2009年半年度报告摘要
2009年6月30日
基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇〇九年八月二十七日
1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年1月1日起至2009年6月30日止。
2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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3 主要财务指标、基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：① 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
② 期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
③ 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
宝盈资源优选股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2008年4月15日至2009年6月30日）
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注： ①本基金在2008年4月15日由原封闭式基金转换成立。
②按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”标准设立的首批基金管理公司之一，2001年5月18日成立，注册资本为人民币1亿元，注册地在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益、宝盈泛沿海、宝盈策略增长、宝盈增强收益、宝盈资源优选、宝盈核心优势七只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。经检查，公平交易制度执行情况良好。本报告期内，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
本报告期内，本基金与管理人旗下的基金鸿阳、宝盈鸿利收益发生过同向交易，但是交易价差较小，符合投决会的限制要求。
在本报告期内本基金没有与公司旗下的其他基金发生同日内的反向交易。
在相邻的5个交易日内，本基金与其他基金或投资组合存在交易价差，交易价差源于不同基金交易指令下达时间的不同。
在报告期，本基金不存在其他异常交易行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金在2008年4月15日由原封闭式基金转换成立。成立后，基金的投资风格和原来作为封闭式基金的投资风格有较大差异，和管理人旗下的其他封闭式基金和开放式基金的投资风格也存在较大差异。由于投资风格的差异，本基金的投资组合业绩和管理人旗下其他组合的投资业绩不具有可比性。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与管理人旗下的其他基金或组合不存在反向交易行为。本基金与管理人旗下的其他基金和组合不存在有利益输送嫌疑的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
09年上半年市场在复苏预期与流动性充裕的影响下，虽然有些小的波折，但充分体现了牛市的典型特征。银行、地产、煤炭、钢铁、酿酒食品等板块轮番上涨，大盘股在后期明显强于小盘股的表现。
本基金在年初保持较高仓位，但2季度中期出于控制风险的需要，保持较低仓位，后在进行风格调整（逐步转向大盘股）后，逐渐提高仓位，板块上选择低估的银行等进行超配。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为下半年市场存在波动加大的可能性，因此风险防范将会是基金管理中的重要环节。但随着经济走势回稳的日趋明朗，个股上仍然存在着价值挖掘的空间，未来在配置上将会逐渐向低估的具备资源优势的品种倾斜，专有技术、政策扶持、牌照资源等相关行业的投资机会相对较大，另外经济复苏及美元走弱引发新一轮通货膨胀也存在可能性，因此大宗商品相关品种的投资机会仍然值得关注。
我们将继续努力尽责地做好本基金的管理工作，尽力为投资者谋取较好的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人设立估值工作小组，负责估值政策的合理制定和估值流程的监督。本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值，当基金的估值方法发生变更，并导致基金资产净值的变化在0.25%以上时，聘请会计师事务所进行审核。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值及净值计算进行复核。
估值工作小组由本基金管理人的分管投资副总经理、督察长、投资部执行总监、研究部执行总监、金融工程部副总监、基金运营部副总监、基金会计主管组成。其中副总经理于志先生拥有6年的基金公司高级管理人员经验。督察长刘传葵先生拥有15年证券、基金行业从业经验，其中11年证券投资研究管理经验、4年基金合规管理经验。投资部执行总监陆万山先生拥有3年的基金公司从事证券研究和投资管理经验。研究部执行总监余述胜先生拥有11年的基金公司从业经验。金融工程部副总监杨宏亮先生拥有2年的基金风险管理经验。基金运营部副总监陈戈拥有2年的基金公司运营管理经验。基金会计主管何瑜女士拥有6年的基金会计经验。
上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关的任何定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定：
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记结算机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。
3本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的20%,全年基金收益分配比例不低于年度基金可分配收益的30%；
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
5.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
6.基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
7.基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本报告期末可供分配利润-24,332,332.81元，基金份额净值1.0834元，不符合利润分配条件，因此本报告期末无法实施利润分配。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：宝盈资源优选股票型证券投资基金
报告截止日：2009年6月30日
单位：人民币元
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注：本基金报告截止日2009年6月30日，基金份额净值1.0834元，基金份额总额228,820,615.85份；上年度可比期间为2008年4月15日至2008年6月30日。
6.2 利润表
会计主体：宝盈资源优选股票型证券投资基金
本报告期：2009年1月1日 - 2009年6月30日
单位：人民币元
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附注为财务报表的组成部分。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：宝盈资源优选股票型证券投资基金
本报告期：2009年1月1日 - 2009年6月30日
单位：人民币元
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附注为财务报表的组成部分。
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.2.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.2.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.2.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.3 税项
本基金本报告期所采用的税项与最近一期年度报告相一致。
6.4.4 关联方关系
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注：本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期间及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.5.2关联方报酬
6.4.5.2.1 基金管理费
单位：人民币元
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注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数
6.4.5.2.2基金托管费
单位：人民币元
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注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数
6.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期间及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.5.4各关联方投资本基金的情况
6.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
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注：期间赎回/卖出份额为本基金管理人对原鸿飞基金份额持有人长期持有基金份额给予份额激励。
6.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
■
注：本基金管理人与关联方运用固有资金投资本基金所采用的费率适用招募说明书规定的费率结构。
6.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
注:不含通过托管行备付金转存于中国证券登记结算公司结算账户的结算备付金。
6.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期间及上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。
6.4.6 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.6.2 期末持有的暂时停牌股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。
6.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无债券正回购交易余额。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元
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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人互联网网址（http://www.byfunds.com）的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。
②“买入股票成本”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
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注：①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
②“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
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注: 表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指买卖成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内只有中兴通讯受到行政处罚。
中兴通讯（000063）于2008年10月17日公告：财政部驻深圳市财政监察专员办事处于2008 年4月22 日至7 月11 日对中兴通讯股份公司进行了例行检查，因公司存在税收和专项资金核算不合规问题，对公司行政处罚人民币16 万元整，及要求公司补缴企业所得税人民币380 万元（公司已在检查期间缴纳）。
对该股票投资决策程序的说明： 经过跟踪调研，基金管理人认为相关问题对上市公司经营和现金流未构成长期重大影响。看好行业和该股票长期的业绩增长潜力，市场在连续上涨后该公司估值存在明显相对低估。经研究员推荐，基金管理人做出购买决策。
7.9.2 本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
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7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
9 开放式基金份额变动
单位：份
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10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2009年1月15日，宝盈基金管理有限公司发布公告，经宝盈基金管理有限公司董事会审议通过，聘任胡东良先生担任公司副总经理职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显著改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
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注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：
① 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币。
② 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
③ 经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
④ 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
⑤ 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。
⑥ 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易席位租用协议。
2、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
① 租用交易单元情况
本基金本报告期内租用平安证券有限责任公司1个深圳交易单元。
② 退租交易单元情况
本报告期内无退租交易单元情况。
11 影响投资者决策的其他重要信息
1、 2009年1月16日基金托管人公告中国建设银行股份有限公司聘请胡哲一先生担任该行副行长；
2、 2009年5月14日美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；
3 、2009年5月26日中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；
4 、2009年5月26日中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；
5 、2009年8月2日基金托管人公告自2009年7月24日起陈佐夫先生任中国建设银行股份有限公司执行董事。
宝盈基金管理有限公司
二〇〇九年八月二十七日
| 基金简称 | 宝盈资源优选股票 |
| 交易代码 | 213008/213908 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2008年4月15日 |
| 报告期末基金份额总额 | 228,820,615.85份 |
| 投资目标 | 基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期，处于稀缺状态的资源凸现其强大的经济价值，相关上市公司体现出较好的投资价值。 本基金根据研究部的估值模型，优选各个行业中具有资源优势的上市公司，建立股票池。在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值，并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。 |
| 投资策略 | （4）权证投资策略 本基金在进行权证投资时将在严格控制风险的前提下谋取最大的收益，以不改变投资组合的风险收益特征为首要条件，运用有关数量模型进行估值和风险评估，谨慎投资。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数×75%＋上证国债指数×25% |
| 风险收益特征 | 风险水平和期望收益相对较高 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 宝盈基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 刘传葵 | 尹东 |
| 联系电话 | 0755-83275886 | 010-67595003 | |
| 电子邮箱 | liuck@byfunds.com | yindong.zh@ccb.cn | |
| 客户服务电话 | 400-8888-300 | 010-67595096 | |
| 传真 | 0755-83515119 | 010-66275853 | |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | www.byfunds.com |
| 基金半年度报告备置地点 | 基金管理人、基金托管人处 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 2009年1月1日 - 2009年6月30日 |
| 本期已实现收益 | 8,302,286.53 |
| 本期利润 | 109,040,442.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3634 |
| 本期基金份额净值增长率 | 50.91% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 2009年1月1日 - 2009年6月30日 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1063 |
| 期末基金资产净值 | 247,909,548.12 |
| 期末基金份额净值 | 1.0834 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | 10.75% | 1.02% | 10.86% | 0.91% | -0.11% | 0.11% |
| 过去三个月 | 16.46% | 1.17% | 19.38% | 1.17% | -2.92% | 0.00% |
| 过去六个月 | 50.91% | 1.41% | 52.34% | 1.47% | -1.43% | -0.06% |
| 过去一年 | 12.92% | 1.99% | 13.52% | 1.93% | -0.60% | 0.06% |
| 自基金成立至今 | 0.33% | 2.14% | -4.37% | 2.02% | 4.70% | 0.12% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 杨宏亮 | 金融工程部副总监兼本基金经理。 | 2009-5-25 | - | 6年 | 杨宏亮先生，1974年生，经济学博士，具有6年金融从业经历。曾就职于国家开发银行综合计划局、深圳国信证券综合研究所和中再资产管理股份有限公司从事统计模型与方法研究、宏观研究、证券市场投资策略构建、产品设计和风险管理等工作。2007年10月加入宝盈基金管理有限公司，担任金融工程部副总监。中国国籍，证券投资基金从业人员资格。 |
| 欧阳东华 | 本基金基金经理 | 2006-7-21 | 2009-6-17 | 12年 | 欧阳东华先生，1964年生，中南工业大学工学硕士，具有12年证券从业经历。曾在深圳蓝天基金管理公司从事证券研究工作，2002年5月加入宝盈基金管理有限公司从事行业研究工作。中国国籍，证券投资基金从业人员资格。 |
| 资 产 | 本期末 2009年6月30日 | 上年度末 2008年12月31日 |
| 资 产： | ||
| 银行存款 | 14,995,550.26 | 83,688,809.90 |
| 结算备付金 | 360,407.38 | 130,574.47 |
| 存出保证金 | 390,741.00 | 390,741.00 |
| 交易性金融资产 | 232,824,649.63 | 142,930,515.64 |
| 其中：股票投资 | 232,824,649.63 | 142,930,515.64 |
| 债券投资 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | 2,760,675.62 |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,513,645.76 | - |
| 应收利息 | 4,180.39 | 18,366.47 |
| 应收股利 | - | - |
| 应收申购款 | 170,064.44 | 25,803.17 |
| 递延所得税资产 | - | - |
| 其他资产 | - | - |
| 资产总计 | 251,259,238.86 | 229,945,486.27 |
| 负债和所有者权益 | 本期末 2009年6月30日 | 上年度末 2008年12月31日 |
| 负 债： | ||
| 短期借款 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 684,759.74 |
| 应付赎回款 | 1,221,229.18 | 250,730.10 |
| 应付管理人报酬 | 319,448.11 | 289,367.77 |
| 应付托管费 | 53,241.38 | 48,227.96 |
| 应付销售服务费 | - | - |
| 应付交易费用 | 437,810.72 | 117,862.97 |
| 应交税费 | - | - |
| 应付利息 | - | - |
| 应付利润 | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他负债 | 1,317,961.35 | 967,556.10 |
| 负债合计 | 3,349,690.74 | 2,358,504.64 |
| 所有者权益： | ||
| 实收基金 | 210,365,818.16 | 291,436,724.77 |
| 未分配利润 | 37,543,729.96 | -63,849,743.14 |
| 所有者权益合计 | 247,909,548.12 | 227,586,981.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 251,259,238.86 | 229,945,486.27 |
| 项 目 | 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年04月15日 - 2008年6月30日 |
| 一、收入 | 113,126,346.06 | -64,863,495.75 |
| 1.利息收入 | 254,790.32 | 181,349.31 |
| 其中：存款利息收入 | 254,790.32 | 181,349.31 |
| 债券利息收入 | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - |
| 其他利息收入 | - | - |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 12,001,998.38 | -8,582,565.25 |
| 其中：股票投资收益 | 7,413,853.23 | -9,931,850.59 |
| 债券投资收益 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - |
| 衍生工具收益 | 2,947,648.52 | - |
| 股利收益 | 1,640,496.63 | 1,349,285.34 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 100,738,156.16 | -56,462,279.81 |
| 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） | - | - |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | 131,401.20 | - |
| 二、费用（以“-”号填列） | -4,085,903.37 | -2,834,761.05 |
| 1．管理人报酬 | -2,030,390.45 | -1,898,133.53 |
| 2．托管费 | -338,398.44 | -316,355.57 |
| 3．销售服务费 | - | - |
| 4．交易费用 | -1,508,941.27 | -534,488.07 |
| 5．利息支出 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - |
| 6．其他费用 | -208,173.21 | -85,783.88 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 109,040,442.69 | -67,698,256.80 |
| 所得税费用（以“-”号填列） | - | - |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列 | 109,040,442.69 | -67,698,256.80 |
| 项目 | 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 291,436,724.77 | -63,849,743.14 | 227,586,981.63 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 109,040,442.69 | 109,040,442.69 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -81,070,906.61 | -7,646,969.59 | -88,717,876.20 |
| 其中：1.基金申购款 | 39,202,693.16 | -154,739.48 | 39,047,953.68 |
| 2.基金赎回款（以“-”号填列） | -120,273,599.77 | -7,492,230.11 | -127,765,829.88 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 210,365,818.16 | 37,543,729.96 | 247,909,548.12 |
| 项目 | 上年度可比期间 2008年04月15日 - 2008年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 500,000,000.00 | 87,318,195.00 | 587,318,195.00 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | -67,698,256.80 | -67,698,256.80 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | 49,282,887.57 | 4,323,514.17 | 53,606,401.74 |
| 其中：1.基金申购款 | - | - | - |
| 2.基金赎回款（以“-”号填列） | - | - | - |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 549,282,887.57 | 23,943,452.37 | 573,226,339.94 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 宝盈基金管理有限公司 | 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 基金托管人、基金代销机构 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司 | 基金管理人股东 |
| 中铁信托有限责任公司 | 基金管理人股东 |
| 成都工业投资集团有限公司 | 基金管理人股东 |
| 项目 | 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年04月15日 - 2008年6月30日 |
| 当期应支付的管理费 | 2,030,390.45 | 1,898,133.53 |
| 其中：当期已支付 | 1,710,942.34 | 1,203,854.62 |
| 期末未支付 | 319,448.11 | 694,278.91 |
| 项目 | 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年04月15日 - 2008年6月30日 |
| 当期应支付的托管费 | 338,398.44 | 316,355.57 |
| 其中：当期已支付 | 285,157.06 | 200,642.43 |
| 期末未支付 | 53,241.38 | 115,713.14 |
| 项目 | 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年04月15日 - 2008年6月30日 |
| 期初持有的基金份额 | 27,516,801.93 | 25,297,491.00 |
| 期间认购总份额 | ||
| 期间申购/买入总份额 | ||
| 期间因拆分增加的份额 | 2,219,310.93 | |
| 期间赎回/卖出总份额 | 1,553,984.74 | |
| 期末持有的基金份额 | 25,962,817.19 | 27,516,801.93 |
| 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 | 11.35% | 4.61% |
| 关联方名称 | 期末份额(份) 2009年6月30日 | |
| 持有的 基金份额 | 持有的基金份额 占基金总份额的比例 | |
| 中国对外经济贸易信托有限公司 | 410,710.68 | 0.179% |
| 关联方名称 | 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年04月15日 - 2008年6月30日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国建设银行股份有限公司 | 14,995,550.26 | 249,687.08 | 96,342,508.90 | 175,884.95 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 232,824,649.63 | 92.66 |
| 其中：股票 | 232,824,649.63 | 92.66 | |
| 2 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,355,957.64 | 6.11 |
| 6 | 其他资产 | 3,078,631.59 | 1.23 |
| 7 | 合计 | 251,259,238.86 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采掘业 | 25,378,078.46 | 10.24 |
| C | 制造业 | 49,692,243.95 | 20.04 |
| C0 | 食品、饮料 | 6,682,000.00 | 2.70 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 5,334,107.60 | 2.15 |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 6,969,519.98 | 2.81 |
| C5 | 电子 | - | - |
| C6 | 金属、非金属 | 19,989,250.62 | 8.06 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | - | - |
| C8 | 医药、生物制品 | 10,717,365.75 | 4.32 |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 4,409,600.00 | 1.78 |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 交通运输、仓储业 | - | - |
| G | 信息技术业 | 25,178,100.00 | 10.16 |
| H | 批发和零售贸易 | - | - |
| I | 金融、保险业 | 101,464,128.62 | 40.93 |
| J | 房地产业 | 19,626,000.00 | 7.92 |
| K | 社会服务业 | - | - |
| L | 传播与文化产业 | 1,657,058.00 | 0.67 |
| M | 综合类 | 5,419,440.60 | 2.19 |
| 合计 | 232,824,649.63 | 93.92 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 000001 | 深发展A | 700,000 | 15,274,000.00 | 6.16 |
| 2 | 000063 | 中兴通讯 | 481,000 | 13,516,100.00 | 5.45 |
| 3 | 600030 | 中信证券 | 450,000 | 12,717,000.00 | 5.13 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 550,000 | 12,325,500.00 | 4.97 |
| 5 | 600050 | 中国联通 | 1,700,000 | 11,662,000.00 | 4.70 |
| 6 | 601398 | 工商银行 | 2,000,000 | 10,840,000.00 | 4.37 |
| 7 | 601166 | 兴业银行 | 280,000 | 10,390,800.00 | 4.19 |
| 8 | 000002 | 万 科Ａ | 800,000 | 10,200,000.00 | 4.11 |
| 9 | 601318 | 中国平安 | 200,000 | 9,892,000.00 | 3.99 |
| 10 | 601169 | 北京银行 | 599,977 | 9,755,626.02 | 3.94 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 000063 | 中兴通讯 | 18,382,125.80 | 8.08 |
| 2 | 600050 | 中国联通 | 17,079,098.50 | 7.50 |
| 3 | 601009 | 南京银行 | 16,127,292.54 | 7.09 |
| 4 | 601166 | 兴业银行 | 15,451,338.50 | 6.79 |
| 5 | 601169 | 北京银行 | 14,239,017.49 | 6.26 |
| 6 | 601857 | 中国石油 | 13,278,730.90 | 5.83 |
| 7 | 600030 | 中信证券 | 13,115,220.48 | 5.76 |
| 8 | 000002 | 万 科Ａ | 12,792,727.87 | 5.62 |
| 9 | 600000 | 浦发银行 | 12,587,218.19 | 5.53 |
| 10 | 000012 | 南 玻Ａ | 12,362,496.55 | 5.43 |
| 11 | 600269 | 赣粤高速 | 12,204,258.79 | 5.36 |
| 12 | 601398 | 工商银行 | 10,664,400.00 | 4.69 |
| 13 | 600887 | *ST伊利 | 10,307,498.40 | 4.53 |
| 14 | 000024 | 招商地产 | 9,492,813.59 | 4.17 |
| 15 | 600036 | 招商银行 | 9,417,467.00 | 4.14 |
| 16 | 601088 | 中国神华 | 8,756,383.12 | 3.85 |
| 17 | 600028 | 中国石化 | 8,595,000.00 | 3.78 |
| 18 | 600423 | 柳化股份 | 8,493,475.50 | 3.73 |
| 19 | 601318 | 中国平安 | 8,485,836.39 | 3.73 |
| 20 | 000429 | 粤高速Ａ | 8,087,113.56 | 3.55 |
| 21 | 600350 | 山东高速 | 8,029,153.18 | 3.53 |
| 22 | 600395 | 盘江股份 | 7,580,927.78 | 3.33 |
| 23 | 000402 | 金 融 街 | 7,416,782.49 | 3.26 |
| 24 | 600256 | 广汇股份 | 7,322,429.74 | 3.22 |
| 25 | 601601 | 中国太保 | 7,166,545.00 | 3.15 |
| 26 | 601628 | 中国人寿 | 6,741,523.76 | 2.96 |
| 27 | 600123 | 兰花科创 | 6,632,813.00 | 2.91 |
| 28 | 600837 | 海通证券 | 6,556,986.44 | 2.88 |
| 29 | 000999 | 三九医药 | 6,319,335.70 | 2.78 |
| 30 | 002083 | 孚日股份 | 6,249,019.76 | 2.75 |
| 31 | 000060 | 中金岭南 | 5,960,790.27 | 2.62 |
| 32 | 002077 | 大港股份 | 5,950,115.70 | 2.61 |
| 33 | 600298 | 安琪酵母 | 5,949,053.60 | 2.61 |
| 34 | 600111 | 包钢稀土 | 5,845,599.55 | 2.57 |
| 35 | 600231 | 凌钢股份 | 5,764,609.50 | 2.53 |
| 36 | 600664 | 哈药股份 | 5,754,748.76 | 2.53 |
| 37 | 600005 | 武钢股份 | 5,732,813.00 | 2.52 |
| 38 | 000423 | 东阿阿胶 | 5,517,384.90 | 2.42 |
| 39 | 601328 | 交通银行 | 5,358,398.12 | 2.35 |
| 40 | 600219 | 南山铝业 | 5,347,960.06 | 2.35 |
| 41 | 600795 | 国电电力 | 5,346,510.66 | 2.35 |
| 42 | 600295 | 鄂尔多斯 | 5,257,049.58 | 2.31 |
| 43 | 600449 | 赛马实业 | 5,233,249.68 | 2.30 |
| 44 | 601666 | 平煤股份 | 5,025,977.90 | 2.21 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600132 | 重庆啤酒 | 31,477,935.35 | 13.83 |
| 2 | 600499 | 科达机电 | 30,882,798.19 | 13.57 |
| 3 | 600487 | 亨通光电 | 23,286,121.01 | 10.23 |
| 4 | 601009 | 南京银行 | 18,909,062.57 | 8.31 |
| 5 | 002220 | 天宝股份 | 15,284,323.93 | 6.72 |
| 6 | 000423 | 东阿阿胶 | 14,031,113.63 | 6.17 |
| 7 | 600887 | *ST伊利 | 12,018,360.36 | 5.28 |
| 8 | 000402 | 金 融 街 | 11,963,535.40 | 5.26 |
| 9 | 600269 | 赣粤高速 | 11,734,136.80 | 5.16 |
| 10 | 000012 | 南 玻Ａ | 11,670,148.35 | 5.13 |
| 11 | 600295 | 鄂尔多斯 | 9,843,746.44 | 4.33 |
| 12 | 600423 | 柳化股份 | 9,616,828.78 | 4.23 |
| 13 | 600900 | 长江电力 | 9,360,490.09 | 4.11 |
| 14 | 600859 | 王府井 | 8,406,791.60 | 3.69 |
| 15 | 000429 | 粤高速Ａ | 8,331,486.71 | 3.66 |
| 16 | 600713 | 南京医药 | 8,295,559.29 | 3.65 |
| 17 | 600350 | 山东高速 | 8,210,000.00 | 3.61 |
| 18 | 600449 | 赛马实业 | 8,180,788.88 | 3.59 |
| 19 | 601166 | 兴业银行 | 7,747,504.25 | 3.40 |
| 20 | 601601 | 中国太保 | 7,742,427.80 | 3.40 |
| 21 | 601169 | 北京银行 | 7,587,045.87 | 3.33 |
| 22 | 600251 | 冠农股份 | 7,188,085.75 | 3.16 |
| 23 | 600123 | 兰花科创 | 6,920,865.87 | 3.04 |
| 24 | 600000 | 浦发银行 | 6,900,661.26 | 3.03 |
| 25 | 601628 | 中国人寿 | 6,873,931.61 | 3.02 |
| 26 | 601857 | 中国石油 | 6,862,288.08 | 3.02 |
| 27 | 600050 | 中国联通 | 6,704,232.73 | 2.95 |
| 28 | 600395 | 盘江股份 | 6,487,843.50 | 2.85 |
| 29 | 000060 | 中金岭南 | 5,968,740.41 | 2.62 |
| 30 | 601328 | 交通银行 | 5,907,906.00 | 2.60 |
| 31 | 600005 | 武钢股份 | 5,884,468.88 | 2.59 |
| 32 | 600117 | 西宁特钢 | 5,852,942.35 | 2.57 |
| 33 | 002219 | 独 一 味 | 5,802,563.45 | 2.55 |
| 34 | 000063 | 中兴通讯 | 5,224,221.00 | 2.30 |
| 35 | 600219 | 南山铝业 | 5,059,706.99 | 2.22 |
| 36 | 601666 | 平煤股份 | 5,018,598.06 | 2.21 |
| 37 | 600795 | 国电电力 | 5,012,583.40 | 2.20 |
| 38 | 600231 | 凌钢股份 | 5,005,596.90 | 2.20 |
| 39 | 600256 | 广汇股份 | 4,918,960.00 | 2.16 |
| 买入股票的成本（成交）总额 | 478,981,863.61 |
| 卖出股票的收入（成交）总额 | 498,413,854.96 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 390,741.00 |
| 2 | 应收证券清算款 | 2,513,645.76 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 4,180.39 |
| 5 | 应收申购款 | 170,064.44 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 3,078,631.59 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额 比例 | ||
| 12,888 | 17,754.55 | 102,035,659.57 | 44.59% | 126,784,956.28 | 55.41% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 110,990.75 | 0.05% |
| 基金转型日（2008年4月15日）基金份额总额 | 500,000,000.00 |
| 报告期期初基金份额总额 | 317,001,511.30 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 42,641,508.81 |
| 报告期期间基金总赎回份额 | 130,822,404.26 |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 228,820,615.85 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 债券交易 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | ||
| 国信证券有限责任公司 | 1 | 150,496,833.87 | 15.40% | - | - |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 2 | 17,979,625.11 | 1.84% | - | - |
| 招商证券股份有限公司 | 1 | 107,796,391.20 | 11.03% | - | - |
| 联合证券有限责任公司 | 1 | 58,285,668.43 | 5.96% | - | - |
| 海通证券股份有限公司 | 1 | 207,847,902.32 | 21.27% | - | - |
| 申银万国证券股份有限公司 | 1 | 175,432,922.60 | 17.95% | - | - |
| 东吴证券有限责任公司 | 1 | 177,582,348.30 | 18.17% | - | - |
| 平安证券有限责任公司 | 1 | 81,974,026.74 | 8.39% | - | - |
| 合计 | 9 | 977,395,718.57 | 100.00% | - | - |
| 回购交易 | 权证交易 | 应支付该券商的佣金 | ||||
| 券商名称 | 成交金额 | 占当期回购成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金总量的比例 |
| 国信证券有限责任公司 | - | - | - | - | 122,279.71 | 14.89% |
| 国泰君安证券股份有限公司 | - | - | - | - | 14,608.46 | 1.78% |
| 招商证券股份有限公司 | - | - | - | - | 91,628.33 | 11.16% |
| 联合证券有限责任公司 | - | - | - | - | 49,542.73 | 6.03% |
| 海通证券股份有限公司 | - | - | - | - | 176,669.94 | 21.51% |
| 申银万国证券股份有限公司 | - | - | 640,756.06 | 16.56% | 149,118.90 | 18.15% |
| 东吴证券有限责任公司 | - | - | - | - | 150,944.19 | 18.38% |
| 平安证券有限责任公司 | - | - | 3,229,490.30 | 83.44% | 66,608.17 | 8.11% |
| 合计 | - | - | - | 100.00% | 821,400.43 | 100.00% |