2009年半年度报告摘要
2009年6月30日
基金管理人:东吴基金管理有限公司 基金托管人:华夏银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇〇九年八月二十七日
1 重要提示及目录
1.1 重要提示
本基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
本基金托管人华夏银行股份有限公司(以下简称“华夏银行”)根据本基金合同规定,于2009年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。
2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
东吴行业轮动股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2008年4月23日至2009年6月30日)
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注:东吴行业轮动基金于2008年4月23日成立。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
东吴基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字〖2003〗82号批准设立的证券投资基金管理公司,于2004年9月正式成立,注册资本人民币1亿元, 由东吴证券有限责任公司、上海兰生(集团)有限公司、江阴澄星实业集团有限公司共同发起设立,分别持有49%、30%、21%的股份。
截至2009年6月30日,本基金管理人于2005年2月1日发起成立并管理第一只基金——东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金;2006年12月15日发起成立并管理其第二只基金——东吴价值成长双动力股票型证券投资基金;2008年4月23日发起成立并管理第三只基金——东吴行业轮动股票型证券投资基金;2008年11月5日发起成立并管理第四只基金——东吴优信稳健债券型证券投资基金;2009年5月6日发起成立并管理第五只基金——东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
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注:1、此处的任职日期和离职日期均指公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、基金合同的规定,对基金资产进行合理运作和管理,交易行为合法合规,基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定,无损害基金份额持有人利益的行为,诚实信用、勤勉尽责地为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资决策、研究分析、投资授权、交易执行、业绩评估等环节严格把关,不断完善公平交易程序及投资、研究、交易等相关业务流程,确保了公平对待旗下不同投资组合。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
截至本报告期末,本基金为股票型基金,净值增长率为27.51%,东吴价值成长双动力股票型证券投资基金为23.10%。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
2009年上半年,A股市场延续振荡走高的态势,市场热点遵循行业复苏的主线并呈现行业轮动的特征。货币流动性充裕始终成为市场走强的最主要推动力。上半年,我们一方面重点配置了金融、房地产等受益于资金推动下资产价格上涨的行业,另一方面是配置了受益于下游需求复苏的中上游行业,如水泥、工程机械、钢铁、有色等。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,由于流动性催生的资产泡沫在不断放大,后期市场风险不断累积,震荡幅度会加大,投资上积极中保持一份谨慎。下半年,我们将重点关注与流动性密切相关的“资产+资源”等品种以及产业结构调整带来的投资机会:一是受益于货币流动性及业绩提升双重推动的行业,如银行、房地产、有色金属等。二是具有相对估值优势且未来有估值提升空间的品种,如高档白酒、建材水泥、电信服务等。三是受国家产业政策转型引导下的受益行业,如新能源、智能电网等。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
(1)公司有关参与估值流程各方、组成及职责分工情况:
公司设立基金资产估值委员会,成员由公司总经理、投资总监、运营总监、基金会计、金融工程人员、监察稽核人员组成,同时,督察长、相关基金经理、总经理指定的其他人员可以列席相关会议。
公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上,职责分工主要如下:公司总经理、投资总监、投资部负责人及基金经理等参与基金组合停牌股票行业属性和重估方法的确定;运营总监、基金会计等参与基金组合停牌估值方法的确定,复核估值价格,并与相关托管行进行核对确认;金融工程相关业务人员负责估值相关数值的处理及计算,并参与公司对基金的估值方法的计算;督察长、监察稽核业务相关人员对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。
(2)基金经理参与或决定估值的程度:基金经理参与估值委员会对相关停牌股票估值的讨论,发表意见和建议,与估值委员会成员共同商定估值原则和政策。
(3)公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
(4)公司现没有进行任何定价服务的约定。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规和基金合同的要求以及基金实际运作情况,本基金本报告期末可供分配利润为负值,不需进行利润分配。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内,本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
基金管理人在报告期内的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支、利润分配等方面,能够遵守有关法律法规,未发现有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
托管人认为,由基金管理人编制并经托管人复核的本基金2009年半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
6 半年度财务报表
6.1 资产负债表
会计主体:东吴行业轮动股票型证券投资基金
报告截止日:2009年6月30日
单位:人民币元
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注:报告截止日2009年6月30日,基金份额净值0.9364元,基金份额总额2,076,311,309.84份。
6.2 利润表
会计主体:东吴行业轮动股票型证券投资基金
本报告期:2009年1月1日 - 2009年6月30日
单位:人民币元
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6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:东吴行业轮动股票型证券投资基金
本报告期:2009年1月1日 - 2009年6月30日
单位:人民币元
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6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
东吴行业轮动股票型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]296号文《关于核准东吴行业轮动股票型证券投资基金募集的批复》的核准,由东吴基金管理有限公司作为发起人向社会公众公开发行募集,基金合同于2008年4月23日正式生效,首次设立募集规模为3,171,531,068.11份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为东吴基金管理有限公司,基金托管人为华夏银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、以及法律法规或经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%,债券投资比例为基金资产的0-35%,权证投资比例不高于基金资产净值的3%,现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称“新会计准则”)、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》(以下简称“指引”)。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金声明:本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金的财务状况,经营成果和所有者权益(基金净值)变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计政策、会计估计均与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 税项
1、 印花税
2007年5月30日前按照0.1%的税率缴纳印花税。
经国务院批准,自2007年5月30日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的0.1%调整为0.3%。
经国务院批准,财政部、国家税务总局批准,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的0.3%调整为0.1%。
经国务院批准,财政部、国家税务总局批准,自2008年9月19日起,调整证券(股票)交易印花税,对出让方按0.1%的税率征收,对受让方不再征税。
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
2、 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入,继续免征营业税和企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
3、个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对投资者从基金分配中获得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入,由上市公司及债券发行企业在向其派发股息、红利收入和利息收入时代扣代缴20%的个人所得税,基金向个人投资者分配股息、红利、利息时,不再代扣个人所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
6.4.6 关联方关系
6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
注:本报告期基金关联方未发生变化。
6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
■
6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.7.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
■
6.4.7.1.2 权证交易
金额单位:人民币元
■
6.4.7.1.3 债券交易
6.4.7.1.4 债券回购交易
金额单位:人民币元
■
6.4.7.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
■
6.4.7.2关联方报酬
6.4.7.2.1 基金管理费
单位:人民币元
■
注:支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.7.2.2基金托管费
单位:人民币元
■
注:支付基金托管人华夏银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.7.2.3销售服务费
无
6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.7.4各关联方投资本基金的情况
6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
单位:份
■
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
■
6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.8 期末(2009年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发\增发证券而流通受限的证券。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期内未与关联方进行交易所市场的债券(含回购)交易。
6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
■
7.2 期末按行业分类的股票投资组合金额单位:人民币元
■
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
■
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.scfund.com.cn的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
■
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
■
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额金额单位:人民币元
■
注:上述内容,按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
■
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
■
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.9.3 其他资产构成
单位:人民币元
■
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况
7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
无其他需说明的重要事项。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
■
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本开放式基金。
9 开放式基金份额变动
单位:份
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10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人无重大人事变动。
2009年4月20日,基金托管人华夏银行股份有限公司发布了关于基金托管部负责人孙家春同志离任的公告。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内基金投资策略未改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本基金本报告期内聘用江苏公正天业会计师事务所。该会计师事务所从2008年提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本基金本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位:人民币元
■
■
注:1、租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序
租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括:证券公司基本面评价(财务状况、资信状况、经营状况);证券公司研究能力评价(报告质量、及时性和数量);证券公司信息服务评价(全面性、及时性和高效性)等方面。
租用证券公司专用交易单元的程序:首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指标,然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。
2、本期租用证券公司交易单元的变更情况
无。
11 影响投资者决策的其他重要信息
无。
东吴基金管理有限公司
二〇〇九年八月二十七日
基金简称 | 东吴行业轮动股票 |
交易代码 | 580003 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2008年4月23日 |
报告期末基金份额总额 | 2,076,311,309.84份 |
投资目标 | 本基金为股票型基金,通过对行业轮动规律的把握,侧重投资于预期收益较高的行业,并重点投资具有成长优势、估值优势和竞争优势的上市公司股票,追求超额收益。 |
投资策略 | 本基金采取自上而下策略,根据对宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析,确定基金资产在股票、衍生产品、债券和现金上的配置比例。采取行业轮动策略,对股票资产在不同行业之间进行适时的行业轮动,动态增大预期收益率较高的行业配置,减少预期收益率较低的行业配置。对于股票投资策略,重点投资具有成长优势、估值优势和竞争优势的上市公司股票,追求超额收益。 |
业绩比较基准 | 75%*沪深300指数+25%*中信标普全债指数。 |
风险收益特征 | 本基金是一只进行主动投资的股票型基金,其风险和预期收益均高于混合型基金,在证券投资基金中属于风险较高、预期收益较高的基金产品。 |
项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
名称 | 东吴基金管理有限公司 | 华夏银行股份有限公司 | |
信息披露负责人 | 姓名 | 黄忠平 | 郑鹏 |
联系电话 | 021-50509888-8219 | 010-85238667 | |
电子邮箱 | huangzhp@scfund.com.cn | zhjjtgb@hxb.com.cn | |
客户服务电话 | 021-50509666 | 95577 | |
传真 | 021-50509888-8211 | 010-85238680 |
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 | www.scfund.com.cn |
基金年度报告备置地点 | 基金管理人及托管人办公处 |
3.1.1 期间数据和指标 | 2009年1月1日 - 2009年6月30日 |
本期已实现收益 | 253,814,992.07 |
本期利润 | 476,664,994.41 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2056 |
本期基金份额净值增长率 | 27.51% |
3.1.2 期末数据和指标 | 2009年6月30日 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1398 |
期末基金资产净值 | 1,944,205,980.63 |
期末基金份额净值 | 0.9364 |
阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去一个月 | 4.71% | 0.92% | 11.03% | 0.92% | -6.32% | 0.00% |
过去三个月 | 8.62% | 1.42% | 19.80% | 1.17% | -11.18% | 0.25% |
过去六个月 | 27.51% | 1.55% | 55.75% | 1.47% | -28.24% | 0.08% |
过去一年 | 7.42% | 1.65% | 12.04% | 1.93% | -4.62% | -0.28% |
自基金合同生效起至今 | -6.36% | 1.61% | -0.99% | 2.03% | -5.37% | -0.42% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
庞良永 | 本基金的基金经理,公司投资副总监。 | 2007-1-12 | 2009-5-5 | 11年 | 庞良永先生,双学士,曾任申银万国证券公司投资银行部项目经理,平安保险投资管理中心基金研究员,东吴证券有限公司投资总部副总,东吴基金管理有限公司投资副总监、东吴行业轮动基金经理。 |
任壮 | 本基金基金经理 | 2009-1-19 | - | 5年 | 任壮先生,管理学博士,五年证券从业经历。2004年3月至2007年9月,任兴业证券上海总部研发中心高级研究员。2007年9月至今,任东吴基金管理有限公司基金经理助理、部门总助。 |
资 产 | 附注号 | 本期末 2009年6月30日 | 上年度末 2008年12月31日 |
资 产: | |||
银行存款 | 164,299,167.02 | 152,351,663.08 | |
结算备付金 | 12,578,239.11 | 7,001,515.69 | |
存出保证金 | 2,578,557.61 | 1,557,025.62 | |
交易性金融资产 | 1,789,952,352.77 | 1,616,131,388.09 | |
其中:股票投资 | 1,712,716,352.77 | 1,171,736,388.09 | |
债券投资 | 77,236,000.00 | 444,395,000.00 | |
资产支持证券投资 | - | - | |
衍生金融资产 | - | - | |
买入返售金融资产 | - | - | |
应收证券清算款 | - | 76,781,036.12 | |
应收利息 | 2,688,231.81 | 14,845,399.84 | |
应收股利 | - | - | |
应收申购款 | 67,102.43 | 209,884.93 | |
递延所得税资产 | - | - | |
其他资产 | - | - | |
资产总计 | 1,972,163,650.75 | 1,868,877,913.37 | |
负债和所有者权益 | 附注号 | 本期末 2009年6月30日 | 上年度末 2008年12月31日 |
负 债: | |||
短期借款 | - | - | |
交易性金融负债 | - | - | |
衍生金融负债 | - | - | |
卖出回购金融资产款 | - | - | |
应付证券清算款 | 3,979,404.01 | - | |
应付赎回款 | 11,038,096.50 | 20,099,524.19 | |
应付管理人报酬 | 2,409,031.70 | 2,450,734.03 | |
应付托管费 | 401,505.27 | 408,455.68 | |
应付销售服务费 | - | - | |
应付交易费用 | 8,415,235.81 | 3,667,348.66 | |
应交税费 | - | - | |
应付利息 | - | - | |
应付利润 | - | - | |
递延所得税负债 | - | - | |
其他负债 | 1,714,396.83 | 1,895,751.90 | |
负债合计 | 27,957,670.12 | 28,521,814.46 | |
所有者权益: | |||
实收基金 | 2,076,311,309.84 | 2,506,029,301.97 | |
未分配利润 | -132,105,329.21 | -665,673,203.06 | |
所有者权益合计 | 1,944,205,980.63 | 1,840,356,098.91 | |
负债和所有者权益总计 | 1,972,163,650.75 | 1,868,877,913.37 |
项 目 | 附注号 | 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年04月23日 - 2008年6月30日 |
一、收入 | 517,607,578.21 | -389,292,957.36 | |
1.利息收入 | 3,873,780.25 | 6,486,532.49 | |
其中:存款利息收入 | 1,217,747.86 | 2,164,814.05 | |
债券利息收入 | 2,656,032.39 | 2,920,179.34 | |
资产支持证券利息收入 | - | - | |
买入返售金融资产收入 | - | 1,401,539.10 | |
其他利息收入 | - | - | |
2.投资收益(损失以“-”填列) | 290,500,196.14 | -26,225,928.70 | |
其中:股票投资收益 | 280,307,069.82 | -32,314,062.04 | |
债券投资收益 | -227,240.00 | -4,100.00 | |
资产支持证券投资收益 | - | - | |
衍生工具收益 | - | 486,087.86 | |
股利收益 | 10,420,366.32 | 5,606,145.48 | |
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 222,850,002.34 | -369,553,561.15 | |
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | - | |
5.其他收入(损失以“-”号填列) | 383,599.48 | - | |
二、费用(以“-”号填列) | -40,942,583.80 | -19,359,084.47 | |
1.管理人报酬 | -14,555,047.17 | -8,543,391.29 | |
2.托管费 | -2,425,841.21 | -1,423,898.55 | |
3.销售服务费 | 0.00 | - | |
4.交易费用 | -23,758,302.94 | -9,389,541.76 | |
5.利息支出 | - | - | |
其中:卖出回购金融资产支出 | - | - | |
6.其他费用 | -203,392.48 | -2,252.87 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 476,664,994.41 | -408,652,041.83 | |
所得税费用(以“-”号填列) | - | - | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列 | 476,664,994.41 | -408,652,041.83 |
项目 | 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | ||
实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、期初所有者权益(基金净值) | 2,506,029,301.97 | -665,673,203.06 | 1,840,356,098.91 |
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) | 0.00 | 476,664,994.41 | 476,664,994.41 |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) | -429,717,992.13 | 56,902,879.44 | -372,815,112.69 |
其中:1.基金申购款 | 27,456,812.46 | -4,261,377.52 | 23,195,434.94 |
2.基金赎回款(以“-”号填列) | 457,174,804.59 | -61,164,256.96 | 396,010,547.63 |
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
五、期末所有者权益(基金净值) | 2,076,311,309.84 | -132,105,329.21 | 1,944,205,980.63 |
项目 | 上年度可比期间 2008年04月23日 - 2008年6月30日 | ||
实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、期初所有者权益(基金净值) | 3,173,064,234.06 | 3,173,064,234.06 | |
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) | -408,652,041.83 | -408,652,041.83 | |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) | 13,996,783.44 | -243,175.81 | 13,753,607.63 |
其中:1.基金申购款 | 13,996,783.44 | -243,175.81 | 13,753,607.63 |
2.基金赎回款(以“-”号填列) | |||
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) | |||
五、期末所有者权益(基金净值) | 3,187,061,017.50 | -408,895,217.64 | 2,778,165,799.86 |
关联方名称 | 与本基金的关系 |
东吴基金管理有限责任公司 | 基金发起人、基金管理人、基金注册与过户登记人、基金销售机构 |
华夏银行股份有限公司 | 基金托管人、基金代销机构 |
东吴证券有限责任公司 | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
关联方名称 | 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年04月23日 - 2008年6月30日 | ||
成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | |
东吴证券有限责任公司 | 2,734,839,293.15 | 17.55% | 2,224,467,918.62 | 49.02% |
关联方名称 | 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年04月23日 - 2008年6月30日 | ||
成交金额 | 占当期权证成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例 | |
东吴证券有限责任公司 | - | - | 19,191,527.58 | 100.00% |
关联方名称 | 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年04月23日 - 2008年6月30日 | ||
成交金额 | 占当期债券回购成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券回购成交总额的比例 | |
东吴证券有限责任公司 | - | - | 3,981,500,000.00 | 87.86% |
关联方名称 | 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | |||
当期 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付 佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
东吴证券有限责任公司 | 2,287,743.53 | 17.54% | 1,571,004.76 | 18.67% |
关联方名称 | 上年度可比期间 2008年04月23日 - 2008年6月30日 | |||
当期 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付 佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
东吴证券有限责任公司 | 1,869,028.32 | 49.02% | 1,869,028.32 | 49.02% |
项目 | 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年04月23日 - 2008年6月30日 |
当期应支付的管理费 | 14,555,047.17 | 8,543,391.29 |
其中:当期已支付 | 12,146,015.47 | 4,959,723.28 |
期末未支付 | 2,409,031.70 | 3,583,668.01 |
项目 | 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年04月23日 - 2008年6月30日 |
当期应支付的托管费 | 2,425,841.21 | 1,423,898.55 |
其中:当期已支付 | 2,024,335.94 | 826,620.53 |
期末未支付 | 401,505.27 | 597,278.02 |
项目 | 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年04月23日 - 2008年6月30日 |
期初持有的基金份额 | 15,007,250.00 | - |
期间认购总份额 | - | 15,007,250.00 |
期间申购/买入总份额 | - | - |
期间因拆分增加的份额 | - | - |
期间赎回/卖出总份额 | 15,007,250.00 | - |
期末持有的基金份额 | 0.00 | 15,007,250.00 |
期末持有的基金份额 占基金总份额比例 | 0.00% | 0.47% |
关联方名称 | 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年04月23日 - 2008年6月30日 | ||
期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
华夏银行股份有限公司 | 164,299,167.02 | 1,154,031.29 | 610,816,070.78 | 1,941,399.51 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 1,712,716,352.77 | 86.84 |
其中:股票 | 1,712,716,352.77 | 86.84 | |
2 | 固定收益投资 | 77,236,000.00 | 3.92 |
其中:债券 | 77,236,000.00 | 3.92 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 176,877,406.13 | 8.97 |
6 | 其他资产 | 5,333,891.85 | 0.27 |
7 | 合计 | 1,972,163,650.75 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | 54,655,554.78 | 2.81 |
B | 采掘业 | 56,152,386.47 | 2.89 |
C | 制造业 | 677,836,898.19 | 34.86 |
C0 | 食品、饮料 | 130,863,888.71 | 6.73 |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00 |
C2 | 木材、家具 | 0.00 | 0.00 |
C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | 0.00 |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.00 | 0.00 |
C5 | 电子 | 0.00 | 0.00 |
C6 | 金属、非金属 | 440,755,552.58 | 22.67 |
C7 | 机械、设备、仪表 | 85,982,456.90 | 4.42 |
C8 | 医药、生物制品 | 20,235,000.00 | 1.04 |
C99 | 其他制造业 | 0.00 | 0.00 |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | 0.00 |
E | 建筑业 | 115,756,731.98 | 5.95 |
F | 交通运输、仓储业 | 41,751,670.40 | 2.15 |
G | 信息技术业 | 30,870,000.00 | 1.59 |
H | 批发和零售贸易 | 86,594,402.87 | 4.45 |
I | 金融、保险业 | 474,076,867.23 | 24.38 |
J | 房地产业 | 109,938,908.75 | 5.65 |
K | 社会服务业 | 51,919,132.10 | 2.67 |
L | 传播与文化产业 | 0.00 | 0.00 |
M | 综合类 | 13,163,800.00 | 0.68 |
合计 | 1,712,716,352.77 | 88.09 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 601318 | 中国平安 | 2,000,000 | 98,920,000.00 | 5.09 |
2 | 600585 | 海螺水泥 | 2,200,000 | 92,708,000.00 | 4.77 |
3 | 600036 | 招商银行 | 3,425,243 | 76,759,695.63 | 3.95 |
4 | 000758 | 中色股份 | 4,024,201 | 64,306,731.98 | 3.31 |
5 | 601169 | 北京银行 | 3,920,000 | 63,739,200.00 | 3.28 |
6 | 000655 | 金岭矿业 | 2,177,293 | 56,152,386.47 | 2.89 |
7 | 000001 | 深发展A | 2,569,374 | 56,063,740.68 | 2.88 |
8 | 600808 | 马钢股份 | 11,530,025 | 55,805,321.00 | 2.87 |
9 | 600097 | 开创国际 | 3,658,337 | 54,655,554.78 | 2.81 |
10 | 000024 | 招商地产 | 1,692,953 | 53,751,257.75 | 2.76 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
1 | 601318 | 中国平安 | 321,600,437.49 | 17.47 |
2 | 600837 | 海通证券 | 272,016,134.80 | 14.78 |
3 | 000878 | 云南铜业 | 216,674,112.21 | 11.77 |
4 | 601168 | 西部矿业 | 198,084,965.25 | 10.76 |
5 | 600036 | 招商银行 | 168,510,503.48 | 9.16 |
6 | 600000 | 浦发银行 | 160,319,947.93 | 8.71 |
7 | 000623 | 吉林敖东 | 143,431,673.10 | 7.79 |
8 | 600030 | 中信证券 | 132,540,136.12 | 7.20 |
9 | 601398 | 工商银行 | 131,814,645.77 | 7.16 |
10 | 000001 | 深发展A | 116,250,432.09 | 6.32 |
11 | 600028 | 中国石化 | 113,606,255.91 | 6.17 |
12 | 600585 | 海螺水泥 | 111,934,697.83 | 6.08 |
13 | 000060 | 中金岭南 | 107,247,556.19 | 5.83 |
14 | 601088 | 中国神华 | 106,459,634.25 | 5.78 |
15 | 000002 | 万 科A | 102,977,686.77 | 5.60 |
16 | 601186 | 中国铁建 | 100,305,598.67 | 5.45 |
17 | 600362 | 江西铜业 | 99,675,034.98 | 5.42 |
18 | 600309 | 烟台万华 | 97,493,272.58 | 5.30 |
19 | 601898 | 中煤能源 | 97,082,930.54 | 5.28 |
20 | 600143 | 金发科技 | 91,385,938.09 | 4.97 |
21 | 600050 | 中国联通 | 87,825,723.07 | 4.77 |
22 | 600581 | 八一钢铁 | 84,939,495.52 | 4.62 |
23 | 601899 | 紫金矿业 | 84,933,976.66 | 4.62 |
24 | 600519 | 贵州茅台 | 84,700,826.50 | 4.60 |
25 | 000951 | 中国重汽 | 81,627,344.72 | 4.44 |
26 | 600019 | 宝钢股份 | 78,011,831.41 | 4.24 |
27 | 000937 | 金牛能源 | 69,477,733.52 | 3.78 |
28 | 601857 | 中国石油 | 68,675,495.77 | 3.73 |
29 | 601601 | 中国太保 | 66,068,673.83 | 3.59 |
30 | 000677 | 山东海龙 | 65,277,514.33 | 3.55 |
31 | 002233 | 塔牌集团 | 64,369,677.87 | 3.50 |
32 | 000401 | 冀东水泥 | 61,658,607.89 | 3.35 |
33 | 000933 | 神火股份 | 60,831,238.85 | 3.31 |
34 | 000046 | 泛海建设 | 59,786,463.39 | 3.25 |
35 | 000758 | 中色股份 | 59,696,868.52 | 3.24 |
36 | 000157 | 中联重科 | 59,476,054.37 | 3.23 |
37 | 600102 | 莱钢股份 | 59,059,301.67 | 3.21 |
38 | 600720 | 祁连山 | 58,469,638.14 | 3.18 |
39 | 000778 | 新兴铸管 | 58,429,126.62 | 3.17 |
40 | 002110 | 三钢闽光 | 57,537,171.25 | 3.13 |
41 | 600097 | 开创国际 | 57,289,178.66 | 3.11 |
42 | 601766 | 中国南车 | 57,151,949.18 | 3.11 |
43 | 601169 | 北京银行 | 56,459,210.97 | 3.07 |
44 | 600607 | 上实医药 | 56,067,907.98 | 3.05 |
45 | 000755 | 山西三维 | 54,051,630.50 | 2.94 |
46 | 600456 | 宝钛股份 | 53,962,107.14 | 2.93 |
47 | 600808 | 马钢股份 | 53,881,364.36 | 2.93 |
48 | 601166 | 兴业银行 | 53,525,408.00 | 2.91 |
49 | 000807 | 云铝股份 | 52,771,430.82 | 2.87 |
50 | 600016 | 民生银行 | 52,630,652.32 | 2.86 |
51 | 600844 | 丹化科技 | 52,194,989.76 | 2.84 |
52 | 600741 | 华域汽车 | 52,086,235.92 | 2.83 |
53 | 000568 | 泸州老窖 | 52,031,607.91 | 2.83 |
54 | 000024 | 招商地产 | 51,084,779.72 | 2.78 |
55 | 000960 | 锡业股份 | 50,368,354.13 | 2.74 |
56 | 600416 | 湘电股份 | 50,089,502.66 | 2.72 |
57 | 000069 | 华侨城A | 48,678,388.34 | 2.65 |
58 | 002024 | 苏宁电器 | 48,303,895.95 | 2.62 |
59 | 000402 | 金 融 街 | 48,146,578.07 | 2.62 |
60 | 000651 | 格力电器 | 47,778,380.83 | 2.60 |
61 | 000825 | 太钢不锈 | 47,666,441.68 | 2.59 |
62 | 000912 | 泸 天 化 | 46,489,074.09 | 2.53 |
63 | 600737 | 中粮屯河 | 46,421,988.35 | 2.52 |
64 | 000895 | 双汇发展 | 46,345,645.13 | 2.52 |
65 | 000655 | 金岭矿业 | 45,620,277.27 | 2.48 |
66 | 600598 | 北大荒 | 44,108,412.16 | 2.40 |
67 | 000630 | 铜陵有色 | 43,867,878.53 | 2.38 |
68 | 600100 | 同方股份 | 43,420,063.10 | 2.36 |
69 | 600031 | 三一重工 | 43,049,098.49 | 2.34 |
70 | 601939 | 建设银行 | 41,359,612.89 | 2.25 |
71 | 600391 | 成发科技 | 41,343,803.88 | 2.25 |
72 | 600307 | 酒钢宏兴 | 41,141,153.65 | 2.24 |
73 | 600252 | 中恒集团 | 39,023,856.33 | 2.12 |
74 | 600048 | 保利地产 | 38,476,248.22 | 2.09 |
75 | 000898 | 鞍钢股份 | 38,417,385.00 | 2.09 |
76 | 600231 | 凌钢股份 | 38,137,091.54 | 2.07 |
77 | 600970 | 中材国际 | 37,776,790.83 | 2.05 |
78 | 002052 | 同洲电子 | 37,599,766.05 | 2.04 |
79 | 601009 | 南京银行 | 37,261,494.00 | 2.02 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
1 | 601318 | 中国平安 | 260,619,604.00 | 14.16 |
2 | 000878 | 云南铜业 | 235,584,608.67 | 12.80 |
3 | 600837 | 海通证券 | 226,933,088.45 | 12.33 |
4 | 601168 | 西部矿业 | 198,837,766.32 | 10.80 |
5 | 600030 | 中信证券 | 193,043,183.00 | 10.49 |
6 | 600000 | 浦发银行 | 182,674,060.49 | 9.93 |
7 | 000002 | 万 科A | 149,442,260.21 | 8.12 |
8 | 000060 | 中金岭南 | 121,521,355.31 | 6.60 |
9 | 000623 | 吉林敖东 | 119,810,094.26 | 6.51 |
10 | 600036 | 招商银行 | 119,092,428.42 | 6.47 |
11 | 600028 | 中国石化 | 114,518,606.41 | 6.22 |
12 | 600089 | 特变电工 | 114,113,447.85 | 6.20 |
13 | 601398 | 工商银行 | 113,218,238.90 | 6.15 |
14 | 601088 | 中国神华 | 104,904,277.89 | 5.70 |
15 | 600362 | 江西铜业 | 104,881,084.88 | 5.70 |
16 | 600143 | 金发科技 | 100,406,476.15 | 5.46 |
17 | 600048 | 保利地产 | 99,158,488.04 | 5.39 |
18 | 601898 | 中煤能源 | 94,096,849.06 | 5.11 |
19 | 600309 | 烟台万华 | 93,647,265.59 | 5.09 |
20 | 600050 | 中国联通 | 92,982,669.26 | 5.05 |
21 | 601899 | 紫金矿业 | 83,179,734.84 | 4.52 |
22 | 600416 | 湘电股份 | 80,390,677.72 | 4.37 |
23 | 600528 | 中铁二局 | 79,778,274.46 | 4.33 |
24 | 000937 | 金牛能源 | 75,519,478.26 | 4.10 |
25 | 601186 | 中国铁建 | 72,010,016.23 | 3.91 |
26 | 601766 | 中国南车 | 71,805,851.58 | 3.90 |
27 | 600607 | 上实医药 | 71,634,700.45 | 3.89 |
28 | 601857 | 中国石油 | 70,698,799.31 | 3.84 |
29 | 000677 | 山东海龙 | 69,949,843.84 | 3.80 |
30 | 000651 | 格力电器 | 66,296,863.42 | 3.60 |
31 | 601601 | 中国太保 | 66,232,646.64 | 3.60 |
32 | 000001 | 深发展A | 63,114,581.74 | 3.43 |
33 | 002110 | 三钢闽光 | 62,467,501.45 | 3.39 |
34 | 601166 | 兴业银行 | 62,101,192.72 | 3.37 |
35 | 600741 | 华域汽车 | 61,214,472.02 | 3.33 |
36 | 002028 | 思源电气 | 60,766,113.30 | 3.30 |
37 | 600252 | 中恒集团 | 60,339,676.64 | 3.28 |
38 | 000401 | 冀东水泥 | 59,871,022.26 | 3.25 |
39 | 600456 | 宝钛股份 | 59,830,690.96 | 3.25 |
40 | 600720 | 祁连山 | 59,649,737.07 | 3.24 |
41 | 600598 | 北大荒 | 57,997,350.71 | 3.15 |
42 | 000933 | 神火股份 | 57,678,305.76 | 3.13 |
43 | 600102 | 莱钢股份 | 56,969,473.98 | 3.10 |
44 | 000157 | 中联重科 | 56,860,255.90 | 3.09 |
45 | 000778 | 新兴铸管 | 56,823,862.23 | 3.09 |
46 | 000951 | 中国重汽 | 55,837,441.55 | 3.03 |
47 | 002179 | 中航光电 | 55,238,098.12 | 3.00 |
48 | 000630 | 铜陵有色 | 55,114,905.65 | 2.99 |
49 | 000895 | 双汇发展 | 54,686,448.95 | 2.97 |
50 | 600581 | 八一钢铁 | 54,104,405.90 | 2.94 |
51 | 000755 | 山西三维 | 53,320,108.34 | 2.90 |
52 | 600844 | 丹化科技 | 53,094,109.91 | 2.88 |
53 | 000807 | 云铝股份 | 49,626,203.19 | 2.70 |
54 | 600867 | 通化东宝 | 49,544,011.76 | 2.69 |
55 | 000402 | 金 融 街 | 48,560,268.33 | 2.64 |
56 | 601939 | 建设银行 | 46,945,624.32 | 2.55 |
57 | 600100 | 同方股份 | 46,477,042.20 | 2.53 |
58 | 000960 | 锡业股份 | 45,637,948.50 | 2.48 |
59 | 000869 | 张 裕A | 45,253,973.20 | 2.46 |
60 | 000912 | 泸 天 化 | 44,961,264.32 | 2.44 |
61 | 600970 | 中材国际 | 44,188,726.89 | 2.40 |
62 | 600031 | 三一重工 | 43,807,436.52 | 2.38 |
63 | 600519 | 贵州茅台 | 43,573,807.45 | 2.37 |
64 | 600391 | 成发科技 | 42,721,861.99 | 2.32 |
65 | 600737 | 中粮屯河 | 42,602,454.75 | 2.31 |
66 | 600489 | 中金黄金 | 42,170,097.30 | 2.29 |
67 | 600600 | 青岛啤酒 | 42,076,147.50 | 2.29 |
68 | 600195 | 中牧股份 | 41,076,849.16 | 2.23 |
69 | 002052 | 同洲电子 | 39,125,287.29 | 2.13 |
70 | 600663 | 陆家嘴 | 38,734,334.93 | 2.10 |
71 | 600276 | 恒瑞医药 | 38,067,829.30 | 2.07 |
买入股票的成本(成交)总额 | 7,808,617,753.56 |
卖出股票的收入(成交)总额 | 7,772,550,121.04 |
序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | 77,236,000.00 | 3.97 |
3 | 金融债券 | - | - |
其中:政策性金融债 | - | - | |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 可转债 | - | - |
7 | 其他 | - | - |
8 | 合计 | 77,236,000.00 | 3.97 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 080192 | 08央票92 | 500,000 | 48,220,000.00 | 2.48 |
2 | 081106 | 08央票106 | 300,000 | 29,016,000.00 | 1.49 |
序号 | 名称 | 金额 |
1 | 存出保证金 | 2,578,557.61 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 2,688,231.81 |
5 | 应收申购款 | 67,102.43 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 5,333,891.85 |
持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
机构投资者 | 个人投资者 | ||||
持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额 比例 | ||
22,559 | 92,039.16 | 685,725,431.67 | 33.03% | 1,390,585,878.17 | 66.97% |
基金合同生效日基金份额总额 | 3,171,531,068.11 |
报告期期初基金份额总额 | 2,506,029,301.97 |
报告期期间基金总申购份额 | 27,456,812.46 |
报告期期间基金总赎回份额 | 457,174,804.59 |
报告期期间基金拆分变动份额 | - |
本报告期期末基金份额总额 | 2,076,311,309.84 |
券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 债券交易 | ||
成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | ||
东吴证券 | 2 | 2,734,839,293.15 | 17.55% | - | - |
招商证券 | 1 | 893,017,623.36 | 5.73% | - | - |
平安证券 | 1 | 384,732,318.56 | 2.47% | - | - |
中投证券 | 1 | 1,038,819,366.17 | 6.67% | - | - |
中银国际 | 2 | 1,384,740,603.00 | 8.89% | - | - |
中信证券 | 1 | 2,083,188,592.88 | 13.37% | - | - |
联合证券 | 1 | 983,786,551.52 | 6.31% | - | - |
渤海证券 | 1 | 3,157,996,057.64 | 20.27% | - | - |
光大证券 | 1 | 580,223,431.99 | 3.72% | - | - |
财富证券 | 1 | 522,749,922.26 | 3.36% | - | - |
长城证券 | 1 | 1,470,386,579.25 | 9.44% | - | - |
华泰证券 | 1 | 346,687,534.82 | 2.23% | - | - |
合计 | 14 | 15,581,167,874.60 | 100.00% | - | - |
回购交易 | 权证交易 | 应支付该券商的佣金 | ||||
券商名称 | 成交金额 | 占当期回购成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金总量的比例 |
东吴证券 | - | - | - | - | 2,287,743.53 | 17.54% |
招商证券 | - | - | - | - | 759,059.01 | 5.82% |
平安证券 | - | - | - | - | 327,021.87 | 2.51% |
中投证券 | - | - | - | - | 882,983.55 | 6.77% |
中银国际 | - | - | - | - | 1,125,110.46 | 8.63% |
中信证券 | - | - | - | - | 1,770,701.78 | 13.58% |
联合证券 | - | - | - | - | 799,334.80 | 6.13% |
渤海证券 | - | - | - | - | 2,684,288.61 | 20.58% |
光大证券 | - | - | - | - | 471,434.67 | 3.61% |
财富证券 | - | - | - | - | 444,333.97 | 3.41% |
长城证券 | - | - | - | - | 1,194,698.73 | 9.16% |
华泰证券 | - | - | - | - | 294,680.22 | 2.26% |
合计 | - | - | - | - | 13,041,391.20 | 100.00% |