2009年半年度报告摘要

　　2009年6月30日

　　基金管理人：大成基金管理有限公司    基金托管人：中国银行股份有限公司     送出日期：2009年8月27日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2009年1月1日起至2009年6月30日止。

§2 基金简介

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理简介

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托投资有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2009年6月30日，本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金：景宏证券投资基金、景福证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金，12只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金。

4.1.2基金经理及基金经理助理简介

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注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成优选股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成优选的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》，公平对待旗下各投资组合，所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、5日内、10日内）同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

根据各基金合同，目前本基金管理人旗下未有与本基金投资风格相似的其他基金。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

在过去的半年里中国经济已经确认了“V”型反转，并处于快速恢复过程中，回升态势显著超越市场预期。从季度数据来看2季度当季我国GDP增长高达7.9%，较1季度6.1%的底部水平上升了1.8个百分点，其环比数据也远高于历史平均水平；二季度工业企业增加值达到9%，较上季度5%的增速大幅上升了4个百分点，其中2季度月度工业增速以1.6%的速度连续加速，6月份的工业增速已经快速上升至10.7%的水平。经济的恢复主要受益于大规模的财政刺激和宽松货币政策，1-6月份新增贷款高达7.37万亿，同比增长超过200%，而固定资产投资的数据屡超预期，政府项目对于国内经济的刺激作用已经显现，且这种趋势依然在加强，2季度我国城镇固定投资同比上涨35.9%，较1季度28.6%的名义增速提高了7.3个百分点，考虑到同期固定资产价格同比下跌3.9%后，2 季度实际投资增长更为迅猛，同比增幅高达41.4%；此外一向被大家看淡的私人部门的投资需求初现恢复迹象，而随着住房市场销售的持续回暖，房地产行业投资增速的回升在投资的加速中扮演越来越重要的角色；从消费来看，本轮经济危机对国内居民收入并没有实质影响，消费基本上没有下滑，便开始重新上行，尤其值得注意的是，低收入人群的消费增速首次超过了高收入人群消费，由于低收入人群的收入也达到了上次汽车消费高峰时高收入人群的收入，估计这一趋势仍将延续。而海外虽然美国的就业市场、居民部门对资产负债表的修复、依然紧缩的信贷环境等没有显著改观，但去库存化在上半年的迅速进行已使得企业的存货与销售处于较平衡水平，有利下半年产出回升，且公司债利差、主权CDS、流动性都逐渐回归到危机前的水平，全球的金融市场趋于正常化，融资功能也恢复了正常。

2009年上半年随着宏观经济进入“V”型反转，基于对未来的乐观预期A股市场1-2季度呈现单边上涨趋势，沪深300指数上涨74.20%，两市单日成交量达到1840亿元，已接近2007年全年平均水平，A股市场已明确进入“牛市”。随着地产、汽车销售的回升，以及信贷超预期投放所带来的通胀预期，上半年房地产、汽车、有色和煤炭等板块涨幅居前，而弱周期的电力设备、医疗等板块涨幅落后。基于对宏观经济和市场较为准确的判断和反映，本基金在报告期间净值取得了大幅上升，一方面维持较高的大类资产配置和增加了地产、金融、新能源等行业配置，另一方面坚持价值投资和优选个股的投资理念，通过集中持有价值低估个股获取超额收益。

截至报告期末，本基金份额净值为0.783元，本报告期份额净值增长率为47.18 %，同期业绩比较基准增长率为56.63%，低于业绩比较基准的表现。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

前瞻性的看，无论是对于宏观经济还是A股市我们都保持相对乐观的预期。美国经济增长的拐点已经发生，最低点已经度过，6月份现房销售上升3.6%，高于市场预期的1.5%，而标普500已报业绩多数公司的盈利状况好于预期，未来关注的仅是经济恢复的速度。中国经济已经进入了良性的正反馈局面，财政刺激的影响将逐步递减，并让位于房地产投资的全面回升和出口逐步恢复增长的支持作用。更为重要的是短期利率还不会上调，随着大量信贷的投放，通胀预期已经在实体经济和虚拟经济中出现，实际利率持续下降刺激居民和企业的投资需求。而企业利润也会在随后的两个季度内有显著改善，以及在人民币升值预期下外资的流入，再加上国内宽松政策刺激的滞后性，A股市场已经具备了健康向上的所有条件，因此我们对于未来市场大的投资逻辑没有改变，依然最为看好受益于通胀的相关行业和个股。经过前期的大幅上涨，市场出现短期适度调整也是合理的，不会改变我们对于市场的坚定信心。

若与上半年相比，随着比价效应和经济的全面复苏行业轮动的迹象开始显现，在具体配置方面大类资产配置的差异已不显著，选股、行业配置以及选时的重要性将会凸显。因此本基金在下半年在重点关注大金融板块（银行、地产、保险、证券），上游资源类资产，以及政策大力扶持的新能源和科技创新的同时，适度参与经济复苏过程中行业景气度显著回升的中游行业和个股。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益部、金融工程部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具有备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会6名成员中包括两名基金经理。

股票投资部、研究部、固定收益部和金融工程部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同规定的收益分配原则为：

（1）基金收益分配采用现金方式。

（2）每一基金份额享有同等分配权。

（3）基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配。

（4）如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配。

（5）在符合有关基金收益分配条件的前提下，基金收益分配每年至少2次。

（6）基金每次收益分配比例不低于净收益的60％。

（7）全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的90%。基金合同生效后，第一个会计年度满3个月但不足12个月的，视同1年；不满3个月的，基金可不进行收益分配。

（8）法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

本基金管理人将严格按照基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对大成优选股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告中的数据核对无误。

§6 半年度财务报告(未经审计)

6.1资产负债表

会计主体：大成优选股票型证券投资基金

报告截止日：2009年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2009年6月30日，基金份额净值0.783元，基金份额总额4,674,305,067.90份。

6.2利润表

会计主体：大成优选股票型证券投资基金

本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日

单位：人民币元

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6.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体：大成优选股票型证券投资基金

本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日

单位：人民币元

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6.4报表附注

6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.2 关联方关系

6.4.2.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.2.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：(1) 中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。广东证券所属营业部已划归安信证券股份有限公司，广东证券作为本基金代销机构的资格亦由安信证券股份有限公司承担。

6.4.3本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.3.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.3.1.1股票交易

本基金本报告期及比较期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.3.1.2权证交易

本基金本报告期内无与关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.3.1.3应支付关联方的佣金

本基金本报告期内无应支付给关联方的佣金。

6.4.3.2关联方报酬

6.4.3.2.1基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬由管理费和业绩报酬两部分构成，其中管理费按前一日基金资产净值1.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.25% / 当年天数。

6.4.3.2.2基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

6.4.3.3与关联方通过银行间同业市场进行的债券(含回购)交易

本基金在本报告期及比较期间与基金托管人中国银行通过银行间同业市场进行的债券(含回购)交易如下：

单位：人民币元

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6.4.3.4各关联方投资本基金的情况

6.4.3.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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6.4.3.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.3.5由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入

单位：人民币元

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本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.3.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期内未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.4期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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注：(1) 基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

(2)上述股票认购价格及数量与2008年年度报告相比发生变动的原因是该股票于本报告期内进行了利润分配。

6.4.4.2期末持有的暂时停牌股票

金额单位：人民币元

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6.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金期末未有在债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.4.3.1 银行间市场债券正回购

本基金期末未有银行间市场债券正回购。

6.4.4.3.2 交易所市场债券正回购

本基金期末未有交易所市场债券正回购。

6.4.5 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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7.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网站(http://www.dcfund.com.cn)的半年度报告正文。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名股票明细

金额单位：人民币元

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注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

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7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9投资组合报告附注

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7.9.3其他资产构成

单位：人民币元

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7.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

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7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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8.2 期末上市基金前十名持有人

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§9 重大事件揭示

9.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

9.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人大成基金管理有限公司法定代表人工商行政变更登记手续已完成，本公司法定代表人变更为张树忠先生，张树忠先生的任职资格已获中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2008]1287号）。该变更事项已于2009年5月11日公开披露。

9.3涉及基金管理、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

9.4基金投资策略的改变

本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。

9.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

9.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

9.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

9.7.1股票交易量及佣金情况：

金额单位：人民币元

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9.7.2债券交易及权证交易量情况：

金额单位：人民币元

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9.7.3本报告期内租用席位变更情况。

本基金本报告期内租用席位未发生变更。

9.7.4租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序

根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字<1998>29号)

的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。

租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价(财务状况、经营状况)、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时性和有效性)和券商协作表现评价等四个方面。

租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形

成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。

§10 影响投资者决策的其他重要信息

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大成基金管理有限公司

二○○九年八月二十七日

3.1.1期间数据和指标	2009年1月1日-2009年6月30日
本期已实现收益	-297,282,714.43
本期利润	1,172,947,470.37
加权平均基金份额本期利润	0.2509
本期基金份额净值增长率	47.18%
3.1.2期末数据和指标	2009年1月1日-2009年6月30日
期末可供分配基金份额利润	-0.2684
期末基金资产净值	3,658,351,749.00
期末基金份额净值	0.783

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	13.64%	2.88%	11.64%	2.62%	2.00%	0.26%
过去三个月	19.00%	2.70%	20.76%	2.33%	-1.76%	0.37%
过去六个月	47.18%	2.86%	56.63%	3.43%	-9.45%	-0.57%
过去一年	18.64%	4.01%	13.78%	4.68%	4.86%	-0.67%
自基金合同生效起至今	-19.10%	4.87%	-20.41%	4.69%	1.31%	0.18%

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
刘明先生	本基金基金经理、投资总监。	2007年8月1日	--	17年	硕士，曾任厦门证券公司鷺江营业部总经理、厦门产权交易中心副总经理及香港时富金融服务集团投资经理，2004年3月加入大成基金管理有限公司，曾任景宏证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国。
郭海洋先生	本基金基金经理助理	2007年12月27日	--	5年	金融学硕士，曾任华西证券投资研究部研究员、大成基金管理公司投资部研究员。具有基金从业资格。国籍：中国。

资产	本期末 2009年6月30日	上年度末 2008年12月31日
资产:
银行存款	41,697,586.43	190,691,711.53
结算备付金	2,719,219.51	-
存出保证金	1,499,910.34	637,549.12
交易性金融资产	3,623,975,567.34	2,291,946,283.38
其中：股票投资	3,598,800,567.34	1,849,392,817.45
债券投资	25,175,000.00	442,553,465.93
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	4,595,875.34
应收利息	644,380.42	3,811,846.38
应收股利	-	-
应收申购款	-	-
其他资产	-	-
资产总计	3,670,536,664.04	2,491,683,265.75
负债和所有者权益	本期末 2009年6月30日	上年度末 2008年12月31日
负债：
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	5,921,636.52	1,333,474.50
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	3,572,470.41	2,641,540.43
应付托管费	714,494.10	528,308.09
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	1,225,646.74	1,169,419.30
应付税费	22,558.40	6,244.80
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	728,108.87	600,000.00
负债合计	12,184,915.04	6,278,987.12
所有者权益：
实收基金	4,674,305,067.90	4,674,305,067.90
未分配利润	-1,015,953,318.90	-2,188,900,789.27
所有者权益合计	3,658,351,749.00	2,485,404,278.63
负债和所有者权益总计	3,670,536,664.04	2,491,683,265.75

项目	2009年1月1日至 2009年6月30日	2008年1月1日至 2008年6月30日
一、收入	1,200,585,630.84	-2,362,295,603.60
1.利息收入	3,992,369.15	1,848,098.70
其中：存款利息收入	827,927.00	1,833,835.32
债券利息收入	3,164,442.15	14,263.38
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	-	-
其他利息收入	-	-
2.投资收益(损失以“-”号填列)	-273,659,833.65	-139,254,378.72
其中：股票投资收益	-304,233,034.84	-70,506,874.48
债券投资收益	15,896,329.94	-158,470.81
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-85,282,975.29
股利收益	14,676,871.25	16,693,941.86
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	1,470,230,184.80	-2,224,889,323.58
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-
5.其他收入(损失以“-”号填列)	22,910.54	-
二、费用(损失以“-”号填列)	-27,638,160.47	-42,565,871.05
1.管理人报酬	-18,810,772.46	-26,851,282.34
2.托管费	-3,762,154.48	-5,370,256.48
3.销售服务费	-	-
4.交易费用	-4,826,882.70	-9,920,850.26
5.利息支出	-	-
其中:卖出回购金融资产支出	-	-
6.其他费用	-238,350.83	-423,481.97
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,172,947,470.37	-2,404,861,474.65

项目	本期 2009年1月1日至2009年6月30日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	4,674,305,067.90	-2,188,900,789.27	2,485,404,278.63
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)	-	1,172,947,470.37	1,172,947,470.37
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
其中：1.基金申购款	-	-	-
2.基金赎回款（以“-”号填列）	-	-	-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益(基金净值)	4,674,305,067.90	-1,015,953,318.90	3,658,351,749.00
项目	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	4,674,305,067.90	875,270,315.25	5,549,575,383.15
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)	-	-2,404,861,474.65	-2,404,861,474.65
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
其中：1.基金申购款	-	-	-
2.基金赎回款（以“-”号填列）	-	-	-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-60,765,829.68	-60,765,829.68
五、期末所有者权益(基金净值)	4,674,305,067.90	-1,590,356,989.08	3,083,948,078.82

关联方名称	与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”)	基金管理人
中国银行股份有限公司(“中国银行”)	基金托管人
光大证券股份有限公司	基金管理人的股东
中国银河投资管理有限公司	基金管理人的股东
广东证券股份有限公司(“广东证券”)(1)	基金管理人的股东
中泰信托投资有限责任公司	基金管理人的股东

项目	本期 2009年1月1日至2009年6月30日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日
当期应支付的管理费	18,810,772.46	26,851,282.34
其中：当期已支付	15,238,302.05	23,394,822.94
期末未支付	3,572,470.41	3,456,459.40

项目	本期 2009年1月1日至2009年6月30日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日
当期应支付的托管费	3,762,154.48	5,370,256.48
其中：当期已支付	3,047,660.38	4,678,964.59
期末未支付	714,494.10	691,291.89

本期 2009年1月1日至2009年6月30日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国银行	-	159,607,819.86	-	-	-	-

上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国银行	-	-	-	-	-	-

项目	本期 2009年1月1日至2009年6月30日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日
期初基金份额	35,672,293.00	35,672,293.00
期间认购总份额	-	-
期间买入总份额	-	-
期间因拆分增加的份额	-	-
期间赎回/卖出总份额	-	-
期末持有的基金份额	35,672,293.00	35,672,293.00
期末持有的基金份额占基金总份额比例	0.76%	0.76%

项目	本期 2009年1月1日至2009年6月30日		上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行	41,697,586.43	807,694.72	753,912,226.82	1,812,039.49

6.4.7.1.1 受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位： ）	期末 成本总额	期末 估值总额
600583	海油工程	08/12/31	09/12/31	非公开发行	7.70	9.68	6,000,000	46,200,000.00	58,080,000.00

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值单价	复牌日期	复牌开盘单价	数量 （股）	期末 成本总额	期末 估值总额
000792	盐湖 钾肥	09/6/26	重大事项停牌	55.14	09/7/27	60.65	4,127,031	228,608,490.62	227,564,489.34

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	3,598,800,567.34	98.05
	其中：股票	3,598,800,567.34	98.05
2	固定收益投资	25,175,000.00	0.69
	其中：债券	25,175,000.00	0.69
	资产支持证券	-	0.00
3	金融衍生品投资	-	0.00
4	买入返售金融资产	-	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	44,416,805.94	1.21
6	其他资产	2,144,290.76	0.06
7	合计	3,670,536,664.04	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	0.00
B	采掘业	232,118,784.01	6.34
C	制造业	1,332,310,764.00	36.42
C0	食品、饮料	106,800,764.72	2.92
C1	纺织、服装、皮毛	-	0.00
C2	木材、家具	-	0.00
C3	造纸、印刷	-	0.00
C4	石油、化学、塑胶、塑料	380,054,457.88	10.39
C5	电子	-	0.00
C6	金属、非金属	145,553,350.52	3.98
C7	机械、设备、仪表	418,926,631.44	11.45
C8	医药、生物制品	258,675,559.44	7.07
C99	其他制造业	22,300,000.00	0.61
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	0.00
E	建筑业	-	0.00
F	交通运输、仓储业	-	0.00
G	信息技术业	139,929,457.60	3.82
H	批发和零售贸易	154,169,121.50	4.21
I	金融、保险业	1,231,691,183.79	33.67
J	房地产业	380,377,618.34	10.40
K	社会服务业	115,378,638.10	3.15
L	传播与文化产业	-	0.00
M	综合类	12,825,000.00	0.35
	合计	3,598,800,567.34	98.37

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	000001	深发展Ａ	15,563,773	339,601,526.86	9.28
2	601318	中国平安	6,331,085	313,135,464.10	8.56
3	002202	金风科技	8,931,762	269,024,671.44	7.35
4	600276	恒瑞医药	7,409,784	258,675,559.44	7.07
5	600036	招商银行	10,863,195	243,444,199.95	6.65
6	600583	海油工程	20,711,647	232,118,784.01	6.34
7	000792	盐湖钾肥	4,127,031	227,564,489.34	6.22
8	600048	保利地产	7,275,031	202,900,614.59	5.55
9	000002	万 科Ａ	13,919,765	177,477,003.75	4.85
10	601169	北京银行	9,999,856	162,597,658.56	4.44

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值的比例(%)
1	000792	盐湖钾肥	285,753,370.64	11.50
2	600030	中信证券	174,115,824.93	7.01
3	600703	三安光电	146,220,756.74	5.88
4	000063	中兴通讯	139,583,154.19	5.62
5	000786	北新建材	125,721,756.44	5.06
6	601169	北京银行	122,336,207.65	4.92
7	000002	万 科Ａ	116,765,142.98	4.70
8	600132	重庆啤酒	100,266,498.35	4.03
9	000001	深发展Ａ	94,775,548.75	3.81
10	002024	苏宁电器	76,556,847.18	3.08
11	601166	兴业银行	70,915,593.63	2.85
12	600048	保利地产	70,333,001.47	2.83
13	000069	华侨城Ａ	69,621,758.22	2.80
14	600036	招商银行	60,626,547.38	2.44
15	002142	宁波银行	57,833,009.76	2.33
16	601009	南京银行	54,919,749.61	2.21
17	001696	宗申动力	41,831,068.68	1.68
18	600840	新湖创业	32,232,779.18	1.30
19	600050	中国联通	26,641,194.06	1.07
20	600208	新湖中宝	19,438,708.71	0.78

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值的比例(%)
1	600030	中信证券	189,614,568.82	7.63
2	600000	浦发银行	174,674,723.99	7.03
3	000538	云南白药	120,431,263.74	4.85
4	000001	深发展Ａ	93,025,143.77	3.74
5	002202	金风科技	68,153,136.32	2.74
6	600519	贵州茅台	65,587,008.81	2.64
7	601318	中国平安	64,503,053.01	2.60
8	601009	南京银行	58,527,556.59	2.35
9	600036	招商银行	57,877,617.32	2.33
10	000792	盐湖钾肥	57,730,038.04	2.32
11	600583	海油工程	48,154,300.63	1.94
12	601186	中国铁建	46,959,583.18	1.89
13	601328	交通银行	42,066,685.70	1.69
14	601166	兴业银行	41,694,509.21	1.68
15	600048	保利地产	40,516,429.46	1.63
16	002038	双鹭药业	38,229,788.00	1.54
17	601390	中国中铁	35,738,370.17	1.44
18	601006	大秦铁路	28,452,715.02	1.14
19	002007	华兰生物	26,792,427.58	1.08
20	600050	中国联通	24,636,680.80	0.99

买入股票的成本(成交)总额	1,958,411,068.40
卖出股票的收入(成交)总额	1,401,314,598.35

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	25,175,000.00	0.69
2	央行票据	-	0.00
3	金融债券	-	0.00
	其中：政策性金融债	-	0.00
4	企业债券	-	0.00
5	企业短期融资券	-	0.00
6	可转债	-	0.00
7	其他	-	0.00
8	合计	25,175,000.00	0.69

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	009908	99国债⑻	250,000	25,175,000.00	0.69

本基金认为，该处罚不会对盐湖钾肥投资价值构成实质性负面影响。 本基金对盐湖钾肥投资决策说明：本公司的投研团队经过充分调研，认为盐湖钾肥符合本基金价值投资的理念，投资盐湖钾肥的相关投资决策已获得公司投资决策委员会批准，本基金投资盐湖钾肥的全部流程符合公司投资制度的规定。

7.9.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

序号	名称	金额
1	存出保证金	1,499,910.34
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	644,380.42
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	2,144,290.76

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	600583	海油工程	58,080,000.00	1.59	非公开发行
2	000792	盐湖钾肥	227,564,489.34	6.22	重大事项停牌

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例(%)	持有份额	占总份额比例(%)
133,577	34,993.34	774,122,533.72	16.56	3,900,182,534.18	83.44

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例(%)
1	中国人寿保险（集团）公司	284,775,047.00	7.32
2	中国人寿保险股份有限公司	123,848,859.00	3.18
3	泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连	66,697,973.00	1.71
4	中诚信托有限责任公司－交银FOF	55,690,692.00	1.43
5	国民信托有限公司－民生FOF单一资金信托	47,807,061.00	1.23
6	大成基金管理有限公司	35,672,293.00	0.92
7	UBS AG	31,993,000.00	0.82
8	泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能	31,398,181.00	0.81
9	中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	21,014,060.00	0.54
10	泰康资产管理有限责任公司－自有资金	20,781,281.00	0.53

券商名称	交易单元数量(个)	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例(%)	佣金	占当期佣金 总量的比例(%)
申银万国	1	1,942,082,711.42	57.80	1,650,768.34	58.90
中金公司	1	1,005,544,359.23	29.93	817,011.62	29.15
华泰证券	1	412,098,596.10	12.27	334,834.15	11.95

券商名称	交易单元数量(个)	债券交易		权证交易		备注
		成交金额	占当期债券 成交总额的比例(%)	成交金额	占当期权证 总量的比例(%)
申银万国	1	112,473,565.30	96.41	-	0.00
中金公司	1	-	0.00	-	0.00
华泰证券	1	4,189,196.53	3.59	-	0.00

本基金管理人设立专门的业绩风险准备金，每月从已提取的基金管理费中计提10%作为业绩风险准备金，用于在净值增长率低于业绩比较基准增长率超过5%时弥补持有人损失。本期期初已提取业绩风险准备金人民币7,208,622.24元,本期划入人民币1,881,077.25元，期末结余人民币9,089,699.49元。