2009年半年度报告摘要
2009年6月30日
基金管理人：友邦华泰基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2009年08月26日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
报告期为2009年1月1日起至2009年6月30日止，本报告财务资料未经审计。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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注：本基金由友邦华泰中短期债券投资基金（原基金合同于2006年4月13日生效）转型而来，转型后基金合同于2007年12月3日生效。
2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
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注：1、本基金于2007年12月3日由友邦华泰中短期债券投资基金（友邦短债）转型为友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金（友邦增利）。原友邦短债基金的基金份额全部转为A类份额，B类基金份额于2008年1月9日开始销售。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：图示日期为2007年12月3日至2009年6月30日。
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注：图示日期为2007年12月3日至2009年6月30日。
1、本基金于2007年12月3日由友邦华泰中短期债券投资基金转型为友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金。
2、按转型后基金合同规定，本基金自转型日起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到转型后基金合同第十三条（二）投资范围中规定的各项比例，投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，投资于风险类资产（固定收益类资产以外的其它资产，包括股票、权证等）的比例不超过基金资产的20%。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为友邦华泰基金管理有限公司。友邦华泰基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为AIG Global Investment Corp.、华泰证券股份有限公司和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资额分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金、友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、友邦华泰积极成长混合型证券投资基金、友邦华泰价值增长股票型证券投资基金和友邦华泰货币市场基金。截至2009年6月30日，公司管理规模为194.63亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离职日期指基金管理公司作出决定之日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次集中交易室对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格均不相同。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
在09年上半年，市场充分诠释了“信心”至上的理念。凭借充沛的流动性，市场资金在“中国经济首先复苏”的高度信心下大量进入股市，而股市的震荡稳步上行所产生的财富效应又反过来刺激更多的资金进入市场。上证指数从年初的1849点一直涨升到6月末的2990点，大量股票涨幅巨大。在这段行情中，相比工业企业的利润回复增长而言，具备资产概念的，具有金融属性的品种明显更受到投资者垂青，在资金成本大幅降低的前提下，投资者对通胀的预期更为强烈，房地产、有色、煤炭、银行等行业涨幅明显超前。
相比之下，债券市场就稍显沉闷，1季度在机构资金撤离债市、通胀预期不断上升的刺激下，长期端收益率较上年末上升达50点左右；二季度市场收益率在大部分的时间里保持温和的盘整状态，虽然4、5月间中长期收益率出现了温和的反弹，但很快随着新增贷款的迅速增长，整体市场收益率曲线也开始了缓慢的攀升，而随着新股IPO的开始，短期端利率有了较大提升，一年期央票收益率从一季度的1%左右上升至1.60%左右并保持一定的上升态势。
抓住股市的有利时机，本基金较大的增加了权益类投资的比重，在波动不大的前提下获得了较高的投资收益；出于流动性的考虑，本基金对企业债及可转债的投资仍然较少涉及。
本报告期末，本基金A类和B类基金份额净值分别为1.1004元和1.0954元，分别上涨4.84%和4.68%，同期本基金的业绩比较基准上涨0.56%。
4.5 管理人对对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，我们对股票市场仍然较为乐观。如果说始于07年中的全球金融危机是百年一遇的话，那么始于08年秋的各国政府的拯救经济的政策力度也是绝对空前的，从而反映在流动性对市场的影响力上也应该是远超历史平均水平的。尽管国际经济的恢复速度较慢，但大部分投资者愿意相信最困难的时刻已经过去，真正能够鼓起投资者信心的还是国内经济的复苏水平极快，目前的多项宏观经济指标都指示国内经济状况可能远好于预期，上市公司的利润增长也会逐渐改善。
从债券市场看，由于总体市场收益率水平仍然不高，很难吸引其他市场的资金流入，但实际较温和的通胀水平也抑制了收益率水平在短期内的快速上升，这也是流动性充沛的另一个方面；当然，如果信贷增速不断加快的话，也会带动短期端收益率水平的提高，这将使债券市场的整体收益率水平进一步提升。
本基金仍将延续稳定增长的特点，在控制风险的前提下争取更多的权益类的收益，在IPO重开以后，新股申购可能重新成为基金的重要获利来源。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理（除投资总监外）不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，基金收益分配每年至多4次；全年基金收益分配比例不得低于年度基金可供分配收益的60%；基金收益分配后每基金份额净值不低于面值。本基金于2009年4月20日实施了收益分配，每10份基金份额获得0.470元红利。截至本报告期末，基金可分配收益为A类：0.1004元/份和B类：0.0954元/份。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金
报告截止日：2009年6月30日
单位：人民币元
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注：报告截止日2009年6月30日，A类基金份额净值1.1004元，A类基金份额总额199,337,374.68份；B类基金份额净值1.0954元，B类基金份额总额213,489,353.11份。
6.2 利润表
会计主体：友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日
单位：人民币元
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日
单位：人民币元
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6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金(原友邦华泰中短期债券投资基金) (以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2006]第37号《关于同意友邦华泰中短期债券投资基金募集的批复》核准，由友邦华泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《友邦华泰中短期债券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币5,652,942,702.72元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第32号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《友邦华泰中短期债券投资基金基金合同》于2006年4月13日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为5,654,301,635.20份基金份额，其中认购资金利息折合1,358,932.48份基金份额。本基金的基金管理人为友邦华泰基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据本基金基金份额持有人大会审议通过的《关于友邦华泰中短期债券投资基金转型为友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金有关事项的议案》，并经中国证监会证监基金字[2007]第323号《关于核准友邦华泰中短期债券投资基金基金份额持有人大会有关变更基金类别决议的批复》，本基金的基金类别自2007年12月3日起由原中短期债券基金转型为普通债券型基金。《友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金合同》和《友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金托管协议》自2007年12月3日起生效，原《友邦华泰中短期债券投资基金基金合同》和《友邦华泰中短期债券投资基金托管协议》自同一日起失效。
根据《友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金合同》和《友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，自2007年12月3日起，本基金根据申购费用和销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时分级收取前端申购费用但免收销售服务费的称为A类，而不收取前端申购费用只从本类别基金资产中计提销售服务费的称为B类。本基金A类、B类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和B类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和原《友邦华泰中短期债券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围于2007年12月3日前为固定收益类金融工具，包括高信用等级的债券(包括国债、央行票据、金融债和信用等级为投资级及以上的企业债、次级债、短期融资券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的证券化产品等)、定期存款、大额存单、债券回购以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它固定收益类投资工具及其衍生工具。本基金将不得投资于可转换债券和权益类证券。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和实施转型后修订的《友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围自2007年12月3日起变更为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，固定收益类资产(包括国债、金融债、企业债、可转换债券、资产支持证券、央行票据、债券回购、同业存款等)的比例不低于基金资产的80%，投资于风险类资产(固定收益类资产以外的其它资产，包括股票、权证等)的比例不超过基金资产的20%。此外，本基金可以参与一级市场新股申购，并持有因在一级市场申购所获得的股票以及因可转债转股所形成的股票，也可以直接投资于二级市场中的股票、权证等，还可以持有股票所派发的权证、可分离债券产生的权证。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券(含政策性金融债、央行票据)不低于基金资产净值的5%，持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%。本基金的转型后业绩比较基准为：中信全债指数×80%+一年期银行定期存款税后收益率×20%。
本财务报表由本基金的基金管理人友邦华泰基金管理有限公司于2009年8月26日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部通知[2009]4号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号@年报告和半年度报告@（行）》等问题的通知、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2009年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2009年6月30日的财务状况以及2009年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估值与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
6.4.5.3 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税 [2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(c)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(d)基金买卖股票于2008年4月24日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自2008年4月24日起至2008年9月18日止按0.1%的税率缴纳。自2008年9月19日起基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，关联方关系未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
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6.4.10.1.2 权证交易
金额单位：人民币元
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6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
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注：上述佣金在基金转型之前按债券和回购交易量的十万分之一点五计算，以扣除由交易所或中国证券登记结算有限责任公司收取的费用，以及由券商承担的债券和回购交易的证券结算风险基金后的净额列示，转型之后按股票交易量的千分之一计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
本基金未租用其他券商专用交易单元。
6.4.10.1.4 债券交易
金额单位：人民币元
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6.4.10.1.5 债券回购交易
金额单位：人民币元
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6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
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注：转型前，本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的0.45%的年费率计提。
转型后，本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的0.70%的年费率计提，计算方法如下：
H = E × 0.70% ÷ 当年天数
H为每日应支付的管理人报酬
E为前一日的基金资产净值
基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
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注：转型前，本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。
转型后，本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提，计算方法如下：
H = E × 0.20% ÷ 当年天数
H为每日应支付的托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
6.4.10.2.3 销售服务费
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注：转型前，本基金应支付销售机构的销售服务费，按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。
转型后，本基金A类基金份额不再计提销售服务费，B类基金份额应支付销售机构的销售服务费，按前一日基金资产净值的0.30%的年费率计提，计算方法如下：
H = E × 0.30% ÷ 当年天数
H为每日B类基金份额应支付的销售服务费
E为前一日的B类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给各基金销售机构。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
■
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
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6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
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注：基金管理人的股东AIG Global Investment Corp.(AIGGIC)通过合格境外机构投资者(QFII)持有本基金A类份额，申购费用参照基金管理人公布的费率。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
单位：人民币元
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6.4.12 期末（2009年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而于期末流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金由友邦华泰中短期债券投资基金转型而来，转型后基金合同自2007年12月3日生效。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读载于基金管理人网站（www.aig-huatai.com）的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
■
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
■
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
7.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
7.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
■
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的股票。
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
§9 开放式基金份额变动
单位：份
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人、托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
10.5 基金改聘会计师事务所情况
报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。该事务所已向本基金提供了3年的审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：
■
注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准
1）资金雄厚，信誉良好。
2）财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因重大违规行为而受到有关管理机关的处罚。
3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。
4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。
5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。
2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序
基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。
友邦华泰基金管理有限公司
二〇〇九年八月二十六日
| 基金名称 | 友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 友邦华泰稳本增利债券 | |
| 交易代码 | 519519 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2006年04月13日 | |
| 报告期末基金份额总额 | 412,826,727.79 | |
| 下属两级基金的基金简称 | 友邦华泰稳本增利债券A | 友邦华泰稳本增利债券B |
| 下属两级基金的交易代码 | 519519 | 460003 |
| 报告期末下属两级基金的份额总额 | 199,337,374.68 | 213,489,353.11 |
| 投资目标 | 在控制本金下跌风险的前提下，充分利用资本市场各类资产定价不准确产生的投资机会，实现基金资产的持续稳定增值。 |
| 投资策略 | 本基金将以固定收益类资产投资为基础，以其投资收益为保障，参照固定比例组合保险机制（CPPI）对风险类资产上限进行动态调整，以有效保障投资组合本金的安全。 |
| 业绩比较基准 | 中信全债指数×80%+一年期银行定期存款税后收益率×20% |
| 风险收益特征 | 属于主动管理的债券型基金，较低风险较低收益。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 友邦华泰基金管理有限公司 | 招商银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 陈晖 | 张燕 |
| 联系电话 | 021-38601777 | 0755-83199084 | |
| 电子邮箱 | cs4008880001@aig-huatai.com | yan_zhang@cmbchina.com | |
| 客户服务电话 | 400-888-0001 | 95555 | |
| 传真 | 021-38601799 | 0755-83195201 | |
| 注册地址 | 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦40楼 | 深圳深南大道7088号招商银行大厦 | |
| 办公地址 | 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 | 深圳深南大道7088号招商银行大厦 | |
| 邮政编码 | 200135 | 518040 | |
| 法定代表人 | 齐亮 | 秦晓 | |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.aig-huatai.com |
| 基金半年度报告备置地点 | 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 |
| 报告期（2009年01月01日-2009年06月30日） | ||
| 3.1.1 期间数据和指标 | A类 | B类 |
| 本期已实现收益 | 17,277,309.65 | 19,130,821.82 |
| 本期利润 | 8,514,471.05 | 11,495,555.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0416 | 0.0480 |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.84% | 4.68% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 报告期（2009年01月01日-2009年06月30日） | |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1004 | 0.0954 |
| 期末基金资产净值 | 219,358,032.89 | 233,858,238.67 |
| 期末基金份额净值 | 1.1004 | 1.0954 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ | |
| A类 | 过去一个月 | 2.27% | 0.32% | -0.04% | 0.02% | 2.31% | 0.30% |
| A类 | 过去三个月 | 3.27% | 0.34% | 0.45% | 0.04% | 2.82% | 0.30% |
| A类 | 过去六个月 | 4.84% | 0.31% | 0.56% | 0.06% | 4.28% | 0.25% |
| A类 | 过去一年 | 12.73% | 0.28% | 6.92% | 0.09% | 5.81% | 0.19% |
| A类 | 自基金合同生效日起至今（2007年12月03日-2009年06月30日） | 15.80% | 0.23% | 9.55% | 0.08% | 6.25% | 0.15% |
| B类 | 过去一个月 | 2.24% | 0.32% | -0.04% | 0.02% | 2.28% | 0.30% |
| B类 | 过去三个月 | 3.20% | 0.34% | 0.45% | 0.04% | 2.75% | 0.30% |
| B类 | 过去六个月 | 4.68% | 0.31% | 0.56% | 0.06% | 4.12% | 0.25% |
| B类 | 过去一年 | 12.39% | 0.28% | 6.92% | 0.09% | 5.47% | 0.19% |
| B类 | 自基金合同生效日起至今（2007年12月03日-2009年06月30日） | 15.29% | 0.23% | 9.55% | 0.08% | 5.74% | 0.15% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 沈涛 | 本基金的基金经理 | 2008年03月04日 | － | 16年 | 沈涛先生，经济学博士。2005年9月至2007年11月年任易方达基金管理有限公司月月收益中短期债券投资基金基金经理。2007年11月加入友邦华泰基金管理有限公司，2008年3月起任友邦华泰金字塔稳本增利债券型基金基金经理。 |
| 资 产 | 附注号 | 本期末 2009年06月30日 | 上年度末 2008年12月31日 |
| 资 产： | |||
| 银行存款 | 6.4.7.1 | 4,270,613.34 | 11,569,015.68 |
| 结算备付金 | 895,601.91 | 2,064,122.56 | |
| 存出保证金 | 584,935.47 | 510,000.00 | |
| 交易性金融资产 | 6.4.7.2 | 440,042,311.17 | 751,271,529.97 |
| 其中：股票投资 | 70,132,155.30 | 36,550,188.38 | |
| 债券投资 | 358,640,220.28 | 700,280,674.80 | |
| 资产支持证券投资 | 11,269,935.59 | 14,440,666.79 | |
| 衍生金融资产 | 6.4.7.3 | － | － |
| 买入返售金融资产 | 6.4.7.4 | － | － |
| 应收证券清算款 | － | 1,778,008.16 | |
| 应收利息 | 6.4.7.5 | 10,431,629.03 | 12,121,805.45 |
| 应收股利 | － | － | |
| 应收申购款 | 990,632.87 | 3,289,613.96 | |
| 其他资产 | － | － | |
| 资产总计 | 457,215,723.79 | 782,604,095.78 | |
| 负债和所有者权益 | 附注号 | 本期末 2009年06月30日 | 上年度末 2008年12月31日 |
| 负 债： | |||
| 短期借款 | － | － | |
| 交易性金融负债 | － | － | |
| 衍生金融负债 | － | － | |
| 卖出回购金融资产款 | － | 109,999,775.00 | |
| 应付证券清算款 | － | － | |
| 应付赎回款 | 2,399,564.77 | 3,305,217.68 | |
| 应付管理人报酬 | 257,307.54 | 393,216.39 | |
| 应付托管费 | 73,516.44 | 112,347.57 | |
| 应付销售服务费 | 58,127.69 | 81,989.33 | |
| 应付交易费用 | 6.4.7.6 | 386,449.72 | 121,992.21 |
| 应交税费 | 379,200.00 | 85,200.00 | |
| 应付利息 | － | 10,047.82 | |
| 应付利润 | － | － | |
| 其他负债 | 6.4.7.7 | 445,286.07 | 445,699.26 |
| 负债合计 | 3,999,452.23 | 114,555,485.26 | |
| 所有者权益： | |||
| 实收基金 | 6.4.7.8 | 412,826,727.79 | 610,639,133.45 |
| 未分配利润 | 6.4.7.9 | 40,389,543.77 | 57,409,477.07 |
| 所有者权益合计 | 453,216,271.56 | 668,048,610.52 | |
| 负债和所有者权益总计 | 457,215,723.79 | 782,604,095.78 |
| 项 目 | 附注号 | 本期 2009年01月01日-2009年06月30日 | 上年度可比期间2008年01月01日-2008年06月30日 |
| 一、收入 | 24,437,445.35 | 32,326,681.17 | |
| 1.利息收入 | 7,436,319.92 | 19,737,817.47 | |
| 其中：存款利息收入 | 6.4.7.10 | 67,558.84 | 1,662,892.12 |
| 债券利息收入 | 7,078,892.96 | 16,714,688.16 | |
| 资产支持证券利息收入 | 289,868.12 | 401,660.58 | |
| 买入返售金融资产收入 | － | 958,576.61 | |
| 其他利息收入 | － | － | |
| 2.投资收益 | 32,981,543.74 | 12,077,352.69 | |
| 其中：股票投资收益 | 6.4.7.11 | 20,390,301.75 | 5,667,208.10 |
| 债券投资收益 | 6.4.7.12 | 11,799,426.49 | 6,256,377.41 |
| 资产支持证券投资收益 | － | － | |
| 衍生工具收益 | 6.4.7.13 | － | 10,881.45 |
| 股利收益 | 6.4.7.14 | 791,815.50 | 142,885.73 |
| 3.公允价值变动收益 | 6.4.7.15 | -16,398,104.62 | -803,351.84 |
| 4.其他收入 | 6.4.7.16 | 417,686.31 | 1,314,862.85 |
| 二、费用 | -4,427,418.50 | -10,910,339.35 | |
| 1．管理人报酬 | -1,710,448.24 | -4,821,720.66 | |
| 2．托管费 | -488,699.51 | -1,377,634.44 | |
| 3．销售服务费 | -391,454.56 | -732,339.56 | |
| 4．交易费用 | 6.4.7.17 | -1,638,145.60 | -294,190.73 |
| 5．利息支出 | -83,817.87 | -3,586,807.99 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -83,817.87 | -3,586,807.99 | |
| 6．其他费用 | 6.4.7.18 | -114,852.72 | -97,645.97 |
| 三、利润总额 | 20,010,026.85 | 21,416,341.82 |
| 项 目 | 本期 2009年01月01日-2009年06月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益 | 610,639,133.45 | 57,409,477.07 | 668,048,610.52 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数 | 20,010,026.85 | 20,010,026.85 | |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 | -197,812,405.66 | -17,651,969.65 | -215,464,375.31 |
| 其中：1.基金申购款 | 165,752,811.98 | 16,020,700.91 | 181,773,512.89 |
| 2.基金赎回款 | -363,565,217.64 | -33,672,670.56 | -397,237,888.20 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 | － | -19,377,990.50 | -19,377,990.50 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 412,826,727.79 | 40,389,543.77 | 453,216,271.56 |
| 项 目 | 上年度可比期间2008年01月01日-2008年06月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 129,313,489.43 | 2,276,753.37 | 131,590,242.80 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数 | － | 21,416,341.82 | 21,416,341.82 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 | 1,631,767,788.00 | 10,780,849.09 | 1,642,548,637.09 |
| 其中：1.基金申购款 | 2,286,609,258.14 | 22,231,779.44 | 2,308,841,037.58 |
| 2.基金赎回款 | -654,841,470.14 | -11,450,930.35 | -666,292,400.49 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 | － | -2,064,882.46 | -2,064,882.46 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 1,761,081,277.43 | 32,409,061.82 | 1,793,490,339.25 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 友邦华泰基金管理有限公司 | 基金管理人、B类基金份额注册登记人、基金直销机构 |
| 招商银行股份有限公司 | 基金托管人、基金代销机构 |
| AIG Global Investment Corp.(AIGGIC) | 基金管理人的股东 |
| 华泰证券股份有限公司 | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
| 关联方名称 | 本期 2009年01月01日-2009年06月30日 | 上年度可比期间 2008年01月01日-2008年06月30日 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | |
| 华泰证券股份有限公司 | 1,062,852,250.21 | 100.00% | 111,193,024.55 | 100.00% |
| 关联方名称 | 本期 2009年01月01日-2009年06月30日 | 上年度可比期间 2008年01月01日-2008年06月30日 | ||
| 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例 | |
| 华泰证券股份有限公司 | － | － | 35,747,785.36 | 100.00% |
| 关联方名称 | 本期 2009年01月01日-2009年06月30日 | |||
| 当期佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占应付佣金余额的比例 | |
| 华泰证券股份有限公司 | 889,154.98 | 100.00% | 380,443.72 | 100.00% |
| 关联方名称 | 上年度可比期间 2008年01月01日-2008年06月30日 | |||
| 当期佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占应付佣金余额的比例 | |
| 华泰证券股份有限公司 | 94,263.63 | 100.00% | 86,623.80 | 100.00% |
| 关联方名称 | 本期 2009年01月01日-2009年06月30日 | 上年度可比期间 2008年01月01日-2008年06月30日 | ||
| 成交金额 | 占当期债券交易总量的比例 | 成交金额 | 占当期债券交易总量的比例 | |
| 华泰证券股份有限公司 | 282,723,602.37 | 100.00% | 639,363,413.07 | 100.00% |
| 关联方名称 | 本期 2009年01月01日-2009年06月30日 | 上年度可比期间 2008年01月01日-2008年06月30日 | ||
| 成交金额 | 占当期债券回购总量的比例 | 成交金额 | 占当期债券回购总量的比例 | |
| 华泰证券股份有限公司 | 242,000,000.00 | 100.00% | 1,729,100,000.00 | 100.00% |
| 关联方名称 | 本期 2009年01月01日-2009年06月30日 | 上年度可比期间 2008年01月01日-2008年06月30日 |
| 当期应支付的管理费 | 1,710,448.24 | 4,821,720.66 |
| 其中：当期已支付 | 1,453,140.70 | 3,853,913.31 |
| 期末未支付 | 257,307.54 | 967,807.35 |
| 关联方名称 | 本期 2009年01月01日-2009年06月30日 | 上年度可比期间 2008年01月01日-2008年06月30日 |
| 当期应支付的托管费 | 488,699.51 | 1,377,634.44 |
| 其中：当期已支付 | 415,183.07 | 1,101,118.05 |
| 期末未支付 | 73,516.44 | 276,516.39 |
| 获得销售服务费的 各关联方名称(B类) | 本期 2009年01月01日-2009年06月30日 | ||||
| 当期已支付 | 期末未支付 | 合计 | |||
| 华泰证券股份有限公司 | 92,631.49 | 15,127.41 | 107,758.90 | ||
| 招商银行股份有限公司 | 29,003.48 | 5,271.28 | 34,274.76 | ||
| 友邦华泰基金管理有限公司 | 15,845.24 | 5,028.72 | 20,873.96 | ||
| 合计 | 137,480.21 | 25,427.41 | 162,907.62 | ||
| 获得销售服务费的 各关联方名称(B类) | 上年度可比期间 2008年01月01日-2008年06月30日 | ||||
| 当期应支付的销售服务费 | |||||
| 当期已支付 | 期末未支付 | 合计 | |||
| 华泰证券股份有限公司 | 151,182.54 | 30,613.24 | 181,795.78 | ||
| 招商银行股份有限公司 | 40,844.42 | 8,980.86 | 49,825.28 | ||
| 友邦华泰基金管理有限公司 | 4,471.96 | 1,152.59 | 5,624.55 | ||
| 合计 | 196,498.92 | 40,746.69 | 237,245.61 | ||
| 本期 2009年01月01日-2009年06月30日 | ||||||
| 银行间市场交易的 各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 招商银行股份有限公司 | － | 120,416,101.37 | － | － | － | － |
| 上年度可比期间 2008年01月01日-2008年06月30日 | ||||||
| 银行间市场交易的 各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 招商银行股份有限公司 | 30,195,416.07 | － | － | － | 645,600,000.00 | 408,585.21 |
| 项目 | 本期 2009年01月01日-2009年06月30日 | 上年度可比期间 2008年01月01日-2008年06月30日 | ||
| A类 | B类 | A类 | B类 | |
| 期初持有的基金份额 | － | 39,849,573.89 | － | － |
| 期间申购/买入总份额 | － | － | － | 39,849,573.89 |
| 期间因拆分增加的份额 | － | － | － | － |
| 期间赎回/卖出总份额 | － | 10,000,000.00 | － | － |
| 期间由于拆分增加的份额 | － | － | － | － |
| 期末持有的基金份额 | － | 29,849,573.89 | － | 39,849,573.89 |
| 占基金总份额比例 | － | 7.23% | － | 2.26% |
| 关联方名称 | 本期末 2009年06月30日 | 上年度末 2008年12月31日 | |||
| 持有的 基金份额 | 持有的基金份额 占基金总份额的比例 | 持有的 基金份额 | 持有的基金份额 占基金总份额的比例 | ||
| A类 | AIG Global Investment Corp. (AIGGIC) | 106,988,732.11 | 25.92% | 102,513,013.01 | 16.79% |
| 关联方名称 | 本期 2009年01月01日-2009年06月30日 | 上年度可比期间 2008年01月01日-2008年06月30日 | ||
| 期末 存款余额 | 当期 存款利息收入 | 期末 存款余额 | 当期 存款利息收入 | |
| 招商银行股份有限公司 | 4,270,613.34 | 52,849.91 | 272,269,485.73 | 1,642,543.67 |
| 序号 | 权益 登记日 | 除息日 | 每10份基金 份额分红数 | 现金形式 发放 | 再投资形式 发放 | 利润分配 合计 |
| 1 | 20090420 | 20090420 | 0.470 | 10,914,712.95 | 8,463,277.55 | 19,377,990.50 |
| 合计 | 0.470 | 10,914,712.95 | 8,463,277.55 | 19,377,990.50 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 70,132,155.30 | 15.34 |
| 其中：股票 | 70,132,155.30 | 15.34 | |
| 2 | 固定收益投资 | 369,910,155.87 | 80.90 |
| 其中：债券 | 358,640,220.28 | 78.44 | |
| 资产支持证券 | 11,269,935.59 | 2.46 | |
| 3 | 金融衍生品投资 | － | － |
| 4 | 买入返售金融资产 | － | － |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,166,215.25 | 1.13 |
| 其他资产 | 12,007,197.37 | 2.63 | |
| 合计 | 457,215,723.79 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | 3,490,000.00 | 0.77 |
| B | 采掘业 | 13,786,832.08 | 3.04 |
| C | 制造业 | 29,226,763.79 | 6.45 |
| C0 | 食品、饮料 | 8,610,000.00 | 1.90 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | － | － |
| C2 | 木材、家具 | － | － |
| C3 | 造纸、印刷 | － | － |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | － | － |
| C5 | 电子 | － | － |
| C6 | 金属、非金属 | 15,204,763.79 | 3.35 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 5,412,000.00 | 1.19 |
| C8 | 医药、生物制品 | － | － |
| C99 | 其他制造业 | － | － |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | － | － |
| E | 建筑业 | － | － |
| F | 交通运输、仓储业 | 5,428,000.00 | 1.20 |
| G | 信息技术业 | 5,488,000.00 | 1.21 |
| H | 批发和零售贸易 | 2,094,000.00 | 0.46 |
| I | 金融、保险业 | － | － |
| J | 房地产业 | 10,618,559.43 | 2.34 |
| K | 社会服务业 | － | － |
| L | 传播与文化产业 | － | － |
| M | 综合类 | － | － |
| 合计 | 70,132,155.30 | 15.47 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 601666 | 平煤股份 | 476,888 | 13,786,832.08 | 3.04 |
| 2 | 000060 | 中金岭南 | 406,271 | 8,730,763.79 | 1.93 |
| 3 | 000568 | 泸州老窖 | 300,000 | 8,610,000.00 | 1.90 |
| 4 | 000402 | 金融街 | 493,743 | 6,793,903.68 | 1.50 |
| 5 | 000878 | 云南铜业 | 300,000 | 6,474,000.00 | 1.43 |
| 6 | 600050 | 中国联通 | 800,000 | 5,488,000.00 | 1.21 |
| 7 | 601919 | 中国远洋 | 400,000 | 5,428,000.00 | 1.20 |
| 8 | 600089 | 特变电工 | 300,000 | 5,412,000.00 | 1.19 |
| 9 | 000002 | 万科A | 299,973 | 3,824,655.75 | 0.84 |
| 10 | 600467 | 好当家 | 500,000 | 3,490,000.00 | 0.77 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
| 1 | 000629 | 攀钢钢钒 | 39,293,500.00 | 5.88 |
| 2 | 600028 | 中国石化 | 33,961,607.93 | 5.08 |
| 3 | 600030 | 中信证券 | 30,531,047.80 | 4.57 |
| 4 | 000878 | 云南铜业 | 29,865,197.68 | 4.47 |
| 5 | 600837 | 海通证券 | 24,873,852.18 | 3.72 |
| 6 | 601328 | 交通银行 | 24,153,141.06 | 3.62 |
| 7 | 601628 | 中国人寿 | 21,341,771.88 | 3.19 |
| 8 | 000060 | 中金岭南 | 21,074,376.59 | 3.15 |
| 9 | 601666 | 平煤股份 | 16,065,644.23 | 2.40 |
| 10 | 600362 | 江西铜业 | 15,834,701.31 | 2.37 |
| 11 | 000001 | 深发展A | 15,022,774.54 | 2.25 |
| 12 | 601601 | 中国太保 | 14,362,241.20 | 2.15 |
| 13 | 002024 | 苏宁电器 | 13,876,956.65 | 2.08 |
| 14 | 600887 | *ST伊利 | 13,606,758.73 | 2.04 |
| 15 | 000012 | 南玻A | 12,686,629.50 | 1.90 |
| 16 | 600089 | 特变电工 | 12,463,537.45 | 1.87 |
| 17 | 600126 | 杭钢股份 | 9,227,125.68 | 1.38 |
| 18 | 601919 | 中国远洋 | 9,212,945.21 | 1.38 |
| 19 | 601699 | 潞安环能 | 8,409,973.00 | 1.26 |
| 20 | 600497 | 驰宏锌锗 | 8,148,639.20 | 1.22 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
| 1 | 000629 | 攀钢钢钒 | 45,862,480.13 | 6.87 |
| 2 | 600028 | 中国石化 | 34,015,109.28 | 5.09 |
| 3 | 600030 | 中信证券 | 31,213,328.54 | 4.67 |
| 4 | 600837 | 海通证券 | 26,919,808.22 | 4.03 |
| 5 | 601328 | 交通银行 | 24,136,323.00 | 3.61 |
| 6 | 000878 | 云南铜业 | 23,504,725.71 | 3.52 |
| 7 | 601628 | 中国人寿 | 21,183,766.81 | 3.17 |
| 8 | 600362 | 江西铜业 | 19,676,295.02 | 2.95 |
| 9 | 000001 | 深发展A | 19,136,492.40 | 2.86 |
| 10 | 002024 | 苏宁电器 | 15,209,209.50 | 2.28 |
| 11 | 000060 | 中金岭南 | 14,035,366.70 | 2.10 |
| 12 | 601601 | 中国太保 | 13,569,521.73 | 2.03 |
| 13 | 000012 | 南 玻Ａ | 13,322,101.80 | 1.99 |
| 14 | 600887 | *ST伊利 | 12,592,290.99 | 1.88 |
| 15 | 601699 | 潞安环能 | 11,408,446.19 | 1.71 |
| 16 | 600126 | 杭钢股份 | 9,223,366.22 | 1.38 |
| 17 | 000969 | 安泰科技 | 8,874,615.21 | 1.33 |
| 18 | 600482 | 风帆股份 | 8,234,584.53 | 1.23 |
| 19 | 600497 | 驰宏锌锗 | 7,939,357.08 | 1.19 |
| 20 | 600383 | 金地集团 | 7,623,823.50 | 1.14 |
| 买入股票成本（成交）总额 | 533,220,656.03 |
| 卖出股票收入（成交）总额 | 529,631,594.18 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | 39,951,600.00 | 8.82 |
| 2 | 央行票据 | 280,426,000.00 | 61.87 |
| 3 | 金融债券 | 9,965,000.00 | 2.20 |
| 其中：政策性金融债 | 9,965,000.00 | 2.20 | |
| 4 | 企业债券 | 18,164,620.28 | 4.01 |
| 5 | 企业短期融资券 | 10,133,000.00 | 2.24 |
| 6 | 其他 | － | － |
| 7 | 合计 | 358,640,220.28 | 79.13 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 0801101 | 08央票101 | 1,000,000 | 96,590,000.00 | 21.31 |
| 2 | 0801112 | 08央票112 | 500,000 | 48,575,000.00 | 10.72 |
| 3 | 0801098 | 08央行票据98 | 500,000 | 48,270,000.00 | 10.65 |
| 4 | 010203 | 02国债(3) | 394,000 | 39,951,600.00 | 8.82 |
| 5 | 0801110 | 08央票110 | 300,000 | 29,088,000.00 | 6.42 |
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 数量 （份） | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 119004 | 澜电03 | 100,000 | 10,001,642.59 | 2.21 |
| 2 | 119005 | 浦建收益 | 130,000 | 1,268,293.00 | 0.28 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 584,935.47 |
| 2 | 应收证券清算款 | － |
| 3 | 应收股利 | － |
| 4 | 应收利息 | 10,431,629.03 |
| 5 | 应收申购款 | 990,632.87 |
| 6 | 其他应收款 | － |
| 7 | 待摊费用 | － |
| 8 | 其他 | － |
| 9 | 合计 | 12,007,197.37 |
| 份额 级别 | 持有人户数 (户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | |||||
| 持有 份额 | 占总份额 比例 | 持有 份额 | 占总份额 比例 | |||
| A类 | 1,514 | 131,662.73 | 153,694,341.41 | 37.23% | 45,643,033.27 | 11.06% |
| B类 | 7,729 | 27,621.86 | 45,435,657.25 | 11.01% | 168,053,695.86 | 40.71% |
| 合计 | 9,243 | 159,284.59 | 199,129,998.66 | 48.24% | 213,696,729.13 | 51.77% |
| 项目 | 份额级别 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | A类 | － | － |
| B类 | 915.50 | － | |
| 合计 | 915.50 | － |
| A类 | B类 | |
| 报告期期初基金份额总额 | 317,507,501.75 | 293,131,631.70 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 97,122,146.94 | 68,630,665.04 |
| 报告期期间基金总赎回份额 | 215,292,274.01 | 148,272,943.63 |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） | － | － |
| 报告期期末基金份额总额 | 199,337,374.68 | 213,489,353.11 |
| 券商名称 | 交易单元 数量 | 股票交易 | 债券交易 | 债券回购交易 | 权证交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | |||||
| 成交金额 | 占股票 成交总额比例 | 成交金额 | 占债券 成交总额比例 | 成交金额 | 占债券回购 成交总额比例 | 成交金额 | 占权证 成交总额比例 | 佣金 | 占当期佣金 总量的比例 | |||
| 华泰证券 | 2 | 1,062,852,250.21 | 100.00% | 282,723,602.37 | 100.00% | 242,000,000.00 | 100.00% | － | 889,154.98 | 100.00% | ||