富国天合稳健优选股票型证券投资基金2009年半年度报告摘要

2009年08月27日来源：上海证券报作者：

　　富国天合稳健优选股票型证券投资基金

　　2009年半年度报告摘要

　　2009年06月30日

　　基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司送出日期： 2009年08月27日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

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注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准＝中信标普300指数×80%＋中信国债指数×15%＋同业存款利率×5%。本基金股票投资部分的业绩比较基准采用中信标普300指数，债券投资部分的业绩比较基准采用中信国债指数。中信标普300指数由深沪两市具有行业代表性的公司构成，样本股经过流动性和财务稳定性的审慎检查，能较全面地描述中国A股市场地总体趋势。中信标普国债指数反映了交易所国债整体走势，是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基准。

本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1日收益率（benchmarkt）按下列公式计算：

benchmarkt = 80% *[中信标普300指数t/(中信标普300指数t-1)-1] +15％* [中信国债指数t/(中信国债指数t-1)-1]+ 5% * 同业存款利率 / 360 ；

其中，t=1,2,3,···,T，T表示时间截至日；

期间T日收益率（benchmarkT）按下列公式计算：

benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1

其中，T=2,3,4,···； ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示t日至T日的(1+benchmarkt )数学连乘。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本图中所示时间区间为2006年11月15日至2009年6月30日。

本基金于2006年11月15日成立，建仓期6个月，从2006年11月15日至2007年5月14日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截止2009年6月30日，本基金管理人管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金三只封闭式证券投资基金和富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金及富国优化增强债券型证券投资基金十一只开放式证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：注：上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。

证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天合稳健优选股票型证券投资基金的管理人严格按照《基金法》、《证券法》、《富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以在充分重视本金长期安全的前提下，力争为基金持有人创造较高的当期收益为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对公平交易的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

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4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

上半年，天合基金净值上涨41.65%，同期中信标普300指数上涨了71.51%。

由于银行贷款增长率大大超过往年，市场利率降到新低，整个社会流动性充裕。同时，市场把补库存行为作为经济复苏的积极信号，房地产、汽车的热销使大家对经济的复苏信心更为充足，业绩预测开始上调。同时A股市场在煤炭、银行、地产为代表的行业估值也大为提升，A股大幅上涨。其实际表现超出了本基金的预期，也大大超出了市场一致预期。因此相对市场，本基金的配置还是偏保守。

在资本市场开始出现泡沫时，实体经济，特别是工业经济回到中国经济潜在增长率的过程还比较缓慢，主要工业品行业的产能利用率还比较低。根据一般预期，出口疲软还将持续一段时间，因此实体经济还处在复苏的关键时期。而A股在流动性以及政策支持下，其估值已经到了实体经济回到正常增长率的均值位置之上。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，中国以及世界经济环比将明显好转，大多数上市公司业绩增长也明显改善，但是大多数公司的股价已经完全反映了业绩的上升。从未来一两年看，经济增长斜率不会一直这么高。因此上市公司的高P/E不能持久。资金方面，尽管政府继续坚持原来积极的财政政策与适度宽松的货币政策，但有迹象表明下半年的货币政策将变得真正适度，而不是上半年的非常宽松政策。如果中国以及国际上主要国家的宽松货币政策退出不及时，2010年资产价格泡沫可能更大。

因此，未来我们在密切的关注工业经济的复苏程度以及资源价格变动情况的同时，还要根据公司的估值来决定我们未来的投资。

本基金管理者感谢投资者的信任和支持，我们将勤勉尽责，坚持价值投资理念，努力寻找景气度较好的行业以及优秀的上市公司，争取为投资者创造相对好的收益。

4.6 管理人对基金估值程序等事项的说明

本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配。

本基金严格按照相关法律法规及基金合同约定进行利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体：富国天合稳健优选股票型证券投资基金

报告截止日：2009年06月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2009年06月30日，基金份额净值0.8020元，基金份额总额5,232,075,311.32份。

6.2 利润表

会计主体：富国天合稳健优选股票型证券投资基金

本报告期：2009年01月01日至2009年06月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：富国天合稳健优选股票型证券投资基金

本报告期：2009年01月01日至2009年06月30日

单位：人民币元

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6.4 报表附注

6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期本内基金所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。

6.4.1.1 会计政策变更的说明

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大会计政策变更。

6.4.1.2 会计估计变更的说明

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大会计估计变更。

6.4.1.3 差错更正的说明

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大会计差错更正。

6.4.2 关联方关系

6.4.2.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本期内本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.2.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.3.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

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6.4.3.1.2 权证交易

金额单位：人民币元

■

6.4.3.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

■

6.4.3.1.4 回购交易

注：本报告期及上年度可比期间内本基金均未通过关联方交易单元进行回购交易。

6.4.3.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.3.2 关联方报酬

6.4.3.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：(1) 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.50%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

(2) 上述表格中“当期已支付”不包含当期已支付的上期应付管理费。

6.4.3.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：(1) 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

(2) 上述表格中“当期已支付”不包含当期已支付的上期应付托管费。

6.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本报告期内及上年度可比期间内本基金未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。

6.4.3.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本报告期末及上年度可比期间末本基金的基金管理人均未运用固有资金投资本基金。

6.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。

6.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

6.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

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注：本基金本报告期内未参与关联方承销证券。

本基金上年度可比期间虽在承销期内从一级市场购入由海通证券担任副主承销商或分销商的上述证券，但未直接向海通证券购入上述证券。

6.4.4 期末（2009年06月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金没有因认购新发/增发证券而于期末（2009年6月30日）持有的流通受限证券。

6.4.4.2 期末持有的暂时停牌股票

金额单位：人民币元

■

6.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.4.3.1 银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末2009年6月30日止，本基金无正回购余额，没有因正回购而作为抵押的债券。

6.4.4.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末（2009年6月30日）止，本基金没有正回购余额。

6.4.5 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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7.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的半年度报告正文

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本（成交）总额” 和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

■

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.9.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

7.9.3 其他资产构成

单位：人民币元

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7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§9 开放式基金份额变动

单位：份

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§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内经中国证监会核准，本基金基金管理人于2009年6月4日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站上公告聘任孟朝霞女士担任公司副总经理。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所，原安永大华会计师事务所有限责任公司更名为安永华明会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受到监管部门稽查或处罚的情况。

10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

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注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期内本基金终止租用远东证券上交所交易单元24088。

富国基金管理有限公司

2009年08月27日

基金简称富国天合稳健股票
交易代码前端交易代码：100026
后端交易代码：100027
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2006年11月15日
报告期末基金份额总额 5,232,075,311.32份

投资目标本基金主要采用“核心－卫星”总体策略，以优选并复制绩优基金重仓股为基石，有效综合基金管理人的主动投资管理能力，力争投资业绩实现基金行业平均水平之上的二次超越，谋求基金资产的长期最大化增值。
投资策略本基金诉求“三重优化”概念，通过优选基金、（构建）优选指数、优选个股进行投资操作，将主动管理与被动跟踪有效结合，力争实现稳健投资业绩基础上的“二次超越”。
业绩比较基准中信标普300指数×80%＋中信国债指数×15%＋同业存款利率×5%
风险收益特征本基金是一只主动投资的股票型基金，力争在稳健投资的基础上实现对基金业平均收益水平的超越，属于较高预期收益、较高预期风险的证券投资基金品种。

项目基金管理人基金托管人
名称富国基金管理有限公司招商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名李长伟张燕
联系电话 021-68597788 0755-83199084
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 95105686、4008880688 95555
传真 021-68597799 0755-83195201

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.fullgoal.com.cn
基金半年度报告备置地点富国基金管理有限公司上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5、6层
招商银行股份有限公司深圳市深南大道7088号招商银行大厦

3.1.1期间数据和指标报告期(2009年1月1日-2009年6月30日)
本期已实现收益 -19,966,502.96
本期利润 1,224,900,681.28
加权平均基金份额本期利润 0.2372
本期基金份额净值增长率 41.65%
3.1.2期末数据和指标 2009年6月30日
期末可供分配基金份额利润 -0.1980
期末基金资产净值 4,195,966,119.30
期末基金份额净值 0.8020

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 12.40% 0.76% 11.18% 0.95% 1.22% -0.19%
过去三个月 20.89% 0.98% 19.82% 1.22% 1.07% -0.24%
过去六个月 41.65% 1.26% 54.59% 1.55% -12.94% -0.29%
过去一年 11.89% 1.64% 12.79% 2.03% -0.90% -0.39%
自基金合同生效起至今 90.78% 1.87% 93.40% 2.03% -2.62% -0.16%

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
周蔚文本基金基金经理 2006-11-15 － 11年硕士，曾任光大证券研究所研究员；2000.10至今任富国基金管理有限公司研究员、高级研究员，现任富国天合基金经理。具有基金从业资格，中国国籍。

资产本期末
（2009年06月30日）
上年度末
（2008年12月31日）
资产：
银行存款 426,816,707.86 471,351,181.37
结算备付金 5,541,772.09 4,376,779.67
存出保证金 1,487,118.32 1,010,000.00
交易性金融资产 3,761,454,143.88 2,563,440,785.26
其中：股票投资 3,508,946,980.68 2,210,408,444.71
债券投资 252,507,163.20 353,032,340.55
资产支持证券投资－－
衍生金融资产 67,786.51 46,467.85
买入返售金融资产－－
应收证券清算款 60,394,506.85 42,436,639.05
应收利息 3,161,614.58 5,888,382.89
应收股利 2,061,622.29 －
应收申购款 1,524,987.08 216,900.65
其他资产－－
资产总计 4,262,510,259.46 3,088,767,136.74
负债和所有者权益本期末
（2009年06月30日）
上年度末
（2008年12月31日）
负债：
短期借款－－
交易性金融负债－－
衍生金融负债－－
卖出回购金融资产款－－
应付证券清算款 47,296,142.73 －
应付赎回款 9,059,561.15 3,046,357.58
应付管理人报酬 4,853,658.91 3,952,126.38
应付托管费 808,943.16 658,687.75
应付销售服务费－－
应付交易费用 3,537,960.88 1,606,853.67
应交税费 136.00 136.00
应付利息－－
应付利润－－
其他负债 987,737.33 883,026.19
负债合计 66,544,140.16 10,147,187.57
所有者权益：
实收基金 5,232,075,311.32 5,436,958,830.06
未分配利润 -1,036,109,192.02 -2,358,338,880.89
所有者权益合计 4,195,966,119.30 3,078,619,949.17
负债和所有者权益总计 4,262,510,259.46 3,088,767,136.74

项目本期
（2009年01月01日至2009年06月30日）
上年度可比期间
（2008年01月01日至2008年06月30日）
一、收入 1,268,175,176.85 -2,097,344,119.50
1.利息收入 4,920,250.52 10,593,398.69
其中：存款利息收入 2,135,247.94 2,439,723.17
债券利息收入 2,785,002.58 8,153,675.52
资产支持证券利息收入－－
买入返售金融资产收入－－
其他利息收入－－
2.投资收益（损失以“-”号填列） 17,685,978.38 -117,510,665.08
其中：股票投资收益 -19,493,986.82 -143,471,853.30
债券投资收益 18,034,400.66 838,781.10
资产支持证券投资收益－－
衍生工具投资收益－ 1,994,661.99
股利收益 19,145,564.54 23,127,745.13
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 1,244,867,184.24 -1,991,816,714.93
4.其他收入（损失以“-”号填列） 701,763.71 1,389,861.82
二、费用（以“-”号填列） -43,274,495.57 -72,112,717.07
1．管理人报酬 -25,792,449.80 -42,011,006.64
2．托管费 -4,298,741.65 -7,001,834.39
3．销售服务费－－
4．交易费用 -12,974,180.19 -20,453,172.72
5．利息支出－ -2,419,360.46
其中：卖出回购金融资产支出－ -2,419,360.46
6．其他费用 -209,123.93 -227,342.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,224,900,681.28 -2,169,456,836.57

项目本期
（2009年01月01日至2009年06月30日）
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 5,436,958,830.06 -2,358,338,880.89 3,078,619,949.17
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）－ 1,224,900,681.28 1,224,900,681.28
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -204,883,518.74 97,329,007.59 -107,554,511.15
其中：1.基金申购款 673,384,551.77 -186,758,041.23 486,626,510.54
2.基金赎回款(以“-”号填列) -878,268,070.51 284,087,048.82 -594,181,021.69
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）－－－
五、期末所有者权益（基金净值） 5,232,075,311.32 -1,036,109,192.02 4,195,966,119.30
项目上年度可比期间
（2008年01月01日至2008年06月30日）
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 5,924,649,044.05 375,277,407.22 6,299,926,451.27
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）－ -2,169,456,836.57 -2,169,456,836.57
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -27,584,330.00 124,118,168.15 96,533,838.15
其中：1.基金申购款 1,183,144,537.08 27,342,674.63 1,210,487,211.71
2.基金赎回款(以“-”号填列) -1,210,728,867.08 96,775,493.52 -1,113,953,373.56
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）－－－
五、期末所有者权益（基金净值） 5,897,064,714.05 -1,670,061,261.20 4,227,003,452.85

关联方名称与本基金的关系
富国基金管理有限公司基金管理人、基金发起人、注册登记人、基金销售机构
海通证券股份有限公司（“海通证券”）基金管理人的股东、基金代销机构
申银万国证券股份有限公司（“申银万国证券”）基金管理人的股东、基金代销机构
招商银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构

关联方名称本期（2009年01月01日至2009年06月30日）上年度可比期间（2008年01月01日至2008年06月30日）
成交金额占当期股票成交总额的比例（%）成交金额占当期股票成交总额的比例（%）
申银万国 879,207,620.25 10.40 172,423,969.39 2.80

关联方名称本期（2009年01月01日至2009年06月30日）上年度可比期间（2008年01月01日至2008年06月30日）
成交金额占当期权证成交总额的比例（%）成交金额占当期权证成交总额的比例（%）
申银万国－－ 477,421.59 4.11

关联方名称本期（2009年01月01日至2009年06月30日）上年度可比期间（2008年01月01日至2008年06月30日）
成交金额占当期债券成交总额的比例（%）成交金额占当期债券成交总额的比例（%）
申银万国 683,150.98 0.55 5,046,103.04 6.60

关联方名称本期（2009年01月01日至2009年06月30日）
佣金占当期佣金总量的比例（%）期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例（%）
申银万国 714,360.31 10.06 405,666.07 11.47

关联方名称上年度可比期间（2008年01月01日至2008年06月30日）
佣金占当期佣金总量的比例（%）期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例（%）
申银万国 140,095.26 2.71 54,380.42 2.47

项目本期（2009年01月01日至2009年06月30日）上年度可比期间（2008年01月01日至2008年06月30日）
当期应支付的管理费 25,792,449.80 42,011,006.64
其中：当期已支付 20,938,790.89 36,363,163.31
期末未支付 4,853,658.91 5,647,843.33

项目本期（2009年01月01日至2009年06月30日）上年度可比期间（2008年01月01日至2008年06月30日）
当期应支付的托管费 4,298,741.65 7,001,834.39
其中：当期已支付 3,489,798.49 6,060,527.18
期末未支付 808,943.16 941,307.21

关联方名称本期（2009年01月01日至2009年06月30日）上年度可比期间（2008年01月01日至2008年06月30日）
期末存款余额当期存款利息收入期末存款余额当期存款利息收入
招商银行 426,816,707.86 2,082,808.10 272,746,327.09 2,346,750.89

上年度可比期间（2008年01月01日至2008年06月30日）
关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
数量（单位：股/张）总金额
海通证券 601958 金钼股份公开发行 280,925 4,654,927.25
海通证券 601898 中煤能源公开发行 149,607 2,517,885.81

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
000400 许继电气 2009-06-05 重大事项 18.28 2009-07-06 20.11 200 5,066.59 3,656.00
000792 盐湖钾肥 2009-06-26 重大事项 55.14 2009-07-27 60.65 1,358,783 72,116,081.01 74,923,294.62

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 3,508,946,980.68 82.32
其中：股票 3,508,946,980.68 82.32
2 固定收益投资 252,507,163.20 5.92
其中：债券 252,507,163.20 5.92
资产支持证券－－
3 金融衍生品投资 67,786.51 0.00
4 买入返售金融资产－－
其中：买断式回购的买入返售金融资产－－
5 银行存款和结算备付金合计 432,358,479.95 10.14
6 其他资产 68,629,849.12 1.61
7 合计 4,262,510,259.46 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 8,739,491.84 0.21
B 采掘业 53,450,955.47 1.27
C 制造业 1,414,281,398.19 33.71
C0 食品、饮料 257,791,763.55 6.14
C1 纺织、服装、皮毛 24,352,737.50 0.58
C2 木材、家具－－
C3 造纸、印刷 305,436.68 0.01
C4 石油、化学、塑胶、塑料 183,232,717.47 4.37
C5 电子 77,818,848.80 1.85
C6 金属、非金属 212,737,260.45 5.07
C7 机械、设备、仪表 331,439,603.14 7.90
C8 医药、生物制品 322,424,486.50 7.68
C99 其他制造业 4,178,544.10 0.10
D 电力、煤气及水的生产和供应业 65,901,058.75 1.57
E 建筑业 120,658,467.86 2.88
F 交通运输、仓储业 60,955,801.51 1.45
G 信息技术业 228,894,388.81 5.46
H 批发和零售贸易 270,336,080.13 6.44
I 金融、保险业 826,271,023.54 19.69
J 房地产业 324,041,103.22 7.72
K 社会服务业 4,988,474.80 0.12
L 传播与文化产业 859,103.69 0.02
M 综合类 129,569,632.87 3.09
合计 3,508,946,980.68 83.63

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科Ａ 16,368,413 208,697,265.75 4.97
2 600519 贵州茅台 1,261,248 186,677,316.48 4.45
3 601166 兴业银行 4,965,345 184,263,952.95 4.39
4 601318 中国平安 3,306,177 163,523,514.42 3.90
5 002024 苏宁电器 8,021,367 128,903,367.69 3.07
6 002007 华兰生物 3,013,682 110,692,539.86 2.64
7 002028 思源电气 4,947,795 108,505,144.35 2.59
8 600858 银座股份 5,346,179 106,335,500.31 2.53
9 601939 建设银行 15,004,981 90,480,035.43 2.16
10 600276 恒瑞医药 2,529,194 88,294,162.54 2.10

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 178,320,664.56 5.79
2 601169 北京银行 131,653,791.00 4.28
3 601186 中国铁建 126,513,847.55 4.11
4 601166 兴业银行 122,483,719.68 3.98
5 600030 中信证券 116,977,847.09 3.80
6 600642 申能股份 114,403,533.16 3.72
7 600001 邯郸钢铁 113,672,166.05 3.69
8 000792 盐湖钾肥 109,468,516.67 3.56
9 600028 中国石化 102,646,144.11 3.33
10 600858 银座股份 101,910,001.16 3.31
11 002024 苏宁电器 101,607,660.42 3.30
12 000002 万科A 98,270,219.92 3.19
13 600027 华电国际 96,012,011.65 3.12
14 600096 云天化 84,218,119.74 2.74
15 600276 恒瑞医药 83,772,136.44 2.72
16 601398 工商银行 78,095,000.00 2.54
17 600660 福耀玻璃 70,378,319.95 2.29
18 601088 中国神华 70,293,810.89 2.28
19 601939 建设银行 68,319,829.11 2.22
20 000402 金融街 64,314,596.60 2.09
21 600320 振华重工 63,251,706.48 2.05

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 137,340,723.29 4.46
2 600028 中国石化 128,879,485.47 4.19
3 600309 烟台万华 125,071,624.04 4.06
4 600642 申能股份 124,986,597.21 4.06
5 601186 中国铁建 122,639,219.97 3.98
6 600001 邯郸钢铁 114,266,501.97 3.71
7 600096 云天化 109,285,677.47 3.55
8 600030 中信证券 108,630,412.90 3.53
9 601766 中国南车 106,651,156.35 3.46
10 600660 福耀玻璃 82,204,068.10 2.67
11 601398 工商银行 81,371,815.75 2.64
12 601088 中国神华 79,064,940.76 2.57
13 601169 北京银行 76,801,827.29 2.49
14 601318 中国平安 73,024,805.79 2.37
15 000402 金融街 72,235,368.21 2.35
16 600027 华电国际 70,093,836.15 2.28
17 601898 中煤能源 65,991,753.49 2.14
18 601006 大秦铁路 65,935,905.24 2.14
19 600016 民生银行 65,813,406.01 2.14
20 000061 农产品 64,590,229.55 2.10

买入股票成本（成交）总额 4,251,806,180.02
卖出股票收入（成交）总额 4,201,391,701.00

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 106,890,000.00 2.55
2 央行票据 97,320,000.00 2.32
3 金融债券－－
其中：政策性金融债－－
4 企业债券 48,297,163.20 1.15
5 企业短期融资券－－
6 可转债－－
7 其他－－
8 合计 252,507,163.20 6.02

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 010004 20国债⑷ 1,050,000 106,890,000.00 2.55
2 0801114 08央行票据114 1,000,000 97,320,000.00 2.32
3 126018 08江铜债 662,240 48,297,163.20 1.15

序号权证代码权证名称数量（份）公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 031007 阿胶EJC1 5,335 67,786.51 0.00

序号名称金额
1 存出保证金 1,487,118.32
2 应收证券清算款 60,394,506.85
3 应收股利 2,061,622.29
4 应收利息 3,161,614.58
5 应收申购款 1,524,987.08
6 其他应收款－
7 待摊费用－
8 其他－
9 合计 68,629,849.12

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例（%）持有份额占总份额比例（%）
154072 33,958.64 574,774,202.91 10.99 4,657,301,108.41 89.01

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 1,798,325.30 0.0344

基金合同生效日（2006年11月15日）基金份额总额 4,481,572,083.59
报告期期初基金份额总额 5,436,958,830.06
报告期期间基金总申购份额 673,384,551.77
报告期期间基金总赎回份额 -878,268,070.51
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）－
报告期期末基金份额总额 5,232,075,311.32

券商名称交易单元数量股票交易债券交易债券回购交易权证交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例（%）成交金额占当期债券成交总额的比例（%）成交金额占当期债券成交总额的比例（%）成交金额占当期权证
成交总额的比例（%）
佣金占当期佣金
总量的比例（%）
长城证券 1 403,163,762.59 4.77 －－－－－－ 342,686.25 4.83 －
广发证券 1 703,072,925.03 8.32 －－－－－－ 571,250.58 8.04 －
国泰君安 1 1,381,924,827.18 16.35 1,278,734.33 1.03 －－－－ 1,174,635.33 16.54 －
华泰证券 1 1,291,543,065.53 15.28 －－－－－－ 1,097,802.75 15.46 －
申银万国 1 879,207,620.25 10.40 683,150.98 0.55 －－－－ 714,360.31 10.06 －
远东证券 1 －－－－－－－－－－本报告期内已终止
中金公司 1 973,963,993.63 11.52 －－－－－－ 827,868.13 11.66 －
中投证券 1 65,736,264.04 0.78 －－－－－－ 55,876.22 0.79 －
中信建投 1 377,004,518.64 4.46 －－－－－－ 320,449.35 4.51 －
中信万通 1 249,117,431.96 2.95 106,774,500.00 86.15 －－－－ 211,745.06 2.98 －
中信证券 2 2,093,777,335.31 24.77 15,199,863.30 12.26 －－－－ 1,755,376.04 24.72 －
中银国际 1 34,686,136.86 0.41 －－－－－－ 29,483.20 0.42 －

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