2009年半年度报告摘要
2009年6月30日
基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇〇九年八月二十七日
1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年8月25复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。
2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
4、本基金合同生效起至披露时点不满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2009年3月17日至2009年6月30日）
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注： ①本基金合同于2009年3月17日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年。
②按照基金合同规定，本基金自合同生效之日起6个月为建仓期，截至报告日，本基金仍然处于建仓期。
③根据本基金合同的规定，本基金资产中的股票投资比例为基金总资产的30％－80％；债券投资比例为15％－65％；现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5％。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”标准设立的首批基金管理公司之一，2001年5月18日成立，注册资本为人民币1亿元，注册地在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益、宝盈泛沿海、宝盈策略增长、宝盈增强收益、宝盈资源优选、宝盈核心优势七只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。经检查，公平交易制度执行情况良好。本报告期内，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
本报告期内，本基金与管理人旗下的宝盈策略增长、宝盈泛沿海区域增长发生过同向交易，但是交易价差较小，符合投决会的限制要求。
在本报告期内本基金没有与公司旗下的其他基金发生同日内的反向交易。
在相邻的5个交易日内，本基金与其他基金或投资组合存在交易价差，交易价差源于不同基金交易指令下达时间的不同。
在报告期，本基金不存在其他异常交易行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金为开放式基金。本基金的投资风格与管理人旗下其它投资组合的投资风格存在较大差异。由于投资风格的差异，本基金投资组合的业绩与管理人旗下其它组合的投资业绩不具有可比性。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与管理人旗下的其他基金或组合不存在反向交易行为。本基金与管理人旗下的其他基金和组合不存在有利益输送嫌疑的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
09年上半年市场在复苏预期与流动性充裕的影响下，虽然有些小的波折，但充分体现了牛市的典型特征。银行、地产、煤炭、钢铁、酿酒食品等板块轮番上涨，大盘股在后期明显强于小盘股的表现。
本基金在成立之初出于风险控制的原因，保持较低仓位，2季度后期基于对市场及风格板块的相应判断，重配大盘股，行业上选择以大金融为基础仓位，另外标配煤炭、钢铁、有色等强周期品种。随着市场的变化，逐渐增加酿酒食品、化工等稳定增长的品种。
截至本报告期末，本基金的基金份额净值为1.0695元，自基金成立以来份额净值增长率为6.95%，业绩比较基准收益率为25.54%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为下半年市场存在波动加大的可能性，因此风险防范将会是基金管理中的重要环节。但随着经济走势回稳的日趋明朗，个股上仍然存在着价值挖掘的空间，未来在配置上将会逐渐向低估的具备核心优势的品种倾斜，节能减排、3G、医药、基本建设等相关行业的投资机会相对较大，美元走弱引发新一轮通货膨胀也存在可能性，因此大宗商品相关品种的投资机会仍然值得关注。
我们将继续努力尽责地做好本基金的管理工作，尽力为投资者谋取较好的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人设立估值工作小组，负责估值政策的合理制定和估值流程的监督。本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值，当基金的估值方法发生变更，并导致基金资产净值的变化在0.25%以上时，聘请会计师事务所进行审核。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值及净值计算进行复核。
估值工作小组由本基金管理人的分管投资副总经理、督察长、投资部执行总监、研究部执行总监、金融工程部副总监、基金运营部副总监、基金会计主管组成。其中副总经理于志先生拥有6年的基金公司高级管理人员经验。督察长刘传葵先生拥有15年证券、基金行业从业经验，其中11年证券投资研究管理经验、4年基金合规管理经验。投资部执行总监陆万山先生拥有3年的基金公司从事证券研究和投资管理经验。研究部执行总监余述胜先生拥有11年的基金公司从业经验。金融工程部副总监杨宏亮先生拥有2年的基金风险管理经验。基金运营部副总监陈戈拥有2年的基金公司运营管理经验。基金会计主管何瑜女士拥有6年的基金会计经验。
上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关的任何定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定：
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、当基金实现可分配收益达到0.04元或者当基金净值达到1.10元或以上时，且满足法定分红条件时，即实施收益分配，具体分红金额待定，分红方案将在满足上述条件的10个交易日内实施；
4、基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配；
5、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；
6、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
7、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少分配1次，基金收益分配每年至多12次；年度分红12次后，如果再次达到分红条件，收益分配滚存到下一年度实施；
8、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的60%。基金合同生效不满三个月，收益可不分配；
9、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
本报告期末可供分配利润1,240,595.19元，基金份额净值1.0695元，不符合利润分配条件。根据相关法律法规和基金合同要求以及基金实际运作情况，不需对本报告期末的利润进行分配。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据核对无误。（注：财务会计报告中的“金融工具风险管理”部分未在托管人复核范围内。）
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2009年6月30日
单位：人民币元
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注：1、本基金合同于2009年3月17日生效，报告截止日2009年6月30日，基金份额净值1.0695元，基金份额总额334,247,363.71份。
2、本基金合同于2009年3月17日生效，无可比期间数据。
6.2 利润表
会计主体：宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2009年03月17日 - 2009年6月30日
单位：人民币元
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注：本基金合同于2009年3月17日生效，无可比期间数据。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2009年03月17日 - 2009年6月30日
单位：人民币元
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注：本基金合同于2009年3月17日生效，无可比期间数据。
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）系由基金管理人宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其它有关法律法规的规定，经中国证券监督委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2009]5号《关于核准宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集包括认购资金利息共募集776,687,900.16份，经德勤华永会计师事务所有限公司验证，并出具了编号为德师京报(验)字(09)第003号验资报告。本基金的管理人为宝盈基金管理有限公司，托管人为中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）。
本基金的投资范围为股票、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许的投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的上市公司股票、以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。债券投资的主要品种包括国债、金融债、企业债、可转换债券等。本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的30-80%，债券投资比例为15-65%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中投资于具有核心优势的股票不低于本基金股票资产的80%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数×65%+上证国债指数×35%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金执行企业会计准则、本基金合同及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2009年6月30日的财务状况以及2009年3月17日（基金合同生效日）至2009年6月30日的经营成果和基金净值变动的情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止，本报告期为2009年3月17日（基金合同生效日）起至2009年6月30日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括以交易性金融资产列示的股票投资、债券投资和以衍生金融资产列示的权证投资。本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。
根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以交易性金融负债列示。
其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
股票投资成本按交易日股票的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。
因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价，于股权分置实施复牌日冲减股票投资成本；股票持有期间获得的股票股利(包括送红股和公积金转增股本)以及因股权分置改革而获得的股票，于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量。卖出股票于交易日确认股票投资收，卖出股票按移动加权平均法结转成本。
买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按债券的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。
配售及认购新发行的分离交易可转债，于交易确认日按照估值方法对分离交易可转债的认购成本进行分摊，确认应归属于债券部分的成本。
买入零息债券视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。
卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。 权证投资于交易日按公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。
获赠的权证(包括配股权证)，在除权日按照持有的股数及获赠比例，计算确定增加的权证数量，成本为零。
配售及认购新发行的分离交易可转债而取得的权证，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转债的认购成本进行分摊，确认应归属于权证部分的成本。
卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。 买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融出的资金。
买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始成本。
买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。
卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产所融入的资金。
卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始成本。卖出回购金融资产款于回购日按账面余额结转。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
（1）对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。
（2）对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。
（3）当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。
具体投资品种的估值方法如下：
交易所上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。
本基金对于长期停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，若长期停牌股票的潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，以参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素(如指数收益法)，调整最近交易市价，确定公允价值。
由于上市公司送股、转增股、配股和公开增发新股等形成的流通暂时受限制的股票投资，按交易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。
首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本计量。首次公开发行有明确锁定期的股票，于同一股票上市后按交易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。
非公开发行有明确锁定期的股票，若在证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，以估值日证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价为公允价值；若在证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按交易所上市的同一股票市场交易收盘价为基础进行估值确定其公允价值。交易所上市实行净价交易的债券按估值日证券交易所上市的收盘价为公允价值。交易所上市但未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含债券应收利息后的净价为公允价值。未上市流通的债券按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。
全国银行间同业市场交易的债券采用估值技术确定公允价值。
同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别确定公允价值。 交易所上市流通的权证以其估值日在证券交易所上市的收盘价为公允价值。
首次发行但尚未上市的权证在上市交易前，采用估值技术确定公允价值，如估值技术难以可靠计量，则以成本计量。
配售及认购分离交易可转债所获得的权证自实际取得日至在交易所上市交易前，采用估值技术确定公允价值。如估值技术难以可靠计量，则按成本计量。
因持有股票而享有的配股权，以及停止交易但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。
如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值，基金管理人将根据具体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及分红再投资等引起的实收基金的变动分别于交易确认日认列；基金份额拆分引起的基金份额变动于份额拆分日按拆分前的基金份额数及确定的拆分比例，计算并增加基金份额数量。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于年末全额转入利润分配(未分配利润)。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。若票面利率与实际利率出现重大差异，则按实际利率计算债券利息收入。
买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。 股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。
债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。
衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。
股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。
公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产/负债卖出或到期时转出计入投资收益。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.5%的年费率逐日计提。
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率逐日计提。
交易费用在发生时按照确定的金额计入交易费用。
卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小的，则采用合同利率计算确定利息支出。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
(1)基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
(2)每一基金份额享有同等分配权；
(3)当基金实现可分配收益达到0.04元或者当基金净值达到1.10元或以上时，且满足法定分红条件时，即实施收益分配，具体分红金额待定，分红方案将在满足上述条件的10个交易日内实施；
(4)基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配；
(5)基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；
(6)如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
(7)在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少分配1次，基金收益分配每年至多12次；年度分红12次后，如果再次达到分红条件，收益分配滚存到下一年度实施；
(8)全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的60%。基金合同生效不满三个月，收益可不分配；
(9)法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，对于特殊事项停牌股票采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年4月23日《上海、深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数调整的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
（2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
（3）对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司分配取得的股息红利所得，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额。
（4）对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。
（5）对于基金从事A股买卖，自2007年5月30日起至2008年4月23日止按0.3%的税率由交易双方各自缴纳证券(股票)交易印花税；自2008年4月24日起至2008年9月18日止按0.1%的税率由交易双方各自缴纳证券(股票)交易印花税；自2008年9月19日起，出让方按0.1%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再缴纳印花税。
（6）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
■
6.4.8 本报告期的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3 债券交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.8.1.4 债券回购交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内关联方交易单元未产生交易佣金。
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
■
注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理报酬=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数
6.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
■
注：支付基金托管人中国银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末基金管理人主要股东及其控制的机构未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在承销期内未参与关联方承销的证券。
6.4.9 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而不能自由转让的基金资产。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌股票
本基金本报告期末未持有因重大事项暂时停牌的股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无债券正回购交易余额。
6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期无需要说明的有助于理解和分析会计报表的其他事项。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
■
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.byfunds.com网站的半年度报告正文。
1.1 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：①买入包括基金二级市场上主动的买入 新股 配股 债转股 换股及行权等获得的股票。
②“买入股票成本”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列 不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注： ①卖出主要指二级市场上主动的卖出 换股 要约收购 发行人回购及行权等减少的股票。
②“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列 不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
■
注：买入股票成本（成交)总额、卖出股票收入（成交)总额，均按买卖成交总额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内只有中兴通讯受到行政处罚。
中兴通讯（000063）于2008年10月17日公告：财政部驻深圳市财政监察专员办事处于2008 年4月22 日至7 月11 日对中兴通讯股份公司进行了例行检查，因公司存在税收和专项资金核算不合规问题，对公司行政处罚人民币16 万元整，及要求公司补缴企业所得税人民币380 万元（公司已在检查期间缴纳）。
对该股票投资决策程序的说明： 经过跟踪调研，基金管理人认为相关问题对上市公司经营和现金流未构成长期重大影响。看好行业和该股票长期的业绩增长潜力，市场在连续上涨后该公司估值存在明显相对低估。经研究员推荐，基金管理人做出购买决策。
7.9.2 本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
■
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
9 开放式基金份额变动
单位：份
■
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2009年1月15日，宝盈基金管理有限公司发布公告，经宝盈基金管理有限公司董事会审议通过，聘任胡东良先生担任公司副总经理职务。
基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显著改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
■
■
注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币。
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
（4） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易单元租用协议。
2、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
（Ⅰ）租用交易单元情况：
■
（Ⅱ）退租交易单元情况：本报告期未退租交易单元。
宝盈基金管理有限公司
二〇〇九年八月二十七日
| 基金简称 | 宝盈核心优势混合 |
| 交易代码 | 213006 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2009年3月17日 |
| 报告期末基金份额总额 | 334,247,363.71份 |
| 投资目标 | 基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期，本基金根据研究部的估值模型，选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业，建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上，对于景气度提高的行业给予适当倾斜，以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析，对资产配置进行适度调整，努力控制投资组合的市场适应性，在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值，并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。 |
| 投资策略 | 3、债券投资策略 本基金的债券投资采取主动投资策略，运用利率预测、久期管理、收益率曲线预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回购进行杠杆操作等积极的投资策略，力求获得超过债券市场的收益。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数×65%＋上证国债指数×35% |
| 风险收益特征 | 本基金是一只灵活配置混合型基金，属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种，本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金，高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理，在风险预算范围内追求收益最大化。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 宝盈基金管理有限公司 | 中国银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 刘传葵 | 宁敏 |
| 联系电话 | 0755-83275886 | 010-66594977 | |
| 电子邮箱 | liuck@byfunds.com | tgxxpl@bank-of-china.com.cn | |
| 客户服务电话 | 400-8888-300 | 95566 | |
| 传真 | 0755-83515119 | 010-66594942 | |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | www.byfunds.com |
| 基金半年度报告备置地点 | 基金管理人、基金托管人处 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 报告期 （2009年03月17日 - 2009年6月30日） |
| 本期已实现收益 | 509,478.06 |
| 本期利润 | 26,339,155.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0442 |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.95% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 报告期 （2009年03月17日 - 2009年6月30日） |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0037 |
| 期末基金资产净值 | 357,491,290.90 |
| 期末基金份额净值 | 1.0695 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | 7.21% | 0.79% | 9.33% | 0.79% | -2.12% | 0.00% |
| 过去三个月 | 6.99% | 0.50% | 16.70% | 1.01% | -9.71% | -0.51% |
| 自基金成立至今 | 6.95% | 0.46% | 25.54% | 1.03% | -18.59% | -0.57% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理 期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 欧阳东华 | 本基金基金经理及宝盈资源优选股票型证券投资基金基金经理 | 2009-3-17 | 2009-6-17 | 12年 | 欧阳东华先生，1964年生，中南工业大学工学硕士，具有12年证券从业经历。曾在深圳蓝天基金管理公司从事证券研究工作，2002年5月加入宝盈基金管理有限公司从事行业研究工作。现任宝盈基金管理有限公司宝盈核心优势灵活配置股票型证券投资基金经理。中国国籍，证券投资基金从业人员资格。 |
| 杨宏亮 | 金融工程部副总监兼宝盈资源优选股票型证券投资基金基金经理 | 2009-7-10 | - | 6年 | 宝盈基金管理有限公司2009年6月19日发布公告，同意欧阳东华辞去宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理，从2009年6月10日至2009年7月24日，授权杨宏亮代为管理该基金。7月11日发布公告，由杨宏亮正式管理该基金。杨宏亮先生，1974年生，经济学博士，具有6年金融从业经历。曾就职于国家开发银行综合计划局、深圳国信证券综合研究所和中再资产管理股份有限公司从事统计模型与方法研究、宏观研究、证券市场投资策略构建、产品设计和风险管理等工作。2007年10月加入宝盈基金管理有限公司，担任金融工程部副总监。中国国籍，证券投资基金从业人员资格。 |
| 资 产 | 附注号 | 本期末 2009年6月30日 |
| 资 产： | ||
| 银行存款 | 91,854,882.23 | |
| 结算备付金 | 166,598.98 | |
| 存出保证金 | 500,000.00 | |
| 交易性金融资产 | 284,142,526.40 | |
| 其中：股票投资 | 284,142,526.40 | |
| 债券投资 | - | |
| 资产支持证券投资 | - | |
| 衍生金融资产 | - | |
| 买入返售金融资产 | - | |
| 应收证券清算款 | 1,840,320.31 | |
| 应收利息 | 18,820.80 | |
| 应收股利 | 37,665.00 | |
| 应收申购款 | 386,801.12 | |
| 递延所得税资产 | - | |
| 其他资产 | - | |
| 资产总计 | 378,947,614.84 | |
| 负债和所有者权益 | 附注号 | 本期末 2009年6月30日 |
| 负 债： | ||
| 短期借款 | - | |
| 交易性金融负债 | - | |
| 衍生金融负债 | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | |
| 应付证券清算款 | - | |
| 应付赎回款 | 19,653,128.03 | |
| 应付管理人报酬 | 533,893.36 | |
| 应付托管费 | 88,982.21 | |
| 应付销售服务费 | - | |
| 应付交易费用 | 492,940.15 | |
| 应交税费 | - | |
| 应付利息 | - | |
| 应付利润 | - | |
| 递延所得税负债 | - | |
| 其他负债 | 687,380.19 | |
| 负债合计 | 21,456,323.94 | |
| 所有者权益： | ||
| 实收基金 | 334,247,363.71 | |
| 未分配利润 | 23,243,927.19 | |
| 所有者权益合计 | 357,491,290.90 | |
| 负债和所有者权益总计 | 378,947,614.84 |
| 项 目 | 附注号 | 本期 2009年03月17日 – 2009年6月30日 |
| 一、收入 | 30,214,156.30 | |
| 1.利息收入 | 1,118,355.32 | |
| 其中：存款利息收入 | 1,118,355.32 | |
| 债券利息收入 | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | |
| 其他利息收入 | - | |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 2,700,453.87 | |
| 其中：股票投资收益 | 1,193,114.21 | |
| 债券投资收益 | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | |
| 衍生工具收益 | - | |
| 股利收益 | 1,507,339.66 | |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 25,829,677.20 | |
| 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） | - | |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | 565,669.91 | |
| 二、费用（以“-”号填列） | -3,875,001.04 | |
| 1．管理人报酬 | -2,567,419.38 | |
| 2．托管费 | -427,903.17 | |
| 3．销售服务费 | - | |
| 4．交易费用 | -765,408.67 | |
| 5．利息支出 | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | |
| 6．其他费用 | -114,269.82 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 26,339,155.26 | |
| 所得税费用（以“-”号填列） | - | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列 | 26,339,155.26 |
| 项目 | 本期 2009年03月17日 - 2009年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 776,687,900.16 | - | 776,687,900.16 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 26,339,155.26 | 26,339,155.26 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -442,440,536.45 | -3,095,228.07 | -445,535,764.52 |
| 其中：1.基金申购款 | 6,949,347.15 | 45,774.55 | 6,995,121.70 |
| 2.基金赎回款（以“-”号填列） | -449,389,883.60 | -3,141,002.62 | -452,530,886.22 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 334,247,363.71 | 23,243,927.19 | 357,491,290.90 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 宝盈基金管理有限公司 | 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 |
| 中国银行股份有限公司 | 基金托管人、基金代销机构 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 中铁信托有限责任公司 | 基金管理人的股东 |
| 成都工业投资集团有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 项目 | 本期 2009年03月17日 - 2009年6月30日 |
| 当期应支付的管理费 | 2,567,419.38 |
| 其中：当期已支付 | 2,033,526.02 |
| 期末未支付 | 533,893.36 |
| 项目 | 本期 2009年03月17日 - 2009年6月30日 |
| 当期应支付的托管费 | 427,903.17 |
| 其中：当期已支付 | 338,920.96 |
| 期末未支付 | 88,982.21 |
| 关联方名称 | 本期 2009年03月17日 - 2009年6月30日 | |
| 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国银行股份有限公司 | 91,854,882.23 | 1,118,014.25 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比（%） |
| 1 | 权益投资 | 284,142,526.40 | 74.98 |
| 其中：股票 | 284,142,526.40 | 74.98 | |
| 2 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 92,021,481.21 | 24.28 |
| 6 | 其他资产 | 2,783,607.23 | 0.73 |
| 7 | 合计 | 378,947,614.84 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采掘业 | 41,970,900.07 | 11.74 |
| C | 制造业 | 39,394,458.28 | 11.02 |
| C0 | 食品、饮料 | 4,305,000.00 | 1.20 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 5,177,200.00 | 1.45 |
| C5 | 电子 | - | - |
| C6 | 金属、非金属 | 21,161,158.28 | 5.92 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | - | - |
| C8 | 医药、生物制品 | 8,751,100.00 | 2.45 |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 交通运输、仓储业 | - | - |
| G | 信息技术业 | 12,063,611.00 | 3.37 |
| H | 批发和零售贸易 | - | - |
| I | 金融、保险业 | 152,749,557.55 | 42.73 |
| J | 房地产业 | 37,963,999.50 | 10.62 |
| K | 社会服务业 | - | - |
| L | 传播与文化产业 | - | - |
| M | 综合类 | - | - |
| 合计 | 284,142,526.40 | 79.48 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 390,000 | 19,289,400.00 | 5.40 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 839,959 | 18,823,481.19 | 5.27 |
| 3 | 600030 | 中信证券 | 550,000 | 15,543,000.00 | 4.35 |
| 4 | 600000 | 浦发银行 | 619,930 | 14,270,788.60 | 3.99 |
| 5 | 601328 | 交通银行 | 1,570,000 | 14,145,700.00 | 3.96 |
| 6 | 601601 | 中国太保 | 575,000 | 12,868,500.00 | 3.60 |
| 7 | 000063 | 中兴通讯 | 429,310 | 12,063,611.00 | 3.37 |
| 8 | 000002 | 万 科Ａ | 940,000 | 11,985,000.00 | 3.35 |
| 9 | 601166 | 兴业银行 | 309,920 | 11,501,131.20 | 3.22 |
| 10 | 601169 | 北京银行 | 700,000 | 11,382,000.00 | 3.18 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期末基金资产净值比例（％） |
| 1 | 000063 | 中兴通讯 | 24,523,627.37 | 6.86 |
| 2 | 601857 | 中国石油 | 24,080,680.86 | 6.74 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 23,458,053.49 | 6.56 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 20,008,125.57 | 5.60 |
| 5 | 600030 | 中信证券 | 17,132,712.01 | 4.79 |
| 6 | 600596 | 新安股份 | 16,180,789.67 | 4.53 |
| 7 | 600050 | 中国联通 | 14,720,000.00 | 4.12 |
| 8 | 601328 | 交通银行 | 14,715,789.06 | 4.12 |
| 9 | 600761 | 安徽合力 | 14,678,269.47 | 4.11 |
| 10 | 600000 | 浦发银行 | 14,568,486.07 | 4.08 |
| 11 | 000002 | 万 科Ａ | 14,554,408.00 | 4.07 |
| 12 | 600383 | 金地集团 | 14,484,520.97 | 4.05 |
| 13 | 601601 | 中国太保 | 12,611,271.68 | 3.53 |
| 14 | 600028 | 中国石化 | 12,532,297.32 | 3.51 |
| 15 | 601169 | 北京银行 | 10,176,130.28 | 2.85 |
| 16 | 600748 | 上实发展 | 10,086,229.38 | 2.82 |
| 17 | 600837 | 海通证券 | 10,083,966.82 | 2.82 |
| 18 | 600048 | 保利地产 | 9,988,039.10 | 2.79 |
| 19 | 000001 | 深发展A | 9,971,626.87 | 2.79 |
| 20 | 600016 | 民生银行 | 9,882,014.23 | 2.76 |
| 21 | 601166 | 兴业银行 | 9,804,076.45 | 2.74 |
| 22 | 600426 | 华鲁恒升 | 8,398,348.00 | 2.35 |
| 23 | 000024 | 招商地产 | 7,949,412.10 | 2.22 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期末基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600383 | 金地集团 | 15,111,289.64 | 4.23 |
| 2 | 600050 | 中国联通 | 14,998,182.00 | 4.20 |
| 3 | 600761 | 安徽合力 | 14,564,152.04 | 4.07 |
| 4 | 601857 | 中国石油 | 13,942,266.00 | 3.90 |
| 5 | 000063 | 中兴通讯 | 12,256,818.80 | 3.43 |
| 6 | 600596 | 新安股份 | 10,944,892.59 | 3.06 |
| 7 | 600748 | 上实发展 | 10,144,947.82 | 2.84 |
| 8 | 600426 | 华鲁恒升 | 7,832,100.41 | 2.19 |
| 9 | 601318 | 中国平安 | 6,082,017.00 | 1.70 |
| 10 | 000002 | 万 科Ａ | 5,773,249.72 | 1.61 |
| 11 | 600036 | 招商银行 | 5,661,747.70 | 1.58 |
| 12 | 601328 | 交通银行 | 3,825,072.28 | 1.07 |
| 13 | 600028 | 中国石化 | 3,723,950.00 | 1.04 |
| 14 | 600026 | 中海发展 | 3,580,404.50 | 1.00 |
| 15 | 000825 | 太钢不锈 | 3,150,000.00 | 0.88 |
| 16 | 000898 | 鞍钢股份 | 3,105,083.02 | 0.87 |
| 17 | 600030 | 中信证券 | 2,710,971.00 | 0.76 |
| 18 | 600117 | 西宁特钢 | 2,439,000.00 | 0.68 |
| 19 | 601001 | 大同煤业 | 2,099,600.01 | 0.59 |
| 20 | 600489 | 中金黄金 | 2,036,788.80 | 0.57 |
| 买入股票的成本（成交）总额 | 421,340,745.99 |
| 卖出股票的收入（成交）总额 | 164,221,011.00 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 500,000.00 |
| 2 | 应收证券清算款 | 1,840,320.31 |
| 3 | 应收股利 | 37,665.00 |
| 4 | 应收利息 | 18,820.80 |
| 5 | 应收申购款 | 386,801.12 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 2,783,607.23 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
| 6,521 | 51,257.07 | 58,870,215.74 | 17.61% | 275,377,147.97 | 82.39% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 16,812.37 | 0.0050% |
| 基金合同生效日（2009年3月17日）基金份额总额 | 776,687,900.16 |
| 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 | 6,949,347.15 |
| 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 | 449,389,883.60 |
| 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 334,247,363.71 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 债券交易 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | ||
| 长城证券 | 1 | 367,467,552.78 | 62.75% | - | - |
| 渤海证券 | 1 | 127,642,087.51 | 21.80% | - | - |
| 安信证券 | 1 | 90,452,116.70 | 15.45% | - | - |
| 中金公司 | 1 | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 1 | - | - | - | - |
| 合计 | 5 | 585,561,756.99 | 100.00% | - | - |
| 回购交易 | 权证交易 | 应支付该券商的佣金 | ||||
| 券商名称 | 成交金额 | 占当期回购成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金总量的比例 |
| 长城证券 | - | - | - | - | 312,345.64 | 63.36% |
| 渤海证券 | - | - | - | - | 103,710.86 | 21.04% |
| 安信证券 | - | - | - | - | 76,883.65 | 15.60% |
| 中金公司 | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | - | - | - | 492,940.15 | 100.00% |
| 券商名称 | 上海交易单元（个数） | 深圳交易单元（个数） |
| 长城证券 | 1 | |
| 中金公司 | 1 | |
| 安信证券 | 1 | |
| 兴业证券 | 1 | |
| 渤海证券 | 1 |