2009年半年度报告摘要
2009年6月30日
基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期:2009年8月27日
§1 重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)根据本基金合同规定,于2009年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2009年1月1日起至2009年6月30日止。
§2 基金简介
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2.4信息披露方式
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
单位:人民币元
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注:1、本期已实现收益指本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较
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3.2.2自基金合同生效(暨基金转型)以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
大成积极成长股票基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2007年1月16日至2009年6月30日)
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注:1、按基金合同规定,大成积极成长股票型证券投资基金自基金合同生效(暨基金转型)之日(2007年1月16日)起3个月内为建仓期,截至本报告期本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条投资组合中的规定。
2、自2009年2月2日起,本基金的业绩比较基准变更为:沪深300 指数×80%+中证综合债券指数×20%,该变更事项已于2009年1月23日公开披露。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理简介
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准,于1999年4月12日正式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为2亿元人民币,注册地为深圳。目前公司由四家股东组成,分别为中泰信托投资有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2009年6月30日,本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金:景宏证券投资基金、景福证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金,12只开放式证券投资基金:大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金。
4.1.2基金经理简介
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注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成积极成长股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,大成积极成长基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》,公平对待旗下各投资组合,所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别(股票、债券)的收益率以及不同时间窗内(同日内、5日内、10日内)同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
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报告期内,大成景阳领先股票型证券投资基金和大成创新成长混合型证券投资基金净值增长率差异为7.94%,其中3.48%来自行业配置,0.76%来自个股选择,3.70%来自资产配置及其他因素;大成景阳领先股票型证券投资基金和大成积极成长股票型证券投资基金净值增长率差异为8.79%,其中4.08%来自行业配置,-5.35%来自个股选择,10.06%来自资产配置及其他因素。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
2009年上半年A股市场延续了2008年11月10日中央政府宣布四万亿刺激经济政策以来的强劲上升,上半年沪深300指数出现高达74%的大幅上升。
本基金在上半年适当降低了建筑、医药、信息技术等防御性行业的配置比重,一季度增持了煤炭、有色、汽车等行业比重,二季度大幅增持地产、金融的配置比重。本基金二季度末主要配置了金融、地产、煤炭、有色、钢铁、汽车、机械等行业,基本抓住了上半年行业轮动的主流投资机会。
截至报告期末,本基金份额净值为0.943元,本报告期份额净值增长率为48.97 %,同期业绩比较基准增长率为56.10%,低于业绩比较基准的表现。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
为了应对全球经济危机,上半年G20峰会中全球主要经济体集体宣布了为数庞大的经济刺激计划,美联储在大幅降息后推行数量化货币政策,美国及全球的金融体系已经趋于稳定,实体经济正在恢复的过程中,而新兴市场经济已经开始强劲地复苏。随着避险需求的退潮而美元出现贬值,原油和大宗商品的价格已经从底部大幅反弹。
中国宏观经济好转态势已经确立,尽管好转的程度可能存在波动,经济指标环比和同比增长超出预期,将继续成为常态且超预期的幅度也将超出预期。中国经济仍然面临的主要问题包括:总需求过快扩张,生产仍旧疲软,内需强于外需,政府投资意愿强于私人投资需求。2009年影响中国经济会有三大因素:财政政策刺激、外需恢复、市场自我修正机制。其中财政政策刺激已经出现边际效应递减,而外需恢复受美国等主要经济体实体经济恢复缓慢的制约,市场自我修正机制将发挥更为重要的作用。在生产层面上,通胀推动实体经济大范围回补库存,带动生产和需求正常化的衔接;在投资层面上,带动库存投资和企业ROE的提升,增强民间投资意愿;在消费层面上,通过拉动生产来实现居民收入的好转而推动消费。
我们延续年初的判断,坚持认为2009年行业轮动和估值提升、盈利预期波动是资本市场主流的投资主线。2009年下半年宏观经济环比持续改善已成定局,企业盈利预测调整方向上拐也已经成为共识,刺激经济政策的陆续生效和流动性超预期宽松仍将持续上调投资者的心理预期。宏观、企业盈利基本面偏空与政策、资金基本面偏多构成博弈的格局,而宏观和企业盈利基本面转多已经逐渐改变了博弈的平衡格局。随着经济好转的趋势日益明朗,具备估值提升空间和盈利预测调高空间的行业诸如金融、地产、煤炭、钢铁、有色、化工、汽车、机械等行业将有望成为投资者持续关注的重点。
随着中国经济周期从衰退向复苏阶段过渡,以房地产投资为代表的民间投资将延续与强化政府投资对投资品的强劲需求,投资品领先复苏将成为资本市场主流的投资主线。2009年一季度以来国务院陆续制定并推出十大产业振兴计划,二季度相关规划的实施细则也陆续公布,受经济危机影响波动较大的十个国民经济骨干产业因受到政策扶持而有望改善产业生存环境、获得更好的产业复苏机会。地方政府持续推出区域振兴计划及有望发行地方政府债券,将有效启动珠三角、环渤海、东北、西部、长三角等区域的基础设施建设,深港、海西、上海、江苏、辽宁等沿海发达地区陆续推出地方发展规划。产业振兴计划和区域发展规划、房地产投资恢复性增长有效地改变了投资品的需求曲线,投资品产业链的环比增速反转对改善私人企业宏观预期和恢复私人企业投资意愿有实质的鼓励作用。
中央及地方大型企业资产整合和并购重组将持续成为作为资本市场主流的投资主线,国有资产证券化比率提升有望推动相关公司市值实质性增长,市值并购和向特定企业定向增发等模式为并购重组提供了操作的可能性。中国政府有望充分利用减税、财政补贴、政府增量投资等财政政策鼓励以中央企业为主的中国大型企业加快资产证券化、同行业并购重组、跨国资源并购的进度,为下一轮经济扩张做好充分的准备。
在节能减排领域多数公司一季度股价大幅上涨并二季度充分调整后,节能减排仍有机会作为下一阶段资本市场主流的投资主线,包括绿色能源储存矿物资源、绿色能源设备制造、绿色能源动力交通工具等绿色能源产业链价值非线性增长。全球经济危机从资源能源成本节约层面来看对中国有相当正面作用,资源和能源价格维持在相对低位的时间越长对中国经济低成本运行越有利,但在全球经济常态阶段资源和能源价格恢复到相对当前更高的位置是确定无疑的。美国新政府关于绿色能源替代化石能源、发展绿色能源汽车的国策和包括中国在内的全球各主要经济体鼓励提升绿色能源占能源供应比重的政策将持续提升全球绿色能源产业链要素价值。
中国的经济确信将领先于全球其他主要经济体复苏,且中国经济将带领全球经济走出衰退,中国资本市场已从投资者整体心态修复阶段转入心态积极乐观阶段。中国宏观经济已经走出周期性下降通道,中国经济确信能够在全球经济版图中逐渐提升权重、扮演更为重要的国际角色,由此全球机构投资者在全球股票资产配置结构调整中提升中国比重将逐渐成为共识,资本市场有望继续行进在稳定发展的路线图中。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会,公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益部、金融工程部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具有备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会6名成员中包括两名基金经理。
股票投资部、研究部、固定收益部和金融工程部负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量;定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;基金运营部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策,并负责与托管行沟通估值调整事项;监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行,并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,基金经理作为估值小组成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金基金合同规定的收益分配原则为:
(1)全年基金收益分配比例不低于基金年度已实现收益的60%;
(2)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年最多不超过6次;
(3)基金份额持有人可以选择取得现金红利或将所获红利再投资于本基金,投资者选择采取红利再投资形式的,红利再投资部分以除权日的基金份额净值为计算基准,确定再投资份额;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
(4)基金当期收益弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配;
(5)基金投资当期亏损,则不进行收益分配;
(6)基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
(7)每一基金份额享有同等分配权;
(8)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金管理人将严格按照基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管大成积极成长股票型证券投资基金的过程中,本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《大成积极成长股票型证券投资基金基金合同》、《大成积极成长股票型证券投资基金托管协议》的约定,对大成积极成长股票型证券投资基金管理人—大成基金管理有限公司2009年1月1日至2009年6月30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,大成基金管理有限公司在大成积极成长股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的大成积极成长股票型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体:大成积极成长股票型证券投资基金
报告截止日:2009年6月30日
单位:人民币元
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注:报告截止日2009年6月30日,基金份额净值0.943元,基金份额总额3,545,263,910.51份。
6.2利润表
会计主体:大成积极成长股票型证券投资基金
本报告期:2009年1月1日至2009年6月30日
单位:人民币元
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6.3所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:大成积极成长股票型证券投资基金
本报告期:2009年1月1日至2009年6月30日
单位:人民币元
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6.4报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.2关联方关系
6.4.2.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
6.4.2.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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注:(1)中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。广东证券所属营业部已划归安信证券股份有限公司,广东证券作为本基金代销机构的资格亦由安信证券股份有限公司承担。
6.4.3本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.3.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.3.1.1股票交易
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6.4.3.1.2权证交易
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6.4.3.1.3应支付关联方的佣金
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注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.3.2关联方报酬
6.4.3.2.1管理人报酬
单位:人民币元
■
注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.3.2.2基金托管费
单位:人民币元
■
注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.3.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.3.4各关联方投资本基金的情况
6.4.3.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
■
6.4.3.4.2报告期内除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.3.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
■
6.4.3.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.4期末(2009年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.4.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.4.2期末持有的暂时停牌股票
金额单位:人民币元
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6.4.4.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.4.3.1银行间市场债券正回购
无。
6.4.4.3.2交易所市场债券正回购
无。
6.4.5 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
■
7.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
■
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
■
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于大成基金管理有限公司网站(http://www.dcfund.com.cn)的年度报告正文。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
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注:本期累计买入金额指买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
■
注:本期累计卖出金额指卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
■
注:上述金额均指成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
单位:人民币元
■
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
■
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金期末未持有资产支持证券。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金期末未持有权证。
7.9投资组合报告附注
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7.9.3其他资产的构成
单位:人民币元
■
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
§8 基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数和持有人结构
份额单位:份
■
8.2期末本基金管理公司从业人员投资本开放式基金的情况
无。
§9 开放式基金份额变动
单位:份
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§10 重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,基金管理人大成基金管理有限公司法定代表人工商行政变更登记手续已完成,本公司法定代表人变更为张树忠先生,张树忠先生的任职资格已获中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2008]1287号)。该变更事项已于2009年5月11日公开披露。
10.3涉及基金管理、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司,该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期,本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位:人民币元
■
注:本基金本报告期未进行债券、回购及权证交易。
租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字<1998>29号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况、经营状况)、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时性和有效性)和券商协作表现评价等四个方面。
租用证券公司专用交易单元的程序:首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》,然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
大成基金管理有限公司
二○○九年八月二十七日
2.1基金基本情况 | ||||
基金简称 | 大成积极成长股票 | |||
基金交易代码 | 519017 | |||
基金运作方式 | 契约型开放式 | |||
基金合同生效日 | 2007年1月16日 | |||
报告期末基金份额总额 | 3,545,263,910.51份 | |||
2.2基金产品说明 | ||||
投资目标 | 在优化组合投资基础上,主要投资于有良好成长潜力的上市公司,尽可能规避投资风险,谋求基金财产长期增值。 | |||
投资策略 | 本基金主要根据GDP增长率、工业增加值变化率、固定资产投资趋势、A股市场平均市盈率及其变化趋势、真实汇率、外贸顺差、消费者价格指数CPI增长率、M2、信贷增长率及增长结构等指标以及国家政策的变化,对宏观经济及证券市场的总体变动趋势进行定量、定性分析,作出资产配置决策。本基金还力争通过财务指标分析、成长型筛选、估值比较、实地调研等深入、科学的基本面分析,挖掘具有良好成长性的上市公司进行投资。 | |||
业绩比较基准 | 沪深300 指数×80%+中证综合债券指数×20% | |||
风险收益特征 | 本基金是股票型基金,风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于具有良好成长性的上市公司,属于中高风险的证券投资基金品种。 | |||
2.3基金管理人和基金托管人 | ||||
项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | ||
名称 | 大成基金管理有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
信息披露负责人 | 姓名 | 杜鹏 | 李芳菲 | |
联系电话 | 0755-83183388 | 010-68435588 | ||
电子邮箱 | dupeng@dcfund.com.cn | lifangfei@abchina.com | ||
客户服务电话 | 4008885558 | 95599 | ||
传真 | 0755-83199588 | 010-68424181 |
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.dcfund.com.cn |
基金半年度报告备置地点 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层大成基金管理有限公司 北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦中国农业银行股份有限公司基金托管部 |
3.1.1期间数据和指标 | 报告期(2009年1月1日-2009年6月30日) |
本期已实现收益 | -48,281,521.00 |
本期利润 | 1,156,127,663.34 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3105 |
本期基金份额净值增长率 | 48.97% |
3.1.2期末数据和指标 | 报告期(2009年1月1日-2009年6月30日) |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0565 |
期末基金资产净值 | 3,344,817,851.96 |
期末基金份额净值 | 0.943 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去一个月 | 9.65% | 1.12% | 11.60% | 0.98% | -1.95% | 0.14% |
过去三个月 | 20.13% | 1.49% | 20.70% | 1.25% | -0.57% | 0.24% |
过去六个月 | 48.97% | 1.74% | 56.10% | 1.58% | -7.13% | 0.16% |
过去一年 | 13.48% | 1.90% | 11.90% | 2.09% | 1.58% | -0.19% |
自基金合同生效起至今 | 43.93% | 2.02% | 24.58% | 2.05% | 19.35% | -0.03% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
王维钢先生 | 本基金基金经理 | 2008年8月23日 | -- | 13年 | 经济学博士生。历任君安证券有限公司研究所首批高级研究员、国泰君安证券股份有限公司业务董事、鹏华基金管理有限公司策略主管、国信证券有限公司投资经理、巨田基金管理有限公司策略主管;2006年12月加入大成基金管理有限公司,历任基金景博基金经理、大成创新成长混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国。 |
阶段 | 基金 | 净值增长率 |
2009年上半年 | 大成积极成长股票型证券投资基金 | 48.97% |
大成创新成长混合型证券投资基金 | 49.82% | |
大成景阳领先股票型证券投资基金 | 57.76% |
资产 | 本期末 2009年6月30日 | 上年度末 2008年12月31日 |
资产: | ||
银行存款 | 301,775,186.85 | 612,191,165.72 |
清算备付金 | 8,335,615.17 | 3,719,854.72 |
交易保证金 | 2,221,608.07 | 910,000.00 |
交易性金融资产 | 3,048,186,149.46 | 1,808,713,113.99 |
其中:股票投资 | 2,951,906,149.46 | 1,495,363,113.99 |
债券投资 | 96,280,000.00 | 313,350,000.00 |
基金投资 | - | - |
资产支持证券投资 | - | - |
衍生金融资产 | - | - |
买入返售金融资产 | - | - |
应收证券清算款 | - | - |
应收利息 | 3,724,193.52 | 3,960,129.08 |
应收股利 | 1,953,417.01 | - |
应收申购款 | 334,238.35 | 129,407.00 |
其他资产 | 2,982,097.54 | 2,982,097.54 |
资产总计 | 3,369,512,505.97 | 2,432,605,768.05 |
负债和所有者权益 | 本期末 2009年6月30日 | 上年度末 2008年12月31日 |
负债: | ||
短期借款 | - | - |
交易性金融负债 | - | - |
衍生金融负债 | - | - |
卖出回购金融资产款 | - | - |
应付证券清算款 | - | - |
应付赎回款 | 4,462,151.12 | 409,519.23 |
应付管理人报酬 | 4,008,858.08 | 3,185,713.20 |
应付托管费 | 668,143.02 | 530,952.23 |
应付销售服务费 | - | - |
应付交易费用 | 11,328,697.21 | 8,308,343.92 |
应交税费 | 236,858.58 | 236,858.58 |
应付利息 | - | - |
应付利润 | - | - |
其他负债 | 3,989,946.00 | 3,893,989.41 |
负债合计 | 24,694,654.01 | 16,565,376.57 |
所有者权益 | ||
实收基金 | 3,545,263,910.51 | 3,817,667,707.13 |
未分配利润 | -200,446,058.55 | -1,401,627,315.65 |
所有者权益合计 | 3,344,817,851.96 | 2,416,040,391.48 |
负债和所有者权益总计 | 3,369,512,505.97 | 2,432,605,768.05 |
项目 | 2009年1月1日 至2009年6月30日 | 2008年1月1日 至2008年6月30日 |
一、收入 | 1,195,490,909.42 | -2,647,135,730.71 |
1、利息收入 | 5,298,411.29 | 4,725,119.91 |
其中:存款利息收入 | 1,473,205.81 | 4,716,512.49 |
债券利息收入 | 3,825,205.48 | 8,607.42 |
资产支持证券利息收入 | - | - |
买入返售金融资产收入 | - | - |
2、投资收益(损失以“-”填列) | -14,353,866.92 | 375,895,372.72 |
其中:股票投资收益 | -47,847,001.92 | 358,364,502.64 |
债券投资收益 | 10,755,450.00 | 353,576.63 |
资产支持证券投资收益 | - | - |
衍生工具收益 | - | 1,127,935.83 |
股利收益 | 22,737,685.00 | 16,049,357.62 |
3、公允价值变动收益(损失以“-”填列) | 1,204,409,184.34 | -3,028,981,302.68 |
4、其他收入(损失以“-”填列) | 137,180.71 | 1,225,079.34 |
二、费用(以“-”填列) | -39,363,246.08 | -74,268,143.47 |
1、管理人报酬 | -21,816,550.61 | -40,472,778.41 |
2、托管费 | -3,636,091.73 | -6,745,463.00 |
3、销售服务费 | - | - |
4、交易费用 | -13,689,514.98 | -26,799,080.37 |
5、利息支出 | - | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | - | - |
6、其他费用 | -221,088.76 | -250,821.69 |
三、利润总额(亏损总额以“-”填列) | 1,156,127,663.34 | -2,721,403,874.18 |
项目 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | ||
实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、期初所有者权益(基金净值) | 3,817,667,707.13 | -1,401,627,315.65 | 2,416,040,391.48 |
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) | - | 1,156,127,663.34 | 1,156,127,663.34 |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 | -272,403,796.62 | 45,053,593.76 | -227,350,202.86 |
其中:1.基金申购款 | 81,133,773.64 | -16,378,115.27 | 64,755,658.37 |
2.基金赎回款(以“-”号填列) | -353,537,570.26 | 61,431,709.03 | -292,105,861.23 |
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) | - | - | - |
五、期末所有者权益(基金净值) | 3,545,263,910.51 | -200,446,058.55 | 3,344,817,851.96 |
项目 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 | ||
实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、期初所有者权益(基金净值) | 4,327,532,833.42 | 3,668,974,089.12 | 7,996,506,922.54 |
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) | - | -2,721,403,874.18 | -2,721,403,874.18 |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 | -318,238,057.80 | -270,097,623.30 | -588,335,681.10 |
其中:1.基金申购款 | 735,424,046.90 | 111,160,221.33 | 846,584,268.23 |
2.基金赎回款(以“-”号填列) | -1,053,662,104.70 | -381,257,844.63 | -1,434,919,949.33 |
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) | - | -1,355,923,355.91 | -1,355,923,355.91 |
五、期末所有者权益(基金净值) | 4,009,294,775.62 | -678,450,764.27 | 3,330,844,011.35 |
关联方名称 | 与本基金的关系 |
大成基金管理有限公司(“大成基金”) | 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 |
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) | 基金托管人、基金代销机构 |
光大证券股份有限公司(“光大证券”) | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
中泰信托投资有限责任公司 | 基金管理人的股东 |
中国银河投资管理有限公司 | 基金管理人的股东 |
广东证券股份有限公司(“广东证券”) (1) | 基金管理人的股东 |
关联方名称 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 | ||
成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | |
光大证券 | 2,611,739,180.24 | 29.05% | 1,197,532,539.36 | 16.31% |
关联方名称 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 | ||
成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | |
光大证券 | - | - | - | - |
关联方名称 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | |||
当期佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
光大证券 | 2,155,094.16 | 28.52% | 2,155,094.16 | 19.02% |
关联方名称 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 | |||
当期佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
光大证券 | 984,738.66 | 15.92% | 523,213.22 | 5.66% |
项目 | 2009年1月1日 至2009年6月30日 | 2008年1月1日 至2008年6月30日 |
当期应支付的管理费 | 21,816,550.61 | 40,472,778.41 |
其中:当期已支付 | 17,807,692.53 | 35,961,791.18 |
期末未支付 | 4,008,858.08 | 4,510,987.23 |
项目 | 2009年1月1日 至2009年6月30日 | 2008年1月1日 至2008年6月30日 |
当期应支付的托管费 | 3,636,091.73 | 6,745,463.00 |
其中:当期已支付 | 2,967,948.71 | 5,993,631.80 |
期末未支付 | 668,143.02 | 751,831.20 |
项目 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 |
期初持有的基金份额 | 34,573,260.00 | 36,828,193.00 |
期间认购总份额 | - | - |
期间申购/买入总份额 | - | - |
期间因拆分增加的份额 | - | - |
期间赎回/卖出总份额 | - | -2,254,933.00 |
期末持有的基金份额 | 34,573,260.00 | 34,573,260.00 |
期末持有的基金份额占基金总份额的比例 | 0.98% | 0.86% |
关联方名称 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 | ||
期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
中国农业银行 | 301,775,186.85 | 1,426,079.51 | 897,243,272.06 | 4,675,777.59 |
股票代码 | 股票名称 | 停牌日期 | 停牌原因 | 期末估值单价 | 复牌日期 | 复牌 开盘单价 | 数量(股) | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 |
600607 | 上实医药 | 09/06/18 | 资产重组 | 19.33 | 未知 | - | 100,000 | 1,245,032.17 | 1,933,000.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 2,951,906,149.46 | 87.61 |
其中:股票 | 2,951,906,149.46 | 87.61 | |
2 | 固定收益投资 | 96,280,000.00 | 2.86 |
其中:债券 | 96,280,000.00 | 2.86 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 310,110,802.02 | 9.20 |
6 | 其他资产 | 11,215,554.49 | 0.33 |
7 | 合计 | 3,369,512,505.97 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | 12,730,000.00 | 0.38 |
B | 采掘业 | 323,058,748.48 | 9.66 |
C | 制造业 | 960,616,285.99 | 28.72 |
C0 | 食品、饮料 | 85,725,000.00 | 2.56 |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | 94,003,551.71 | 2.81 |
C2 | 木材、家具 | - | - |
C3 | 造纸、印刷 | - | - |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 106,566,672.63 | 3.19 |
C5 | 电子 | 2,502,000.00 | 0.07 |
C6 | 金属、非金属 | 249,205,362.96 | 7.45 |
C7 | 机械、设备、仪表 | 278,097,818.01 | 8.31 |
C8 | 医药、生物制品 | 44,943,000.00 | 1.34 |
C99 | 其他制造业 | 99,572,880.68 | 2.98 |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 36,370,000.00 | 1.09 |
E | 建筑业 | 17,020,000.00 | 0.51 |
F | 交通运输、仓储业 | 16,800,000.00 | 0.50 |
G | 信息技术业 | 158,030,437.00 | 4.72 |
H | 批发和零售贸易 | 100,832,348.49 | 3.01 |
I | 金融、保险业 | 890,765,603.90 | 26.63 |
J | 房地产业 | 346,902,133.60 | 10.37 |
K | 社会服务业 | 37,638,810.00 | 1.13 |
L | 传播与文化产业 | - | - |
M | 综合类 | 51,141,782.00 | 1.53 |
合计 | 2,951,906,149.46 | 88.25 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 600036 | 招商银行 | 7,000,000.00 | 156,870,000.00 | 4.69 |
2 | 601166 | 兴业银行 | 4,000,055.00 | 148,442,041.05 | 4.44 |
3 | 600000 | 浦发银行 | 5,999,945.00 | 138,118,733.90 | 4.13 |
4 | 600016 | 民生银行 | 13,000,009.00 | 102,960,071.28 | 3.08 |
5 | 600383 | 金地集团 | 6,000,035.00 | 96,720,564.20 | 2.89 |
6 | 000002 | 万 科A | 7,000,000.00 | 89,250,000.00 | 2.67 |
7 | 600030 | 中信证券 | 3,000,000.00 | 84,780,000.00 | 2.53 |
8 | 601939 | 建设银行 | 12,000,789.00 | 72,364,757.67 | 2.16 |
9 | 600348 | 国阳新能 | 1,983,800.00 | 60,228,168.00 | 1.80 |
10 | 600104 | 上海汽车 | 4,000,000.00 | 59,800,000.00 | 1.79 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
1 | 600019 | 宝钢股份 | 178,003,015.19 | 7.37 |
2 | 600016 | 民生银行 | 155,636,310.13 | 6.44 |
3 | 600036 | 招商银行 | 153,726,965.83 | 6.36 |
4 | 000002 | 万 科A | 143,379,566.16 | 5.93 |
5 | 600000 | 浦发银行 | 125,629,315.93 | 5.20 |
6 | 600028 | 中国石化 | 113,481,902.18 | 4.70 |
7 | 601166 | 兴业银行 | 106,650,236.29 | 4.41 |
8 | 601628 | 中国人寿 | 96,787,358.28 | 4.01 |
9 | 000898 | 鞍钢股份 | 90,678,771.24 | 3.75 |
10 | 600383 | 金地集团 | 89,034,426.59 | 3.69 |
11 | 600005 | 武钢股份 | 88,658,430.95 | 3.67 |
12 | 600030 | 中信证券 | 87,699,415.63 | 3.63 |
13 | 601988 | 中国银行 | 82,012,468.96 | 3.39 |
14 | 601398 | 工商银行 | 81,375,224.00 | 3.37 |
15 | 601939 | 建设银行 | 80,226,071.08 | 3.32 |
16 | 601857 | 中国石油 | 79,255,535.18 | 3.28 |
17 | 600132 | 重庆啤酒 | 72,463,579.05 | 3.00 |
18 | 600348 | 国阳新能 | 72,189,685.29 | 2.99 |
19 | 000009 | 中国宝安 | 71,292,567.85 | 2.95 |
20 | 600104 | 上海汽车 | 70,698,289.48 | 2.93 |
21 | 000157 | 中联重科 | 69,671,454.65 | 2.88 |
22 | 601899 | 紫金矿业 | 68,415,490.10 | 2.83 |
23 | 600026 | 中海发展 | 67,383,064.80 | 2.79 |
24 | 000983 | 西山煤电 | 64,424,917.96 | 2.67 |
25 | 000969 | 安泰科技 | 60,380,957.27 | 2.50 |
26 | 600331 | 宏达股份 | 58,446,415.33 | 2.42 |
27 | 000021 | 长城开发 | 56,420,702.92 | 2.34 |
28 | 600428 | 中远航运 | 55,688,023.56 | 2.30 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
1 | 600019 | 宝钢股份 | 177,558,647.00 | 7.35 |
2 | 000157 | 中联重科 | 113,446,477.35 | 4.70 |
3 | 601899 | 紫金矿业 | 94,917,526.68 | 3.93 |
4 | 000002 | 万 科A | 94,144,798.53 | 3.90 |
5 | 000680 | 山推股份 | 93,069,936.21 | 3.85 |
6 | 600104 | 上海汽车 | 91,538,419.27 | 3.79 |
7 | 601186 | 中国铁建 | 90,855,407.06 | 3.76 |
8 | 600028 | 中国石化 | 86,138,629.77 | 3.57 |
9 | 600058 | 五矿发展 | 80,132,730.33 | 3.32 |
10 | 601398 | 工商银行 | 77,951,328.00 | 3.23 |
11 | 600026 | 中海发展 | 77,832,594.71 | 3.22 |
12 | 601857 | 中国石油 | 76,813,276.39 | 3.18 |
13 | 600005 | 武钢股份 | 72,054,724.88 | 2.98 |
14 | 600050 | 中国联通 | 69,079,139.69 | 2.86 |
15 | 600428 | 中远航运 | 64,585,056.67 | 2.67 |
16 | 600997 | 开滦股份 | 63,611,278.15 | 2.63 |
17 | 600016 | 民生银行 | 62,455,532.96 | 2.59 |
18 | 601628 | 中国人寿 | 61,896,014.50 | 2.56 |
19 | 600875 | 东方电气 | 60,657,743.14 | 2.51 |
20 | 000009 | 中国宝安 | 60,219,028.06 | 2.49 |
21 | 601390 | 中国中铁 | 58,776,592.02 | 2.43 |
22 | 000898 | 鞍钢股份 | 56,625,583.05 | 2.34 |
23 | 600201 | 金宇集团 | 56,452,065.98 | 2.34 |
24 | 600383 | 金地集团 | 55,311,458.69 | 2.29 |
25 | 601988 | 中国银行 | 55,005,281.19 | 2.28 |
26 | 600030 | 中信证券 | 52,833,564.85 | 2.19 |
27 | 000800 | 一汽轿车 | 52,339,380.02 | 2.17 |
28 | 600598 | 北大荒 | 50,703,913.45 | 2.10 |
29 | 600132 | 重庆啤酒 | 50,317,990.87 | 2.08 |
30 | 600176 | 中国玻纤 | 48,431,637.83 | 2.00 |
买入股票的成本总额 | 4,635,917,549.80 |
卖出股票的收入总额 | 4,353,266,696.75 |
序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | 96,280,000.00 | 2.88 |
3 | 金融债券 | - | - |
其中:政策性金融债 | - | - | |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 可转债 | - | - |
7 | 其他 | - | - |
8 | 合计 | 96,280,000.00 | 2.88 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 0801084 | 08央行票据84 | 1,000,000.00 | 96,280,000.00 | 2.88 |
7.9.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 |
7.9.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 |
序号 | 名称 | 金额 |
1 | 存出保证金 | 2,221,608.07 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | 1,953,417.01 |
4 | 应收利息 | 3,724,193.52 |
5 | 应收申购款 | 334,238.35 |
6 | 其他应收款 | 2,982,097.54 |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 11,215,554.49 |
持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
机构投资者 | 个人投资者 | ||||
持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
153,950 | 23,028.67 | 172,860,006.71 | 4.88% | 3,372,403,903.80 | 95.12% |
基金合同生效(暨基金转型)日基金份额总额 | 500,000,000.00 |
报告期期初基金份额总额 | 3,817,667,707.13 |
报告期期间总申购份额 | 81,133,773.64 |
报告期期间总赎回份额 | -353,537,570.26 |
报告期期末基金份额总额 | 3,545,263,910.51 |
券商名称 | 交易单元数量(个) | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | ||
成交金额 | 占当期股票交易成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | ||
光大证券 | 2 | 2,611,739,180.24 | 29.05% | 2,155,094.16 | 28.52% |
国金证券 | 1 | 1,649,178,127.381 | 18.35% | 1,401,798.50 | 18.55% |
华泰证券 | 1 | 549,606,165.32 | 6.11% | 467,159.09 | 6.18% |
银河证券 | 3 | 1,544,531,775.19 | 17.18% | 1,308,673.09 | 17.32% |
英大证券 | 1 | 378,620,894.27 | 4.21% | 307,633.17 | 4.07% |
中信证券 | 1 | 2,230,814,786.74 | 24.82% | 1,896,175.19 | 25.09% |
中银国际 | 1 | 24,693,317.41 | 0.27% | 20,063.50 | 0.27% |
国信证券 | 1 | - | - | - | - |
合计 | 11 | 8,989,184,246.55 | 100.00% | 7,556,596.70 | 100.00% |