汉盛证券投资基金2009年半年度报告摘要_中国证券网·上海证券报主办

汉盛证券投资基金2009年半年度报告摘要

2009年08月27日来源：上海证券报作者：

　　汉盛证券投资基金

　　2009年半年度报告摘要

　　2009年6月30日

　　基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司送出日期： 2009年08月27日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

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注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：由于基金汉盛在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此表只列示基金的净值表现。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注：本图中所示时间区间为1999年5月10日至2009年6月30日。

由于本基金在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此图只列示基金的净值表现。

本基金于1999年5月10日成立，建仓期6个月，从1999年5月10日至1999年11月9日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截止2009年6月30日，本基金管理人管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金三只封闭式证券投资基金和富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金及富国优化增强债券型证券投资基金十一只开放式证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）简介

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注：上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。

证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为汉盛证券投资基金的管理人严格按照《基金法》、《证券法》、《汉盛证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金份额持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对公平交易的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

政府出台的四万亿投资计划及一系列保增长的措施在逐步实施。相应措施的具体效果正在全面显现，同时措施的力度和延续性很大程度上提振了市场的信心。去年四季度的实体经济经历了去库存的休克过程，今年的数据从环比上本身就有一个自然的回复。而09年的信贷投放远超市场预期，更是强烈改变市场的悲观预期。投资者对原先因基本面持续恶化而不敢定价的股票资产重新按其长期合理盈利水平进行估值，股指大幅回复。

上半年的市场的主要投资机会来自于估值回复和主题投资。从行业表现来看，去年估值缩水最严重的有色板块表现最好。基本面筑底回升的保险、汽车等行业估值大幅上升。从风格资产来看，价值型风格资产显著占优。新能源和政策受益类公司有显著的超额投资收益。

本基金在上半年一直保持了较高的仓位。从较长期限来看，权益类资产相对于固定收益资产有更强的吸引力。本基金在政府投资直接受益的工程机械、水泥、通讯设备增加了配置，同时提高保险行业到标准配置，提高地产行业到超配。但总体而言，本基金在行业配置上比较偏向盈利前景较为确定的稳定成长类股票，因此在行业和风格资产配置上的超额收益为负。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

对于09年下半年的Ａ股市场，我们的看法如下：

中国经济经过近一年的努力已经开始出现企稳回升，但是这种企稳回升的态势还是不稳定和不牢固的。基于此，我们认为宽松的货币政策和积极的财政政策的基调在下半年将会得以延续。市场的整体流动性相当充裕，未来通胀的预期在逐步形成，下半年适度宽松的货币政策的宽松程度有向下调整的可能。资本市场对于经济复苏的积极作用明显，预计下半年针对股市的政策环境会比较正面。企业盈利方面，上半年的利润增长还是负值，三季度将会大幅改善为正值，四季度由于去年基数低将大幅增长。考虑到外部经济环境依然严峻，本轮全球经济的调整会具有的复杂性，我们对未来回升后的企业盈利的绝对水平比较谨慎。目前的市场估值在很大程度上反映了经济的复苏水平，部分行业已经透支产生了泡沫。复苏信号将在不同行业板块之间扩散，而市场会在充裕的流动性和估值压力的交织作用下宽幅震荡。

4.6 管理人对基金估值程序等事项的说明

本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期于2009年4月7日公告派发2008年红利每10份基金份额3.33元；共计派发红利665,999,999.41元。

本基金严格按照相关法律法规及基金合同约定进行利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管汉盛证券投资基金的过程中，本基金托管人——中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《汉盛证券投资基金基金合同》、《汉盛证券投资基金托管协议》的约定，对汉盛证券投资基金管理人—富国基金管理有限公司2009年1月1日至2009年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，富国基金管理有限公司在汉盛证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支、利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的汉盛证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

中国农业银行股份有限公司托管业务部

2009年8月25日

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体：汉盛证券投资基金

报告截止日：2009年06月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2009年06月30日，基金份额净值1.5969元，基金份额总额2000000000份。

6.2 利润表

会计主体：汉盛证券投资基金

本报告期：2009年01月01日至2009年06月30日

单位：人民币元

■

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：汉盛证券投资基金

本报告期：2009年01月01日至2009年06月30日

单位：人民币元

■

6.4 报表附注

6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期本内基金所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。

6.4.1.1会计政策变更的说明

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大会计政策变更。

6.4.1.2会计估计变更的说明

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大会计估计变更。

6.4.1.3差错更正的说明

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大会计差错更正。

6.4.2关联方关系

6.4.2.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本期内本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.2.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.3本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.3.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.3.1.1股票交易

金额单位：人民币元

■

6.4.3.1.2 权证交易

注：本报告期及上年度可比期间本基金均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.3.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

■

6.4.3.1.4 回购交易

金额单位：人民币元

■

6.4.3.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.3.2 关联方报酬

6.4.3.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：(1) 该项费用按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提，基金成立三个月后如持有现金比例高于基金资产净值的20%，超出部分不计提管理费。计算方法如下：

H=E*1.50%/当年天数

H 为每日应支付的管理人管理费

E 为前一日的基金资产净值(扣除超过规定比例现金后的资产净值)

基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月最后一个工作日(遇公众假期延至节假日结束后的第一个工作日),按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

(2) 上述表格中“当期已支付”不包含当期已支付的上期应付管理费。

6.4.3.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：(1) 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E*0.25%/当年天数

H 为每日应支付的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月最后一个工作日(遇公众假期延至节假日结束后的第一个工作日),按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

(2) 上述表格中“当期已支付”不包含当期已支付的上期应付托管费。

6.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本报告期内及上年度可比期间内本基金未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。

6.4.3.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：本基金管理人作为本基金发起人之一在本基金发行期间认购1000万份基金份额，其认购费率是公允的。

6.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：表中关联方持有基金份额是其作为本基金发起人在本基金发行期间认购的，其认购费率是公允的。

6.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

6.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

■

注：本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销的证券。

本基金在上年度可比期间内虽在承销期内从一级市场购入海通证券担任副主承销商或分销商的上述证券，但并未直接向海通证券购入上述证券。

6.4.4 期末（2009年06月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

6.4.4.1.1 受限证券类别：股票

金额单位：人民币元

■

6.4.4.2 期末持有的暂时停牌股票金额单位：人民币元

■

6.4.4.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.4.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2009年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额108999636.50元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

■

6.4.4.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末（2009年6月30日）止，本基金没有交易所正回购余额。

6.4.5有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的半年度报告正文

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本（成交）总额” 和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

根据2008年10月7日中兴通讯股份有限公司（下称中兴通讯）《关于财政部驻深圳财政监察专员办事处2007年会计信息质量检查结论和处理决定的公告》，财政部驻深圳财政监察专员办事处就会计信息质量检查中发现的问题对中兴通讯进行了行政处罚，行政处罚金额为人民币16万元整，及要求其公司补缴企业所得税人民币380万元整。中兴通讯对2007年重要财务指标进行了调整。本基金管理人在投资该股票前严格执行了对该上市公司的调研、内部研究推荐、投资计划审批等的相关投资决策流程。该处罚事件发生后，经过与该公司沟通其处罚事件的过程、性质，并经进一步的分析、研究，本基金管理人认为，中兴通讯在会计核算方面的问题虽对该公司财务指标产生影响，但未从根本上影响对该公司的投资价值判断。故本基金将继续持有该股票，并对该股票进行持续跟踪、研究。

其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.9.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

7.9.3其他资产构成

单位：人民币元

■

7.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末上市基金前十名持有人

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§9 重大事件揭示

9.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

9.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内经中国证监会核准，本基金基金管理人于2009年6月4日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站上公告聘任孟朝霞女士担任公司副总经理。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

9.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

9.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。

9.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所，原安永大华会计师事务所有限责任公司更名为安永华明会计师事务所。

9.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受到监管部门稽查或处罚的情况。

9.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

■

注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本基金本期租用的券商交易单元未发生变更。1.1

富国基金管理有限公司

2009年08月27日

基金简称富国汉盛封闭
交易代码 500005
基金运作方式契约型封闭式
基金合同生效日 1999年05月10日
报告期末基金份额总额 2,000,000,000.00份
基金合同存续期 15年
基金份额上市的证券交易所上海证券交易所
上市日期 1999年5月18日

投资目标为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。
投资策略 “精选品种、组合投资、长线持有、波段操作”，通过研究和发掘具有良好发展前景的上市公司进行组合投资。以长期投资为主轴，同时依据“顺势而为”的原则进行一些短线操作。
业绩比较基准无
风险收益特征无

项目基金管理人基金托管人
名称富国基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人姓名李长伟李芳菲
联系电话 021-68597788 010—68424199
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服务电话 95105686、4008880688 95599
传真 021-68597799 010—68424181

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.fullgoal.com.cn
基金半年度报告备置地点中国农业银行北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦
上海证券交易所上海市浦东南路528号

3.1.1期间数据和指标报告期(2009年1月1日-2009年6月30日)
本期已实现收益 282,260,841.02
本期利润 1,047,491,049.06
加权平均基金份额本期利润 0.5237
本期基金份额净值增长率 41.47%
3.1.2期末数据和指标 2009年6月30日
期末可供分配基金份额利润 0.1777
期末基金资产净值 3,193,794,128.59
期末基金份额净值 1.5969

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 10.18% 1.89% －－－－
过去三个月 18.69% 1.84% －－－－
过去六个月 41.47% 2.48% －－－－
过去一年 13.73% 3.81% －－－－
过去三年 146.83% 3.60% －－－－
自基金合同生效起至今 415.94% 2.78% －－－－

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
朱少醒本基金基金经理兼任研究部总经理、富国天惠精选成长混合型证券投资基金基金经理。 2008-11-05 － 10年博士，曾先后担任华夏证券研究所分析师、富国基金研究策划部分析师、富国基金产品开发主管，2004年6月至2005年8月任富国天益价值基金经理助理，2005年11月至今任富国天惠精选成长基金经理，2008年11月起同时担任汉盛基金经理。现兼任富国基金研究部总经理。具有基金从业资格，中国国籍。

资产本期末
（2009年06月30日）
上年度末
（2008年12月31日）
资产：
银行存款 64,487,291.89 449,397,081.86
结算备付金 993,065.40 1,178,844.73
存出保证金 691,036.78 441,723.92
交易性金融资产 3,053,351,061.31 2,368,436,217.96
其中：股票投资 2,358,261,322.51 1,487,541,396.06
债券投资 695,089,738.80 880,894,821.90
资产支持证券投资－－
衍生金融资产－－
买入返售金融资产－－
应收证券清算款 182,160,000.00 －
应收利息 10,905,020.40 12,706,484.29
应收股利 324,000.00 －
应收申购款－－
其他资产 1,397,864.52 24.36
资产总计 3,314,309,340.30 2,832,160,377.12
负债和所有者权益本期末
（2009年06月30日）
上年度末
（2008年12月31日）
负债：
短期借款－－
交易性金融负债－－
衍生金融负债－－
卖出回购金融资产款 108,999,636.50 －
应付证券清算款 4,340,750.98 13,263,758.16
应付赎回款－－
应付管理人报酬 3,779,344.62 3,659,868.83
应付托管费 629,890.77 609,978.15
应付销售服务费－－
应付交易费用 1,008,743.85 798,319.12
应交税费 1,462,278.32 1,425,373.92
应付利息 18,457.80 －
应付利润－－
其他负债 276,108.87 100,000.00
负债合计 120,515,211.71 19,857,298.18
所有者权益：
实收基金 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
未分配利润 1,193,794,128.59 812,303,078.94
所有者权益合计 3,193,794,128.59 2,812,303,078.94
负债和所有者权益总计 3,314,309,340.30 2,832,160,377.12

项目本期
（2009年01月01日至2009年06月30日）
上年度可比期间
（2008年01月01日至2008年06月30日）
一、收入 1,078,486,730.74 -1,918,187,749.21
1.利息收入 11,567,975.95 23,090,041.21
其中：存款利息收入 810,312.07 2,392,362.09
债券利息收入 10,757,663.88 20,603,562.22
资产支持证券利息收入－－
买入返售金融资产收入－ 94,116.90
其他利息收入－－
2.投资收益（损失以“-”号填列） 301,685,891.51 1,174,204,314.73
其中：股票投资收益 276,580,640.55 1,154,225,547.58
债券投资收益 14,308,987.95 -268,438.13
资产支持证券投资收益－－
衍生工具投资收益－ 5,441,633.72
股利收益 10,796,263.01 14,805,571.56
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 765,230,208.04 -3,115,482,105.15
4.其他收入（损失以“-”号填列） 2,655.24 －
二、费用（以“-”号填列） -30,995,681.68 -72,885,402.36
1．管理人报酬 -22,603,118.84 -43,449,922.76
2．托管费 -3,770,170.65 -7,271,385.06
3．销售服务费－－
4．交易费用 -3,757,570.75 -14,790,299.60
5．利息支出 -18,457.80 -6,220,255.48
其中：卖出回购金融资产支出 -18,457.80 -6,220,255.48
6．其他费用 -846,363.64 -1,153,539.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,047,491,049.06 -1,991,073,151.57

项目本期
（2009年01月01日至2009年06月30日）
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 812,303,078.94 2,812,303,078.94
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）－ 1,047,491,049.06 1,047,491,049.06
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）－－－
其中：1.基金申购款－－－
2.基金赎回款(以“-”号填列) －－－
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）－ -665,999,999.41 -665,999,999.41
五、期末所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 1,193,794,128.59 3,193,794,128.59
项目上年度可比期间
（2008年01月01日至2008年06月30日）
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 5,589,505,708.23 7,589,505,708.23
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）－ -1,991,073,151.57 -1,991,073,151.57
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）－－－
其中：1.基金申购款－－－
2.基金赎回款(以“-”号填列) －－－
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）－ -2,100,000,000.00 -2,100,000,000.00
五、期末所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 1,498,432,556.66 3,498,432,556.66

关联方名称与本基金的关系
富国基金管理有限公司基金管理人、基金发起人
海通证券股份有限公司（“海通证券”）基金管理人的股东
申银万国证券股份有限公司（“申银万国证券”）基金管理人的股东
山东省国际信托有限公司基金管理人的股东
中国农业银行股份有限公司（“农业银行”）基金托管人

关联方名称本期（2009年01月01日至2009年06月30日）上年度可比期间（2008年01月01日至2008年06月30日）
成交金额占当期股票成交总额的比例（%）成交金额占当期股票成交总额的比例（%）
海通证券 382,427,232.66 16.09 239,159,625.97 5.93
申银万国 421,307,456.96 17.73 619,767,097.06 15.37

关联方名称本期（2009年01月01日至2009年06月30日）上年度可比期间（2008年01月01日至2008年06月30日）
成交金额占当期债券成交总额的比例（%）成交金额占当期债券成交总额的比例（%）
海通证券 19,809,723.74 8.50 89,655,726.32 6.76
申银万国 21,834,824.49 9.37 223,287,439.44 16.83

关联方名称本期（2009年01月01日至2009年06月30日）上年度可比期间（2008年01月01日至2008年06月30日）
成交金额占当期回购成交总额的比例（%）成交金额占当期回购成交总额的比例（%）
海通证券－－ 1,239,100,000.00 20.31
申银万国－－ 700,000,000.00 11.47

关联方名称本期（2009年01月01日至2009年06月30日）
佣金占当期佣金总量的比例（%）期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例（%）
海通证券 318,381.67 16.01 178,159.85 17.69
申银万国 349,792.21 17.59 145,128.66 14.41

关联方名称上年度可比期间（2008年01月01日至2008年06月30日）
佣金占当期佣金总量的比例（%）期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例（%）
海通证券 198,797.29 5.86 95,091.90 12.03
申银万国 515,916.66 15.21 92,253.79 11.67

项目本期（2009年01月01日至2009年06月30日）上年度可比期间（2008年01月01日至2008年06月30日）
当期应支付的管理费 22,603,118.84 43,449,922.76
其中：当期已支付 18,823,774.22 38,751,799.86
期末未支付 3,779,344.62 4,698,122.90

项目本期（2009年01月01日至2009年06月30日）上年度可比期间（2008年01月01日至2008年06月30日）
当期应支付的托管费 3,770,170.65 7,271,385.06
其中：当期已支付 3,140,279.88 6,488,364.58
期末未支付 629,890.77 783,020.48

项目本期（2009年01月01日至2009年06月30日）上年度可比期间（2008年01月01日至2008年06月30日）
期初持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00
期间认购总份额－－
期间申购总份额－－
期间赎回总份额－－
期间拆分增加份额－－
期末持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00
期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.50% 0.50%

关联方名称本期末（2009年06月30日）上年度末（2008年12月31日）
持有的
基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例(%) 持有的
基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例(%)
海通证券股份有限公司 5,000,000.00 0.25 5,000,000.00 0.25
申银万国证券股份有限公司 10,000,000.00 0.50 10,000,000.00 0.50
山东省国际信托有限公司 5,000,000.00 0.25 5,000,000.00 0.25

关联方名称本期（2009年01月01日至2009年06月30日）上年度可比期间（2008年01月01日至2008年06月30日）
期末存款余额当期存款利息收入期末存款余额当期存款利息收入
中国农业银行 64,487,291.89 795,370.49 187,890,693.89 2,272,553.60

上年度可比期间（2008年01月01日至2008年06月30日）
关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
数量（单位：股/张）总金额
海通证券 601898 中煤能源公开发行 1,241,745 20,898,568.35
海通证券 601186 中国铁建公开发行 1,801,400 16,356,712.00
海通证券 601958 金钼股份公开发行 1,615,320 26,765,852.40

证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
002007 华兰生物 2008-08-01 2009-08-04 非公开发行股票 21.88 35.26 1,600,000.00 35,000,000.00 56,416,000.00
600491 龙元建设 2009-06-02 2010-05-26 非公开发行股票 7.20 7.37 8,000,000.00 57,600,000.00 58,960,000.00

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
000792 盐湖钾肥 2009-06-26 重大事项 55.14 2009-07-27 60.65 100,000 4,961,143.00 5,514,000.00

债券代码债券名称回购到期日期末估值单价数量
（单位：张）
期末估值总额
060212 06国开12 2009-07-07 102.34 100,000 10,234,000.00
090404 09农发04 2009-07-07 99.86 500,000 49,930,000.00
090406 09农发06 2009-07-07 99.91 500,000 49,955,000.00
合计 1,100,000.00 110,119,000.00

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 2,358,261,322.51 71.15
其中：股票 2,358,261,322.51 71.15
2 固定收益投资 695,089,738.80 20.97
其中：债券 695,089,738.80 20.97
资产支持证券－－
3 金融衍生品投资－－
4 买入返售金融资产－－
其中：买断式回购的买入返售金融资产－－
5 银行存款和结算备付金合计 65,480,357.29 1.98
6 其他资产 195,477,921.70 5.90
7 合计 3,314,309,340.30 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业－－
B 采掘业 46,103,500.00 1.44
C 制造业 910,167,424.38 28.50
C0 食品、饮料 369,967,198.77 11.58
C1 纺织、服装、皮毛－－
C2 木材、家具－－
C3 造纸、印刷－－
C4 石油、化学、塑胶、塑料 100,497,719.99 3.15
C5 电子 3,028,000.00 0.09
C6 金属、非金属 130,896,375.82 4.10
C7 机械、设备、仪表 126,034,693.33 3.95
C8 医药、生物制品 139,932,936.47 4.38
C99 其他制造业 39,810,500.00 1.25
D 电力、煤气及水的生产和供应业 851,000.00 0.03
E 建筑业 60,786,000.00 1.90
F 交通运输、仓储业 26,928,000.00 0.84
G 信息技术业 263,123,071.03 8.24
H 批发和零售贸易 343,540,697.09 10.76
I 金融、保险业 380,800,000.00 11.92
J 房地产业 193,180,706.00 6.05
K 社会服务业 30,363,321.60 0.95
L 传播与文化产业 5,802,226.27 0.18
M 综合类 96,615,376.14 3.03
合计 2,358,261,322.51 73.84

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,588,277 235,080,878.77 7.36
2 600000 浦发银行 9,100,000 209,482,000.00 6.56
3 002024 苏宁电器 9,732,235 156,397,016.45 4.90
4 000061 农产品 11,180,000 127,228,400.00 3.98
5 002007 华兰生物 3,187,286 114,717,014.78 3.59
6 000024 招商地产 3,280,000 104,140,000.00 3.26
7 600050 中国联通 14,800,080 101,528,548.80 3.18
8 000063 中兴通讯 2,964,000 83,288,400.00 2.61
9 000002 万科Ａ 5,800,000 73,950,000.00 2.32
10 600315 上海家化 3,185,157 68,640,133.35 2.15

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（%）
1 600050 中国联通 88,318,163.79 3.14
2 600519 贵州茅台 73,263,786.38 2.61
3 000061 农产品 68,426,040.13 2.43
4 600415 小商品城 62,233,744.97 2.21
5 000869 张裕A 62,070,432.24 2.21
6 002024 苏宁电器 59,692,464.51 2.12
7 600491 龙元建设 57,600,000.00 2.05
8 601318 中国平安 42,762,657.32 1.52
9 600315 上海家化 40,358,184.23 1.44
10 002007 华兰生物 39,955,910.20 1.42
11 002028 思源电气 39,442,027.41 1.40
12 600600 青岛啤酒 32,259,581.67 1.15
13 600028 中国石化 27,414,145.46 0.97
14 002242 九阳股份 24,841,969.68 0.88
15 002153 石基信息 23,721,088.82 0.84
16 600583 海油工程 23,521,473.13 0.84
17 600858 银座股份 21,598,933.36 0.77
18 000402 金融街 21,530,548.01 0.77
19 000715 中兴商业 21,018,672.60 0.75
20 000759 武汉中百 20,916,949.85 0.74

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 137,553,622.94 4.89
2 600660 福耀玻璃 107,953,257.86 3.84
3 600000 浦发银行 82,184,377.50 2.92
4 600383 金地集团 58,104,067.21 2.07
5 600030 中信证券 46,831,146.80 1.67
6 600408 安泰集团 43,712,065.80 1.55
7 600523 贵航股份 42,946,605.41 1.53
8 000759 武汉中百 40,702,323.78 1.45
9 600415 小商品城 35,702,815.06 1.27
10 000012 南玻A 35,428,565.81 1.26
11 600309 烟台万华 35,339,746.05 1.26
12 600693 东百集团 35,196,433.88 1.25
13 000002 万科A 34,977,243.03 1.24
14 600031 三一重工 34,642,025.57 1.23
15 000983 西山煤电 32,947,215.01 1.17
16 601318 中国平安 31,194,099.25 1.11
17 600694 大商股份 31,179,644.34 1.11
18 600028 中国石化 30,146,622.10 1.07
19 000869 张裕A 29,713,288.23 1.06
20 600327 大厦股份 29,173,235.64 1.04

买入股票成本（成交）总额 1,117,988,750.99
卖出股票收入（成交）总额 1,315,812,170.50

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 428,050,901.60 13.40
2 央行票据 79,373,000.00 2.49
3 金融债券 170,059,000.00 5.32
其中：政策性金融债 170,059,000.00 5.32
4 企业债券 17,606,837.20 0.55
5 企业短期融资券－－
6 可转债－－
7 其他－－
8 合计 695,089,738.80 21.76

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 010110 21国债⑽ 1,470,820 150,582,551.60 4.71
2 010112 21国债⑿ 1,299,480 133,456,596.00 4.18
3 010203 02国债⑶ 910,000 92,274,000.00 2.89
4 009908 99国债⑻ 504,220 50,774,954.00 1.59
5 090406 09农发06 500,000 49,955,000.00 1.56

序号名称金额
1 存出保证金 691,036.78
2 应收证券清算款 182,160,000.00
3 应收股利 324,000.00
4 应收利息 10,905,020.40
5 应收申购款－
6 其他应收款 24.36
7 待摊费用 1,397,840.16
8 其他－
9 合计 195,477,921.70

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明
1 002007 华兰生物 56,416,000.00 1.77 非公开发行股票

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例（%）持有份额占总份额比例（%）
32995 60,615.24 1,288,906,511.00 64.45 711,093,489.00 35.55

序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例（%）
1 中国人寿保险（集团）公司 181,484,301 9.07
2 中国人寿保险股份有限公司 180,825,683 9.04
3 中国平安保险（集团）股份有限公司 100,288,533 5.01
4 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 77,489,444 3.87
5 UBS AG 62,457,601 3.12
6 国泰君安－招行－国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划 53,956,243 2.70
7 新华人寿保险股份有限公司 47,797,582 2.39
8 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 38,000,000 1.90
9 华泰证券－招行－华泰紫金2号集合资产管理计划 34,500,000 1.73
10 太平人寿保险有限公司 30,753,997 1.73

券商名称交易单元数量股票交易债券交易债券回购交易权证交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例（%）成交金额占当期债券成交总额的比例（%）成交金额占当期债券成交总额的比例（%）成交金额占当期权证
成交总额的比例（%）
佣金占当期佣金
总量的比例（%）
光大证券 1 362,478,804.70 15.25 31,323,801.92 13.44 －－－－ 308,103.64 15.49 －
国泰君安 2 258,289,066.62 10.87 49,943,928.63 21.43 －－－－ 214,285.91 10.77 －
国信证券 1 106,657,878.67 4.49 －－－－－－ 90,659.20 4.56 －
海通证券 2 382,427,232.66 16.09 19,809,723.74 8.50 －－－－ 318,381.67 16.01 －
联合证券 1 10,720,954.22 0.45 －－－－－－ 8,710.77 0.44 －
齐鲁证券 1 274,654,306.82 11.56 35,714,672.74 15.32 －－－－ 233,454.82 11.74 －
申银万国 2 421,307,456.96 17.73 21,834,824.49 9.37 －－－－ 349,792.21 17.59 －
银河证券 1 73,062,358.89 3.07 69,041,504.88 29.62 －－－－ 62,102.21 3.12 －
招商证券 2 486,602,861.95 20.48 5,395,351.96 2.31 －－－－ 403,342.25 20.28 －

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