2009年半年度报告摘要
2009年6月30日
基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2009年8月27日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）根据本基金合同规定，于2009年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标、基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。依据本基金2005年8月31日《关于调整大成蓝筹稳健证券投资基金资产配置比例的公告》，本基金投资股票比例为基金资产净值的30%～95%，投资债券比例为基金资产净值的0%～65%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，法律法规另有规定时从其规定。截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理简介
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托投资有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2009年6月30日，本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金：景宏证券投资基金、景福证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金，12只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金。
4.1.2基金经理及基金经理助理简介
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注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成蓝筹稳健证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成蓝筹稳健基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》，公平对待旗下各投资组合，所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、5日内、10日内）同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
根据各基金合同，目前本基金管理人旗下未有与本基金投资风格相似的其他基金。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
2009年上半年，全球经济的市场预期逐步企稳，美国经济也呈现出见底企稳的态势，而中国的GDP增速上半年达到7.1%，这些信息大大稳定了全球金融市场乃至经济发展的总体趋势。我国政府继去年底4万亿投资到一季度十大产业振兴计划后，二季度内各类区域振兴规划也相继出炉，政策面不断给市场信心注入强心针。信贷规模在上半年超预期地的高速增长，使得市场流动性充裕程度超过预期，也推动了股市行情不断升级。伴随这些因素，A股在上半年先从一季度的流动性驱动的行情，逐步转向二季度内估值提升驱动行情。结构上，前期是中小盘股，后期是大盘蓝筹强势，行业板块轮动推动市场震荡上行。
本基金按照去年底“解放思想、与时俱进”的指导原则，在第一季度适度侧重对房地产和汽车的投资，而在二季度前期又增持了金融、煤炭等大盘蓝筹股，并减持了公用事业和交通运输类资产。总体上，在金融和房地产行业的投资对业绩取得了明显正的收益，出现问题的地方是对煤炭和有色投入不足，而在医药与钢铁板块投入偏多却没有取得相应的回报。这里，我们十分感激来自各位持有人和公司投研团队的坚定支持。无论行情发展好坏，公司研究员的勤奋与努力，依然为蓝筹稳健组合的优化提供着坚定的后援。总结这个季度的投资操作得失，本基金管理人认为下阶段需要加强对行业配置时长期绩效与短期收益的平衡。
截至报告期末，本基金份额净值为0.7261元，本报告期份额净值增长率为53.02%，同期业绩比较基准增长率为47.76%，高于同期业绩比较基准的表现。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年的经济环境，市场普遍对宏观经济复苏的判断一致，分歧仅在于是否再度出现“通胀”。本基金管理人认为，在经济复苏是确定的背景下，而物价保持在低位仍会维持一段时间，那么这个时期就将是投资资产市场的最好时期，换句话说，就是在“低利率、低通胀”的背景下资产配置上需要保持较高股票投资比例。然而展望未来市场环境，随着市场指数不断上移，物价水平的不断回升，注定这种适合高仓位的投资策略也是存在时效性的。
此外，最近有关信贷规模的讨论以及对通胀预期的担忧，预示着资金面最宽松的时候即将过去,资金供求将逐步回归均衡。这种背景下，股价的驱动力也正在从估值水平的提升转向对业绩的关注。从时间上看，随着资金流入实体经济和大宗商品,企业盈利的回升将成为影响市场的主要因素。然而正是这样，本基金管理人对于未来的市场也心存一丝担心：目前的股价涨幅是否已经充分体现了上市公司利润回升的预期？毕竟从经验来看，目前企业的估值水平在剔除金融业后已经接近了2007年最高点，所幸从上市公司半年报的预期来看，部分产业领域的复苏基本符合市场的预期。
虽然市场整体对于宏观经济的判断较接近，但对行业复苏的进程却难以明晰，这个时点上继续聚焦流动性支撑和看周期性行业，与转向相对涨幅滞后的防御性行业都有充分的理由，从而最可能的结果就是一种轮动的表象。本管理人综合考虑到这些不断发生的变化，将在基本维持上半年末的“资产+资源”为主的基础上，试探着根据经济复苏的脉搏适度转移部分投资的侧重点。投资策略上，将以“大金融”为中心，以“房地产和资源股”为两翼迎接经济复苏带来企业盈利的回归，后期将根据经济形势和市场估值水平的提升，战略性投资医药和食品饮料类等稳定增长类企业，以获取安全稳定的回报。投资主题方面，本基金下半年重点关注低碳经济方面带来的投资机会。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益部、金融工程部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具有备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会6名成员中包括两名基金经理。
股票投资部、研究部、固定收益部和金融工程部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金基金合同规定的收益分配原则为：
（1）本基金收益分配采用现金方式。基金份额持有人事先可选择将现金收益按权益登记日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。如果基金份额持有人事先未做出选择的，默认为现金方式；
（2）每一基金单位享有同等分配权；
（3）基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
（4）基金收益分配后每基金单位净值不能低于面值；
（5）如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
（6）基金收益分配的比例不低于基金净收益的90%；
（7）在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次，成立不满3个月，收益可不分配；年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。
（8）法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金管理人将严格按照基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对大成蓝筹稳健证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告中的数据核对无误。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：大成蓝筹稳健证券投资基金
报告截止日：2009年6月30日
单位：人民币元
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注：报告截止日2009年6月30日，基金份额净值0.7261元，基金份额总额20,167,248,925.68份。
6.2 利润表
会计主体：大成蓝筹稳健证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日
单位：人民币元
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成蓝筹稳健证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日
单位：人民币元
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6.4 报表附注
6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计、税项与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计、税项与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 关联方关系
6.4.2.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.2.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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注：中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。广东证券所属营业部已划归安信证券股份有限公司，广东证券作为本基金代销机构的资格亦由安信证券股份有限公司承担。
6.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.3.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
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6.4.3.1.2债券交易
金额单位：人民币元
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6.4.3.1.3权证交易
金额单位：人民币元
■
6.4.3.1.4 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
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注:上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。权证交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.3.2 关联方报酬
6.4.3.2.1 基金管理费
单位：人民币元
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注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。
6.4.3.2.2 基金托管费
单位：人民币元
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注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
■
6.4.3.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
基金管理人本报告期及比较会计期内未运用固有资金投资本基金。
6.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金其他关联方于本报告期末及比较期末均未持有本基金份额。
6.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及比较期内本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.4 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
■
注：
1.基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
2. 上述股票认购价格及数量与2008年年度报告相比发生变动的原因是该股票于本报告期内进行了利润分配。
3. 2009年4月3日，中国证券监督管理委员会依法作出《关于撤销宁波立立电子股份有限公司首次公开发行股票行政许可的决定》，根据《证券法》第26条规定，其公开发行募集资金按照发行价并加算银行同期存款利息返还给网上中签投资者及网下配售投资者。
6.4.4.2 期末持有的暂时停牌股票
金额单位：人民币元
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6.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金于本期末未持有在债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.5 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网站(http://www.dcfund.com.cn)的半年度报告正文.
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
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注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
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注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
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注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
■
■
7.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
■
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
■
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
■
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人大成基金管理有限公司法定代表人工商行政变更登记手续已完成，本公司法定代表人变更为张树忠先生，张树忠先生的任职资格已获中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2008]1287号）。该变更事项已于2009年5月11日公开披露。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1股票交易及佣金
金额单位：人民币元
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10.7.2债券及回购交易量情况
本报告期无债券及回购交易。
10.7.3权证交易情况
本报告期无权证交易。
10.7.4本报告期内租用交易单元变更情况
■
注：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面。
租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
大成基金管理有限公司
二○○九年八月二十七日
| 基金简称 | 大成蓝筹稳健混合 |
| 交易代码 | 090003 |
| 前端交易代码 | 090003 |
| 后端交易代码 | 091003 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2004年6月3日 |
| 报告期末基金份额总额 | 20,167,248,925.68份 |
| 投资目标 | 通过精选符合本基金投资理念、流动性良好的证券，在控制非系统风险的前提下获取投资收益，同时辅助运用一系列数量分析方法，有效控制系统性风险，实现基金资产的中长期稳定增值。 |
| 投资策略 | 本基金资产配置策略利用修正的恒定比例投资组合保险策略（CPPI）来动态调整基金中股票、债券和现金的配置比例；行业配置采取较为积极的策略，以投资基准的行业权重为基础，以行业研究及比较分析为核心，通过适时增大或降低相应行业的投资权重，使整体投资表现跟上或超越投资基准；个股选择策略则采用蓝筹成分股优选策略，运用“价值－势头”选股方法，优选出被市场低估并有良好市场表现，处于价值回归阶段的天相280指数成分股投资。 |
| 业绩比较基准 | 天相280指数×70%+中信国债指数×30% |
| 风险收益特征 | 本基金属于较低风险证券投资基金，适于承受一定风险，追求当期收益和长期资本增值的基金投资人。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 大成基金管理有限公司 | 中国银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 杜鹏 | 宁敏 |
| 联系电话 | 0755-83183388 | 010-66594977 | |
| 电子邮箱 | dupeng@dcfund.com.cn | tgxxpl@bank-of-china.com | |
| 客户服务电话 | 4008885558 | 95566 | |
| 传真 | 0755-83199588 | 010-66594942 | |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.dcfund.com.cn |
| 基金半年度报告备置地点 | 北京市西城区复兴门内大街1号 中国银行股份有限公司托管及投资者服务部 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 报告期(2009年1月1日-2009年6月30日) |
| 本期已实现收益 | 31,241,087.11 |
| 本期利润 | 5,163,185,344.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2514 |
| 本期基金份额净值增长率 | 53.02% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 报告期(2009年1月1日-2009年6月30日) |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4937 |
| 期末基金资产净值 | 14,642,572,364.77 |
| 期末基金份额净值 | 0.7261 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | 12.82% | 1.11% | 9.66% | 0.83% | 3.16% | 0.28% |
| 过去三个月 | 21.95% | 1.36% | 17.02% | 1.08% | 4.93% | 0.28% |
| 过去六个月 | 53.02% | 1.66% | 47.76% | 1.37% | 5.26% | 0.29% |
| 过去一年 | 8.60% | 1.81% | 14.10% | 1.80% | -5.50% | 0.01% |
| 过去三年 | 97.02% | 1.94% | 98.87% | 1.72% | -1.85% | 0.22% |
| 自基金合同生效起至今 | 217.24% | 1.63% | 122.07% | 1.47% | 95.17% | 0.16% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 施永辉先生 | 本基金基金经理 | 2006年1月21日 | -- | 12年 | 理学硕士，曾任中科院资源环境信息中心助理研究员、甘肃证券资产管理部研究员、招商证券研发中心高级分析师、总经理助理。2003年加入大成基金管理有限公司，历任公司研究部高级研究员、投资部副总监、大成精选增值混合型证券投资基金经理助理。具有基金从业资格。国籍：中国。 |
| 资 产 | 本期末 2009年6月30日 | 上年度末 2008年12月31日 |
| 资 产： | ||
| 银行存款 | 790,800,492.62 | 409,100,046.53 |
| 结算备付金 | 27,774,911.98 | 15,826,679.82 |
| 存出保证金 | 9,201,956.88 | 3,025,979.72 |
| 交易性金融资产 | 13,866,533,187.97 | 9,440,140,093.39 |
| 其中：股票投资 | 13,769,383,187.97 | 7,021,325,093.39 |
| 债券投资 | 97,150,000.00 | 2,418,815,000.00 |
| 资产支持证券投资 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 应收证券清算款 | 12,293,707.23 | - |
| 应收利息 | 2,698,491.51 | 52,584,672.77 |
| 应收股利 | 6,029,986.01 | - |
| 应收申购款 | 2,277,809.80 | 600,551.05 |
| 其他资产 | - | - |
| 资产总计 | 14,717,610,544.00 | 9,921,278,023.28 |
| 负债和所有者权益 | 本期末 2009年6月30日 | 上年度末 2008年12月31日 |
| 负 债： | ||
| 短期借款 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 应付证券清算款 | 19,759,916.83 | 25,104,224.63 |
| 应付赎回款 | 17,276,248.36 | 3,107,896.50 |
| 应付管理人报酬 | 17,262,518.17 | 13,159,416.85 |
| 应付托管费 | 2,877,086.36 | 2,193,236.13 |
| 应付销售服务费 | - | - |
| 应付交易费用 | 16,071,094.71 | 7,125,968.31 |
| 应交税费 | 7,200.00 | 7,200.00 |
| 应付利息 | - | - |
| 应付利润 | - | - |
| 其他负债 | 1,784,114.80 | 1,673,958.06 |
| 负债合计 | 75,038,179.23 | 52,371,900.48 |
| 所有者权益： | ||
| 实收基金 | 20,167,248,925.68 | 20,800,599,071.33 |
| 未分配利润 | -5,524,676,560.91 | -10,931,692,948.53 |
| 所有者权益合计 | 14,642,572,364.77 | 9,868,906,122.80 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,717,610,544.00 | 9,921,278,023.28 |
| 项 目 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 |
| 一、收入 | 5,322,228,648.55 | -10,150,787,839.40 |
| 1.利息收入 | 24,232,109.64 | 20,030,599.44 |
| 其中：存款利息收入 | 3,189,283.76 | 5,364,346.00 |
| 债券利息收入 | 21,042,825.88 | 14,600,022.07 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 66,231.37 |
| 其他利息收入 | - | - |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 165,575,152.49 | -4,801,702,657.57 |
| 其中：股票投资收益 | 42,451,297.57 | -4,869,647,181.38 |
| 债券投资收益 | 34,988,053.20 | -842,493.06 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - |
| 衍生工具收益 | - | -30,762,298.16 |
| 股利收益 | 88,135,801.72 | 99,549,315.03 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 5,131,944,257.78 | -5,372,811,596.22 |
| 4.其他收入（损失以“-”号填列） | 477,128.64 | 3,695,814.95 |
| 二、费用（以“-”号填列） | -159,043,303.66 | -281,406,054.41 |
| 1．管理人报酬 | -90,408,939.11 | -148,578,049.14 |
| 2．托管费 | -15,068,156.57 | -24,763,008.20 |
| 3．销售服务费 | - | - |
| 4．交易费用 | -53,319,758.59 | -107,738,734.36 |
| 5．利息支出 | - | -75,905.90 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | -75,905.90 |
| 6．其他费用 | -246,449.39 | -250,356.81 |
| 三、利润总额（亏损以“－”号填列） | 5,163,185,344.89 | -10,432,193,893.81 |
| 项目 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 20,800,599,071.33 | -10,931,692,948.53 | 9,868,906,122.80 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 5,163,185,344.89 | 5,163,185,344.89 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） | -633,350,145.65 | 243,831,042.73 | -389,519,102.92 |
| 其中：1.基金申购款 | 353,248,040.81 | -133,971,301.68 | 219,276,739.13 |
| 2.基金赎回款（以“-”号填列） | -986,598,186.46 | 377,802,344.41 | -608,795,842.05 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 20,167,248,925.68 | -5,524,676,560.91 | 14,642,572,364.77 |
| 项目 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 23,923,257,095.95 | 3,463,498,835.18 | 27,386,755,931.13 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | -10,432,193,893.81 | -10,432,193,893.81 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） | -2,516,710,788.26 | -126,130,531.61 | -2,642,841,319.87 |
| 其中：1.基金申购款 | 476,519,904.13 | -83,216,747.46 | 393,303,156.67 |
| 2.基金赎回款（以“-”号填列） | -2,993,230,692.39 | -42,913,784.15 | -3,036,144,476.54 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 21,406,546,307.69 | -7,094,825,590.24 | 14,311,720,717.45 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 大成基金管理有限公司(“大成基金”) | 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 |
| 中国银行股份有限公司（“中国银行”） | 基金托管人、基金代销机构 |
| 中泰信托投资有限责任公司(“中泰信托”） | 基金管理人股东 |
| 光大证券股份有限公司(“光大证券”） | 基金管理人股东、基金代销机构 |
| 中国银河投资管理有限公司 | 基金管理人股东 |
| 广东证券股份有限公司 (“广东证券”） | 基金管理人股东 |
| 关联方名称 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 | ||
| 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | |
| 光大证券 | 3,961,566,571.81 | 11.24% | 3,376,569,378.63 | 11.06% |
| 关联方名称 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 | ||
| 成交金额 | 占当期债券 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券 成交总额的比例 | |
| 光大证券 | - | 0.00% | 29,455,116.50 | 34.19% |
| 关联方名称 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 | ||
| 成交金额 | 占当期权证 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证 成交总额的比例 | |
| 光大证券 | - | 0.00% | 8,040,250.79 | 16.05% |
| 关联方名称 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | |||
| 当期佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
| 光大证券 | 3,367,303.57 | 11.39% | 2,070,882.05 | 12.89% |
| 关联方名称 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 | |||
| 当期 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
| 光大证券 | 2,870,080.00 | 11.21% | 2,870,080.00 | 24.25% |
| 项目 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 |
| 当期应支付的管理费 | 90,408,939.11 | 148,578,049.14 |
| 其中：当期已支付 | 73,146,420.94 | 129,714,223.66 |
| 期末未支付 | 17,262,518.17 | 18,863,825.48 |
| 项目 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 |
| 当期应支付的托管费 | 15,068,156.57 | 24,763,008.20 |
| 其中：当期已支付 | 12,191,070.21 | 21,619,037.29 |
| 期末未支付 | 2,877,086.36 | 3,143,970.91 |
| 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | ||||||
| 银行间市场交易的 各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 中国银行 | 99,391,361.64 | 201,417,370.68 | - | - | - | - |
| 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 | ||||||
| 银行间市场交易的 各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 中国银行 | 391,852,788.53 | - | - | - | - | - |
| 关联方 名称 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国银行 | 790,800,492.62 | 3,002,046.65 | 816,060,298.69 | 5,122,285.93 |
| 受限证券类别：股票 | |||||||||
| 证券 代码 | 证券 名称 | 成功 认购日 | 可流 通日 | 流通受 限类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 数量 （股 ） | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 |
| 600583 | 海油工程 | 08/12/31 | 09/12/31 | 非公开 发行 | 7.70 | 9.68 | 7,500,000 | 57,750,000.00 | 72,600,000.00 |
| 股票 代码 | 股票 名称 | 停牌 日期 | 停牌 原因 | 期末估值单价 | 复牌 日期 | 开盘 单价 | 数量（股） | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 |
| 000792 | 盐湖钾肥 | 09/06/26 | 重大事项 | 55.14 | 09/07/27 | 60.65 | 8,000,000 | 471,249,265.20 | 441,120,000.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 13,769,383,187.97 | 93.56 |
| 其中：股票 | 13,769,383,187.97 | 93.56 | |
| 2 | 固定收益投资 | 97,150,000.00 | 0.66 |
| 其中：债券 | 97,150,000.00 | 0.66 | |
| 资产支持证券 | - | 0.00 | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | 0.00 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | 0.00 | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 818,575,404.60 | 5.56 |
| 6 | 其他资产 | 32,501,951.43 | 0.22 |
| 7 | 合计 | 14,717,610,544.00 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | 0.00 |
| B | 采掘业 | 1,036,898,539.24 | 7.08 |
| C | 制造业 | 4,917,593,389.34 | 33.58 |
| C0 | 食品、饮料 | 873,295,168.18 | 5.96 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 137,900,000.00 | 0.94 |
| C2 | 木材、家具 | - | 0.00 |
| C3 | 造纸、印刷 | 92,398,883.50 | 0.63 |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 441,120,000.00 | 3.01 |
| C5 | 电子 | - | 0.00 |
| C6 | 金属、非金属 | 1,520,412,784.39 | 10.38 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 841,416,417.92 | 5.75 |
| C8 | 医药、生物制品 | 899,429,102.10 | 6.14 |
| C99 | 其他制造业 | 111,621,033.25 | 0.76 |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 421,528,566.88 | 2.88 |
| E | 建筑业 | 238,279,911.73 | 1.63 |
| F | 交通运输、仓储业 | 108,559,457.20 | 0.74 |
| G | 信息技术业 | 179,918,961.00 | 1.23 |
| H | 批发和零售贸易 | 586,709,948.53 | 4.01 |
| I | 金融、保险业 | 4,022,522,140.43 | 27.47 |
| J | 房地产业 | 1,859,229,287.14 | 12.70 |
| K | 社会服务业 | 313,938,314.80 | 2.14 |
| L | 传播与文化产业 | - | 0.00 |
| M | 综合类 | 84,204,671.68 | 0.58 |
| 合计 | 13,769,383,187.97 | 94.04 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 600030 | 中信证券 | 29,000,000 | 819,540,000.00 | 5.60 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 14,000,000 | 692,440,000.00 | 4.73 |
| 3 | 600048 | 保利地产 | 23,000,000 | 641,470,000.00 | 4.38 |
| 4 | 600585 | 海螺水泥 | 13,896,531 | 585,599,816.34 | 4.00 |
| 5 | 601169 | 北京银行 | 31,094,566 | 505,597,643.16 | 3.45 |
| 6 | 601939 | 建设银行 | 80,047,604 | 482,687,052.12 | 3.30 |
| 7 | 000792 | 盐湖钾肥 | 8,000,000 | 441,120,000.00 | 3.01 |
| 8 | 000538 | 云南白药 | 11,603,154 | 406,110,390.00 | 2.77 |
| 9 | 000568 | 泸州老窖 | 14,000,000 | 401,800,000.00 | 2.74 |
| 10 | 000002 | 万 科Ａ | 30,273,224 | 385,983,606.00 | 2.64 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（%） |
| 1 | 601939 | 建设银行 | 702,811,236.69 | 7.12 |
| 2 | 600585 | 海螺水泥 | 526,339,400.91 | 5.33 |
| 3 | 600837 | 海通证券 | 435,184,819.05 | 4.41 |
| 4 | 601398 | 工商银行 | 426,580,734.42 | 4.32 |
| 5 | 600030 | 中信证券 | 415,989,102.26 | 4.22 |
| 6 | 601169 | 北京银行 | 400,742,536.94 | 4.06 |
| 7 | 600089 | 特变电工 | 383,831,184.61 | 3.89 |
| 8 | 000538 | 云南白药 | 377,924,476.24 | 3.83 |
| 9 | 601601 | 中国太保 | 335,163,533.29 | 3.40 |
| 10 | 000568 | 泸州老窖 | 320,356,070.43 | 3.25 |
| 11 | 600005 | 武钢股份 | 304,516,471.80 | 3.09 |
| 12 | 000002 | 万 科Ａ | 301,320,993.75 | 3.05 |
| 13 | 000937 | 金牛能源 | 290,361,909.68 | 2.94 |
| 14 | 000800 | 一汽轿车 | 290,321,053.85 | 2.94 |
| 15 | 601166 | 兴业银行 | 287,631,440.40 | 2.91 |
| 16 | 601390 | 中国中铁 | 273,716,895.68 | 2.77 |
| 17 | 600048 | 保利地产 | 266,526,891.36 | 2.70 |
| 18 | 000792 | 盐湖钾肥 | 265,920,107.22 | 2.69 |
| 19 | 000060 | 中金岭南 | 261,299,515.82 | 2.65 |
| 20 | 000338 | 潍柴动力 | 245,618,583.00 | 2.49 |
| 21 | 600739 | 辽宁成大 | 245,263,309.72 | 2.49 |
| 22 | 000069 | 华侨城Ａ | 244,863,595.66 | 2.48 |
| 23 | 600029 | 南方航空 | 236,455,804.03 | 2.40 |
| 24 | 002142 | 宁波银行 | 233,829,749.81 | 2.37 |
| 25 | 601186 | 中国铁建 | 224,201,667.87 | 2.27 |
| 26 | 600111 | 包钢稀土 | 216,298,400.21 | 2.19 |
| 27 | 600050 | 中国联通 | 208,371,631.62 | 2.11 |
| 28 | 600900 | 长江电力 | 197,811,304.25 | 2.00 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（%） |
| 1 | 600900 | 长江电力 | 744,200,769.37 | 7.54 |
| 2 | 000800 | 一汽轿车 | 476,691,625.03 | 4.83 |
| 3 | 601939 | 建设银行 | 301,212,946.59 | 3.05 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 297,529,946.46 | 3.01 |
| 5 | 601601 | 中国太保 | 292,073,717.20 | 2.96 |
| 6 | 601398 | 工商银行 | 290,776,193.76 | 2.95 |
| 7 | 600048 | 保利地产 | 269,716,737.67 | 2.73 |
| 8 | 600029 | 南方航空 | 241,770,891.56 | 2.45 |
| 9 | 000825 | 太钢不锈 | 234,681,656.02 | 2.38 |
| 10 | 600000 | 浦发银行 | 234,331,739.33 | 2.37 |
| 11 | 600169 | 太原重工 | 233,356,573.87 | 2.36 |
| 12 | 601628 | 中国人寿 | 221,898,106.37 | 2.25 |
| 13 | 000001 | 深发展Ａ | 220,126,436.12 | 2.23 |
| 14 | 600050 | 中国联通 | 218,117,095.23 | 2.21 |
| 15 | 000002 | 万 科Ａ | 216,333,888.44 | 2.19 |
| 16 | 000983 | 西山煤电 | 214,851,775.69 | 2.18 |
| 17 | 601006 | 大秦铁路 | 212,137,946.00 | 2.15 |
| 18 | 601390 | 中国中铁 | 204,474,164.42 | 2.07 |
| 19 | 601088 | 中国神华 | 195,300,753.88 | 1.98 |
| 20 | 600138 | 中青旅 | 194,027,446.45 | 1.97 |
| 买入股票成本（成交）总额 | 18,375,462,011.82 |
| 卖出股票收入（成交）总额 | 16,876,533,375.79 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 国家债券 | - | 0.00 |
| 2 | 央行票据 | 97,150,000.00 | 0.66 |
| 3 | 金融债券 | - | 0.00 |
| 其中：政策性金融债 | - | 0.00 | |
| 4 | 企业债券 | - | 0.00 |
| 5 | 企业短期融资券 | - | 0.00 |
| 6 | 可转债 | - | 0.00 |
| 7 | 其他 | - | 0.00 |
| 8 | 合计 | 97,150,000.00 | 0.66 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 0801112 | 08央行票据112 | 1,000,000 | 97,150,000.00 | 0.66 |
| 本基金认为，该处罚不会对盐湖钾肥投资价值构成实质性负面影响。 本基金对盐湖钾肥投资决策说明：本公司的投研团队经过充分调研，认为盐湖钾肥符合本基金价值投资的理念，投资盐湖钾肥的相关投资决策已获得公司投资决策委员会批准，本基金投资盐湖钾肥的全部流程符合公司投资制度的规定。 |
| 7.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 9,201,956.88 |
| 2 | 应收证券清算款 | 12,293,707.23 |
| 3 | 应收股利 | 6,029,986.01 |
| 4 | 应收利息 | 2,698,491.51 |
| 5 | 应收申购款 | 2,277,809.80 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 32,501,951.43 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（%） | 流通受限情况说明 |
| 1 | 000792 | 盐湖钾肥 | 441,120,000.00 | 3.01 | 公告重大事项 |
| 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
| 1,042,057 | 19,353.31 | 81,068,707.24 | 0.40% | 20,086,180,218.44 | 99.60% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 39,295.15 | 0.0002% |
| 基金合同生效日（2004年6月3日）基金份额总额 | 2,234,307,480.29 |
| 报告期期初基金份额总额 | 20,800,599,071.33 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 353,248,040.81 |
| 报告期期间基金总赎回份额 | -986,598,186.46 |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 20,167,248,925.68 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成 交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金 总量的比例 | |||
| 渤海证券 | 1 | 1,721,445,349.87 | 4.88% | 1,398,693.40 | 4.73% | |
| 长江证券 | 1 | 2,290,491,803.38 | 6.50% | 1,946,907.44 | 6.59% | |
| 东莞证券 | 1 | 1,228,056,269.77 | 3.48% | 997,808.10 | 3.38% | |
| 高华证券 | 1 | 5,288,140,393.03 | 15.00% | 4,494,893.58 | 15.21% | |
| 光大证券 | 1 | 3,961,566,571.81 | 11.24% | 3,367,303.57 | 11.39% | |
| 广州证券 | 1 | 1,049,591,632.71 | 2.98% | 892,150.70 | 3.02% | |
| 国信证券 | 1 | 1,845,955,993.08 | 5.24% | 1,569,056.20 | 5.31% | |
| 国元证券 | 1 | 2,001,319,849.38 | 5.68% | 1,701,110.50 | 5.76% | |
| 海通证券 | 1 | 1,744,631,714.12 | 4.95% | 1,482,922.73 | 5.02% | |
| 华泰证券 | 1 | 852,256,769.59 | 2.42% | 692,466.47 | 2.34% | |
| 联合证券 | 1 | 2,855,572,468.95 | 8.10% | 2,320,173.52 | 7.85% | |
| 银河证券 | 1 | 1,333,411,635.14 | 3.78% | 1,133,388.56 | 3.84% | |
| 招商证券 | 1 | 4,793,565,811.36 | 13.60% | 4,074,500.16 | 13.79% | |
| 中金公司 | 1 | 3,957,687,239.07 | 11.23% | 3,215,648.62 | 10.88% | |
| 中银国际 | 1 | 328,301,886.35 | 0.93% | 266,750.17 | 0.90% | |
| 合计 | 15 | 35,251,995,387.61 | 100.00% | 29,553,773.72 | 100.00% | |
| 本报告期内增加交易单元 | 本报告期内退租交易单元 |
| 海通证券 | 无 |