宝盈策略增长股票型证券投资基金2009年半年度报告摘要

2009年08月27日来源：上海证券报作者：

　　宝盈策略增长股票型证券投资基金

　　2009年半年度报告摘要

　　2009年6月30日

　　基金管理人：宝盈基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：二〇〇九年八月二十七日

1重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年8月25复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。

2基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

宝盈策略增长股票型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2007年1月19日至2009年6月30日）

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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”标准设立的首批基金管理公司之一，2001年5月18日成立，注册资本为人民币1亿元，注册地在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益、宝盈泛沿海、宝盈策略增长、宝盈增强收益、宝盈资源优选、宝盈核心优势七只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及各项配套法规、《宝盈策略增长股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。无损害基金持有人利益的行为。基金投资范围、投资比例、投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。经检查，公平交易制度执行情况良好。本报告期内，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。

本报告期内，本基金与管理人旗下的宝盈鸿利收益、宝盈泛沿海区域增长发生过同向交易，但是交易价差较小，符合投决会的限制要求。

在本报告期内本基金没有与公司旗下的其他基金发生同日内的反向交易。

在相邻的5个交易日内，本基金与其他基金或投资组合存在交易价差，交易价差源于不同基金交易指令下达的时间不同。

在本报告期内，本基金不存在其它异常交易行为。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金为开放式基金。本基金的投资风格与管理人旗下其它投资组合的投资风格存在较大差异。由于投资风格的差异，本基金投资组合的业绩与管理人旗下其它组合的投资业绩不具有可比性。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与管理人旗下的其他基金或组合不存在反向交易行为。本基金与管理人旗下的其他基金和组合不存在有利益输送嫌疑的异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

2009年上半年，在宏观经济最坏情况已经过去并开始恢复增长的预期下，整个A股市场总体上呈现单边上行态势，上证综指升幅达62.53%。一季度由于对宏观经济前景还存在犹豫，担心第二波金融海啸的来临，市场表现出较大的波动，但二季度在宏观经济恢复前景越来越明朗的预期下，市场单边上行表现得较为明显，基本上没有出现象样的调整，调整幅度较小，持续时间也较短，且每次调整都成为投资者增加仓位的好时机。

2009年上半年，我们的投资策略是紧密跟踪宏观经济走势和政策变化。一季度对宏观经济何时能恢复增长还不确定，本基金采取了较稳健的投资策略，整体仓位较低。二季度我们认为中国宏观经济已经筑底并开始呈现增长，积极财政政策开始产生效用，宽松的货币政策为市场带来了充沛的流动性，市场信心得到明确恢复，A股市场整体估值得到了明显回升，基于此本基金在二季度采取了积极的投资策略。一是在二季度保持了较高的仓位，二是通过对经济周期与股市表现相关性分析，重点配置了在经济上升初期阶段能够受益的金融行业、房地产行业、通胀预期带动的资源类行业，三是从个股选择上坚持投资受益于行业复苏的龙头公司。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2009年下半年，我们认为宏观经济越来越好，市场仍然值得乐观。随着外围经济在下半年开始复苏，中国的出口有可能在四季度开始出现好转。另外，我们认为在此次经济危机后，中国的消费将有超预期的持续快速增长。多年来，中国的储蓄保持了高速增长从而形成了巨大的消费潜力，包括医保在内的社会保障体系的完善增加了人们的消费信心，经济危机正好触发了人们将消费潜力转化实际的消费，消费对经济的拉动作用越来越大。从政策方面来看，我们预计政府的政策也不可能在短期发生大的变化。虽然下半年市场值得期待，但是我们认为，在上半年整个市场估值已经大幅提高的市场背景下，行业及公司盈利趋势及政策变化方向和力度将成为下半年制定投资策略必须考虑的重要因素。就国内而言本轮经济危机处于存货周期、资本支出周期和房地产周期的叠加状态，经济调整和恢复不可能在短期内完成，去库存化以后的主要困难将是消化产能过剩，除少数供给刚性的资源类行业外，大多数行业存在产能过剩，在总的需求没有恢复增长的情况下，这些行业的盈利不可能恢复增长趋势。因此，期望估值进一步大幅提升的难度较大。另外，我们认为下半年政府政策也存在转向的可能，转向的力度取决于GDP、CPI、PPI、出口等宏观经济指标。上半年政府政策在产生正面效用的同时，也隐含着通货膨胀，我们认为，在四季度CPI将由目前的下降转为正增长，2010年通货膨胀将更为明显，政府将又面临经济增长和通货膨胀之间寻求平衡的局面。在新的地王出现和有些地区房地产价格已经创新高的情况下，房地产行业也可能在不远的将来面临政策的转向。政府政策的可能转向将对市场情绪产生影响，带来股市波动，但从长期来看，我们认为政策的调整不会改变经济周期向上对股市构成支持的大趋势，反而更有利于经济和股市的健康发展。基于以上分析，我们下半年仍将保持积极的投资策略，除了继续关注经济周期增长初期受益行业、通货膨胀由预期转为现实后受益行业外，积极关注消费受益行业，采取自上而下和自下而上选股思路做好结构调整。我们将特别关注政策转向对股市的影响。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人设立估值工作小组，负责估值政策的合理制定和估值流程的监督。本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值，当基金的估值方法发生变更，并导致基金资产净值的变化在0.25%以上时，聘请会计师事务所进行审核。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值及净值计算进行复核。

估值工作小组由本基金管理人的分管投资副总经理、督察长、投资部执行总监、研究部执行总监、金融工程部副总监、基金运营部副总监、基金会计主管组成。其中副总经理于志先生拥有6年的基金公司高级管理人员经验。督察长刘传葵先生拥有15年证券、基金行业从业经验，其中11年证券投资研究管理经验、4年基金合规管理经验。投资部执行总监陆万山先生拥有3年的基金公司从事证券研究和投资管理经验。研究部执行总监余述胜先生拥有11年的基金公司从业经验。金融工程部副总监杨宏亮先生拥有2年的基金风险管理经验。基金运营部副总监陈戈拥有2年的基金公司运营管理经验。基金会计主管何瑜女士拥有6年的基金会计经验。

上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关的任何定价服务。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定：

1、基金收益分配采用现金方式，投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按权益登记日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若投资者不选择，本基金默认投资者选择获取现金红利；

2、每一基金份额享有同等分配权；

3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；

4、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值；

5、当期基金收益分配的比例不低于当期基金已实现收益的60%；

6、在符合有关基金收益分配条件的前提下，基金收益分配每年至少分配1次，每年不超过12次,法规或监管机构另有规定的从其规定。

本报告期末可供分配利润399,907,050.94元，基金份额净值1.1731元，符合利润分配条件。根据相关法律法规和基金合同要求以及基金实际运作情况，不需对本报告期末的利润进行分配。

最近三年利润分配情况

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5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管宝盈策略增长股票型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《宝盈策略增长股票型证券投资基金基金合同》、《宝盈策略增长股票型证券投资基金托管协议》的约定，对宝盈策略增长股票型证券投资基金管理人—宝盈基金管理有限公司2009年1月1日至2009年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，宝盈基金管理有限公司在宝盈策略增长股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，宝盈基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的宝盈策略增长股票型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：宝盈策略增长股票型证券投资基金

报告截止日：2009年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2009年6月30日，基金份额净值1.1731元，基金份额总额3,215,793,214.04份。

6.2利润表

会计主体：宝盈策略增长股票型证券投资基金

本报告期：2009年1月1日 - 2009年6月30日

单位：人民币元

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6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：宝盈策略增长股票型证券投资基金

本报告期：2009年1月1日 - 2009年6月30日

单位：人民币元

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6.4报表附注

6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。

6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.2.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

6.4.2.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

6.4.2.3 差错更正的说明

本基金本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

6.4.3 税项

本基金本报告期税项未发生变化。

6.4.4 关联方关系

6.4.4.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.4.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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6.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.5.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.5.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.5.1.3 债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.5.1.4 债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.5.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间关联方交易单元未产生交易佣金。

6.4.5.2关联方报酬

6.4.5.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理报酬=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数

6.4.5.2.2基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数

6.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.5.4各关联方投资本基金的情况

6.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度可比期间基金管理人主要股东及其控制的机构未投资本基金。

6.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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6.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在承销期内及上年度可比期间未参与关联方承销的证券。

6.4.6期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而不能自由转让的基金资产。

6.4.6.2 期末持有的暂时停牌股票

本基金本报告期末未持有因重大事项暂时停牌的股票。

6.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末无债券正回购交易余额。

7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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7.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.byfunds.com网站的半年度报告正文。

1.1报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：①买入包括基金二级市场上主动的买入新股配股债转股换股及行权等获得的股票。

②“买入股票成本”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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注： ①卖出主要指二级市场上主动的卖出换股要约收购发行人回购及行权等减少的股票。

②“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

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注：买入股票成本（成交)总额、卖出股票收入（成交)总额，均按买卖成交总额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

1.2期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

1.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

1.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券

1.5期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

1.6投资组合报告附注

7.9.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内只有中兴通讯受到行政处罚。

中兴通讯（000063）于2008年10月17日公告：财政部驻深圳市财政监察专员办事处于2008 年4月22 日至7 月11 日对中兴通讯股份公司进行了例行检查，因公司存在税收和专项资金核算不合规问题，对公司行政处罚人民币16 万元整，及要求公司补缴企业所得税人民币380 万元（公司已在检查期间缴纳）。对该股票投资决策程序的说明：经过跟踪调研，基金管理人认为相关问题对上市公司经营和现金流未构成长期重大影响。看好行业和该股票长期的业绩增长潜力，市场在连续上涨后该公司估值存在明显相对低估。经研究员推荐，基金管理人做出购买决策。

7.9.2 本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.9.3 其他资产构成

单位：人民币元

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7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。

8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

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9 开放式基金份额变动

单位：份

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10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2009年1月15日，宝盈基金管理有限公司发布公告，经宝盈基金管理有限公司董事会审议通过，聘任胡东良先生担任公司副总经理职务。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显著改变。

10.5报告期内改聘会计师事务所情况

本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

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注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：

（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币。

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易单元租用协议。

2、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

（Ⅰ）租用交易单元情况：

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（Ⅱ）退租交易单元情况：本报告期未退租交易单元。

宝盈基金管理有限公司

二〇〇九年八月二十七日

基金简称宝盈策略增长股票
交易代码 213003
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2007年1月19日
报告期末基金份额总额 3,215,793,214.04份

投资目标基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期，本基金力求通过综合运用多种投资策略优选股票，分享中国经济和资本市场高速增长的成果，在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续稳健增值，并力争获取超过比较基准的收益。
投资策略 3．债券投资策略
本基金的债券投资采取主动投资策略，运用利率预测、久期管理、收益率曲线预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回购进行杠杆操作等积极的投资策略，力求获得超过债券市场的收益。
业绩比较基准上证A股指数×75%＋上证国债指数×20%＋同期银行一年定期存款利率×5%
当作为本基金业绩比较基准的指数因中断编制等原因或市场出现更合适的新指数时，本基金业绩比较基准将做适时调整。
风险收益特征较高期望收益和风险水平

项目基金管理人基金托管人
名称宝盈基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人姓名刘传葵李芳菲
联系电话 0755-83275886 010-68424199
电子邮箱 liuck@byfunds.com lifangfei@abchina.com
客户服务电话 400-8888-300 95599
传真 0755-83515119 010-68424181

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com
基金半年度报告备置地点基金管理人、基金托管人处

3.1.1 期间数据和指标报告期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
本期已实现收益 417,716,296.98
本期利润 1,278,369,059.77
加权平均基金份额本期利润 0.3688
本期基金份额净值增长率 45.85%
3.1.2 期末数据和指标报告期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
期末可供分配基金份额利润 0.1244
期末基金资产净值 3,772,511,635.56
期末基金份额净值 1.1731

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 10.30% 0.89% 9.18% 0.86% 1.12% 0.03%
过去三个月 16.61% 1.24% 18.27% 1.05% -1.66% 0.19%
过去六个月 45.85% 1.42% 44.56% 1.35% 1.29% 0.07%
过去一年 14.75% 1.63% 9.17% 1.79% 5.58% -0.16%
自基金成立至今 31.15% 1.90% 11.31% 1.83% 19.84% 0.07%

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
赵龙本基金基金经理 2007-1-19 2009-6-17 10年男，1974年生，理学硕士，10年证券从业经历。曾任君安证券研究所研究员、华安证券资产管理部投资经理、深圳九夷投资有限公司投资部副经理、宝盈基金管理有限公司宏观经济及策略研究员、鸿阳证券投资基金经理助理、宝盈鸿利收益证券投资基金基金经理。中国国籍，证券投资基金从业人员资格。
陆万山投资总监兼宝盈鸿利收益和宝盈泛沿海基金基金经理 2009-6-10 2009-6-30 11年宝盈基金管理有限公司于2009年6月13日发布公告,同意赵龙辞去宝盈策略增长股票型证券投资基金,从2009年6月10日至2009年7月24日,授权陆万山代为管理宝盈策略增长股票型证券投资基金。宝盈基金管理有限公司于2009年7月1日发布公告,聘任余述胜、盛军锋担任宝盈策略增长股票型证券投资基金基金经理,陆万山不再代为管理该基金。

利润分配次数每10份累计分配金额（元）
2007年 1 2.00
2008年 0 0
2009年上半年 0 0

资产附注号本期末
2009年6月30日
上年度末
2008年12月31日
资产：
银行存款 423,191,035.65 1,060,355,846.61
结算备付金 3,795,736.99 7,121,844.46
存出保证金 4,052,050.96 1,500,000.00
交易性金融资产 3,334,432,397.24 1,813,543,593.95
其中：股票投资 3,334,432,397.24 1,813,543,593.95
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 27,700,304.92 -
应收利息 103,840.53 237,983.44
应收股利 - -
应收申购款 437,620.60 5,622.54
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 3,793,712,986.89 2,882,764,891.00
负债和所有者权益附注号本期末
2009年6月30日
上年度末
2008年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 8,111,764.94 568,189.35
应付管理人报酬 4,540,362.37 3,780,050.64
应付托管费 756,727.07 630,008.45
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6,075,751.98 3,712,430.18
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,716,744.97 1,631,195.04
负债合计 21,201,351.33 10,321,873.66
所有者权益：
实收基金 3,215,793,214.04 3,571,261,820.96
未分配利润 556,718,421.52 -698,818,803.62
所有者权益合计 3,772,511,635.56 2,872,443,017.34
负债和所有者权益总计 3,793,712,986.89 2,882,764,891.00

项目附注号 2009年1月1日 –
2009年6月30日
2008年1月1日 –
2008年6月30日
一、收入 1,332,089,373.33 -2,467,122,132.08
1.利息收入 3,156,468.39 5,205,005.33
其中：存款利息收入 3,156,468.39 5,201,213.81
债券利息收入 - 3,791.52
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 468,108,413.85 -192,740,153.83
其中：股票投资收益 441,273,671.81 -213,160,396.62
债券投资收益 - 1,721,492.58
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - 81,940.84
股利收益 26,834,742.04 18,616,809.37
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 860,652,762.79 -2,281,086,082.95
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 171,728.30 1,499,099.37
二、费用（以“-”号填列） -53,720,313.56 -137,487,834.62
1．管理人报酬 -25,646,409.70 -43,097,258.22
2．托管费 -4,274,401.65 -7,182,876.38
3．销售服务费 - -
4．交易费用 -23,570,466.61 -86,963,864.25
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 -229,035.60 -243,835.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,278,369,059.77 -2,604,609,966.70
所得税费用（以“-”号填列） - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列 1,278,369,059.77 -2,604,609,966.70

项目本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 3,571,261,820.96 -698,818,803.62 2,872,443,017.34
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 1,278,369,059.77 1,278,369,059.77
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -355,468,606.92 -22,831,834.63 -378,300,441.55
其中：1.基金申购款 91,944,376.87 -2,628,703.73 89,315,673.14
2.基金赎回款（以“-”号填列） -447,412,983.79 -20,203,130.90 -467,616,114.69
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 3,215,793,214.04 556,718,421.52 3,772,511,635.56
项目上年度可比期间
2008年1月1日 - 2008年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 4,670,404,283.88 2,997,411,297.82 7,667,815,581.70
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -2,604,609,966.70 -2,604,609,966.70
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -798,157,574.52 -306,369,223.01 -1,104,526,797.53
其中：1.基金申购款 343,048,247.14 144,576,616.14 487,624,863.28
2.基金赎回款（以“-”号填列） -1,141,205,821.66 -450,945,839.15 -1,592,151,660.81
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 3,872,246,709.36 86,432,108.11 3,958,678,817.47

关联方名称与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构
中国对外经济贸易信托有限公司基金管理人的股东
中铁信托有限责任公司基金管理人的股东
成都工业投资集团有限公司基金管理人的股东

项目本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日 - 2008年6月30日
当期应支付的管理费 25,646,409.70 43,097,258.22
其中：当期已支付 21,106,047.33 37,827,671.13
期末未支付 4,540,362.37 5,269,587.09

项目本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日 - 2008年6月30日
当期应支付的托管费 4,274,401.65 7,182,876.38
其中：当期已支付 3,517,674.58 6,304,611.85
期末未支付 756,727.07 878,264.53

关联方名称本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日 - 2008年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国农业银行 423,191,035.65 3,083,764.88 879,408,734.84 5,028,501.63

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 3,334,432,397.24 87.89
其中：股票 3,334,432,397.24 87.89
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 426,986,772.64 11.26
6 其他资产 32,293,817.01 0.85
7 合计 3,793,712,986.89 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 353,826,816.19 9.38
C 制造业 726,306,499.87 19.25
C0 食品、饮料 210,097,987.75 5.57
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 186,174,493.34 4.94
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 192,859,450.88 5.11
C7 机械、设备、仪表 101,294,567.90 2.69
C8 医药、生物制品 35,880,000.00 0.95
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 114,171,040.00 3.03
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 281,321,002.98 7.46
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 1,234,850,858.99 32.73
J 房地产业 468,657,662.25 12.42
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 155,298,516.96 4.12
合计 3,334,432,397.24 88.39

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 000002 万科Ａ 19,400,000 247,350,000.00 6.56
2 600036 招商银行 10,809,863 242,249,029.83 6.42
3 601398 工商银行 42,414,890 229,888,703.80 6.09
4 601088 中国神华 6,499,889 194,411,679.99 5.15
5 600596 新安股份 4,827,043 178,504,050.14 4.73
6 000063 中兴通讯 5,599,946 157,358,482.60 4.17
7 601318 中国平安 3,015,314 149,137,430.44 3.95
8 600030 中信证券 5,000,000 141,300,000.00 3.75
9 600019 宝钢股份 18,999,922 133,759,450.88 3.55
10 600383 金地集团 7,229,225 116,535,107.00 3.09

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 601398 工商银行 404,792,488.07 14.09
2 000002 万科Ａ 375,905,435.72 13.09
3 600030 中信证券 331,309,010.74 11.53
4 600050 中国联通 294,531,793.59 10.25
5 601088 中国神华 287,120,716.21 10.00
6 600309 烟台万华 210,699,934.36 7.34
7 600596 新安股份 194,078,099.11 6.76
8 000012 南玻Ａ 176,531,372.90 6.15
9 600019 宝钢股份 174,209,174.80 6.06
10 000063 中兴通讯 173,949,384.39 6.06
11 601328 交通银行 173,902,033.22 6.05
12 600036 招商银行 149,950,962.25 5.22
13 601988 中国银行 144,384,609.43 5.03
14 601169 北京银行 137,816,210.29 4.80
15 601318 中国平安 131,741,725.36 4.59
16 601166 兴业银行 125,395,645.64 4.37
17 600362 江西铜业 117,984,818.86 4.11
18 601898 中煤能源 116,857,778.74 4.07
19 600837 海通证券 109,107,452.99 3.80
20 601939 建设银行 106,853,344.02 3.72
21 600005 武钢股份 103,092,553.78 3.59
22 600011 华能国际 100,326,312.04 3.49
23 600048 保利地产 98,786,481.77 3.44
24 601899 紫金矿业 92,413,314.21 3.22
25 000858 五粮液 91,021,088.16 3.17
26 601009 南京银行 89,339,926.20 3.11
27 600000 浦发银行 87,799,843.98 3.06
28 000423 东阿阿胶 82,618,565.51 2.88
29 600383 金地集团 81,710,977.49 2.84
30 601601 中国太保 79,738,125.23 2.78
31 600415 小商品城 73,424,789.07 2.56
32 600096 云天化 72,346,888.99 2.52
33 000792 盐湖钾肥 69,073,613.97 2.40
34 000024 招商地产 66,624,799.08 2.32
35 000060 中金岭南 65,538,874.66 2.28
36 600519 贵州茅台 63,735,330.88 2.22
37 000001 深发展Ａ 61,453,751.27 2.14
38 601006 大秦铁路 61,236,173.98 2.13
39 600761 安徽合力 61,061,426.51 2.13
40 000898 鞍钢股份 60,979,490.92 2.12
41 600480 凌云股份 60,951,008.66 2.12
42 000568 泸州老窖 60,614,126.03 2.11
43 000800 一汽轿车 60,027,422.55 2.09
44 000629 攀钢钢钒 59,361,039.09 2.07
45 600016 民生银行 57,822,237.71 2.01
46 000933 神火股份 57,726,190.43 2.01
47 000839 中信国安 57,541,220.82 2.00

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600030 中信证券 385,019,486.55 13.40
2 000002 万科Ａ 287,953,879.13 10.02
3 600050 中国联通 255,644,446.74 8.90
4 000012 南玻Ａ 219,073,760.77 7.63
5 600309 烟台万华 218,298,233.59 7.60
6 601398 工商银行 179,076,774.89 6.23
7 601939 建设银行 174,799,293.74 6.09
8 601169 北京银行 148,865,018.87 5.18
9 601988 中国银行 146,334,077.92 5.09
10 000001 深发展Ａ 145,143,368.35 5.05
11 601318 中国平安 131,958,633.60 4.59
12 000951 中国重汽 129,519,437.69 4.51
13 000917 电广传媒 122,543,614.06 4.27
14 600362 江西铜业 121,317,472.76 4.22
15 600251 冠农股份 120,541,061.84 4.20
16 601328 交通银行 119,697,368.17 4.17
17 601088 中国神华 117,560,277.23 4.09
18 000063 中兴通讯 115,361,062.85 4.02
19 600048 保利地产 105,208,715.80 3.66
20 600000 浦发银行 99,313,474.54 3.46
21 601166 兴业银行 98,121,427.83 3.42
22 601009 南京银行 94,819,242.32 3.30
23 600547 山东黄金 87,852,023.20 3.06
24 000024 招商地产 87,711,523.05 3.05
25 601899 紫金矿业 85,700,540.95 2.98
26 600596 新安股份 82,804,111.67 2.88
27 600089 特变电工 78,606,451.02 2.74
28 000629 攀钢钢钒 77,375,890.92 2.69
29 600761 安徽合力 77,265,193.05 2.69
30 000792 盐湖钾肥 76,690,465.61 2.67
31 600875 东方电气 72,825,537.38 2.54
32 000800 一汽轿车 72,595,954.63 2.53
33 600096 云天化 70,666,876.60 2.46
34 601898 中煤能源 69,536,136.85 2.42
35 600132 重庆啤酒 67,847,226.90 2.36
36 600009 上海机场 67,160,689.83 2.34
37 000933 神火股份 66,480,983.87 2.31
38 000060 中金岭南 66,061,587.21 2.30
39 600795 国电电力 64,730,048.13 2.25
40 600011 华能国际 64,594,884.88 2.25
41 600456 宝钛股份 64,338,477.39 2.24
42 000898 鞍钢股份 64,271,764.33 2.24
43 600837 海通证券 63,570,686.51 2.21
44 002067 景兴纸业 60,402,852.35 2.10
45 600426 华鲁恒升 58,879,590.31 2.05
46 601006 大秦铁路 58,131,777.95 2.02
47 600312 平高电气 58,023,693.18 2.02

买入股票的成本（成交）总额 7,825,331,693.77
卖出股票的收入（成交）总额 7,606,369,325.08

序号名称金额
1 存出保证金 4,052,050.96
2 应收证券清算款 27,700,304.92
3 应收股利 -
4 应收利息 103,840.53
5 应收申购款 437,620.60
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 32,293,817.01

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额
比例
160,867 19,990.38 144,127,005.85 4.48% 3,071,666,208.19 95.52%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 634,996.96 0.01975%

基金合同生效日（2007年1月19日）基金份额总额 9,568,309,032.42
报告期期初基金份额总额 3,571,261,820.96
报告期期间基金总申购份额 91,944,376.87
报告期期间基金总赎回份额 447,412,983.79
报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 3,215,793,214.04

券商名称交易单元数量股票交易债券交易
成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期债券成交总额的比例
国信证券 1 535,018,170.59 3.47% - -
广发证券 1 720,570,151.82 4.67% - -
长江证券 1 697,703,536.59 4.52% - -
兴业证券 1 1,333,971,443.27 8.64% - -
招商证券 1 1,176,902,942.65 7.63% - -
中金公司 1 1,089,895,474.52 7.06% - -
第一创业证券 1 2,050,246,839.62 13.29% - -
安信证券 1 3,237,018,495.63 20.98% - -
宏源证券 1 120,703,703.47 0.78% - -
海通证券 1 884,464,362.46 5.73% - -
联合证券 1 2,786,342,065.87 18.06% - -
东海证券 1 798,863,832.36 5.18% - -
中银国际证券 1 - - - -
华西证券 1 - - - -
中信证券 1 - - - -
国盛证券 1 - - - -
银河证券 1 - - - -
合计 16 15,431,701,018.85 100.00% - -

回购交易权证交易应支付该券商的佣金
券商名称成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
国信证券 - - - - 454,760.51 3.51%
广发证券 - - - - 585,475.03 4.52%
长江证券 - - - - 593,039.44 4.58%
兴业证券 - - - - 1,083,861.85 8.37%
招商证券 - - - - 956,242.11 7.38%
中金公司 - - - - 885,557.21 6.84%
第一创业证券 - - - - 1,742,704.58 13.46%
安信证券 - - - - 2,751,454.42 21.25%
宏源证券 - - - - 98,074.22 0.76%
海通证券 - - - - 751,795.21 5.81%
联合证券 - - - - 2,368,381.98 18.29%
东海证券 - - - - 679,030.97 5.24%
中银国际证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
合计 - - - - 12,950,377.53 100.00%

券商名称上海交易单元（个数）深圳交易单元（个数）
东海证券 1

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