2009年半年度报告摘要
2009年6月30日
基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇〇九年八月二十七日
1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年1月1日起至2009年6月30日止。
2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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3 主要财务指标、基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：① 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
② 期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
③ 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2005年3月8日至2009年6月30日）
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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”标准设立的首批基金管理公司之一，2001年5月18日成立，注册资本为人民币1亿元，注册地在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益、宝盈泛沿海、宝盈策略增长、宝盈增强收益、宝盈资源优选、宝盈核心优势七只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。经检查，公平交易制度执行情况良好。本报告期内，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
本报告期内，本基金与管理人旗下的宝盈策略增长、宝盈鸿利收益发生过同向交易，但是交易价差较小，符合投决会的限制要求。
在本报告期内本基金没有与公司旗下的其他基金发生同日内的反向交易。
在相邻的5个交易日内，本基金与其他基金或投资组合存在交易价差，交易价差源于不同基金交易指令下达的时间不同。
在本报告期内，本基金不存在其它异常交易行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金为开放式基金，本基金对投资标的所属区域有明确要求。契约规定，基金非现金资产中不低于80%的资金将投资在于泛沿海区域19个省、市、自治区注册的上市公司发行的证券。本基金的投资风格与管理人旗下其它投资组合的投资风格存在较大差异。
由于投资风格的差异，本基金投资组合的业绩与管理人旗下其它组合的投资业绩不具有可比性。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与管理人旗下的其他基金或组合不存在反向交易行为。本基金与管理人旗下的其他基金和组合不存在有利益输送嫌疑的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
在大家的质疑和犹豫中，2009年上半年的市场展开了一场涨幅非常可观的行情。上半年，上证指数累计涨幅为达62.53%，同期的沪深300的涨幅更高，为74.20%。虽然上半年整体行情较好，但一季度和二季度的市场格局是不同的。一季度的市场为普涨的格局，而二季度市场行情已经明显表现出结构化特征。统计结果表明，沪深两地市场1600多只股票中，仅有约38%左右的个股跑赢同期的上证指数。另外，有约10%的个股同期的累计收益是负的。投资者在二季度中明显感觉到赚钱较为困难，普遍感觉到赚了指数赔了钱。本基金认为，下半年，这种结构性行情有可能被强化，良好的行业和个股选择将是基金获取超额收益的重要手段。
操作策略上，上半年，本基金基本上是围绕着经济复苏的主线构筑投资组合并取得一定的投资收益。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对于下半年行情，本基金持相对乐观的态度。首先，就基本面而言，无论就国内还是国际而言，经济复苏将由预期逐步转向现实。其次，受经济复苏的支持及投资者的预期将由复苏转向更高的增长的预期，股票市场将走出振荡走高的态势。第三，宽松货币政策，将进一步强化市场目前业已形成并进一步演化的自我强化发展阶段。因此，综合而言，本基金对下半年行情仍持相对乐观的态度，并认为期间市场可能会有反复，但不改整体趋势向上的大格局。在操作策略上，将维持目前的高仓位策略和坚持资产主配置受益于经济复苏预期的行业的组合策略的同时，通过不断提高组合的贝塔值来增加基金获取超额收益的概率，兼顾市场结构性行情的特征，在不同行业的仓位的适度适时再分配以期获取战术收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人设立估值工作小组，负责估值政策的合理制定和估值流程的监督。本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值，当基金的估值方法发生变更，并导致基金资产净值的变化在0.25%以上时，聘请会计师事务所进行审核。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值及净值计算进行复核。
估值工作小组由本基金管理人的分管投资副总经理、督察长、投资部执行总监、研究部执行总监、金融工程部副总监、基金运营部副总监、基金会计主管组成。其中副总经理于志先生拥有6年的基金公司高级管理人员经验。督察长刘传葵先生拥有15年证券、基金行业从业经验，其中11年证券投资研究管理经验、4年基金合规管理经验。投资部执行总监陆万山先生拥有3年的基金公司从事证券研究和投资管理经验。研究部执行总监余述胜先生拥有11年的基金公司从业经验。金融工程部副总监杨宏亮先生拥有2年的基金风险管理经验。基金运营部副总监陈戈拥有2年的基金公司运营管理经验。基金会计主管何瑜女士拥有6年的基金会计经验。
上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关的任何定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定：
1、基金收益分配采用现金方式，投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按权益登记日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若投资者不选择，本基金默认投资者选择获取现金红利；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值；
5、当期基金收益分配的比例不低于当期基金已实现收益的90%；
6、在符合有关基金收益分配条件的前提下，基金收益分配每年最多四次。
法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
本报告期末可供分配利润-285,070,099.57元，基金份额净值0.6940元，不符合利润分配条件，因此本报告期末无法实施利润分配。
最近三年利润分配情况
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5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009年上半年，本基金托管人在对宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2009年上半年，宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金的管理人——宝盈基金管理有限公司在宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对宝盈基金管理有限公司编制和披露的宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金2009年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金
报告截止日：2009年6月30日
单位：人民币元
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注：报告截止日2009年6月30日，基金份额净值0.6940元，基金份额总额5,165,616,690.12份。
6.2 利润表
会计主体：宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金
本报告期：2009年1月1日 - 2009年6月30日
单位：人民币元
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金
本报告期：2009年1月1日 - 2009年6月30日
单位：人民币元
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6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.2.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.2.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.2.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.3 税项
本基金本报告期所采用的税项与最近一期年度报告相一致。
6.4.4 关联方关系
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注：本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期间及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.5.2关联方报酬
6.4.5.2.1 基金管理费
单位：人民币元
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注: 支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数
6.4.5.2.2基金托管费
单位：人民币元
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注: 支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数
6.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期间及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。
6.4.5.4各关联方投资本基金的情况
6.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度可比期间无基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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注:不含通过托管行备付金转存于中国证券登记结算公司结算账户的结算备付金。
6.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未参与关联方承销证券。
6.4.6 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而不能自由转让的基金资产。
6.4.6.2 期末持有的暂时停牌股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。
6.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无债券正回购交易余额。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人互联网网址（http://www.byfunds.com）的半年度报告正文。7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
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注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。
②“买入股票成本”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
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注：①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
②“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
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注：买入股票成本（成交）总额与卖出股票收入（成交）总额均按买卖成交总额，即成交单价乘以成交数量计算，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告期内本基金所投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内没有受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2 本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库
7.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
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7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
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9 开放式基金份额变动
单位：份
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10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2009年1月15日，宝盈基金管理有限公司发布公告，经宝盈基金管理有限公司董事会审议通过，聘任胡东良先生担任公司副总经理职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显著改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
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注：1、基金管理人选择使用基金专用交易席位的证券经营机构的选择标准为：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币。
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
（4） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易席位租用协议。
2、席位变更情况
（Ⅰ）租用交易单元情况
本基金本报告期内租用江南证券有限责任公司1个上海交易单元。
（Ⅱ）退租交易单元情况
无退租交易单元。
宝盈基金管理有限公司
二〇〇九年八月二十七日
| 基金简称 | 宝盈泛沿海增长股票 |
| 交易代码 | 213002 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2005年3月8日 |
| 报告期末基金份额总额 | 5,165,616,690.12份 |
| 投资目标 | 通过投资于泛沿海地区有增长潜力的上市公司，有效分享中国经济快速增长的成果，在严格控制基金投资风险的前提下保持基金财产持续稳健增值。 |
| 投资策略 | 在区域资产配置及行业权重层面，本基金根据区域经济特点及区域内各行业经营发展情况、行业景气状况、竞争优势等因素动态调整基金财产配置在各行业的权重。 在个股选择层面，本基金以PEG、每股经营活动现金流量、净利润增长率及行业地位等指标为依据，通过公司投资价值评估方法选择具备持续增长潜力的上市公司进行投资。 |
| 业绩比较基准 | 上证A股指数×80%＋上证国债指数×20% 当市场出现合适的全市场统一指数时，本基金股票部分的业绩比较基准将适时调整为全市场统一指数。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于区域类增长型股票基金，风险介于价值型股票基金与积极成长型股票基金之间，适于能承担一定风险，追求较高收益和长期资本增值的投资人投资。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 宝盈基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 刘传葵 | 姜松云 |
| 联系电话 | 0755-83275886 | 010-66106912 | |
| 电子邮箱 | liuck@byfunds.com | custody@icbc.com.cn | |
| 客户服务电话 | 400-8888-300 | 95588 | |
| 传真 | 0755-83515119 | 010-66106904 | |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | www.byfunds.com |
| 基金半年度报告备置地点 | 基金管理人、基金托管人处 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 2009年1月1日 - 2009年6月30日 |
| 本期已实现收益 | -601,700,663.78 |
| 本期利润 | 1,173,066,076.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2132 |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.37% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 2009年1月1日 - 2009年6月30日 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0552 |
| 期末基金资产净值 | 3,584,770,167.78 |
| 期末基金份额净值 | 0.6940 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | 11.63% | 1.04% | 9.80% | 0.91% | 1.83% | 0.13% |
| 过去三个月 | 16.03% | 1.29% | 19.53% | 1.12% | -3.50% | 0.17% |
| 过去六个月 | 44.37% | 1.39% | 47.95% | 1.44% | -3.58% | -0.05% |
| 过去一年 | 5.82% | 1.75% | 9.23% | 1.91% | -3.41% | -0.16% |
| 过去三年 | 74.13% | 1.82% | 66.05% | 1.83% | 8.08% | -0.01% |
| 自基金成立至今 | 178.42% | 1.64% | 106.40% | 1.65% | 72.02% | -0.01% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 姚刚 | 本基金基金经理 | 2007-4-30 | 2009-5-12 | 6年 | 宝盈基金管理有限公司2009年5月12日发布公告，姚刚不再担任宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金经理，由陆万山单独管理该基金。 |
| 陆万山 | 本基金基金经理、投资执行总监兼宝盈鸿利收益证券投资基金基金经理。 | 2009-3-2 | - | 11年 | 陆万山先生，1969年生，工商管理硕士，11年证券从业经历。曾就职于深圳金地集团股份有限公司、亚洲控股有限公司、深圳市永泰投资有限公司从事证券投资及研究业务。2006年2月至2008年1月，任职于诺安基金管理有限公司，历任行业研究员，诺安平衡基金经理。2008年3月加入宝盈基金管理有限公司，担任特定客户资产管理部投资经理。2008年12月22日起担任宝盈鸿利收益证券投资基金基金经理。中国国籍，证券投资基金从业人员资格。 |
| 利润分配次数 | 每10份累计分配金额（元） | |
| 2007年 | 1 | 2.000 |
| 2008年 | 0 | 0.000 |
| 2009年上半年 | 0 | 0.000 |
| 资 产 | 本期末 2009年6月30日 | 上年度末 2008年12月31日 |
| 资 产： | ||
| 银行存款 | 195,126,562.71 | 1,077,829,840.07 |
| 结算备付金 | 1,124,621.11 | 1,238,296.93 |
| 存出保证金 | 5,509,646.28 | 1,348,780.49 |
| 交易性金融资产 | 3,396,051,551.57 | 1,659,927,379.80 |
| 其中：股票投资 | 3,396,051,551.57 | 1,659,927,379.80 |
| 债券投资 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 应收证券清算款 | 7,559,713.38 | - |
| 应收利息 | 55,700.35 | 238,575.52 |
| 应收股利 | 7,154,697.43 | - |
| 应收申购款 | 1,068,212.50 | 208,466.08 |
| 递延所得税资产 | - | - |
| 其他资产 | - | - |
| 资产总计 | 3,613,650,705.33 | 2,740,791,338.89 |
| 负债和所有者权益 | 本期末 2009年6月30日 | 上年度末 2008年12月31日 |
| 负 债： | ||
| 短期借款 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 应付证券清算款 | 7,133,660.27 | 17,374,922.48 |
| 应付赎回款 | 5,375,817.40 | 909,696.41 |
| 应付管理人报酬 | 4,342,173.09 | 3,560,912.18 |
| 应付托管费 | 723,695.50 | 593,485.37 |
| 应付销售服务费 | - | - |
| 应付交易费用 | 9,847,971.41 | 1,273,070.82 |
| 应交税费 | - | - |
| 应付利息 | - | - |
| 应付利润 | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他负债 | 1,457,219.88 | 1,102,581.69 |
| 负债合计 | 28,880,537.55 | 24,814,668.95 |
| 所有者权益： | ||
| 实收基金 | 2,979,638,227.25 | 3,259,345,598.80 |
| 未分配利润 | 605,131,940.53 | -543,368,928.86 |
| 所有者权益合计 | 3,584,770,167.78 | 2,715,976,669.94 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,613,650,705.33 | 2,740,791,338.89 |
| 项 目 | 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 |
| 一、收入 | 1,234,359,907.20 | -2,298,711,496.49 |
| 1.利息收入 | 2,952,428.50 | 4,954,878.24 |
| 其中：存款利息收入 | 2,952,428.50 | 4,936,436.98 |
| 债券利息收入 | - | 18,441.26 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - |
| 其他利息收入 | - | - |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | -543,621,429.94 | -465,228,430.60 |
| 其中：股票投资收益 | -568,419,184.81 | -469,600,638.04 |
| 债券投资收益 | - | -275,252.76 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - |
| 衍生工具收益 | - | -13,752,534.27 |
| 股利收益 | 24,797,754.87 | 18,399,994.47 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 1,774,766,740.23 | -1,839,997,861.58 |
| 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） | - | - |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | 262,168.41 | 1,559,917.45 |
| 二、费用（以“-”号填列） | -61,293,830.75 | -82,821,272.57 |
| 1．管理人报酬 | -23,893,702.39 | -38,350,773.96 |
| 2．托管费 | -3,982,283.69 | -6,391,795.57 |
| 3．销售服务费 | - | - |
| 4．交易费用 | -33,209,854.04 | -37,872,885.93 |
| 5．利息支出 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - |
| 6．其他费用 | -207,990.63 | -205,817.11 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,173,066,076.45 | -2,381,532,769.06 |
| 所得税费用（以“-”号填列） | - | - |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列 | 1,173,066,076.45 | -2,381,532,769.06 |
| 项目 | 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 3,259,345,598.80 | -543,368,928.86 | 2,715,976,669.94 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 1,173,066,076.45 | 1,173,066,076.45 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -279,707,371.55 | -24,565,207.06 | -304,272,578.61 |
| 其中：1.基金申购款 | 64,205,896.56 | 2,416,932.45 | 66,622,829.01 |
| 2.基金赎回款（以“-”号填列） | -343,913,268.11 | -26,982,139.51 | -370,895,407.62 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 2,979,638,227.25 | 605,131,940.53 | 3,584,770,167.78 |
| 项目 | 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 2,495,386,788.85 | 2,031,963,491.13 | 4,527,350,279.98 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | -2,381,532,769.06 | -2,381,532,769.06 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | 908,589,496.86 | 815,413,142.80 | 1,724,002,639.66 |
| 其中：1.基金申购款 | 1,695,509,487.49 | 1,296,653,949.32 | 2,992,163,436.81 |
| 2.基金赎回款（以“-”号填列） | -786,919,990.63 | -481,240,806.52 | -1,268,160,797.15 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 3,403,976,285.71 | 465,843,864.87 | 3,869,820,150.58 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 宝盈基金管理有限公司 | 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 基金托管人、基金代销机构 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 中铁信托有限责任公司 | 基金管理人的股东 |
| 成都工业投资集团有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 项目 | 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 |
| 当期应支付的管理费 | 23,893,702.39 | 38,350,773.96 |
| 其中：当期已支付 | 19,551,529.30 | 33,255,101.97 |
| 期末未支付 | 4,342,173.09 | 5,095,671.99 |
| 项目 | 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 |
| 当期应支付的托管费 | 3,982,283.69 | 6,391,795.57 |
| 其中：当期已支付 | 3,258,588.19 | 5,542,516.92 |
| 期末未支付 | 723,695.50 | 849,278.65 |
| 关联方名称 | 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国工商银行股份有限公司 | 195,126,562.71 | 2,868,150.37 | 507,109,577.45 | 4,767,605.71 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 3,396,051,551.57 | 93.98 |
| 其中：股票 | 3,396,051,551.57 | 93.98 | |
| 2 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 196,251,183.82 | 5.43 |
| 6 | 其他资产 | 21,347,969.94 | 0.59 |
| 7 | 合计 | 3,613,650,705.33 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采掘业 | 484,710,445.65 | 13.52 |
| C | 制造业 | 685,127,158.65 | 19.11 |
| C0 | 食品、饮料 | - | - |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | - | - |
| C5 | 电子 | - | - |
| C6 | 金属、非金属 | 533,382,883.66 | 14.88 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 97,574,815.76 | 2.72 |
| C8 | 医药、生物制品 | 54,169,459.23 | 1.51 |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 交通运输、仓储业 | - | - |
| G | 信息技术业 | 35,574,999.60 | 0.99 |
| H | 批发和零售贸易 | - | - |
| I | 金融、保险业 | 1,451,596,925.05 | 40.49 |
| J | 房地产业 | 683,126,838.46 | 19.06 |
| K | 社会服务业 | - | - |
| L | 传播与文化产业 | - | - |
| M | 综合类 | 55,915,184.16 | 1.56 |
| 合计 | 3,396,051,551.57 | 94.74 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 8,750,898 | 196,107,624.18 | 5.47 |
| 2 | 000002 | 万 科Ａ | 14,999,925 | 191,249,043.75 | 5.34 |
| 3 | 601988 | 中国银行 | 40,857,072 | 183,448,253.28 | 5.12 |
| 4 | 601939 | 建设银行 | 29,799,909 | 179,693,451.27 | 5.01 |
| 5 | 601318 | 中国平安 | 2,811,150 | 139,039,479.00 | 3.88 |
| 6 | 601166 | 兴业银行 | 3,081,000 | 114,335,910.00 | 3.19 |
| 7 | 600000 | 浦发银行 | 4,479,902 | 103,127,344.04 | 2.88 |
| 8 | 601328 | 交通银行 | 9,999,983 | 90,099,846.83 | 2.51 |
| 9 | 000001 | 深发展Ａ | 4,026,003 | 87,847,385.46 | 2.45 |
| 10 | 601169 | 北京银行 | 5,213,950 | 84,778,827.00 | 2.36 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 601988 | 中国银行 | 462,214,887.85 | 17.02 |
| 2 | 601939 | 建设银行 | 455,631,356.42 | 16.78 |
| 3 | 601857 | 中国石油 | 305,285,015.86 | 11.24 |
| 4 | 000002 | 万 科Ａ | 196,538,618.71 | 7.24 |
| 5 | 600348 | 国阳新能 | 190,898,674.36 | 7.03 |
| 6 | 600026 | 中海发展 | 182,593,090.74 | 6.72 |
| 7 | 600428 | 中远航运 | 168,549,134.83 | 6.21 |
| 8 | 601666 | 平煤股份 | 168,213,041.06 | 6.19 |
| 9 | 601006 | 大秦铁路 | 167,474,585.36 | 6.17 |
| 10 | 600117 | 西宁特钢 | 158,663,644.52 | 5.84 |
| 11 | 000983 | 西山煤电 | 158,588,425.05 | 5.84 |
| 12 | 000063 | 中兴通讯 | 158,131,496.87 | 5.82 |
| 13 | 601919 | 中国远洋 | 157,196,014.40 | 5.79 |
| 14 | 000825 | 太钢不锈 | 154,479,529.39 | 5.69 |
| 15 | 600581 | 八一钢铁 | 152,852,702.49 | 5.63 |
| 16 | 600030 | 中信证券 | 149,712,266.10 | 5.51 |
| 17 | 601328 | 交通银行 | 147,504,839.62 | 5.43 |
| 18 | 600028 | 中国石化 | 147,113,571.80 | 5.42 |
| 19 | 601009 | 南京银行 | 145,533,833.04 | 5.36 |
| 20 | 601169 | 北京银行 | 143,141,856.68 | 5.27 |
| 21 | 000800 | 一汽轿车 | 142,493,412.12 | 5.25 |
| 22 | 600000 | 浦发银行 | 142,297,465.80 | 5.24 |
| 23 | 601166 | 兴业银行 | 141,987,819.60 | 5.23 |
| 24 | 601699 | 潞安环能 | 141,504,604.92 | 5.21 |
| 25 | 600395 | 盘江股份 | 141,030,266.88 | 5.19 |
| 26 | 600050 | 中国联通 | 139,906,948.61 | 5.15 |
| 27 | 601318 | 中国平安 | 138,306,245.71 | 5.09 |
| 28 | 600102 | 莱钢股份 | 130,046,546.11 | 4.79 |
| 29 | 600231 | 凌钢股份 | 127,747,660.05 | 4.70 |
| 30 | 000792 | 盐湖钾肥 | 122,229,684.10 | 4.50 |
| 31 | 600425 | 青松建化 | 118,399,755.61 | 4.36 |
| 32 | 000709 | 唐钢股份 | 116,972,290.76 | 4.31 |
| 33 | 601168 | 西部矿业 | 116,028,697.22 | 4.27 |
| 34 | 000878 | 云南铜业 | 114,557,694.19 | 4.22 |
| 35 | 600497 | 驰宏锌锗 | 112,905,724.58 | 4.16 |
| 36 | 000651 | 格力电器 | 109,006,371.76 | 4.01 |
| 37 | 600432 | 吉恩镍业 | 107,746,220.84 | 3.97 |
| 38 | 600036 | 招商银行 | 104,827,319.47 | 3.86 |
| 39 | 601333 | 广深铁路 | 103,857,951.60 | 3.82 |
| 40 | 000060 | 中金岭南 | 102,671,824.66 | 3.78 |
| 41 | 601001 | 大同煤业 | 101,818,880.00 | 3.75 |
| 42 | 601186 | 中国铁建 | 101,526,769.64 | 3.74 |
| 43 | 600331 | 宏达股份 | 100,646,762.50 | 3.71 |
| 44 | 600048 | 保利地产 | 99,927,792.07 | 3.68 |
| 45 | 600660 | 福耀玻璃 | 99,001,218.75 | 3.65 |
| 46 | 000898 | 鞍钢股份 | 97,902,390.33 | 3.60 |
| 47 | 600019 | 宝钢股份 | 96,398,456.21 | 3.55 |
| 48 | 000933 | 神火股份 | 94,569,841.54 | 3.48 |
| 49 | 000581 | 威孚高科 | 92,867,330.43 | 3.42 |
| 50 | 000012 | 南 玻Ａ | 88,823,587.90 | 3.27 |
| 51 | 601628 | 中国人寿 | 88,099,447.75 | 3.24 |
| 52 | 600837 | 海通证券 | 81,704,110.01 | 3.01 |
| 53 | 000001 | 深发展Ａ | 78,592,442.43 | 2.89 |
| 54 | 600362 | 江西铜业 | 77,643,782.81 | 2.86 |
| 55 | 000877 | 天山股份 | 75,894,121.04 | 2.79 |
| 56 | 600383 | 金地集团 | 72,951,204.74 | 2.69 |
| 57 | 600888 | 新疆众和 | 72,862,127.50 | 2.68 |
| 58 | 000157 | 中联重科 | 71,885,203.28 | 2.65 |
| 59 | 000630 | 铜陵有色 | 71,769,133.79 | 2.64 |
| 60 | 600415 | 小商品城 | 71,427,135.92 | 2.63 |
| 61 | 600031 | 三一重工 | 71,028,429.06 | 2.62 |
| 62 | 601601 | 中国太保 | 70,588,308.69 | 2.60 |
| 63 | 600456 | 宝钛股份 | 69,734,741.67 | 2.57 |
| 64 | 600089 | 特变电工 | 69,065,936.86 | 2.54 |
| 65 | 600256 | 广汇股份 | 68,488,237.60 | 2.52 |
| 66 | 600426 | 华鲁恒升 | 63,269,781.56 | 2.33 |
| 67 | 600016 | 民生银行 | 60,669,561.68 | 2.23 |
| 68 | 000635 | 英 力 特 | 60,571,681.43 | 2.23 |
| 69 | 600141 | 兴发集团 | 60,131,593.82 | 2.21 |
| 70 | 600251 | 冠农股份 | 59,896,189.91 | 2.21 |
| 71 | 600350 | 山东高速 | 59,152,219.85 | 2.18 |
| 72 | 000623 | 吉林敖东 | 57,560,793.27 | 2.12 |
| 73 | 600282 | 南钢股份 | 57,231,682.04 | 2.11 |
| 74 | 002146 | 荣盛发展 | 56,777,780.61 | 2.09 |
| 75 | 600011 | 华能国际 | 56,588,216.92 | 2.08 |
| 76 | 000686 | 东北证券 | 56,149,540.34 | 2.07 |
| 77 | 002128 | 露天煤业 | 56,122,255.46 | 2.07 |
| 78 | 000024 | 招商地产 | 55,694,501.33 | 2.05 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 601939 | 建设银行 | 413,661,748.81 | 15.23 |
| 2 | 601857 | 中国石油 | 343,439,647.48 | 12.65 |
| 3 | 601988 | 中国银行 | 289,341,358.73 | 10.65 |
| 4 | 600900 | 长江电力 | 238,363,532.58 | 8.78 |
| 5 | 600050 | 中国联通 | 218,894,974.02 | 8.06 |
| 6 | 000917 | 电广传媒 | 203,869,710.80 | 7.51 |
| 7 | 600026 | 中海发展 | 190,050,251.81 | 7.00 |
| 8 | 600428 | 中远航运 | 172,319,320.92 | 6.34 |
| 9 | 601006 | 大秦铁路 | 164,770,125.96 | 6.07 |
| 10 | 000951 | 中国重汽 | 163,355,731.67 | 6.01 |
| 11 | 600030 | 中信证券 | 161,394,302.58 | 5.94 |
| 12 | 000063 | 中兴通讯 | 158,070,829.19 | 5.82 |
| 13 | 601919 | 中国远洋 | 149,046,945.01 | 5.49 |
| 14 | 600011 | 华能国际 | 148,837,770.60 | 5.48 |
| 15 | 000800 | 一汽轿车 | 148,755,399.99 | 5.48 |
| 16 | 600231 | 凌钢股份 | 139,701,803.86 | 5.14 |
| 17 | 600519 | 贵州茅台 | 137,722,356.11 | 5.07 |
| 18 | 600348 | 国阳新能 | 136,968,278.96 | 5.04 |
| 19 | 600102 | 莱钢股份 | 127,116,504.35 | 4.68 |
| 20 | 601168 | 西部矿业 | 123,323,632.09 | 4.54 |
| 21 | 000878 | 云南铜业 | 123,134,493.66 | 4.53 |
| 22 | 601333 | 广深铁路 | 122,827,345.64 | 4.52 |
| 23 | 600497 | 驰宏锌锗 | 122,709,957.52 | 4.52 |
| 24 | 601666 | 平煤股份 | 119,197,809.60 | 4.39 |
| 25 | 600432 | 吉恩镍业 | 119,047,027.60 | 4.38 |
| 26 | 000792 | 盐湖钾肥 | 115,147,912.44 | 4.24 |
| 27 | 600117 | 西宁特钢 | 114,308,436.89 | 4.21 |
| 28 | 000983 | 西山煤电 | 113,694,216.92 | 4.19 |
| 29 | 600028 | 中国石化 | 112,195,458.45 | 4.13 |
| 30 | 000060 | 中金岭南 | 111,285,079.52 | 4.10 |
| 31 | 600425 | 青松建化 | 110,361,899.83 | 4.06 |
| 32 | 600309 | 烟台万华 | 109,237,378.06 | 4.02 |
| 33 | 600660 | 福耀玻璃 | 107,253,172.31 | 3.95 |
| 34 | 000825 | 太钢不锈 | 106,320,232.36 | 3.91 |
| 35 | 600581 | 八一钢铁 | 104,940,208.70 | 3.86 |
| 36 | 000933 | 神火股份 | 102,939,086.09 | 3.79 |
| 37 | 600331 | 宏达股份 | 102,525,190.97 | 3.77 |
| 38 | 601186 | 中国铁建 | 101,495,102.91 | 3.74 |
| 39 | 000709 | 唐钢股份 | 100,912,304.64 | 3.72 |
| 40 | 601318 | 中国平安 | 99,677,483.11 | 3.67 |
| 41 | 600395 | 盘江股份 | 97,230,512.52 | 3.58 |
| 42 | 601328 | 交通银行 | 95,476,358.14 | 3.52 |
| 43 | 600000 | 浦发银行 | 94,876,019.82 | 3.49 |
| 44 | 000581 | 威孚高科 | 94,681,388.81 | 3.49 |
| 45 | 000012 | 南 玻Ａ | 93,517,865.22 | 3.44 |
| 46 | 000839 | 中信国安 | 93,307,093.64 | 3.44 |
| 47 | 600456 | 宝钛股份 | 92,739,117.76 | 3.41 |
| 48 | 601009 | 南京银行 | 91,718,667.44 | 3.38 |
| 49 | 601699 | 潞安环能 | 91,417,315.40 | 3.37 |
| 50 | 601166 | 兴业银行 | 90,422,959.71 | 3.33 |
| 51 | 601628 | 中国人寿 | 87,846,387.97 | 3.23 |
| 52 | 601169 | 北京银行 | 87,655,331.44 | 3.23 |
| 53 | 600036 | 招商银行 | 85,131,237.09 | 3.13 |
| 54 | 000001 | 深发展Ａ | 81,754,347.80 | 3.01 |
| 55 | 600132 | 重庆啤酒 | 78,369,893.72 | 2.89 |
| 56 | 600362 | 江西铜业 | 77,034,384.42 | 2.84 |
| 57 | 600761 | 安徽合力 | 74,754,829.59 | 2.75 |
| 58 | 600888 | 新疆众和 | 73,731,915.12 | 2.71 |
| 59 | 601001 | 大同煤业 | 73,425,323.62 | 2.70 |
| 60 | 002054 | 德美化工 | 73,211,510.78 | 2.70 |
| 61 | 600256 | 广汇股份 | 72,590,345.49 | 2.67 |
| 62 | 600085 | 同仁堂 | 68,544,930.16 | 2.52 |
| 63 | 600089 | 特变电工 | 67,768,504.46 | 2.50 |
| 64 | 600837 | 海通证券 | 67,563,033.83 | 2.49 |
| 65 | 600426 | 华鲁恒升 | 66,764,231.38 | 2.46 |
| 66 | 000877 | 天山股份 | 66,628,124.21 | 2.45 |
| 67 | 000630 | 铜陵有色 | 66,304,352.54 | 2.44 |
| 68 | 600141 | 兴发集团 | 63,599,466.45 | 2.34 |
| 69 | 600251 | 冠农股份 | 63,143,040.57 | 2.32 |
| 70 | 000651 | 格力电器 | 62,302,451.80 | 2.29 |
| 71 | 000635 | 英 力 特 | 60,401,293.43 | 2.22 |
| 72 | 002106 | 莱宝高科 | 58,056,304.53 | 2.14 |
| 73 | 600350 | 山东高速 | 58,053,907.05 | 2.14 |
| 74 | 000629 | 攀钢钢钒 | 54,606,029.50 | 2.01 |
| 买入股票的成本（成交）总额 | 11,162,088,072.98 |
| 卖出股票的收入（成交）总额 | 10,632,311,456.63 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 5,509,646.28 |
| 2 | 应收证券清算款 | 7,559,713.38 |
| 3 | 应收股利 | 7,154,697.43 |
| 4 | 应收利息 | 55,700.35 |
| 5 | 应收申购款 | 1,068,212.50 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 21,347,969.94 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额 比例 | ||
| 254,252 | 20,316.92 | 49,446,529.00 | 0.96% | 5,116,170,161.12 | 99.04% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 1,167,030.85 | 0.0226% |
| 基金合同生效日（2005年3月8日）基金份额总额 | 402,050,224.74 |
| 报告期期初基金份额总额 | 5,650,528,312.90 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 111,309,238.25 |
| 报告期期间基金总赎回份额 | 596,220,861.03 |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 5,165,616,690.12 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 债券交易 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | ||
| 长城证券 | 1 | 1,915,553,272.42 | 8.79% | - | - |
| 海通证券 | 1 | 2,201,910,347.88 | 10.10% | - | - |
| 中信证券 | 1 | 835,535,941.21 | 3.83% | - | - |
| 国盛证券 | 1 | 1,917,781,633.88 | 8.80% | - | - |
| 国联证券 | 1 | 1,678,450,804.80 | 7.70% | - | - |
| 国金证券 | 1 | 1,166,997,508.17 | 5.35% | - | - |
| 平安证券 | 2 | 1,071,609,265.98 | 4.92% | - | - |
| 第一创业 | 1 | 100,264,042.75 | 0.46% | - | - |
| 中投证券 | 2 | 3,964,272,464.53 | 18.19% | - | - |
| 高华证券 | 1 | 2,471,646,228.13 | 11.34% | - | - |
| 安信证券 | 1 | - | - | - | - |
| 国泰君安 | 1 | 2,359,996,483.39 | 10.83% | - | - |
| 东方证券 | 1 | 437,121,241.81 | 2.01% | - | - |
| 江南证券 | 1 | 1,673,260,294.66 | 7.68% | - | - |
| 合计 | 16 | 21,794,399,529.61 | 100.00% | - | - |
| 回购交易 | 权证交易 | 应支付该券商的佣金 | ||||
| 券商名称 | 成交金额 | 占当期回购成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金总量的比例 |
| 长城证券 | - | - | - | - | 1,556,405.54 | 8.51% |
| 海通证券 | - | - | - | - | 1,871,610.15 | 10.23% |
| 中信证券 | - | - | - | - | 678,881.18 | 3.71% |
| 国盛证券 | - | - | - | - | 1,630,115.69 | 8.91% |
| 国联证券 | - | - | - | - | 1,426,678.85 | 7.80% |
| 国金证券 | - | - | - | - | 991,948.71 | 5.42% |
| 平安证券 | - | - | - | - | 870,692.40 | 4.76% |
| 第一创业 | - | - | - | - | 85,226.62 | 0.47% |
| 中投证券 | - | - | - | - | 3,369,622.35 | 18.42% |
| 高华证券 | - | - | - | - | 2,008,235.93 | 10.98% |
| 安信证券 | - | - | - | - | - | - |
| 国泰君安 | - | - | - | - | 2,005,981.05 | 10.97% |
| 东方证券 | - | - | - | - | 371,554.96 | 2.03% |
| 江南证券 | - | - | - | - | 1,422,265.19 | 7.78% |
| 合计 | - | - | - | - | 18,289,218.62 | 100.00% |