2009年半年度报告摘要
2009年06月30日
基金管理人：银华基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期： 二零零九年八月二十六日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称：中国农业银行）根据本基金合同规定，于2009年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年01月01日起至06月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标、基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标单位：人民币元
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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：1、《天华证券投资基金基金合同》对基金业绩比较基准未做出相关规定。
*. 天华证券投资基金(以下简称“基金天华”)是按照《证券投资基金管理暂行办法》、原有投资基金清理规范的有关要求和《关于四川国债投资基金清理规范实施方案的批复》（证监基金字［2000］8号），并经四川国债投资基金2000年临时持有人大会决议通过，由原四川国债投资基金清理规范后更名而成的契约型封闭式证券投资基金。自 2001年6月11日起，本基金管理人银华基金管理有限公司开始本基金的投资运作。此净值增长率从2001年6月15日本基金第一次公布净值开始计算。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性基金管理公司。公司注册资本为2亿元人民币，公司的股权结构为西南证券股份有限公司（出资比例：29％）、第一创业证券有限责任公司（出资比例：29％）、东北证券股份有限公司（出资比例：21％）及山西海鑫实业股份有限公司（出资比例：21％）。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。
截止到2009年06月30日，本基金管理人管理着一只封闭式证券投资基金－－天华证券投资基金和十一只开放式证券投资基金（含一只QDII基金）——银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金、银华核心价值优选股票型证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华领先策略股票型证券投资基金、银华增强收益债券型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：1、根据工作需要，银华基金管理有限公司经研究决定，天华证券投资基金转型为银华内需精选股票型证券投资基金（LOF）后，由齐海滔先生单独担任银华内需精选股票型证券投资基金（LOF）的基金经理，许翔先生不再担任银华内需精选股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。
2、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日或基金合同终止日。
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《天华证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，本基金管理人制定并执行了公平交易制度。公平交易制度的范围包括所有投资品种，以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动。公平交易的执行情况包括：公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有公平的机会；实行集中交易制度和公平的交易分配制度；加强对投资交易行为的监察稽核力度等。综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下无其他投资风格与本基金相似的投资组合，因此未进行业绩比较。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
2009年上半年，在流动性充沛、投资者信心恢复、宏观数据的持续改善、上市公司基本面好转的共同作用下，A股市场出现了大幅的上涨。2009年初，本基金仓位较轻，同时，盐湖钾肥复牌后出现大幅补跌，导致期初业绩欠佳。不过，本基金及时认识到了错误，增加了仓位且调整了组合结构，本基金的重仓品种为金融、煤炭、地产，在3、4月份取得了较好的表现。由于基金天华进行封转开，为了保证封转开期间的平稳过渡，本基金在4月底，进行了减仓的操作，仅保留了较低的股票仓位。
截至报告期末，本基金份额净值为0.9314元，本报告期份额净值增长率为23.17%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
外需导致的国内制造业产能过剩和库存问题在2008年4季度集中体现，随着4万亿投资计划的逐渐落实，宏观环比数据好转的趋势已经显现，我国经济已经进入了新一轮的景气上升期；充沛的流动性、较低的资金成本、投资者信心的恢复均将有助于进一步提升市场的估值水平。我们判断，2009年下半年A股市场走势仍将较为乐观。
从行业角度看，我们认为，虽然外围经济体触底的迹象已经较为明显，但是，由于偏高的房屋空置率和提升储蓄率可能会压制消费支出的原因，外围经济体预计未来较长的时期内，仅能保持温和的低速增长，在这样的情况下，国内为出口配套的制造业过剩产能的消化，需要较长的时间，因此，中游制造业恢复到以前的高景气阶段，需要较长的时间。在这样的大背景下，中短期内，流动性应该会更多的配置到上游资产、资源属性的行业上，我们认为，下半年，金融、地产、煤炭等行业，应该会继续有优异的表现；此外，中游制造业景气的逐渐恢复，会导致上游以钢铁为代表的原材料行业由亏损进入盈利阶段，因此，原材料行业存在估值恢复的机会；在市场对未来走势乐观预期进一步提升的情况下，券商股存在较大的机会；出口尽管短期内无法恢复到以前的高景气水平，但是，毕竟出口行业的盈利在提升，其中部分行业，可能会表现较为突出，这需要我们再次仔细的梳理各行业的情况；此外，在活跃的市场氛围中，主题投资将贯穿2009年全年，其中，较为主要的是资产重组，波段性的操作这类股票，可以提升组合投资回报率。
随着上市公司中报和3季报的披露，业绩因素将对股价的走势发挥更大的作用。在转型为银华内需精选后，在未来的一段时间内，筛选业绩能够实现超预期增长的行业和个股，将是我们工作最重要的内容。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，估值委员会通过定期会议与临时会议结合的方式，综合考虑基金估值流程各关联方意见，审议公司旗下基金估值政策、程序及方法的科学合理性，保证了基金估值的公允、合理。
4.6.1 参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
4.6.1.1参与估值流程各方及人员的职责分工
运作保障部分管高管与运作保障部总监分别担任估值委员会主任与副主任，估值委员会其他成员包括监察稽核部副总监、投资管理部副总监、研究部金融工程分析师、运作保障部估值主管、投资管理部合规控制员组成。以上人员均为公司各核心部门直接领导及主要业务负责人，具备多年从业经验与扎实专业技能。涉及境外投资的估值业务由境外投资部相关人员参与。
估值委员会主任职责：负责召开估值委员会工作会议，就估值参与各方提交的估值问题组织讨论，进行决议并组织实施。
投资管理部、境外投资部职责：负责对不存在活跃市场投资品种的估值方法建立相关模型进行跟踪，并在该投资品种存在活跃市场后比较估值价格和市价，判断检测估值方法的公允性。负责对无法按照估值方法取得公允价值投资品种的估值方法、托管行提出异议的投资品种的公允价值确定方法提出建议并提交估值委员会审议。
运作保障部职责：负责将无法按照《基金估值制度》估值方法取得公允价值的投资品种、托管行提出估值异议的投资品种提交估值委员会召开临时会议进行决议，负责执行估值会议决议。
监察稽核部：负责对投资管理部提交的估值方法合规性进行评价和判断，对估值程序进行监督和检查。
4.6.1.2参与估值流程各方人员的专业胜任能力和相关工作经历
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4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度
基金经理代表参与估值委员会会议，并就具体的估值问题提出建议和意见，估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部保证估值委员会制定的估值政策、程序及方法得到严格有效执行。
4.6.3 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突
4.6.4 管理人未签约与估值相关的任何定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，报告期末本基金未满足利润分配条件，故未进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管天华证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《天华证券投资基金基金合同》、《天华证券投资基金托管协议》的约定，对天华证券投资基金管理人—银华基金管理有限公司2009年1月1日至2009年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，银华基金管理有限公司在天华证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支、利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，银华基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的天华证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：天华证券投资基金
报告截止日： 2009年06月30日单位：人民币元
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注：报告截止日2009年06月30日，基金份额净值0.9314 元，基金份额总额2,500,000,000.00份。
6.2 利润表
会计主体：天华证券投资基金
本报告期：2009年01月01日至2009年06月30日单位：人民币元
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：天华证券投资基金
本报告期：2009年01月01日至2009年06月30日单位：人民币元
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6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.2.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期不涉及会计政策变更事项。
6.4.2.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期不涉及会计估计变更事项。
6.4.2.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.4.1.1 股票交易金额单位：人民币元
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6.4.4.1.2债券交易金额单位：人民币元
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6.4.4.1.3 应支付关联方的佣金金额单位：人民币元
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注:(1) 上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于经手费、证管费和证券结算风险基金等）。
(2) 该类佣金协议的范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费单位：人民币元
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注：(1) 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。如持有现金的比例超过资产净值的20%，超过部分不计提基金管理费。计算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值（扣除本基金持有现金比例超过20%部分的基金资产净值）
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
(2) 上述表格中“当期已支付”不包含当期已支付的上期应付管理费。
6.4.4.2.2 基金托管费单位：人民币元
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注：(1) 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值（扣除本基金持有现金比例超过20%部分的基金资产净值）
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
(2) 上述表格中“当期已支付”不包含当期已支付的上期应付托管费。
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金2009年1月1日至2009年6月30日止均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位：人民币元
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注：基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按交易所公布的基金交易费率计算并支付。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：人民币元
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注：除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.5 期末（2009年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末2009年6月30日止，本基金未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌股票
截至本报告期末2009年6月30日止，本基金未持有暂时停牌股票。
6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
截至本报告期末2009年6月30日止，本基金未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2009年6月30日止，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款。
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2009年6月30日止，本基金未持有从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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注：由于四舍五入的原因，市值占基金总资产比分项之和与合计可能有尾差。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
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注：由于四舍五入的原因，市值占基金资产净值比分项之和与合计可能有尾差。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票信息，应阅读登载于http://www.yhfund.com.cn网站的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
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注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
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注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
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注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
7.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
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7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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8.2期末上市基金前十名持有人
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§9 重大事件揭示
9.1 基金份额持有人大会决议
本基金自2009年4月29日起至2009年5月25日15：00止以通讯方式召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于天华证券投资基金转型有关事项的议案》，经中国证监会证监许可[2009]530号《关于核准天华证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》核准，本基金基金份额持有人大会决议生效。
9.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
9.2.1 经本公司2008年度股东会批准，徐志光先生不再担任公司董事，胡奕钿先生不再担任公司独立董事，增补李兆会先生为公司董事，汪贻祥先生为公司独立董事；该变更事项已向相关监管部门备案。
9.2.2经公司第四届董事会第一次会议审议批准鲁颂宾先生、魏瑛女士担任公司副总经理；该事项已获得监管部门核准，于2009年6月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站披露。
9.2.3报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
9.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
9.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
9.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未变更为其审计的会计师事务所。
9.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人和基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。
9.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
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注：1）本基金本报告期无席位变动情况发生。
2)、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。
3)、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司董事会批准后与被选择的证券经营机构签订协议。
§10 影响投资者决策的其他重要信息
本基金自2009年4月29日起至2009年5月25日15：00止以通讯方式召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于天华证券投资基金转型有关事项的议案》，经中国证监会证监许可[2009]530号《关于核准天华证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》核准，基金管理人于2009年6月22日发布了《天华证券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告》，并向深交所申请提前终止银华天华封闭的上市交易，获得深交所深证复[2009]24号《关于同意天华证券投资基金终止上市的批复》的同意，自2009年7月1日起终止上市。自该日起，本基金名称更名为银华内需精选股票型证券投资基金（LOF），基金简称为“银华内需精选股票（LOF）”，《天华证券投资基金基金合同》修订为《银华内需精选股票型证券投资基金（LOF）基金合同》，原《天华证券投资基金基金合同》失效，《银华内需精选股票型证券投资基金（LOF）基金合同》于同一日生效。投资者欲了解详细信息参见相关公告。
| 基金名称 | 天华证券投资基金 |
| 基金简称 | 银华天华封闭 |
| 交易代码 | 184706 |
| 基金运作方式 | 契约型封闭式 |
| 基金合同生效日 | 1999年7月12日 |
| 报告期末基金份额总额 | 2,500,000,000.00份 |
| 基金合同存续期 | 10年（1999年7月12日至2009年6月30日） |
| 基金份额上市的证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 上市日期 | 2001年8月8日 |
| 投资目标 | 本基金为成长型基金。所追求的投资目标是在尽可能地分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资产增值的最大化。 |
| 投资策略 | 以政策为先导，以科学严谨的行业、企业研究和市场分析为基础，选择未来一定时期内持续、高速成长的上市公司为主要投资目标，根据相对稳健的价值评估原则，采取适度集中的投资策略，详细计划，严格执行，追求基金资产长期稳定的增长，力求给基金持有者以超越市场的回报。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 银华基金管理有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 凌宇翔 | 李芳菲 |
| 联系电话 | 010-58163000 | 010－68424199 | |
| 电子邮箱 | yhjj@yhfund.com.cn | Lifangfei@abchina.com | |
| 客户服务电话 | （010）85186558 4006783333 | 95599 | |
| 传真 | 010-58163027 | 010－68424181 | |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.yhfund.com.cn |
| 基金半年度报告备置地点 | 基金管理人及基金托管人办公地址 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 报告期（2009年01月01日-2009年6月30日） |
| 本期已实现收益 | 164,453,434.66 |
| 本期利润 | 438,051,994.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1752 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.17% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 报告期（2009年01月01日-2009年6月30日） |
| 期末可供分配利润 | -230,504,316.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0922 |
| 期末基金资产净值 | 2,328,548,892.64 |
| 期末基金份额净值 | 0.9314 |
| 3.1.3 累计期末指标 | 报告期（2009年01月01日-2009年6月30日） |
| 基金份额累计净值增长率 | 106.61% |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | 0.00% | 0.19% | ||||
| 过去三个月 | 3.08% | 1.13% | -- | -- | -- | -- |
| 过去六个月 | 23.17% | 2.98% | -- | -- | -- | -- |
| 过去一年 | -4.19% | 3.14% | -- | -- | -- | -- |
| 过去三年 | 73.45% | 3.33% | -- | -- | -- | -- |
| 自基金合同生效起至今* | 135.31% | 2.59% | -- | -- | -- | -- |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 许翔先生 | 本基金的基金经理、公司首席分析师。 | 2005年8月19日 | 2009年6月30日 | 11年 | 会计学硕士。1981年至2002年曾先后在四川雅安化肥厂、深圳粤宝电子公司、招商银行、深圳高新技术工业村、国信证券公司等单位工作；2002年至2004年，在中融基金管理公司任研究总监、投资总监等职务。2004年10月进入银华基金管理有限公司，自2005年3月15日起兼任“银华-道琼斯88精选证券投资基金”基金经理。具有从业资格。 |
| 齐海滔先生 | 本基金的基金经理。 | 2009年3月2日 | 2009年6月30日 | 5年 | 硕士学位。曾在长城证券有限责任公司从事行业研究和投资管理工作。2006年6月加盟银华基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理等职。具有从业资格。 |
| 姓名 | 职务 | 估值委员会职责 | 专业胜任能力 | 相关工作经历 |
| 陈建军 | 总经理助理 | 估值委员会主任 | 22年金融证券行业从业经历、8年基金行业从业经历；硕士学位，经济师 | 曾在中国农业银行内蒙古自治区分行从事工商信贷工作；曾任深圳经济特区证券公司沈阳管理总部副总经理、总经理；首创资产管理公司成都分公司总经理；银华基金管理有限公司北京办事处主任。目前任银华基金管理有限公司总经理助理。 |
| 龚飒 | 运作保障部总监 | 估值委员会副主任；运作保障部代表 | 11年证券行业从业经历、6年基金行业从业经历；硕士学位；注册会计师、高级会计师 | 曾在湘财证券有限责任公司从事财务管理、稽核工作；在泰达荷银基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司从事基金营运管理工作。目前任银华基金管理有限公司运作保障部总监。 |
| 张树峰 | 基金会计主管 | 运作保障部代表 | 12年证券行业从业经历、2年基金行业从业经历；经济学学士；会计师 | 曾在南京保利实业有限公司从事财务工作；曾任华泰证券有限责任公司财务经理；巨田证券有限责任公司财务经理；目前任银华基金管理有限公司运作保障部基金会计主管。 |
| 王莹倩 | 监察稽核部副总监 | 监察稽核部代表 | 16年证券行业从业经历、5年基金行业从业经历；硕士学位；英国标准协会ISO9001：2000内审员证书 | 曾在海南港澳国际信托有限公司从事投资研究工作；曾任国信证券有限责任公司研究员。目前任银华基金管理有限公司监察稽核部副总监。 |
| 陆文俊 | 投资管理部副总监、基金经理 | 投资管理部代表 | 11年证券行业从业经历、4年基金行业从业经历；学士学位 | 曾在君安证券任行政主管、交易部经理；曾为上海华创创投管理事务所合伙人；曾任富国基金管理有限责任公司交易员；东吴证券投资经理、部门副总经理；长信基金管理有限责任公司研究员、基金经理。目前任银华基金管理有限公司投资管理部副总监、基金经理。 |
| 俞世典 | 金融工程分析师 | 研究部代表 | 5年金融工程研究分析工作经历；数量经济学硕士学位 | 曾在上海博弘投资公司先后担任投资研究部经理和公司副总经理。目前任银华基金管理有限公司金融工程分析师。 |
| 卞玺云 | 投资管理风险合规控制员 | 投资管理部代表 | 4年审计工作经历，1年风险控制工作经历；学士学位，注册会计师 | 曾任毕马威会计师事务所助理经理，从事审计工作；目前任银华基金管理有限公司投资管理部风险合规控制员。 |
| 资 产 | 本期末 2009年6月30日 | 上年度末 2008年12月31日 |
| 资 产： | ||
| 银行存款 | 379,680,557.78 | 123,295,856.51 |
| 结算备付金 | 456,751.90 | 2,699,083.29 |
| 存出保证金 | 1,180,479.35 | 794,546.36 |
| 交易性金融资产 | 1,921,961,431.28 | 1,759,388,278.28 |
| 其中：股票投资 | 223,937,882.38 | 1,156,065,086.28 |
| 基金投资 | - | - |
| 债券投资 | 1,698,023,548.90 | 603,323,192.00 |
| 资产支持证券投资 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 5,663,595.28 |
| 应收利息 | 32,332,879.80 | 6,000,992.16 |
| 应收股利 | - | - |
| 应收申购款 | - | - |
| 递延所得税资产 | - | - |
| 其他资产 | - | - |
| 资产总计 | 2,335,612,100.11 | 1,897,842,351.88 |
| 负债和所有者权益 | 本期末 | 上年度末 |
| 2009年6月30日 | 2008年12月31日 | |
| 负 债： | ||
| 短期借款 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 1,992,171.50 |
| 应付赎回款 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 2,866,166.39 | 2,463,887.82 |
| 应付托管费 | 477,694.42 | 410,647.97 |
| 应付销售服务费 | - | - |
| 应付交易费用 | 2,387,974.17 | 1,280,525.30 |
| 应交税费 | 858,221.21 | 858,221.21 |
| 应付利息 | - | - |
| 应付利润 | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他负债 | 473,151.28 | 340,000.00 |
| 负债合计 | 7,063,207.47 | 7,345,453.80 |
| 所有者权益： | ||
| 实收基金 | 2,500,000,000.00 | 2,500,000,000.00 |
| 未分配利润 | -171,451,107.36 | -609,503,101.92 |
| 所有者权益合计 | 2,328,548,892.64 | 1,890,496,898.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,335,612,100.11 | 1,897,842,351.88 |
| 项 目 | 本期2009年1月1日 至2009年6月30日 | 2008年1月1日 至2008年6月30日 |
| 一、收入 | 463,106,050.35 | -1,625,281,187.79 |
| 1.利息收入 | 14,589,640.27 | 20,671,223.76 |
| 其中：存款利息收入 | 490,166.99 | 2,011,517.17 |
| 债券利息收入 | 14,099,473.28 | 18,659,706.59 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - |
| 其他利息收入 | - | - |
| 2.投资收益 | 174,915,746.16 | -181,655,199.40 |
| 其中：股票投资收益 | 169,768,809.61 | -178,322,808.85 |
| 基金投资收益 | - | - |
| 债券投资收益 | 3,055,986.38 | -8,744,407.86 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - |
| 衍生工具收益 | - | 108,613.68 |
| 股利收益 | 2,090,950.17 | 5,303,403.63 |
| 3.公允价值变动收益 | 273,598,559.90 | -1,464,297,212.15 |
| 4.汇兑收益 | - | - |
| 5.其他收入 | 2,104.02 | - |
| 二、费用 | -25,054,055.79 | -65,349,910.09 |
| 1．管理人报酬 | -16,262,611.28 | -32,389,939.09 |
| 2．托管费 | -2,710,435.25 | -5,398,323.25 |
| 3．销售服务费 | - | - |
| 4．交易费用 | -5,836,729.04 | -25,984,781.25 |
| 5．利息支出 | - | -355,775.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | -355,775.00 |
| 6．其他费用 | -244,280.22 | -1,221,091.50 |
| 三、利润总额 | 438,051,994.56 | -1,690,631,097.88 |
| 所得税费用 | - | - |
| 四、净利润 | 438,051,994.56 | -1,690,631,097.88 |
| 项目 | 本期2009年1月1日至2009年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 2,500,000,000.00 | -609,503,101.92 | 1,890,496,898.08 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） | 438,051,994.56 | 438,051,994.56 | |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 | - | - | - |
| 其中：1. 基金申购款 | - | - | - |
| 2. 基金赎回款 | - | - | - |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 2,500,000,000.00 | -171,451,107.36 | 2,328,548,892.64 |
| 项目 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 2,500,000,000.00 | 3,945,860,064.74 | 6,445,860,064.74 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） | - | -1,690,631,097.88 | -1,690,631,097.88 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 | - | - | - |
| 其中：1. 基金申购款 | - | - | - |
| 2. 基金赎回款 | - | - | - |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 | - | -2,325,000,000.00 | -2,325,000,000.00 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 2,500,000,000.00 | -69,771,033.14 | 2,430,228,966.86 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 银华基金管理有限公司 | 基金发起人、基金管理人 |
| 第一创业证券有限责任公司（“第一创业”） | 基金管理人股东 |
| 东北证券股份有限公司（“东北证券”） | 基金管理人股东、基金发起人 |
| 西南证券股份有限公司（“西南证券”） | 基金管理人股东、基金发起人 |
| 湘财证券有限责任公司（“湘财证券”） | 基金发起人 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 基金托管人 |
| 关联方名称 | 本期2009年1月1日至2009年6月30日 | |
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | |
| 第一创业 | 469,363,300.98 | 13.88% |
| 东北证券 | 638,771,828.42 | 18.89% |
| 西南证券 | 44,205,683.78 | 1.31% |
| 湘财证券 | 53,107,864.61 | 1.57% |
| 关联方名称 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 | |
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | |
| 西南证券 | 57,411,334.65 | 0.76% |
| 湘财证券 | 28,909,789.50 | 0.38% |
| 东北证券 | 489,353,318.70 | 6.46% |
| 第一创业 | 23,165,518.73 | 0.31% |
| 关联方名称 | 本期2009年1月1日至2009年6月30日 | |
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | |
| 第一创业 | 91,158,069.90 | 15.86% |
| 关联方名称 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 | |
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | |
| 东北证券 | 169,656,032.90 | 7.70% |
| 关联方名称 | 本期2009年1月1日至2009年6月30日 | |||
| 当年佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金余额的比例 | |
| 第一创业 | 398,959.55 | 14.09% | 673,895.17 | 28.28% |
| 东北证券 | 542,949.46 | 19.17% | 542,949.46 | 22.78% |
| 西南证券 | 35,917.54 | 1.27% | 82,564.67 | 3.46% |
| 湘财证券 | 43,150.37 | 1.52% | - | - |
| 关联方名称 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 | |||
| 当年佣金 | 占期年佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金余额的比例 | |
| 西南证券 | 46,647.13 | 0.73% | 46,647.13 | 0.51% |
| 湘财证券 | 23,489.34 | 0.37% | 23,489.34 | 0.26% |
| 东北证券 | 415,946.25 | 6.53% | 276,378.83 | 3.01% |
| 第一创业 | 19,690.52 | 0.31% | - | - |
| 项目 | 本期2009年1月1日 至2009年6月30日 | 2008年1月1日 至2008年6月30日 |
| 当期应支付的管理费 | 16,262,611.28 | 32,389,939.09 |
| 其中：当期已支付 | 13,396,444.89 | 29,298,440.29 |
| 期末未支付 | 2,866,166.39 | 3,091,498.80 |
| 项目 | 本期2009年1月1日 至2009年6月30日 | 2008年1月1日 至2008年6月30日 |
| 当期应支付的托管费 | 2,710,435.25 | 5,398,323.25 |
| 其中：当期已支付 | 2,232,740.83 | 4,883,073.42 |
| 期末未支付 | 477,694.42 | 515,249.83 |
| 项目 | 本期2009年1月1日 至2009年6月30日 | 2008年1月1日 至2008年6月30日 |
| 年初持有的基金份额 | 57,287,789.00 | 57,287,789.00 |
| 本年认购总份额 | - | - |
| 本年申购/买入总份额 | - | - |
| 本年因拆分增加的份额 | - | - |
| 本年赎回/卖出总份额 | - | - |
| 年末持有的基金份额 | 57,287,789.00 | 57,287,789.00 |
| 年末持有的基金份额 占基金总份额比例 | 2.29% | 2.29% |
| 关联方名称 | 本期2009年1月1日至2009年6月30日 | |
| 持有的基金份额 | 持有的基金份额占基金 总份额的比例 | |
| 基金管理人股东、基金发起人—西南证券 | 2,500,000.00 | 0.10% |
| 基金管理人股东、基金发起人—东北证券 | 2,500,000.00 | 0.10% |
| 基金管理人原股东、基金发起人—南方证券 | 2,500,000.00 | 0.10% |
基金发起人—湘财证券 | 12,500,000.00 | 0.50% |
| 关联方名称 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 | |
| 持有的基金份额 | 持有的基金份额占基金 总份额的比例 | |
| 基金管理人股东、基金发起人—西南证券 | 2,500,000.00 | 0.10% |
| 基金管理人股东、基金发起人—东北证券 | 2,500,000.00 | 0.10% |
| 基金管理人原股东、基金发起人—南方证券 | 2,500,000.00 | 0.10% |
基金发起人—湘财证券 | 12,500,000.00 | 0.50% |
| 关联方名称 | 本期2009年1月1日至2009年6月30日 | |
| 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国农业银行 | 379,680,557.78 | 472,169.41 |
| 关联方名称 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2009年6月30日 | |
| 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国农业银行 | 175,619,914.64 | 1,931,559.87 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 223,937,882.38 | 9.59 |
| 其中：股票 | 223,937,882.38 | 9.59 | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,698,023,548.90 | 72.70 |
| 其中：债券 | 1,698,023,548.90 | 72.70 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 380,137,309.68 | 16.28 |
| 6 | 其他资产 | 33,513,359.15 | 1.43 |
| 7 | 合计 | 2,335,612,100.11 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采掘业 | 85,107,380.12 | 3.65 |
| C | 制造业 | 90,147,793.94 | 3.87 |
| C0 | 食品、饮料 | - | - |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 51,690,471.54 | 2.22 |
| C5 | 电子 | - | - |
| C6 | 金属、非金属 | - | - |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 38,457,322.40 | 1.65 |
| C8 | 医药、生物制品 | - | - |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 交通运输、仓储业 | - | - |
| G | 信息技术业 | - | - |
| H | 批发和零售贸易 | 23,182,708.32 | 1.00 |
| I | 金融、保险业 | - | - |
| J | 房地产业 | 25,500,000.00 | 1.10 |
| K | 社会服务业 | - | - |
| L | 传播与文化产业 | - | - |
| M | 综合类 | - | - |
| 合计 | 223,937,882.38 | 9.62 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 000525 | 红 太 阳 | 2,799,915 | 44,350,653.60 | 1.90 |
| 2 | 601699 | 潞安环能 | 1,099,997 | 43,438,881.53 | 1.87 |
| 3 | 600104 | 上海汽车 | 1,999,944 | 29,899,162.80 | 1.28 |
| 4 | 000002 | 万 科Ａ | 2,000,000 | 25,500,000.00 | 1.10 |
| 5 | 600739 | 辽宁成大 | 699,961 | 23,182,708.32 | 1.00 |
| 6 | 600971 | 恒源煤电 | 500,000 | 12,730,000.00 | 0.55 |
| 7 | 000937 | 金牛能源 | 309,970 | 11,995,839.00 | 0.52 |
| 8 | 000983 | 西山煤电 | 340,000 | 10,166,000.00 | 0.44 |
| 9 | 600316 | 洪都航空 | 399,914 | 8,558,159.60 | 0.37 |
| 10 | 600703 | 三安光电 | 235,326 | 7,339,817.94 | 0.32 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（%） |
| 1 | 600030 | 中信证券 | 63,866,325.11 | 3.38 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 48,673,614.13 | 2.57 |
| 3 | 601628 | 中国人寿 | 42,586,987.67 | 2.25 |
| 4 | 000623 | 吉林敖东 | 39,624,909.40 | 2.10 |
| 5 | 000422 | 湖北宜化 | 38,759,115.02 | 2.05 |
| 6 | 600395 | 盘江股份 | 38,361,547.98 | 2.03 |
| 7 | 600837 | 海通证券 | 37,287,843.67 | 1.97 |
| 8 | 000983 | 西山煤电 | 36,194,574.93 | 1.91 |
| 9 | 600123 | 兰花科创 | 34,178,481.37 | 1.81 |
| 10 | 000937 | 金牛能源 | 33,327,296.02 | 1.76 |
| 11 | 600739 | 辽宁成大 | 31,387,105.74 | 1.66 |
| 12 | 002146 | 荣盛发展 | 29,963,454.94 | 1.58 |
| 13 | 600026 | 中海发展 | 27,746,687.15 | 1.47 |
| 14 | 600036 | 招商银行 | 26,259,265.10 | 1.39 |
| 15 | 000002 | 万 科Ａ | 24,970,714.20 | 1.32 |
| 16 | 600362 | 江西铜业 | 24,760,447.98 | 1.31 |
| 17 | 600104 | 上海汽车 | 24,652,343.15 | 1.30 |
| 18 | 600251 | 冠农股份 | 23,819,334.56 | 1.26 |
| 19 | 000157 | 中联重科 | 23,731,813.02 | 1.26 |
| 20 | 601699 | 潞安环能 | 23,134,122.42 | 1.22 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（%） |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 128,501,774.96 | 6.80 |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 104,408,135.68 | 5.52 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 102,115,106.34 | 5.40 |
| 4 | 600583 | 海油工程 | 86,213,553.30 | 4.56 |
| 5 | 600000 | 浦发银行 | 66,358,681.73 | 3.51 |
| 6 | 000983 | 西山煤电 | 57,332,157.72 | 3.03 |
| 7 | 000792 | 盐湖钾肥 | 51,245,892.90 | 2.71 |
| 8 | 000623 | 吉林敖东 | 49,571,803.81 | 2.62 |
| 9 | 002024 | 苏宁电器 | 48,960,557.80 | 2.59 |
| 10 | 600739 | 辽宁成大 | 47,800,201.65 | 2.53 |
| 11 | 600519 | XD贵州茅 | 46,618,186.40 | 2.47 |
| 12 | 601166 | 兴业银行 | 45,918,629.38 | 2.43 |
| 13 | 601628 | 中国人寿 | 44,670,282.54 | 2.36 |
| 14 | 600276 | 恒瑞医药 | 43,505,897.95 | 2.30 |
| 15 | 600900 | 长江电力 | 43,206,943.50 | 2.29 |
| 16 | 000422 | 湖北宜化 | 42,860,148.97 | 2.27 |
| 17 | 600251 | 冠农股份 | 42,672,266.95 | 2.26 |
| 18 | 600837 | 海通证券 | 41,371,894.50 | 2.19 |
| 19 | 600123 | 兰花科创 | 39,434,211.45 | 2.09 |
| 20 | 000538 | 云南白药 | 35,251,395.97 | 1.86 |
| 买入股票成本（成交）总额 | 997,826,970.92 |
| 卖出股票收入（成交）总额 | 2,384,167,226.31 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | 896,073,548.90 | 38.48 |
| 2 | 央行票据 | 801,950,000.00 | 34.44 |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| 其中：政策性金融债 | - | - | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 可转债 | - | - |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 1,698,023,548.90 | 72.92 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 010210 | 02国债⑽ | 3,246,490 | 325,850,201.30 | 13.99 |
| 2 | 009908 | 99国债⑻ | 3,000,000 | 302,100,000.00 | 12.97 |
| 3 | 010004 | 20国债⑷ | 2,000,000 | 203,600,000.00 | 8.74 |
| 4 | 0901020 | 09央票20 | 2,000,000 | 199,460,000.00 | 8.57 |
| 5 | 0801095 | 08央票95 | 2,000,000 | 192,980,000.00 | 8.29 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 1,180,479.35 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 32,332,879.80 |
| 5 | 应收申购款 | - |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 33,513,359.15 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
| 19,337 | 129,285.83 | 1,917,584,128 | 76.70% | 582,415,872 | 23.30% |
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额（份） | 占上市总份额比例 |
| 1 | 中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 249,572,001.00 | 9.98% |
| 2 | 中国人寿保险（集团）公司 | 221,706,857.00 | 8.87% |
| 3 | 国寿投资控股有限公司 | 166,046,079.00 | 6.64% |
| 4 | 阳光财产保险股份有限公司－自有资金 | 148,533,611.00 | 5.94% |
| 5 | 中国人寿保险股份有限公司 | 122,165,072.00 | 4.89% |
| 6 | 阳光保险集团股份有限公司－自有资金－基金债券户 | 97,845,493.00 | 3.91% |
| 7 | 都邦财产保险股份有限公司－传统保险产品 | 97,500,000.00 | 3.90% |
| 8 | 阳光人寿保险股份有限公司－传统保险产品 | 82,633,598.00 | 3.31% |
| 9 | 青岛国信实业有限公司 | 60,600,000.00 | 2.42% |
| 10 | 银华基金管理有限公司 | 57,287,789.00 | 2.29% |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | |||
| 中国银河证券股份有限公司 | 2个 | 726,605,262.50 | 21.48% | 595,537.54 | 21.03% | |
| 西南证券股份有限公司 | 1个 | 44,205,683.78 | 1.31% | 35,917.54 | 1.27% | |
| 湘财证券有限责任公司 | 1个 | 53,107,864.61 | 1.57% | 43,150.37 | 1.52% | |
| 海通证券股份有限公司 | 2个 | 277,856,377.32 | 8.22% | 234,877.60 | 8.29% | |
| 申银万国证券股份有限公司 | 2个 | 252,093,998.98 | 7.45% | 205,817.24 | 7.27% | |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 2个 | 349,487,774.53 | 10.33% | 290,154.24 | 10.24% | |
| 东北证券股份有限公司 | 1个 | 638,771,828.42 | 18.89% | 542,949.46 | 19.17% | |
| 中信建投证券有限责任公司 | 1个 | 9,168,386.88 | 0.27% | 7,793.19 | 0.28% | |
| 中国国际金融有限责任公司 | 1个 | 323,101,322.83 | 9.55% | 274,635.14 | 9.70% | |
| 广发证券股份有限公司 | 1个 | 238,232,396.40 | 7.04% | 202,496.48 | 7.15% | |
| 第一创业证券有限责任公司 | 1个 | 469,363,300.98 | 13.88% | 398,959.55 | 14.09% | |
| 华林证券有限责任公司 | 1个 | - | - | - | - | |
| 东海证券有限责任公司 | 1个 | - | - | - | - | |
| 合计 | 3,381,994,197.23 | 100.00% | 2,832,288.35 | 100.00% | ||
| 券商名称 | 交易单元数量 | 债券交易 | |
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | 2个 | 81,705,858.30 | 14.21% |
| 西南证券股份有限公司 | 1个 | - | - |
| 湘财证券有限责任公司 | 1个 | - | - |
| 海通证券股份有限公司 | 2个 | - | - |
| 申银万国证券股份有限公司 | 2个 | - | - |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 2个 | 97,758,280.50 | 17.00% |
| 东北证券股份有限公司 | 1个 | - | - |
| 中信建投证券有限责任公司 | 1个 | - | - |
| 中国国际金融有限责任公司 | 1个 | 263,406,740.00 | 45.82% |
| 广发证券股份有限公司 | 1个 | 40,856,564.60 | 7.11% |
| 第一创业证券有限责任公司 | 1个 | 91,158,069.90 | 15.86% |
| 华林证券有限责任公司 | 1个 | - | - |
| 东海证券有限责任公司 | 1个 | - | - |
| 合计 | 574,885,513.30 | 100.00% | |