2009年半年度报告摘要

　　2009年6月30日

　　基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2009年8月27日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）根据本基金合同规定，于2009年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2009年1月1日起至2009年6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各

项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理简介

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托投资有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2009年6月30日，本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金：景宏证券投资基金、景福证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金，12只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金。

4.1.2基金经理及基金经理助理简介

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注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

3、2009年3月23日大成基金管理有限公司总经理办公会同意张益凡先生因个人原因辞去大成精选增值混合型证券投资基金基金经理，并决定聘请曹雄飞先生担任大成精选增值混合型证券投资基金基金经理。该变更事项已于2009年3月25日公开披露。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成精选增值混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成精选增值基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》，公平对待旗下各投资组合，所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、5日内、10日内）同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

根据各基金合同，目前本基金管理人旗下未有与本基金投资风格相似的其他基金。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

本报告期A股市场继续呈现强劲势头并在后期有所强化，形成单边上扬的走势，期间指数大幅上涨，偶有小幅短期震荡。

在此期间，国际经济尤其是美国经济多项领先指标先后企稳反弹，国际金融市场大幅上涨，商品市场快速、大幅反弹。美国的金融体系已经趋于稳定，金融危机已经结束，实体经济探底企稳并呈现明显的复苏态势。与2009年一季度相比，除了就业等滞后指标外，美国实体经济大部分数据都出现企稳和回暖的迹象。其他主要发达经济体则继续呈现疲态，复苏迹象相对较弱。新兴市场又一次证明了其高成长性和经济发展的潜力，实体经济率先走出危机，资本市场也报以高额的回报。

国内经济方面，信贷投放连续大幅超出预期、主要经济指标环比大幅回升、地产和汽车销售数据远超预期，财政刺激开始逐步显效效果。在各种乐观数据以及充裕的流动性支持下，A股市场形成一个震荡上行的走势，远远强于全球其他市场。A股市场在上半年充满了各种投资机会，行业和板块快速、频繁轮动，主题投资层出不穷，市场热点绵绵不断。

基于对宏观经济走势的乐观判断，本基金总体仓位逐步提高，操作上更加趋于进攻，并继续调整投资组合，增持金融、地产、有色、煤炭、钢铁等周期类股票，较大力度地参与行业和板块的轮动，适度参与主题投资尤其是新能源主题投资。

截至报告期末，本基金份额净值为0.9675元，本报告期份额净值增长率为50.82 %，同期业绩比较基准增长率为50.32%，略高于同期业绩比较基准的表现。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们认为，综合各项指标来看，目前的国内国际宏观经济基本面显著好于之前的预期，复苏态势已然确立。美国金融体系和金融市场已经逐步稳定，信贷和信用市场趋于乐观，部分经济指标好转。当然，全球金融市场和宏观经济仍面临诸多不确定性因素，尽管不确定性相比之前已经大幅下降。

目前看来，下半年的经济基本面将呈现如下特点：国际方面，美国金融体系和金融市场趋于稳定并有所复苏，实体经济更多指标将逐步反弹，各项指标屡屡超出预期；国际经济有望看到全面复苏的曙光，全球流动性充裕加剧，资源品价格大幅反弹；国内方面，通货紧缩预期逐步消失，本币升值压力增大，房地产、汽车等行业销售继续高速增长，外需有望环比逐步复苏，内需继续快速反弹；宽松的财政政策继续实施并显示更大的效果，人民银行将继续采取适度宽松的货币政策，综合运用各种货币政策工具，应对全球金融危机并保持币值和国内金融系统稳定；企业业绩将环比大幅回升，市场信心逐步乐观并有可能推动资产泡沫化。

基于国际国内宏观经济基本面、各产业以及上市公司经营业绩、全球流动性及国内流动性、国内资本市场资金流向等因素的分析，本基金管理人认为，2009年下半年的中国股票市场可能大幅振荡，底部继续抬高，在高估值、较差的当期业绩和环比大幅上扬的未来预期业绩、乐观的经济数据和预期政策转向之间摇摆，投资的难度显著加大，控制风险至关重要。

基于以上的分析和判断，在2009年下半年，本基金管理人将继续坚持价值投资理念，坚持以“自上而下”的资产配置为主，以“自下而上”的个股选择为辅，动态调整资产组合结构，坚定集中持有行业龙头股票，严格控制基金资产的流动性风险。在资产组合结构方面，适度均衡配置，同时继续通过在大类资产配置之间的权重调整，力求获取适度超额收益。在投资策略方面，尊重市场，独立思考，摒弃杂音，坚守信念，同时关注冲击趋势的宏观和政策变量；坚守金融、地产、消费等主力品种，积极把握板块和行业轮动。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益部、金融工程部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具有备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会6名成员中包括两名基金经理。

股票投资部、研究部、固定收益部和金融工程部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金基金合同规定的收益分配原则为：

（1）基金收益分配应当采用现金方式。

（2）基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金；本基金默认的分红方式为现金分红。

（3）每一基金份额享有同等分配权；

（4）基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；

（5）基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值；

（6）如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；

（7）在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年不超过6次，成立不满3个月，收益可不分配；年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成；

（8）基金每次收益分配比例不低于当期已实现净收益的50％。

（9）法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

本基金管理人将严格按照基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管大成精选增值证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《大成精选增值证券投资基金基金合同》、《大成精选增值证券投资基金托管协议》的约定，对大成精选增值证券投资基金管理人—大成基金管理有限公司2009年1月1日至2009年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，大成基金管理有限公司在大成精选增值证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的大成精选增值证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：大成精选增值混合型证券投资基金

报告截止日： 2009年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2009年6月30日，基金份额净值0.9675元，基金份额总额 3,706,274,844.18份。

6.2 利润表

会计主体：大成精选增值混合型证券投资基金

本报告期： 2009年1月1日至2009年6月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：大成精选增值混合型证券投资基金

本报告期： 2009年1月1日至2009年6月30日

单位：人民币元

■

6.4 报表附注

6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明。

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.2 关联方关系

6.4.2.1本报告期存在其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

本报告期内未存在其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.2.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：（1）中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。广东证券所属营业部已划归安信证券股份有限公司，广东证券作为本基金代销机构的资格亦由安信证券股份有限公司承担。

6.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.3.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

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6.4.3.1.2 权证交易

金额单位：人民币元

■

6.4.3.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。权证交易不计佣金。

该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

6.4.3.2 关联方报酬

6.4.3.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。

6.4.3.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% / 当年天数。

6.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场交易。

6.4.3.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

6.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金报告期内及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.4 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.4.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。

6.4.4.2期末持有的暂时停牌股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌的股票。

6.4.4.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.4.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购。

6.4.4.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购。

6.4.5 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网站（http://www.dcfund.com.cn）的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

7.9.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.9.3 其他资产构成

单位：人民币元

■

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

■

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人大成基金管理有限公司法定代表人工商行政变更登记手续已完成，本公司法定代表人变更为张树忠先生，张树忠先生的任职资格已获中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2008]1287号）。该变更事项已于2009年5月11日公开披露。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1股票交易量及佣金情况

金额单位：人民币元

■

10.7.2债券及回购交易量情况

金额单位：人民币元

■

10.7.3权证交易情况

本基金本报告期内无权证交易的情况

10.7.4本报告期内租用交易单元变更情况

本基金本报告期内未有租用交易单元变更情况。

根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。

租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面。

租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。

大成基金管理有限公司

二○○九年八月二十七日

基金简称	大成精选增值混合
交易代码	090004
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2004年12月15日
报告期末基金份额总额	3,706,274,844.18份

投资目标	投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业，为投资者寻求持续稳定的投资收益。
投资策略	本基金利用大成基金自行开发的投资管理流程，采用“自上而下”资产配置和行业配置，“自下而上”精选股票的投资策略，主要投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业的股票，通过积极主动的投资策略，追求基金资产长期的资本增值。
业绩比较基准	新华富时中国A600 指数×75%＋新华富时中国国债指数×25%
风险收益特征	本基金属混合型证券投资基金，由于本基金采取积极的投资管理、主动的行业配置，使得本基金成为证券投资基金中风险程度中等偏高的基金产品，其长期平均的风险和预期收益低于成长型基金，高于价值型基金、指数型基金、纯债券基金和国债。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		大成基金管理有限公司	中国农业银行
信息披露负责人	姓名	杜鹏	李芳菲
	联系电话	0755-83183388	010-68435588
	电子邮箱	dupeng@dcfund.com.cn	lifangfei@abchina.com
客户服务电话		400-888-5558	95599
传真		0755-83199588	010-68424181

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告备置地点	北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦 中国农业银行托管业务部

3.1.1 期间数据和指标	报告期（2009年1月1日-2009年6月30日）
本期已实现收益	483,967,893.14
本期利润	1,140,520,132.08
加权平均基金份额本期利润	0.3275
本期基金份额净值增长率	50.82%
3.1.2 期末数据和指标	报告期（2009年1月1日-2009年6月30日）
期末可供分配基金份额利润	0.4404
期末基金资产净值	3,585,717,567.37
期末基金份额净值	0.9675

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	11.35%	1.22%	9.36%	0.84%	1.99%	0.38%
过去三个月	20.64%	1.56%	17.26%	1.14%	3.38%	0.42%
过去六个月	50.82%	1.67%	50.32%	1.46%	0.50%	0.21%
过去一年	20.19%	1.74%	13.10%	1.92%	7.09%	-0.18%
过去三年	112.81%	1.96%	89.92%	1.82%	22.89%	0.14%
自基金合同生效起至今	302.44%	1.74%	143.08%	1.60%	159.36%	0.14%

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
张益凡先生	本基金基金经理	2008年12月16日	2009年3月23日	8年	北京大学光华管理学院硕士。曾任浙江省国际信托投资公司投资经理、总裁助理，中融基金管理有限公司副总经理，国信证券有限责任公司资产管理总部副总经理兼投资总监。2008年12月加入大成基金管理有限公司。具有基金从业资格。国籍：中国。
曹雄飞先生	本基金基金经理、研究部总监	2009年3月23日	--	9年	北京大学中国经济研究中心国际金融硕士。曾任职于招商证券北京地区总部、鹏华基金管理公司、景顺长城基金管理公司、大成基金管理公司、建信基金管理有限责任公司。曾担任行业研究员、宏观经济及投资策略研究员、市场销售和市场推广以及基金经理助理、基金经理等职。现任大成基金管理有限公司研究部总监。具有基金从业资格。国籍：中国
孙蓓琳女士	本基金基金经理助理	2009年4月2日	--	5年	硕士，美国特许金融分析师（CFA）。曾任职银华基金管理有限公司，历任宏观经济研究员、石化行业研究员、交通运输行业研究员，2007年加入大成基金管理有限公司，任职交通运输、零售行业研究员，策略小组成员。具有基金从业资格。国籍：中国。

资 产	本期末 2009年6月30日	上年度末 2008年12月31日
资 产：
银行存款	163,064,349.24	402,522,391.75
结算备付金	11,249,467.68	9,468,673.99
存出保证金	2,659,113.85	1,502,198.73
交易性金融资产	3,405,660,501.36	1,839,974,360.31
其中：股票投资	3,380,485,501.36	1,348,441,102.60
债券投资	25,175,000.00	491,533,257.71
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	43,939,290.30	8,087,627.03
应收利息	667,568.16	9,221,550.20
应收股利	210,600.00	-
应收申购款	3,776,088.10	56,799.83
其他资产	-	-
资产总计	3,631,226,978.69	2,270,833,601.84
负债和所有者权益	本期末 2009年6月30日	上年度末 2008年12月31日
负 债：
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	24,562,352.93	11,643,094.29
应付赎回款	5,581,947.81	482,764.86
应付管理人报酬	4,120,231.28	2,914,584.27
应付托管费	686,705.21	485,764.04
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	9,333,437.23	5,601,310.32
应交税费	6,600.00	6,600.00
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	1,218,136.86	1,111,743.46
负债合计	45,509,411.32	22,245,861.24
所有者权益：
实收基金	1,929,850,617.36	1,825,134,656.05
未分配利润	1,655,866,950.01	423,453,084.55
所有者权益合计	3,585,717,567.37	2,248,587,740.60
负债和所有者权益总计	3,631,226,978.69	2,270,833,601.84

项 目	本期 2009年1月1日至2009年6月30日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日
一、收入	1,181,170,908.72	-2,353,075,670.98
1.利息收入	3,967,604.90	3,770,645.13
其中：存款利息收入	1,127,707.68	3,601,590.60
债券利息收入	2,839,897.22	169,054.53
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	-	-
其他利息收入		-
2.投资收益（损失以“-”填列）	520,328,385.77	-163,574,024.82
其中：股票投资收益	487,782,829.04	-163,372,716.34
债券投资收益	13,351,821.64	-626,024.28
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-14,699,877.20
股利收益	19,193,735.09	15,124,593.00
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	656,552,238.94	-2,194,838,218.40
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	322,679.11	1,565,927.11
二、费用（以“-”号填列）	-40,650,776.64	-84,350,874.08
1．管理人报酬	-20,590,733.03	-36,994,337.32
2．托管费	-3,431,788.86	-6,165,722.86
3．销售服务费	-	-
4．交易费用	-16,394,665.39	-40,936,633.31
5．利息支出	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-
6．其他费用	-233,589.36	-254,180.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,140,520,132.08	-2,437,426,545.06

项目	本期 2009年1月1日至2009年6月30日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	1,825,134,656.05	423,453,084.55	2,248,587,740.60
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	1,140,520,132.08	1,140,520,132.08
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	104,715,961.31	91,893,733.38	196,609,694.69
其中：1.基金申购款	304,289,544.19	209,308,626.46	513,598,170.65
2.基金赎回款（以“-”号填列）	-199,573,582.88	-117,414,893.08	-316,988,475.96
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	1,929,850,617.36	1,655,866,950.01	3,585,717,567.37
项目	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	1,794,481,951.45	5,151,986,183.72	6,946,468,135.17
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	-2,437,426,545.06	-2,437,426,545.06
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	182,748,546.56	-166,343,309.90	16,405,236.66
其中：1.基金申购款	644,867,774.05	699,722,918.99	1,344,590,693.04
2.基金赎回款（以“-”号填列）	-462,119,227.49	-866,066,228.89	-1,328,185,456.38
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-1,468,571,079.07	-1,468,571,079.07
五、期末所有者权益（基金净值）	1,977,230,498.01	1,079,645,249.69	3,056,875,747.70

关联方名称	与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”)	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行	基金托管人、基金代销机构
光大证券股份有限公司(“光大证券”)	基金管理人的股东、基金代销机构
中国银河投资管理有限公司	基金管理人的股东
广东证券股份有限公司(“广东证券”)(1)	基金管理人的股东
中泰信托投资有限责任公司	基金管理人的股东

关联方名称	本期2009年1月1日 至2009年6月30日		上年度可比期间2008年1月1日 至2008年6月30日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例（%）	成交金额	占当期股票 成交总额的比例（%）
光大证券	1,240,668,483.90	11.26	1,483,537,930.56	12.21

关联方名称	本期2009年1月1日 至2009年6月30日		上年度可比期间2008年1月1日 至2008年6月30日
	成交金额	占当期权证 成交总额的比例（%）	成交金额	占当期权证 成交总额的比例（%）
光大证券	-	-	38,049,906.80	35.35

关联方名称	本期2009年1月1日至2009年6月30日
	当期佣金	占当期佣金总量的比例（%）	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例（%）
光大证券	1,008,053.16	10.92	953,966.19	10.22
关联方名称	上年度可比期间2008年1月1日至2008年6月30日
	当期佣金	占当期佣金总量的比例（%）	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例（%）
光大证券	1,205,382.52	11.78	357,980.73	3.24

项目	本期2009年1月1日 至2009年6月30日	上年度可比期间2008年1月1日 至2008年6月30日
当期应支付的管理费	20,590,733.03	36,994,337.32
其中：当期已支付	16,470,501.75	32,821,306.99
期末未支付	4,120,231.28	4,173,030.33

项目	本期2009年1月1日 至2009年6月30日	上年度可比期间2008年1月1日 至2008年6月30日
当期应支付的托管费	3,431,788.86	6,165,722.86
其中：当期已支付	2,745,083.65	5,470,217.82
期末未支付	686,705.21	695,505.04

项目	本期2009年1月1日 至2009年6月30日	上年度可比期间2008年1月1日至2008年6月30日
期初持有的基金份额	-	-
期间认购总份额	-	-
期间申购/买入总份额	34,931,299.49	-
期间因拆分增加的份额	-	-
期间赎回/卖出总份额	-	-
期末持有的基金份额	34,931,299.49	-
期末持有的基金份额占基金总份额比例（%）	0.94	-

关联方 名称	本期 2009年1月1日至2009年6月30日		上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国农业银行	163,064,349.24	1,061,862.44	777,864,068.87	3,507,021.86

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	3,380,485,501.36	93.09
	其中：股票	3,380,485,501.36	93.09
2	固定收益投资	25,175,000.00	0.69
	其中：债券	25,175,000.00	0.69
	资产支持证券	-	0.00
3	金融衍生品投资	-	0.00
4	买入返售金融资产	-	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	174,313,816.92	4.80
6	其他资产	51,252,660.41	1.41
7	合计	3,631,226,978.69	100.00

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	0.00
B	采掘业	224,643,228.32	6.26
C	制造业	1,551,096,880.70	43.25
C0	食品、饮料	188,610,978.46	5.26
C1	纺织、服装、皮毛	-	0.00
C2	木材、家具	-	0.00
C3	造纸、印刷	-	0.00
C4	石油、化学、塑胶、塑料	195,916,824.32	5.46
C5	电子	-	0.00
C6	金属、非金属	595,350,889.17	16.60
C7	机械、设备、仪表	466,295,188.75	13.00
C8	医药、生物制品	77,048,000.00	2.15
C99	其他制造业	27,875,000.00	0.78
D	电力、煤气及水的生产和供应业	44,494,053.30	1.24
E	建筑业	39,107,515.08	1.09
F	交通运输、仓储业	-	0.00
G	信息技术业	80,055,473.40	2.23
H	批发和零售贸易	112,154,782.34	3.13
I	金融、保险业	712,431,133.28	19.87
J	房地产业	429,916,896.50	11.99
K	社会服务业	110,768,160.80	3.09
L	传播与文化产业	31,783,728.60	0.89
M	综合类	44,033,649.04	1.23
	合计	3,380,485,501.36	94.28

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	000002	万 科Ａ	14,000,000	178,500,000.00	4.98
2	601318	中国平安	3,599,952	178,053,625.92	4.97
3	600030	中信证券	5,700,000	161,082,000.00	4.49
4	002202	金风科技	4,299,813	129,510,367.56	3.61
5	600585	海螺水泥	3,000,000	126,420,000.00	3.53
6	600036	招商银行	4,999,960	112,049,103.60	3.12
7	000069	华侨城Ａ	5,299,912	110,768,160.80	3.09
8	600019	宝钢股份	12,999,868	91,519,070.72	2.55
9	000024	招商地产	2,799,870	88,895,872.50	2.48
10	601601	中国太保	3,919,776	87,724,586.88	2.45

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600036	招商银行	243,074,780.10	10.81
2	600030	中信证券	210,409,230.78	9.36
3	000002	万 科Ａ	155,422,790.40	6.91
4	600000	浦发银行	155,106,181.55	6.90
5	600585	海螺水泥	134,294,650.86	5.97
6	000001	深发展Ａ	133,104,384.85	5.92
7	600019	宝钢股份	114,929,406.06	5.11
8	600005	武钢股份	104,004,996.34	4.63
9	601601	中国太保	93,262,097.51	4.15
10	601318	中国平安	91,152,444.92	4.05
11	600132	重庆啤酒	83,399,240.58	3.71
12	000983	西山煤电	82,190,919.36	3.66
13	600478	科力远	73,329,082.28	3.26
14	000157	中联重科	71,499,854.60	3.18
15	601699	潞安环能	71,479,101.61	3.18
16	000069	华侨城Ａ	71,460,042.43	3.18
17	002024	苏宁电器	69,115,661.69	3.07
18	600703	三安光电	68,987,995.84	3.07
19	600309	烟台万华	66,928,691.33	2.98
20	000825	太钢不锈	66,888,944.57	2.97
21	601939	建设银行	64,515,000.00	2.87
22	601169	北京银行	63,038,442.06	2.80
23	000623	吉林敖东	62,012,276.86	2.76
24	601899	紫金矿业	58,267,380.45	2.59
25	000024	招商地产	56,509,821.19	2.51
26	600739	辽宁成大	56,467,066.93	2.51
27	600029	南方航空	53,529,622.16	2.38
28	600331	宏达股份	52,285,761.88	2.33
29	000338	潍柴动力	52,258,933.62	2.32
30	000792	盐湖钾肥	50,125,116.34	2.23
31	000839	中信国安	49,405,038.47	2.20
32	600031	三一重工	48,894,519.85	2.17
33	600837	海通证券	48,873,798.61	2.17
34	601628	中国人寿	47,414,712.04	2.11
35	600050	中国联通	46,649,128.10	2.07
36	000568	泸州老窖	45,758,612.73	2.03
37	000063	中兴通讯	45,549,352.50	2.03
38	002142	宁波银行	45,228,827.23	2.01
39	600674	川投能源	45,207,377.09	2.01
40	002001	新 和 成	45,054,418.56	2.00

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600000	浦发银行	225,472,303.31	10.03
2	600036	招商银行	213,945,634.42	9.51
3	600276	恒瑞医药	187,974,068.52	8.36
4	000001	深发展Ａ	187,353,832.19	8.33
5	601318	中国平安	156,873,267.71	6.98
6	600062	双鹤药业	115,560,184.00	5.14
7	002202	金风科技	96,878,478.35	4.31
8	600478	科力远	84,843,957.30	3.77
9	601939	建设银行	84,837,952.85	3.77
10	600030	中信证券	83,070,709.41	3.69
11	600005	武钢股份	72,153,291.13	3.21
12	601628	中国人寿	69,714,890.40	3.10
13	600583	海油工程	66,807,388.78	2.97
14	000002	万 科Ａ	64,745,287.98	2.88
15	601328	交通银行	63,893,476.18	2.84
16	601899	紫金矿业	60,480,795.43	2.69
17	000792	盐湖钾肥	59,137,333.14	2.63
18	600547	山东黄金	58,824,525.07	2.62
19	600267	海正药业	58,453,587.09	2.60
20	000898	鞍钢股份	56,247,434.71	2.50
21	600029	南方航空	55,749,112.02	2.48
22	601186	中国铁建	54,858,347.41	2.44
23	000839	中信国安	51,196,854.63	2.28
24	600050	中国联通	50,120,626.14	2.23
25	002001	新 和 成	48,483,827.80	2.16
26	000762	西藏矿业	46,475,289.18	2.07

买入股票成本（成交）总额	5,942,535,337.82
卖出股票收入（成交）总额	5,074,795,740.96

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	25,175,000.00	0.70
2	央行票据	-	0.00
3	金融债券	-	0.00
	其中：政策性金融债	-	0.00
4	企业债券	-	0.00
5	企业短期融资券	-	0.00
6	可转债	-	0.00
7	其他	-	0.00
8	合计	25,175,000.00	0.70

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	009908	99国债⑻	250,000	25,175,000.00	0.70

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	2,659,113.85
2	应收证券清算款	43,939,290.30
3	应收股利	210,600.00
4	应收利息	667,568.16
5	应收申购款	3,776,088.10
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	51,252,660.41

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例（%）	持有份额	占总份额比例（%）
139,125	26,639.89	418,278,490.75	11.29	3,287,996,353.43	88.71

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例（%）
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	87,465.08	0.002
合计	87,465.08	0.002

基金合同生效日（2004年12月15日）基金份额总额	1,336,450,798.33
报告期期初基金份额总额	3,505,175,374.21
报告期期间基金总申购份额	584,380,500.92
报告期期间基金总赎回份额	-383,281,030.95
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-
报告期期末基金份额总额	3,706,274,844.18

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例（%）	佣金	占当期佣金总量的比例（%）
联合证券	1	118,103,610.63	1.07	100,388.08	1.09
光大证券	1	1,240,668,483.90	11.26	1,008,053.16	10.92
国泰君安	1	429,549,425.52	3.90	365,113.10	3.95
申银万国	1	1,253,873,317.92	11.38	1,018,784.14	11.03
银河证券	1	74,268,166.71	0.67	63,128.72	0.68
中银国际	1	2,352,561,303.67	21.35	1,999,658.70	21.66
中金公司	1	55,291,265.21	0.50	44,925.33	0.49
高华证券	1	1,864,984,891.71	16.93	1,585,231.52	17.17
东北证券	1	947,336,965.23	8.60	769,720.49	8.34
瑞银证券	1	2,680,693,648.27	24.33	2,278,588.99	24.68
合计	10	11,017,331,078.77	100.00	9,233,592.23	100.00

券商名称	单元 数量	债券交易		回购交易		备注
		成交金额	占当期债券 成交总额的比例（%）	成交金额	占当期回购 成交总额的比例（%）
联合证券	1	-	-	-	-	-
光大证券	1	-	-	-	-	-
国泰君安	1	-	-	-	-	-
申银万国	1	3,176,451.80	6.33	-	-	-
银河证券	1	-	-	-	-	-
中银国际	1	-	-	-	-	-
中金公司	1	-	-	-	-	-
高华证券	1	-	-	-	-	-
东北证券	1	22,394,317.05	44.59	-	-	-
瑞银证券	1	24,647,743.72	49.08	-	-	-
合计	10	50,218,512.57	100.00	-	-	-