宝盈鸿利收益证券投资基金2009年半年度报告摘要

2009年08月27日来源：上海证券报作者：

　　宝盈鸿利收益证券投资基金

　　2009年半年度报告摘要

　　2009年6月30日

　　基金管理人：宝盈基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：二〇〇九年八月二十七日

1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年8月25复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。

2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额。

2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、上述基金业绩指标不包括份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

宝盈鸿利收益证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2002年10月8日至2009年6月30日）

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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”标准设立的首批基金管理公司之一，2001年5月18日成立，注册资本为人民币1亿元，注册地在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益、宝盈泛沿海、宝盈策略增长、宝盈增强收益、宝盈资源优选、宝盈核心优势七只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及各项配套法规、《宝盈鸿利收益证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。无损害基金持有人利益的行为。基金投资范围、投资比例、投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。经检查，公平交易制度执行情况良好。本报告期内，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。

本报告期内，本基金与管理人旗下的宝盈策略增长、宝盈泛沿海区域增长发生过同向交易，但是交易价差较小，符合投决会的限制要求。

在本报告期内本基金没有与公司旗下的其他基金发生同日内的反向交易。

在本报告期内发生的其他同向交易所产生的交易价差均在投决会限定的范围内。在本报告期内本基金没有与公司旗下的其他基金发生同日内的反向交易。

在相邻的5个交易日内，本基金与其他基金或投资组合存在交易价差，交易价差源于不同基金交易指令下达的时间不同。

在本报告期内，本基金不存在其它异常交易行为。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金为开放式基金，本基金股票投资的主要对象为业绩优良并能稳定成长、现金流状况良好，有满意的红利分配或调整后市盈率较低的上市公司股票。本基金的投资风格与管理人旗下其他投资组合的投资风格存在较大差异。

由于投资风格的差异，本基金的投资组合业绩与管理人旗下其他组合的投资业绩不具有可比性。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与管理人旗下的其他基金或组合不存在反向交易行为。本基金与管理人旗下的其他基金和组合不存在有利益输送嫌疑的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

2009年上半年的市场表现非常强劲，上半年，上证指数累计涨幅为达62.53%，同期的沪深300的涨幅更高，为74.20%。虽然上半年整体行情较好，但一季度和二季度的市场格局是不同的。一季度的市场为普涨的格局，而二季度市场行情已经明显表现出结构化特征。统计结果表明，沪深两地市场1600多只股票中，仅有约38%左右的个股跑赢同期的上证指数。另外，有约10%的个股同期的累计收益是负的。投资者在二季度中明显感觉到赚钱较为困难，普遍感觉到赚了指数赔了钱。下半年，这种结构性行情有可能会进一步演化。

操作策略上，上半年本基金基本上是围绕着经济复苏的主线构筑投资组合并取得一定的投资收益。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，本基金认为，就基本面而言，无论就国内还是国际而言，经济复苏将由预期逐步转向现实。受经济复苏的支持及投资者的预期将由复苏转向更高的增长的预期，股票市场将走出振荡走高的态势。宽松货币政策，将进一步强化市场目前业已形成并进一步演化的自我强化发展阶段。因此，综合而言，本基金对下半年行情仍持相对乐观的态度。在操作策略上，将维持目前的高仓位策略和坚持配置受益于经济复苏预期的行业的组合策略的同时，通过不断提高组合的贝塔值来增加基金获取超额收益的概率，并兼顾市场结构性行情的特征，通过不同行业的仓位的适度适时再分配来获取战术收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人设立估值工作小组，负责估值政策的合理制定和估值流程的监督。本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值，当基金的估值方法发生变更，并导致基金资产净值的变化在0.25%以上时，聘请会计师事务所进行审核。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值及净值计算进行复核。

估值工作小组由本基金管理人的分管投资副总经理、督察长、投资部执行总监、研究部执行总监、金融工程部副总监、基金运营部副总监、基金会计主管组成。其中副总经理于志先生拥有6年的基金公司高级管理人员经验。督察长刘传葵先生拥有15年证券、基金行业从业经验，其中11年证券投资研究管理经验、4年基金合规管理经验。投资部执行总监陆万山先生拥有3年的基金公司从事证券研究和投资管理经验。研究部执行总监余述胜先生拥有11年的基金公司从业经验。金融工程部副总监杨宏亮先生拥有2年的基金风险管理经验。基金运营部副总监陈戈拥有2年的基金公司运营管理经验。基金会计主管何瑜女士拥有6年的基金会计经验。

上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关的任何定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定：

1、基金收益分配采用现金方式，投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一日的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资（简称“再投资方式”）；如果投资者没有明示选择，则视为选择现金方式。

2.每一基金单位享有同等分配权；

3.基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；

4.基金收益分配后每基金单位净值不能低于面值；

5.如果基金投资当期出现亏损，则不进行收益分配；

6.基金收益分配比例按照有关规定执行；

7.在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次，成立不满3个月，收益可不分配；年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。

法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

本报告期末可供分配利润-112,504,553.72元，基金份额净值0.6359元，不符合利润分配条件，因此本报告期末无法实施利润分配。

最近三年利润分配情况

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5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管宝盈鸿利收益证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《宝盈鸿利收益证券投资基金基金合同》、《宝盈鸿利收益证券投资基金托管协议》的约定，对宝盈鸿利收益证券投资基金管理人—宝盈基金管理有限公司2009年1月1日至2009年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，宝盈基金管理有限公司在宝盈鸿利收益证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，宝盈基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的宝盈鸿利收益证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：宝盈鸿利收益证券投资基金

报告截止日：2009年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2009年6月30日，基金份额净值0.6359元，基金份额总额1,164,747,829.60份。

6.2 利润表

会计主体：宝盈鸿利收益证券投资基金

本报告期：2009年1月1日 - 2009年6月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：宝盈鸿利收益证券投资基金

本报告期：2009年1月1日 - 2009年6月30日

单位：人民币元

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6.4 报表附注

6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。

6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.2.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

6.4.2.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

6.4.2.3 差错更正的说明

本基金本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

6.4.3 税项

本基金本报告期税项未发生变化。

6.4.4 关联方关系

6.4.4.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.4.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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6.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.5.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.5.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.5.1.3 债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.5.1.4 债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.5.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间关联方交易单元未产生交易佣金。

6.4.5.2关联方报酬

6.4.5.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理报酬=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数

6.4.5.2.2基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数

6.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.5.4各关联方投资本基金的情况

6.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度可比期间基金管理人主要股东及其控制的机构未投资本基金。

6.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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6.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在承销期内及上年度可比期间未参与关联方承销的证券。

6.4.6 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而不能自由转让的基金资产。

6.4.6.2 期末持有的暂时停牌股票

本基金本报告期末未持有因重大事项暂时停牌的股票。

6.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末无债券正回购交易余额。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.byfunds.com网站的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：①买入包括基金二级市场上主动的买入新股配股债转股换股及行权等获得的股票。

②“买入股票成本”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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注： ①卖出主要指二级市场上主动的卖出换股要约收购发行人回购及行权等减少的股票。

②“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

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注：买入股票成本（成交)总额、卖出股票收入（成交)总额，均按买卖成交总额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 报告期内本基金所投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.9.2 本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.9.3 其他资产构成

单位：人民币元

■

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

9开放式基金份额变动

单位：份

■

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2009年1月15日，宝盈基金管理有限公司发布公告，经宝盈基金管理有限公司董事会审议通过，聘任胡东良先生担任公司副总经理职务。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显著改变。

10.5报告期内改聘会计师事务所情况

本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

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注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：

（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币。

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易单元租用协议。

2、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

本报告期内本基金租用券商交易单元未发生变更。

宝盈基金管理有限公司

二〇〇九年八月二十七日

基金简称宝盈鸿利收益混合
交易代码 213001
基金运作方式契约型开放式、积极成长型基金
基金合同生效日 2002年10月8日
报告期末基金份额总额 1,164,747,829.60份

投资目标在严格控制投资风险的前提下，实现基金资产的稳定增长，为基金持有人谋求长期最佳收益。
投资策略公司选择策略：在股票投资方面，发现并选择业绩能够保持高速增长的上市公司进行投资，通过公司业绩的高速增长实现投资收益。积极则是指在对所投资上市公司合理定价的基础上，以积极策略决定买入和卖出时机，当市场价格低于合理定价时买入，市场价格高于合理定价时卖出。本基金为积极成长型基金，投资于成长型企业的比例不低于基金股票投资总额的50%。
债券投资方面：本基金综合平衡不同债券的收益性、安全性和流动性，希望通过长期持有获得稳定的现金利息收益，更好地降低基金投资组合的整体风险；同时，根据不同发行人和不同期限债券间到期收益率、即期收益率、远期收益率之间的结构性差异，积极寻求风险套利和无风险套利机会。
业绩比较基准以中信综合指数×80％＋上证国债指数×20％（国内A股统一指数推出后则变更为国内A股统一指数×80％＋国债指数×20％）为投资的参照基准。
风险收益特征风险水平和期望收益适中。

项目基金管理人基金托管人
名称宝盈基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人姓名刘传葵李芳菲
联系电话 0755-83275886 010-68424199
电子邮箱 liuck@byfunds.com lifangfei@abchina.com
客户服务电话 400-8888-300 95599
传真 0755-83515119 010-68424181

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com
基金半年度报告备置地点基金管理人、基金托管人处

3.1.1 期间数据和指标报告期
（2009年1月1日 - 2009年6月30日）
本期已实现收益 94,423,243.41
本期利润 138,972,298.21
加权平均基金份额本期利润 0.1065
本期基金份额净值增长率 20.12%
3.1.2 期末数据和指标报告期
（2009年1月1日 - 2009年6月30日）
期末可供分配基金份额利润 -0.0966
期末基金资产净值 740,627,348.82
期末基金份额净值 0.6359

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 5.84% 0.71% 9.11% 0.85% -3.27% -0.14%
过去三个月 4.43% 0.81% 18.33% 1.20% -13.90% -0.39%
过去六个月 20.12% 0.85% 56.64% 1.57% -36.52% -0.72%
过去一年 -7.11% 1.12% 16.92% 2.04% -24.03% -0.92%
过去三年 72.94% 1.54% 106.38% 1.93% -33.44% -0.39%
自基金成立至今 187.80% 1.26% 106.14% 1.51% 81.66% -0.25%

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
陆万山本基金基金经理、投资执行总监兼宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金经理。 2008-12-22 - 11年陆万山先生，1969年生，工商管理硕士，11年证券从业经历。曾就职于深圳金地集团股份有限公司、亚洲控股有限公司、深圳市永泰投资有限公司从事证券投资及研究业务。2006年2月至2008年1月，任职于诺安基金管理有限公司，历任行业研究员，诺安平衡基金经理。2008年3月加入宝盈基金管理有限公司，担任特定客户资产管理部投资经理。中国国籍，证券投资基金从业人员资格。

利润分配次数每10份累计分配金额（元）
2007年 2 14.50
2008年 0 0
2009年上半年 0 0

资产附注号本期末
2009年6月30日
上年度末
2008年12月31日
资产：
银行存款 22,499,059.44 109,826,292.90
结算备付金 218,494.63 223,111.93
存出保证金 1,410,000.00 1,410,000.00
交易性金融资产 717,840,716.18 594,847,104.56
其中：股票投资 552,490,187.38 17,828,678.56
债券投资 165,350,528.80 577,018,426.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 3,744,632.45 -
应收利息 3,438,037.23 7,133,956.11
应收股利 511,110.46 -
应收申购款 242,022.33 45,746.08
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 749,904,072.72 713,486,211.58
负债和所有者权益附注号本期末
2009年6月30日
上年度末
2008年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 2,176,993.25 -
应付赎回款 2,106,230.84 222,357.70
应付管理人报酬 896,421.27 915,336.54
应付托管费 149,403.53 152,556.10
应付销售服务费 - -
应付交易费用 2,268,675.12 520,559.12
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,678,999.89 1,578,662.95
负债合计 9,276,723.90 3,389,472.41
所有者权益：
实收基金 853,131,902.54 982,506,650.72
未分配利润 -112,504,553.72 -272,409,911.55
所有者权益合计 740,627,348.82 710,096,739.17
负债和所有者权益总计 749,904,072.72 713,486,211.58

项目附注号本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日 - 2008年6月30日
一、收入 153,710,492.07 -492,669,945.27
1.利息收入 6,543,124.70 6,417,261.06
其中：存款利息收入 261,730.04 778,953.21
债券利息收入 6,281,394.66 5,638,307.85
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 102,531,167.24 20,825,356.79
其中：股票投资收益 98,003,897.91 20,426,410.50
债券投资收益 1,379,836.10 -1,371,670.07
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 3,147,433.23 1,770,616.36
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 44,549,054.80 -520,163,996.71
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 87,145.33 251,433.59
二、费用（以“-”号填列） -14,738,193.86 -24,505,663.00
1．管理人报酬 -5,665,257.80 -10,366,166.84
2．托管费 -944,209.55 -1,727,694.48
3．销售服务费 - -
4．交易费用 -7,917,355.47 -11,898,998.23
5．利息支出 - -307,955.00
其中：卖出回购金融资产支出 - -307,955.00
6．其他费用 -211,371.04 -204,848.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 138,972,298.21 -517,175,608.27
所得税费用（以“-”号填列） - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列 138,972,298.21 -517,175,608.27

项目本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 982,506,650.72 -272,409,911.55 710,096,739.17
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 138,972,298.21 138,972,298.21
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -129,374,748.18 20,933,059.62 -108,441,688.56
其中：1.基金申购款 87,053,369.14 -18,678,386.05 68,374,983.09
2.基金赎回款（以“-”号填列） -216,428,117.32 39,611,445.67 -176,816,671.65
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 853,131,902.54 -112,504,553.72 740,627,348.82
项目上年度可比期间
2008年1月1日 - 2008年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,175,423,570.45 441,854,840.44 1,617,278,410.89
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -517,175,608.27 -517,175,608.27
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -40,987,266.81 1,200,979.58 -39,786,287.23
其中：1.基金申购款 285,102,921.33 88,365,169.50 373,468,090.83
2.基金赎回款（以“-”号填列） -326,090,188.14 -87,164,189.92 -413,254,378.06
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 1,134,436,303.64 -74,119,788.25 1,060,316,515.39

关联方名称与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构
中国对外经济贸易信托有限公司基金管理人的股东
中铁信托有限责任公司基金管理人的股东
成都工业投资集团有限公司基金管理人的股东

项目本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日 - 2008年6月30日
当期应支付的管理费 5,665,257.80 10,366,166.84
其中：当期已支付 4,768,836.53 8,980,172.32
期末未支付 896,421.27 1,385,994.52

项目本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日 - 2008年6月30日
当期应支付的托管费 944,209.55 1,727,694.48
其中：当期已支付 794,806.02 1,496,695.38
期末未支付 149,403.53 230,999.10

关联方名称本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日 - 2008年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国农业银行股份有限公司 22,499,059.44 228,937.30 83,937,395.76 727,781.99

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 552,490,187.38 73.67
其中：股票 552,490,187.38 73.67
2 固定收益投资 165,350,528.80 22.05
其中：债券 165,350,528.80 22.05
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 22,717,554.07 3.03
6 其他资产 9,345,802.47 1.25
7 合计 749,904,072.72 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 69,370,087.27 9.37
C 制造业 108,143,013.18 14.60
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 82,221,179.42 11.10
C7 机械、设备、仪表 10,381,030.00 1.40
C8 医药、生物制品 15,540,803.76 2.10
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 7,307,155.38 0.99
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 247,177,808.32 33.37
J 房地产业 114,452,771.23 15.45
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 6,039,352.00 0.82
合计 552,490,187.38 74.60

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 601939 建设银行 4,300,000 25,929,000.00 3.50
2 601166 兴业银行 696,349 25,841,511.39 3.49
3 600383 金地集团 1,589,126 25,616,711.12 3.46
4 600048 保利地产 898,100 25,048,009.00 3.38
5 600016 民生银行 2,954,100 23,396,472.00 3.16
6 601169 北京银行 1,365,087 22,196,314.62 3.00
7 600000 浦发银行 961,720 22,138,794.40 2.99
8 601009 南京银行 1,187,645 21,365,733.55 2.88
9 002146 荣盛发展 1,263,852 20,765,088.36 2.80
10 601318 中国平安 375,109 18,552,891.14 2.51

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 601318 中国平安 123,357,621.23 17.37
2 600030 中信证券 90,241,455.60 12.71
3 600000 浦发银行 88,465,304.35 12.46
4 601166 兴业银行 88,297,726.58 12.43
5 000001 深发展Ａ 83,729,899.66 11.79
6 601009 南京银行 83,344,333.75 11.74
7 601601 中国太保 73,901,412.21 10.41
8 600048 保利地产 72,211,704.14 10.17
9 601169 北京银行 71,259,420.72 10.04
10 600383 金地集团 64,332,370.50 9.06
11 000002 万科Ａ 63,612,396.32 8.96
12 601666 平煤股份 58,697,862.82 8.27
13 601328 交通银行 56,753,456.68 7.99
14 600837 海通证券 56,746,285.61 7.99
15 600428 中远航运 55,000,141.22 7.75
16 601001 大同煤业 54,674,315.86 7.70
17 600026 中海发展 49,563,606.77 6.98
18 601699 潞安环能 49,374,959.96 6.95
19 600123 兰花科创 42,353,493.85 5.96
20 601857 中国石油 42,025,128.80 5.92
21 000063 中兴通讯 41,690,489.17 5.87
22 601168 西部矿业 39,201,169.28 5.52
23 000933 神火股份 37,866,453.35 5.33
24 600348 国阳新能 37,807,942.41 5.32
25 600019 宝钢股份 35,300,692.16 4.97
26 000024 招商地产 34,957,103.28 4.92
27 000898 鞍钢股份 34,655,905.05 4.88
28 000878 云南铜业 33,950,185.00 4.78
29 000825 太钢不锈 33,372,929.94 4.70
30 000709 唐钢股份 31,436,490.82 4.43
31 000800 一汽轿车 30,867,617.28 4.35
32 600581 八一钢铁 30,140,009.71 4.24
33 000012 南玻Ａ 30,015,175.94 4.23
34 600432 吉恩镍业 28,497,669.03 4.01
35 000651 格力电器 28,382,181.26 4.00
36 600102 莱钢股份 27,021,483.72 3.81
37 600748 上实发展 26,697,633.35 3.76
38 000060 中金岭南 25,989,608.59 3.66
39 601939 建设银行 25,798,179.87 3.63
40 600425 青松建化 25,322,067.62 3.57
41 600028 中国石化 23,547,907.45 3.32
42 600395 盘江股份 23,178,196.13 3.26
43 600888 新疆众和 22,972,174.09 3.24
44 600456 宝钛股份 22,905,271.17 3.23
45 600050 中国联通 21,721,846.97 3.06
46 600497 驰宏锌锗 21,699,193.33 3.06
47 000877 天山股份 21,317,488.40 3.00
48 600016 民生银行 20,380,207.02 2.87
49 000951 中国重汽 20,276,593.01 2.86
50 600117 西宁特钢 19,738,817.00 2.78
51 600005 武钢股份 19,510,468.31 2.75
52 600660 福耀玻璃 18,977,959.89 2.67
53 000581 威孚高科 18,735,743.12 2.64
54 601398 工商银行 18,340,396.41 2.58
55 600725 云维股份 17,580,351.91 2.48
56 000623 吉林敖东 17,484,101.36 2.46
57 002146 荣盛发展 17,460,700.53 2.46
58 600231 凌钢股份 17,135,316.97 2.41
59 000157 中联重科 16,580,605.45 2.33
60 601919 中国远洋 16,250,776.62 2.29
61 600031 三一重工 14,787,072.34 2.08
62 000792 盐湖钾肥 14,378,381.44 2.02

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 601318 中国平安 110,979,808.33 15.63
2 600030 中信证券 90,207,054.21 12.70
3 600000 浦发银行 76,692,211.87 10.80
4 000001 深发展Ａ 75,349,099.32 10.61
5 601166 兴业银行 74,696,614.02 10.52
6 601009 南京银行 69,907,816.95 9.84
7 601601 中国太保 68,919,400.17 9.71
8 600428 中远航运 61,309,732.04 8.63
9 600837 海通证券 58,768,256.96 8.28
10 601666 平煤股份 55,820,984.82 7.86
11 600026 中海发展 54,493,188.30 7.67
12 601169 北京银行 53,877,196.47 7.59
13 601001 大同煤业 53,685,760.95 7.56
14 600048 保利地产 51,022,328.58 7.19
15 601699 潞安环能 47,694,647.24 6.72
16 000002 万科Ａ 47,215,378.74 6.65
17 600123 兰花科创 46,325,461.92 6.52
18 601328 交通银行 43,756,896.27 6.16
19 601168 西部矿业 42,774,136.93 6.02
20 000063 中兴通讯 42,586,474.48 6.00
21 000933 神火股份 42,152,686.82 5.94
22 600383 金地集团 41,283,898.97 5.81
23 000878 云南铜业 36,497,820.24 5.14
24 601857 中国石油 35,059,076.40 4.94
25 600432 吉恩镍业 31,887,032.54 4.49
26 000800 一汽轿车 31,722,347.97 4.47
27 600348 国阳新能 31,646,900.78 4.46
28 000709 唐钢股份 31,073,078.77 4.38
29 000012 南玻Ａ 30,066,710.85 4.23
30 000060 中金岭南 28,409,070.30 4.00
31 600748 上实发展 27,973,093.21 3.94
32 600102 莱钢股份 26,777,447.42 3.77
33 000825 太钢不锈 26,474,710.91 3.73
34 600425 青松建化 24,147,481.99 3.40
35 600888 新疆众和 24,144,349.50 3.40
36 600497 驰宏锌锗 24,119,725.16 3.40
37 600581 八一钢铁 22,827,835.67 3.21
38 600456 宝钛股份 22,513,727.13 3.17
39 600251 冠农股份 22,345,852.53 3.15
40 000024 招商地产 22,087,885.23 3.11
41 600660 福耀玻璃 21,628,469.37 3.05
42 000898 鞍钢股份 21,501,795.34 3.03
43 600005 武钢股份 21,438,326.35 3.02
44 600019 宝钢股份 21,092,377.00 2.97
45 000581 威孚高科 20,775,164.54 2.93
46 000951 中国重汽 20,700,535.08 2.92
47 600117 西宁特钢 20,543,248.43 2.89
48 000877 天山股份 20,013,148.07 2.82
49 000651 格力电器 19,942,051.26 2.81
50 600231 凌钢股份 17,608,120.89 2.48
51 600028 中国石化 17,481,037.96 2.46
52 600725 云维股份 17,085,775.96 2.41
53 000157 中联重科 16,435,918.99 2.31
54 600395 盘江股份 16,218,201.57 2.28
55 601919 中国远洋 15,322,075.19 2.16
56 600031 三一重工 14,425,439.26 2.03
57 600050 中国联通 14,389,574.44 2.03

买入股票的成本（成交）总额 2,838,612,266.83
卖出股票的收入（成交）总额 2,452,668,905.42

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 60,673,528.80 8.19
2 央行票据 49,580,000.00 6.69
3 金融债券 55,097,000.00 7.44
其中：政策性金融债 55,097,000.00 7.44
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 165,350,528.80 22.33

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 020015 02国债15 600,000 60,516,000.00 8.17
2 080222 08国开22 450,000 45,045,000.00 6.08
3 0801110 08央票110 300,000 29,088,000.00 3.93
4 0701082 07央票82 200,000 20,492,000.00 2.77
5 040214 04国开14 100,000 10,052,000.00 1.36

序号名称金额
1 存出保证金 1,410,000.00
2 应收证券清算款 3,744,632.45
3 应收股利 511,110.46
4 应收利息 3,438,037.23
5 应收申购款 242,022.33
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,345,802.47

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
55,798 20,874.37 21,064,454.57 1.81% 1,143,683,375.03 98.19%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 2,250,700.32 0.1932%

基金合同生效日（2002年10月8日）基金份额总额 1,446,415,713.90
报告期期初基金份额总额 1,341,372,594.03
报告期期间基金总申购份额 118,848,541.39
报告期期间基金总赎回份额 295,473,305.82
报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,164,747,829.60

券商名称交易单元数量股票交易债券交易
成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期债券成交总额的比例
国金证券 1 13,834,666.39 0.26% - -
国泰君安证券 2 220,786,847.79 4.17% - -
国信证券 1 1,127,459,315.27 21.31% 1,053,167,629.70 37.26%
国元证券 1 1,522,638,857.90 28.78% 868,823,512.10 30.73%
银河证券 1 1,158,893,246.17 21.90% 904,913,120.80 32.01%
招商证券 1 1,247,668,238.73 23.58% - -
海通证券 1 - - - -
光大证券 1 - - - -
国都证券 1 - - - -
合计 10 5,291,281,172.25 100.00% 2,826,904,262.60 100.00%

回购交易权证交易应支付该券商的佣金
券商名称成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
国金证券 - - - - 11,240.68 0.25%
国泰君安证券 - - - - 179,391.55 4.04%
国信证券 - - - - 958,335.98 21.57%
国元证券 - - - - 1,294,235.28 29.14%
银河证券 - - - - 985,056.21 22.18%
招商证券 - - - - 1,013,740.14 22.82%
海通证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
合计 - - - - 4,441,999.84 100.00%

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