2009年半年度报告摘要
2009年6月30日
基金管理人:银河基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2009年08月26日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司(以下简称:中国建设银行)根据本基金合同规定,于2009年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
单位:人民币元
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注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数列示。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:本基金的业绩比较基准为:上证A股指数涨跌幅*75%+同期国债收益率*25%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:2002年8月15日本基金成立,根据《银丰证券投资基金基金合同》规定,本基金应自基金合同生效日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。截止本报告期末,本基金各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
银河基金管理有限公司设立于2002年6月14日,公司的股东分别为中国银河金融控股有限责任公司(控股股东)、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海市城市建设投资开发总公司、湖南电广传媒股份有限公司。
目前,除本基金外,银河基金管理有限公司另管理6只开放式证券投资基金,基本情况如下:
1、 银河银联系列证券投资基金
本系列基金为契约型开放式基金,由两只基金构成,包括银河稳健证券投资基金和银河收益证券投资基金,每只基金彼此独立运作,并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。
基金合同生效日:2003年8月4日
(1)银河稳健证券投资基金
投资目标:以稳健的投资风格,构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合,在控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
(2)银河收益证券投资基金
投资目标:以债券投资为主,兼顾股票投资,在充分控制风险和保持较高流动性的前提下,实现基金资产的安全及长期稳定增值。
2、银河银泰理财分红证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2004年3月30日
基金投资目标:追求资产的安全性和流动性,为投资者创造长期稳定的投资回报
3、银河银富货币市场基金
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2004年12月20日
基金投资目标:在确保基金资产安全和高流动性的基础上,追求高于业绩比较基准的回报
4、银河银信添利债券型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2007年3月14 日
基金投资目标:在满足本金稳妥与良好流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
5、银河竞争优势成长股票型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2008年5月26日
基金投资目标:在有效控制风险、保持良好流动性的前提下,通过主动式管理,追求基金中长期资本增值。
6、银河行业优选股票型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2009年4月24日
基金投资目标:本基金将“自上而下”的资产配置及动态行业配置与“自下而上”的个股优选策略相结合,优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资,在有效控制风险、保持良好流动性的前提下,通过主动式管理,追求基金中长期资本增值。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
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注:上表中任职、离任日期均为我公司做出决定之日,证券从业时间根据工作经历与证券业务相关的年限计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产,在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值,努力实现基金持有人的利益,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
银丰证券投资基金(以下简称“银河银丰封闭”)在本报告期内严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,投资管理和交易执行相隔离,实行集中交易制度,公平对待所管理的所有基金和投资组合,未出现违反公平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
与银河银丰封闭风格相似的投资组合为银河稳健证券投资基金(以下简称“银河稳健混合”)、银河银泰理财分红证券投资基金(以下简称“银河银泰混合”)。报告期内本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较如下:
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2009年上半年我公司旗下投资风格相似的三只基金-“银丰证券投资基金”(以下简称“银河银丰封闭”)、“银河稳健证券投资基金”(以下简称“银河稳健混合”)及“银河银泰理财分红证券投资基金”(以下简称“银河银泰混合”)收益率分别为44.84%、37.96%及33.26%。其中,银河银丰封闭与银河稳健混合的收益率差异为6.88%,银河银丰封闭与银河银泰混合的收益率差异为11.58%,均大于5%。根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,现将主要原因说明如下:
银河银丰为封闭式基金,比较于开放式的银河银泰混合和银河稳健混合,申购和赎回压力要小,所以在仓位管理上有着比较大的差别。统计的上半年每周基金股票仓位比例,结果显示大部分时间银河银丰封闭股票仓位高于银河银泰混合及银河稳健混合的股票仓位5%-10% 左右,同时上半年沪深300指数上涨75%左右,最终导致基金收益率差别大于5%。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
银河银丰封闭在本报告期内无异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
2009年上半年受益宽松的货币政策和积极的财政政策,国内地产和汽车消费持续景气,地产成交面积和汽车单月销量屡创新高。在宏观经济快速回暖的背景下,A股市场强劲复苏.上半年上证指数上涨62.53%.煤炭、有色、地产、金融等强周期性行业或率先复苏行业涨幅居前,公用事业、医药、交通运输、农业、通信等防御类行业涨幅较小。
上半年银河银丰封闭股票仓位维持在高水平。一季度我们增仓的行业主要在采掘、金融、信息技术以及房地产行业,同时我们降低了制造业行业的配置比例。随着宏观经济的持续回暖和下游行业的恢复,二季度末期,我们降低了前期涨幅过大的采掘、房地产行业的投资比例、同时降低了信息技术行业的投资比例,较大幅度的增加了制造业行业的投资比例。2009年上半年,银河银丰封闭业绩比较基准收益率44.50%,银河银丰封闭净值增长率为44.84%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
09年上半年,内陆省份经济显示出与全球经济危机“脱钩”的迹象,随着内陆省市城镇家庭汽车普及率的提高,汽车的消费增长基础稳固。进入二季度,随着房价的小幅上涨,成交量环比增速已经开始出现放缓迹象,放眼下半年,成交量环比增长将面临较大压力,但通胀预期及宽松的信贷、货币供给将推动较多投资需求入市,成交量将维持在高位并获得较好的同比增长,房地产投资有望在今年下半年和明年取代基建投资成为拉动经济的新增长点。
09年下半年,A 股市场流动性状况总体仍然宽松,但随着名义GDP 增速的上升,实体经济对货币的吸纳能力增强,会对资本市场的资金供给产生一定的分流作用。通缩预期逐步消除,通胀预期有所抬头。分析各行业业绩增速看,整体经济向好将带动大多数行业业绩逐季恢复,制造业行业整体景气度将会提升。我们对下半年A股市场予以谨慎的态度,市场充分释放乐观预期后将面临调整压力。A 股上半年的行情以估值抬升为主,下半年将过度到业绩驱动,随着宏观经济的逐步回暖,整个制造业行业是我们关注的重点。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序,基金会计部按照管理层批准后的估值政策进行估值。
对于在交易所上市的证券,采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种,采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。
除了投资总监外,其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内,本基金未实施利润分配。
本报告期末已实现收益53,883,440.83元,根据《证券投资基金法》有关规定及本基金《基金合同》的有关约定,本基金的基金管理人于2009年8月5日宣告以截至2009年6月30日本基金的已实现收益为准,向基金持有人实施分红。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体:银丰证券投资基金
报告截止日:2009年06月30日
单位:人民币元
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注:报告截止日2009年6月30日基金份额净值1.166元,基金份额总额3,000,000,000.00份。
6.2 利润表
会计主体:银丰证券投资基金
本报告期:2009年1月1日至2009年06月30日
单位:人民币元
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6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:银丰证券投资基金
本报告期:2009年1月1日至2009年06月30日
单位:人民币元
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6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
银丰证券投资基金(以下简称“本基金”或“基金”)系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2002]39号文《关于同意设立银丰证券投资基金的批复》的批准,由中国银河证券有限责任公司(以下简称“银河证券”)、北京首都机场集团公司、上海市城市建设投资开发总公司、湖南广播电视产业中心、银河基金管理有限公司共同发起,于2002年8月15日正式成立的证券投资基金。本基金运作方式为契约型封闭式,存续期为自基金合同生效日起15年,基金份额总额为30亿份。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行。本基金经上海证券交易所(以下简称“上交所”) 上证债字[2002]12号文审核同意,于2002年9月10日在上交所挂牌交易。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和其他各项会计准则、中国证券业协会发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《银丰证券投资基金基金合同》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板》第3号《年度报告和半年度报告》(试行)、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》(证监会计字[2007]21号)、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》及其他中国证监会的有关规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金编制的财务报表符合中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及其他各项会计准则、中国证券业协会发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《银丰证券投资基金基金合同》及中国证监会有关规定的要求,真实、完整地反映了基金财务状况、经营成果和基金净值变动等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
本基金报告期内无会计政策、会计估计变更及前期差错更正。
6.4.6 税项
1、营业税
根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金税收问题的通知》的有关规定,以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。
根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的有关规定,对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,在2003年12月31日以前暂免征收营业税,自2004年1月1日起继续免征。
2、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知 》对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的有关规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
3、个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金税收问题的通知》的有关规定,对基金取得的股票的股息、红利收入以及债券的利息收入,由上市公司和发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。
根据财政部、国家税务总局财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知 》及财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知 》的有关规定,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额,依照现行税法规定计征个人所得税。
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的有关规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
4、印花税
根据财税[2007]84号文《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》(2007)财税[2007]84号的有关规定,经国务院批准,从2007年5月30日起,调整证券(股票)交易印花税税率。对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据,由立据双方当事人分别按3%。的税率缴纳证券(股票)交易印花税。
经国务院批准,财政部、国家税务总局决定,从2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税率,由原先的3%。调整为1%。。即对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据,由立据双方当事人分别按1%。的税率缴纳证券(股票)交易印花税。
经国务院批准,财政部决定从2008年9月19日起,对证券交易印花税政策进行调整,由现行双边征收改为单边征收,税率保持1%。。即对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据,由立据双方当事人分别按1%。的税率缴纳股票交易印花税,改为由出让方按1%。的税率缴纳股票交易印花税,受让方不再征收。
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的有关规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
■
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
单位:人民币元
■
6.4.8.1.2 权证交易
单位:人民币元
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6.4.8.1.3 债券交易
单位:人民币元
■
6.4.8.1.4 债券回购交易
单位:人民币元
■
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
单位:人民币元
■
交易佣金按买(卖)股票成交金额的1%。,扣除买卖股票的经手费、证管费及证券交易结算风险金等计算;债券现货及债券回购交易不计提交易佣金,但债券现货及债券回购交易产生的证券交易结算风险金从股票交易佣金中扣除。
根据银河证券与基金管理人签定的《证券交易席位租赁协议》,银河证券还需向基金管理人提供证券研究综合服务,服务内容包括银河证券的投资银行部门、营业部、研究部门等部门在法律允许范围内对管理人基金管理业务的研究支持与配合。
本基金与银河证券发生的关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立,交易佣金的计算及佣金比率是公允的。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
■
本基金应支付基金管理人管理费,按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提,累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金管理费=前一日基金资产净值× 1.5%÷当年天数
基金成立三个月后,如果基金持有的现金比例超过基金资产净值的20%,超过部分不计提基金管理费。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
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本基金应支付基金托管人托管费,按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提,累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金托管费=前一日基金资产净值× 0.25%÷当年天数
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
■
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
■
注:本基金管理人运用固有资金投资本基金系在正常业务范围内按一般商业条款进行,投资本基金的费率是公允的。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位:份
■
注:本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金系在正常业务范围内按一般商业条款进行,投资本基金的费率是公允的。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
■
注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位:人民币元
■
注: 本基金无参与托管人中国建设银行股东承销证券的情况存在。
6.4.9 期末(2009年06月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末2009年6月30日止,本基金未持有流通受限证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌股票
截至本报告期末2009年6月30日止,本基金未持有暂时停牌股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2009年6月30日止,本基金无从事银行间同业市场的债券回购交易形成的卖出回购证券款。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2009年6月30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为22,000,000.00元,于2009年7月1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
■
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
■
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
■
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.galaxyasset.com网站的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
■
注:买入金额不包括相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
■
注:卖出金额不包括相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
■
注:买入股票成本及卖出股票收入均不包括相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
■
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
■
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证
7.9 投资组合报告附注
■
■
7.9.3 其他资产构成
单位:人民币元
■
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
■
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
■
8.2 期末上市基金前十名持有人
■
§9 重大事件揭示
9.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
9.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动:
1、2009年2月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《银河基金管理有限公司关于基金经理变更公告》,李昇同志不再兼任银丰证券投资基金基金经理职务,专职担任银河竞争优势成长股票型证券投资基金基金经理,银丰基金由尚鹏岳同志单独管理。
2、2009年7月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《银河基金管理有限公司关于银河竞争优势成长股票型证券投资基金增加基金经理的公告》,增聘孙振峰先生为银河竞争优势成长股票型证券投资基金的基金经理。
二、本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
9.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
9.4 基金投资策略的改变
报告期内无涉基金投资策略的改变。
9.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘会计师事务所。
9.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。
9.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位:人民币元
■
(1)实力雄厚;
(2)信誉良好,经营行为规范;
(3)具有健全的内部控制制度,内部管理规范,能满足本基金安全运作的要求;
(4)具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要,并能提供全面的信息服务;
(5)研究实力强,有固定的研究机构和专职的高素质研究人员,能及时提供高质量的研究支持和咨询服务,包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等,并能根据基金投资的特定要求,提供专题研究报告;
(6)本基金管理人要求的其他条件。
选择证券公司专用席位的程序:
(1)资格考察;
(2)初步确定;
(3)签订协议。
§10 影响投资者决策的其他重要信息
1、 2009年1月16日,本基金托管人公告,聘请胡哲一先生担任中国建设银行股份有限公司副行长;
2、 2009年5月14日,美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书;
3、 2009年5月26日,中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书;
4、 2009年5月26日,中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书;
5、 2009年8月2日,本基金托管人公告,自2009年7月24日起陈佐夫先生就任中国建设银行股份有限公司执行董事。
银河基金管理有限公司
二零零九年八月二十六日
基金简称 | 银河银丰封闭 |
交易代码 | 500058 |
基金运作方式 | 契约型封闭式 |
基金合同生效日 | 2002年8月15日 |
报告期末基金份额总额 | 30亿基金份额 |
基金合同存续期 | 15年 |
基金份额上市的证券交易所 | 上海证券交易所 |
上市日期 | 2002年9月10日 |
投资目标 | 本基金为平衡型基金,力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格,在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。 |
投资策略 | 本基金采用自上而下的资产配置与自下而上的精选个股相结合的投资策略。在正常的市场情况下,股票投资比例变动范围是:基金资产的25%-75%;债券投资比例变动范围是:基金资产的25%-55%;现金资产比例的变动范围是:基金资产的0%-20%。 |
业绩比较基准 | 上证A股指数涨跌幅*75%+同期国债收益率*25%。 |
风险收益特征 | 本基金为封闭式平衡型基金,在证券投资基金中属风险相对较低品种,其风险与收益特征从长期平均及预期来看介于单纯的股票型组合与单纯的债券型组合之间,或介于单纯的成长型组合与单纯的价值型组合之间,力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看大于比较基准的单位风险收益值。 |
项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
名称 | 银河基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | |
信息披露负责人 | 姓名 | 王娟凤 | 尹东 |
联系电话 | 021-38568707 | 010-67595003 | |
电子邮箱 | wangjuanfeng@galaxyasset.com | yindong@ccb.cn | |
客户服务电话 | 400-820-0860 | 010-67595096 | |
传真 | 021-38568501 | 010-66275865 |
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.galaxyasset.com |
基金半年度报告备置地点 | 1、 上海市世纪大道1568号中建大厦15楼 2、 北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼 |
3.1.1 期间数据和指标 | 报告期(2009年1月1日-2009年6月30日) |
本期已实现收益 | 53,883,440.83 |
本期利润 | 1,083,168,159.23 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3611 |
本期加权平均净值利润率 | 36.51% |
本期基金份额净值增长率 | 44.84% |
3.1.2 期末数据和指标 | 报告期(2009年1月1日-2009年6月30日) |
期末可供分配利润 | 49,961,687.43 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0167 |
期末基金资产净值 | 3,497,036,792.40 |
期末基金份额净值 | 1.166 |
3.1.3 累计期末指标 | 报告期(2009年1月1日-2009年6月30日) |
基金份额累计净值增长率 | 262.37% |
阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去一个月 | 10.31% | 2.52% | 9.16% | 1.74% | 1.15% | 0.78% |
过去三个月 | 18.62% | 2.01% | 18.26% | 1.75% | 0.36% | 0.26% |
过去六个月 | 44.84% | 2.96% | 44.50% | 2.75% | 0.34% | 0.21% |
过去一年 | 26.19% | 3.64% | 9.35% | 3.88% | 16.84% | -0.24% |
过去三年 | 139.01% | 3.69% | 63.05% | 3.63% | 75.96% | 0.06% |
自基金合同生效起至今 | 262.37% | 2.92% | 72.87% | 2.88% | 189.50% | 0.04% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
李昇 | 本基金的基金经理、股票投资部总监 | 2007-1-15 | 2009-2-16 | 16 | 硕士研究生学历,曾在君安证券公司工作,先后担任研究所研究员、公司二级市场风险控制员和证券投资部一级投资经理。2002年2月加入银河基金管理公司,历任银丰基金基金经理、基金管理部副总监兼银丰基金基金经理、银河银泰理财分红证券投资基金基金经理等职务。 |
尚鹏岳 | 本基金的基金经理 | 2007-12-18 | - | 7 | 硕士研究生学历,曾在汉唐证券有限公司研究所工作,从事策略研究和数量分析工作。2004年2月加入银河基金管理有限公司,历任策略研究员、行业研究员、银河银泰理财分红证券投资基金基金经理助理等职务。 |
阶 段 | 基 金 | 净值增长率 |
2009年上半年 | 银河银泰混合 | 33.26% |
银河稳健混合 | 37.96% | |
银河银丰封闭 | 44.84% |
资 产 | 附注号 | 本期末 | 上年度末 |
2009年06月30日 | 2008年12月31日 | ||
资 产: | |||
银行存款 | 6.4.7.1 | 2,194,437.34 | 115,557,819.51 |
结算备付金 | 8,953,603.84 | 1,467,460.39 | |
存出保证金 | 924,205.94 | 403,779.96 | |
交易性金融资产 | 6.4.7.2 | 3,489,287,612.14 | 2,301,662,630.11 |
其中:股票投资 | 2,599,795,371.12 | 1,455,594,650.35 | |
基金投资 | - | - | |
债券投资 | 889,492,241.02 | 846,067,979.76 | |
资产支持证券投资 | - | - | |
衍生金融资产 | 6.4.7.3 | - | - |
买入返售金融资产 | 6.4.7.4 | - | - |
应收证券清算款 | 12,695,073.18 | 10,267,971.93 | |
应收利息 | 6.4.7.5 | 14,733,635.20 | 12,944,030.17 |
应收股利 | 445,483.80 | - | |
应收申购款 | - | - | |
其他资产 | - | - | |
资产总计 | 3,529,234,051.44 | 2,442,303,692.07 | |
负债和所有者权益 | 附注号 | 本期末 | 上年度末 |
2009年06月30日 | 2008年12月31日 | ||
负 债: | |||
短期借款 | - | - | |
交易性金融负债 | - | - | |
衍生金融负债 | - | - | |
卖出回购金融资产款 | 22,000,000.00 | - | |
应付证券清算款 | - | 21,269,048.49 | |
应付赎回款 | - | - | |
应付管理人报酬 | 4,165,808.78 | 3,162,457.23 | |
应付托管费 | 694,301.49 | 527,076.22 | |
应付销售服务费 | - | - | |
应付交易费用 | 6.4.7.7 | 3,212,328.74 | 1,189,866.40 |
应交税费 | - | - | |
应付利息 | 5,060.00 | - | |
应付利润 | - | - | |
递延所得税负债 | - | - | |
其他负债 | 6.4.7.8 | 2,119,760.03 | 2,286,610.56 |
负债合计 | 32,197,259.04 | 28,435,058.90 | |
所有者权益: | |||
实收基金 | 6.4.7.9 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
未分配利润 | 6.4.7.10 | 497,036,792.40 | -586,131,366.83 |
所有者权益合计 | 3,497,036,792.40 | 2,413,868,633.17 | |
负债和所有者权益总计 | 3,529,234,051.44 | 2,442,303,692.07 |
项 目 | 附注号 | 本期 | 上年度可比期间 |
2009年1月1日至2009年6月30日 | 2008年1月1日至2008年6月30日 | ||
一、收入 | 1,119,873,276.57 | -2,016,853,596.02 | |
1.利息收入 | 13,826,459.95 | 21,180,124.92 | |
其中:存款利息收入 | 6.4.7.11 | 291,876.18 | 1,660,400.15 |
债券利息收入 | 13,534,583.77 | 19,519,724.77 | |
资产支持证券利息收入 | - | - | |
买入返售金融资产收入 | - | - | |
其他利息收入 | - | - | |
2.投资收益(损失以“-”填列) | 76,748,701.61 | 302,633,309.85 | |
其中:股票投资收益 | 6.4.7.12 | 61,363,295.95 | 249,850,769.55 |
债券投资收益 | 6.4.7.13 | 2,974,713.28 | 12,975,653.24 |
资产支持证券投资收益 | - | - | |
衍生工具收益 | 6.4.7.14 | - | 28,708,191.54 |
股利收益 | 6.4.7.15 | 12,410,692.38 | 11,098,695.52 |
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 6.4.7.16 | 1,029,284,718.40 | -2,340,667,030.79 |
4.其他收入(损失以“-”号填列) | 6.4.7.17 | 13,396.61 | - |
二、费用(以“-”号填列) | -36,705,117.34 | -74,333,205.13 | |
1.管理人报酬 | -21,802,945.48 | -35,863,680.53 | |
2.托管费 | -3,633,824.26 | -5,978,254.71 | |
3.销售服务费 | - | - | |
4.交易费用 | 6.4.7.18 | -10,863,726.58 | -18,903,501.09 |
5.利息支出 | -162,922.39 | -12,392,122.93 | |
其中:卖出回购金融资产支出 | -162,922.39 | -12,392,122.93 | |
6.其他费用 | 6.4.7.19 | -241,698.63 | -1,195,645.87 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,083,168,159.23 | -2,091,186,801.15 | |
所得税费用(以“-”号填列) | - | - | |
四、净利润(亏损总额以“-”号填列) | 1,083,168,159.23 | -2,091,186,801.15 |
项目 | 本期 | ||
2009年1月1日至2009年06月30日 | |||
实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、期初所有者权益(基金净值) | 3,000,000,000.00 | -586,131,366.83 | 2,413,868,633.17 |
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) | - | 1,083,168,159.23 | 1,083,168,159.23 |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) | - | - | - |
其中:1.基金申购款 | - | - | - |
2.基金赎回款(以“-”号填列) | - | - | - |
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) | - | ||
五、期末所有者权益(基金净值) | 3,000,000,000.00 | 497,036,792.40 | 3,497,036,792.40 |
项目 | 上年度可比期间 | ||
2008年1月1日至2008年06月30日 | |||
实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、期初所有者权益(基金净值) | 3,000,000,000.00 | 3,662,442,479.40 | 6,662,442,479.40 |
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) | - | -2,091,186,801.15 | -2,091,186,801.15 |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) | - | - | - |
其中:1.基金申购款 | - | - | - |
2.基金赎回款(以“-”号填列) | - | - | - |
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) | - | -1,800,000,000.00 | -1,800,000,000.00 |
五、期末所有者权益(基金净值) | 3,000,000,000.00 | -228,744,321.75 | 2,771,255,678.25 |
关联方名称 | 与本基金的关系 |
银河基金管理有限公司 | 基金管理人、基金发起人、基金注册登记机构 |
中国建设银行股份有限公司 | 基金托管人 |
中国银河证券有限责任公司 | 同受基金管理人控股股东控制 |
关联方名称 | 本期 | 上年度可比期间 | ||
2009年1月1日至2009年6月30日 | 2008年1月1日至2008年6月30日 | |||
成交金额 | 占该类交易总成交金额的比例 | 成交金额 | 占该类交易总成交金额的比例 | |
中国银河证券有限责任公司 | 1,098,228,050.48 | 15.44% | 69,704,642.24 | 1.40% |
关联方名称 | 本期 | 上年度可比期间 | ||
2009年1月1日至2009年6月30日 | 2008年1月1日至2008年6月30日 | |||
成交金额 | 占当期权证 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证 成交总额的比例 | |
中国银河证券有限责任公司 | - | - | 10,150,068.40 | 40.03% |
关联方名称 | 本期 | 上年度可比期间 | ||
2009年1月1日至2009年6月30日 | 2008年1月1日至2008年6月30日 | |||
成交金额 | 占当期债券 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券 成交总额的比例 | |
中国银河证券有限责任公司 | 36,365,059.00 | 10.45% | 79,719,200.00 | 29.35% |
关联方名称 | 本期 | 上年度可比期间 | ||
2009年1月1日至2009年6月30日 | 2008年1月1日至2008年6月30日 | |||
成交金额 | 占当期债券回购 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券回购 成交总额的比例 | |
中国银河证券有限责任公司 | 91,000,000.00 | 11.05% | 599,000,000.00 | 4.64% |
关联方名称 | 本期 | |||
2009年1月1日至2009年6月30日 | ||||
当期佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
中国银河证券有限责任公司 | 923,370.70 | 15.41% | 636,586.22 | 19.83% |
关联方名称 | 上年度可比期间 | |||
2008年1月1日至2008年6月30日 | ||||
当期佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
中国银河证券有限责任公司 | 59,249.28 | 1.41% | - | - |
项目 | 本期 | 上年度可比期间 |
2009年1月1日至2009年6月30日 | 2008年1月1日至2008年6月30日 | |
当期应支付的管理费 | 21,802,945.48 | 35,863,680.53 |
其中:当期已支付 | 17,637,136.70 | 32,238,527.24 |
期末未支付 | 4,165,808.78 | 3,625,153.29 |
项目 | 本期 | 上年度可比期间 |
2009年1月1日至2009年6月30日 | 2008年1月1日至2008年6月30日 | |
当期应支付的托管费 | 3,633,824.26 | 5,978,254.71 |
其中:当期已支付 | 2,939,522.77 | 5,374,062.47 |
期末未支付 | 694,301.49 | 604,192.24 |
本期 | ||||||
2009年1月1日至2009年6月30日 | ||||||
银行间市场交易的 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
各关联方名称 | 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 |
中国建设银行 | - | - | - | - | - | - |
上年度可比期间 | ||||||
2008年1月1日至2008年6月30日 | ||||||
银行间市场交易的 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
各关联方名称 | 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 |
中国建设银行 | - | - | - | - | 1,586,840,000.00 | 981,952.42 |
项目 | 本期 | 上年度可比期间 |
2009年1月1日至2009年6月30日 | 2008年1月1日至2008年6月30日 | |
期初持有的基金份额 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
期间认购总份额 | - | - |
期间申购/买入总份额 | - | - |
期间因拆分增加的份额 | - | - |
期间赎回/卖出总份额 | - | - |
期末持有的基金份额 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
期末持有的基金份额占基金总份额比例 | 0.10% | 0.10% |
关联方名称 | 本期末 | 上期末 | ||
2009年6月30日 | 2008年6月30日 | |||
持有的基金份额 | 持有的基金份额占基金总份额的比例 | 持有的基金份额 | 持有的基金份额占基金总份额的比例 | |
中国银河证券有限责任公司 | 18,000,000.00 | 0.60% | 18,000,000.00 | 0.60% |
北京首都机场集团公司 | 3,000,000.00 | 0.10% | 3,000,000.00 | 0.10% |
上海市城市建设投资开发总公司 | 21,054,100.00 | 0.70% | 21,054,100.00 | 0.70% |
湖南电广传媒股份有限公司 | 1,500,000.00 | 0.05% | 1,500,000.00 | 0.05% |
关联方名称 | 本期 | 上年度可比期间 | ||
2009年1月1日至2009年06月30日 | 2008年1月1日至2008年6月30日 | |||
期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
中国建设银行 | 2,194,437.34 | 250,010.46 | 27,474,986.49 | 1,496,217.95 |
本期 | |||||
关联方名称 | 2009年1月1日至2009年6月30日 | ||||
证券代码 | 证券名称 | 发行方式 | 基金在承销期内买入 | ||
数量(单位:张) | 总金额 | ||||
- | - | - | - | - | - |
上年度可比期间 | |||||
关联方名称 | 2008年1月1日至2008年6月30日 | ||||
证券代码 | 证券名称 | 发行方式 | 基金在承销期内买入 | ||
数量(单位:张) | 总金额 | ||||
中国银河证券有限责任公司 | 126011 | 08石化债 | 承销 | 197,200 | 15,107,010.79 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 2,599,795,371.12 | 73.66 |
其中:股票 | 2,599,795,371.12 | 73.66 | |
2 | 固定收益投资 | 889,492,241.02 | 25.20 |
其中:债券 | 889,492,241.02 | 25.20 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,148,041.18 | 0.32 |
6 | 其他资产 | 28,798,398.12 | 0.82 |
7 | 合计 | 3,529,234,051.44 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采掘业 | 273,632,993.01 | 7.82 |
C | 制造业 | 861,749,807.57 | 24.65 |
C0 | 食品、饮料 | 139,728,687.64 | 4.00 |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | 32,376,789.00 | 0.93 |
C2 | 木材、家具 | - | - |
C3 | 造纸、印刷 | - | - |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 87,179,893.03 | 2.49 |
C5 | 电子 | 66,805,484.43 | 1.91 |
C6 | 金属、非金属 | 34,955,024.52 | 1.00 |
C7 | 机械、设备、仪表 | 339,963,639.28 | 9.72 |
C8 | 医药、生物制品 | 160,740,289.67 | 4.60 |
C99 | 其他制造业 | - | - |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 交通运输、仓储业 | 230,446,150.96 | 6.59 |
G | 信息技术业 | 210,044,426.51 | 6.01 |
H | 批发和零售贸易 | 83,209,544.01 | 2.38 |
I | 金融、保险业 | 689,612,578.98 | 19.72 |
J | 房地产业 | 235,135,832.64 | 6.72 |
K | 社会服务业 | - | - |
L | 传播与文化产业 | 15,964,037.44 | 0.46 |
M | 综合类 | - | - |
合计 | 2,599,795,371.12 | 74.34 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 600036 | 招商银行 | 11,710,156 | 262,424,595.96 | 7.50 |
2 | 600016 | 民生银行 | 19,499,999 | 154,439,992.08 | 4.42 |
3 | 601318 | 中国平安 | 2,785,463 | 137,768,999.98 | 3.94 |
4 | 600009 | 上海机场 | 8,784,500 | 134,929,920.00 | 3.86 |
5 | 600383 | 金地集团 | 7,210,740 | 116,237,128.80 | 3.32 |
6 | 601899 | 紫金矿业 | 11,130,334 | 113,529,406.80 | 3.25 |
7 | 600600 | 青岛啤酒 | 4,071,001 | 108,247,916.59 | 3.10 |
8 | 600050 | 中国联通 | 15,146,088 | 103,902,163.68 | 2.97 |
9 | 000157 | 中联重科 | 4,373,061 | 97,650,452.13 | 2.79 |
10 | 600583 | 海油工程 | 7,631,400 | 90,279,462.00 | 2.58 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
1 | 600036 | 招商银行 | 321,549,225.30 | 13.32 |
2 | 601318 | 中国平安 | 201,807,609.76 | 8.36 |
3 | 600050 | 中国联通 | 196,199,146.34 | 8.13 |
4 | 600030 | 中信证券 | 136,216,506.84 | 5.64 |
5 | 600428 | 中远航运 | 129,221,123.04 | 5.35 |
6 | 000002 | 万 科A | 116,634,338.88 | 4.83 |
7 | 601899 | 紫金矿业 | 96,686,152.47 | 4.01 |
8 | 601857 | 中国石油 | 95,973,705.02 | 3.98 |
9 | 600000 | 浦发银行 | 94,759,598.86 | 3.93 |
10 | 000157 | 中联重科 | 92,149,418.22 | 3.82 |
11 | 600104 | 上海汽车 | 83,214,786.28 | 3.45 |
12 | 600009 | 上海机场 | 79,626,008.27 | 3.30 |
13 | 000423 | 东阿阿胶 | 75,232,944.10 | 3.12 |
14 | 600031 | 三一重工 | 69,795,781.63 | 2.89 |
15 | 000063 | 中兴通讯 | 61,380,476.61 | 2.54 |
16 | 000527 | 美的电器 | 59,850,422.87 | 2.48 |
17 | 600325 | 华发股份 | 58,050,787.62 | 2.40 |
18 | 601168 | 西部矿业 | 56,657,659.06 | 2.35 |
19 | 600547 | 山东黄金 | 56,565,962.11 | 2.34 |
20 | 000825 | 太钢不锈 | 55,814,718.29 | 2.31 |
21 | 600383 | 金地集团 | 54,293,096.66 | 2.25 |
22 | 601919 | 中国远洋 | 49,732,565.91 | 2.06 |
23 | 000822 | 山东海化 | 49,590,629.69 | 2.05 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
1 | 601318 | 中国平安 | 192,156,223.85 | 7.96 |
2 | 600271 | 航天信息 | 187,586,805.22 | 7.77 |
3 | 600030 | 中信证券 | 149,366,893.44 | 6.19 |
4 | 600036 | 招商银行 | 141,522,747.73 | 5.86 |
5 | 600000 | 浦发银行 | 132,634,585.96 | 5.49 |
6 | 600639 | 浦东金桥 | 124,218,768.08 | 5.15 |
7 | 600050 | 中国联通 | 121,618,528.73 | 5.04 |
8 | 600489 | 中金黄金 | 115,225,932.07 | 4.77 |
9 | 601857 | 中国石油 | 110,429,567.17 | 4.57 |
10 | 000002 | 万 科A | 98,142,481.14 | 4.07 |
11 | 601168 | 西部矿业 | 88,583,132.99 | 3.67 |
12 | 601186 | 中国铁建 | 87,877,616.90 | 3.64 |
13 | 600428 | 中远航运 | 86,495,660.39 | 3.58 |
14 | 601628 | 中国人寿 | 82,772,391.81 | 3.43 |
15 | 600694 | 大商股份 | 81,346,048.00 | 3.37 |
16 | 000858 | 五 粮 液 | 80,800,025.09 | 3.35 |
17 | 601006 | 大秦铁路 | 72,851,167.26 | 3.02 |
18 | 600761 | 安徽合力 | 70,546,304.10 | 2.92 |
19 | 600289 | 亿阳信通 | 64,894,409.41 | 2.69 |
20 | 000423 | 东阿阿胶 | 60,315,580.77 | 2.50 |
21 | 601899 | 紫金矿业 | 59,041,084.22 | 2.45 |
22 | 600026 | 中海发展 | 56,332,482.17 | 2.33 |
23 | 000822 | 山东海化 | 54,012,559.91 | 2.24 |
24 | 600588 | 用友软件 | 49,070,376.74 | 2.03 |
买入股票成本(成交)总额 | 3,587,799,114.92 |
卖出股票收入(成交)总额 | 3,525,642,283.01 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | 441,039,402.70 | 12.61 |
2 | 央行票据 | 284,970,000.00 | 8.15 |
3 | 金融债券 | 32,484,000.00 | 0.93 |
其中:政策性金融债 | 32,484,000.00 | 0.93 | |
4 | 企业债券 | 46,389,245.10 | 1.33 |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 可转债 | 84,609,593.22 | 2.42 |
7 | 其他 | - | - |
8 | 合计 | 889,492,241.02 | 25.44 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 010215 | 02国债⒂ | 1,329,900 | 134,186,910.00 | 3.84 |
2 | 0801017 | 08央票17 | 1,000,000 | 104,590,000.00 | 2.99 |
3 | 0801092 | 08央票92 | 1,000,000 | 96,440,000.00 | 2.76 |
4 | 010203 | 02国债⑶ | 885,050 | 89,744,070.00 | 2.57 |
5 | 110002 | 南山转债 | 500,000 | 69,980,000.00 | 2.00 |
7.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 |
7.9.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 924,205.94 |
2 | 应收证券清算款 | 12,695,073.18 |
3 | 应收股利 | 445,483.80 |
4 | 应收利息 | 14,733,635.20 |
5 | 应收申购款 | - |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 其他 | - |
8 | 合计 | 28,798,398.12 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 110002 | 南山转债 | 69,980,000.00 | 2.00 |
2 | 110598 | 大荒转债 | 12,602,678.40 | 0.36 |
3 | 128031 | 巨轮转债 | 1,998,701.32 | 0.06 |
4 | 125960 | 锡业转债 | 28,213.50 | 0.00 |
持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
机构投资者 | 个人投资者 | ||||
持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
100,791 | 29,764.56 | 1,285,819,693 | 42.86% | 1,714,180,307 | 57.14% |
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占上市总份额比例 |
1 | 中国人寿保险(集团)公司 | 287,138,391 | 9.57% |
2 | 中国人寿保险股份有限公司 | 285,538,638 | 9.52% |
3 | UBS AG | 76,322,247 | 2.54% |
4 | 中诚信托有限责任公司-交银FOF | 74,304,737 | 2.48% |
5 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 52,902,133 | 1.76% |
6 | 南京市投资公司 | 50,000,000 | 1.67% |
7 | 华泰证券-招行-华泰紫金3号集合资产管理计划 | 50,000,000 | 1.67% |
8 | 国信-中行-"金理财"经典组合基金集合资产管理计划 | 48,674,777 | 1.62% |
9 | 中融国际信托有限公司-双重精选2号 | 45,000,000 | 1.50% |
10 | 中国对外经济贸易信托有限公司-同赢五号二信托计划 | 36,524,750 | 1.22% |
券商名称 | 交易单元数量 | 回购交易 | 股票交易 | 债券交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||||
成交金额 | 占当期回购成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | |||
银河证券 | 6 | 91,000,000.00 | 11.05% | 1,098,228,050.48 | 15.44% | 36,365,059.00 | 10.45% | 923,370.70 | 15.41% | |
国泰君安 | 2 | 30,000,000.00 | 3.64% | 581,361,587.07 | 8.17% | - | - | 479,409.69 | 8.00% | |
申银万国 | 1 | - | - | 476,052,228.02 | 6.69% | - | - | 386,797.97 | 6.45% | |
兴业证券 | 1 | 212,200,000.00 | 25.78% | 286,858,317.17 | 4.03% | 67,957,570.50 | 19.52% | 243,829.97 | 4.07% | |
中信证券 | 1 | 52,000,000.00 | 6.32% | 1,919,970,168.71 | 27.00% | 95,746,888.20 | 27.50% | 1,631,970.77 | 27.23% | |
中银国际 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
中金公司 | 1 | 160,000,000.00 | 19.44% | 868,353,920.73 | 12.21% | - | - | 738,102.41 | 12.32% | |
湘财证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
中信建投 | 1 | - | - | 243,081,411.90 | 3.42% | - | - | 197,504.33 | 3.30% | |
平安证券 | 1 | 73,000,000.00 | 8.87% | 255,096,902.17 | 3.59% | - | - | 216,829.53 | 3.62% | |
国信证券 | 1 | 205,000,000.00 | 24.90% | 1,382,743,182.52 | 19.44% | 148,038,565.70 | 42.53% | 1,175,327.48 | 19.61% |