2009年半年度报告摘要
2009年6月30日
基金管理人：信诚基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2009年8月26日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：本基金建仓期自2006年11月27日至2007年5月27日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准，于2005年9月30日正式成立，注册资本2亿元，注册地为上海。公司现股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司，各股东出资比例分别为49%、49%、2%。截至2009年6月30日，本基金管理人共管理5只基金，分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长股票型证券投资基金、信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金和信诚经典优债债券型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及基金合同和招募说明书的约定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
针对中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司采取了一系列行动来落实指导意见中的各项要求。明确了各部门在公平交易执行中的具体责任,在日常交易中，严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的有关规定对本基金的日常交易行为进行监控。对于交易所公开竞价交易，在恒生交易系统中执行公平交易程序，确保不同基金在买卖同一证券时，按照时间优先，比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。对于场外交易，通过业务流程的人为控制执行公平交易程序。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下无与本基金投资风格相似的其他投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内无异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
2009年上半年，世界各国经济复苏的“绿芽”初现，全球股市都出现一定反弹，A股“一马当先”：上证综指上半年连涨六月，半年度涨幅为62.53%，深证成指涨幅更是达到了78.35%。
从08年年底以来，振兴经济的政策全面铺开，对改变市场预期和平滑经济波动起了很大作用,各行业上半年均出现了较大的上涨。从行业资产配置的视角分析，2009年上半年涨幅较大，领先于基准的板块是资源性、强周期行业或受益于政策扶持的行业——有色金属、煤炭采掘、房地产、交运设备、黑色金属和金融服务等。表现较差、落后于基准的是弱周期或没有直接受益于政策的行业——公用事业、医药生物、信息服务、建造建材、商业贸易等行业。周期性因素和市场预期的快速转变对行业表现的巨大影响在2008-2009这两年中得到了充分的体现。
本基金2009年上半年坚持基金合同的要求，积极寻找具有内生增长特征的行业和个股，从成长的角度去把握投资机会，取得了一定的成效。尽管如此，2009年二季度以来，由于对市场热度和流动性的估计不足，在基金整体仓位和行业配置上没能充分把握，在强周期性行业上的配置相对保守。但整体来看，本基金的投资严格贯彻了成长和估值两个方面，把握住了新能源、煤炭采掘、金融服务、房地产等投资机会。
截至本报告期末，本基金份额净值为0.8498元，本报告期份额净值增长率为52.49%，同期业绩比较基准收益率为54.59%，基金落后业绩比较基准2.10个百分点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
目前，市场普遍预期经济已开始V型反转，我们也认为最坏的时候已经过去，但复苏道路曲折。我们预期未来半年全球经济将逐步走出衰退，但回到潜在增长率水平仍需时日，全球主要货币当局将整体上维持量化宽松的货币政策，只要通胀形势不迅速恶化，年底前政策转向的概率较低。此外，中国外需恶化的局面有所缓解，但经济增长仍将以内需拉动为主，宏观经济政策主基调依然是保增长，积极财政政策和适度宽松货币政策将会持续。经济复苏确认后，促内需和调结构将更多成为政策强调重点。在外需复苏缓慢的背景下，政策调控中心将会放在启动民间投资和刺激消费上。
下半年，政策、流动性、企业盈利和估值仍然会对股市形成强有力的支撑。在持续宽货币，低利率，实体经济盈利增长滞后，外围经济恢复缓慢的情况下，内外资金将涌向虚拟经济部门，预计资产相关的如股票、房地产、大宗商品都仍将保持良好表现。与国际市场相比较，A股市场目前市场估值高于国际市场估值水平，但考虑到中国经济的高增长背景以及A 股公司相对成熟市场更高的业绩增长潜力，A股市场估值仍具吸引力。从2006年的经验来看，业绩的复苏将进一步推升估值水平，因此若2009年上市公司盈利逐季回升，目前与2006年10月份相当的估值水平具有一定的安全边际。
从目前情况看，我们仍然对2009年下半年的市场持谨慎乐观的态度，因为我们对宏观经济的持续复苏抱有信心。当然，短期内市场可能会受到估值偏高、中报业绩能否反映复苏预期、IPO规模和频度等的考验，因此股指震荡在所难免。此外，市场也可能还将面临政策转向、通货膨胀高涨、企业利润再次受到挤压等风险，对此我们将密切关注。
总之，2009年下半年的证券市场依然充满了机遇与挑战，也存在着较大的不确定性，这给基金的操作带来了很大挑战。本基金将立足于在不确定中寻找成长确定的行业和个股，精选个股，把握估值，争取为基金持有人取得长期稳定的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、基金估值程序
为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务，本基金管理人对估值和定价过程进行了最严格的控制。本基金管理人通过建立估值决策委员会来更有效地完善估值服务。估值决策委员会成员包括首席执行官、首席运营官、督察长、首席投资官、首席财务官、风险控制总监、运营总监。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上，综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见，确定本基金管理人采用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性，并在不适用的情况下，及时召开估值决策委员会。
在每个估值日，本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法，确定证券投资基金的份额净值。
基金管理人对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核，复核无误后，由基金管理人对外公布。
2、基金管理人估值业务的职责分工
本基金管理人的估值业务采用双人双岗，所有业务操作需经复核方可生效。
基金份额净值公告需经处理估值的操作人员、复核估值的复核人员和基金运营总监三人确认后，方可对外发布。
3、基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历，具有会计上岗证和基金从业人员资格。
本基金管理人的估值人员平均拥有5年金融从业经验和2年本基金管理公司的基金从业和基金估值经验。
4、基金经理参与或决定估值的程度
本基金管理人的后台与投资业务隔离，基金经理不直接参与或决定估值。
基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注，在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时，将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议，通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政策。
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值；
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。
4、本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的25%；
5、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
6、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
7、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金于本期间未进行过利润分配，该处理符合基金利润分配原则。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务报表(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体：信诚精萃成长股票型证券投资基金
报告截止日：2009年6月30日
单位：人民币元
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注：报告截止日2009年6月30日，基金份额净值0.8498元，基金份额总额4,483,036,863.03份。
6.2利润表
会计主体：信诚精萃成长股票型证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日
单位：人民币元
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：信诚精萃成长股票型证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日
单位：人民币元
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6.4报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计无变更，并且无会计差错事项。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方较上年度末未发生变化。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金在本报告期及上年度可比期间，没有通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
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注：支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
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注：支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
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注：除上表所示外，本基金在本期间未与其他关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。
6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人在本报告期及上年度可比期间均未投资过本基金。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
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注：除上表所示外，本基金其它关联方在本期及上年度可比期间末均未持有本基金。 本基金关联方投资本基金的费率严格遵照基金合同及招募说明书的有关规定。
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期及上年度可比期间，在承销期内均未购入过由关联方承销的证券。
6.4.5 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
于2009年6月30日，本基金未持有因新发/增发而流通受限的证券。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌股票
金额单位：人民币元
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6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
于2009年6月30日，本基金不存在未到期的银行间债券正回购交易。
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
于2009年6月30日，本基金不存在未到期的交易所债券正回购交易。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.citicprufunds.com.cn网站的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
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注：买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
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注：卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
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注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
于2009年6月30日，本基金未持有债券投资。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
于2009年6月30日，本基金未持有债券投资。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
于2009年6月30日，本基金未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
于2009年6月30日，本基金未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
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7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
于2009年6月30日，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
§9 开放式基金份额变动
单位：份
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未有基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人总经理、副总经理变更
经信诚基金管理有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议审议通过，聘任王俊锋先生担任公司总经理。经公司第一届董事会第二十五次会议审议批准，张维义先生不再担任公司副总经理职务。
本基金管理人分别于2009年2月5日和2009年3月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上刊登了《信诚基金管理有限公司关于总经理任职的公告》和《信诚基金管理有限公司关于副总经理离任的公告》。
上述变更事项已按规定向中国证监会和上海证监局报告。
2、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金进行审计的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所有限公司。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
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注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估，并综合考虑候选券商的综合实力，由研究总监和投资总监审核批准。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
1、2009年1月16日，本基金托管人公告中国建设银行股份有限公司（以下简称建行）聘请胡哲一先生担任建行副行长；
2、2009年5月14日，美国银行公告关于建行股权变动报告书；
3、2009年5月26日，中国建银投资有限责任公司公告关于建行股权变动报告书；
4、2009年5月26日，中央汇金投资有限责任公司公告关于建行股权变动报告书；
5、2009年8月2日，本基金托管人公告，自2009年7月24日起陈佐夫先生就任建行执行董事。
| 基金简称 | 信诚精萃成长股票 |
| 交易代码 | 550002 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2006年11月27日 |
| 报告期末基金份额总额 | 4,483,036,863.03份 |
| 投资目标 | 本基金通过考察公司的产业竞争环境、业务模式、盈利模式和增长模式、公司治理结构以及公司股票的估值水平，挖掘具备长期稳定成长潜力的上市公司，以实现基金资产的长期增值和风险调整后的超额收益。 |
| 投资策略 | 本基金定位为股票型基金，其战略性资产配置以股票为主，并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下，本基金允许在一定的范围内作战术性资产配置调整，以规避市场风险。在实际投资过程中，本基金将根据满足本基金选股标准的股票的数量、估值水平、股票资产相对于无风险资产的风险溢价水平以及该溢价水平对均衡或长期水平的偏离程度配置大类资产，调整本基金股票的投资比重。 |
| 业绩比较基准 | 80%×中信标普300指数收益率+15%×中信国债指数收益率+5%×金融同业存款利率 |
| 风险收益特征 | 作为一只股票型基金，本基金的资产配置确立了本基金较高回报、较高风险的产品特征。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 信诚基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 唐世春 | 尹东 |
| 联系电话 | 021-68649788 | 010-67595003 | |
| 电子邮箱 | shichun.tang@citicpru.com.cn | yindong@ccb.cn | |
| 客户服务电话 | 400-666-0066/021-51085168 | 010-67595096 | |
| 传真 | 021-58826756 | 010-66275853 | |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | www.citicprufunds.com.cn |
| 基金半年度报告备置地点 | 基金管理人、基金托管人的办公场所和营业场所 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 报告期(2009年1月1日至2009年6月30日) |
| 本期已实现收益 | 569,846,944.19 |
| 本期利润 | 1,172,826,382.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2799 |
| 本期基金份额净值增长率 | 52.49% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 报告期(2009年1月1日至2009年6月30日) |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3880 |
| 期末基金资产净值 | 3,809,660,839.72 |
| 期末基金份额净值 | 0.8498 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | 6.95% | 0.92% | 11.18% | 0.95% | -4.23% | -0.03% |
| 过去三个月 | 17.55% | 1.32% | 19.82% | 1.22% | -2.27% | 0.10% |
| 过去六个月 | 52.49% | 1.53% | 54.59% | 1.55% | -2.10% | -0.02% |
| 过去一年 | 21.52% | 1.81% | 12.79% | 2.02% | 8.73% | -0.21% |
| 自基金合同生效起至今 | 105.76% | 1.98% | 80.21% | 2.03% | 25.55% | -0.05% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 刘浩 | 本基金基金经理 | 2008年6月25日 | - | 6 | 复旦大学MBA。曾任厦门华信地产投资建设有限公司职员，上海申银万国证券研究所有限公司行业研究员。 |
| 资产 | 本期末 2009年6月30日 | 上年度末 2008年12月31日 |
| 资 产： | ||
| 银行存款 | 377,910,254.57 | 293,180,026.38 |
| 结算备付金 | 14,005,416.67 | 4,247,475.32 |
| 存出保证金 | 3,377,000.28 | 1,115,480.45 |
| 交易性金融资产 | 3,464,904,098.03 | 1,691,886,294.97 |
| 其中：股票投资 | 3,464,904,098.03 | 1,412,666,294.97 |
| 债券投资 | - | 279,220,000.00 |
| 资产支持证券投资 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,926,765.43 | - |
| 应收利息 | 97,686.03 | 2,404,046.81 |
| 应收股利 | - | - |
| 应收申购款 | 2,739,873.16 | 2,982.11 |
| 其他资产 | - | - |
| 资产总计 | 3,864,961,094.17 | 1,992,836,306.04 |
| 负债和所有者权益 | 本期末 2009年6月30日 | 上年度末 2008年12月31日 |
| 负 债： | ||
| 短期借款 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 应付证券清算款 | 30,438,522.33 | 40,980,299.35 |
| 应付赎回款 | 10,518,010.04 | 1,180,828.57 |
| 应付管理人报酬 | 4,639,706.40 | 2,544,533.99 |
| 应付托管费 | 773,284.41 | 424,089.01 |
| 应付销售服务费 | - | - |
| 应付交易费用 | 7,678,277.67 | 2,658,430.74 |
| 应交税费 | - | - |
| 应付利息 | - | - |
| 应付利润 | - | - |
| 其他负债 | 1,252,453.60 | 1,378,512.08 |
| 负债合计 | 55,300,254.45 | 49,166,693.74 |
| 所有者权益： | ||
| 实收基金 | 2,028,292,132.30 | 1,577,956,507.11 |
| 未分配利润 | 1,781,368,707.42 | 365,713,105.19 |
| 所有者权益合计 | 3,809,660,839.72 | 1,943,669,612.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,864,961,094.17 | 1,992,836,306.04 |
| 项 目 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 |
| 一、收入 | 1,221,432,414.31 | -1,154,516,688.98 |
| 1.利息收入 | 4,466,580.91 | 5,153,022.35 |
| 其中：存款利息收入 | 1,546,865.85 | 2,251,175.92 |
| 债券利息收入 | 2,919,715.06 | 2,901,846.43 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - |
| 其他利息收入 | - | - |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 613,012,571.79 | -306,844,906.63 |
| 其中：股票投资收益 | 588,951,110.13 | -317,606,823.97 |
| 债券投资收益 | 7,214,940.00 | 139,702.88 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - |
| 衍生工具收益 | - | 274,156.98 |
| 股利收益 | 16,846,521.66 | 10,348,057.48 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 602,979,438.14 | -853,384,780.06 |
| 4.其他收入（损失以“-”号填列） | 973,823.47 | 559,975.36 |
| 二、费用 | -48,606,031.98 | -73,578,283.61 |
| 1．管理人报酬 | -22,429,390.03 | -22,560,229.12 |
| 2．托管费 | -3,738,231.71 | -3,760,038.24 |
| 3．销售服务费 | - | - |
| 4．交易费用 | -22,191,449.82 | -46,961,649.36 |
| 5．利息支出 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - |
| 6．其他费用 | -246,960.42 | -296,366.89 |
| 三、利润总额 | 1,172,826,382.33 | -1,228,094,972.59 |
| 项目 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 1,577,956,507.11 | 365,713,105.19 | 1,943,669,612.30 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 1,172,826,382.33 | 1,172,826,382.33 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （减少以“-”号填列） | 450,335,625.19 | 242,829,219.90 | 693,164,845.09 |
| 其中：1.基金申购款 | 1,033,821,137.71 | 659,071,888.25 | 1,692,893,025.96 |
| 2.基金赎回款 | -583,485,512.52 | -416,242,668.35 | -999,728,180.87 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 2,028,292,132.30 | 1,781,368,707.42 | 3,809,660,839.72 |
| 项目 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 1,413,507,548.40 | 1,936,561,714.83 | 3,350,069,263.23 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | -1,228,094,972.59 | -1,228,094,972.59 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （减少以“-”号填列） | 262,158,321.37 | 205,727,685.47 | 467,886,006.84 |
| 其中：1.基金申购款 | 598,630,113.61 | 556,837,113.24 | 1,155,467,226.85 |
| 2.基金赎回款 | -336,471,792.24 | -351,109,427.77 | -687,581,220.01 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 1,675,665,869.77 | 914,194,427.71 | 2,589,860,297.48 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 信诚基金管理有限公司 | 基金管理人 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 基金托管人 |
| 项目 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 |
| 当期应支付的管理费 | 22,429,390.03 | 22,560,229.12 |
| 其中：当期已支付 | 17,789,683.63 | 19,276,479.50 |
| 期末未支付 | 4,639,706.40 | 3,283,749.62 |
| 项目 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 |
| 当期应支付的托管费 | 3,738,231.71 | 3,760,038.24 |
| 其中：当期已支付 | 2,964,947.30 | 3,212,746.62 |
| 期末未支付 | 773,284.41 | 547,291.62 |
| 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | ||||||
| 银行间市场交易的各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 中国建设银行股份有限公司 | - | 99,637,979.45 | - | - | - | - |
| 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 | ||||||
| 银行间市场交易的各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 关联方名称 | 本期末 2009年6月30日 | 上年度末 2008年12月31日 | ||
| 持有的 基金份额 | 持有的基金份额占基金总份额的比例 | 持有的 基金份额 | 持有的基金份额占基金总份额的比例 | |
| 信诚人寿保险有限公司 | 84,999,291.16 | 1.90% | 84,999,291.16 | 2.44% |
| 关联方 名称 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国建设银行股份有限公司 | 377,910,254.57 | 1,456,665.62 | 542,232,171.66 | 2,108,333.90 |
| 股票代码 | 股票名称 | 停牌日期 | 停牌原因 | 期末 估值单价 | 复牌日期 | 复牌 开盘单价 | 数量（股） | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 |
| 600266 | 北京城建 | 2009-06-30 | 召开2008年度股东大会 | 17.02 | 2009-07-01 | 17.39 | 3,602,346 | 52,069,894.54 | 61,311,928.92 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 3,464,904,098.03 | 89.65 |
| 其中：股票 | 3,464,904,098.03 | 89.65 | |
| 2 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 391,915,671.24 | 10.14 |
| 6 | 其他资产 | 8,141,324.90 | 0.21 |
| 7 | 合计 | 3,864,961,094.17 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采掘业 | 382,602,442.68 | 10.04 |
| C | 制造业 | 1,272,798,255.98 | 33.41 |
| C0 | 食品、饮料 | 221,113,233.63 | 5.80 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
| C2 | 木材、家具 | 17,401,430.48 | 0.46 |
| C3 | 造纸、印刷 | 54,795,033.86 | 1.44 |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 124,685,537.50 | 3.27 |
| C5 | 电子 | - | - |
| C6 | 金属、非金属 | 241,953,595.77 | 6.35 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 368,096,161.14 | 9.66 |
| C8 | 医药、生物制品 | 151,626,454.92 | 3.98 |
| C99 | 其他制造业 | 93,126,808.68 | 2.44 |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | 82,275,468.00 | 2.16 |
| F | 交通运输、仓储业 | 37,056,000.00 | 0.97 |
| G | 信息技术业 | 190,191,637.00 | 4.99 |
| H | 批发和零售贸易 | 172,607,945.10 | 4.53 |
| I | 金融、保险业 | 773,470,168.39 | 20.30 |
| J | 房地产业 | 431,062,345.92 | 11.31 |
| K | 社会服务业 | 66,921,184.70 | 1.76 |
| L | 传播与文化产业 | 55,918,650.26 | 1.47 |
| M | 综合类 | - | - |
| 合计 | 3,464,904,098.03 | 90.95 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 601166 | 兴业银行 | 4,509,693 | 167,354,707.23 | 4.39 |
| 2 | 600000 | 浦发银行 | 7,000,000 | 161,140,000.00 | 4.23 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 3,199,918 | 158,267,944.28 | 4.15 |
| 4 | 000002 | 万 科Ａ | 12,000,000 | 153,000,000.00 | 4.02 |
| 5 | 000983 | 西山煤电 | 4,977,000 | 148,812,300.00 | 3.91 |
| 6 | 000937 | 金牛能源 | 3,800,540 | 147,080,898.00 | 3.86 |
| 7 | 600036 | 招商银行 | 5,800,000 | 129,978,000.00 | 3.41 |
| 8 | 000568 | 泸州老窖 | 4,208,336 | 120,779,243.20 | 3.17 |
| 9 | 601328 | 交通银行 | 13,000,000 | 117,130,000.00 | 3.07 |
| 10 | 002161 | 远 望 谷 | 7,201,654 | 111,625,637.00 | 2.93 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 288,749,858.90 | 14.86 |
| 2 | 601166 | 兴业银行 | 256,913,705.12 | 13.22 |
| 3 | 000002 | 万 科Ａ | 247,506,758.72 | 12.73 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 200,305,344.58 | 10.31 |
| 5 | 601328 | 交通银行 | 197,676,026.80 | 10.17 |
| 6 | 600000 | 浦发银行 | 166,192,937.92 | 8.55 |
| 7 | 000937 | 金牛能源 | 137,956,706.21 | 7.10 |
| 8 | 600050 | 中国联通 | 134,606,225.95 | 6.93 |
| 9 | 000157 | 中联重科 | 133,513,656.61 | 6.87 |
| 10 | 600030 | 中信证券 | 124,887,543.96 | 6.43 |
| 11 | 600048 | 保利地产 | 123,969,316.93 | 6.38 |
| 12 | 000425 | 徐工科技 | 115,689,576.60 | 5.95 |
| 13 | 601398 | 工商银行 | 112,929,806.18 | 5.81 |
| 14 | 601919 | 中国远洋 | 111,870,888.88 | 5.76 |
| 15 | 600383 | 金地集团 | 106,694,747.96 | 5.49 |
| 16 | 600028 | 中国石化 | 103,037,673.17 | 5.30 |
| 17 | 000683 | 远兴能源 | 98,783,281.71 | 5.08 |
| 18 | 000983 | 西山煤电 | 88,135,282.09 | 4.53 |
| 19 | 002161 | 远 望 谷 | 87,802,465.54 | 4.52 |
| 20 | 000898 | 鞍钢股份 | 87,148,443.30 | 4.48 |
| 21 | 000858 | 五 粮 液 | 85,568,760.40 | 4.40 |
| 22 | 600600 | 青岛啤酒 | 82,875,536.66 | 4.26 |
| 23 | 601168 | 西部矿业 | 82,504,586.49 | 4.24 |
| 24 | 600748 | 上实发展 | 82,428,550.92 | 4.24 |
| 25 | 000527 | 美的电器 | 79,511,204.61 | 4.09 |
| 26 | 600694 | 大商股份 | 79,326,968.47 | 4.08 |
| 27 | 002080 | 中材科技 | 78,773,257.19 | 4.05 |
| 28 | 600686 | 金龙汽车 | 78,608,726.17 | 4.04 |
| 29 | 601088 | 中国神华 | 76,860,824.70 | 3.95 |
| 30 | 000969 | 安泰科技 | 75,312,278.34 | 3.87 |
| 31 | 000528 | 柳 工 | 74,681,764.85 | 3.84 |
| 32 | 000933 | 神火股份 | 74,482,928.90 | 3.83 |
| 33 | 000623 | 吉林敖东 | 74,167,006.13 | 3.82 |
| 34 | 000568 | 泸州老窖 | 74,125,330.82 | 3.81 |
| 35 | 000822 | 山东海化 | 71,839,599.83 | 3.70 |
| 36 | 000878 | 云南铜业 | 71,154,074.31 | 3.66 |
| 37 | 600585 | 海螺水泥 | 70,139,057.77 | 3.61 |
| 38 | 000718 | 苏宁环球 | 70,070,671.66 | 3.61 |
| 39 | 600029 | 南方航空 | 69,876,996.52 | 3.60 |
| 40 | 601628 | 中国人寿 | 69,633,613.75 | 3.58 |
| 41 | 600423 | 柳化股份 | 69,252,853.54 | 3.56 |
| 42 | 600362 | 江西铜业 | 68,254,324.79 | 3.51 |
| 43 | 600240 | 华业地产 | 68,124,475.54 | 3.50 |
| 44 | 000488 | 晨鸣纸业 | 67,598,635.90 | 3.48 |
| 45 | 600015 | 华夏银行 | 63,892,642.53 | 3.29 |
| 46 | 600266 | 北京城建 | 60,131,477.00 | 3.09 |
| 47 | 600739 | 辽宁成大 | 58,063,231.03 | 2.99 |
| 48 | 600880 | 博瑞传播 | 55,968,864.32 | 2.88 |
| 49 | 600549 | 厦门钨业 | 54,848,979.08 | 2.82 |
| 50 | 002140 | 东华科技 | 54,368,744.27 | 2.80 |
| 51 | 600005 | 武钢股份 | 54,295,676.23 | 2.79 |
| 52 | 600068 | 葛洲坝 | 54,205,428.90 | 2.79 |
| 53 | 600143 | 金发科技 | 52,925,030.40 | 2.72 |
| 54 | 600162 | 香江控股 | 52,440,231.10 | 2.70 |
| 55 | 000619 | 海螺型材 | 52,282,790.43 | 2.69 |
| 56 | 000063 | 中兴通讯 | 51,449,089.61 | 2.65 |
| 57 | 002215 | 诺 普 信 | 50,496,603.64 | 2.60 |
| 58 | 600690 | 青岛海尔 | 50,465,420.87 | 2.60 |
| 59 | 600612 | 中国铅笔 | 50,444,135.33 | 2.60 |
| 60 | 600482 | 风帆股份 | 47,144,332.69 | 2.43 |
| 61 | 000927 | 一汽夏利 | 46,616,264.41 | 2.40 |
| 62 | 002202 | 金风科技 | 46,382,743.50 | 2.39 |
| 63 | 600523 | 贵航股份 | 45,697,324.47 | 2.35 |
| 64 | 002147 | 方圆支承 | 45,209,811.37 | 2.33 |
| 65 | 601666 | 平煤股份 | 44,233,032.34 | 2.28 |
| 66 | 600100 | 同方股份 | 42,732,954.09 | 2.20 |
| 67 | 000024 | 招商地产 | 42,713,141.02 | 2.20 |
| 68 | 600486 | 扬农化工 | 41,699,146.68 | 2.15 |
| 69 | 000422 | 湖北宜化 | 40,654,810.37 | 2.09 |
| 70 | 600887 | *ST伊利 | 40,188,623.54 | 2.07 |
| 71 | 000089 | 深圳机场 | 39,027,616.11 | 2.01 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 601166 | 兴业银行 | 218,748,467.44 | 11.25 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 177,971,769.11 | 9.16 |
| 3 | 000002 | 万 科Ａ | 162,289,301.15 | 8.35 |
| 4 | 600000 | 浦发银行 | 145,072,105.47 | 7.46 |
| 5 | 600030 | 中信证券 | 137,175,944.48 | 7.06 |
| 6 | 600050 | 中国联通 | 134,356,095.73 | 6.91 |
| 7 | 000024 | 招商地产 | 132,687,995.18 | 6.83 |
| 8 | 000800 | 一汽轿车 | 130,429,096.61 | 6.71 |
| 9 | 000157 | 中联重科 | 119,716,789.53 | 6.16 |
| 10 | 601919 | 中国远洋 | 119,513,804.01 | 6.15 |
| 11 | 601398 | 工商银行 | 118,864,105.92 | 6.12 |
| 12 | 600036 | 招商银行 | 115,248,315.68 | 5.93 |
| 13 | 600028 | 中国石化 | 114,293,121.26 | 5.88 |
| 14 | 601666 | 平煤股份 | 112,354,253.02 | 5.78 |
| 15 | 600015 | 华夏银行 | 111,877,379.09 | 5.76 |
| 16 | 601328 | 交通银行 | 108,335,179.79 | 5.57 |
| 17 | 600550 | 天威保变 | 100,871,285.60 | 5.19 |
| 18 | 600068 | 葛洲坝 | 92,202,319.66 | 4.74 |
| 19 | 000898 | 鞍钢股份 | 91,918,647.98 | 4.73 |
| 20 | 601168 | 西部矿业 | 88,170,823.68 | 4.54 |
| 21 | 000425 | 徐工科技 | 87,333,412.63 | 4.49 |
| 22 | 600048 | 保利地产 | 85,322,296.75 | 4.39 |
| 23 | 002202 | 金风科技 | 82,571,034.70 | 4.25 |
| 24 | 600029 | 南方航空 | 81,286,557.18 | 4.18 |
| 25 | 000858 | 五 粮 液 | 80,584,182.13 | 4.15 |
| 26 | 000878 | 云南铜业 | 80,578,557.78 | 4.15 |
| 27 | 600585 | 海螺水泥 | 80,052,701.94 | 4.12 |
| 28 | 600482 | 风帆股份 | 79,712,497.06 | 4.10 |
| 29 | 002122 | 天马股份 | 76,161,318.12 | 3.92 |
| 30 | 000822 | 山东海化 | 74,553,968.11 | 3.84 |
| 31 | 000927 | 一汽夏利 | 73,411,006.46 | 3.78 |
| 32 | 000933 | 神火股份 | 71,943,181.58 | 3.70 |
| 33 | 000528 | 柳 工 | 71,552,484.25 | 3.68 |
| 34 | 600312 | 平高电气 | 70,380,333.06 | 3.62 |
| 35 | 000488 | 晨鸣纸业 | 69,555,947.76 | 3.58 |
| 36 | 601628 | 中国人寿 | 67,704,628.57 | 3.48 |
| 37 | 600607 | 上实医药 | 62,782,732.70 | 3.23 |
| 38 | 600005 | 武钢股份 | 62,090,244.41 | 3.19 |
| 39 | 600423 | 柳化股份 | 61,898,653.49 | 3.18 |
| 40 | 000619 | 海螺型材 | 60,653,291.93 | 3.12 |
| 41 | 000969 | 安泰科技 | 57,676,350.76 | 2.97 |
| 42 | 000683 | 远兴能源 | 56,837,182.50 | 2.92 |
| 43 | 600383 | 金地集团 | 56,447,024.60 | 2.90 |
| 44 | 601186 | 中国铁建 | 54,242,582.92 | 2.79 |
| 45 | 600143 | 金发科技 | 52,165,580.09 | 2.68 |
| 46 | 000001 | 深发展Ａ | 51,478,493.06 | 2.65 |
| 47 | 600282 | 南钢股份 | 50,667,123.17 | 2.61 |
| 48 | 600100 | 同方股份 | 47,677,851.30 | 2.45 |
| 49 | 600849 | 上海医药 | 46,711,401.82 | 2.40 |
| 50 | 600887 | *ST伊利 | 46,459,566.60 | 2.39 |
| 51 | 600523 | 贵航股份 | 45,367,170.63 | 2.33 |
| 52 | 000983 | 西山煤电 | 45,221,135.65 | 2.33 |
| 53 | 600511 | 国药股份 | 44,728,642.99 | 2.30 |
| 54 | 600880 | 博瑞传播 | 44,353,593.81 | 2.28 |
| 55 | 600801 | 华新水泥 | 44,037,671.39 | 2.27 |
| 56 | 000768 | 西飞国际 | 41,578,592.15 | 2.14 |
| 57 | 600038 | 哈飞股份 | 40,750,597.43 | 2.10 |
| 58 | 600693 | 东百集团 | 40,737,909.28 | 2.10 |
| 59 | 002204 | 华锐铸钢 | 40,481,343.90 | 2.08 |
| 60 | 000912 | 泸 天 化 | 39,589,990.68 | 2.04 |
| 61 | 002147 | 方圆支承 | 39,518,802.61 | 2.03 |
| 62 | 002080 | 中材科技 | 39,435,707.24 | 2.03 |
| 买入股票成本（成交）总额 | 7,830,442,595.92 |
| 卖出股票收入（成交）总额 | 6,982,846,141.13 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 3,377,000.28 |
| 2 | 应收证券清算款 | 1,926,765.43 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 97,686.03 |
| 5 | 应收申购款 | 2,739,873.16 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 8,141,324.90 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
| 47,333 | 94,712.71 | 2,371,454,047.79 | 52.90% | 2,111,582,815.24 | 47.10% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 193,151.78 | 0.00% |
| 基金合同生效日(2006年11月27日)基金份额总额 | 3,270,839,156.56 |
| 报告期期初基金份额总额 | 3,487,658,506.06 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 2,285,003,511.85 |
| 报告期期间基金总赎回份额 | -1,289,625,154.88 |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 4,483,036,863.03 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | |
| 佣金 | 占当期佣金 总量的比例 | |||
| 联合证券 | 1 | 446,137.65 | 3.61% | - |
| 中信建投 | 2 | 512,457.97 | 4.15% | - |
| 国泰君安 | 1 | 1,693,694.78 | 13.72% | - |
| 中投证券 | 2 | 1,055,581.85 | 8.55% | 本报告期内新增1个交易单元 |
| 国金证券 | 1 | 1,802,375.05 | 14.60% | - |
| 海通证券 | 1 | 1,032,490.30 | 8.37% | - |
| 国信证券 | 1 | 1,387,961.45 | 11.25% | - |
| 中金国际 | 1 | 2,373,417.87 | 19.23% | - |
| 山西证券 | 1 | 1,074,452.42 | 8.71% | - |
| 安信证券 | 1 | 964,025.44 | 7.81% | 本报告期内新增 |
| 银河证券 | 1 | - | - | - |
| 中信万通 | 1 | - | - | - |
| 西部证券 | 1 | - | - | - |
| 中银国际 | 1 | - | - | - |
| 招商证券 | 1 | - | - | - |
| 华宝证券 | 1 | - | - | - |
| 申银万国 | 1 | - | - | - |
| 券商名称 | 股票交易 | 债券交易 | 债券回购交易 | 权证交易 | ||||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券回购成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例 | |
| 联合证券 | 549,085,336.97 | 3.71% | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投 | 647,356,465.71 | 4.37% | - | - | - | - | - | - |
| 国泰君安 | 2,017,018,299.77 | 13.62% | - | - | - | - | - | - |
| 中投证券 | 1,268,121,300.14 | 8.56% | - | - | - | - | - | - |
| 国金证券 | 2,218,278,877.49 | 14.97% | - | - | - | - | - | - |
| 海通证券 | 1,214,696,143.54 | 8.20% | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券 | 1,708,242,309.82 | 11.53% | - | - | - | - | - | - |
| 中金国际 | 2,792,271,227.94 | 18.85% | - | - | - | - | - | - |
| 山西证券 | 1,264,064,158.76 | 8.53% | - | - | - | - | - | - |
| 安信证券 | 1,134,154,616.91 | 7.66% | - | - | - | - | - | - |
| 银河证券 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信万通 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西部证券 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中银国际 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华宝证券 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申银万国 | - | - | - | - | - | - | - | - |