2009年半年度报告摘要
2009年6月30日
基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 送出日期：2009年8月26日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行根据本基金合同规定，于2009年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计
本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标、基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：业绩比较基准=沪深300指数*65%+中证全债指数*30%+同业存款利率*5%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：本基金成立于2006年11月30日，建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期内各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为齐鲁证券有限公司、上海久事公司、深圳市中航投资管理有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司，住所地及办公地点均为上海市浦东新区福山路450号，注册资本1亿元人民币。截止报告期末共管理七只开放式基金，分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家公用事业行业股票型证券投资基金、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金和万家精选股票型证券投资基金。
。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司严格遵循公平交易的原则，在投资管理活动中公平对待不同基金品种，无直接或间接在不同投资组合之间进行利益输送的行为，报告期内无异常交易。
公司根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，制订和完善了公平交易内部控制制度，通过制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司通过对投资交易行为的监控、分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
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组合收益差异率为1.84%，绝对值小于5%，组合间不存在非公平交易。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1行情回顾及运作分析
在去年年报中我们指出，“回报与风险博弈的钟摆已经不再如同08 年一边倒的摆向回避风险，股市对于流动性的吸引力已经较其他可选项显现出优势，比如实业投资、房地产、债券、货币市场产品等，我们相信股市春天的脚步正逐步走近。”市场运行方向符合我们的判断，并在幅度上超出了我们和大多数同行的预期，市场运行基本以单边上扬为主，以上证指数计算单季度涨幅达到62.5%。扩张性的财政政策和适度宽松的货币政策起到了一定的刺激效果，流动性明显改善，实体经济运行出现明显好转。
本基金上半年仓位较去年底有明显提高，板块上也作了一定的转换，放弃了很大比例的防御性板块，增持了包括房地产、金融、煤炭、钢铁等周期性行业。
4.4.2本基金业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为0.6447元，本报告期份额净值增长率为38.94%，同期业绩比较基准增长率为45.43%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
实体经济层面复苏的趋势是确定的。预计三季度GDP增长9%以上，四季度可能达到两位数增长。CPI在四季度可以见到正增长。工业企业盈利在四季度变成正增长也是比较确定的。 在央行货币政策逐步转向的背景下，由新增信贷提供的流动性支撑会受到一定程度的抑制，但货币政策转向的初期不会实质性伤害到整体运行格局，而风险承受意愿上升所创造的流动性会处于上升状态，当然这也取决于当局对当前市场估值水平的认知和态度。宏观政策的主基调在下半年不会改变，但明年的主基调很有可能从目前的积极（扩张型）转向稳健（中性），其效果是有一定收紧。总体而言，经济基本面对市场是有支撑的，对市场的冲击主要来自政策层面。
在资产配置方面，我们下半年将重点关注以下几个领域：1）受益于经济复苏，业绩对新增需求敏感性较高的行业，如采掘、化工化纤、钢铁等；2）具有独特商业盈利模式，并可以通过复制实现快速扩张的成长股；3）国家政策推动和扶持背景下，我们看好能够通过并购重组实现外延式增长的投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
基金管理人
公司成立了估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会主要由分管基金估值业务的公司领导、督察长、基金估值业务的负责人、监察稽核部负责人、研究发展部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。
托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算等复核和核查的责任。
会计师事务所
会计师事务所对基金管理公司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理不参与和决定基金估值。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4、已签约的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人尚未就投资品种的定价服务签署任何协议。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
报告期内未进行利润分配，不违反基金合同有关规定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
兴业银行股份有限公司资产托管部
2009年8月24日
§6半年度财务会计报告(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体：万家和谐增长混合型证券投资基金
报告截止日：2009年6月30日
单位：人民币元
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注：报告截止日2009年6月30日，基金份额净值 0.6447元，基金份额总额3,561,113,426.48份。
6.2 利润表
会计主体：万家和谐增长混合型证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日
单位：人民币元
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：万家和谐增长混合型证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日
单位：人民币元
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6.4 报表附注
6.4.1.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致
6.4.1.2 差错更正的说明
本报告期不存在重大会计差错。
6.4.2 关联方关系
6.4.2.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，关联方关系未发生变化。
6.4.2.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
■
6.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.3.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
■
本报告期内本基金未通过关联方交易单元进行股票交易
6.4.3.1.2债券及回购交易
■
本报告期内本基金未通过关联方交易单元进行债券及回购交易
6.4.3.1.3 权证交易
金额单位：人民币元
■
本报告期内本基金未通过关联方交易单元进行权证交易
6.4.3.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
■
6.4.3.2 关联方报酬
6.4.3.2.1 基金管理费
单位：人民币元
■
注：支付基金管理人万家基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：每日应计提基金管理费 = 前一日的基金资产净值×管理费率÷当年实际天数
6.4.3.2.2 基金托管费
单位：人民币元
■
注：支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为： 每日应计提基金托管费 = 前一日的基金资产净值×托管费率÷当年实际天数
6.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期间及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
6.4.3.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：人民币元
■
注：基金管理人投资本基金适用的申购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
6.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外本基金其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额
6.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
6.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间未有在承销期内参与关联方承销证券的情况
6.4.4 利润分配情况
报告期内本基金本未进行利润分配。
6.4.5 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本报告期末本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌股票
金额单位：人民币元
■
6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无债券正回购，因此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：本项买入金额均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：本项卖出金额均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：本项买入股票成本总额及卖出股票收入总额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证
7.9 投资组合报告附注
■
■
7.9.1 其他资产构成
单位：人民币元
■
7.9.2 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
■
7.9.3 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况
§8基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：
■
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
§9 开放式基金份额变动
单位：份
■
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
■
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
■
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
■
10.4 基金投资策略的改变
■
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
■
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
■
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 股票及权证交易情况
金额单位：人民币元
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10.7.2 债券及回购交易情况
金额单位：人民币元
■
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。1、基金专用交易席位的选择标准如下：
（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。
（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议
3、基金专用交易席位变更情况：
本报告期间本基金专用交易席位中增加海通证券和山西证券。
万家基金管理有限公司
2009年8月26日
| 基金简称 | 万家和谐增长混合 |
| 交易代码 | 519181 （前端）519182（后端） |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2006年11月30日 |
| 报告期末基金份额总额 | 3,561,113,426.48 |
| 投资目标 | 本基金通过有效配置股票、债券投资比例，平衡长期买入持有和事件驱动投资的优化选择策略，控制投资风险，谋取基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 本基金最大特点是突出和谐增长，主要包含二层含义：一、资产配置的和谐，通过有效配置股票、债券资产比例，谋求基金资产在股票、债券投资中风险、收益的和谐平衡；二、长期买入持有和事件驱动投资的和谐，通过对不同行业、不同股票内在价值与市场价格的偏离程度和其市场价格向内在价值的回归速度的分析，谋求基金资产在不同行业和不同股票投资中长期投资和事件驱动投资的和谐平衡。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*65%+中证全债指数*30%+同业存款利率*5% | |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平介于股票型基金与债券型基金之间,属于中等风险收益水平基金。 | |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 万家基金管理有限公司 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 兰剑 | 张志永 |
| 联系电话 | 021-38619810 | 021-62677777*212004 | |
| 电子邮箱 | lanj@wjasset.com | zhangzhy@cib.com.cn | |
| 客户服务电话 | 4008880800 | 95561 | |
| 传真 | 021-38619888 | 021-62159217 | |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.wjasset.com |
| 基金半年度报告备置地点 | 基金管理人办公场所 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 2009年1月1日至2009年6月30日 |
| 本期已实现收益 | 206,453,312.70 |
| 本期利润 | 665,498,092.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1805 |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.94% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 2009年6月30日 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2794 |
| 期末基金资产净值 | 2,295,874,775.89 |
| 期末基金份额净值 | 0.6447 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | 9.23% | 0.88% | 9.23% | 0.81% | 0.00% | 0.07% |
| 过去三个月 | 18.25% | 1.25% | 16.62% | 1.02% | 1.63% | 0.23% |
| 过去六个月 | 38.94% | 1.44% | 45.43% | 1.29% | -6.49% | 0.15% |
| 过去一年 | 6.14% | 1.68% | 14.41% | 1.67% | -8.27% | 0.01% |
| 自基金合同生效起至今 | 33.29% | 2.07% | 63.08% | 1.67% | -29.79% | 0.04% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 李洪雨 | 本基金基金经理 | 2008年9月 | - | 5年 | 复旦大学经济学硕士，CFA，曾任东北证券研究员、高级研究员、国联安基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理。 |
| 组合 | 报告期组合收益 |
| 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 | 37.10% |
| 本基金 | 38.94% |
| 收益率差异 | 1.84% |
| 资 产 | 本期末 2009年6月30日 | 上年度末 2008年12月31日 |
| 资 产： | ||
| 银行存款 | 125,322,668.26 | 103,739,164.97 |
| 结算备付金 | 3,804,091.81 | 12,103,862.34 |
| 存出保证金 | 1,464,503.68 | 471,344.82 |
| 交易性金融资产 | 2,053,882,003.03 | 1,548,538,281.16 |
| 其中：股票投资 | 1,604,251,485.59 | 1,128,229,791.56 |
| 债券投资 | 449,630,517.44 | 420,308,489.60 |
| 资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 42,000,183.00 | 100,000,270.00 |
| 应收证券清算款 | 74,045,741.62 | 0.00 |
| 应收利息 | 5,537,598.28 | 4,175,263.93 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 应收申购款 | 157,168.58 | 11,843.57 |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总计 | 2,306,213,958.26 | 1,769,040,030.79 |
| 负债和所有者权益 | 本期末 2009年6月30日 | 上年度末 2008年12月31日 |
| 负 债： | ||
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付证券清算款 | 0.00 | 11,435,662.56 |
| 应付赎回款 | 3,637,388.80 | 5,434,800.06 |
| 应付管理人报酬 | 2,737,061.22 | 2,317,349.35 |
| 应付托管费 | 456,176.86 | 386,224.90 |
| 应付销售服务费 | 0.00 | 0.00 |
| 应付交易费用 | 2,579,120.79 | 2,524,333.38 |
| 应交税费 | 0.00 | 0.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付利润 | 0.00 | 0.00 |
| 其他负债 | 929,434.70 | 919,687.50 |
| 负债合计 | 10,339,182.37 | 23,018,057.75 |
| 所有者权益： | ||
| 实收基金 | 2,037,303,595.48 | 2,152,769,254.75 |
| 未分配利润 | 258,571,180.41 | -406,747,281.71 |
| 所有者权益合计 | 2,295,874,775.89 | 1,746,021,973.04 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,306,213,958.26 | 1,769,040,030.79 |
| 项 目 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | 2008年1月1日至 2008年6月30日 |
| 一、收入 | 691,474,537.93 | -1,750,124,660.72 |
| 1.利息收入 | 6,010,585.67 | 4,148,172.67 |
| 其中：存款利息收入 | 671,826.98 | 992,024.01 |
| 债券利息收入 | 5,218,529.30 | 2,923,728.23 |
| 资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产收入 | 0.00 | 232,420.43 |
| 其他利息收入 | 120,229.39 | 0.00 |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 226,335,239.53 | -822,360,350.79 |
| 其中：股票投资收益 | 218,673,283.39 | -833,610,245.54 |
| 债券投资收益 | -1,344,932.68 | 287,046.26 |
| 资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生工具收益 | 0.00 | 345,023.19 |
| 股利收益 | 9,006,888.82 | 10,617,825.3 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 459,044,779.31 | -932,761,777.79 |
| 4.其他收入（损失以“-”号填列） | 83,933.42 | 849,295.19 |
| 二、费用（以“-”号填列） | -25,976,445.92 | -49,420,991.80 |
| 1．管理人报酬 | -15,001,218.86 | -25,457,940.48 |
| 2．托管费 | -2,500,203.08 | -4,242,990.09 |
| 3．销售服务费 | 0.00 | 0.00 |
| 4．交易费用 | -8,253,848.59 | -19,139,279.14 |
| 5．利息支出 | -36,587.17 | -446,091.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -36,587.17 | -446,091.92 |
| 6．其他费用 | -184,588.22 | -134,690.17 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 665,498,092.01 | -1,799,545,652.52 |
| 项目 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 2,152,769,254.75 | -406,747,281.71 | 1,746,021,973.04 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 665,498,092.01 | 665,498,092.01 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -115,465,659.27 | -179,629.89 | -115,645,289.16 |
| 其中：1.基金申购款 | 33,099,630.74 | -1,731,397.68 | 31,368,233.06 |
| 2.基金赎回款（以“-”号填列） | -148,565,290.01 | 1,551,767.79 | -147,013,522.22 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | 0.00 | 0.00 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 2,037,303,595.48 | 258,571,180.41 | 2,295,874,775.89 |
| 项目 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 2,410,749,638.62 | 2,042,028,006.34 | 4,452,777,644.96 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | -1,799,545,652.52 | -1,799,545,652.52 | |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） | -174,549,903.93 | -104,516,721.81 | -279,066,625.74 |
| 其中：1.基金申购款 | 268,502,705.14 | 187,954,599.42 | 456,457,304.56 |
| 2.基金赎回款（以“-”号填列） | -443,052,609.07 | -292,471,321.23 | -735,523,930.30 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | |||
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 443,052,609.07 | 292,471,321.23 | 735,523,930.30 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 万家基金管理有限公司 | 基金管理人,基金销售机构 |
| 兴业银行股份有限公司 | 基金托管人，基金代销机构 |
| 齐鲁证券有限公司 | 基金管理人股东，基金代销机构 |
| 关联方名称 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 | ||
| 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | |
| 齐鲁证券 | 0.00 | 0.00% | 2,212,746,637.22 | 38.44% |
| 关联方名称 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 | ||
| 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | |
| 齐鲁证券 | 0.00 | 0.00% | 7,488,719.00 | 88.74% |
| 关联方名称 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 | ||
| 成交金额 | 占当期权证 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证 成交总额的比例 | |
| 齐鲁证券 | 0.00 | 0.00% | 2,651,517.79 | 100.00% |
| 关联方名称 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | |||
| 当期 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
| 齐鲁证券 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 关联方名称 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 | |||
| 当期 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
| 齐鲁证券 | 1,880,826.07 | 38.95% | 1,880,826.07 | 38.93% |
| 项目 | 2009年1月1日至 2009年6月30日 | 2008年1月1日至 2008年6月30日 |
| 当期应支付的管理费 | 15,001,218.86 | 25,457,940.48 |
| 其中：当期已支付 | 12,264,157.64 | 22,260,353.34 |
| 期末未支付 | 2,737,061.22 | 3,197,587.14 |
| 项目 | 2009年1月1日至 2009年6月30日 | 2008年1月1日至 2008年6月30日 |
| 当期应支付的托管费 | 2,500,203.08 | 4,242,990.09 |
| 其中：当期已支付 | 2,044,026.22 | 3,710,058.89 |
| 期末未支付 | 456,176.86 | 532,931.20 |
| 项目 | 2009年1月1日至 2009年6月30日 | 2008年1月1日至 2008年6月30日 |
| 期初持有的基金份额 | 0.00 | 0.00 |
| 期间认购总份额 | 0.00 | 0.00 |
| 期间申购/买入总份额 | 22,694,979.58 | 0.00 |
| 期间因拆分增加的份额 | 0.00 | 0.00 |
| 期间赎回/卖出总份额 | 0.00 | 0.00 |
| 期末持有的基金份额 | 22,694,979.58 | 0.00 |
| 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 | 0.64% | 0.00 |
| 关联方 名称 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 兴业银行 | 125,322,668.26 | 607,903.48 | 109,691,085.93 | 952,607.99 |
| 股票代码 | 股票名称 | 停牌日期 | 停牌原因 | 期末 估值单价 | 复牌日期 | 复牌 开盘单价 | 数量（股） | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2009-06-30 | 临时股东大会 | 28.10 | 2009-07-01 | 28.97 | 918,853 | 19,798,396.99 | 25,819,769.30 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 1,604,251,485.59 | 69.56 |
| 其中：股票 | 1,604,251,485.59 | 69.56 | |
| 2 | 固定收益投资 | 449,630,517.44 | 19.50 |
| 其中：债券 | 449,630,517.44 | 19.50 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | 42,000,183.00 | 1.82 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 129,126,760.07 | 5.60 |
| 6 | 其他资产 | 81,205,012.16 | 3.52 |
| 7 | 合计 | 2,306,213,958.26 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采掘业 | 137,075,899.32 | 5.97 |
| C | 制造业 | 487,569,727.67 | 21.24 |
| C0 | 食品、饮料 | 62,622,425.00 | 2.73 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | - | - |
| C5 | 电子 | - | - |
| C6 | 金属、非金属 | 134,090,855.72 | 5.84 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 205,694,077.66 | 8.96 |
| C8 | 医药、生物制品 | 85,162,369.29 | 3.71 |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 交通运输、仓储业 | - | - |
| G | 信息技术业 | 25,819,769.30 | 1.12 |
| H | 批发和零售贸易 | 77,855,244.50 | 3.39 |
| I | 金融、保险业 | 549,201,360.95 | 23.92 |
| J | 房地产业 | 303,894,327.22 | 13.24 |
| K | 社会服务业 | - | - |
| L | 传播与文化产业 | - | - |
| M | 综合类 | 22,835,156.63 | 0.99 |
| 合计 | 1,604,251,485.59 | 69.88 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数 量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 601398 | 工商银行 | 13,199,911 | 71,543,517.62 | 3.12% |
| 2 | 600016 | 民生银行 | 9,031,910 | 71,532,727.20 | 3.12% |
| 3 | 000623 | 吉林敖东 | 1,747,035 | 70,702,506.45 | 3.08% |
| 4 | 600000 | 浦发银行 | 3,053,194 | 70,284,525.88 | 3.06% |
| 5 | 601318 | 中国平安 | 1,399,910 | 69,239,548.60 | 3.02% |
| 6 | 600048 | 保利地产 | 2,349,645 | 65,531,599.05 | 2.85% |
| 7 | 601328 | 交通银行 | 7,053,462 | 63,551,692.62 | 2.77% |
| 8 | 600159 | 大龙地产 | 5,009,794 | 62,622,425.00 | 2.73% |
| 9 | 000616 | 亿城股份 | 8,186,580 | 62,136,142.20 | 2.71% |
| 10 | 000157 | 中联重科 | 2,530,200 | 56,499,366.00 | 2.46% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 000002 | 万 科Ａ | 87,594,151.37 | 5.02% |
| 2 | 601398 | 工商银行 | 87,381,435.71 | 5.00% |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 85,767,087.32 | 4.91% |
| 4 | 601168 | 西部矿业 | 75,898,258.75 | 4.35% |
| 5 | 600104 | 上海汽车 | 67,066,246.28 | 3.84% |
| 6 | 600016 | 民生银行 | 65,422,153.70 | 3.75% |
| 7 | 600030 | 中信证券 | 64,043,022.64 | 3.67% |
| 8 | 000933 | 神火股份 | 62,466,724.48 | 3.58% |
| 9 | 601318 | 中国平安 | 60,218,216.66 | 3.45% |
| 10 | 600028 | 中国石化 | 58,703,946.61 | 3.36% |
| 11 | 601939 | 建设银行 | 57,233,328.80 | 3.28% |
| 12 | 000157 | 中联重科 | 56,477,414.18 | 3.23% |
| 13 | 600001 | 邯郸钢铁 | 54,129,447.67 | 3.10% |
| 14 | 000616 | 亿城股份 | 52,795,415.79 | 3.02% |
| 15 | 000623 | 吉林敖东 | 50,087,400.23 | 2.87% |
| 16 | 601328 | 交通银行 | 49,755,783.76 | 2.85% |
| 17 | 600052 | 浙江广厦 | 48,066,941.19 | 2.75% |
| 18 | 601601 | 中国太保 | 47,200,805.91 | 2.70% |
| 19 | 000425 | 徐工科技 | 47,195,133.81 | 2.70% |
| 20 | 000932 | 华菱钢铁 | 45,913,780.87 | 2.63% |
| 21 | 000825 | 太钢不锈 | 44,684,718.59 | 2.56% |
| 22 | 601857 | 中国石油 | 42,704,456.87 | 2.45% |
| 23 | 000898 | 鞍钢股份 | 42,472,993.97 | 2.43% |
| 24 | 600159 | 大龙地产 | 41,775,660.75 | 2.39% |
| 25 | 600325 | 华发股份 | 41,319,245.76 | 2.37% |
| 26 | 600000 | 浦发银行 | 41,264,627.30 | 2.36% |
| 27 | 600221 | 海南航空 | 38,006,132.20 | 2.18% |
| 28 | 000060 | 中金岭南 | 37,228,736.18 | 2.13% |
| 29 | 601088 | 中国神华 | 36,471,972.91 | 2.09% |
| 30 | 600875 | 东方电气 | 36,191,270.26 | 2.07% |
| 31 | 600196 | 复星医药 | 36,035,668.54 | 2.06% |
| 32 | 000012 | 南 玻Ａ | 35,734,870.03 | 2.05% |
| 33 | 600048 | 保利地产 | 35,684,526.46 | 2.04% |
| 34 | 600348 | 国阳新能 | 35,549,510.78 | 2.04% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600348 | 国阳新能 | 100,185,537.52 | 5.74% |
| 2 | 600089 | 特变电工 | 84,855,085.31 | 4.86% |
| 3 | 000002 | 万 科Ａ | 80,952,623.98 | 4.64% |
| 4 | 601186 | 中国铁建 | 79,705,473.35 | 4.56% |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 76,864,147.06 | 4.40% |
| 6 | 600031 | 三一重工 | 69,991,868.90 | 4.01% |
| 7 | 000933 | 神火股份 | 69,889,791.38 | 4.00% |
| 8 | 601088 | 中国神华 | 67,183,872.61 | 3.85% |
| 9 | 000680 | 山推股份 | 60,295,133.10 | 3.45% |
| 10 | 600028 | 中国石化 | 59,876,868.70 | 3.43% |
| 11 | 600001 | 邯郸钢铁 | 59,395,319.89 | 3.40% |
| 12 | 600895 | 张江高科 | 58,956,124.99 | 3.38% |
| 13 | 601939 | 建设银行 | 56,671,408.94 | 3.25% |
| 14 | 600271 | 航天信息 | 55,603,524.78 | 3.18% |
| 15 | 002028 | 思源电气 | 52,748,308.90 | 3.02% |
| 16 | 600221 | 海南航空 | 50,975,574.54 | 2.92% |
| 17 | 002024 | 苏宁电器 | 49,162,050.72 | 2.82% |
| 18 | 601168 | 西部矿业 | 48,873,942.15 | 2.80% |
| 19 | 600598 | 北大荒 | 47,090,051.96 | 2.70% |
| 20 | 600875 | 东方电气 | 45,915,137.62 | 2.63% |
| 21 | 600000 | 浦发银行 | 45,679,437.22 | 2.62% |
| 22 | 000826 | 合加资源 | 44,647,029.32 | 2.56% |
| 23 | 601601 | 中国太保 | 43,923,358.85 | 2.52% |
| 24 | 600104 | 上海汽车 | 43,898,033.10 | 2.51% |
| 25 | 600048 | 保利地产 | 43,199,293.36 | 2.47% |
| 26 | 600236 | 桂冠电力 | 41,388,056.56 | 2.37% |
| 27 | 000060 | 中金岭南 | 39,460,964.37 | 2.26% |
| 28 | 600196 | 复星医药 | 39,258,313.54 | 2.25% |
| 29 | 601006 | 大秦铁路 | 38,313,157.39 | 2.19% |
| 30 | 600831 | 广电网络 | 37,268,636.42 | 2.13% |
| 31 | 600050 | 中国联通 | 36,608,677.04 | 2.10% |
| 32 | 600482 | 风帆股份 | 36,348,312.40 | 2.08% |
| 33 | 000878 | 云南铜业 | 35,723,953.24 | 2.05% |
| 34 | 600030 | 中信证券 | 35,351,029.03 | 2.02% |
| 买入股票成本（成交）总额 | 2,551,288,936.25 |
| 卖出股票收入（成交）总额 | 2,758,130,436.24 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | 164,032,000.00 | 7.14 |
| 2 | 央行票据 | 133,295,000.00 | 5.81 |
| 3 | 金融债券 | 100,200,000.00 | 4.36 |
| 其中：政策性金融债 | 100,200,000.00 | ||
| 4 | 企业债券 | 46,082,017.44 | 2.01 |
| 5 | 企业短期融资券 | - | |
| 6 | 可转债 | 6,021,500.00 | 0.26 |
| 7 | 合计 | 449,630,517.44 | 19.58 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 070413 | 07农发13 | 1,000,000 | 100,200,000.00 | 4.36 |
| 2 | 010110 | 21国债⑽ | 900,000 | 92,142,000.00 | 4.01 |
| 3 | 0701007 | 07央票07 | 800,000 | 80,800,000.00 | 3.52 |
| 4 | 010112 | 21国债⑿ | 700,000 | 71,890,000.00 | 3.13 |
| 5 | 0801047 | 08央票47 | 500,000 | 52,495,000.00 | 2.29 |
| 8.9.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 |
| 8.9.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 1,464,503.68 |
| 2 | 应收证券清算款 | 74,045,741.62 |
| 3 | 应收股利 | 0.00 |
| 4 | 应收利息 | 5,537,598.28 |
| 5 | 应收申购款 | 157,168.58 |
| 6 | 其他应收款 | 0.00 |
| 7 | 待摊费用 | 0.00 |
| 8 | 其他 | 0.00 |
| 9 | 合计 | 81,205,012.16 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 125709 | 唐刚转债 | 6,021,500.00 | 0.26 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | ||||
| 机构投资者 | 个人投资者 | |||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | |||
| 合计 | 180913 | 19684.12 | 44,509,756.97 | 1.25% | 3,516,603,669.51 | 98.75% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 34,307. | 0.0006% |
| 基金合同生效日（2006年11月30日）基金份额总额 | 491,748,090.03 |
| 报告期期初基金份额总额 | 3,762,939,235.35 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 57,856,622.50 |
| 报告期期间基金总赎回份额 | 259,682,431.37 |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 3,561,113,426.48 |
| 报告期内未召开基金份额持有人大会。 |
| 报告期内无基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。 |
| 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 |
| 报告期期内基金投资策略未发生改变。 |
| 鉴于安永华明会计事务所在其所在领域的领先地位以及在基金行业审计中的丰富经验，本公司作出了上述变更的决定。 上述变更事项，本公司履行了经基金托管人同意、本公司董事会审议通过、向监管部门报备以及公告等必要的程序。 |
| 报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 权证交易 | 备注 | |||
| 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金 总量的比例 | 成交金额 | 占当期权证 成交总额的比例 | |||
| 中金 | 1 | 999,047,874.43 | 18.82% | 811,733.60 | 18.26% | 0.00 | 0.00% | |
| 国泰君安 | 1 | 811,741,581.81 | 15.29% | 659,546.24 | 14.84% | 0.00 | 0.00% | |
| 申银万国 | 1 | 679,023,754.04 | 12.79% | 577,167.03 | 12.98% | 0.00 | 0.00% | |
| 国信证券 | 1 | 533,510,727.95 | 10.05% | 453,482.49 | 10.20% | 0.00 | 0.00% | |
| 东北证券 | 1 | 508,483,487.99 | 9.58% | 432,203.05 | 9.72% | 0.00 | 0.00% | |
| 联合证券 | 1 | 464,297,517.39 | 8.74% | 394,650.75 | 8.88% | 0.00 | 0.00% | |
| 招商证券 | 1 | 441,107,639.58 | 8.31% | 374,938.05 | 8.43% | 0.00 | 0.00% | |
| 东海证券 | 1 | 329,731,950.23 | 6.21% | 280,269.51 | 6.31% | 0.00 | 0.00% | |
| 华泰证券 | 1 | 310,008,181.73 | 5.84% | 263,506.43 | 5.93% | 0.00 | 0.00% | |
| 海通证券 | 1 | 232,466,657.34 | 4.38% | 197,594.47 | 4.45% | 0.00 | 0.00% | |
| 齐鲁证券 | 1 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | |
| 光大证券 | 1 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | |
| 英大证券 | 1 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | |
| 江南证券 | 1 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | |
| 山西证券 | 1 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | |
| 合计 | 15 | 5,309,419,372.49 | 100.00% | 4,445,091.62 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 债券交易 | 回购交易 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期债券 | 成交金额 | 占当期回购 | |||
| 成交总额的比例 | 成交总额的比例 | |||||
| 中金 | 1 | 15,725,798.94 | 3.20% | 0.00 | 0.00% | - |
| 国泰君安 | 1 | 57,592,654.49 | 11.72% | 0.00 | 0.00% | - |
| 申银万国 | 1 | 104,443,888.30 | 0.77% | 64,000,000.00 | 10.04% | - |
| 国信证券 | 1 | 3,795,035.20 | 0.77% | 0.00 | 0.00% | - |
| 东北证券 | 1 | 89,796,790.35 | 18.28% | 0.00 | 0.00% | - |
| 联合证券 | 1 | 145,396,842.80 | 29.60% | 133,700,000.00 | 20.97% | - |
| 招商证券 | 1 | 12,118,470.40 | 19.44% | 0.00 | 0.00% | - |
| 东海证券 | 1 | 62,330,262.74 | 12.69% | 100,000,000.00 | 15.68% | - |
| 华泰证券 | 1 | 0.00 | 0.00% | 300,000,000.00 | 47.04% | - |
| 海通证券 | 1 | 0.00 | 0.00% | 40,000,000.00 | 6.27% | - |
| 齐鲁证券 | 1 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | |
| 光大证券 | 1 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | |
| 英大证券 | 1 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | |
| 江南证券 | 1 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | |
| 山西证券 | 1 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | |
| 合计 | 15 | 491,199,743.22 | 100.00% | 637,700,000.00 | 100.00% | - |