2009年半年度报告摘要
2009年6月30日
基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期:2009年8月27日
§1重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)根据本基金合同规定,于2009年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年1月1日起至2009年6月30日止。
§2 基金简介
2.1基金基本情况
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2.2基金产品说明
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2.3基金管理人和基金托管人
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2.4信息披露方式
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务会计数据和指标
单位:人民币元
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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效暨转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注:按基金合同规定,大成景阳领先股票型证券投资基金自基金合同生效之日(暨转型日)起3个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至本报告期末,本基金的各项投
资比例已符合基金合同中规定的各项投资比例。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理简介
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准,于1999年4月12日正式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为2亿元人民币,注册地为深圳。目前公司由四家股东组成,分别为中泰信托投资有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2009年6月30日,本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金:景宏证券投资基金、景福证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金,12只开放式证券投资基金:大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金。
4.1.2基金经理及基金经理助理简介
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注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》《大成景阳领先股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》,公平对待旗下各投资组合,所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别(股票、债券)的收益率以及不同时间窗内(同日内、5日内、10日内)同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
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报告期内,大成景阳领先股票型证券投资基金和大成创新成长混合型证券投资基金净值增长率差异为7.94%,其中3.48%来自行业配置,0.76%来自个股选择,3.70%来自资产配置及其他因素;大成景阳领先股票型证券投资基金和大成积极成长股票型证券投资基金净值增长率差异为8.79%,其中4.08%来自行业配置,-5.35%来自个股选择,10.06%来自资产配置及其他因素。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
2009年上半年中国A股市场的上涨再度引起全世界的瞩目,A股市场在上半年的稳步上行走势事后让投资者追忆成“中国证券历史上最安全的投资时期”,上半年煤炭、有色、银行、地产、汽车等板块的凌厉上涨让我们深刻感受到周期性行业的投资魅力,宏观经济数据向好以及资金持续流入是上半年大盘强势上涨的主要原因。
我们曾在2008年度基金报告中表明对2009年的证券市场并不悲观,当时认为“2009年下半年随着国内外经济的复苏,全球市场将逐步回升,流动性充裕和估值水平提高将使A股指数有望震荡上行至3000点”。基于对2009年A股市场较乐观预期,所以本基金整体保持较高的仓位,重点配置周期性较强的地产、煤炭、金融类资产,获得了较好的投资回报,但2009年上半年本基金净值增长率为57.76%,还是未超越指数的涨幅。
沪深300指数经过上半年的快速上涨,本身积累大量的获利盘,所以下半年市场的震荡会加大,但我们对下半年的市场依然持乐观态度。低利率低通胀的环境下最有利于投资,当前的宏观环境对A股市场而言也是最好的时机。下半年随着经济和企业利润的持续上行以及在人民币升值预期下外资的流入,加上国内宽松货币政策刺激的滞后性,我们判断市场在3000点附近大幅调整的可能性较小,市场经过震荡后会更加健康向上。
截至报告期末,本基金份额净值为0.691元,本报告期份额净值增长率为57.76 %,同期业绩比较基准增长率为56.63%,高于业绩比较基准的表现。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
行业配置上,我们继续看好大金融(地产、保险、证券、银行)和上游的资源类资产,随着下半年通胀预期的抬头以及政府对消费的刺激,考虑到消费稳定的增长以及估值的优势,我们对下半年的消费板块也非常看好。此外,主题投资方面我们看好低碳经济,这个行业不管经济如何,全球政府都需要努力去做的事情,低碳经济在未来会持续向好,所以我们会努力找到好的投资标的。个股方面,通过前瞻性的研究挖掘被低估的行业龙头以及成长性确定的个股。希望通过我们不懈的努力来回报景阳领先基金持有人的信任与厚爱。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会,公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益部、金融工程部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具有备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会6名成员中包括两名基金经理。
股票投资部、研究部、固定收益部和金融工程部负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量;定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;基金运营部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策,并负责与托管行沟通估值调整事项;监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行,并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,基金经理作为估值小组成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金基金合同规定的收益分配原则为:
(1)每一基金份额享有同等分配权。
(2)基金当期收益弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配。
(3)基金投资当期亏损,则不进行收益分配。
(4)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年最多不超过6次,全年基金收益分配比例不低于基金年度可分配收益的50%。
(5)投资者可以选择取得现金红利或将所获红利再投资于本基金,投资者选择采取红利再投资形式的,红利再投资部分以除权日的基金份额净值为计算基准,确定再投资份额;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利。
(6)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金管理人将严格按照基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。
§5托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管大成景阳领先股票型证券投资基金的过程中,本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《大成景阳领先股票型证券投资基金基金合同》、《大成景阳领先股票型证券投资基金托管协议》的约定,对大成景阳领先股票型证券投资基金管理人—大成基金管理有限公司2009年1月1日至2009年6月30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,大成基金管理有限公司在大成景阳领先股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的大成景阳领先股票型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:大成景阳领先股票型证券投资基金
报告截止日:2009年6月30日
单位:人民币元
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注:报告截止日2009年6月30日,基金份额净值0.691元,基金份额总额 6,213,361,029.92 份。
6.2 利润表
会计主体:大成景阳领先股票型证券投资基金
报告截止日:2009年1月1日至2009年6月30日
单位:人民币元
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6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:大成景阳领先股票型证券投资基金
报告截止日:2009年1月1日至2009年 6月30日
单位:人民币元
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6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致
6.4.2 关联方关系
6.4.2.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
无
6.4.2.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方。
■
注:(1)中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行
政处罚。广东证券所属营业部已划归安信证券股份有限公司,广东证券作为本基金代销机构的资格亦由安信证券股份有限公司承担。
6.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.3.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均无与关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.3.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均无与关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.3.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间均无应支付给关联方的佣金。
6.4.3.2 关联方报酬
6.4.3.2.1 基金管理费
单位:人民币元
■
注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.3.2.2 基金托管费
单位:人民币元
■
注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数
6.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。
6.4.3.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
■
6.4.3.4.2 报告期内基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.3.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
■
6.4.3.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期末及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.4 期末(2009年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.4.1 因认购新发/增发而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
■
注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
上述股票认购价格及数量与2008年年度报告相比发生变动的原因是该股票于2009年5月26日进行了利润分配。
6.4.4.2 期末持有的暂时停牌股票
金额单位:人民币元
■
6.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.4.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未有银行间市场债券正回购。
6.4.4.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未有交易所市场债券正回购。
6.4.5有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金无需要说明的其他事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
■
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
■
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
■
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于大成基金管理有限公司网站(http://www.dcfund.com.cn)的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
■
■
注:本期累计买入金额指买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
■
注:本期累计卖出金额指卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
■
注:上述金额均指成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
■
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
■
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
■
7.9.3 其他资产的构成
单位:人民币元
■
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明。
金额单位:人民币元
■
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
■
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
§9 开放式基金份额变动
单位:份
■
§10 重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,基金管理人大成基金管理有限公司法定代表人工商行政变更登记手续已完成,本公司法定代表人变更为张树忠先生,张树忠先生的任职资格已获中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2008]1287号)。该变更事项已于2009年5月11日公开披露。
10.3涉及基金管理、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任为基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司,该事务所自大成景阳领先股票型证券投资基金合同生效日起为该基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期,本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 股票交易量与应付佣金情况
金额单位:元
■
10.7.2 债券及回购交易量情况
■
10.7.3权证交易情况
本基金本报告期内无租用证券公司交易单元进行权证交易的情况。
10.7.4 本报告期内租用交易单位变更情况
本基金本报告期内无租用交易单位变更情况。
10.7.5 租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字<1998>29号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况、经营状况)、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时性和有效性)和券商协作表现评价等四个方面。
租用证券公司专用交易单元的程序:首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》,然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
大成基金管理有限公司
二○○九年八月二十七日
基金简称: | 大成景阳领先股票 |
交易代码: | 519019 |
基金运作方式: | 契约型开放式 |
基金合同生效日: | 2007年12月11日 |
报告期末基金份额总额: | 6,213,361,029.92份 |
投资目标 | 追求基金资产长期增值 |
投资策略 | 本基金将通过定量与定性分析相结合的方式,选择代表我国新兴经济体特点、具有核心竞争力的领先上市公司进行投资,分享中国经济高速成长果实,获取超额收益。还将在基金合同允许的范围内,根据国内外宏观经济情况、国内外证券市场估值水平,阶段性不断调整股票资产和其它资产之间的大类资产配置比例。其中,全球主要股市的市盈率比较、我国GDP增速、上市公司总体盈利增长速度、股市和债市的预期收益率比较以及利率水平,是确定大类资产配置比例的主要因素。 |
业绩比较基准 | 80%×沪深300指数+20%×中信标普全债指数 |
风险收益特征 | 大成景阳领先股票型证券投资基金是股票型基金,风险高于货币市场基金、债券基金和混合型基金,属于高风险收益的基金品种。 |
项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
名称 | 大成基金管理有限公司 | 中国农业银行 | |
信息披露负责人 | 姓名 | 杜鹏 | 李芳菲 |
联系电话 | 0755-83183388 | 010-68435588 | |
电子邮箱 | dupeng@dcfund.com.cn | lifangfei@abchina.com | |
客户服务电话 | 400-888-5558 | 95599 | |
传真 | 0755-83199588 | 010-68424181 |
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.dcfund.com.cn |
基金半年度报告备置地点 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 大成基金管理有限公司 |
北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦 中国农业银行股份有限公司托管业务部 |
3.1.1期间数据和指标 | 报告期(2009年1月1日-2009年6月30日) |
本期已实现收益 | 148,403,876.85 |
本期利润 | 1,523,463,442.27 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2560 |
本期基金份额净值增长率 | 57.76% |
3.1.2期末数据和指标 | 报告期(2009年1月1日-2009年6月30日) |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1398 |
期末基金资产净值 | 4,290,642,024.36 |
期末基金份额净值 | 0.691 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去一个月 | 13.28% | 1.10% | 11.64% | 0.98% | 1.64% | 0.12% |
过去三个月 | 21.65% | 1.45% | 20.76% | 1.25% | 0.89% | 0.20% |
过去六个月 | 57.76% | 1.66% | 56.63% | 1.57% | 1.13% | 0.09% |
过去一年 | 16.72% | 1.85% | 13.78% | 2.06% | 2.94% | -0.21% |
自基金合同生效起至今 | -31.03% | 2.09% | -29.06% | 2.19% | -1.97% | -0.10% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
杨建华先生 | 本基金基金经理、股票投资部总监。 | 2007年12月11日 | -- | 9年 | 博士研究生,曾任光大证券研究所研究员、四川启明星投资公司总经理助理。2004年4月进入大成基金管理有限公司,历任景阳证券投资基金基金经理、大成价值增长证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国。 |
黄万青女士 | 本基金基金经理助理 | 2007年9月27日 | -- | 8年 | 经济学硕士,1999年加入大成基金管理有限公司,先后任交易部交易员、债券基金经理助理、景福基金经理助理、固定收益小组股票型基金债券投资经理、大成价值增长基金基金经理助理。具有基金从业资格。国籍:中国。 |
阶段 | 基金 | 净值增长率 |
2009年上半年 | 大成景阳领先股票型证券投资基金 | 57.76% |
大成创新成长混合型证券投资基金 | 49.82% | |
大成积极成长股票型证券投资基金 | 48.97% |
资产 | 本期末 2009年6月30日 | 上年度末 2008年12月31日 |
资 产 : | ||
银行存款 | 234,948,528.09 | 403,389,282.51 |
结算备付金 | 12,426,125.59 | 3,670,086.88 |
存出保证金 | 2,650,749.03 | 1,230,087.77 |
交易性金融资产 | 4,083,036,490.89 | 2,322,239,902.73 |
其中:股票投资 | 4,054,152,490.89 | 1,866,913,150.68 |
债券投资 | 28,884,000.00 | 455,326,752.05 |
资产支持证券投资 | - | - |
基金投资 | - | - |
衍生金融资产 | - | - |
买入返售金融资产 | - | - |
应收证券清算款 | - | - |
应收利息 | 1,145,742.34 | 6,653,353.37 |
应收股利 | 242,998.06 | - |
应收申购款 | 829,028.29 | 94,774.56 |
其它资产 | - | - |
资产合计: | 4,335,279,662.29 | 2,737,277,487.82 |
负债和所有者权益 | 本期末 2009年6月30日 | 上年度末 2008年12月31日 |
负债: | ||
短期借款 | - | - |
交易性金融负债 | - | - |
衍生金融负债 | - | - |
卖出回购金融资产款 | - | - |
应付证券清算款 | 27,501,315.53 | 3,784,536.71 |
应付赎回款 | 3,243,941.10 | 267,649.81 |
应付管理人报酬 | 4,723,762.19 | 3,575,400.20 |
应付托管费 | 787,293.69 | 595,900.01 |
应付销售服务费 | - | - |
应付交易费用 | 6,988,475.39 | 2,599,027.20 |
应付税费 | 427,319.86 | 427,319.86 |
应付利息 | - | - |
应付利润 | - | - |
其他负债 | 965,530.17 | 871,008.71 |
负债合计 | 44,637,637.93 | 12,120,842.50 |
所有者权益: | ||
实收基金 | 4,118,906,412.50 | 4,127,389,645.77 |
未分配利润 | 171,735,611.86 | -1,402,233,000.45 |
所有者权益合计 | 4,290,642,024.36 | 2,725,156,645.32 |
负债与所有者权益总计: | 4,335,279,662.29 | 2,737,277,487.82 |
项目 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 |
一、收入 | 1,568,936,733.20 | -3,068,954,726.36 |
1.利息收入 | 4,593,886.16 | 4,821,443.97 |
其中:存款利息收入 | 1,224,584.07 | 4,716,750.60 |
债券利息收入 | 3,369,302.09 | 104,693.37 |
资产支持证券利息收入 | - | - |
买入返售金融资产收入 | - | - |
其他利息收入 | - | - |
2.投资收益(损失以“一”填列) | 188,805,069.69 | -801,743,310.49 |
其中:股票投资收益 | 156,228,289.63 | -736,787,612.20 |
基金投资收益 | ||
债券投资收益 | 8,307,705.28 | -258,934.09 |
资产支持证券投资收益 | - | - |
衍生工具收益 | - | -85,427,153.78 |
股利收益 | 24,269,074.78 | 20,730,389.58 |
3.公允价值变动收益(损失以“一”填列) | 1,375,059,565.42 | -2,274,167,662.14 |
4. 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
5.其他收入 | 478,211.93 | 2,134,802.30 |
二、费用(以“-”填列) | -45,473,290.93 | -87,571,721.90 |
1.管理人报酬 | -24,647,648.21 | -45,230,062.85 |
2.托管费 | -4,107,941.37 | -7,538,343.81 |
3.销售服务费 | - | - |
4.交易费用 | -16,487,926.27 | -34,578,862.59 |
5.利息支出 | - | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | - | - |
6.其他费用 | -229,775.08 | -224,452.65 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,523,463,442.27 | -3,156,526,448.26 |
项目 | 本期2009年1月1日至2009年6月30日 | |||
实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | ||
一、期初所有者权益(基金净值) | 4,127,389,645.77 | -1,402,233,000.45 | 2,725,156,645.32 | |
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) | - | 1,523,463,442.27 | 1,523,463,442.27 | |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) | -8,483,233.27 | 50,505,170.04 | 42,021,936.77 | |
其中:1、基金申购款 | 770,616,154.96 | -39,995,900.06 | 730,620,254.90 | |
2、基金赎回款 | -779,099,388.23 | 90,501,070.10 | -688,598,318.13 | |
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 | - | - | - | |
五、期末所有者权益(基金净值) | 4,118,906,412.50 | 171,735,611.86 | 4,290,642,024.36 | |
项目 | 上年度可比期间2008年1月1日至2008年6月30日 | |||
实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | ||
一、期初所有者权益(基金净值) | 1,000,000,000.00 | 2,910,405,963.23 | 3,910,405,963.23 | |
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) | - | -3,156,526,448.26 | -3,156,526,448.26 | |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) | 3,652,336,796.43 | -251,428,291.98 | 3,400,908,504.45 | |
其中:1、基金申购款 | 5,079,844,669.38 | 28,824,605.01 | 5,108,669,274.39 | |
2、基金赎回款 | -1,427,507,872.95 | -280,252,896.99 | -1,707,760,769.94 | |
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 | - | - | - | |
五、期末所有者权益(基金净值) | 4,652,336,796.43 | -497,548,777.01 | 4,154,788,019.42 |
关联方名称 | 与本基金的关系 |
大成基金管理有限公司(“大成基金”) | 基金管理人、基金销售机构 |
中国农业银行 | 基金托管人、基金代销机构 |
光大证券股份有限公司 | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
中国银河投资管理有限公司 | 基金管理人的股东 |
广东证券股份有限公司(“广东证券”)(1) | 基金管理人的股东 |
中泰信托投资有限责任公司(“中泰信托”) | 基金管理人的股东 |
项目 | 本期2009年1月1日至2009年6月30日 | 上年度可比期间 |
2008年1月1日至 | ||
2008年6月30日 | ||
当期应支付的管理费 | 24,647,648.21 | 45,230,062.85 |
其中:当期已支付 | 19,923,886.02 | 39,637,515.28 |
期末未支付 | 4,723,762.19 | 5,592,547.57 |
项目 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | 2008年1月1日至 2008年6月30日 |
当期应支付的托管费 | 4,107,941.37 | 7,538,343.81 |
其中:当期已支付 | 3,320,647.68 | 6,606,252.54 |
期末未支付 | 787,293.69 | 932,091.27 |
项目 | 本期2009年1月1日至2009年6月30日 | 2008年1月1日至 2008年6月30日 |
期初持有的基金份额 | 133,113,011.00 | 33,454,005.00 |
期间认购总份额 | - | - |
期间申购/买入总份额 | 33,443,143.00 | - |
期间因拆分增加的份额 | - | 99,659,006.00 |
期间赎回/卖出总份额 | - | - |
期末持有的基金份额 | 166,556,154.00 | 133,113,011.00 |
期末持有的基金份额占基金总份额比例(%) | 2.68 | 2.14 |
项目 | 本期2009年1月1日至2009年6月30日 | 上年度可比期间2008年1月1日至 2008年6月30日 | ||
关联方 名称 | 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 |
中国农业银行 | 234,948,528.09 | 1,151,131.93 | 1,289,785,478.26 | 4,626,765.80 |
6.4.4.1.1受限证券类别:股票 | |||||||||
证券代码 | 证券名称 | 成功申购日 | 可流通 日 | 流通受限类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 数量(单位:股) | 期末成本 总额 | 期末估值 总额 |
600583 | 海油工程 | 08/12/31 | 09/12/31 | 非公开发行 | 7.70 | 9.68 | 4,500,000 | 34,650,000.00 | 43,560,000.00 |
股票代码 | 股票名称 | 停牌日期 | 停牌原因 | 期末估值单价 | 复牌日期 | 复牌开盘单价 | 数量(股) | 期末成本总额 | 期末估值总额 |
000792 | 盐湖钾肥 | 2009-6-26 | 重大事项 | 55.14 | 2009-7-27 | 60.65 | 3,400,000 | 133,651,345.78 | 187,476,000.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 4,054,152,490.89 | 93.52 |
其中:股票 | 4,054,152,490.89 | 93.52 | |
2 | 固定收益投资 | 28,884,000.00 | 0.67 |
其中:债券 | 28,884,000.00 | 0.67 | |
资产支持证券 | - | 0.00 | |
3 | 金融衍生品投资 | - | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | - | 0.00 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | 0.00 | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 247,374,653.68 | 5.71 |
6 | 其他资产 | 4,868,517.72 | 0.11 |
7 | 合计 | 4,335,279,662.29 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | 0.00 |
B | 采掘业 | 450,687,615.19 | 10.50 |
C | 制造业 | 1,401,204,347.31 | 32.65 |
C0 | 食品、饮料 | 328,844,178.37 | 7.66 |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | 53,254,890.92 | 1.24 |
C2 | 木材、家具 | - | 0.00 |
C3 | 造纸、印刷 | 30,799,468.70 | 0.72 |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 344,693,442.42 | 8.03 |
C5 | 电子 | - | 0.00 |
C6 | 金属、非金属 | 210,977,527.04 | 4.92 |
C7 | 机械、设备、仪表 | 311,800,178.26 | 7.27 |
C8 | 医药、生物制品 | 84,597,340.00 | 1.97 |
C99 | 其他制造业 | 36,237,321.60 | 0.84 |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 41,369,131.23 | 0.96 |
E | 建筑业 | 17,018,621.38 | 0.40 |
F | 交通运输、仓储业 | - | 0.00 |
G | 信息技术业 | - | 0.00 |
H | 批发和零售贸易 | 178,515,949.04 | 4.16 |
I | 金融、保险业 | 1,349,779,951.23 | 31.46 |
J | 房地产业 | 507,840,937.51 | 11.84 |
K | 社会服务业 | 78,776,280.00 | 1.84 |
L | 传播与文化产业 | - | 0.00 |
M | 综合类 | 28,959,658.00 | 0.67 |
合计 | 4,054,152,490.89 | 94.49 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 601318 | 中国平安 | 5,430,000 | 268,567,800.00 | 6.26 |
2 | 600036 | 招商银行 | 9,799,800 | 219,613,518.00 | 5.12 |
3 | 000002 | 万 科A | 16,999,921 | 216,748,992.75 | 5.05 |
4 | 000792 | 盐湖钾肥 | 3,400,000 | 187,476,000.00 | 4.37 |
5 | 601166 | 兴业银行 | 4,798,034 | 178,055,041.74 | 4.15 |
6 | 600016 | 民生银行 | 20,499,893 | 162,359,152.56 | 3.78 |
7 | 000825 | 太钢不锈 | 18,999,678 | 145,917,527.04 | 3.40 |
8 | 600000 | 浦发银行 | 6,199,922 | 142,722,204.44 | 3.33 |
9 | 000568 | 泸州老窖 | 4,499,969 | 129,149,110.30 | 3.01 |
10 | 601169 | 北京银行 | 7,499,954 | 121,949,252.04 | 2.84 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额(元) | 占期初基金资产净值比例(%) |
1 | 000002 | 万 科A | 256,083,134.48 | 9.40 |
2 | 600036 | 招商银行 | 171,139,483.65 | 6.28 |
3 | 600331 | 宏达股份 | 154,816,304.29 | 5.68 |
4 | 601166 | 兴业银行 | 154,073,289.52 | 5.65 |
5 | 000792 | 盐湖钾肥 | 149,375,033.51 | 5.48 |
6 | 600016 | 民生银行 | 143,446,787.80 | 5.26 |
7 | 000825 | 太钢不锈 | 132,690,161.13 | 4.87 |
8 | 600887 | *ST伊利 | 117,694,937.55 | 4.32 |
9 | 000568 | 泸州老窖 | 107,392,552.24 | 3.94 |
10 | 601699 | 潞安环能 | 103,954,476.87 | 3.81 |
11 | 600383 | 金地集团 | 99,964,082.58 | 3.67 |
12 | 601169 | 北京银行 | 99,724,162.97 | 3.66 |
13 | 000024 | 招商地产 | 94,972,262.76 | 3.49 |
14 | 000937 | 金牛能源 | 94,197,975.39 | 3.46 |
15 | 000960 | 锡业股份 | 91,811,324.14 | 3.37 |
16 | 601601 | 中国太保 | 85,808,679.64 | 3.15 |
17 | 600739 | 辽宁成大 | 83,578,408.75 | 3.07 |
18 | 601666 | 平煤股份 | 81,307,381.54 | 2.98 |
19 | 600000 | 浦发银行 | 81,086,055.65 | 2.98 |
20 | 601766 | 中国南车 | 81,063,801.00 | 2.97 |
21 | 000157 | 中联重科 | 78,885,864.72 | 2.89 |
22 | 601328 | 交通银行 | 76,698,815.89 | 2.81 |
23 | 600048 | 保利地产 | 68,433,209.12 | 2.51 |
24 | 600031 | 三一重工 | 68,373,692.98 | 2.51 |
25 | 601628 | 中国人寿 | 67,578,699.85 | 2.48 |
26 | 600050 | 中国联通 | 66,445,861.61 | 2.44 |
27 | 000001 | 深发展A | 65,873,150.10 | 2.42 |
28 | 000528 | 柳 工 | 65,458,947.91 | 2.40 |
29 | 600132 | 重庆啤酒 | 64,705,812.29 | 2.37 |
30 | 000069 | 华侨城A | 63,893,515.30 | 2.34 |
31 | 600586 | 金晶科技 | 61,557,568.21 | 2.26 |
32 | 600837 | 海通证券 | 60,153,775.89 | 2.21 |
33 | 000651 | 格力电器 | 59,425,936.78 | 2.18 |
34 | 600309 | 烟台万华 | 57,660,775.62 | 2.12 |
35 | 600997 | 开滦股份 | 57,355,755.83 | 2.10 |
36 | 000878 | 云南铜业 | 56,999,480.51 | 2.09 |
37 | 600005 | 武钢股份 | 56,290,157.04 | 2.07 |
38 | 601318 | 中国平安 | 55,683,443.92 | 2.04 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期末基金资产净值比例(%) |
1 | 002202 | 金风科技 | 248,539,640.22 | 9.12 |
2 | 601766 | 中国南车 | 168,794,823.32 | 6.19 |
3 | 000002 | 万 科A | 162,888,051.83 | 5.98 |
4 | 600005 | 武钢股份 | 160,592,814.09 | 5.89 |
5 | 600900 | 长江电力 | 119,069,965.20 | 4.37 |
6 | 600383 | 金地集团 | 106,593,082.52 | 3.91 |
7 | 600331 | 宏达股份 | 104,454,904.38 | 3.83 |
8 | 600100 | 同方股份 | 100,084,643.06 | 3.67 |
9 | 600036 | 招商银行 | 96,336,150.39 | 3.54 |
10 | 600519 | 贵州茅台 | 93,795,171.18 | 3.44 |
11 | 600050 | 中国联通 | 93,069,544.00 | 3.42 |
12 | 600048 | 保利地产 | 89,473,392.82 | 3.28 |
13 | 600309 | 烟台万华 | 84,034,826.90 | 3.08 |
14 | 000538 | 云南白药 | 83,774,085.64 | 3.07 |
15 | 600586 | 金晶科技 | 83,419,909.52 | 3.06 |
16 | 600030 | 中信证券 | 80,486,552.27 | 2.95 |
17 | 600000 | 浦发银行 | 79,964,947.47 | 2.93 |
18 | 601318 | 中国平安 | 74,269,839.38 | 2.73 |
19 | 000157 | 中联重科 | 73,121,375.83 | 2.68 |
20 | 000878 | 云南铜业 | 71,692,457.48 | 2.63 |
21 | 601699 | 潞安环能 | 70,263,979.24 | 2.58 |
22 | 000024 | 招商地产 | 67,819,471.86 | 2.49 |
23 | 601601 | 中国太保 | 67,617,098.01 | 2.48 |
24 | 600997 | 开滦股份 | 66,002,061.60 | 2.42 |
25 | 000983 | 西山煤电 | 64,715,594.17 | 2.37 |
26 | 600348 | 国阳新能 | 64,689,224.29 | 2.37 |
27 | 000968 | 煤 气 化 | 63,142,741.23 | 2.32 |
28 | 000001 | 深发展A | 62,965,215.40 | 2.31 |
29 | 600432 | 吉恩镍业 | 61,882,913.96 | 2.27 |
30 | 600887 | *ST伊利 | 61,624,269.72 | 2.26 |
31 | 000960 | 锡业股份 | 58,609,379.48 | 2.15 |
32 | 000937 | 金牛能源 | 58,058,144.72 | 2.13 |
项目 | 金额 |
买入股票的成本(成交)总额 | 5,817,408,938.57 |
卖出股票的收入(成交)总额 | 5,178,207,317.89 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | - | 0.00 |
2 | 央行票据 | 28,884,000.00 | 0.67 |
3 | 金融债券 | - | 0.00 |
其中:政策性金融债 | - | 0.00 | |
4 | 企业债券 | - | 0.00 |
5 | 企业短期融资券 | - | 0.00 |
6 | 可转债 | - | 0.00 |
7 | 其他 | - | 0.00 |
8 | 合计 | 28,884,000.00 | 0.67 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 市值占基金资产净值比例(%) |
1 | 801084 | 08央行票据84 | 300,000 | 28,884,000.00 | 0.67 |
本基金认为,该处罚不会对盐湖钾肥投资价值构成实质性负面影响。 本基金对盐湖钾肥投资决策说明:本公司的投研团队经过充分调研,认为盐湖钾肥符合本基金价值投资的理念,投资盐湖钾肥的相关投资决策已获得公司投资决策委员会批准,本基金投资盐湖钾肥的全部流程符合公司投资制度的规定。 |
8.9.2基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 2,650,749.03 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | 242,998.06 |
4 | 应收利息 | 1,145,742.34 |
5 | 应收申购款 | 829,028.29 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 4,868,517.72 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况说明 |
1 | 000792 | 盐湖钾肥 | 187,476,000.00 | 4.37 | 因重大事项 停牌 |
持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
机构投资者 | 个人投资者 | ||||
持有份额 | 占总份额比例(%) | 持有份额 | 占总份额比例(%) | ||
162,150 | 38,318.60 | 1,371,730,068.58 | 22.08 | 4,841,630,961.34 | 77.92 |
项目 | 持有份额总数(份) | 占基金总份额比例(%) |
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 111,808.21 | 0.002 |
合计 | 111,808.21 | 0.002 |
基金合同生效日(2007年12月11日)基金份额总额 | 1,000,000,000.00 |
报告期期初基金份额总额 | 6,225,653,481.62 |
报告期期间基金总申购份额 | 1,162,776,329.79 |
报告期期间基金总赎回份额 | -1,175,068,781.49 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 6,213,361,029.92 |
券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
成交金额 | 占当期股票成交总额的比例(%) | 佣金 | 占当期佣金总量的比例(%) | |||
申银万国 | 1 | 892,431,359.99 | 8.12 | 758,559.73 | 8.24 | |
英大证券 | 1 | 1,347,308,131.09 | 12.25 | 1,145,202.13 | 12.43 | |
国泰君安 | 2 | 1,933,876,167.33 | 17.59 | 1,618,398.24 | 17.57 | |
海通证券 | 1 | 1,486,347,470.84 | 13.52 | 1,207,669.59 | 13.11 | |
联合证券 | 1 | 1,465,924,337.11 | 13.33 | 1,191,077.09 | 12.93 | |
广发证券 | 1 | 956,305,358.66 | 8.70 | 812,858.11 | 8.83 | |
安信证券 | 1 | 2,913,423,431.44 | 26.50 | 2,476,398.20 | 26.89 | |
中投证券 | 1 | - | - | - | - | |
银河证券 | 1 | - | - | - | - | |
合计 | 10 | 10,995,616,256.46 | 100.00 | 9,210,163.09 | 100.00 |
券商名称 | 交易单元 数量 | 债券交易 | 回购交易 | |||
成交金额 | 占当期债券成交总额的比例(%) | 成交金额 | 占当期回购成交额的比例(%) | 备注 | ||
申银万国 | 1 | - | - | - | - | |
英大证券 | 1 | 5,900,000.00 | 8.67 | - | - | |
国泰君安 | 2 | 12,059,914.40 | 17.72 | - | - | |
海通证券 | 1 | - | - | - | - | |
联合证券 | 1 | 9,213,489.77 | 13.54 | - | - | |
广发证券 | 1 | - | - | - | - | |
安信证券 | 1 | 40,874,441.05 | 60.07 | - | - | |
中投证券 | 1 | - | - | - | - | |
银河证券 | 1 | - | - | - | - | |
合计 | 10 | 68,047,845.22 | 100.00 | - | - |