裕阳证券投资基金2009年半年度报告摘要_中国证券网·上海证券报主办

裕阳证券投资基金2009年半年度报告摘要

2009年08月27日来源：上海证券报作者：

　　裕阳证券投资基金

　　2009年半年度报告摘要

　　2009年6月30日

　　基金管理人：博时基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司送出日期：2009年8月27日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字[1998]26号文批准设立。注册资本为1亿元人民币，总部设在深圳，在北京、上海设有分公司。公司股东为招商证券股份有限公司（持股比例73％）、中国长城资产管理公司（持股比例25％）、广厦建设集团有限责任公司（持股比例2％）。

截至报告期末，公司管理资产规模逾1906亿元，共管理博时价值增长证券投资基金、博时裕富证券投资基金、博时现金收益证券投资基金、博时精选股票证券投资基金、博时主题行业股票证券投资基金、博时稳定价值债券投资基金、博时平衡配置混合型证券投资基金、博时价值增长贰号证券投资基金、博时第三产业成长股票证券投资基金、博时新兴成长股票型证券投资基金、博时特许价值股票型证券投资基金、博时信用债券投资基金共十二只开放式基金和裕阳证券投资基金、裕隆证券投资基金、裕泽证券投资基金三只封闭式基金，累计分红超过人民币435亿元；以及管理部分社保基金、多个企业年金账户和专户理财账户。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限计算的起始时间按照从事证券行业开始时间计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施细则、《裕阳证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

截至2009年6月30日，本基金份额净值为1.5871元，累计份额净值为4.5241元，报告期内净值增长率为50.80%，同期上证指数涨幅为62.53%。

本基金上半年主要增加了地产行业及银行业的配置，风格上偏向大盘，操作上也更加灵活，对市场的热点也适当进行了配置。

从今年一季度的资金推动及超跌反弹的“非典型行情”，到二季度的金融地产的业绩推动行情，以及近期的板块轮动的业绩预期行情，预示着市场的整体上涨可能已经告一段落。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们对短期的走势趋向谨慎，但对明年的经济增长乐观，我们认为明年上市公司的业绩将可能超出大家的预期。所以我们中期仍然乐观。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人共五名成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

报告期内，本基金于2009年3月30日发布了分红公告，以截止到2008年12月31日的已实现收益为基准，于2009年4月3日实施利润分配,每10份基金份额分配红利2.10元，总分红金额为420,000,000.00元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管裕阳证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《裕阳证券投资基金基金合同》、《裕阳证券投资基金托管协议》的约定，对裕阳证券投资基金管理人—博时基金管理有限公司2009年1月1日至2009年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，博时基金管理有限公司在裕阳证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支、利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，博时基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的裕阳证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：裕阳证券投资基金

报告截止日：2009年6月30日

单位：人民币元

■

注：报告截止日2009年6月30日，基金份额净值1.5871元，基金份额总额2,000,000,000.00份。

6.2 利润表

会计主体：裕阳证券投资基金

本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日

单位：人民币元

■

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：裕阳证券投资基金

本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日

单位：人民币元

■

6.4 报表附注

6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年报报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年报报告相一致。

6.4.2关联方关系

6.4.2.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.2.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.3.1.1 股票交易

无。

6.4.3.1.2权证交易

无。

6.4.3.1.3 应支付关联方的佣金

无。

6.4.3.2关联方报酬

6.4.3.2.1 基金管理费

金额单位：人民币元

■

注：支付基金管理人博时基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。

6.4.3.2.2 基金托管费

金额单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。

6.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.3.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

6.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

■

6.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期内，本基金在承销期内未买入关联方所承销的证券（2008年可比期间：同）。

6.4.4 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

6.4.4.2 期末持有的暂时停牌股票

无。

6.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.4.3.1 银行间市场债券正回购

无。

6.4.4.3.2 交易所市场债券正回购

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

7.9.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.9.3 其他资产构成

单位：人民币元

■

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末上市基金前十名持有人

■

§9 重大事件揭示

9.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开持有人大会。

9.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

9.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

9.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

9.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。

9.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。

9.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

■

注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。

1、基金专用交易席位的选择标准如下：

(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

2、基金专用交易席位的选择程序如下：

(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

§10 影响投资者决策的其他重要信息

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2009年6月30日，博时基金公司共管理十二只开放式基金和三只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，资产管理总规模逾1906亿元。博时基金公司是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅，累计分红超过人民币435亿元。

1. 2009年上半年，在股票市场呈现大幅反弹的情况下，博时基金凭借对宏观大势准确地研判，以深入的投资研究为基础，成功把握了本轮市场的上涨行情，旗下基金整体业绩优良。

1) 截至2009年6月30日，根据中国银河证券基金研究中心2009年上半年业绩统计报告，博时特许价值基金在标准股票型基金中位列第8名；博时精选基金在普通股票型基金中位列第2名；博时平衡配置基金在股债平衡型基金中位列第3名；基金裕阳和基金裕泽在封闭式基金中分别位列第3名和第8名。

2) 截至2009年6月26日，在中国银河证券基金研究中心的星级评价中，博时第三产业基金被评为过去一年五星级基金，博时平衡配置基金被评为过去一年、过去两年五星级基金，博时主题行业基金被评为过去一年、过去两年、过去三年五星级基金。

3) 截至2009年6月26日，根据晨星（中国）数据显示，在股票型基金中，博时主动管理的特许价值、第三产业、新兴成长今年以来业绩均为列同类前1/3；在积极配置型基金中，平衡配置、价值增长、价值增长贰号今年以来业绩均为列同类前1/3；在封闭式基金中，裕阳、裕泽、裕隆今年以来业绩均位列同类前1/3。

2、客户服务方面博时公司客户服务中心以为客户提供高品质服务为目标，不断提高客户服务能力，持续为客户提供热情、专业、高效的服务。

1) 博时于今年2月份推出“博时基金手机网站”，成为业内最早的推出手机基金交易平台的基金公司之一。投资者可通过手机上网访问http://wap.bosera.com，进行博时基金管理的开放式基金交易、查询等业务，及查阅博时旗下基金最新净值和博时动态、观点。

2) 今年3月份起，博时在原来已经提供的季度、年度电子对账单服务的基础上，增加了月度电子对账单服务。

3) 2009年2季度，博时公司全面升级了持有人短信服务，丰富了短信传递的账户信息和持有人关心的内容，方便持有人全面了解博时公司和自己账户的动态。

4) 2009年2季度，开通了工行借记卡的网上直销交易功能，和建行借记卡网上直销定期投资的功能。方便持有人办理基金交易的同时，不断提高使用网上交易渠道的交易体验。

5) “信心·中国·价值” 高端论坛二季度继续在各大城市展开。受邀专家就宏观经济、资本市场等话题发表演讲，并结合当前市场动态与到场客户进行了深入浅出的交流，受到投资者热烈欢迎。

3、公司荣誉

1) 在2009年1月份揭晓的第六届中国基金业金牛奖评选中，博时蝉联“金牛基金管理公司”的称号，基金裕隆、博时主题行业、博时平衡配置分别获得“封闭式持续优胜金牛基金”、“开放式股票型持续优胜金牛基金”和“2008年度同业领先开放式混合型基金”的奖项。另外，博时稳定价值、博时现金收益分别获得“2008年度开放式债券型金牛基金”和“2008年度开放式货币市场金牛基金”奖项。博时获得6个奖项，成为获奖最多的基金公司之一。

2) 2009年1月20日，博时独家荣获《亚洲资产管理》(Asia Asset Management)杂志颁发的两项大奖，公司获得“最佳中国基金公司奖”，公司副总裁李全获得“2008年度亚太地区最佳营销人物奖”。

3) 晨星（中国）2008年度基金奖3月3日揭晓，博时旗下博时平衡配置基金荣获开放式配置型基金提名奖。截至2008年12月31日，该基金过去一年回报在同类基金中名列前茅，同时被晨星评为两年期五星级基金。

4) 2009年“理柏中国基金奖”于3月20日揭晓，博时获得三个奖项，其中博时平衡配置基金分别获得一年期平衡混合型和二年期平衡混合型两项大奖；博时主题行业基金获得二年期股票型基金奖。

5) 2009年3月20日，在由证券时报社主办的“2008年度中国明星基金及最佳托管银行”评选中，博时荣获三个奖项：“2008年度十大明星基金公司奖”；博时稳定价值获“2008年度债券型明星基金奖”；基金裕隆获得“三年持续回报封闭式明星基金奖”。

6) 2009年3月27日，由上海证券报、中国证券网主办的第六届“金基金”系列评选活动揭晓。博时荣获“2008年度最佳风险控制奖”，同时，博时平衡配置基金、基金裕隆分别荣获“2008年度积极配置型金基金”、“2008年度三年期封闭式金基金” 称号。

7) 2008年度广东综合纳税百强发布会4月3日在广州召开，博时基金以逾4.2亿元纳税总额，跻身广东综合纳税百强，排名第73位，这是博时基金首次跻身该排行榜。

8) 2009年4月22日，第六届“深圳知名品牌”评价活动经过严格的评审正式揭晓，博时基金作为基金行业唯一入选的品牌顺利通过复审，继续享有“深圳知名品牌”称号三年。

9) 世界品牌实验室6月16日发布2009年《中国500最具价值品牌排行榜》,博时基金以35.52亿元的品牌价值,位居第230位,在基金行业中继续位居榜首,这也是博时第六次上榜。

基金简称博时裕阳封闭
交易代码 500006
基金运作方式契约型封闭式
基金合同生效日 1998年7月25日
报告期末基金份额总额 2,000,000,000份
基金合同存续期 15年
基金份额上市的证券交易所上海证券交易所
上市日期 1998年7月30日

投资目标本基金的投资目标是为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。
投资策略本基金的投资组合应本着分散性、安全性、收益性的原则，综合宏观经济、行业企业和证券市场的因素，确定投资组合，达到分散和降低投资风险，确保基金资产安全，谋求基金长期稳定收益的目的。
风险收益特征本基金是一只偏股型的证券投资基金，属于中等风险品种。

项目基金管理人基金托管人
名称博时基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人姓名孙麒清李芳菲
联系电话 0755-83169999 010-68424199
电子邮箱 service@bosera.com lifangfei@abchina.com
客户服务电话 95105568（免长途话费） 95599
传真 0755-83195140 010-68424181

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com
基金半年度报告备置地点基金管理人、基金托管人处

3.1.1 期间数据和指标报告期（2009年1月1日-2009年6月30日）
本期已实现收益 43,990,776.72
本期利润 1,151,026,430.75
加权平均基金份额本期利润 0.5755
本期基金份额净值增长率 50.80%
3.1.2 期末数据和指标报告期（2009年1月1日-2009年6月30日）
期末可供分配基金份额利润 0.3549
期末基金资产净值 3,174,202,420.86
期末基金份额净值 1.5871

阶段　份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去一个月 8.37% 2.43% - - - -
过去三个月 21.44% 2.01% - - - -
过去六个月 50.80% 3.02% - - - -
过去一年 21.41% 4.04% - - - -
过去三年 167.33% 3.65% - - - -
自基金合同生效起至今 617.36% 2.80% - - - -

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
周力基金经理 2005-2-4 - 13 1992年起先后在深圳市金源实业股份有限公司、深圳赛格集团财务公司、招商证券研发中心工作。2003年加入博时公司，曾任研究部研究员。现任基金裕阳基金经理。

资产本期末
2009年6月30日
上年度末
2008年12月31日
资产：
银行存款 8,683,781.71 15,653,080.82
结算备付金 2,366,385.27 2,009,233.38
存出保证金 1,067,410.14 513,015.44
交易性金融资产 3,161,634,464.38 2,418,870,481.83
其中：股票投资 2,512,593,796.88 1,870,084,363.23
基金投资 -　 -　
债券投资 649,040,667.50 548,786,118.60
资产支持证券投资 -　 -　
衍生金融资产 -　 -　
买入返售金融资产 -　 -　
应收证券清算款 8,191,712.46 -　
应收利息 7,356,653.57 13,058,211.60
应收股利 828,626.23 -　
应收申购款 -　 -　
递延所得税资产 - -　
其他资产 849,231.18 -
资产总计 3,190,978,264.94 2,450,104,023.07
负债和所有者权益本期末
2009年6月30日
上年度末
2008年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 7,394,928.39 -
应付赎回款 -　 -
应付管理人报酬 3,782,526.08 3,251,656.49
应付托管费 630,420.98 541,942.78
应付销售服务费 -　 -　
应付交易费用 2,185,246.83 529,818.95
应交税费 340,378.20 340,378.20
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 2,442,343.60 2,264,236.54
负债合计 16,775,844.08 6,928,032.96
所有者权益：　　
实收基金 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
未分配利润 1,174,202,420.86 443,175,990.11
所有者权益合计 3,174,202,420.86 2,443,175,990.11
负债和所有者权益总计 3,190,978,264.94 2,450,104,023.07

项目本期
2009年1月1日至2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
一、收入 1,182,253,299.22 -2,208,066,625.05
1.利息收入 11,989,879.55 23,576,922.41
其中：存款利息收入 251,144.00 2,713,040.52
债券利息收入 11,738,735.55 20,863,881.89
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“－”填列） 63,227,765.64 980,088,401.00
其中：股票投资收益 52,111,521.04 961,713,695.11
基金投资收益 - -
债券投资收益 989,509.23 -3,624,457.10
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - 11,712,009.27
股利收益 10,126,735.37 10,287,153.72
3.公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,107,035,654.03 -3,211,731,948.46
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“－”号填列） - -
二、费用（以“－”号填列） -31,226,868.47 -70,432,882.73
1．管理人报酬 -21,023,395.85 -39,340,368.11
2．托管费 -3,503,899.25 -6,556,728.05
3．销售服务费 - -
4．交易费用 -6,045,629.20 -16,464,349.57
5．利息支出 - -6,878,592.72
其中：卖出回购金融资产支出 - -6,878,592.72
6．其他费用 -653,944.17 -1,192,844.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,151,026,430.75 -2,278,499,507.78
所得税费用（以“－”号填列） - -
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,151,026,430.75 -2,278,499,507.78

项目本期
2009年1月1日至2009年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 443,175,990.11 2,443,175,990.11
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 1,151,026,430.75 1,151,026,430.75
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列） - - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款（以“－”号填列） - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） - -420,000,000.00 -420,000,000.00
五、期末所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 1,174,202,420.86 3,174,202,420.86
项目上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 5,493,195,749.98 7,493,195,749.98
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -2,278,499,507.78 -2,278,499,507.78
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列） - - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款（以“－”号填列） - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） - -2,180,000,000.00 -2,180,000,000.00
五、期末所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 1,034,696,242.20 3,034,696,242.20

关联方名称与本基金的关系
博时基金管理有限公司（“博时基金”）基金发起人、基金管理人
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人
光大证券股份有限公司（“光大证券”）基金发起人
中国长城信托投资公司（“长城信托”）基金发起人
金信信托投资股份有限公司（“金信信托”）基金发起人
招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金发起人、基金管理人的股东

项目本期
2009年1月1日至2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
当期应支付的管理费 21,023,395.85 39,340,368.11
其中：当期已支付 17,240,869.77 35,331,657.37
期末未支付 3,782,526.08 4,008,710.74

项目本期
2009年1月1日至2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
当期应支付的托管费 3,503,899.25 6,556,728.05
其中：当期已支付 2,873,478.27 5,888,609.57
期末未支付 630,420.98 668,118.48

项目本期
2009年1月1日至2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
期初持有的基金份额 12,000,000.00 12,000,000.00
期间认购总份额 - -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分增加的份额 - -
期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 12,000,000.00 12,000,000.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.60% 0.60%

关联方名称本期
2009年1月1日至2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
光大证券 6,000,000.00 0.30% 6,000,000.00 0.30%
长城信托 6,001,000.00 0.30% 6,001,000.00 0.30%
金信信托 8,020,000.00 0.40% 8,020,000.00 0.40%
招商证券 6,000,000.00 0.30% 6,000,000.00 0.30%

关联方名称本期
2009年1月1日至2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
期末存款余额当期存款利息收入期末存款余额当期存款利息收入
中国农业银行
股份有限公司
8,683,781.71 238,776.69 99,489,108.32 2,620,906.26

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 2,512,593,796.88 78.74
其中：股票 2,512,593,796.88 78.74
2 固定收益投资 649,040,667.50 20.34
其中：债券 649,040,667.50 20.34
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 11,050,166.98 0.35
6 其他资产 18,293,633.58 0.57
7 合计 3,190,978,264.94 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 335,879,464.24 10.58
C 制造业 285,593,387.18 9.00
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 13,789,517.35 0.43
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 19,949,363.00 0.63
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 12,698,641.10 0.40
C6 金属、非金属 84,994,873.58 2.68
C7 机械、设备、仪表 131,243,683.85 4.13
C8 医药、生物制品 22,917,308.30 0.72
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 286,437,128.25 9.02
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 253,734,050.84 7.99
G 信息技术业 150,924,116.00 4.75
H 批发和零售贸易 268,941,330.00 8.47
I 金融、保险业 441,065,963.00 13.90
J 房地产业 301,442,169.57 9.50
K 社会服务业 162,676,187.80 5.12
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 25,900,000.00 0.82
合计 2,512,593,796.88 79.16

序号股票代码股票名称数量(股) 公允价值占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 22,000,000 234,520,000.00 7.39
2 600900 长江电力 14,000,000 192,920,000.00 6.08
3 600050 中国联通 22,000,600 150,924,116.00 4.75
4 000001 深发展Ａ 5,000,000 109,100,000.00 3.44
5 601857 中国石油 6,999,963 101,359,464.24 3.19
6 000069 华侨城Ａ 4,799,862 100,317,115.80 3.16
7 000024 招商地产 2,719,946 86,358,285.50 2.72
8 000002 万科Ａ 6,000,000 76,500,000.00 2.41
9 600383 金地集团 4,549,981 73,345,693.72 2.31
10 601939 建设银行 10,999,950 66,329,698.50 2.09

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（%）
1 601857 中国石油 92,530,056.74 3.79
2 600030 中信证券 65,724,810.70 2.69
3 000002 万科Ａ 56,295,241.87 2.30
4 601166 兴业银行 55,133,843.18 2.26
5 601939 建设银行 53,336,495.79 2.18
6 601398 工商银行 47,861,220.64 1.96
7 601169 北京银行 41,489,815.14 1.70
8 600383 金地集团 40,551,802.25 1.66
9 600221 海南航空 38,185,156.17 1.56
10 600886 国投电力 37,371,011.05 1.53
11 002244 滨江集团 36,912,055.63 1.51
12 000572 海马股份 36,410,848.29 1.49
13 600649 城投控股 33,625,603.27 1.38
14 000069 华侨城Ａ 33,079,855.40 1.35
15 600585 海螺水泥 32,079,878.47 1.31
16 600739 辽宁成大 32,047,221.61 1.31
17 000031 中粮地产 31,646,631.54 1.30
18 600406 国电南瑞 31,093,608.10 1.27
19 601009 南京银行 29,006,759.87 1.19
20 600169 太原重工 28,194,505.40 1.15

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（%）
1 000001 深发展Ａ 232,018,087.13 9.50
2 601186 中国铁建 87,604,257.00 3.59
3 000651 格力电器 79,040,190.92 3.24
4 601166 兴业银行 74,968,142.05 3.07
5 000425 徐工科技 57,635,253.30 2.36
6 600050 中国联通 57,196,313.94 2.34
7 601390 中国中铁 56,033,381.87 2.29
8 600396 金山股份 47,625,708.69 1.95
9 600642 申能股份 45,824,317.50 1.88
10 002216 三全食品 43,001,984.47 1.76
11 000088 盐田港 41,834,562.80 1.71
12 002244 滨江集团 41,343,052.43 1.69
13 600350 山东高速 41,181,315.36 1.69
14 600037 歌华有线 37,709,035.84 1.54
15 600812 华北制药 35,349,818.33 1.45
16 600585 海螺水泥 35,221,357.91 1.44
17 000900 现代投资 34,563,623.04 1.41
18 600406 国电南瑞 33,970,718.49 1.39
19 600970 中材国际 33,958,721.90 1.39
20 000400 许继电气 32,261,553.56 1.32

买入股票成本（成交）总额 1,628,276,262.06
卖出股票收入（成交）总额 2,150,083,455.68

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 186,076,667.50 5.86
2 央行票据 209,053,000.00 6.59
3 金融债券 253,911,000.00 8.00
其中：政策性金融债 253,911,000.00 8.00
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 649,040,667.50 20.45

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）
1 070306 07进出06 2,300,000 233,197,000.00 7.35
2 0801035 08央行票据35 1,300,000 136,279,000.00 4.29
3 0801110 08央行票据110 600,000 58,176,000.00 1.83
4 010004 20国债(4) 550,000 55,990,000.00 1.76
5 010110 21国债(10) 439,690 45,015,462.20 1.42

序号名称金额
1 存出保证金 1,067,410.14
2 应收证券清算款 8,191,712.46
3 应收股利 828,626.23
4 应收利息 7,356,653.57
5 应收申购款 -　
6 其他应收款 -　
7 待摊费用 849,231.18
8 其他 -
9 合计 18,293,633.58

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
64,843 30,844 1,086,380,755 54.32% 913,619,245 45.68%

序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例
1 中国人寿保险股份有限公司 191,030,552 9.55%
2 中国人寿保险（集团）公司 188,267,114 9.41%
3 中国平安保险（集团）股份有限公司 115,969,553 5.80%
4 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 63,086,927 3.15%
5 阳光财产保险股份有限公司－自有资金 46,357,045 2.32%
6 UBS AG 44,368,330 2.22%
7 国泰君安－招行－国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划 43,623,724 2.18%
8 宝钢集团有限公司 30,750,000 1.54%
9 陈荣枢 27,947,060 1.40%
10 信诚人寿保险有限公司 27,126,986 1.36%

券商名称交易单元数量股票交易债券交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
成交金额占当期债券
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
光大证券 2 - - - - - -
招商证券 1 - - - - - -
大鹏证券 1 - - - - - -
中信建投 1 - - - - - -
国信证券 2 - - - - - -
申银万国 1 1,571,202,515.30 41.58% 1,292,350.12 0.55% 1,276,619.65 40.49%
金信证券 1 - - - - - -
泰阳证券 1 - - - - - -
国泰君安 1 11,134,928.17 0.29% - - 9,464.56 0.30%
中银国际 1 1,013,945,527.16 26.84% 144,376,544.69 61.86% 861,844.96 27.34%
中金公司 1 1,182,076,747.11 31.29% 87,718,851.94 37.59% 1,004,759.52 31.87%

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