2009年半年度报告摘要
2009年6月30日
基金管理人：中邮创业基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2009年8月26日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
中邮核心成长股票型证券投资基金管理人——中邮创业基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司（简称：中国农业银行）根据本基金合同规定，于2009年08月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度报告正文。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2009年01月01日起至06月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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2.5 其他相关资料
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益（为期末余额，不是当期发生数）加上本期公允价值变动收益。2. 期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：本基金业绩衡量基准＝沪深300收益率×80%＋中国债券总指数收益率×20%
沪深300指数作为按流通股本加权的跨两市蓝筹股指数，其指数样本股市值覆盖了上交所和深交所上市的所有股票市值的70%，具有较强的代表意义。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数中沪深300指数和中国债券总指数每日分别计算收益率，然后按80%、20%的比例采取再平衡，再用循环计算的方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：按相关法规规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人中邮创业基金管理有限公司成立于2006年5月8日，旗下目前管理两只开放式基金产品，分别为中邮核心优选股票型证券投资基金和中邮核心成长股票型证券投资基金。
4.1.2 基金经理及基金经理助理简介
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注：基金经理的任职日期及离任日期均依据基金成立日期或公司董事会决议日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，各基金在研究、投资、交易等各方面受到公平对待，确保各基金获得公平交易的机会。
报告期内，本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发生内幕交易的情况；相关的信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司已制定了较为完善的公平交易制度，并得到了有效执行。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
我公司旗下现有开放式股票型基金两只，即与中邮核心成长股票型证券投资基金可比的为中邮核心优选股票型证券投资基金。2009年以来公司本着对持有人负责的态度，从研究、投资到交易都秉承公平原则，对两只基金同等对待。考虑到两支基金契约规定的风格有所差异，投资重点有所差异，而且规模相差较大，因此在2009上半年板块风格迅速变动的市场，两只基金业绩表现出一定的差异，期间收益率相差17.04百分点，波动率相差0.38百分点。
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4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金在报告期内未出现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
2009年上半年的走势再次验证了市场是反映预期变化的这一简单却难以准确把握拐点的投资逻辑。随着宏观经济走出低谷的预期不断得到数据的支持，到企业盈利的环比拐点不断显现，再加上宽松财政和货币政策带来的充裕流动性的推动，市场在上半年逐渐走出了熊市的阴霾，上涨了60%，超出了年初普遍的市场预期。虽然回顾来看市场呈现出单边的上涨趋势，但是频繁的板块轮动还是增加了配置的难度。从上半年的投资策略来看，我们在前瞻性的判断经济复苏步伐将超出预期的基础上，较早的加大股票仓位的比例，从而获得了一定的超额收益。我们在行业配置上坚持超配了早周期行业如房地产、煤炭、有色等，同时灵活的把握一些主题投资机会，如新能源、世博等板块，因此基金取得了较好的收益，上半年的基金净值增长率达到 59.22%，超越业绩比较基准3.12% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2009年下半年的市场，虽然我们对于企业盈利的不断上调从而使得目前的估值水平获得支撑持乐观态度，尤其是到四季度，去年的低基数效应与当前的盈利反转加速共振将带来数据同比增速的变化从而增强市场的信心，但是我们将紧密观察在流动性推动下是否三季度就将对于这个预期过度反映从而产生泡沫带来冲高回落，尤其是随着企业实际需求的加速，CPI的上行，流动性支持的通胀预期逐渐产生是否会导致货币政策的调整从而对市场趋势产生中期影响将是我们下半年重点关注的变化因素。面对依然乐观但是可能震荡加剧的市场格局，我们将采取较为均衡的配置策略，既关注通胀预期下上游行业业绩弹性带来的投资机会也着力于挖掘中下游行业估值洼地存在的投资机会。我们的目标是尽力追回去年市场调整中净值的损失，为投资者实现较好的投资收益，同时也希望投资者保持对市场和我们的信心，通过长期持有来获得稳定的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理公司于本报告期内成立估值小组，成员由总经理、督察长、基金清算部经理、基金经理及基金会计组成。估值小组负责确定基金估值程序及标准以及对突发事件的处理，在采用估值政策和程序时，应当充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性，通过估值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内根据相关法律法规、基金合同要求，本基金未能满足利润分配条件，故未进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管中邮核心成长股票型证券投资基金的过程中，本基金托管人——中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《中邮核心成长股票型证券投资基金基金合同》、《中邮核心成长股票型证券投资基金托管协议》的约定，对中邮核心成长股票型证券投资基金管理人——中邮创业基金管理有限公司2009年1月1日至2009年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，中邮创业基金管理有限公司在中邮核心成长股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，中邮创业基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的中邮核心成长股票型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行托管业务部
2009年8月25日
§6 半年度财务会计报表（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：中邮核心成长股票型证券投资基金
报告截止日：2009年06月30日
单位：人民币元
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注：报告截止日2009年06月30日，基金份额净值0.7195元，基金份额总额 36,211,724，383.63份。
6.2 利润表
会计主体：中邮核心成长股票型证券投资基金
本报告期：2009年01月01日至2009年06月30日
单位：人民币元
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中邮核心成长股票型证券投资基金
本报告期：2009年01月01日至2009年06月30日
单位：人民币元
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6.4 报表附注
6.4.1 会计报表的编制基础
本基金财务报表以基金持续经营为基础编制，执行财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则和中国证券业协会2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》。
6.4.2 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本公司基于上述编制基础的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
6.4.3 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明。
本报告期本基金所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.4 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》、财税 [2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税 [2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金主要税项：
1．以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2．对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税；对基金取得的股票的股息、红利收入，自2005年6月13日起由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%(此前按100%)计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
3．基金买卖股票于2007年5月30日前按照0.1%的税率缴纳股票交易印花税，自2007年5月30日起按0.3%的税率缴纳，2008年4月24日起按0.1%的税率缴纳。根据财政部规定，自2008年9月19日起，证券交易印花税由双边征收改为单边征收，即只对卖出方征收交易印花税，对买入方不再征收。
4．基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.5关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
■
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1 股票交易
金额单位: 人民币元
■
6.4.6.1.2 应支付关联方的佣金
金额单位: 人民币元
■
注:上述交易佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
■
注：支付基金管理人中邮创业基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%／当年天数。
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元
■
注：支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%／当年天数。
6.4.6.3 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.3.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.6.3.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期内除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金
6.4.6.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
6.4.6.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况。
无
6.4.7 期末（2009年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.7.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本报告期末本基金未持有因认购新发/增发证券的流通受限证券。
6.4.7.2期末持有的暂时停牌股票：
金额单位：人民币元
■6.4.7.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本报告期末本基金未持有因债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.8有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
注：由于四舍五入原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.8 投资组合报告附注
■
■
7.8.3 其他资产构成
单位：人民币元
■
7.8.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.8.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
§9 开放式基金份额变动
单位：份
■
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期没有举行基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
经基金管理人—中邮创业基金管理有限公司董事会决定，中国证监会批准，自2009年4月09日起，张静女士担任中邮创业基金管理有限公司副总经理职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管人业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略没有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘基金审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
■
注：1. 选择专用交易单元的标准和程序：
（1) 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与中邮创业基金管理有限公司有互补性、在最近一年内无重大违规行为。
（2) 券商经纪人具有较强的综合服务能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据中邮创业基金管理有限公司所管理基金的特定要求，提供研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。
（3) 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率：与其他券商经纪人相比，该券商经纪人能够提供最优惠合理的佣金率。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议，报中国证监会备案并通知基金托管人。
2. 报告期内租用交易单元变更情况
本报告期内本基金新增华鑫证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司交易单元各一个。本报告期内本基金不存在交易单元退租情况。
| 基金简称 | 中邮核心成长股票 |
| 交易代码 | 590002 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2007年8月17日 |
| 报告期末基金份额总额 | 36,211,724,383.63份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 投资目标： | 以追求长期资本增值为目的，通过投资于具有核心竞争力且能保持持续增长的企业，在充分控制风险的前提下，分享中国经济快速增长的成果和实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资策略： | 4、权证投资策略 本基金将因为上市公司进行股权分置改革、或增发、配售等原因被动获得权证，或者在进行套利交易、避险交易等情形下主动投资权证。本基金进行权证投资时，运用数量化期权定价模型，确定其合理内在价值，从而构建套利交易或避险交易组合。 |
| 业绩比较基准： | 沪深300指数×80%＋中国债券总指数×20% 沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数，由中证指数公司编制和维护，是在上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的，指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性。沪深300指数引进国际指数编制和管理的经验，编制方法清晰透明，具有独立性和良好的市场流动性；与市场整体表现具有较高的相关度，且指数历史表现强于市场平均收益水平。因此，本基金认为，该指数能够满足本基金的投资管理需要。 |
| 风险收益特征： | 本基金属于股票型基金，具有较高风险和较高收益的特征。一般情形下，其风险和收益均高于货币型基金、债券型基金和混合型基金。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 中邮创业基金管理有限公司 | 中国农业银行股份有限公司（简称：中国农业银行） | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 侯玉春 | 李芳菲 |
| 联系电话 | 010-82295160-157 | 010-68424199 | |
| 电子邮箱 | houyuc@postfund.com.cn | lifangfei@abchina.com | |
| 客户服务电话 | 010-58511618 400-880-1618 | 95599 | |
| 传真 | 010-82295155 | 010-68424181 | |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.postfund.com.cn |
| 基金半年度报告备置地点 | 基金管理人和基金托管人的办公场所 |
| 项目 | 注册登记机构 | |
| 名称 | 中邮创业基金管理有限公司 | |
| 办公地址 | 北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦10层 | |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 报告期（2009年01月01日-2009年06月30日） |
| 本期已实现收益 | -268,847,823.08 |
| 本期利润 | 9,865,418,374.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2681 |
| 本期基金份额净值增长率 | 59.22% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 报告期（2009年01月01日-2009年06月30日） |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4280 |
| 期末基金资产净值 | 26,052,876,491.50 |
| 期末基金份额净值 | 0.7195 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | 9.65% | 0.97% | 11.59% | 0.98% | -1.94% | -0.01% |
| 过去三个月 | 16.09% | 1.39% | 20.73% | 1.25% | -4.64% | 0.14% |
| 过去六个月 | 59.22% | 1.74% | 56.10% | 1.57% | 3.12% | 0.17% |
| 过去一年 | 14.81% | 2.27% | 14.53% | 2.06% | 0.28% | 0.21% |
| 自基金合同生效起至今 | -28.04% | 2.36% | -23.53% | 2.10% | -4.51% | 0.26% |
| 姓 名 | 职 务 | 任本基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 盛 军 | 基金经理 | 2008年1月26日 | -- | 16年 | 曾任日本大和证券上海代表处任首席交易员、华夏证券有限公司证券投资部任高级投资经理、首创证券有限责任公司投资部任策略及行业研究员、中邮创业基金管理有限公司策略研究员、中邮核心成长股票型证券投资基金基金经理助理 |
| 刘勇燕 | 本基金的基金经理助理 | 2007年12月 | -- | 7年 | 金融学硕士，曾任信泰投资有限公司资金部经理、中邮创业基金管理有限公司消费品行业研究员，现任中邮创业核心成长基金经理助理 |
| 中邮核心优选股票 | 中邮核心成长股票 | 差额 | |
| 收益率 | 76.26% | 59.22% | 17.04% |
| 年化波动率 | 3.87% | 3.49% | 0.38% |
| 资 产 | 附注号 | 本期末 2009年06月30日 | 上年度末 2008年12月31日 |
| 资产： | |||
| 银行存款 | 6.4.5.1 | 2,695,471,697.00 | 524,499,775.37 |
| 结算备付金 | 50,812,908.25 | 2,823,565,457.80 | |
| 存出保证金 | 13,313,968.43 | 4,087,729.64 | |
| 交易性金融资产 | 6.4.5.2 | 23,394,220,981.95 | 13,331,462,102.09 |
| 其中：股票投资 | 23,394,220,981.95 | 13,331,462,102.09 | |
| 基金投资 | -- | -- | |
| 债券投资 | -- | -- | |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |
| 应收证券清算款 | 33,125,866.41 | 186,578,504.45 | |
| 应收利息 | 6.4.5.3 | 875,258.40 | 902,778.35 |
| 应收股利 | 2,584,741.31 | -- | |
| 应收申购款 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | |
| 其他资产 | 6.4.5.4 | 100,822.86 | -- |
| 资产总计 | 26,190,506,244.61 | 16,871,096,347.70 | |
| 负债和所有者权益 | 附注号 | 本期末 2009年06月30日 | 上年度末 2008年12月31日 |
| 负债： | -- | -- | |
| 短期借款 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | |
| 衍生金融负债 | -- | -- | |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | |
| 应付证券清算款 | 63,201,974.01 | -- | |
| 应付赎回款 | 9,093,718.00 | 2,577,113.66 | |
| 应付管理人报酬 | 31,032,309.63 | 23,052,258.00 | |
| 应付托管费 | 5,172,051.58 | 3,842,043.01 | |
| 应付销售服务费 | -- | -- | |
| 应付交易费用 | 6.4.5.5 | 26,203,922.88 | 14,845,705.06 |
| 应交税费 | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | |
| 应付利润 | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | |
| 其他负债 | 6.4.5.6 | 2,925,777.01 | 2,624,844.00 |
| 负债合计 | 137,629,753.11 | 46,941,963.73 | |
| 所有者权益： | -- | -- | |
| 实收基金 | 6.4.5.7 | 36,211,724,383.63 | 37,230,691,891.25 |
| 未分配利润 | 6.4.5.8 | -10,158,847,892.13 | -20,406,537,507.28 |
| 所有者权益合计 | 26,052,876,491.50 | 16,824,154,383.97 | |
| 负债和所有者权益总计 | 26,190,506,244.61 | 16,871,096,347.70 |
| 项目 | 附注号 | 2009年01月01日至 2009年06月30日 | 上年度可比期间 2008年01月01日至2008年06月30日 |
| 一、收入 | 10,145,719,218.09 | -19,402,319,771.95 | |
| 1．利息收入 | 25,376,695.13 | 17,442,055.95 | |
| 其中：存款利息收入 | 6.4.5.9 | 25,376,695.13 | 17,437,881.59 |
| 债券利息收入 | -- | 4,174.36 | |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | |
| 买入返售金融资产收入 | -- | -- | |
| 其他利息收入 | -- | -- | |
| 2．投资收益（损失以“-”填列） | -14,366,121.34 | -4,968,997,847.97 | |
| 其中： 股票投资收益 | 6.4.5.10 | -120,435,285.00 | -5,140,831,411.05 |
| 基金投资收益 | -- | -- | |
| 债券投资收益 | -- | 16,770,915.86 | |
| 资产支持证券投资收益 | -- | -- | |
| 衍生工具收益 | -- | -- | |
| 股利收益 | 6.4.5.11 | 106,069,163.66 | 155,062,647.22 |
| 3．公允价值变动收益（损失以“-”填列） | 6.4.5.12 | 10,134,266,197.23 | -14,456,131,793.28 |
| 4．汇兑收益（损失以“-”填列） | -- | -- | |
| 5．其他收入（损失以“-”填列） | 6.4.5.13 | 442,447.07 | 5,367,813.35 |
| 二、费用 （以“-”号填列） | -280,300,843.94 | -566,256,293.04 | |
| 1．管理人报酬 | -164,017,803.84 | -266,867,497.58 | |
| 2．托管费 | -27,336,300.63 | -44,477,916.24 | |
| 3．销售服务费 | -- | -- | |
| 4．交易费用 | 6.4.5.14 | -88,679,657.68 | -254,653,878.30 |
| 5．利息支出 | -- | -- | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- | -- | |
| 6．其他费用 | 6.4.5.15 | -267,081.79 | -257,000.92 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 9,865,418,374.15 | -19,968,576,064.99 | |
| 所得税费用（以“-”号填列） | -- | -- | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,865,418,374.15 | -19,968,576,064.99 |
| 项目 | 本期 2009年01月01日至2009年06月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 37,230,691,891.25 | -20,406,537,507.28 | 16,824,154,383.97 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | -- | 9,865,418,374.15 | 9,865,418,374.15 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -1,018,967,507.62 | 382,271,241.00 | -636,696,266.62 |
| 其中：1.基金申购款 | -- | -- | -- |
| 2.基金赎回款（以“-”号填列） | -1,018,967,507.62 | 382,271,241.00 | -636,696,266.62 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | -- | -- | -- |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 36,211,724,383.63 | -10,158,847,892.13 | 26,052,876,491.50 |
| 项目 | 上年度可比期间 2008年01月01日至2008年06月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 42,307,535,877.68 | 5,866,491,352.19 | 48,174,027,229.87 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | -- | -19,968,576,064.99 | -19,968,576,064.99 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -4,151,318,415.85 | -142,702,686.61 | -4,294,021,102.46 |
| 其中：1.基金申购款 | -- | -- | -- |
| 2.基金赎回款（以“-”号填列） | -4,151,318,415.85 | -142,702,686.61 | -4,294,021,102.46 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | -- | -- | -- |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 38,156,217,461.83 | -14,244,787,399.41 | 23,911,430,062.42 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 基金托管人 |
| 首创证券有限责任公司 | 基金管理人的股东 |
| 关联方名称 | 本期 2009年01月01日至2009年06月30日 | 上年度可比期间 2008年01月01日至2008年06月30日 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | |
| 首创证券有限责任公司 | 7,734,706,448.43 | 13.36% | 10,448,994,826.07 | 14.20% |
| 关联方名称 | 本期 2009年01月01日至2009年06月30日 | |||
| 当期佣金 | 占当期佣金 总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金 总额的比例 | |
| 首创证券有限责任公司 | 6,543,082.77 | 13.45% | 4,582,053.96 | 17.49% |
| 关联方名称 | 上年度可比期间 2008年01月01日至2008年06月30日 | |||
| 当期佣金 | 占当期佣金 总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金 总额的比例 | |
| 首创证券有限责任公司 | 8,829,038.13 | 14.29% | 5,316,441.87 | 22.44% |
| 项目 | 2009年01月01日至 2009年06月30日 | 2008年01月01日至 2008年06月30日 |
| 当期应支付的管理费 | 164,017,803.84 | 266,867,497.58 |
| 其中：当期已支付 | 132,985,494.21 | 234,040,872.03 |
| 期末未支付 | 31,032,309.63 | 32,826,625.55 |
| 项目 | 2009年01月01日至 2009年06月30日 | 2008年01月01日至 2008年06月30日 |
| 当期应支付的托管费 | 27,336,300.63 | 44,477,916.24 |
| 其中：当期已支付 | 22,164,249.05 | 39,006,812.00 |
| 期末未支付 | 5,172,051.58 | 5,471,104.24 |
| 关联方名称 | 本期 2009年01月01日至2009年06月30日 | 上年度可比期间 2008年01月01日至2008年06月30日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国农业银行股份有限公司 | 2,695,471,697.00 | 24,616,431.62 | 2,030,345,353.20 | 15,352,882.71 |
| 股票代码 | 股票名称 | 停牌日期 | 停牌原因 | 期末估值单价 | 复牌日期 | 复牌开盘单价 | 数量（股） | 期末成本总额 | 期末估值总额 |
| 600029 | 南方航空 | 2009-06-30 | 召开股东大会 | 5.42 | 2009-07-01 | 5.27 | 16,840,399 | 88,361,407.99 | 91,274,962.58 |
| 600153 | 建发股份 | 2009-06-30 | 召开股东大会 | 13.53 | 2009-07-01 | 13.48 | 3,712,245 | 35,688,470.69 | 50,226,674.85 |
| 600161 | 天坛生物 | 2009-06-27 | 重大资产重组方案获有条件通过公告 | 22.60 | 2009-07-02 | 24.86 | 1,999,916 | 36,809,289.97 | 45,198,101.60 |
| 600208 | 新湖中宝 | 2009-06-30 | 召开股东大会 | 11.15 | 2009-07-01 | 11.15 | 8,897,963 | 58,626,566.35 | 99,212,287.45 |
| 002113 | 天润发展 | 2009-06-30 | 召开股东大会 | 8.06 | 2009-07-01 | 7.90 | 5,899,784 | 39,681,163.17 | 47,552,259.04 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 23,394,220,981.95 | 89.32 |
| 其中：股票 | 23,394,220,981.95 | 89.32 | |
| 2 | 固定收益投资 | -- | -- |
| 其中：债券 | -- | -- | |
| 资产支持证券 | -- | -- | |
| 3 | 金融衍生品投资 | -- | -- |
| 4 | 买入返售金融资产 | -- | -- |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | -- | -- | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,746,284,605.25 | 10.49 |
| 6 | 其他资产 | 50,000,657.41 | 0.19 |
| 7 | 合计 | 26,190,506,244.61 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| B | 采掘业 | 913,681,263.78 | 3.51 |
| C | 制造业 | 6,605,835,414.84 | 25.36 |
| C0 | 食品、饮料 | 755,555,742.83 | 2.90 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 85,404,803.27 | 0.33 |
| C2 | 木材、家具 | -- | -- |
| C3 | 造纸、印刷 | 179,509,219.19 | 0.69 |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 702,596,886.63 | 2.70 |
| C5 | 电子 | -- | -- |
| C6 | 金属、非金属 | 1,916,205,797.97 | 7.36 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 1,363,851,234.06 | 5.23 |
| C8 | 医药、生物制品 | 1,503,499,443.44 | 5.77 |
| C99 | 其他制造业 | 99,212,287.45 | 0.38 |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 793,269,410.42 | 3.04 |
| E | 建筑业 | 847,049,963.50 | 3.25 |
| F | 交通运输、仓储业 | 905,933,810.64 | 3.48 |
| G | 信息技术业 | 59,240,055.10 | 0.23 |
| H | 批发和零售贸易 | 3,070,303,754.59 | 11.78 |
| I | 金融、保险业 | 5,355,328,234.40 | 20.56 |
| J | 房地产业 | 2,360,315,761.84 | 9.06 |
| K | 社会服务业 | 374,819,950.09 | 1.44 |
| L | 传播与文化产业 | 152,009,300.00 | 0.58 |
| M | 综合类 | 1,956,434,062.75 | 7.51 |
| 合计 | 23,394,220,981.95 | 89.80 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数 量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 600030 | 中信证券 | 51,809,607 | 1,464,139,493.82 | 5.62 |
| 2 | 600739 | 辽宁成大 | 35,043,850 | 1,160,652,312.00 | 4.46 |
| 3 | 000623 | 吉林敖东 | 23,484,748 | 950,427,751.56 | 3.65 |
| 4 | 600832 | 东方明珠 | 79,814,662 | 872,374,255.66 | 3.35 |
| 5 | 601919 | 中国远洋 | 51,788,124 | 702,764,842.68 | 2.70 |
| 6 | 600837 | 海通证券 | 41,801,000 | 687,626,450.00 | 2.64 |
| 7 | 601186 | 中国铁建 | 62,735,648 | 645,549,817.92 | 2.48 |
| 8 | 600631 | 百联股份 | 48,188,035 | 629,335,737.10 | 2.42 |
| 9 | 600519 | 贵州茅台 | 3,922,531 | 580,573,813.31 | 2.23 |
| 10 | 600895 | 张江高科 | 34,024,522 | 527,039,845.78 | 2.02 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金产净值比例（％） |
| 1 | 600015 | 华夏银行 | 946,796,235.21 | 5.63 |
| 2 | 600832 | 东方明珠 | 917,881,767.76 | 5.46 |
| 3 | 600030 | 中信证券 | 890,878,021.52 | 5.30 |
| 4 | 601919 | 中国远洋 | 823,784,568.61 | 4.90 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 815,110,537.45 | 4.84 |
| 6 | 600837 | 海通证券 | 779,018,307.33 | 4.63 |
| 7 | 601186 | 中国铁建 | 698,634,783.61 | 4.15 |
| 8 | 600748 | 上实发展 | 625,203,164.43 | 3.72 |
| 9 | 000623 | 吉林敖东 | 610,245,269.08 | 3.63 |
| 10 | 600631 | 百联股份 | 602,311,114.48 | 3.58 |
| 11 | 600664 | 哈药股份 | 579,958,249.07 | 3.45 |
| 12 | 601166 | 兴业银行 | 464,313,503.15 | 2.76 |
| 13 | 600000 | 浦发银行 | 459,909,330.67 | 2.73 |
| 14 | 000878 | 云南铜业 | 440,917,019.99 | 2.62 |
| 15 | 000685 | 中山公用 | 418,639,779.29 | 2.49 |
| 16 | 600739 | 辽宁成大 | 408,157,780.68 | 2.43 |
| 17 | 600016 | 民生银行 | 396,376,941.24 | 2.36 |
| 18 | 600269 | 赣粤高速 | 384,492,209.04 | 2.29 |
| 19 | 600616 | 金枫酒业 | 377,802,136.72 | 2.25 |
| 20 | 000783 | 长江证券 | 367,974,056.71 | 2.19 |
| 21 | 601328 | 交通银行 | 350,822,782.27 | 2.09 |
| 22 | 000983 | 西山煤电 | 345,281,762.49 | 2.05 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金产净值比例（％） |
| 1 | 600030 | 中信证券 | 1,323,926,529.76 | 7.87 |
| 2 | 600050 | 中国联通 | 1,059,336,479.53 | 6.30 |
| 3 | 000878 | 云南铜业 | 643,220,560.30 | 3.82 |
| 4 | 600015 | 华夏银行 | 618,766,054.61 | 3.68 |
| 5 | 000983 | 西山煤电 | 584,656,308.39 | 3.48 |
| 6 | 600348 | 国阳新能 | 581,831,829.87 | 3.46 |
| 7 | 601699 | 潞安环能 | 573,098,027.43 | 3.41 |
| 8 | 600325 | 华发股份 | 572,866,954.06 | 3.41 |
| 9 | 000623 | 吉林敖东 | 552,359,867.75 | 3.28 |
| 10 | 601919 | 中国远洋 | 542,116,165.53 | 3.22 |
| 11 | 601186 | 中国铁建 | 525,231,802.93 | 3.12 |
| 12 | 600739 | 辽宁成大 | 479,899,717.75 | 2.85 |
| 13 | 600737 | 中粮屯河 | 475,182,740.31 | 2.82 |
| 14 | 600383 | 金地集团 | 473,731,064.84 | 2.82 |
| 15 | 600895 | 张江高科 | 442,342,806.93 | 2.63 |
| 16 | 000729 | 燕京啤酒 | 414,956,055.75 | 2.47 |
| 17 | 600269 | 赣粤高速 | 408,474,041.75 | 2.43 |
| 18 | 000002 | 万 科Ａ | 398,590,176.28 | 2.37 |
| 19 | 000709 | 唐钢股份 | 397,580,033.38 | 2.36 |
| 20 | 600748 | 上实发展 | 380,392,019.06 | 2.26 |
| 21 | 600037 | 歌华有线 | 377,594,958.29 | 2.24 |
| 22 | 600519 | 贵州茅台 | 377,055,059.75 | 2.24 |
| 23 | 600832 | 东方明珠 | 359,663,695.99 | 2.14 |
| 24 | 000001 | 深发展Ａ | 343,415,348.96 | 2.04 |
| 买入股票成本（成交）总额 | 28,972,200,723.44 |
| 卖出股票收入（成交）总额 | 28,922,694,790.81 |
| 7.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 否 |
| 7.8.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库. 否 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 13,313,968.43 |
| 2 | 应收证券清算款 | 33,125,866.41 |
| 3 | 应收股利 | 2,584,741.31 |
| 4 | 应收利息 | 875,258.40 |
| 5 | 应收申购款 | -- |
| 6 | 其他应收款 | -- |
| 7 | 待摊费用 | 100,822.86 |
| 8 | 其他 | -- |
| 9 | 合计 | 50,000,657.41 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
| 2,239,703 | 16,168.09 | 188,640,135.69 | 0.52% | 36,023,084,247.94 | 99.48% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 146,982.52 | 0.00041% |
| 基金合同生效日（2007年08月17日）基金份额总额 | 14,956,625,039.16 |
| 报告期期初基金份额总额 | 37,230,691,891.25 |
| 报告期期间基金总申购份额 | -- |
| 报告期期间基金总赎回份额 | 1,018,967,507.62 |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） | -- |
| 报告期期末基金份额总额 | 36,211,724,383.63 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股 票成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | |||
| 中信证券股份有限公司 | 2 | 6,890,119,006.57 | 11.90% | 5,856,562.03 | 12.04% | |
| 国金证券股份有限公司 | 1 | 3,941,082,363.61 | 6.81% | 3,202,170.78 | 6.58% | -- |
| 兴业证券股份有限公司 | 1 | 968,017,690.45 | 1.67% | 786,527.01 | 1.62% | -- |
| 平安证券有限责任公司 | 1 | 630,011,005.30 | 1.09% | 511,888.05 | 1.05% | -- |
| 国信证券股份有限公司 | 1 | 2,979,056,638.76 | 5.15% | 2,532,171.08 | 5.20% | -- |
| 中信建投证券有限责任公司 | 1 | 2,109,032,967.34 | 3.64% | 1,792,667.99 | 3.68% | -- |
| 中银国际证券有限责任公司 | 1 | 3,586,666,461.78 | 6.20% | 3,048,642.70 | 6.27% | -- |
| 长城证券有限责任公司 | 1 | 929,354,640.07 | 1.61% | 789,940.83 | 1.62% | -- |
| 北京高华证券有限责任公司 | 2 | 4,144,509,102.12 | 7.16% | 3,438,431.30 | 7.07% | -- |
| 中国国际金融有限公司 | 2 | 132,632,291.37 | 0.23% | 107,765.64 | 0.22% | -- |
| 招商证券股份有限公司 | 1 | 362,162,052.31 | 0.63% | 307,836.14 | 0.63% | -- |
| 华泰证券有限责任公司 | 1 | 3,256,851,001.50 | 5.63% | 2,768,308.92 | 5.69% | -- |
| 湘财证券有限责任公司 | 1 | 1,467,429,775.95 | 2.53% | 1,247,315.92 | 2.56% | -- |
| 安信证券股份有限公司 | 2 | 3,439,287,126.48 | 5.94% | 2,868,877.96 | 5.90% | -- |
| 东方证券股份有限公司 | 1 | 1,293,566,238.04 | 2.23% | 1,051,034.99 | 2.16% | -- |
| 日信证券有限责任公司 | 1 | 553,474,993.22 | 0.96% | 470,451.52 | 0.97% | -- |
| 中国银河证券股份有限公司 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 光大证券股份有限公司 | 1 | 537,929,368.36 | 0.93% | 457,237.90 | 0.94% | -- |
| 首创证券有限责任公司 | 2 | 7,734,706,448.43 | 13.36% | 6,543,082.77 | 13.45% | -- |
| 海通证券股份有限公司 | 1 | 1,410,804,725.34 | 2.44% | 1,146,289.45 | 2.36% | -- |
| 南京证券有限责任公司 | 1 | 915,730,574.52 | 1.58% | 778,366.34 | 1.60% | -- |
| 中投证券有限责任公司 | 1 | 772,556,597.92 | 1.33% | 627,707.68 | 1.29% | -- |
| 国联证券有限责任公司 | 1 | 758,746,920.71 | 1.31% | 644,930.90 | 1.33% | -- |
| 联合证券有限责任公司 | 1 | 887,746,178.99 | 1.53% | 754,579.81 | 1.55% | -- |
| 民生证券有限责任公司 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 江南证券有限责任公司 | 1 | 952,729,125.90 | 1.65% | 809,816.90 | 1.66% | -- |
| 德邦证券有限责任公司 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 申银万国证券股份有限公司 | 1 | 2,068,029,933.24 | 3.57% | 1,757,815.33 | 3.61% | -- |
| 信达证券股份有限公司 | 1 | 693,893,684.34 | 1.20% | 589,807.67 | 1.21% | -- |
| 财富证券有限责任公司 | 1 | 1,275,259,599.47 | 2.20% | 1,083,970.56 | 2.23% | -- |
| 华鑫证券有限责任公司 | 1 | 1,068,295,968.33 | 1.85% | 867,999.66 | 1.78% | -- |
| 渤海证券股份有限公司 | 1 | 730,609,616.08 | 1.26% | 621,014.10 | 1.28% | -- |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 1 | 1,404,603,417.75 | 2.43% | 1,193,907.19 | 2.45% | -- |