2009年半年度报告摘要
2009年6月30日
基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2009年8月26日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告期自2009年1月1日至2009年6月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
单位： 人民币元
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注：1.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.本基金已于2008年11月7日对原基金科汇退市时的基金份额进行了拆分，基金拆分比例为1：1.032996474。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金
转型后累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2008年10月9日至2009年6月30日）
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本基金自基金转型至报告期末的基金份额净值增长率为46.08%，同期业绩比较基准收益率为34.28%。
注：1.本基金转型日期为2008年10月9日。截止报告期末，本基金转型后基金合同生效未满一年。
2. 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金合同中关于基金投资比例的约定：
1）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%；
2）本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的10%；
3）股票资产占基金资产的30%—80%；
4）本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不超过本基金总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
5）在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不展期；
6）在银行间市场进行债券回购融入的资金余额不超过基金资产净值的40%；
7）基金的投资组合中保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；
8）权证投资比例遵照《关于股权分置改革中证券投资基金投资权证有关问题的通知》（证监基金字[2005]138号）及相关规定执行；
9）资产支持证券投资比例遵照《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》（证监基金字[2006]93号）及相关规定执行；
10) 流通受限证券投资遵照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）及相关规定执行；
11）法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他比例限制。
法律法规或监管部门修改或取消上述限制规定时，本基金不受上述投资组合限制并相应修改限制规定。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的从其规定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日，注册资本1.2亿元。截至2009年6月30日，公司的股东为广东粤财信托、广发证券、广东盈峰投资控股集团有限公司、广东省广晟资产经营有限公司和广州市广永国有资产经营有限公司。公司现有全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务资格。
自成立以来，易方达基金管理有限公司秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健的增长”的经营理念，努力以规范的运作、良好的业绩和优质的服务，为投资者创造最佳的回报。
截至2009年6月30日，易方达基金管理有限公司共管理1只封闭式基金、16 只开放式基金，具体包括基金科瑞和易方达科讯股票型基金、易方达科汇灵活配置混合型基金、易方达科翔股票型基金、易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达50指数基金、易方达积极成长基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型基金、易方达深证100交易型开放式指数基金、易方达价值精选股票型基金、易方达策略成长二号混合型基金、易方达价值成长混合型基金、易方达增强回报债券型基金、易方达中小盘股票型基金、易方达行业领先企业股票型基金。同时，公司还管理着多个全国社保基金、企业年金基金和特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：
1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。公司规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，对在同一个交易系统中交易的组合，启用投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
无。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
在经历了2008年市场暴跌的洗礼之后，09年上半年A股市场强劲反弹，上证综指半年涨幅高达62.5%，比起过往的牛市也毫不逊色。经济反转的预期以及流动性充裕是推动这轮行情的重要因素。中国经济与世界息息相关，但股票市场却由于相对封闭的参与者结构，可以走出和欧美等发达国家市场所不同的独立行情。在一季度末全球经济复苏尚不明朗、资产价格探底的环境下，A股市场开始向上突破，整个二季度都处于上升趋势之中。随着市场成交量的放大，热点从中小盘股票逐渐切换到大盘蓝筹股票，加速了指数的上扬。
在资产配置方面，我们在年初对市场反转的力度估计不足，曾一度进行仓位的波段操作，其后在货币信贷持续超预期以及国内经济逐步明朗的情况下，我们一直以高股票仓位进行运作，并着重配置与经济形势密切相关的银行和地产板块。同时，出于价值低估的判断，我们仍坚定持有一些估值相对较低的非周期性行业的持续成长股。
在债券配置方面，出于防范风险和提高组合流动性的考虑，报告期内我们继续保持相对较短的投资久期，主要配置短期央票，少量配置信用较好的高收益企业债，使得本基金的仓位调整灵活性明显加强。
截至报告期末，本基金份额净值为1.300元，本报告期份额净值增长率为47.04%，同期业绩比较基准收益率为43.30%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
上半年市场的走势与宏观经济状况和流动性联系紧密，下半年预计也不例外。我们认为，经济转暖是大概率事件，无非是反弹的速度快慢的问题。如果经济增长速度慢于预期，那么宽松货币政策导致的高流动性局面就不会改变，市场仍会围绕着“投资”相关产业链进行布局；如果复苏的脚步加快，意味着宏观的回暖将传导到微观的企业当中，那么中下游企业盈利的改善会吸引大家的眼球，而且投资者对未来经济走势的预期会从经济复苏转变为长期增长，持续成长的故事会重新成为市场的主流。我们倾向于第二种情况将会发生。
由于必须保持一定比例的非权益类资产配置，而目前收益率曲线整体依然处于相对较低的水平，未来本基金的债券组合仍将保持相对较低的久期，以回避债券市场调整的风险，同时将积极把握信用利差下降和期限利差下降所带来的投资机会，力求为投资者取得满意的投资收益。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所根据中国证监会规定对估值调整的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。
本基金管理人设有估值委员会，分管运营的公司副总裁担任估值委员会主席，核算部、研究部、投资发展部和监察部的部门负责人或其指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。基金管理人未签署与估值相关的任何定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内实施的利润分配金额为126,426,977.63元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009年上半年度，基金托管人在易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2009年上半年度，易方达基金管理有限公司在易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金进行了1次收益分配，分配金额为126,426,977.63元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2009年上半年度，由易方达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2009年6月30日
单位：人民币元
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注：1.报告截止日2009年6月30日，基金份额净值1.300元，基金份额总额1,052,154,257.39份。
2.本基金由原科汇证券投资基金于2008年10月9日转型而成，2008年报告期间为2008年10月9日至2008年12月31日，为非完整的会计年度。
6.2利润表
会计主体：易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日
单位：人民币元
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注：本基金由原科汇证券投资基金于2008年10月9日转型而成，上年度可比期间无相关数据。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日
单位：人民币元
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注：本基金由原科汇证券投资基金于2008年10月9日转型而成，上年度可比期间无相关数据。
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金（简称“本基金”）由科汇证券投资基金转型而成。依据中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1140号文《关于核准科汇证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》，科汇证券投资基金由封闭式基金转型为开放式基金，调整存续期限，终止上市交易，调整投资目标、范围和策略，修订基金合同，并更名为“易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金”。自2008年10月9日科汇证券投资基金在深圳证券交易所终止上市之日起，由《科汇证券投资基金基金合同》修订而成的《易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效。本基金为开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，注册登记机构为易方达基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据《易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金集中申购期基金份额发售公告》的有关规定，易方达基金管理有限公司于2008年11月7日对原基金科汇退市时的基金份额进行了份额拆分，拆分比例为1：1.032996474，并由注册登记机构进行了持有人份额的登记确认。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释（统称“企业会计准则”），中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>（试行）》等问题的通知及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金于2009年6月30日的财务状况以及2009年半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 税项
1) 印花税
根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自2007年5月30日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的1％。调整为3％。；
经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；
经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2) 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
3) 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
6.4.6 关联方关系
6.4.6.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
根据易方达基金管理有限公司于2009年5月7日发布的公告，公司原股东“广东盈峰集团有限公司”已更名为“广东盈峰投资控股集团有限公司”，股东更名事项已经完成工商变更登记。
6.4.6.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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6.4.7 本报告期的关联方交易
6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.7.1.1 股票交易
本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.7.1.2 权证交易
本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.7.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
6.4.7.2 关联方报酬
6.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
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注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月首日起十五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
■
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月首日起十五个工作日内从基金资产中一次性支取。
6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
■
6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
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6.4.7.4.2报告期末基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
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6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
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6.4.8.2 期末持有的暂时停牌股票
金额单位：人民币元
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6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2009年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2009年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。
6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站www.efunds.com.cn的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
■
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
■
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1期末持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
注：持有人户数含未确权的持有人户数
8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
§9 开放式基金份额变动情况
单位：份
■
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
■
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
■
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
■
10.4 基金投资策略的改变
■
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
■
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
■
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
■
注：1.本报告期内本基金未发生交易单元变更。2. 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：
a. 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
b. 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
c. 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
3.基金交易单元的选择程序如下：
a. 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
b. 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
易方达基金管理有限公司
2009年8月26日
| 基金简称 | 易方达科汇灵活配置混合 |
| 交易代码 | 110012 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2008年10月9日 |
| 报告期末基金份额总额 | 1,052,154,257.39份 |
| 投资目标 | 本基金通过投资于价值型股票和固定收益品种，追求基金资产的持续稳健增值。 |
| 投资策略 | 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，进行战术性资产配置，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例，追求更高收益，回避市场风险。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300价值指数收益率X60%+中债总指数收益率X40% |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种，理论上其风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 易方达基金管理有限公司 | 交通银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 张南 | 张咏东 |
| 联系电话 | 020－38799008 | 021-68888917 | |
| 电子邮箱 | csc@efunds.com.cn | zhangyd@bankcomm.com | |
| 客户服务电话 | 40088-18088（免长途话费） | 95559 | |
| 传真 | 020－38799488 | 021-58408842 | |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | www.efunds.com.cn |
| 基金半年度报告备置地点 | 广州市体育西路189号城建大厦28楼 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 报告期（2009年1月1日-2009年6月30日） |
| 本期已实现收益 | 186,805,297.39 |
| 本期利润 | 371,645,839.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4320 |
| 本期基金份额净值增长率 | 47.04% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 报告期（2009年1月1日-2009年6月30日） |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2064 |
| 期末基金资产净值 | 1,367,620,696.49 |
| 期末基金份额净值 | 1.300 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | 8.70% | 0.93% | 8.57% | 0.74% | 0.13% | 0.19% |
| 过去三个月 | 21.85% | 1.22% | 15.47% | 0.94% | 6.38% | 0.28% |
| 过去六个月 | 47.04% | 1.38% | 43.30% | 1.18% | 3.74% | 0.20% |
| 自基金合同生效起至今 | 46.08% | 1.27% | 34.28% | 1.43% | 11.80% | -0.16% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 伍卫 | 本基金的基金经理、易方达行业领先企业股票型基金基金经理、研究部总经理助理 | 2007.02.01 | ______ | 10年 | 硕士研究生，历任香港康瑞投资有限公司经理，广发证券有限责任公司投资银行部资深高级经理、投资银行销售与客户服务副总经理，中国人保资产管理有限公司投资经理，易方达基金管理有限公司行业研究员、易方达积极成长基金基金经理。 |
| 资 产 | 本期末 2009年6月30日 | 上年度末 2008年12月31日 |
| 资 产： | ||
| 银行存款 | 44,366,826.17 | 26,547,585.04 |
| 结算备付金 | 5,040,892.80 | 2,831,401.79 |
| 存出保证金 | 1,193,490.12 | 851,282.05 |
| 交易性金融资产 | 1,289,426,448.46 | 706,871,177.26 |
| 其中：股票投资 | 1,039,589,733.50 | 510,651,177.26 |
| 债券投资 | 249,836,714.96 | 196,220,000.00 |
| 资产支持证券投资 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 应收证券清算款 | 7,878,993.05 | 7,416,998.64 |
| 应收利息 | 1,802,239.21 | 2,264,755.06 |
| 应收股利 | 677,970.00 | - |
| 应收申购款 | 29,114,535.91 | 20,245,165.53 |
| 其他资产 | - | - |
| 资产总计 | 1,379,501,395.72 | 767,028,365.37 |
| 负债和所有者权益 | 本期末 2009年6月30日 | 上年度末 2008年12月31日 |
| 负 债： | ||
| 短期借款 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 2,325,599.95 |
| 应付赎回款 | 5,397,544.69 | 639,211.64 |
| 应付管理人报酬 | 1,682,746.20 | 1,031,674.44 |
| 应付托管费 | 280,457.72 | 171,945.75 |
| 应付交易费用 | 2,431,027.27 | 863,270.99 |
| 应交税费 | 865,356.17 | 865,356.17 |
| 应付利息 | - | - |
| 应付利润 | - | - |
| 其他负债 | 1,223,567.18 | 1,346,245.33 |
| 负债合计 | 11,880,699.23 | 7,243,304.27 |
| 所有者权益： | ||
| 实收基金 | 1,018,601,748.65 | 731,387,087.05 |
| 未分配利润 | 349,018,947.84 | 28,397,974.05 |
| 所有者权益合计 | 1,367,620,696.49 | 759,785,061.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,379,501,395.72 | 767,028,365.37 |
| 项 目 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 |
| 一、收入 | 388,522,323.68 |
| 1.利息收入 | 2,288,993.41 |
| 其中：存款利息收入 | 683,356.77 |
| 债券利息收入 | 1,605,636.64 |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 其他利息收入 | - |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 200,599,017.49 |
| 其中：股票投资收益 | 192,671,617.87 |
| 债券投资收益 | 2,979,680.00 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 4,947,719.62 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 184,840,542.17 |
| 4.其他收入（损失以“-”号填列） | 793,770.61 |
| 二、费用（以“-”号填列） | -16,876,484.12 |
| 1．管理人报酬 | -7,574,136.82 |
| 2．托管费 | -1,262,356.14 |
| 3．交易费用 | -7,811,804.77 |
| 4．利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 5．其他费用 | -228,186.39 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 371,645,839.56 |
| 项目 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 731,387,087.05 | 28,397,974.05 | 759,785,061.10 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 371,645,839.56 | 371,645,839.56 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） | 287,214,661.60 | 75,402,111.86 | 362,616,773.46 |
| 其中：1.基金申购款 | 853,835,606.52 | 210,518,673.30 | 1,064,354,279.82 |
| 2.基金赎回款（以“-”号填列） | -566,620,944.92 | -135,116,561.44 | -701,737,506.36 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | -126,426,977.63 | -126,426,977.63 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 1,018,601,748.65 | 349,018,947.84 | 1,367,620,696.49 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 易方达基金管理有限公司 | 基金管理人、基金销售机构 |
| 交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”） | 基金托管人、基金销售机构 |
| 广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”） | 基金管理人股东 |
| 项目 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 |
| 当期应支付的管理费 | 7,574,136.82 |
| 其中：当期已支付 | 5,891,390.62 |
| 期末未支付 | 1,682,746.20 |
| 项目 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 |
| 当期应支付的托管费 | 1,262,356.14 |
| 其中：当期已支付 | 981,898.42 |
| 期末未支付 | 280,457.72 |
| 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | ||||||
| 银行间市场交易的各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 交通银行 | 49,969,451.65 | - | - | - | - | - |
| 项目 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 |
| 期初持有的基金份额 | 76,641,003.06 |
| 期间认购总份额 | - |
| 期间申购/买入总份额 | - |
| 期间因拆分增加的份额 | - |
| 期间赎回/卖出总份额 | - |
| 期末持有的基金份额 | 76,641,003.06 |
| 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 | 7.28% |
| 关联方名称 | 本期末 2009年6月30日 | 上年度末 2008年12月31日 | ||
| 持有的 基金份额 | 持有的基金份额 占基金总份额的比例 | 持有的 基金份额 | 持有的基金份额 占基金总份额的比例 | |
| 粤财信托 | 1,373,885.31 | 0.13% | 1,373,885.31 | 0.18% |
| 关联方名称 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | |
| 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 交通银行 | 44,366,826.17 | 623,842.63 |
| 6.4.8.1.1 受限证券类别：股票 | ||||||||||
| 证券 代码 | 证券 名称 | 成功 认购日 | 可流通日 | 流通受限类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 数量 （单位：股） | 期末成 本总额 | 期末 估值总额 | 说明 |
| 600169 | 太原重工 | 2008-12-31 | （预计）2009-12-29 | 非公开发行流通受限 | 12.67 | 10.76 | 800,000 | 6,335,000.00 | 8,608,000.00 | 流通受限期内10股送0. 5元（含税），送4股,转增2股。 |
| 600229 | 青岛碱业 | 2009-6-24 | （预计）2010-6-20 | 非公开发行流通受限 | 4.84 | 4.87 | 2,000,000 | 9,680,000.00 | 9,740,000.00 | - |
| 6.4.8.1.2 受限证券类别：债券 | ||||||||||
| 证券 代码 | 证券 名称 | 成功 认购日 | 可流通日 | 流通受限类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 数量 （单位：张） | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 | 说明 |
| 122952 | 09赣州债 | 2009-6-19 | 2009-7-28 | 新发流 通受限 | 99.96 | 99.96 | 100,000 | 9,996,330.96 | 9,996,330.96 | - |
| 股票代码 | 股票名称 | 停牌日期 | 停牌 原因 | 期末 估值单价 | 复牌 日期 | 复牌开 盘单价 | 数量 （股） | 期末成 本总额 | 期末估 值总额 |
| 600716 | ST耀华 | 2009-6-29 | 重大事项 | 8.38 | 2009-7-3 | 8.80 | 1,700,000 | 14,858,687.27 | 14,246,000.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 1,039,589,733.50 | 75.36 |
| 其中：股票 | 1,039,589,733.50 | 75.36 | |
| 2 | 固定收益投资 | 249,836,714.96 | 18.11 |
| 其中：债券 | 249,836,714.96 | 18.11 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 49,407,718.97 | 3.58 |
| 6 | 其他资产 | 40,667,228.29 | 2.95 |
| 7 | 合计 | 1,379,501,395.72 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采掘业 | - | - |
| C | 制造业 | 340,980,598.27 | 24.93 |
| C0 | 食品、饮料 | 74,314,205.54 | 5.43 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 40,772,583.54 | 2.98 |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 10,559,000.00 | 0.77 |
| C5 | 电子 | 42,737,284.10 | 3.12 |
| C6 | 金属、非金属 | 14,246,000.00 | 1.04 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 42,735,444.40 | 3.12 |
| C8 | 医药、生物制品 | 115,616,080.69 | 8.45 |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 50,940,200.00 | 3.72 |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 交通运输、仓储业 | - | - |
| G | 信息技术业 | 87,484,260.00 | 6.40 |
| H | 批发和零售贸易 | 44,708,349.12 | 3.27 |
| I | 金融、保险业 | 515,476,326.11 | 37.69 |
| J | 房地产业 | - | - |
| K | 社会服务业 | - | - |
| L | 传播与文化产业 | - | - |
| M | 综合类 | - | - |
| 合计 | 1,039,589,733.50 | 76.01 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600000 | 浦发银行 | 5,500,000 | 126,610,000.00 | 9.26 |
| 2 | 601398 | 工商银行 | 23,000,000 | 124,660,000.00 | 9.12 |
| 3 | 600016 | 民生银行 | 15,000,000 | 118,800,000.00 | 8.69 |
| 4 | 601939 | 建设银行 | 14,000,000 | 84,420,000.00 | 6.17 |
| 5 | 600657 | 信达地产 | 7,020,000 | 79,045,200.00 | 5.78 |
| 6 | 000513 | 丽珠集团 | 2,255,463 | 59,950,206.54 | 4.38 |
| 7 | 000858 | 五 粮 液 | 2,999,998 | 59,189,960.54 | 4.33 |
| 8 | 601166 | 兴业银行 | 999,901 | 37,106,326.11 | 2.71 |
| 9 | 600739 | 辽宁成大 | 1,089,926 | 36,098,349.12 | 2.64 |
| 10 | 600478 | 科力远 | 1,810,000 | 32,869,600.00 | 2.40 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 601398 | 工商银行 | 197,282,027.91 | 25.97 |
| 2 | 600000 | 浦发银行 | 127,711,712.19 | 16.81 |
| 3 | 600016 | 民生银行 | 121,106,394.64 | 15.94 |
| 4 | 601939 | 建设银行 | 118,413,976.18 | 15.59 |
| 5 | 600837 | 海通证券 | 82,131,564.31 | 10.81 |
| 6 | 600642 | 申能股份 | 67,715,567.92 | 8.91 |
| 7 | 600030 | 中信证券 | 67,650,585.34 | 8.90 |
| 8 | 600657 | 信达地产 | 66,165,270.66 | 8.71 |
| 9 | 000001 | 深发展A | 65,397,875.47 | 8.61 |
| 10 | 002024 | 苏宁电器 | 60,568,371.47 | 7.97 |
| 11 | 601857 | 中国石油 | 60,237,533.40 | 7.93 |
| 12 | 000858 | 五 粮 液 | 56,944,587.01 | 7.49 |
| 13 | 600048 | 保利地产 | 51,650,187.43 | 6.80 |
| 14 | 600089 | 特变电工 | 50,515,239.07 | 6.65 |
| 15 | 000417 | 合肥百货 | 46,986,775.88 | 6.18 |
| 16 | 000729 | 燕京啤酒 | 44,233,663.30 | 5.82 |
| 17 | 600050 | 中国联通 | 43,926,823.69 | 5.78 |
| 18 | 600739 | 辽宁成大 | 38,799,953.07 | 5.11 |
| 19 | 000513 | 丽珠集团 | 38,705,100.69 | 5.09 |
| 20 | 600028 | 中国石化 | 38,627,967.45 | 5.08 |
| 21 | 600478 | 科力远 | 37,227,787.57 | 4.90 |
| 22 | 600383 | 金地集团 | 37,001,314.70 | 4.87 |
| 23 | 601166 | 兴业银行 | 35,698,483.36 | 4.70 |
| 24 | 000157 | 中联重科 | 32,016,285.73 | 4.21 |
| 25 | 600143 | 金发科技 | 31,626,011.73 | 4.16 |
| 26 | 600282 | 南钢股份 | 30,206,123.29 | 3.98 |
| 27 | 000623 | 吉林敖东 | 27,879,022.80 | 3.67 |
| 28 | 600900 | 长江电力 | 27,561,602.00 | 3.63 |
| 29 | 000811 | 烟台冰轮 | 26,644,640.07 | 3.51 |
| 30 | 000685 | 中山公用 | 26,064,224.87 | 3.43 |
| 31 | 600555 | 九龙山 | 24,777,676.82 | 3.26 |
| 32 | 600351 | 亚宝药业 | 24,442,036.96 | 3.22 |
| 33 | 600031 | 三一重工 | 24,014,435.16 | 3.16 |
| 34 | 601998 | 中信银行 | 23,730,574.34 | 3.12 |
| 35 | 000762 | 西藏矿业 | 23,641,137.56 | 3.11 |
| 36 | 601988 | 中国银行 | 22,935,000.00 | 3.02 |
| 37 | 000568 | 泸州老窖 | 22,381,833.44 | 2.95 |
| 38 | 600991 | 长丰汽车 | 21,157,429.00 | 2.78 |
| 39 | 600019 | 宝钢股份 | 21,121,475.00 | 2.78 |
| 40 | 600872 | 中炬高新 | 20,807,408.52 | 2.74 |
| 41 | 600523 | 贵航股份 | 20,750,945.39 | 2.73 |
| 42 | 002052 | 同洲电子 | 19,975,030.26 | 2.63 |
| 43 | 000970 | 中科三环 | 19,125,260.37 | 2.52 |
| 44 | 600686 | 金龙汽车 | 18,799,601.53 | 2.47 |
| 45 | 600458 | 时代新材 | 18,773,544.27 | 2.47 |
| 46 | 002133 | 广宇集团 | 18,734,401.53 | 2.47 |
| 47 | 600239 | 云南城投 | 18,688,549.66 | 2.46 |
| 48 | 600177 | 雅戈尔 | 18,285,541.13 | 2.41 |
| 49 | 600820 | 隧道股份 | 18,020,732.93 | 2.37 |
| 50 | 000933 | 神火股份 | 16,686,504.48 | 2.20 |
| 51 | 002146 | 荣盛发展 | 16,616,602.66 | 2.19 |
| 52 | 600439 | 瑞贝卡 | 16,499,529.20 | 2.17 |
| 53 | 002056 | 横店东磁 | 15,483,131.72 | 2.04 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 000001 | 深发展A | 122,161,570.82 | 16.08 |
| 2 | 600000 | 浦发银行 | 117,124,816.14 | 15.42 |
| 3 | 600048 | 保利地产 | 114,036,897.07 | 15.01 |
| 4 | 600325 | 华发股份 | 98,811,850.22 | 13.01 |
| 5 | 601398 | 工商银行 | 83,798,889.72 | 11.03 |
| 6 | 600837 | 海通证券 | 77,696,622.09 | 10.23 |
| 7 | 002024 | 苏宁电器 | 71,854,807.12 | 9.46 |
| 8 | 600030 | 中信证券 | 66,343,470.91 | 8.73 |
| 9 | 601857 | 中国石油 | 62,349,705.24 | 8.21 |
| 10 | 600089 | 特变电工 | 61,765,599.28 | 8.13 |
| 11 | 600153 | 建发股份 | 58,786,063.96 | 7.74 |
| 12 | 000417 | 合肥百货 | 47,229,002.54 | 6.22 |
| 13 | 000729 | 燕京啤酒 | 47,205,552.28 | 6.21 |
| 14 | 600050 | 中国联通 | 46,558,098.42 | 6.13 |
| 15 | 600351 | 亚宝药业 | 44,000,250.58 | 5.79 |
| 16 | 600582 | 天地科技 | 41,036,213.17 | 5.40 |
| 17 | 600028 | 中国石化 | 39,855,666.98 | 5.25 |
| 18 | 600642 | 申能股份 | 39,067,175.21 | 5.14 |
| 19 | 601939 | 建设银行 | 36,285,000.00 | 4.78 |
| 20 | 600036 | 招商银行 | 34,737,559.91 | 4.57 |
| 21 | 600383 | 金地集团 | 34,171,294.67 | 4.50 |
| 22 | 600016 | 民生银行 | 33,261,831.41 | 4.38 |
| 23 | 600143 | 金发科技 | 32,290,908.74 | 4.25 |
| 24 | 600282 | 南钢股份 | 32,190,232.06 | 4.24 |
| 25 | 000685 | 中山公用 | 32,076,507.20 | 4.22 |
| 26 | 600535 | 天士力 | 31,510,943.84 | 4.15 |
| 27 | 000157 | 中联重科 | 30,807,056.56 | 4.05 |
| 28 | 000811 | 烟台冰轮 | 27,449,036.93 | 3.61 |
| 29 | 000762 | 西藏矿业 | 27,401,981.58 | 3.61 |
| 30 | 002183 | 怡 亚 通 | 26,421,972.53 | 3.48 |
| 31 | 601988 | 中国银行 | 25,801,445.60 | 3.40 |
| 32 | 600031 | 三一重工 | 25,752,330.61 | 3.39 |
| 33 | 600019 | 宝钢股份 | 25,022,146.00 | 3.29 |
| 34 | 600596 | 新安股份 | 23,300,190.05 | 3.07 |
| 35 | 000568 | 泸州老窖 | 22,980,422.68 | 3.02 |
| 36 | 000402 | 金 融 街 | 22,768,143.36 | 3.00 |
| 37 | 600872 | 中炬高新 | 22,244,813.11 | 2.93 |
| 38 | 601628 | 中国人寿 | 21,705,881.41 | 2.86 |
| 39 | 600177 | 雅戈尔 | 20,858,222.35 | 2.75 |
| 40 | 600239 | 云南城投 | 20,737,420.93 | 2.73 |
| 41 | 600458 | 时代新材 | 20,582,590.25 | 2.71 |
| 42 | 000970 | 中科三环 | 20,141,130.92 | 2.65 |
| 43 | 002052 | 同洲电子 | 19,759,828.29 | 2.60 |
| 44 | 600718 | 东软集团 | 19,563,673.39 | 2.57 |
| 45 | 600739 | 辽宁成大 | 19,492,190.98 | 2.57 |
| 46 | 002146 | 荣盛发展 | 18,831,437.34 | 2.48 |
| 47 | 000581 | 威孚高科 | 18,785,431.69 | 2.47 |
| 48 | 600523 | 贵航股份 | 18,751,130.19 | 2.47 |
| 49 | 600586 | 金晶科技 | 17,219,318.50 | 2.27 |
| 50 | 000679 | 大连友谊 | 17,130,828.05 | 2.25 |
| 51 | 002133 | 广宇集团 | 16,786,511.67 | 2.21 |
| 52 | 600486 | 扬农化工 | 16,513,448.78 | 2.17 |
| 53 | 002056 | 横店东磁 | 16,303,176.36 | 2.15 |
| 54 | 600406 | 国电南瑞 | 16,024,331.18 | 2.11 |
| 55 | 600820 | 隧道股份 | 15,934,263.45 | 2.10 |
| 买入股票成本（成交）总额 | 2,637,547,947.56 |
| 卖出股票收入（成交）总额 | 2,489,947,340.76 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | 228,356,000.00 | 16.70 |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| 其中：政策性金融债 | - | - | |
| 4 | 企业债券 | 21,480,714.96 | 1.57 |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 可转债 | - | - |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 249,836,714.96 | 18.27 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 0901015 | 09央行票据15 | 1,000,000 | 99,750,000.00 | 7.29 |
| 2 | 0901018 | 09央行票据18 | 1,000,000 | 99,740,000.00 | 7.29 |
| 3 | 0801081 | 08央行票据81 | 300,000 | 28,866,000.00 | 2.11 |
| 4 | 122952 | 09赣州债 | 100,000 | 9,996,330.96 | 0.73 |
| 5 | 122996 | 08常城建 | 88,130 | 9,059,764.00 | 0.66 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 1,193,490.12 |
| 2 | 应收证券清算款 | 7,878,993.05 |
| 3 | 应收股利 | 677,970.00 |
| 4 | 应收利息 | 1,802,239.21 |
| 5 | 应收申购款 | 29,114,535.91 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 40,667,228.29 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
| 26,131 | 40,264.60 | 738,138,809.46 | 70.15% | 314,015,447.93 | 29.85% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 16,704.41 | 0.0016% |
| 基金合同生效日（2008年10月9日）基金份额总额 | 800,000,000.00 |
| 报告期期初基金份额总额 | 755,498,196.68 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 881,957,643.19 |
| 报告期期间基金总赎回份额 | 585,301,582.48 |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） | — |
| 报告期期末基金份额总额 | 1,052,154,257.39 |
| 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 |
| 本报告期基金管理人和基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。 |
| 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 |
| 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 |
| 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 |
| 本报告期内本基金管理人和基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 债券交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | |||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例% | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例% | 佣金 | 占当期佣金总量的比例% | |||
| 广发证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 德邦证券 | 1 | 1,835,680,023.59 | 35.87 | 10,390,983.40 | 90.82 | 1,560,320.12 | 36.34 | - |
| 海通证券 | 2 | 1,277,651,486.19 | 24.96 | 1,050,610.00 | 9.18 | 1,061,353.96 | 24.72 | - |
| 安信证券 | 2 | 1,318,987,946.36 | 25.77 | - | - | 1,111,568.84 | 25.89 | - |
| 中信证券 | 1 | 246,277,460.96 | 4.81 | - | - | 200,102.99 | 4.66 | - |
| 世纪证券 | 1 | 188,718,317.64 | 3.69 | - | - | 153,335.72 | 3.57 | - |
| 招商证券 | 1 | 145,004,665.83 | 2.83 | - | - | 117,817.21 | 2.74 | - |
| 申银万国 | 1 | 105,495,387.75 | 2.06 | - | - | 89,671.52 | 2.09 | - |
| 平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 11 | 5,117,815,288.32 | 100.00 | 11,441,593.40 | 100.00 | 4,294,170.36 | 100.00 | - |