万家公用事业行业股票型证券投资基金2009年半年度报告摘要

　　万家公用事业行业股票型证券投资基金

　　2009年半年度报告摘要

　　2009年6月30日

　　基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2009年8月26日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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基金业绩比较基准增长率=80%×巨潮公共服务指数收益率＋20%×同业存款利率

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金成立于2005年7月15日，建仓期为半年，建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为齐鲁证券有限公司、上海久事公司、深圳市中航投资管理有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司，住所地及办公地点均为上海市浦东新区福山路450号，注册资本1亿元人民币。截止报告期末共管理七只开放式基金，分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家公用事业行业股票型证券投资基金、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金和万家精选股票型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本公司严格遵循公平交易的原则，在投资管理活动中公平对待不同基金品种，无直接或间接在不同投资组合之间进行利益输送的行为，报告期内无异常交易。

公司根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，制订和完善了公平交易内部控制制度，通过制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司通过对投资交易行为的监控、分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

在本报告期，本公司没有和本基金投资风格相似的其他投资组合品种。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内无异常交易

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1市场表现回顾

2009年上半年市场连续6个月上涨，上证综合指数自年初的1940点涨至6月底的3100点左右，涨幅达62.5%，年初的煤炭到房产再到金融，扩大到经济复苏的受益行业，然后是通胀预期下的投资逻辑。在政府财政及货币政策的刺激下，我国经济逐步出低谷，呈现出止跌回升的势态。我国居民消费依然强劲，在扩大内需的政策下地产及汽车销售均创出新高，上半年居民收入增加依然较快，对消费构成了有利的支撑。

国际大宗商品期货价格开始回升，美元指数自3月份以后开始下跌，同时美国股市止跌回升，主要经济体宏观数据开始好转。上半年支撑市场不断上涨的主要推动因素是：宽松的流动性及逐步向好的经济数据。这两大因素在第二季度开始越来越明显，使投资者的乐观情绪逐步升温，从而自4月份以来市场基本没有大的回调，在分歧中不断上涨。上半年市场表现来看，周期类股票涨幅居前，上游煤炭及有色金属涨幅较大。

4.4.2本基金业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为0.7905元，本报告期份额净值增长率为53.85%，业绩比较基准收益率44.85%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

在上半年的投资运作中，年初我们较成功地配置了煤炭，从而有了较好的开局。成分股的配置方面，注重波段性，采取了相对积极的有所则重的行业配置。而增强投资部分，以深入研究个别股票，进行长期战略性持有，获取绝对超额收益为主要目标。上半年，我们相对乐观，自年初以来逐步加仓，在煤炭、电力及运输行业上进行了积极投资，取得了较好的效果。

展望未来，全球主要经济体，宏观数据开始好转，经济企稳成为市场的共识，全球流动性依然宽松。我们所要关注的是全球宽松的货币政策何时转向，再有就是目前资本品价格的大幅上涨，并不利于经济的复苏，在过剩产能没有消化的情况下，需求没有明显恢复之前，资本品的大幅涨价，对制造业更加不利。未来的市场宽幅振荡在所难免。

目前市场整体涨幅较大，但是市场的涨幅是否反了经济基本面的改善，还有待于验证，我们期待市场尽快回到价值投资的轨道上来。我们将继续沿着经济复苏的逻辑，通过深入的价值挖掘，并且结合更为灵活的操作策略，在震荡加剧的市场格局中为投资者获取最大化投资收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

基金管理人

公司成立了估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会主要由分管基金估值业务的公司领导、督察长、基金估值业务的负责人、监察稽核部负责人、研究发展部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。

托管银行

托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算等复核和核查的责任。

会计师事务所

会计师事务所对基金管理公司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理不参与和决定基金估值。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4、已签约的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人尚未就投资品种的定价服务签署任何协议。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

报告期内未进行利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2009年上半年度，基金托管人在万家公用事业行业股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算等情况的说明

2009年上半年度，万家基金管理有限公司在万家公用事业行业股票型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2009年上半年度，由万家基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关万家公用事业行业股票型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6半年度财务会计报告(未经审计)

6.1资产负债表

会计主体：万家公用事业行业股票型证券投资基金

报告截止日：2009年06月30日

单位：人民币元

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注：截至报告期末2009年6月30日，基金份额净值0.7905元，基金份额总额687,965,747.66份

6.2利润表

会计主体：

本报告期：2009年01月01日至2009年06月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：

本报告期：2009年01月01日至2009年06月30日

单位：人民币元

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6.4会计报表附注

6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致

6.4.2 关联方关系

6.4.2.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，关联方关系未发生变化。

6.4.2.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

6.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.3.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

■

6.4.3.1.2 权证交易

金额单位：人民币元

■

注：本报告期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易

6.4.3.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

■

6.4.4.1.4 债券交易

本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易

6.4.4.1.5 债券回购交易

本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易

6.4.4.2 关联方报酬

6.4.4.2.1 基金管理费

金额单位：人民币元

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支付基金管理人万家基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.3%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

计算公式为：每日应计提基金管理费 = 前一日的基金资产净值×管理费率÷当年实际天数

6.4.4.2.2 基金托管费

单位：人民币

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支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

计算公式为： 每日应计提基金托管费 = 前一日的基金资产净值×托管费率÷当年实际天数

6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期间及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：基金管理人投资本基金适用的申购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。

6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外本基金其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额

6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于2009年6月30日的相关余额24,792,971.57元,在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示。

6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期及上年度可比期间未有在承销期内参与关联方承销证券的情况

6.4.5 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.5.2 期末持有的暂时停牌股票

金额单位：人民币元

■

6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末无债券正回购，因此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

7.3.1期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本基金期末全部股票投资明细，请阅读刊登在基金管理人网站(www.wjasset.com)的半年度报告正文。

7.3.2 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本基金期末全部股票投资明细，请阅读刊登在基金管理人网站(www.wjasset.com)的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项买入金额均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项卖出金额均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本项买入股票成本总额及卖出股票收入总额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末无债券投资

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末无债券投资

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

7.9.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.9.3 其他资产构成

单位：人民币元

■

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位： 份

■

8.2 期末上市基金前十名持有人

■

注：持有人为场内持有人

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内无基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

2009年4月起，为本基金提供审计服务的会计事务所由上海众华沪银会计师事务所变更为安永华明会计师事务所。

鉴于安永华明会计事务所在其所在领域的领先地位以及在基金行业审计中的丰富经验，本公司作出了上述变更的决定。

上述变更事项，本公司履行了经基金托管人同意、本公司董事会审议通过、向监管部门报备以及公告等必要的程序。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人和基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员未受到任何处分。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

■

■

本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。

1、基金专用交易席位的选择标准如下：

（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

2、基金专用交易席位的选择程序如下：

（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。

（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议

3、基金专用交易席位变更情况：

本报告期间本基金专用交易席位中增加中银国际。

万家基金管理有限公司

2009年8月26日

基金简称	万家公用事业行业股票(LOF)
交易代码	161903
基金运作方式	上市型开放式
基金合同生效日	2005年7月15日
报告期末基金份额总额	687,965,747.66份
基金份额上市的证券交易所	深圳证券交易所
上市日期	2005年8月15日

投资目标	本基金主要运用增强型指数化投资方法，通过主要投资于国内与居民日常生活息息相关的公用事业上市公司所发行的股票，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金采用指数优化投资方法，基于巨潮公共服务指数成份股的盈利状况、分红水平、价值评估等方面作为研究因素，实施指数增强投资管理，寻找高质量的公用事业上市公司构造股票投资组合，力求实现较高的当期收益和稳健的资本增值。
业绩比较基准	80%×巨潮公共服务指数收益率＋20%×同业存款利率
风险收益特征	本基金是一只指数增强股票型基金，主要投资于国内与居民日常生活息息相关的公用事业上市公司股票，长期平均的预期风险和收益高于混合型基金或债券型基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		万家基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	兰剑	张咏东
	联系电话	021-38619810	021-68888917
	电子邮箱	lanj@wjasset.com	zhangyd@bankcomm.com
客户服务电话		4008880800	95559
传真		021-38619888	021-58408836

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.wjasset.com
基金半年度报告备置地点	基金管理人办公场所

3.1.1 期间数据和指标	报告期(2009年01月01日至2009年06月30日)
本期已实现收益	60,501,985.94
本期利润	148,658,378.24
加权平均基金份额本期利润	0.2701
本期基金份额净值增长率(%)	53.85
3.1.2 期末数据和指标	报告期(2009年01月01日至2009年06月30日)
期末可供分配基金份额利润	-0.0246
期末基金资产净值	543,832,045.14
期末基金份额净值	0.7905

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去1个月	3.70%	1.10%	6.18%	1.04%	-2.48%	0.06%
过去3个月	16.58%	1.46%	16.48%	1.30%	0.10%	0.16%
过去6个月	53.85%	1.67%	44.85%	1.54%	9.00%	0.13%
过去1年	20.87%	1.83%	6.38%	1.90%	14.49%	-0.07%
过去3年	97.90%	1.91%	72.51%	1.95%	25.39%	-0.04%
自基金合同生效起至今	151.76%	1.72%	115.96%	1.76%	35.80%	-0.04%

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
鞠英利	本基金基金经理、万家双引擎基金基金经理	2008年9月1日	-	10年	男，博士学位，曾任汕头证券上海总部研究中心投资主管、渤海证券上海资产管理部投资主管、华林证券有限责任公司投资经理、上海鑫地投资管理有限公司证券投资部总经理等职。

资产	本期末 2009年06月30日	上年度末 2008年12月31日
资 产：
银行存款	43,388,160.79	36,664,409.10
结算备付金	24,792,971.57	57,935,189.08
存出保证金	605,132.68	351,282.05
交易性金融资产	474,778,830.80	182,274,260.48
其中：股票投资	474,778,830.80	182,274,260.48
债券投资	0.00	0.00
资产支持证券投资	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
应收证券清算款	6,233,319.94	856,649.71
应收利息	19,726.31	31,377.03
应收股利	0.00	0.00
应收申购款	6,047,808.57	35,449.32
其他资产	0.00	0.00
资产总计	555,865,950.66	278,148,616.77

负债和所有者权益	本期末 2009年06月30日	上年度末 2008年12月31日
负 债：
短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付证券清算款	3,113,626.08	0.00
应付赎回款	7,079,472.64	156,467.81
应付管理人报酬	546,192.68	322,392.56
应付托管费	84,029.64	49,598.86
应付销售服务费	0.00	0.00
应付交易费用	776,481.63	616,508.37
应交税费	0.00	0.00
应付利息	0.00	0.00
应付利润	0.00	0.00
其他负债	434,102.85	590,579.84
负债合计	12,033,905.52	1,735,547.44
所有者权益：
实收基金	387,784,117.34	303,266,323.97
未分配利润	156,047,927.80	-26,853,254.64
所有者权益合计	543,832,045.14	276,413,069.33
负债和所有者权益总计	555,865,950.66	278,148,616.77

项 目	本期 2009年01月01日至2009年06月30日	上年度可比期间 2008年01月01日至2008年06月30日
一、收入	154,401,491.16	-220,648,059.41
1.利息收入	338,333.17	506,609.41
其中：存款利息收入	338,333.17	506,199.11
债券利息收入	0.00	410.30
资产支持证券利息收入	0.00	0.00
买入返售金融资产收入	0.00	0.00
其他利息收入	0.00	0.00
2.投资收益（损失以“-”填列）	65,727,372.91	-74,451,776.99
其中：股票投资收益	64,228,717.61	-76,824,555.75
债券投资收益	0.00	15,853.18
资产支持证券投资收益	0.00	0.00
衍生工具收益	0.00	1,524.72
股利收益	1,498,655.30	2,355,400.86
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	88,156,392.30	-147,077,025.24
4.其他收入（损失以“-”号填列）	179,392.78	374,133.41
二、费用	-5,743,112.92	-8,081,726.13
1．管理人报酬	-2,396,059.25	-3,129,993.34
2．托管费	-368,624.50	-481,537.32
3．销售服务费	0.00	0.00
4．交易费用	-2,809,119.24	-4,338,646.07
5．利息支出	0.00	0.00
其中：卖出回购金融资产支出	0.00	0.00
6．其他费用	-169,309.93	-131,549.40
三、利润总额	148,658,378.24	-228,729,785.54

项目	本期 2009年01月01日至2009年06月30日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	303,266,323.97	-26,853,254.64	276,413,069.33
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	148,658,378.24	148,658,378.24
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （减少以“-”号填列）	84,517,793.37	34,242,804.20	118,760,597.57
其中：1.基金申购款	208,628,145.49	69,542,560.23	278,170,705.72
2.基金赎回款	-124,110,352.12	-35,299,756.03	-159,410,108.15
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	0.00	0.00
五、期末所有者权益（基金净值）	387,784,117.34	156,047,927.80	543,832,045.14
项目	上年度可比期间 2008年01月01日至2008年06月30日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	249,510,407.45	209,202,655.33	458,713,062.78
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	-228,729,785.54	-228,729,785.54
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （减少以“-”号填列）	88,169,949.42	73,671,262.83	161,841,212.25
其中：1.基金申购款	284,902,353.06	184,693,691.22	469,596,044.28
2.基金赎回款	-196,732,403.64	-111,022,428.39	-307,754,832.03
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	0.00	0.00
五、期末所有者权益（基金净值）	337,680,356.87	54,144,132.62	391,824,489.49

关联方名称	与本基金的关系
万家基金管理有限公司	基金管理人,基金销售机构
兴业银行股份有限公司	基金托管人，基金代销机构
齐鲁证券有限公司	基金管理人股东，基金代销机构

关联方名称	本期 2009年01月01日至2009年06月30日		上年度可比期间 2008年01月01日至2008年06月30日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例(%)	成交金额	占当期股票成交总额的比例(%)
齐鲁证券	459,195,142.21	24.48	404,951,128.22	27.82

关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年6月30日		上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日
	成交金额	占当期权证 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
齐鲁证券	0.00	0%	87,688.20	100%

关联方名称	本期 2009年01月01日至2009年06月30日
	当期佣金	占当期佣金总量的比例(%)	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例(%)
齐鲁证券	390,316.37	24.90	214,489.92	27.62

关联方名称	上年度可比期间 2008年01月01日至2008年06月30日
	当期佣金	占当期佣金总量的比例(%)	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例(%)
齐鲁证券	344,206.47	28.05	344,206.47	20.54

项目	2009年01月01日至 2009年06月30日	2008年01月01日至 2008年06月30日
当期应支付的管理费	2,396,059.25	3,129,993.34
其中：当期已支付	1,849,866.57	2,676,609.86
期末未支付	546,192.68	453,383.48

项目	本期 2009年01月01日至2009年06月30日	上年度可比期间 2008年01月01日至2008年06月30日
当期应支付的托管费	368,624.50	481,537.32
其中：当期已支付	284,594.86	411,786.04
期末未支付	84,029.64	69,751.28

项目	本期 2009年01月01日至2009年06月30日	上年度可比期间 2008年01月01日至2008年06月30日
期初持有的基金份额	15,365,869.16	-
期间认购总份额	-	-
期间申购/买入总份额	-	10,890,453.48
期间因拆分增加的份额	-	4,475,415.68
期间赎回/卖出总份额	-	-
期末持有的基金份额	15,365,869.16	15,365,869.16
期末持有的基金份额 占基金总份额比例(%)	2.23	2.56

关联方名称	本期 2009年01月01日至2009年06月30日		上年度可比期间 2008年01月01日至2008年06月30日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
交通银行	43,388,160.79	120,894.95	50,970,455.53	260,038.35

股票 代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额
600649	城投控股	2009-06-30	召开股东大会	13.79	2009-07-01	14.56	1,225,206	13,224,014.05	16,895,590.74

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	474,778,830.80	85.41
	其中：股票	474,778,830.80	85.41
2	固定收益投资	0.00	0.00
	其中：债券	0.00	0.00
	资产支持证券	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	68,181,132.36	12.27
6	其他资产	12,905,987.50	2.32
7	合计	555,865,950.66	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	30,841,800.00	5.67
C	制造业	49,921,896.91	9.18
C0	食品、饮料	-	-
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	-	-
C5	电子	-	-
C6	金属、非金属	13,484,800.00	2.48
C7	机械、设备、仪表	36,437,096.91	6.70
C8	医药、生物制品	-	-
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	-	-
H	批发和零售贸易	2,096,484.00	0.39
I	金融、保险业	-	-
J	房地产业	-	-
K	社会服务业	-	-
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	82,860,180.91	15.24

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	61,277,914.08	11.27
C	制造业	-	-
C0	食品、饮料	-	-
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	-	-
C5	电子	-	-
C6	金属、非金属	-	-
C7	机械、设备、仪表	-	-
C8	医药、生物制品	-	-
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	117,497,419.11	21.61
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	61,324,410.72	11.28
G	信息技术业	27,137,010.10	4.99
H	批发和零售贸易	-	-
I	金融、保险业	-	-
J	房地产业	-	-
K	社会服务业	61,027,634.18	11.22
L	传播与文化产业	51,918,359.50	9.55
M	综合类	11,735,902.20	2.16
	合计	391,918,649.89	72.07

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	000893	广州冷机	1,245,604	23,766,124.32	4.37
2	601857	中国石油	1,100,000	15,928,000.00	2.93
3	600585	海螺水泥	320,000	13,484,800.00	2.48
4	601088	中国神华	380,000	11,365,800.00	2.09
5	600468	百利电气	573,161	9,554,593.87	1.76

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	600649	城投控股	1,225,206	16,895,590.74	3.11
2	601898	中煤能源	1,299,912	16,040,914.08	2.95
3	000839	中信国安	1,049,865	15,475,010.10	2.85
4	600088	中视传媒	1,042,771	15,068,040.95	2.77
5	000983	西山煤电	500,000	14,950,000.00	2.75

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	000839	中信国安	40,657,808.80	14.71
2	000795	太原刚玉	36,453,724.50	13.19
3	600468	百利电气	30,564,913.23	11.06
4	600208	新湖中宝	29,932,958.54	10.83
5	000410	沈阳机床	28,728,304.55	10.39
6	000965	天保基建	26,588,574.50	9.62
7	000893	广州冷机	26,146,733.98	9.46
8	600488	天药股份	25,129,255.38	9.09
9	601898	中煤能源	24,758,905.59	8.96
10	600741	华域汽车	24,202,726.76	8.76
11	000548	湖南投资	22,783,907.04	8.24
12	600662	强生控股	21,461,078.14	7.76
13	002041	登海种业	21,297,114.90	7.70
14	601666	平煤股份	20,678,775.40	7.48
15	600649	城投控股	19,962,238.04	7.22
16	600088	中视传媒	19,097,877.61	6.91
17	600840	新湖创业	18,543,173.10	6.71
18	600333	长春燃气	17,202,363.27	6.22
19	600221	海南航空	17,091,798.89	6.18
20	601857	中国石油	16,952,351.20	6.13
21	000027	深能源Ａ	16,016,701.18	5.79
22	600125	铁龙物流	15,940,714.61	5.77
23	600028	中国石化	15,824,319.00	5.72
24	000875	吉电股份	15,377,683.75	5.56
25	000939	凯迪电力	14,923,409.42	5.40
26	600880	博瑞传播	14,480,815.64	5.24
27	600585	海螺水泥	13,411,825.66	4.85
28	000933	神火股份	13,253,740.61	4.79
29	600050	中国联通	13,235,717.00	4.79
30	000917	电广传媒	12,870,918.14	4.66
31	600900	长江电力	12,401,564.00	4.49
32	600317	营口港	12,382,801.08	4.48
33	000616	亿城股份	11,888,068.51	4.30
34	600106	重庆路桥	11,074,494.78	4.01
35	600635	大众公用	10,358,009.52	3.75
36	600795	国电电力	10,276,664.25	3.72
37	600583	海油工程	10,096,408.01	3.65
38	000975	科学城	9,992,706.60	3.62
39	600644	乐山电力	9,844,805.43	3.56
40	600236	桂冠电力	9,009,288.52	3.26
41	600428	中远航运	8,694,954.25	3.15
42	600535	天士力	8,634,257.89	3.12
43	600058	五矿发展	8,562,808.60	3.10
44	000698	沈阳化工	8,378,070.00	3.03
45	000793	华闻传媒	7,650,496.10	2.77
46	600863	内蒙华电	7,040,544.35	2.55
47	600008	首创股份	6,878,497.55	2.49
48	600717	天津港	6,457,036.80	2.34
49	600121	郑州煤电	6,320,820.65	2.29
50	000820	金城股份	6,243,139.42	2.26
51	000623	吉林敖东	5,842,964.64	2.11
52	601168	西部矿业	5,802,940.36	2.10
53	000897	津滨发展	5,769,653.28	2.09
54	600089	特变电工	5,528,444.00	2.00

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	000795	太原刚玉	37,357,249.26	13.52
2	600208	新湖中宝	33,878,113.84	12.26
3	600468	百利电气	33,557,000.24	12.14
4	000893	广州冷机	31,071,266.43	11.24
5	000839	中信国安	30,461,474.45	11.02
6	000965	天保基建	26,885,062.25	9.73
7	600488	天药股份	24,732,783.67	8.95
8	000410	沈阳机床	24,609,855.93	8.90
9	000875	吉电股份	22,079,227.70	7.99
10	600644	乐山电力	21,960,234.84	7.94
11	002041	登海种业	21,675,082.40	7.84
12	600840	新湖创业	21,567,345.06	7.80
13	000548	湖南投资	19,815,273.01	7.17
14	600880	博瑞传播	18,837,353.09	6.81
15	601666	平煤股份	16,217,537.26	5.87
16	000933	神火股份	15,179,517.31	5.49
17	600741	华域汽车	14,966,396.62	5.41
18	000939	凯迪电力	14,965,635.69	5.41
19	000917	电广传媒	14,872,115.96	5.38
20	601808	中海油服	13,619,683.91	4.93
21	600221	海南航空	13,186,204.48	4.77
22	601699	潞安环能	12,815,859.82	4.64
23	600125	铁龙物流	12,257,754.66	4.43
24	600662	强生控股	12,170,971.96	4.40
25	601898	中煤能源	11,817,317.60	4.28
26	600635	大众公用	11,566,543.50	4.18
27	000616	亿城股份	11,480,436.93	4.15
28	600649	城投控股	11,408,755.99	4.13
29	601333	广深铁路	11,334,817.00	4.10
30	600863	内蒙华电	9,635,104.00	3.49
31	600239	云南城投	9,362,576.86	3.39
32	600535	天士力	9,154,406.58	3.31
33	600236	桂冠电力	8,986,882.38	3.25
34	600333	长春燃气	8,558,056.14	3.10
35	600106	重庆路桥	8,444,092.58	3.05
36	600058	五矿发展	8,341,977.98	3.02
37	000793	华闻传媒	8,311,061.28	3.01
38	600050	中国联通	7,668,301.62	2.77
39	000698	沈阳化工	7,666,590.77	2.77
40	000623	吉林敖东	6,916,543.50	2.50
41	000820	金城股份	6,486,301.56	2.35
42	000690	宝新能源	6,183,544.74	2.24
43	601168	西部矿业	5,988,278.90	2.17
44	600028	中国石化	5,749,276.00	2.08
45	000897	津滨发展	5,608,605.20	2.03

买入股票成本（成交）总额	1,008,146,680.42
卖出股票收入（成交）总额	868,027,220.01

序号	名称	金额
1	存出保证金	605,132.68
2	应收证券清算款	6,233,319.94
3	应收股利	0.00
4	应收利息	19,726.31
5	应收申购款	6,047,808.57
6	其他应收款	0.00
7	待摊费用	0.00
8	其他	0.00
9	合计	12,905,987.50

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例(%)	持有份额	占总份额比例(%)
36634	18779.43	114,439,956.99	16.63%	573,525,790.67	83.37%

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
1	徐杰	3,216,398.00	4.88%
2	王明瑞	1,424,385.00	2.16%
3	王海英	939,129.00	1.43%
4	上海证券有限责任公司	887,300.00	1.35%
5	华少波	711,148.00	1.08%
6	黄浩	687,252.00	1.04%
7	顾学萍	679,716.00	1.03%
8	邝国栋	616,961.00	0.94%
9	王毓璋	527,410.00	0.80%
10	晁广华	478,955.00	0.73%

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例(%)
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	4,693.00	0.01

基金合同生效日(2005年7月15日)基金份额总额	309,958,613.24
报告期期初基金份额总额	538,024,837.12
报告期期间基金总申购份额	370,124,685.80
报告期期间基金总赎回份额	-220,183,775.26
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-
报告期期末基金份额总额	687,965,747.66

券商名称	交易单元数量	应支付券商的佣金		备注
		佣金	占当期佣金 总量的比例(%)
银河证券	2	496,880.52	31.69	-
齐鲁证券	1	390,316.37	24.90	-
江南证券	1	335,204.62	21.38	-
国泰君安	1	258,103.65	16.46	-
中银国际	1	87,289.86	5.57	-

	股票交易		债券交易		债券回购交易		权证交易
券商名称	成交金额	占当期股票成交总额的比例(%)	成交金额	占当期债券成交总额的比例(%)	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例(%)	成交金额	占当期权证成交总额的比例(%)
银河证券	611,535,330.05	32.59	-	-	-	-	-	-
齐鲁证券	459,195,142.21	24.48	-	-	-	-	-	-
江南证券	394,359,848.37	21.02	-	-	-	-	-	-
国泰君安	303,651,314.84	16.18	-	-	-	-	-	-
中银国际	107,432,264.96	5.73	-	-	-	-	-	-