银河银泰理财分红证券投资基金2009年半年度报告摘要

2009年08月26日来源：上海证券报作者：

　　银河银泰理财分红证券投资基金

　　2009年半年度报告摘要

　　2009年06月30日

　　基金管理人：银河基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2009年08月26日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

■

2.2 基金产品说明

■

2.3 基金管理人和基金托管人

■

2.4 信息披露方式

■

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：本基金的业绩比较基准为：上证A股指数×40%+中信全债指数×55%＋金融同业存款利率×5%，每日进行再平衡过程。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注：2004年3月30日本基金成立，根据《银河银泰理财分红证券投资基金基金合同》规定，本基金应自基金合同生效日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。截止本报告期末，本基金各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

银河基金管理有限公司设立于2002年6月14日，公司的股东分别为中国银河金融控股有限责任公司（控股股东）、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海市城市建设投资开发总公司、湖南电广传媒股份有限公司。

目前，除本基金外，银河基金管理有限公司另管理1只封闭式基金与5只开放式证券投资基金，基本情况如下：

1、银丰证券投资基金

类型：契约型封闭式

成立日：2002年8月15日

投资目标：为平衡型基金，力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格，在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。

2、银河银联系列证券投资基金

本系列基金为契约型开放式基金，由两只基金构成，包括银河稳健证券投资基金和银河收益证券投资基金，每只基金彼此独立运作，并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。

基金合同生效日：2003年8月4日

（1）银河稳健证券投资基金

投资目标：以稳健的投资风格，构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合，在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。

（2）银河收益证券投资基金

投资目标：以债券投资为主，兼顾股票投资，在充分控制风险和保持较高流动性的前提下，实现基金资产的安全及长期稳定增值。

3、银河银富货币市场基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2004年12月20日

基金投资目标：在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的回报

4、银河银信添利债券型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2007年3月 14日

基金投资目标：在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。

5、银河竞争优势成长股票型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2008年5月26日

基金投资目标：在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。

6、银河行业优选股票型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2009年4月24日

基金投资目标：本基金将“自上而下”的资产配置及动态行业配置与“自下而上”的个股优选策略相结合，优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资，在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

■

注：证券从业时间根据工作经历与证券业务相关的年限计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

银河银泰理财分红证券投资基金（以下简称“银河银泰混合”）在本报告期内严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，公平对待所管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

与银河银泰混合基金投资风格相似的投资组合为银河稳健证券投资基金（以下简称“银河稳健混合”）、银丰证券投资基金（以下简称“银河银丰封闭”）。银河银泰混合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较如下：

■

4.3.3 异常交易行为的专项说明

2009年上半年我公司旗下投资风格相似的三只基金－“银丰证券投资基金”（以下简称“银河银丰封闭”）、“银河稳健证券投资基金”（以下简称“银河稳健混合”）及“银河银泰理财分红证券投资基金”（以下简称“银河银泰混合”）收益率分别为44.84%、37.96%及33.26%。其中，银河银丰封闭与银河稳健混合的收益率差异为6.88％，银河银丰封闭与银河银泰混合的收益率差异为11.58％，均大于5％。根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，现将主要原因说明如下：

银河银丰为封闭式基金，比较于开放式的银河银泰混合和银河稳健混合，申购和赎回压力要小，所以在仓位管理上有着比较大的差别。下表是按照每周统计的上半年基金股票仓位比例，结果显示大部分时间银河银丰封闭股票仓位高于银河银泰混合及银河稳健混合的股票仓位5%-10% 左右，同时上半年沪深300指数上涨75％左右，最终导致基金收益率差别大于5％。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

2009年上半年本基金业绩比较基准收益率为22.32%，本基金净值收益率为33.26%，业绩高于基准。

2009上半年，中国A股市场在政府大规模经济刺激计划、充裕的流动性、环比回升的经济指标以及通胀预期等种种因素的带动下，大幅上涨，上证指数涨幅达到62.53%，成为全球表现最亮丽的市场之一。行业方面周期性行业大放异彩，有色、房地产、采掘和汽车指数均有翻倍涨幅，防御类行业则表现远远落后，农业、医药、信息服务和食品饮料等涨幅不到五成。

2009年上半年，全球各大经济体在面临百年一遇的金融危机时，不约而同地开出了刺激的财政政策和宽松货币政策的药方，在美联储正式采用量化宽松的货币政策之后，资金大量涌入商品市场和股票市场，全球股市自此开始反弹，新兴市场由于经济率先见底，则普遍涨幅惊人，而欧美股市也在3月份以后大幅反弹。

中国经济率先见底，并在房地产和汽车持续旺销的带动下，激发了投资人对经济前景的乐观预期，市场热点也从前期的新能源等主题投资转向了金融、地产以及资源品等行业，大规模的信贷投放也引发了民众的通胀预期，随着股市的上涨，新基金的发行规模和股票新开户数节节攀升，给市场提供了充裕的资金来源，但是大小非的减持随着股价的抬高则不断放大。

投资策略方面，我们截止2009年6月底的股票仓位为73.41%，较年初有明显上升。在行业配置方面，我们大幅降低了防御型行业的配置比例，如食品饮料、医药、建筑和交通运输、电力等，对周期性行业大幅增仓，如金融、地产、采掘等行业，小幅提高了部分中游行业的配置比例如机械和化工，同时对零售和传媒等行业做了减持操作。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，A股市场面临的内外部经济环境将比上半年有所好转，国内经济已经出现了复苏势头，房地产投资有望取代政府投资带动经济回升，欧美经济也有望在三季度止跌从而减少出口压力，消费则有望保持稳定；多数上市公司的业绩在下半年会出现明显好转。但当前A股的估值水平，已经突破了合理区间的上限，进入到高估值区域，同时面临了较大的融资压力，一旦货币政策发生转向，或者经济及企业盈利增长达不到预期，A股当前的上升趋势很有可能被打破，因此我们判断下半年的A股市场呈现震荡走势的概率比较大。

基于以上判断，09年下半年我们会保持灵活的资产配置，集中布局在受益于经济增长的重点行业，同时积极寻找估值较为合理的成长股，提高长线布局的比例。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序，基金会计部按照管理层批准后的估值政策进行估值。

对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。

除了投资总监外，其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。

上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截止2009年6月30日，基金期末可供分配利润为-1,322,748,450.12，根据相关法规及本基金基金合同的约定，不进行利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2009年上半年，本基金托管人在对银河银泰理财分红证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2009年上半年，银河银泰理财分红证券投资基金的管理人——银河基金管理有限公司在银河银泰理财分红证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，银河银泰理财分红证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对银河基金管理有限公司编制和披露的银河银泰理财分红证券投资基金2009年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务报表（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：银河银泰理财分红证券投资基金

报告截止日：2009年6月30日

单位：人民币元

■

注：报告截止日2009年6月30日，基金份额净值0.8142元，基金份额总额4,017,417,711.49份。

6.2 利润表

会计主体：银河银泰理财分红证券投资基金

本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日

单位：人民币元

■

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：银河银泰理财分红证券投资基金

本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日

单位：人民币元

■

6.4 报表附注

6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。

6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

本基金报告期内无会计政策、会计估计变更及前期差错更正。

6.4.3 关联方关系

6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方关系没有发生变化。

6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.4.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

■

6.4.4.1.2 权证交易

金额单位：人民币元

■

6.4.4.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

■

6.4.4.1.4 回购交易

金额单位：人民币元

■

6.4.4.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：交易佣金按买（卖）股票成交金额的1％。，扣除买卖股票的经手费、证管费及证券交易结算风险金等计算；债券现货及债券回购交易不计提交易佣金，但债券现货及债券回购交易产生的证券交易结算风险金从股票交易佣金中扣除。

根据银河证券与基金管理人签定的《证券交易席位租赁协议》，银河证券还需向基金管理人提供证券研究综合服务，服务内容包括银河证券的投资银行部门、营业部、研究部门等部门在法律允许范围内对管理人基金管理业务的研究支持与配合。

本基金与银河证券发生的关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，交易佣金的计算及佣金比率是公允的。

6.4.4.2 关联方报酬

6.4.4.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注: 本基金应支付基金管理人管理费，按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提，累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值× 1.5%÷当年天数

6.4.4.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注:本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提，累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数

6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本期与2008年度可比期间本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本期与2008年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期与2008年度可比期间无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

■

6.4.5 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至本报告期末2009年6月30日止，本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.5.2 期末持有的暂时停牌股票

截至本报告期末2009年6月30日止，本基金未持有的流通受限股票。

6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2009年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额39,199,821.20元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

■

6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2009年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额4,000,000.00元，于2009年7月6日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读于http://www.galaxyasset.com网上刊登的年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

■

7.9.3 其他资产构成

单位：人民币元

■

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

份额单位：份

■

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

■

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

10.4 基金投资策略的改变

■

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

■

注：

1、专用席位的选择标准和程序

选择证券公司专用席位的标准

（1）实力雄厚；

（2）信誉良好，经营行为规范；

（3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求；

（4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要，并能提供全面的信息服务；

（5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告；

（6）本基金管理人要求的其他条件。

选择证券公司专用席位的程序:

（1）资格考察；

（2）初步确定；

（3）签订协议。

2、本基金报告期内租用证券公司席位及变更情况：

■

银河基金管理有限公司

二○○九年八月二十六日

基金简称银河银泰
交易代码 150103
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2004年3月30日
报告期末基金份额总额 4,017,417,711.49

投资目标追求资产的安全性和流动性，为投资者创造长期稳定的投资回报。
投资策略 3、债券投资策略
根据对宏观经济运行状况、金融市场环境及利率走势的综合判断，在控制利率风险、信用风险以及流动性风险等基础上，通过类属配置、久期调整、收益率曲线策略等构建债券投资组合，为投资者获得长期稳定的回报。
业绩比较基准上证A股指数×40%+中信全债指数×55%＋金融同业存款利率×5%。
风险收益特征（若有）本基金属于风险较低的投资品种，风险-收益水平介于债券基金与股票基金之间

项目基金管理人基金托管人
名称银河基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）
信息披露负责人姓名王娟凤蒋松云
联系电话 021-38568707 010-66105799
电子邮箱 wangjuanfeng@galaxyasset.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-820-0860 95588
传真 021-38568501 010-66105798

登载基金年度报告/半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.galaxyasset.com
基金年度报告/半年度报告备置地点 1、上海市世纪大道1568号中建大厦15楼
2、北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行

3.1.1 期间数据和指标报告期（2009年1月1日-2009年6月30日）
本期已实现收益 -6,675,106.73
本期利润 836,062,152.75
加权平均基金份额本期利润 0.2031
本期加权平均净值利润率 28.68%
本期基金份额净值增长率 33.26%
3.1.2 期末数据和指标报告期（2009年1月1日-2009年6月30日）
期末可供分配利润 -1,322,748,450.12
期末可供分配基金份额利润 -0.3293
期末基金资产净值 3,271,143,968.18
期末基金份额净值 0.8142
3.1.3 累计期末指标报告期（2009年1月1日-2009年6月30日）
基金份额累计净值增长率 200.63%

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 6.92% 0.91% 4.78% 0.46% 2.14% 0.45%
过去三个月 13.30% 1.14% 9.69% 0.56% 3.61% 0.58%
过去六个月 33.26% 1.26% 22.32% 0.72% 10.94% 0.54%
过去一年 15.21% 1.38% 9.52% 0.95% 5.69% 0.43%
过去三年 125.65% 1.71% 39.27% 0.92% 86.38% 0.79%
自基金合同生效起至今 200.63% 1.42% 48.04% 0.78% 152.58% 0.64%

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
刘风华本基金基金经理 2007-1-15 — 10 研究生学历，中国人民大学工商管理硕士，曾先后在中国信达信托投资公司、中国银河证券有限责任公司工作。2002年6月进入银河基金管理有限公司，历任行业研究员，银丰证券投资基金基金经理助理等职务。
徐小勇本基金基金经理 2008-8-14 — 15 研究生学历，曾先后在中国信达信托投资公司、中国银河证券有限责任公司工作。2002年6月进入银河基金管理有限公司，历任行业研究员、高级行业研究员，银河银泰理财分红证券投资基金基金经理助理等职务。
黄流本基金基金经理助理 2004-6-1 — 12 硕士学历，1998年进入上海立人投资管理股份有限公司，从事资产管理工作。2004年4月进入银河基金管理有限公司，担任基金经理助理。

阶段基金净值增长率
2009年上半年　
　
银河银泰混合 33.26%
银河稳健混合 37.96%
银河银丰封闭 44.84%

资产附注号本期末
2009年6月30日
上年度末
2008年12月31日
资产：
银行存款 6.4.3.1 56,363,238.34 384,904,809.46
结算备付金 8,094,715.58 3,034,392.77
存出保证金 1,977,164.59 1,848,780.49
交易性金融资产 6.4.3.2 3,086,468,925.46 2,135,478,034.17
其中：股票投资 2,401,405,718.66 1,274,540,574.47
基金投资 - -
债券投资 685,063,206.80 860,937,459.70
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.3.3 - -
买入返售金融资产 6.4.3.4 - -
应收证券清算款 182,160,000.00 29,302,577.78
应收利息 6.4.3.5 7,858,872.26 16,334,641.68
应收股利 - -
应收申购款 261,800.00 57,250.78
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.3.6 - -
资产总计 3,343,184,716.23 2,570,960,487.13
负债和所有者权益附注号本期末
2009年6月30日
上年度末
2008年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 43,199,821.20 -
应付证券清算款 15,156,992.40 4,227,572.81
应付赎回款 3,667,999.06 651,602.29
应付管理人报酬 3,933,938.34 3,327,982.18
应付托管费 655,656.41 554,663.69
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.3.7 3,403,013.49 1,647,469.19
应交税费 - -
应付利息 2,628.62 -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.3.8 2,020,698.53 2,182,088.86
负债合计 72,040,748.05 12,591,379.02
所有者权益：
实收基金 6.4.3.9 4,017,417,711.49 4,186,966,976.46
未分配利润 6.4.3.10 -746,273,743.31 -1,628,597,868.35
所有者权益合计 3,271,143,968.18 2,558,369,108.11
负债和所有者权益总计 3,343,184,716.23 2,570,960,487.13

项目附注号本期
2009年1月1日至2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
一、收入 875,493,812.01 -1,786,007,024.76
1.利息收入 15,357,321.60 18,883,595.40
其中：存款利息收入 6.4.3.11 961,393.34 1,887,537.78
债券利息收入 14,395,928.26 16,790,402.18
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 205,655.44
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 17,141,687.64 -841,178,312.85
其中：股票投资收益 6.4.3.12 663,424.81 -832,153,042.47
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.3.13 3,061,499.33 4,698,402.26
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.3.14 - -20,008,165.12
股利收益 6.4.3.15 13,416,763.50 6,284,492.48
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.3.16 842,737,259.48 -963,712,307.31
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.3.17 257,543.29 -
二、费用（以“-”号填列） -39,431,659.26 -77,942,734.88
1．管理人报酬 -21,570,826.36 -31,589,964.10
2．托管费 -3,595,137.69 -5,264,994.07
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.3.18 -13,844,904.98 -32,768,168.91
5．利息支出 -219,721.88 -8,063,828.63
其中：卖出回购金融资产支出 -219,721.88 -8,063,828.63
6．其他费用 6.4.3.19 -201,068.35 -255,779.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 836,062,152.75 -1,863,949,759.64
所得税费用（以“-”号填列） - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 836,062,152.75 -1,863,949,759.64

项目本期
2009年1月1日至2009年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 4,186,966,976.46 -1,628,597,868.35 2,558,369,108.11
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 836,062,152.75 836,062,152.75
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -169,549,264.97 46,261,972.29 -123,287,292.68
其中：1.基金申购款 25,159,141.30 -7,170,415.83 17,988,725.47
2.基金赎回款（以“-”号填列） -194,708,406.27 53,432,388.12 -141,276,018.15
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 4,017,417,711.49 -746,273,743.31 3,271,143,968.18
项目上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 4,777,994,708.46 585,717,265.69 5,363,711,974.15
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -1,861,690,484.40 -1,861,690,484.40
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -399,889,025.95 -8,072,569.15 -407,961,595.10
其中：1.基金申购款 231,905,235.50 12,869,187.54 244,774,423.04
2.基金赎回款（以“-”号填列） -631,794,261.45 -20,941,756.69 -652,736,018.14
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 4,378,105,682.51 -1,284,045,787.86 3,094,059,894.65

关联方名称与本基金的关系
银河基金管理有限公司基金管理人、基金发起人、基金注册登记机构
中国工商银行股份有限公司基金托管人
中国银河证券有限责任公司同受基金管理人控股股东控制

关联方名称本期
2009年1月1日至_2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
成交金额占当期股票
成交总额的比例
成交金额占当期股票
成交总额的比例
中国银河证券有限责任公司 2,774,298,709.54 30.39% 1,842,562,180.92 19.60%

关联方名称本期
2009年1月1日至_2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
成交金额占当期权证
成交总额的比例
成交金额占当期权证
成交总额的比例
中国银河证券有限责任公司 - - 9,808,445.10 28.12%

关联方名称本期
2009年1月1日至_2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券
成交总额的比例
中国银河证券有限责任公司 20,714,190.15 75.47% 79,733,435.10 20.18%

关联方名称本期
2009年1月1日至_2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
成交金额占当期回购
成交总额的比例
成交金额占当期回购
成交总额的比例
中国银河证券有限责任公司 290,000,000.00 26.32% 1,109,400,000.00 27.96%

关联方名称本期
2009年1月1日至_2009年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付
佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
中国银河证券有限责任公司 2,344,650.19 30.57% 547,069.68 16.08%
关联方名称上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付
佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
中国银河证券有限责任公司 1,561,351.26 19.77% - -

项目本期
2009年1月1日至_2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
当期应支付的管理费 21,570,826.36 31,589,964.10
其中：当期已支付 17,636,888.02 -
期末未支付 3,933,938.34 -

项目本期
2009年1月1日至_2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
当期应支付的托管费 3,595,137.69 5,264,994.07
其中：当期已支付 2,939,481.28 -
期末未支付 655,656.41 -

关联方
名称
本期
2009年1月1日至_2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国工商银行股份有限公司 56,363,238.34 904,939.47 123,743,142.09 1,771,269.69

本期
2009年1月1日至_2009年6月30日
关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
数量（单位：）总金额
- - - - - -
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
数量（单位：）总金额
中国银河证券有限责任公司 126011 08石化债网下中签 394,400.00 30,214,071.69

债券代码债券名称回购到期日期末估值单价数量（张）期末估值总额
0801017 08央票17 2009-7-6 104.59 400,000 41,836,000.00
合计 — — — 400,000 41,836,000.00

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 2,401,405,718.66 71.83
其中：股票 2,401,405,718.66 71.83
2 固定收益投资 685,063,206.80 20.49
其中：债券 685,063,206.80 20.49
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 64,457,953.92 1.93
6 其他资产 192,257,836.85 5.75
7 合计 3,343,184,716.23 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 273,479,552.00 8.36
C 制造业 746,659,299.85 22.83
C0 食品、饮料 61,751,160.16 1.89
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 48,668,601.28 1.49
C4 石油、化学、塑胶、塑料 122,835,701.25 3.76
C5 电子 14,594,280.00 0.45
C6 金属、非金属 20,087,121.60 0.61
C7 机械、设备、仪表 296,017,492.26 9.05
C8 医药、生物制品 93,334,522.00 2.85
C99 其他制造业 89,370,421.30 2.73
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 104,831,327.32 3.20
F 交通运输、仓储业 61,597,830.32 1.88
G 信息技术业 33,673,675.20 1.03
H 批发和零售贸易 148,240,512.44 4.53
I 金融、保险业 552,784,237.22 16.90
J 房地产业 316,761,760.65 9.68
K 社会服务业 63,310,402.82 1.94
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 100,067,120.84 3.06
合计 2,401,405,718.66 73.41

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 600325 华发股份 9,327,760 210,714,098.40 6.44
2 600000 浦发银行 5,600,000 128,912,000.00 3.94
3 600016 民生银行 15,000,000 118,800,000.00 3.63
4 601899 紫金矿业 11,009,760 112,299,552.00 3.43
5 600036 招商银行 4,999,872 112,047,131.52 3.43
6 000157 中联重科 4,980,582 111,216,396.06 3.40
7 601318 中国平安 1,999,911 98,915,598.06 3.02
8 000407 胜利股份 10,159,439 92,958,866.85 2.84
9 600550 天威保变 2,499,892 89,196,146.56 2.73
10 600840 新湖创业 4,351,138 85,412,838.94 2.61

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 601899 紫金矿业 232,692,975.55 9.10
2 601318 中国平安 201,256,348.17 7.87
3 600016 民生银行 166,543,665.87 6.51
4 600325 华发股份 158,323,680.11 6.19
5 600030 中信证券 154,087,909.53 6.02
6 600036 招商银行 139,556,675.51 5.45
7 600000 浦发银行 115,937,780.61 4.53
8 601168 西部矿业 100,931,234.32 3.95
9 000630 铜陵有色 99,651,480.42 3.90
10 000157 中联重科 89,215,895.10 3.49
11 000401 冀东水泥 86,234,263.66 3.37
12 600550 天威保变 84,835,691.01 3.32
13 600028 中国石化 78,878,123.60 3.08
14 000937 金牛能源 77,968,249.93 3.05
15 000407 胜利股份 77,955,008.88 3.05
16 600102 莱钢股份 74,919,460.05 2.93
17 600219 南山铝业 68,966,118.85 2.70
18 000825 太钢不锈 68,598,763.31 2.68
19 000778 新兴铸管 61,660,165.89 2.41
20 600840 新湖创业 61,283,544.53 2.40
21 600282 南钢股份 60,690,394.99 2.37
22 601006 大秦铁路 57,084,356.41 2.23
23 600535 天士力 54,373,031.13 2.13
24 600895 张江高科 54,191,116.70 2.12
25 000060 中金岭南 53,206,329.62 2.08
26 600068 葛洲坝 52,229,424.03 2.04

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 601899 紫金矿业 179,950,681.40 7.03
2 600030 中信证券 156,786,740.02 6.13
3 601318 中国平安 148,585,889.29 5.81
4 601006 大秦铁路 141,360,938.40 5.53
5 601186 中国铁建 123,630,730.80 4.83
6 000630 铜陵有色 121,251,512.21 4.74
7 600036 招商银行 116,632,908.30 4.56
8 600068 葛洲坝 104,589,869.08 4.09
9 601168 西部矿业 88,731,216.78 3.47
10 600795 国电电力 87,173,921.68 3.41
11 600639 浦东金桥 86,077,685.37 3.36
12 000401 冀东水泥 83,163,526.02 3.25
13 600102 莱钢股份 83,148,480.03 3.25
14 600312 平高电气 78,210,820.85 3.06
15 600028 中国石化 78,039,608.91 3.05
16 600016 民生银行 75,089,449.90 2.94
17 000825 太钢不锈 73,064,958.55 2.86
18 000060 中金岭南 67,351,478.22 2.63
19 000778 新兴铸管 62,584,275.87 2.45
20 600000 浦发银行 62,143,888.84 2.43
21 600219 南山铝业 61,442,093.90 2.40
22 600282 南钢股份 60,564,406.69 2.37
23 002022 科华生物 60,279,882.63 2.36
24 000898 鞍钢股份 58,764,840.33 2.30
25 600583 海油工程 58,563,351.17 2.29
26 600886 国投电力 57,900,793.69 2.26
27 601857 中国石油 56,112,813.98 2.19
28 600426 华鲁恒升 55,893,109.44 2.18
29 600535 天士力 55,431,273.91 2.17
30 600026 中海发展 53,108,480.40 2.08

买入股票成本（成交）总额 4,696,790,113.42
卖出股票收入（成交）总额 4,432,616,039.74

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 244,777,923.60 7.48
2 央行票据 436,913,000.00 13.36
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 3,372,283.20 0.10
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 685,063,206.80 20.94

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 080162 08央票62 2,700,000 284,013,000.00 8.68
2 080123 08央票23 500,000 52,335,000.00 1.60
3 080117 08央票17 500,000 52,295,000.00 1.60
4 010110 21国债⑽ 510,000 52,213,800.00 1.60
5 019804 08国债04 500,000 52,100,500.00 1.59

7.9.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.9.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

序号名称金额
1 存出保证金 1,977,164.59
2 应收证券清算款 182,160,000.00
3 应收股利 -
4 应收利息 7,858,872.26
5 应收申购款 261,800.00
6 其他应收款 -　
7 其他 -
8 合计 192,257,836.85

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
197,291 20,362.90 20,730,469.28 0.52% 3,996,687,242.21 99.48%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 41,467 0.001%

基金合同生效日（2004年3月30日）基金份额总额 6,013,222,027.96
报告期期初基金份额总额 4,186,966,976.46
报告期期间基金总申购份额 25,159,141.30
报告期期间基金总赎回份额 194,708,406.27
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -
报告期期末基金份额总额 4,017,417,711.49

报告期内未召开基金份额持有人大会。

2、2009年7月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《银河基金管理有限公司关于银河竞争优势成长股票型证券投资基金增加基金经理的公告》，增聘孙振峰先生为银河竞争优势成长股票型证券投资基金的基金经理。
二、报告期内基金托管人无重大变动。

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

报告期内基金投资策略无改变。

报告期内基金未改聘会计师事务所。

报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。

券商名称交易单元数量股票交易债券交易权证交易回购交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
银河证券 6 2,774,298,709.54 30.39% 20,714,190.15 75.47% - 0.00% 290,000,000 26.32% 2,344,650.19 30.57%
国泰君安 1 672,971,539.05 7.37% - 0.00% - 0.00% 208,000,000 18.87% 572,023.46 7.46%
海通证券 1 724,770,113.26 7.94% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 588,883.36 7.68%
光大证券 1 194,414,665.71 2.13% - 0.00% - 0.00% 140,000,000 12.70% 165,252.04 2.15%
长城证券 2 993,264,172.52 10.88% - 0.00% - 0.00% 180,000,000 16.33% 822,638.59 10.73%
联合证券 1 287,908,121.57 3.15% - 0.00% - 0.00% 70,000,000 6.35% 244,718.88 3.19%
东方证券 1 344,262,076.49 3.77% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 279,715.33 3.65%
招商证券 1 193,646,217.19 2.12% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 157,340.52 2.05%
国金证券 1 758,822,882.82 8.31% - 0.00% - 0.00% 40,000,000 3.63% 644,996.06 8.41%
长江证券 1 216,935,302.61 2.38% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 176,262.89 2.30%
中金公司 2 911,378,886.17 9.98% - 0.00% - 0.00% 84,000,000 7.62% 774,666.55 10.10%
安信证券 1 466,899,310.45 5.11% 6,731,298.00 24.53% - 0.00% - 0.00% 396,862.41 5.17%
高华证券 1 589,834,155.78 6.46% - 0.00% - 0.00% 90,000,000 8.17% 501,358.81 6.54%
广州证券 1 - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
广发证券 1 - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
东北证券 1 - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
红塔证券 1 - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
两地合计 24 9,129,406,153.16 100.00% 27,445,488.15 100.00% - 0.00% 1,102,000,000 100.00% 7,669,369.09 100.00%

券商席位席位个数其中：本年新增席位本年撤销席位
银河证券 6 - -
广州证券 1 - -
国泰君安 1 - -
平安证券 1 - -
广发证券 1 - -
海通证券 1 - -
光大证券 1 - -
长城证券 2 - -
联合证券 1 - -
东方证券 1 - -
招商证券 1 - -
国金证券 1 - -
长江证券 1 - -
红塔证券 1 - -
中金公司 2 - -
安信证券 1 - -
高华证券 1 - -
合计 24 - -

[推荐好友] [打印本页] [收藏本文] [返回页顶]