2009年半年度报告摘要
2009年06月30日
基金管理人：友邦华泰基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2009年08月26日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告期自2009年1月1日起至2009年6月30日止。本财务报告资料未经审计。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
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注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：图示日期为2006年11月17日至2009年6月30日。
按基金合同规定，本基金自基金合同生效起3个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十六条（二）投资范围及投资比例中规定的比例，即投资于指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95％。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为友邦华泰基金管理有限公司。友邦华泰基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为AIG Global Investment Corp.、华泰证券股份有限公司和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资额分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金、友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、友邦华泰积极成长混合型证券投资基金、友邦华泰价值增长股票型证券投资基金和友邦华泰货币市场基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期指基金管理公司作出决定之日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次集中交易室对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格均不相同。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
09年上半年，市场在犹豫中进入了确定性的上升趋势。上半年，上证红利指数的累积涨幅为62.27%，沪深300指数的累积涨幅为74%。
上半年市场的系统性上行主要分为两个阶段：第一阶段的动力引擎主要源自
流动性推动、政府政策触发以及企业库存回补背景下的中小板行情，其中新能源股票表现尤其优异；第二阶段是源自房产市场景气复苏带来的、以大金融板块为龙头的早期主流行情。
红利指数基于其低估值的风格特征，充分受益于第一阶段的流动性推动行情，超额收益较为明显；在第二阶段的行情趋势中，超额收益的板块主要在于房产、汽车等先导行业以及银行等大金融板块，以投资链条上中游行业为主的红利指数表现基本与大盘同步，略逊于以先导和大金融行业为主要行业。这是不同市场阶段行业轮动的客观结果。
2009年上半年，我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。该期间内，本基金的累计跟踪偏离为0.72%，日均跟踪偏离度的绝对值为0.03%，期间日跟踪误差为0.05%，较好地实现了本基金的投资目标。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来A股市场，基于我们上述： “市场系统性持续上升的根本动力来源于引领实体经济持续复苏的动力引擎在时间窗口上的超预期顺利衔接，未来市场是否能够持续上行的根本也是在于市场对复苏动力持续性预期的强弱” 的分析逻辑：
尽管大概率下，三季度房产市场的销量会在价格过快上涨以及二套房有所收紧的政策导向下有所回落使得整体板块有所压制，但在市场对于政府最终政策导向预期尚未发生趋势性转向、加之流动性乘数逐渐放大、通胀未起、以及房产投资增速提速带来的景气上传的惯性作用下，市场上升趋势应未发生根本变化，而海外市场3季度的大概率企稳甚至可能是超预期企稳，都或将成为引领市场继续向上的惊喜动力，预期未来随着逐渐对中游行业景气拉动效应的体现，并伴随PPI下半年的触底反弹，或将迎来红利ETF较好的超额收益收获期。
但同时，我们也认为随着经济复苏信号愈加明确，三季度往后看，未来市场预期将面临更大的震荡。风险因素一方面来自市场对于政策转向的预期，另一方面来自于房产实体景气的波动。原则上，我们认为，实质通胀水平未超过3%的任何紧缩政策信号都将带来市场在高估值水平上的大幅波动，而不会逆转市场的趋势，反之亦然，但同时值得强调的是，如果三季度，房价或者出口这两个实体终端发动机不出现新一轮明显的景气上升趋势，市场整体可能处于上下震荡的可能性较大，只有当新一轮终端需求景气上升信号明确之后，市场才会有动力再次突破。换言之，在实际通胀以及实质性紧缩政策出现之前，市场对于每次政策转向预期的消化力度将取决于当时实体层面，特别是实体终端需求层面是否能够发出持续景气上行的信号。
本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求与标的指数基本一致的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理（除投资总监外）不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上，方可进行收益分配。截至本报告期末，本基金自基金份额折算日以来的累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上，符合分红条件，对超额收益部分进行了收益分配。本基金于2009年3月18日刊登收益分配公告，每10份基金份额派发现金红利0.240元，权益登记日：2009年3月23日，除息日：2009年3月24日，红利发放日：2009年3月30日。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：上证红利交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2009年6月30日
单位：人民币元
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注：报告截止日2009年6月30日，基金份额净值2.365元，基金份额总额1,639,675,703份。
6.2 利润表
会计主体：上证红利交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日
单位：人民币元
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：上证红利交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日
单位：人民币元
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6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
上证红利交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2006]第196号《关于同意上证红利交易型开放式指数证券投资基金募集的批复》核准，由友邦华泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为交易型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,222,962,819.00元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第170号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2006年11月17日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,222,985,094.00份基金份额，其中认购资金利息折合22,275.00份基金份额。本基金的基金管理人为友邦华泰基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据《上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金于2007年1月10日进行了基金份额折算，折算比例为0.65527799，并于2007年1月11日进行了变更登记。
经上海证券交易所(以下简称"上交所")上证债字[2007]第4号文审核同意，本基金1,456,675,703份基金份额于2007年1月18日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的主要投资范围为标的指数成份股和备选成份股，该部分资产比例不低于基金资产净值的95%；同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。本基金的业绩基准为上证红利指数。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会基金部通知[2009]4号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>（试行）》等问题的通知、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2009年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2009年6月30日的财务状况以及2009年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估值与最近一期年度报告相一致。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税 [2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(c)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(d)基金买卖股票于2008年4月24日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自2008年4月24日起至2008年9月18日止按0.1%的税率缴纳。自2008年9月19日起基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，关联方关系未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
■
注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
■
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内未发生权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
■
注：上述佣金按股票交易量的千分之一计算，以扣除证管费、经手费后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
关联方的佣金比率和计算方式与非关联方一致。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
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注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的0.50%的年费率计提，计算方法如下：
H = E × 0.50% ÷ 当年天数
H为每日应支付的管理人报酬
E为前一日的基金资产净值
基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
■
注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提，计算方法如下：
H = E × 0.10% ÷ 当年天数
H为每日应支付的托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内以及上年度可比期间内均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内以及上年度可比期间内，基金管理公司均未投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
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注：本报告期末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
注：本报告期，基金托管人招商银行股份有限公司保管的银行存款按银行间同业存款利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内以及去年同期内未在承销期参与关联方承销证券。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
单位：人民币元
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6.4.12 期末（2009年06月30日）本基金持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而于期末流通受限的证券。
6.4.12.1 期末持有的暂时停牌股票
金额单位：人民币元
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6.4.12.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.2.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.2.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：股票明细不包含可退替代款估值增（减）值。
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.aig-huatai.com网站的半年度报
告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
■
注：不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
7.9.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
7.9.3 其他资产构成
金额单位：人民币元
■
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
8.2 期末上市基金前十名持有人
■
注：
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
■
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门均无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。该事务所已向本基金提供了3年的审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
■
注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准
1）资金雄厚，信誉良好。
2）财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因重大违规行为而受到有关管理机关的处罚。
3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。
4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。
5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。
2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序
基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。
友邦华泰基金管理有限公司
二〇〇九年八月二十六日
| 基金简称 | 友邦华泰上证红利ETF |
| 交易代码 | 510880 |
| 基金运作方式 | 交易型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2006年11月17日 |
| 报告期末基金份额总额 | 1,639,675,703.00 |
| 基金份额上市的证券交易所 | 上海证券交易所 |
| 上市日期 | 2007年01月18日 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资策略 | 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。 |
| 业绩比较基准 | 上证红利指数 |
| 风险收益特征 | 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪上证红利指数，是股票基金中风险较低、收益中等的产品。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 友邦华泰基金管理有限公司 | 招商银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 陈晖 | 张燕 |
| 联系电话 | 021-38601777 | 0755-83199084 | |
| 电子邮箱 | cs4008880001@aig-huatai.com | yan_zhang@cmbchina.com | |
| 客户服务电话 | 400-888-0001 | 95555 | |
| 传真 | 021-38601799 | 0755-83195201 | |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.aig-huatai.com |
| 基金半年度报告备置地点 | 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 报告期（2009年01月01日-2009年06月30日） |
| 本期已实现收益 | 230,437,943.19 |
| 本期利润 | 1,344,494,609.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9313 |
| 本期基金份额净值增长率 | 62.74% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 报告期（2009年01月01日-2009年06月30日） |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7528 |
| 期末基金资产净值 | 3,877,244,714.53 |
| 期末基金份额净值 | 2.3650 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 过去一个月 | 9.39% | 1.19% | 8.69% | 1.20% | 0.70% | -0.01% |
| 过去三个月 | 19.08% | 1.59% | 18.36% | 1.59% | 0.72% | － |
| 过去六个月 | 62.74% | 2.02% | 62.27% | 2.03% | 0.47% | -0.01% |
| 过去一年 | 4.22% | 2.60% | 3.20% | 2.61% | 1.02% | -0.01% |
| 自基金合同生效日起至今（2006年11月17日-2009年06月30日） | 56.90% | 2.75% | 76.08% | 2.78% | -19.18% | -0.03% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 张娅 | 本基金的基金经理 | 2006年11月17日 | － | 5年 | 张娅女士，美国俄亥俄州肯特州立大学金融工程硕士、MBA，具有多年海内外金融从业经验。曾在芝加哥期货交易所、Danzas-AEI公司、SunGard Energy和联合证券工作，2004年初加入友邦华泰基金管理有限公司，从事投资研究和金融工程工作，2006年11月起任友邦华泰上证红利交易型开放式指数基金基金经理。 |
| 柳军 | 本基金的基金经理 | 2009年06月04日 | － | 9年 | 柳军先生，复旦大学财务管理硕士，曾在上海汽车集团财务有限公司、华安基金管理有限公司工作，2004年7月起加入友邦华泰基金管理有限公司，2005年12月起担任研究员兼基金事务部总监，主要从事ETF产品研究开发及基金事务管理工作。2009年6月起任友邦华泰上证红利交易型开放式指数基金基金经理。 |
| 资 产 | 附注号 | 本期末 2009年06月30日 | 上年度末 2008年12月31日 |
| 资 产： | |||
| 银行存款 | 6.4.7.1 | 43,124,086.80 | 19,847,271.44 |
| 结算备付金 | 1,034,625.37 | 1,534,275.23 | |
| 存出保证金 | － | － | |
| 交易性金融资产 | 6.4.7.2 | 3,841,743,082.20 | 2,318,941,098.97 |
| 其中：股票投资 | 3,841,743,082.20 | 2,318,941,098.97 | |
| 债券投资 | － | － | |
| 资产支持证券投资 | － | － | |
| 衍生金融资产 | 6.4.7.3 | － | － |
| 买入返售金融资产 | 6.4.7.4 | － | － |
| 应收证券清算款 | － | 394,017.36 | |
| 应收利息 | 6.4.7.5 | 8,318.97 | 3,743.63 |
| 应收股利 | 820,169.28 | － | |
| 应收申购款 | － | － | |
| 其他资产 | 6.4.7.6 | 61,847.76 | － |
| 资产总计 | 3,886,792,130.38 | 2,340,720,406.63 | |
| 负债和所有者权益 | 附注号 | 本期末 2009年06月30日 | 上年度末 2008年12月31日 |
| 负 债： | |||
| 短期借款 | － | － | |
| 交易性金融负债 | － | － | |
| 衍生金融负债 | － | － | |
| 卖出回购金融资产款 | － | － | |
| 应付证券清算款 | 5,557,901.59 | － | |
| 应付赎回款 | － | － | |
| 应付管理人报酬 | 1,402,475.44 | 1,150,827.13 | |
| 应付托管费 | 280,495.07 | 230,165.42 | |
| 应付销售服务费 | － | － | |
| 应付交易费用 | 6.4.7.7 | 285,251.30 | 802,442.77 |
| 应交税费 | － | － | |
| 应付利息 | － | － | |
| 应付利润 | － | － | |
| 其他负债 | 6.4.7.8 | 2,021,292.45 | 1,038,740.88 |
| 负债合计 | 9,547,415.85 | 3,222,176.20 | |
| 所有者权益： | |||
| 实收基金 | 6.4.7.9 | 2,502,255,402.53 | 2,425,189,006.67 |
| 未分配利润 | 6.4.7.10 | 1,374,989,312.00 | -87,690,776.24 |
| 所有者权益合计 | 3,877,244,714.53 | 2,337,498,230.43 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,886,792,130.38 | 2,340,720,406.63 |
| 项 目 | 附注号 | 本期2009年01月01日-2009年06月30日 | 上年度可比期间 2008年01月01日-2008年06月30日 |
| 一、收入 | 1,354,039,156.82 | -3,798,995,388.56 | |
| 1.利息收入 | 95,683.38 | 230,687.64 | |
| 其中：存款利息收入 | 6.4.7.11 | 94,110.38 | 201,648.66 |
| 债券利息收入 | － | 4,833.98 | |
| 资产支持证券利息收入 | － | － | |
| 买入返售金融资产收入 | 1,573.00 | 24,205.00 | |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 235,131,893.06 | -1,466,197,085.50 | |
| 其中：股票投资收益 | 6.4.7.12 | 203,813,268.89 | -1,546,164,488.14 |
| 债券投资收益 | 6.4.7.13 | － | 630,844.47 |
| 资产支持证券投资收益 | － | － | |
| 衍生工具收益 | 6.4.7.14 | － | 1,729,370.20 |
| 股利收益 | 6.4.7.15 | 31,318,624.17 | 77,607,187.97 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 6.4.7.16 | 1,114,056,666.11 | -2,331,601,178.69 |
| 4.其他收入（损失以“-”号填列 | 6.4.7.17 | 4,754,914.27 | -1,427,812.01 |
| 二、费用（以“-”号填列） | -9,544,547.52 | -28,722,597.24 | |
| 1．管理人报酬 | -7,110,181.43 | -14,375,539.12 | |
| 2．托管费 | -1,422,036.28 | -2,875,107.88 | |
| 3．销售服务费 | － | － | |
| 4．交易费用 | 6.4.7.18 | -734,669.36 | -11,219,917.68 |
| 5．利息支出 | － | － | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | － | － | |
| 6．其他费用 | 6.4.7.19 | -277,660.45 | -252,032.56 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,344,494,609.30 | -3,827,717,985.80 |
| 项 目 | 本期2009年01月01日-2009年06月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益 | 2,425,189,006.67 | -87,690,776.24 | 2,337,498,230.43 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数 | － | 1,344,494,609.30 | 1,344,494,609.30 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 | 77,066,395.86 | 149,893,687.46 | 226,960,083.32 |
| 其中：1.基金申购款 | 17,502,465,372.24 | 5,757,344,415.47 | 23,259,809,787.71 |
| 2.基金赎回款 | -17,425,398,976.38 | -5,607,450,728.01 | -23,032,849,704.39 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 | － | -31,708,208.52 | -31,708,208.52 |
| 五、期末所有者权益 （基金净值） | 2,502,255,402.53 | 1,374,989,312.00 | 3,877,244,714.53 |
| 项 目 | 上年度可比期间 2008年01月01日-2008年06月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益 | 2,190,937,682.68 | 4,468,510,665.94 | 6,659,448,348.62 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数 | － | -3,827,717,985.80 | -3,827,717,985.80 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 | 398,303,554.20 | 667,774,785.56 | 1,066,078,339.76 |
| 其中：1.基金申购款 | 3,513,769,859.88 | 4,179,355,018.84 | 7,693,124,878.72 |
| 2.基金赎回款 | -3,115,466,305.68 | -3,511,580,233.28 | -6,627,046,538.96 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 | － | － | － |
| 五、期末所有者权益 （基金净值） | 2,589,241,236.88 | 1,308,567,465.70 | 3,897,808,702.58 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 友邦华泰基金管理有限公司 | 基金管理人 |
| 招商银行股份有限公司 | 基金托管人 |
| 华泰证券股份有限公司 | 基金管理人的股东、一级交易商 |
| 关联方名称 | 本期 2009年01月01日-2009年06月30日 | 上年度可比期间 2008年01月01日-2008年06月30日 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | |
| 华泰证券股份有限公司 | 341,675,416.93 | 56.61% | 1,890,833,047.08 | 65.78% |
| 关联方名称 | 本期 2009年01月01日-2009年06月30日 | |||
| 当期佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占应付佣金余额的比例 | |
| 华泰证券股份有限公司 | 290,423.83 | 56.61% | 245,812.28 | 86.17% |
| 关联方名称 | 上年度可比期间 2008年01月01日-2008年06月30日 | |||
| 当期佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占应付佣金余额的比例 | |
| 华泰证券股份有限公司 | 1,607,183.60 | 65.78% | － | － |
| 关联方名称 | 本期 2009年01月01日-2009年06月30日 | 上年度可比期间 2008年01月01日-2008年06月30日 |
| 当期应支付的管理费 | 7,110,181.43 | 14,375,539.12 |
| 其中：当期已支付 | 5,707,705.99 | 12,558,701.68 |
| 期末未支付 | 1,402,475.44 | 1,816,837.44 |
| 关联方名称 | 本期 2009年01月01日-2009年06月30日 | 上年度可比期间 2008年01月01日-2008年06月30日 |
| 当期应支付的托管费 | 1,422,036.28 | 2,875,107.88 |
| 其中：当期已支付 | 1,141,541.21 | 2,511,740.39 |
| 期末未支付 | 280,495.07 | 363,367.49 |
| 关联方名称 | 本期末 2009年06月30日 | 上年度末 2008年12月31日 | ||
| 持有的 基金份额 | 持有的基金份额占基金总份额的比例 | 持有的 基金份额 | 持有的基金份额占基金总份额的比例 | |
| 华泰证券股份有限公司 | － | － | 29.00 | － |
| 关联方名称 | 本期 2009年01月01日-2009年06月30日 | 上年度可比期间 2008年01月01日-2008年06月30日 | ||
| 期末 存款余额 | 当期 存款利息收入 | 期末 存款余额 | 当期 存款利息收入 | |
| 招商银行股份有限公司 | 43,124,086.80 | 84,502.85 | 39,444,112.95 | 170,705.31 |
| 序号 | 权益 登记日 | 除息日 | 每10份基金 份额分红数 | 现金形式 发放 | 再投资形式 发放 | 利润分配 合计 |
| 2009-03-23 | 2009-03-24 | 0.240 | 31,708,208.52 | 31,708,208.52 | ||
| 合计 | 0.240 | 31,708,208.52 | 31,708,208.52 |
| 股票代码 | 股票名称 | 停牌日期 | 停牌原因 | 期末 估值单价 | 复牌日期 | 复牌 开盘单价 | 数量 | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 |
| 600153 | 建发股份 | 2009-06-30 | 召开2008年度股东大会 | 13.53 | 2009-07-01 | 13.48 | 5,614,123 | 69,073,545.03 | 75,959,084.19 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例(%) |
| 1 | 权益投资 | 3,841,743,082.20 | 98.84 |
| 其中：股票 | 3,841,743,082.20 | 98.84 | |
| 2 | 固定收益投资 | － | － |
| 其中：债券 | － | － | |
| 资产支持证券 | － | － | |
| 3 | 金融衍生品投资 | － | － |
| 4 | 买入返售金融资产 | － | － |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 44,158,712.17 | 1.14 |
| 6 | 其他资产 | 890,336.01 | 0.02 |
| 7 | 合计 | 3,886,792,130.38 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | 68,400,377.72 | 1.76 |
| B | 采掘业 | 616,244,116.66 | 15.89 |
| C | 制造业 | 1,596,473,492.60 | 41.18 |
| C0 | 食品、饮料 | 45,917,931.93 | 1.18 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 138,790,009.17 | 3.58 |
| C2 | 木材、家具 | － | － |
| C3 | 造纸、印刷 | － | － |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 129,063,061.25 | 3.33 |
| C5 | 电子 | － | － |
| C6 | 金属、非金属 | 903,128,084.54 | 23.29 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 256,154,593.06 | 6.61 |
| C8 | 医药、生物制品 | 85,119,635.79 | 2.20 |
| C99 | 其他制造业 | 38,300,176.86 | 0.99 |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 390,544,623.79 | 10.07 |
| E | 建筑业 | － | － |
| F | 交通运输、仓储业 | 552,511,124.84 | 14.25 |
| G | 信息技术业 | 65,605,806.35 | 1.69 |
| H | 批发和零售贸易 | 143,007,879.63 | 3.69 |
| I | 金融、保险业 | 197,458,428.09 | 5.09 |
| J | 房地产业 | 103,041,979.38 | 2.66 |
| K | 社会服务业 | 108,432,940.42 | 2.80 |
| L | 传播与文化产业 | － | － |
| M | 综合类 | － | － |
| 合计 | 3,841,720,769.48 | 99.08 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 600028 | 中国石化 | 32,933,214 | 351,068,061.24 | 9.05 |
| 2 | 601006 | 大秦铁路 | 30,961,129 | 327,878,356.11 | 8.46 |
| 3 | 600019 | 宝钢股份 | 41,540,931 | 292,448,154.24 | 7.54 |
| 4 | 600015 | 华夏银行 | 15,758,853 | 197,458,428.09 | 5.09 |
| 5 | 600005 | 武钢股份 | 24,937,789 | 196,509,777.32 | 5.07 |
| 6 | 600011 | 华能国际 | 21,419,412 | 170,498,519.52 | 4.40 |
| 7 | 600104 | 上海汽车 | 10,391,251 | 155,349,202.45 | 4.01 |
| 8 | 600177 | 雅戈尔 | 8,731,684 | 120,409,922.36 | 3.11 |
| 9 | 600348 | 国阳新能 | 3,778,340 | 114,710,402.40 | 2.96 |
| 10 | 600642 | 申能股份 | 11,417,406 | 112,575,623.16 | 2.90 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
| 1 | 601006 | 大秦铁路 | 56,846,290.44 | 2.43 |
| 2 | 600005 | 武钢股份 | 29,514,870.28 | 1.26 |
| 3 | 600019 | 宝钢股份 | 25,885,914.43 | 1.11 |
| 4 | 600028 | 中国石化 | 21,975,275.03 | 0.94 |
| 5 | 600331 | 宏达股份 | 20,542,230.33 | 0.88 |
| 6 | 600196 | 复星医药 | 17,601,590.88 | 0.75 |
| 7 | 600863 | 内蒙华电 | 16,282,511.51 | 0.70 |
| 8 | 600096 | 云天化 | 16,072,484.92 | 0.69 |
| 9 | 600026 | 中海发展 | 15,669,588.65 | 0.67 |
| 10 | 600153 | 建发股份 | 14,853,880.60 | 0.64 |
| 11 | 600642 | 申能股份 | 14,758,399.15 | 0.63 |
| 12 | 600015 | 华夏银行 | 13,845,581.38 | 0.59 |
| 13 | 600997 | 开滦股份 | 13,439,658.64 | 0.57 |
| 14 | 600497 | 驰宏锌锗 | 12,730,709.94 | 0.54 |
| 15 | 600177 | 雅戈尔 | 12,503,145.30 | 0.53 |
| 16 | 600236 | 桂冠电力 | 11,955,549.51 | 0.51 |
| 17 | 600886 | 国投电力 | 11,285,240.98 | 0.48 |
| 18 | 600011 | 华能国际 | 11,281,381.87 | 0.48 |
| 19 | 600307 | 酒钢宏兴 | 10,947,557.10 | 0.47 |
| 20 | 600008 | 首创股份 | 10,196,577.97 | 0.44 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
| 1 | 600005 | 武钢股份 | 10,536,352.00 | 0.45 |
| 2 | 600028 | 中国石化 | 8,657,567.59 | 0.37 |
| 3 | 600019 | 宝钢股份 | 7,156,989.64 | 0.31 |
| 4 | 600196 | 复星医药 | 4,811,134.28 | 0.21 |
| 5 | 600011 | 华能国际 | 4,204,355.80 | 0.18 |
| 6 | 601006 | 大秦铁路 | 3,706,158.00 | 0.16 |
| 7 | 600015 | 华夏银行 | 3,462,793.88 | 0.15 |
| 8 | 600508 | 上海能源 | 2,258,383.95 | 0.10 |
| 9 | 600177 | 雅戈尔 | 2,042,991.96 | 0.09 |
| 10 | 600642 | 申能股份 | 2,029,797.62 | 0.09 |
| 11 | 600001 | 邯郸钢铁 | 1,950,290.83 | 0.08 |
| 12 | 600104 | 上海汽车 | 1,949,480.62 | 0.08 |
| 13 | 600581 | 八一钢铁 | 1,810,932.68 | 0.08 |
| 14 | 600282 | 南钢股份 | 1,765,481.52 | 0.08 |
| 15 | 600202 | 哈空调 | 1,733,255.74 | 0.07 |
| 16 | 600236 | 桂冠电力 | 1,679,797.08 | 0.07 |
| 17 | 600021 | 上海电力 | 1,678,192.28 | 0.07 |
| 18 | 600598 | 北大荒 | 1,676,951.64 | 0.07 |
| 19 | 600808 | 马钢股份 | 1,662,569.84 | 0.07 |
| 20 | 600098 | 广州控股 | 1,587,896.11 | 0.07 |
| 买入股票的成本（成交）总额 | 510,477,784.65 |
| 卖出股票的收入（成交）总额 | 93,058,482.58 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 国家债券 | － | － |
| 2 | 央行票据 | － | － |
| 3 | 金融债券 | － | － |
| 其中：政策性金融债 | － | － | |
| 4 | 企业债券 | － | － |
| 5 | 企业短期融资券 | － | － |
| 6 | 可转债 | － | － |
| 7 | 其他 | － | － |
| 8 | 合计 | － | － |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | － |
| 2 | 应收证券清算款 | － |
| 3 | 应收股利 | 820,169.28 |
| 4 | 应收利息 | 8,318.97 |
| 5 | 应收申购款 | － |
| 6 | 其他应收款 | － |
| 7 | 其他 | 61,847.76 |
| 8 | 合计 | 890,336.01 |
| 持有人户数 (户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有 份额 | 占总份额比例 | 持有 份额 | 占总份额比例 | ||
| 67,519 | 24,285.00 | 875,895,228.00 | 53.42% | 763,780,475.00 | 46.58% |
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额（份） | 占上市总份额比例 |
| 1 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 180,999,698.00 | 11.04% |
| 2 | 中国平安保险（集团）股份有限公司 | 50,000,000.00 | 3.05% |
| 3 | 合众人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 48,059,355.00 | 2.93% |
| 4 | 中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 45,184,350.00 | 2.76% |
| 5 | 中国人寿保险（集团）公司 | 40,000,000.00 | 2.44% |
| 6 | 嘉禾人寿保险股份有限公司 | 37,000,000.00 | 2.26% |
| 7 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 35,000,000.00 | 2.13% |
| 8 | 中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 30,913,300.00 | 1.89% |
| 9 | 国信-中行-“金理财”经典组合基金集合资产管理计划 | 20,896,540.00 | 1.27% |
| 10 | 平安信托投资有限责任公司-华夏平安福1号单-资金信托 | 19,520,101.00 | 1.19% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | － | － |
| 报告期期初基金份额总额 | 1,589,175,703.00 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 11,469,000,000.00 |
| 报告期期间基金总赎回份额 | 11,418,500,000.00 |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） | － |
| 报告期期末基金份额总额 | 1,639,675,703.00 |
| 券商名称 | 交易单元 数量 | 股票交易 | 债券交易 | 债券回购交易 | 权证交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | |||||
| 成交金额 | 占股票 成交总额比例 | 成交金额 | 占债券 成交总额比例 | 成交金额 | 占债券回购 成交总额比例 | 成交金额 | 占权证 成交总额比例 | 佣金 | 占当期佣金 总量的比例 | |||
| 华泰证券 | 1 | 341,675,416.93 | 56.61% | － | － | － | 290,423.83 | 56.61% | ||||
| 银河证券 | 1 | 261,860,850.30 | 43.39% | － | 45,000,000.00 | 100.00% | － | 222,582.81 | 43.39% | |||