2009年半年度报告摘要
2009年6月30日
基金管理人：信诚基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2009年8月26日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、本基金合同生效日为2009年3月11日，报告期为2009年3月11日至2009年6月30日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
A级基金
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B级基金
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
A级基金
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B级基金
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注：1、基金合同生效起至披露时点不满一年。
2、按照基金合同的约定，本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。本基金投资于债券类资产（含可转换债券）的比例不低于基金资产的80%，其中投资于可转换债券的比例不超过基金资产的20%；投资于权益类资产的比例不超过基金资产的20%，其中所持有的全部权证市值不超过基金资产净值的3%。投资于现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。截至本报告期末，本基金尚处于建仓期。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准，于2005年9月30日正式成立，注册资本2亿元，注册地为上海。公司现股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司，各股东出资比例分别为49%、49%、2%。截至2009年6月30日，本基金管理人共管理5只基金，分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长股票型证券投资基金、信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金和信诚经典优债债券型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及基金合同和招募说明书的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
针对中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司采取了一系列行动来落实指导意见中的各项要求。明确了各部门在公平交易执行中的具体责任,在日常交易中,严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的有关规定对本基金的日常交易行为进行监控。对于交易所公开竞价交易，在恒生交易系统中执行公平交易程序，确保不同基金在买卖同一证券时，按照时间优先，比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。对于场外交易，通过业务流程的人为控制执行公平交易程序。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下无与本基金投资风格相似的其他投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内无异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
上半年，在宽松的货币政策下，信贷增长较快，经济复苏特征明显，先导性行业房地产、汽车销售增长强劲，上游钢铁、水泥、电力生产持续回升，在此背景下，权益市场稳步上扬。债券市场并未受益于宽松的货币政策，由于债券市场利率偏低，银行在资产配置上倾向于多放贷款，保险机构则倚重权益市场。随着经济持续复苏，货币投放较多，市场通胀预期逐渐增强，二季度债市收益率震荡上行，中短期利率上行幅度较大，长期利率小幅上行，中信标普全债指数收益率为0.42%。
本基金一季度末成立，至二季度末本基金尚处建仓期，在此期间，本基金控制债券组合久期，有效防范利率上行风险。从三个方面增强本基金的收益，一是配置较多仓位的浮息金融债，在短端利率大幅上行的趋势下，浮息债不仅能够规避利率上行风险，并且在利率上行过程中，票息得以提升，增强收益；二是配置适当比例的企业债等信用品种，我们通过严格的信用风险评估，在控制风险的基础上，选择收益率相对较高的品种；三是配置适当比例的可转换债券，受益于经济复苏和权益市场持续上扬。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，经济增长仍将稳步回升，投资、消费有望维持快速增长，出口在下半年随着外需的逐步企稳，有望止跌回升。物价方面，CPI三季度仍将为负值，四季度将回复正值，未来一年温和上升的可能性较大。良好的经济增长形势仍需巩固，央行仍将维持适度宽松的货币政策，但将有所微调，将以温和的数量调控为主，年内加存贷款利息的可能性很小。1年期央票发行已经重启，将成为央行数量调控政策主要工具，在货币政策微调的背景下，货币市场利率将逐步上行。债券市场利率震荡上行的可能性较大，这也是债券市场的利率风险将得到逐步释放的过程，债券市场的投资机会也将应运而生。
本基金将控制债券组合的久期，并注重流动性管理。随着1年期央票利率逐渐上行，并带动其他短期品种利率上行，短期品种的投资收益将有较大幅度提升。下半年浮息债在在利率上行的背景下，仍是良好的抵御风险并提升收益的品种。新股发行将较为密集，可转债发行也将开闸，新股和新转债申购收益将较为丰厚。鉴于新股网下申购有三个月锁定期，本基金将选择估值合理的品种进行申购，并控制新股的持有规模以控制风险。下半年，企业盈利随着经济回升而得以提升，适量持有新股和新发可转债将能够提升受益。
4.6 管理人对基金估值程序等事项的说明
1、基金估值程序
为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务，本基金管理人对估值和定价过程进行了最严格的控制。本基金管理人通过建立估值决策委员来更有效地完善估值服务。估值决策委员会成员包括首席执行官、首席运营官、督察长、首席投资官、首席财务官、风险控制总监、运营总监。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上，综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见，确定本基金管理人采用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性，并在不适用的情况下，及时召开估值决策委员会。
在每个估值日，本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法，确定证券投资基金的份额净值。
基金管理人对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核，复核无误后，由基金管理人对外公布。
2、基金管理人估值业务的职责分工
本基金管理人的估值业务采用双人双岗，所有业务操作需经复核方可生效。
基金份额净值公告需经处理估值的操作人员、复核估值的复核人员和基金运营总监三人确认后，方可对外发布。
3、基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历，具有会计上岗证和基金从业人员资格。
本基金管理人的估值人员平均拥有5年金融从业经验和2年本基金管理公司的基金从业和基金估值经验。
4、基金经理参与或决定估值的程度
本基金管理人的后台与投资业务隔离，基金经理不直接参与或决定估值。
基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注，在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时，将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议，通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政策。
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，B类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权；
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额；
3、本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的25%；
4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
5、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对A类、B类基金份额分别选择不同的分红方式；
6、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
7、基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
8、基金收益分配后基金份额净值不低于面值；
9、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金于本期间未进行过利润分配。本基金本期间的利润分配严格遵守了上述原则。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务报表(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体：信诚经典优债债券型证券投资基金
报告截止日：2009年6月30日
单位：人民币元
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注：1、报告截止日2009年6月30日，基金份额总额694,049,783.96份。下属两级基金：经典优债A的基金份额净值1.013元，基金份额总额243,266,018.55份；经典优债B的基金份额净值1.011元，基金份额总额450,783,765.41份。
2、本基金合同生效日为2009年3月11日，报告期自2009年3月11日起至6月30日止。
6.2利润表
会计主体：信诚经典优债债券型证券投资基金
本报告期：2009年3月11日（基金合同生效日）至2009年6月30日
单位：人民币元
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注：本基金合同生效日为2009年3月11日，报告期自2009年3月11日起至6月30日止，无上年度可比期间。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：信诚经典优债债券型证券投资基金
本报告期：2009年3月11日（基金合同生效日）至2009年6月30日
单位：人民币元
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注：本基金合同生效日为2009年3月11日，报告期自2009年3月11日起至6月30日止，无上年度可比期间。
6.4 报表附注
6.4.1 重要会计政策和会计估计
6.4.1.1 会计年度
本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2009年3月11日(基金合同生效日)至2009年6月30日止。
6.4.1.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.1.3 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时按基金对金融资产的持有意图和持有能力分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产外，以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。
金融负债在初始确认时按承担负债的目的分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生工具所产生的金融负债外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。
6.4.1.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
(a) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
(i) 股票投资
买入股票于交易日确认为股票投资。股票投资成本按交易日股票的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。
卖出股票于交易日确认股票投资收益/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于交易日结转。
(ii) 债券投资
买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债券的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。
认购新发行的分离交易可转债于获配日按支付的全部价款确认为债券投资，于权证实际取得日按附注6.4.1.4 (a)(iii)所示的方法单独核算权证成本，并相应调整债券投资成本。
卖出债券于卖出交易日确认债券投资收益/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。
(iii) 权证投资
买入权证于交易日确认为权证投资。权证投资成本按交易日权证的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日，按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本。获赠权证(包括配股权证)在除权日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。
卖出权证于交易日确认衍生工具收益/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法于交易日结转。
(b) 应收款项
应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
应收款项以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中买入返售金融资产以融出资金应付或实际支付的总额作为初始确认金额，相关交易费用计入初始成本。
其他金融负债
其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。
其他金融负债按公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确认金额，相关交易费用计入初始成本。
6.4.1.5 金融资产和金融负债的估值原则
对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，应采用市价确定公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，应采用最近交易市价确定公允价值。
对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。
当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的,应采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
本基金的金融资产和金融负债以上述原则确定的公允价值进行估值，另外对金融资产的特殊情况处理如下：
(a) 股票投资
(i)对因特殊事项长期停牌的股票，如该停牌股票对基金资产净值产生重大影响，则采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法估值。即在估值日，以公开发布的相应行业指数的日收益率作为该股票的收益率计算该股票当日的公允价值。
(ii)送股、转增股、配股和公开增发新股等未上市的股票，按估值日在证券交易所上市的同一股票的收盘价估值；该日无交易的，以最近一日的收盘价估值。
(iii)首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
(iv)首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的收盘价估值。
(v) 非公开发行有明确锁定期的股票，若在证券交易所上市的同一股票的收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所上市的同一股票的收盘价估值；若在证券交易所上市的同一股票的收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，其两者之间的差价按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例确认为估值增值。
(b) 债券投资
(i)交易所上市实行净价列示的债券按估值原则确认的相应交易日的收盘价估值，交易所上市未实行净价列示的债券按估值原则确认的相应交易日的收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。
(ii)首次公开发行未上市的债券采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
(iii)全国银行间债券市场交易的债券根据行业协会指导的处理标准或意见并综合考虑市场成交价、市场报价、流动性及收益率曲线等因素确定其公允价值进行估值。
(c) 权证投资
(i) 首次公开发行未上市的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
(ii) 配售及认购分离交易可转债所获得的权证自实际取得日至在交易所上市交易前，采用估值技术确定公允价值。如估值技术难以可靠计量，则按成本计量。
(iii)因持有股票而享有的配股权证以及停止交易但未行权的权证按采用估值技术确定的公允价值估值。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。
实际成本与估值的差异计入“公允价值变动损益”科目。
6.4.1.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵消债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵消后的净额在资产负债表列示。
6.4.1.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.1.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.1.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资收益/(损失)于卖出交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。
债券投资收益/(损失) 于卖出债券交易日按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。
衍生工具收益/(损失)于交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除权除息日确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。
存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公允价值变动收益/(损失)核算基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
6.4.1.10 费用的确认和计量
本基金的基金管理人报酬根据《信诚经典优债债券型证券投资基金基金合同》的规定，按前一日基金资产净值0.7%的年费率逐日计提。
本基金的基金托管费根据《信诚经典优债债券型证券投资基金基金合同》的规定，按前一日基金资产净值0.2%的年费率逐日计提。
本基金的基金销售服务费根据《信诚经典优债债券型证券投资基金基金合同》的规定，A类基金份额不收取销售服务费，B类基金份额按前一日B类基金份额资产净值0.4%的年费率逐日计提。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。
6.4.1.11 基金的收益分配政策
由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，B类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对A类、B类基金份额分别选择不同的分红方式。收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。本基金每年收益分配次数最多为12次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的25%。若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配。
6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.2.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计政策变更事项。
6.4.2.2 会计估计变更的说明
本基金在本期间未发生重大会计估计的变更。
6.4.2.3 差错更正的说明
本基金本报告期无差错事项。
6.4.3 关联方关系
■
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
■
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金在本报告期内没有通过关联方交易单元进行过交易。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
■
注: 支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金管理费=前一日基金资产净值×0.70%/当年天数
6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
■
注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数
6.4.4.2.3 销售服务费
单位：人民币元
■
注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，B类基金份额的年销售服务费率为0.4%。
B类基金份额销售服务费按前一日B类基金份额资产净值的0.4%年费率每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
B类基金日销售服务费＝B类基金份额前一日资产净值×0.4%/当年天数
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
■
注：除上表所示外，本基金在本期间未与其他关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。
6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人在本期间未投资过本基金。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额级别：A级 份额单位： 份
■
份额级别：B级
除基金管理人之外的其他关联方在本报告期未投资过本基金下属的B级基金。
注: 除上表所示外，本基金其它关联方在本期末未持有本基金。
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本期间未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
6.4.5 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
■
注：除上表所示外，于2009年6月30日，本基金未持有其他因认购新发/增发证券的流通受限证券。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌股票
于2009年6月30日，本基金未持有暂时停牌股票。
6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
于2009年6月30日，本基金未持有正回购交易中作为抵押的债券。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位： 人民币元
■
注：卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
■
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
■
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金投资的前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
§9 开放式基金份额变动
单位：份
■
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人总经理、副总经理变更
经信诚基金管理有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议审议通过，聘任王俊锋先生担任公司总经理。经公司第一届董事会第二十五次会议审议批准，张维义先生不再担任公司副总经理职务。
本基金管理人分别于2009年2月5日和2009年3月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上刊登了《信诚基金管理有限公司关于总经理任职的公告》和《信诚基金管理有限公司关于副总经理离任的公告》。
上述变更事项已按规定向中国证监会和上海证监局报告。
2、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金进行审计的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所有限公司。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
■
■
注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估，并综合考虑候选券商的综合实力，由研究总监和投资总监审核批准。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
1、2009年1月16日，本基金托管人公告中国建设银行股份有限公司（以下简称建行）聘请胡哲一先生担任建行副行长；
2、2009年5月14日，美国银行公告关于建行股权变动报告书；
3、2009年5月26日，中国建银投资有限责任公司公告关于建行股权变动报告书；
4、2009年5月26日，中央汇金投资有限责任公司公告关于建行股权变动报告书；
5、2009年8月2日，本基金托管人公告，自2009年7月24日起陈佐夫先生就任建行执行董事。
| 基金简称 | 信诚经典优债债券 | |
| 交易代码 | 550006 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2009年3月11日 | |
| 报告期末基金份额总额 | 694,049,783.96份 | |
| 下属两级基金的基金简称 | 信诚经典优债债券A | 信诚经典优债债券B |
| 下属两级基金的交易代码 | 550006 | 550007 |
| 报告期末下属两级基金的份额总额 | 243,266,018.55份 | 450,783,765.41份 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上，通过主动管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。 |
| 投资策略 | 本基金通过实施稳健的投资策略，控制基金的整体风险。在战略配置上，主要通过对利率的预期，进行有效的久期管理，实现债券的整体期限、类属配置。在战术配置上，采取跨市场套利、收益率曲线策略和信用利差策略等对个券进行选择；并运用核心-卫星投资组合管理策略进行债券组合构建。本基金也将适当参与一级市场的投资，以增强基金收益。 对于可转债的投资采用公司分析法和价值分析法。 |
| 业绩比较基准 | 90%×中信标普全债指数收益率＋10%×活期存款利率（税后） |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 信诚基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 唐世春 | 尹东 |
| 联系电话 | 021-68649788 | 010-67595003 | |
| 电子邮箱 | shichun.tang@citicpru.com.cn | yindong@ccb.cn | |
| 客户服务电话 | 400-666-0066/021-51085168 | 010-67595096 | |
| 传真 | 021-58826756 | 010-66275853 | |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | www.citicprufunds.com.cn |
| 基金半年度报告备置地点 | 基金管理人、基金托管人的办公场所和营业场所 |
| 主要财务指标 | 报告期(2009年3月11日(基金合同生效日)至2009年6月30日) | |
| A级 | B级 | |
| 本期已实现收益 | 698,409.76 | 347,378.25 |
| 本期利润 | 3,445,581.66 | 7,150,451.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0121 | 0.0079 |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.30% | 1.10% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 报告期(2009年3月11日(基金合同生效日)至2009年6月30日) | |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0027 | 0.0012 |
| 期末基金资产净值 | 246,424,656.56 | 455,967,418.51 |
| 期末基金份额净值 | 1.013 | 1.011 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | 0.60% | 0.16% | -0.09% | 0.02% | 0.69% | 0.14% |
| 过去三个月 | 1.40% | 0.12% | 0.39% | 0.04% | 1.01% | 0.08% |
| 自基金合同生效起至今 | 1.30% | 0.11% | 0.52% | 0.04% | 0.78% | 0.07% |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | 0.50% | 0.15% | -0.09% | 0.02% | 0.59% | 0.13% |
| 过去三个月 | 1.20% | 0.12% | 0.39% | 0.04% | 0.81% | 0.08% |
| 自基金合同生效起至今 | 1.10% | 0.11% | 0.52% | 0.04% | 0.58% | 0.07% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 王国强 | 本基金基金经理 | 2009年3月11日 | - | 10 | 浙江大学管理学硕士，曾任职于浙江国际信托投资公司投行业务部、健桥证券股份有限公司债券业务部、银河基金管理有限公司机构理财部，长期从事固定收益证券分析和研究，精于固定收益证券及其衍生品定价、信用产品的风险分析等。2006年8月加盟信诚基金管理有限公司，担任固定收益分析师。 |
| 资产 | 本期末 2009年6月30日 |
| 资 产： | |
| 银行存款 | 88,381,616.82 |
| 结算备付金 | 29,753.59 |
| 存出保证金 | 351.62 |
| 交易性金融资产 | 651,098,983.83 |
| 其中：股票投资 | 17,522,592.40 |
| 债券投资 | 633,576,391.43 |
| 资产支持证券投资 | - |
| 衍生金融资产 | - |
| 买入返售金融资产 | - |
| 应收证券清算款 | - |
| 应收利息 | 4,476,932.53 |
| 应收股利 | - |
| 应收申购款 | 103,261.90 |
| 其他资产 | - |
| 资产总计 | 744,090,900.29 |
| 负债和所有者权益 | 本期末 2009年6月30日 |
| 负 债： | |
| 短期借款 | - |
| 交易性金融负债 | - |
| 衍生金融负债 | - |
| 卖出回购金融资产款 | - |
| 应付证券清算款 | 30,000,000.00 |
| 应付赎回款 | 10,752,046.97 |
| 应付管理人报酬 | 474,433.59 |
| 应付托管费 | 135,552.46 |
| 应付销售服务费 | 187,259.22 |
| 应付交易费用 | 10,062.33 |
| 应交税费 | - |
| 应付利息 | - |
| 应付利润 | - |
| 其他负债 | 139,470.65 |
| 负债合计 | 41,698,825.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 694,049,783.96 |
| 未分配利润 | 8,342,291.11 |
| 所有者权益合计 | 702,392,075.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 744,090,900.29 |
| 项 目 | 本期 2009年3月11日（基金合同生效日）至2009年6月30日 |
| 一、收入 | 15,088,211.73 |
| 1.利息收入 | 6,092,678.12 |
| 其中：存款利息收入 | 1,061,263.03 |
| 债券利息收入 | 5,031,415.09 |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 其他利息收入 | - |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | -611,979.68 |
| 其中：股票投资收益 | 2,009.51 |
| 债券投资收益 | -613,989.19 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 9,550,245.45 |
| 4.其他收入（损失以“-”号填列） | 57,267.84 |
| 二、费用 | -4,492,178.27 |
| 1．管理人报酬 | -2,515,043.26 |
| 2．托管费 | -718,583.79 |
| 3．销售服务费 | -1,090,861.91 |
| 4．交易费用 | -23,378.42 |
| 5．利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 6．其他费用 | -144,310.89 |
| 三、利润总额 | 10,596,033.46 |
| 项目 | 本期 2009年3月11日（基金合同生效日）至2009年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 1,563,948,751.36 | - | 1,563,948,751.36 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 10,596,033.46 | 10,596,033.46 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （减少以“-”号填列） | -869,898,967.40 | -2,253,742.35 | -872,152,709.75 |
| 其中：1.基金申购款 | 15,392,864.70 | 65,500.18 | 15,458,364.88 |
| 2.基金赎回款 | -885,291,832.10 | -2,319,242.53 | -887,611,074.63 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 694,049,783.96 | 8,342,291.11 | 702,392,075.07 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 信诚基金管理有限公司 | 基金管理人 |
| 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) | 基金托管人 |
| 中信信托有限责任公司 | 基金管理人的中方股东 |
| 英国保诚集团股份有限公司 | 基金管理人的外方股东 |
| 中新苏州工业园区创业投资有限公司 | 基金管理人的中方股东 |
| 信诚人寿保险有限公司 | 基金管理人主要股东控制的机构 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 信诚基金管理有限公司 | 基金管理人 |
| 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) | 基金托管人 |
| 信诚人寿保险有限公司 | 基金管理人主要股东控制的机构 |
| 项目 | 本期2009年3月11日（基金合同生效日）至2009年6月30日 |
| 当期应支付的管理费 | 2,515,043.26 |
| 其中：当期已支付 | 2,040,609.67 |
| 期末未支付 | 474,433.59 |
| 项目 | 本期2009年3月11日（基金合同生效日）至2009年6月30日 |
| 当期应支付的托管费 | 718,583.79 |
| 其中：当期已支付 | 583,031.33 |
| 期末未支付 | 135,552.46 |
| 获得销售服务费的 各关联方名称 | 本期2009年3月11日（基金合同生效日）至2009年6月30日 | |||
| 当期应支付的销售服务费 | ||||
| 当期已支付 | 期末未支付 | 合计A 级 | 合计B级 | |
| 中国建设银行 | 638,451.55 | 123,960.23 | - | 762,411.78 |
| 信诚基金管理有限公司 | 169,564.27 | 45,877.41 | - | 215,441.68 |
| 合计 | 808,015.82 | 169,837.64 | - | 977,853.46 |
| 本期2009年3月11日（基金合同生效日）至2009年6月30日 | ||||||
| 银行间市场交易的 各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 中国建设银行 | - | 99,561,780.82 | - | - | - | - |
| 关联方名称 | 本期末2009年6月30日 | |
| 持有的基金份额 | 持有的基金份额占基金总份额的比例 | |
| 信诚人寿保险有限公司 | 9,999,000.00 | 4.11% |
| 关联方 名称 | 本期2009年3月11日（基金合同生效日）至2009年6月30日 | |
| 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国建设银行 | 88,381,616.82 | 1,060,731.31 |
| 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 | |||||||||
| 证券代码 | 证券名称 | 成功认购日 | 可流通日 | 流通受限类型 | 认购价格 | 期末估值单价 | 数量（单位：张） | 期末成本总额 | 期末估值总额 |
| 122956 | 09常高新 | 2009-06-04 | 2009-07-10 | 认购新发债券 | 100.00 | 100.00 | 300,000 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 122954 | 09武进债 | 2009-06-11 | 2009-07-24 | 认购新发债券 | 100.00 | 100.00 | 300,000 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 122952 | 09赣州债 | 2009-06-19 | 2009-07-28 | 认购新发债券 | 100.00 | 100.00 | 200,000 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 17,522,592.40 | 2.35 |
| 其中：股票 | 17,522,592.40 | 2.35 | |
| 2 | 固定收益投资 | 633,576,391.43 | 85.15 |
| 其中：债券 | 633,576,391.43 | 85.15 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 88,411,370.41 | 11.88 |
| 6 | 其他资产 | 4,580,546.05 | 0.62 |
| 7 | 合计 | 744,090,900.29 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采掘业 | - | - |
| C | 制造业 | 17,522,592.40 | 2.49 |
| C0 | 食品、饮料 | - | - |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 5,127,273.36 | 0.73 |
| C5 | 电子 | - | - |
| C6 | 金属、非金属 | - | - |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 12,395,319.04 | 1.76 |
| C8 | 医药、生物制品 | - | - |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 交通运输、仓储业 | - | - |
| G | 信息技术业 | - | - |
| H | 批发和零售贸易 | - | - |
| I | 金融、保险业 | - | - |
| J | 房地产业 | - | - |
| K | 社会服务业 | - | - |
| L | 传播与文化产业 | - | - |
| M | 综合类 | - | - |
| 合计 | 17,522,592.40 | 2.49 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 000528 | 柳 工 | 744,911 | 12,395,319.04 | 1.76 |
| 2 | 600227 | 赤天化 | 529,677 | 5,127,273.36 | 0.73 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期末基金资产净值比例（％） |
| 1 | 000528 | 柳 工 | 14,942,227.30 | 2.13 |
| 2 | 600227 | 赤天化 | 5,000,150.88 | 0.71 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期末基金资产净值比例（％） |
| 1 | 000528 | 柳 工 | 4,292,009.51 | 0.61 |
| 买入股票成本（成交）总额 | 19,942,378.18 |
| 卖出股票收入（成交）总额 | 4,292,009.51 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | 9,146,585.40 | 1.30 |
| 2 | 央行票据 | 146,535,000.00 | 20.86 |
| 3 | 金融债券 | 199,440,000.00 | 28.39 |
| 其中：政策性金融债 | 199,440,000.00 | 28.39 | |
| 4 | 企业债券 | 201,926,420.40 | 28.75 |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 可转债 | 76,528,385.63 | 10.90 |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 633,576,391.43 | 90.20 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 090407 | 09农发07 | 2,000,000 | 199,440,000.00 | 28.39 |
| 2 | 0801119 | 08央行票据119 | 1,000,000 | 98,210,000.00 | 13.98 |
| 3 | 0801104 | 08央行票据104 | 500,000 | 48,325,000.00 | 6.88 |
| 4 | 098054 | 09杭城投债 | 300,000 | 30,618,000.00 | 4.36 |
| 5 | 0980112 | 09淮南城投债 | 300,000 | 30,336,000.00 | 4.32 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 351.62 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 4,476,932.53 |
| 5 | 应收申购款 | 103,261.90 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 4,580,546.05 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 125960 | 锡业转债 | 16,197,504.70 | 2.31 |
| 2 | 110003 | 新钢转债 | 12,733,000.00 | 1.81 |
| 3 | 125709 | 唐钢转债 | 12,187,756.86 | 1.74 |
| 4 | 110971 | 恒源转债 | 11,899,257.00 | 1.69 |
| 5 | 110002 | 南山转债 | 11,196,800.00 | 1.59 |
| 6 | 128031 | 巨轮转债 | 5,481,517.07 | 0.78 |
| 7 | 110078 | 澄星转债 | 3,652,800.00 | 0.52 |
| 8 | 110567 | 山鹰转债 | 3,179,750.00 | 0.45 |
| 份额级别 | 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | |||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | |||
| A级 | 1,900 | 128,034.75 | 120,321,839.98 | 17.34% | 122,944,178.57 | 17.71% |
| B级 | 3,975 | 113,404.72 | 128,841,751.20 | 18.56% | 321,942,014.21 | 46.39% |
| 合计 | 5,875 | 118,136.13 | 249,163,591.18 | 35.90% | 444,886,192.78 | 64.10% |
| 项目 | 份额级别 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | A级 | - | - |
| B级 | 113,009.78 | 0.02% | |
| 合计 | 113,009.78 | 0.02% |
| 项目 | A级 | B级 |
| 基金合同生效日(2009年3月11日)基金份额总额 | 311,577,208.78 | 1,252,371,542.58 |
| 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 | 2,859,801.51 | 12,533,063.19 |
| 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 | -71,170,991.74 | -814,120,840.36 |
| 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） | - | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 243,266,018.55 | 450,783,765.41 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | |
| 佣金 | 占当期佣金 总量的比例 | |||
| 中金国际 | 1 | - | - | - |
| 中银国际 | 1 | 3,487.33 | 100.00% | - |
| 中投证券 | 1 | - | - | - |
| 联合证券 | 1 | - | - | - |
| 券商名称 | 股票交易 | 债券交易 | 债券回购交易 | 权证交易 | ||||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券回购成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例 | |
| 中金国际 | - | - | 93,427,711.64 | 63.95% | - | - | - | - |
| 中银国际 | 4,292,009.51 | 100.00% | 52,673,040.12 | 36.05% | - | - | - | - |
| 中投证券 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 联合证券 | - | - | - | - | - | -- | - | - |