2009年半年度报告摘要
2009年6月30日
基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2009年8月26日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：
1. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2. 本基金已于2006年4月14日进行了基金份额折算，折算比例为0.94948342。
3. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
易方达深证100交易型开放式指数基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2006年3月24日至2009年6月30日）
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注：1.基金合同中关于基金投资比例的约定：
本基金将把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下，本基金的指数化投资比例不低于基金资产净值的95%。
本基金的建仓期为三个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
2.本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为241.85％，同期业绩比较基准收益率为245.94％。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日，注册资本1.2亿元。截至2009年6月30日，公司的股东为广东粤财信托、广发证券、广东盈峰投资控股集团有限公司、广东省广晟资产经营有限公司和广州市广永国有资产经营有限公司。公司现有全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务资格。
自成立以来，易方达基金管理有限公司秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健的增长”的经营理念，努力以规范的运作、良好的业绩和优质的服务，为投资者创造最佳的回报。
截至2009年6月30日，易方达基金管理有限公司共管理1只封闭式基金、16 只开放式基金，具体包括基金科瑞和易方达科讯股票型基金、易方达科汇灵活配置混合型基金、易方达科翔股票型基金、易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达50指数基金、易方达积极成长基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型基金、易方达深证100交易型开放式指数基金、易方达价值精选股票型基金、易方达策略成长二号混合型基金、易方达价值成长混合型基金、易方达增强回报债券型基金、易方达中小盘股票型基金、易方达行业领先企业股票型基金。同时，公司还管理着多个全国社保基金、企业年金基金和特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：
1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。公司规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，对在同一个交易系统中交易的组合，启用投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
无。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
1、行情回顾及运作分析
年初以来，在积极财政政策和适度宽松货币政策的共同作用下，国内经济在较短时间内走出了增长的低谷，二季度稳步复苏的宏观经济数据进一步验证了中国经济增长的潜力和扩大内需扩大投资政策的效果，投资增速和信贷增长均创出多年以来的新高，A股市场在经济转好预期和流动性充裕相互强化的过程中，呈现出明显的资金净流入。与此同时，围绕经济复苏预期和超跌反弹两条主线，市场也表现出较为明显的板块轮涨和结构分化的特征。上证指数上半年累计上涨62.53%，由于结构上的差异，深证100 价格指数则再次显示了其在单边上涨行情中的弹性特征，最终累计涨幅76.33%，作为分散投资的被动型指数基金，深证100ETF较为均衡的受益于板块轮动对净值的持续推动，上半年基金净值跟随基准指数出现了较大幅度的上涨。
2、本基金业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为3.494元，本报告期份额净值增长率为76.55%，同期业绩比较基准收益率为76.33%，日跟踪偏离度的均值为0.0236%，日跟踪误差为0.0326%，年化跟踪误差0.52%，在合同规定的目标控制范围之内。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下一阶段市场，经济复苏正处于一个较为关键的阶段：随着资产价格及通胀预期的变化，宏观政策可以灵活运用的空间在进一步减少；全球需求萎缩和产能过剩仍将在较长时间内成为影响国内经济进一步复苏的负面因素；微观企业盈利复苏依然存在一定的不确定性；由投资带动的经济循环仍无法确认。尽管如此，本基金对国内经济中长期的前景仍维持相对乐观的判断，经过这轮反弹之后，A股市场整体估值虽然已有一定幅度的提升，但考虑到经济复苏后上市公司未来盈利可能的增长，市场中长期的投资价值依然明显。
作为被动投资的基金，深证100ETF 将继续坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。期望深证100ETF 为投资者进一步分享中国经济的未来长期成长提供更好的投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所根据中国证监会规定对估值调整的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。
本基金管理人设有估值委员会，分管运营的公司副总裁担任估值委员会主席，核算部、研究部、投资发展部和监察部的部门负责人或其指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。基金管理人未签署与估值相关的任何定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未实施利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在易方达深证100交易型开放式指数基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据核对无误。（注：财务会计报告中的“金融工具风险管理”部分未在托管人复核范围内。）
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：易方达深证100交易型开放式指数基金
报告截止日：2009年6月30日
单位：人民币元
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注：报告截止日2009年6月30日，基金份额净值3.494元，基金份额总额1,631,166,634.00份。
6.2 利润表
会计主体：易方达深证100交易型开放式指数基金
本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日
单位：人民币元
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：易方达深证100交易型开放式指数基金
本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日
单位：人民币元
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6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
（1）基金合同生效
易方达深证100交易型开放式指数基金（简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监基金字[2006]20号文件“关于核准易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金募集申请的批复”批准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达深证100交易型开放式指数基金合同》公开募集。根据基金部函[2006]49号《关于易方达深证100交易型开放式指数基金备案确认的函》，本基金基金合同于2006年3月24日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为5,157,736,818份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
（2）基金份额折算
为了与深证100价格指数进行对比，根据《易方达深证100交易型开放式指数基金基金合同》和《易方达深证100交易型开放式指数基金招募说明书》的有关规定，易方达基金管理有限公司确定2006年4月14日为本基金的基金份额折算日。当日深证100价格指数收盘值为1119.21点，本基金资产净值为5,480,979,078.98元，折算前基金份额总额为5,157,736,818份，折算前基金份额净值为1.063元。
根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为0.94948342，折算后基金份额总额为4,897,166,634份，折算后基金份额净值为1.119元。
易方达基金管理有限公司已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司于2006年4月17日进行了变更登记。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部通知[2009]4号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>（试行）》等问题的通知、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达深证100交易型开放式指数基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2009年6月30日的财务状况以及2009半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(c) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(d) 基金买卖股票于2008年4月24日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自2008年4月24日起至2008年9月18日止按0.1%的税率缴纳。自2008年9月19日起基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(e) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.6 关联方关系
6.4.6.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
根据易方达基金管理有限公司于2009年5月7日发布的公告，公司原股东“广东盈峰集团有限公司”已更名为“广东盈峰投资控股集团有限公司”，股东更名事项已经完成工商变更登记。
6.4.6.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.7.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
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6.4.7.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.7.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
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注:上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
向关联方支付的交易佣金采用公允的交易佣金比率计算。关联方交易单元租用合同范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.7.2 关联方报酬
6.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
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注:支付基金管理人易方达基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理费＝前一日基金资产净值 × 0.5% / 当年天数。
6.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
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注: 支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10% / 当年天数。
6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期及上年度可比期间本基金未与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）交易。
6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.7.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末基金管理人主要股东及其控制的机构未投资本基金。
6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌股票
金额单位：人民币元
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6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2009年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2009年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。
6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.efunds.com.cn网站的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
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注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形:
根据中兴通讯股份有限公司董事会2008年10月7日《中兴通讯股份有限公司关于财政部驻深圳市财政监察专员办事处2007年度会计信息质量检查结论和处理决定的公告》，中兴通讯在财政检查中受到16万元的行政罚款并被要求补缴企业所得税380万元。
本基金是纯被动指数基金，对中兴通讯维持了标准配置比例。
7.9.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
■
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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8.2 期末上市基金前十名持有人
■
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
截止报告期末我司未允许本公司员工投资本基金（因本基金为上市基金）。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
■
注：
a) 本报告期内本基金未发生交易单元变更。
b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：
1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
c) 基金交易单元的选择程序如下：
1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
易方达基金管理有限公司
2009年8月26日
| 基金简称 | 易方达深证100ETF |
| 交易代码 | 159901 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2006年03月24日 |
| 报告期末基金份额总额 | 1,631,166,634.00份 |
| 基金份额上市的证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 上市日期 | 2006年4月24日 |
| 投资目标 | 紧密跟踪目标指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化 |
| 投资策略 | 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将采用优化方法计算最优化投资组合的个股权重比例，以此构建本基金实际的投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。 |
| 业绩比较基准 | 深证100价格指数 |
| 风险收益特征 | 本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 易方达基金管理有限公司 | 中国银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 张南 | 宁敏 |
| 联系电话 | 020－38799008 | 010－66594977 | |
| 电子邮箱 | csc@efunds.com.cn | tgxxpl@bank-of-china.com | |
| 客户服务电话 | 400 881 8088 | 95566 | |
| 传真 | 020－38799488 | 010－66594942 | |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.efunds.com.cn |
| 基金半年度报告备置地点 | 广州市体育西路189号城建大厦28楼 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 报告期（2009年1月1日-2009年6月30日） |
| 本期已实现收益 | 871,758,078.08 |
| 本期利润 | 1,912,415,698.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.5197 |
| 本期基金份额净值增长率 | 76.55% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 报告期（2009年1月1日-2009年6月30日） |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.4411 |
| 期末基金资产净值 | 5,699,759,589.17 |
| 期末基金份额净值 | 3.494 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | 12.64% | 1.16% | 12.32% | 1.17% | 0.32% | -0.01% |
| 过去三个月 | 25.37% | 1.64% | 24.58% | 1.64% | 0.79% | 0.00% |
| 过去六个月 | 76.55% | 2.07% | 76.33% | 2.07% | 0.22% | 0.00% |
| 过去一年 | 19.82% | 2.56% | 19.62% | 2.56% | 0.20% | 0.00% |
| 过去三年 | 159.21% | 2.48% | 151.71% | 2.49% | 7.50% | -0.01% |
| 自基金合同生效起至今 | 241.85% | 2.43% | 245.94% | 2.44% | -4.09% | -0.01% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 林飞 | 本基金的基金经理、易方达50指数基金的基金经理 | 2006.07.04. | ______ | 6年 | 博士研究生，历任融通基金管理有限公司基金经理助理，易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理助理。 |
| 资 产 | 本期末 2009年6月30日 | 上年度末 2008年12月31日 |
| 资 产： | ||
| 银行存款 | 25,787,754.09 | 29,842,469.68 |
| 结算备付金 | 15,015,514.76 | 2,285,711.17 |
| 存出保证金 | 1,024,106.06 | 1,000,000.00 |
| 交易性金融资产 | 5,683,014,432.50 | 2,404,206,599.24 |
| 其中：股票投资 | 5,683,014,432.50 | 2,402,704,564.28 |
| 债券投资 | - | 1,502,034.96 |
| 资产支持证券投资 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - |
| 应收利息 | 6,982.32 | 10,786.20 |
| 应收股利 | - | - |
| 应收申购款 | - | - |
| 其他资产 | - | - |
| 资产总计 | 5,724,848,789.73 | 2,437,345,566.29 |
| 负债和所有者权益 | 本期末 2009年6月30日 | 上年度末 2008年12月31日 |
| 负 债： | ||
| 短期借款 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 应付证券清算款 | 9,856,836.47 | 15,175,494.69 |
| 应付赎回款 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,909,790.21 | 1,174,288.67 |
| 应付托管费 | 381,958.01 | 234,857.74 |
| 应付交易费用 | 735,210.96 | 370,566.69 |
| 应交税费 | - | - |
| 应付利息 | - | - |
| 应付利润 | - | - |
| 其他负债 | 12,205,404.91 | 1,816,867.92 |
| 负债合计 | 25,089,200.56 | 18,772,075.71 |
| 所有者权益： | ||
| 实收基金 | 1,717,958,328.56 | 1,287,196,111.04 |
| 未分配利润 | 3,981,801,260.61 | 1,131,377,379.54 |
| 所有者权益合计 | 5,699,759,589.17 | 2,418,573,490.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,724,848,789.73 | 2,437,345,566.29 |
| 项 目 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 |
| 一、收入 | 1,924,822,384.58 | -3,275,368,970.86 |
| 1.利息收入 | 147,006.30 | 82,278.62 |
| 其中：存款利息收入 | 142,640.81 | 80,092.92 |
| 债券利息收入 | 4,365.49 | 2,185.70 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - |
| 其他利息收入 | - | - |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 871,940,074.20 | -134,664,566.95 |
| 其中：股票投资收益 | 846,777,667.50 | -164,848,296.01 |
| 债券投资收益 | 845,950.01 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - |
| 股利收益 | 24,316,456.69 | 30,183,729.06 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 1,040,657,620.42 | -3,137,504,654.85 |
| 4.其他收入（损失以“-”号填列） | 12,077,683.66 | -3,282,027.68 |
| 二、费用（以“-”号填列） | -12,406,686.08 | -21,372,267.18 |
| 1．管理人报酬 | -8,644,632.32 | -14,263,849.59 |
| 2．托管费 | -1,728,926.44 | -2,852,769.92 |
| 3．交易费用 | -1,788,138.03 | -4,033,381.45 |
| 4．利息支出 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - |
| 5．其他费用 | -244,989.29 | -222,266.22 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,912,415,698.50 | -3,296,741,238.04 |
| 所得税费用（以“-”号填列） | - | - |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,912,415,698.50 | -3,296,741,238.04 |
| 项目 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 1,287,196,111.04 | 1,131,377,379.54 | 2,418,573,490.58 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 1,912,415,698.50 | 1,912,415,698.50 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） | 430,762,217.52 | 938,008,182.57 | 1,368,770,400.09 |
| 其中：1.基金申购款 | 15,346,298,951.58 | 25,868,097,603.86 | 41,214,396,555.44 |
| 2.基金赎回款（以“-”号填列） | -14,915,536,734.06 | -24,930,089,421.29 | -39,845,626,155.35 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 1,717,958,328.56 | 3,981,801,260.61 | 5,699,759,589.17 |
| 项目 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 1,217,684,359.51 | 5,038,700,673.89 | 6,256,385,033.40 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | -3,296,741,238.04 | -3,296,741,238.04 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） | 180,098,628.88 | 729,828,298.55 | 909,926,927.43 |
| 其中：1.基金申购款 | 1,203,817,150.61 | 3,645,560,344.61 | 4,849,377,495.22 |
| 2.基金赎回款（以“-”号填列） | -1,023,718,521.73 | -2,915,732,046.06 | -3,939,450,567.79 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 1,397,782,988.39 | 2,471,787,734.40 | 3,869,570,722.79 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 易方达基金管理有限公司 | 基金管理人 |
| 中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”) | 基金托管人 |
| 广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”） | 基金管理人股东 |
| 关联方名称 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 | ||
| 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | |
| 广发证券 | 271,878,629.99 | 18.38% | 369,304,890.69 | 25.19% |
| 关联方名称 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | |||
| 当期 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
| 广发证券 | 220,904.27 | 18.38% | 220,904.27 | 30.05% |
| 关联方名称 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 | |||
| 当期 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
| 广发证券 | 300,063.96 | 25.19% | 108,112.12 | 12.35% |
| 项目 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 |
| 当期应支付的管理费 | 8,644,632.32 | 14,263,849.59 |
| 其中：当期已支付 | 6,734,842.11 | 12,446,848.14 |
| 期末未支付 | 1,909,790.21 | 1,817,001.45 |
| 项目 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 |
| 当期应支付的托管费 | 1,728,926.44 | 2,852,769.92 |
| 其中：当期已支付 | 1,346,968.43 | 2,489,369.62 |
| 期末未支付 | 381,958.01 | 363,400.30 |
| 关联方 名称 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国银行 | 25,787,754.09 | 89,823.56 | 9,258,465.53 | 52,539.20 |
| 股票代码 | 股票名称 | 停牌日期 | 停牌原因 | 期末 估值单价 | 复牌 日期 | 复牌开 盘单价 | 数量 （股） | 期末成 本总额 | 期末估 值总额 |
| 000400 | 许继电气 | 2009-6-5 | 重大事项 | 18.28 | 2009-7-6 | 20.11 | 945,287 | 15,950,116.89 | 17,279,846.36 |
| 000792 | 盐湖钾肥 | 2009-6-26 | 重大事项 | 55.14 | 2009-7-27 | 60.65 | 1,881,187 | 99,322,620.45 | 103,728,651.18 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 5,683,014,432.50 | 99.27 |
| 其中：股票 | 5,683,014,432.50 | 99.27 | |
| 2 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 40,803,268.85 | 0.71 |
| 6 | 其他资产 | 1,031,088.38 | 0.02 |
| 7 | 合计 | 5,724,848,789.73 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采掘业 | 319,800,774.66 | 5.61 |
| C | 制造业 | 2,855,248,163.85 | 50.09 |
| C0 | 食品、饮料 | 441,176,834.41 | 7.74 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 24,902,737.75 | 0.44 |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | 33,540,406.90 | 0.59 |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 234,830,154.72 | 4.12 |
| C5 | 电子 | 60,723,573.52 | 1.07 |
| C6 | 金属、非金属 | 878,788,901.82 | 15.42 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 853,972,219.39 | 14.98 |
| C8 | 医药、生物制品 | 294,844,089.38 | 5.17 |
| C99 | 其他制造业 | 32,469,245.96 | 0.57 |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 107,204,899.87 | 1.88 |
| E | 建筑业 | 31,997,760.74 | 0.56 |
| F | 交通运输、仓储业 | 104,858,482.13 | 1.84 |
| G | 信息技术业 | 189,981,068.96 | 3.33 |
| H | 批发和零售贸易 | 231,912,661.56 | 4.07 |
| I | 金融、保险业 | 568,776,395.33 | 9.98 |
| J | 房地产业 | 978,272,498.87 | 17.16 |
| K | 社会服务业 | 180,223,874.51 | 3.16 |
| L | 传播与文化产业 | 27,518,878.36 | 0.48 |
| M | 综合类 | 87,220,121.26 | 1.53 |
| 合计 | 5,683,015,580.10 | 99.71 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 000002 | 万 科Ａ | 43,364,026 | 552,891,331.50 | 9.70 |
| 2 | 000001 | 深发展Ａ | 13,891,704 | 303,116,981.28 | 5.32 |
| 3 | 002024 | 苏宁电器 | 12,698,868 | 204,070,808.76 | 3.58 |
| 4 | 000983 | 西山煤电 | 6,149,157 | 183,859,794.30 | 3.23 |
| 5 | 000858 | 五 粮 液 | 8,944,979 | 176,484,435.67 | 3.10 |
| 6 | 000069 | 华侨城Ａ | 6,861,382 | 143,402,883.80 | 2.52 |
| 7 | 000651 | 格力电器 | 6,572,335 | 137,361,801.50 | 2.41 |
| 8 | 000402 | 金 融 街 | 9,834,438 | 135,321,866.88 | 2.37 |
| 9 | 000063 | 中兴通讯 | 4,296,404 | 120,728,952.40 | 2.12 |
| 10 | 000024 | 招商地产 | 3,425,479 | 108,758,958.25 | 1.91 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 000001 | 深发展A | 101,357,237.59 | 4.19 |
| 2 | 000629 | 攀钢钢钒 | 83,265,309.01 | 3.44 |
| 3 | 000069 | 华侨城A | 45,008,339.06 | 1.86 |
| 4 | 002202 | 金风科技 | 39,173,984.12 | 1.62 |
| 5 | 000983 | 西山煤电 | 34,206,698.53 | 1.41 |
| 6 | 000338 | 潍柴动力 | 31,910,651.52 | 1.32 |
| 7 | 000768 | 西飞国际 | 30,253,950.19 | 1.25 |
| 8 | 000878 | 云南铜业 | 27,279,991.63 | 1.13 |
| 9 | 000792 | 盐湖钾肥 | 26,326,712.88 | 1.09 |
| 10 | 000999 | 三九医药 | 26,322,980.31 | 1.09 |
| 11 | 000858 | 五 粮 液 | 25,914,326.04 | 1.07 |
| 12 | 002028 | 思源电气 | 25,668,148.88 | 1.06 |
| 13 | 000002 | 万 科Ａ | 24,911,842.93 | 1.03 |
| 14 | 000538 | 云南白药 | 24,142,517.83 | 1.00 |
| 15 | 000625 | 长安汽车 | 22,042,066.07 | 0.91 |
| 16 | 000402 | 金 融 街 | 20,707,676.17 | 0.86 |
| 17 | 002024 | 苏宁电器 | 19,722,757.00 | 0.82 |
| 18 | 000680 | 山推股份 | 18,293,138.74 | 0.76 |
| 19 | 000425 | 徐工科技 | 17,549,547.47 | 0.73 |
| 20 | 000898 | 鞍钢股份 | 16,767,315.53 | 0.69 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 000629 | 攀钢钢钒 | 84,171,426.61 | 3.48 |
| 2 | 002024 | 苏宁电器 | 30,669,715.77 | 1.27 |
| 3 | 002128 | 露天煤业 | 22,649,048.61 | 0.94 |
| 4 | 000088 | 盐 田 港 | 15,515,498.37 | 0.64 |
| 5 | 000002 | 万 科Ａ | 15,236,179.00 | 0.63 |
| 6 | 000932 | 华菱钢铁 | 14,088,230.32 | 0.58 |
| 7 | 000520 | 长航凤凰 | 13,375,426.11 | 0.55 |
| 8 | 000962 | 东方钽业 | 10,639,341.34 | 0.44 |
| 9 | 000527 | 美的电器 | 10,176,433.53 | 0.42 |
| 10 | 000012 | 南 玻Ａ | 9,597,661.30 | 0.40 |
| 11 | 000858 | 五 粮 液 | 9,579,464.95 | 0.40 |
| 12 | 000538 | 云南白药 | 9,115,599.31 | 0.38 |
| 13 | 002007 | 华兰生物 | 8,787,698.54 | 0.36 |
| 14 | 000401 | 冀东水泥 | 6,413,541.99 | 0.27 |
| 15 | 000063 | 中兴通讯 | 5,756,081.47 | 0.24 |
| 16 | 000793 | 华闻传媒 | 5,239,169.00 | 0.22 |
| 17 | 000157 | 中联重科 | 4,514,147.50 | 0.19 |
| 18 | 000039 | 中集集团 | 4,236,724.98 | 0.18 |
| 19 | 000100 | TCL 集团 | 3,614,834.00 | 0.15 |
| 20 | 000046 | 泛海建设 | 2,348,700.00 | 0.10 |
| 买入股票成本（成交）总额 | 1,169,766,971.57 |
| 卖出股票收入（成交）总额 | 309,116,266.81 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 1,024,106.06 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 6,982.32 |
| 5 | 应收申购款 | - |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 1,031,088.38 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
| 64,577 | 25,259.25 | 938,699,975 | 57.55% | 692,466,659 | 42.45% |
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额（份） | 占上市总份额比例 |
| 1 | 全国社保基金零零一组合 | 111,600,000 | 6.84% |
| 2 | 华泰证券－招行－华泰紫金2号集合资产管理计划 | 65,258,000 | 4.00% |
| 3 | 中国平安保险（集团）股份有限公司－集团本级－自有资金 | 59,999,981 | 3.68% |
| 4 | 哈佛大学 | 41,064,916 | 2.52% |
| 5 | 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团险分红 | 37,999,909 | 2.33% |
| 6 | 中国石油天燃气集团公司企业年金计划－中国工商银行 | 31,692,780 | 1.94% |
| 7 | 中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 | 30,437,929 | 1.87% |
| 8 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 29,000,000 | 1.78% |
| 9 | 中国南方电网公司企业年金计划－中国工商银行 | 28,303,927 | 1.74% |
| 10 | 华安财产保险股份有限公司－投资型保险产品 | 27,674,607 | 1.70% |
| 基金合同生效日（2006年3月24日）基金份额总额 | 5,157,736,818 |
| 报告期期初基金份额总额 | 1,222,166,634 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 14,571,000,000 |
| 报告期期间基金总赎回份额 | 14,162,000,000 |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） | — |
| 报告期期末基金份额总额 | 1,631,166,634 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 债券交易 | ||||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | ||||
| 广发证券 | 1 | 271,878,629.99 | 18.38% | - | - | ||
| 申银万国 | 1 | 755,701,034.78 | 51.10% | 2,194,755.10 | 100.00% | ||
| 银河证券 | 1 | 270,797,657.02 | 18.31% | - | - | ||
| 国泰君安 | 1 | 180,505,916.59 | 12.21% | - | - | ||
| 合计 | 4 | 1,478,883,238.38 | 100.00% | 2,194,755.10 | 100.00% | ||
| 券商名称 | 交易单元数量 | 权证交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | |||
| 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | ||||
| 广发证券 | 1 | - | - | 220,904.27 | 18.38% | - | |
| 申银万国 | 1 | - | - | 614,015.48 | 51.10% | - | |
| 银河证券 | 1 | - | - | 220,025.82 | 18.31% | - | |
| 国泰君安 | 1 | - | - | 146,661.86 | 12.21% | - | |
| 合计 | 4 | - | - | 1,201,607.43 | 100.00% | - | |