2009年半年度报告摘要
2009年6月30日
基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2009年08月27日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计
本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即6月30日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：本基金业绩比较基准=中信全债指数收益率×92%+中信综合指数收益率×8%。
本基金业绩比较基准的构建：本基金为增强性指数化债券型投资基金，对目标指数的投资在资产配置中最低比例为64%，股票资产配置最高比例为16%，现金持有最低比例为3%。由于本基金主要投资于债券，股票投资是作为增强型投资提高收益的一种手段，预计股票投资比例的平均值为8%，因此将基金业绩比较设定为：中信全债指数收益率×92%+中信综合指数收益率×8%。目前投资人可以通过登录中信证券研究网获取中信全债指数和中信综合指数的相关信息。如果中信指数体系信息发布渠道增加，本基金管理人将另行公告。
本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
(2003年10月25日至2009年6月30日)
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注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，长盛全债指数增强基金的各项投资比例已达到本基金合同第十四条（二）投资范围、（八）投资限制的有关约定。本报告期内，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6号文件批准，于1999年3月成立，注册资本为人民币15000万元。目前，本公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的41%；新加坡星展资产管理有限公司占注册资本的33%；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%；安徽省投资集团有限责任公司占注册资本的13%。截止2009年6月30日，基金管理人共管理两支封闭式基金、十支开放式基金，并于2002年12月，首批取得了全国社保基金管理资格。基金管理人于2007年9月，取得合格境内机构投资者资格，并于2008年2月，取得从事特定客户资产管理业务资格。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：1、任职日期、离任日期均指公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发生异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内行情回顾和本基金投资策略分析
2009年上半年，在极度宽松的政策层面下，国内经济开始逐步走出低谷。货币信贷增长快速反弹，货币供应量增长季度环比已经上升至40%左右的水平，同比增速也已经创出近10年来的新高。工业生产增速环比连续3个月保持30%左右的增速。即便是不考虑近期颇有争议的工业增加值增长，发电量近期也开始摆脱自08年下半年以来的负增长，出现快速反弹。
上半年在流动性充裕的格局下，债券市场交易很活跃，银行间债券市场日均交易量达到了5千多亿。货币市场的利率基本维持着低位震荡的局面，银行间7天回购利率一直在1%以下徘徊，但到6月末，由于股票市场IPO的重启，出现了上扬，7天回购攀升至1.2%左右。债券市场，交易所国债指数仍在高位震荡，但交易量逐渐缩小。从收益率期限结构看，上半年，银行间国债关键期限收益率变动主要是第一季度幅度较大，第二季度则显得相对较为平稳，总体上收益率基本上呈现了较大幅度的上扬。其中中期品种上扬幅度较大，5年期国债上扬了64.89BP，7年期国债上扬73.53BP。在所有的品种中，只有1年期收益率下降，幅度为-12.1BP，之所以出现这种情况，与一年期央票一直停发，该期限品种供给相对较少有一定关系。信用市场方面，在经济复苏的预期下，投资者对信用风险担忧逐渐缓解，信用利差大幅下降，利差水平基本已经到历史平均点以下。
股票市场方面，市场在宏观基本面逐步恢复，预期逐渐稳定，流动性逐渐宽松的综合作用下出现了一轮较为明显的上涨。上证指数年初开盘1849.02点，截止到6月30日，上证指数收于2959.36点，期间涨幅达到了60.05%。从行业分布看，房地产、有色金属、交运设备、电子元器件等行业涨幅居前；而食品饮料、建筑建材、公用事业等行业则明显落后于指数。
上半年，长盛全债指数增强债券基金基本准确把握了债券市场和股票市场的运行趋势及各类投资工具的风险收益特征，基于风险收益合理配比的原则，在保持了权益类资产总体适中的配置比例的基础上，根据不同阶段各市场的风险收益特征变化，适时适度动态调整了组合中各类资产的投资比例，较好的参与了股票市场的上涨行情；同时及时降低债券资产的配置比例和组合久期，较好的规避了债券市场的下跌风险。
4.4.2 本基金业绩表现
截止本报告期末，本基金份额净值为1.2387元，本报告期基金份额净值增长率为4.17%，同期业绩比较基准增长率为5.14%。
4.5 对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望
2009年下半年，宏观经济将在复苏态势确立的情况下继续上行。从目前发电量数据、房价回升及房地产企业拿地的热情、企业产能利用率等指标看，下半年的固定投资增速将保持25%以上高位运行的概率很大，GDP增速在内需的强劲带动下将出现提升，年初提出的“保8”目标有望得到实现。但从GDP增长结构看，下半年出口一端迅速恢复的概率不大，这主要是因为外部的经济环境还没出现明显好转，欧美日等发达经济的减速还将持续，外需低迷态势将延续。而消费在经济好转、CPI恢复的预期之下，也不可能出现迅速的增长。因此投资带动仍然是下半年经济增长的主要动力。
下半年，前期宽松货币政策的累积效应将更加明显，宽松的货币环境是通胀复苏的绝好“温床”。今年4、5月份，PPI环比已经出现明显回升，下半年估计对下游的传导影响也将显现，估计到3季度末，CPI将转正。在通胀预期出现的条件下，债券市场难以出现较大的投资机会，我们预计下半年债券收益率的期限结构将呈平坦化上移，短期品种出现价值回归的走势，长期品种收益率还有上行空间。信用产品方面，信用利差已经处于低点，短期在经济向好的环境中利差继续扩大概率虽然不大，但也几乎没有缩小的空间。因此，总体而言,下半年我们对债券市场保持谨慎的投资态度。股票市场方面，目前沪深300的平均市盈率已经达到了约30倍水平，与其他市场相比已经没有明显优势，动态市盈率的降低将来源于经济复苏中上市公司业绩增长的恢复，3季度初期半年报的披露需要重点跟综。目前来看，根据我们预测分析，下一个阶段，在经济复苏期间明显好转的地产、汽车等可选消费品以及政府主导的基建投资将会逐渐推动中游制造业景气度复苏，其中以钢铁、化工、造纸为代表的原料加工行业将有望出现阶段性的盈利好转，估值提升概率较大,我们将重点关注。
基于以上判断，下半年，本基金仍将坚持一贯的稳健投资风格，保持对中信全债指数的战略性配置和对权益类资产的适中配置，积极调整组合债券资产的期限结构及类属资产的更有效合理配置，以更好的规避债券市场利率上行风险，争取期间获取更多的超额收益，另外运用融资杠杆及现金资产积极参与交易所股票市场的一级发行，并在风险控制的前提下，适时适度动态调整权益类资产的配置比例，力争在确保基金资产稳定增值的同时，为投资人带来低风险超额收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15号）、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等文件，本公司制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，采取多种方式减少或避免估值偏差的发生。
基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。
基金管理人设立基金估值小组时充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性，人员构成如下：
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参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金未签约与任何估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据中国证监会基金部通知[2008]12号《关于2007年证券投资基金年度报告编制及披露相关问题的通知》、中国证监会基金部通知[2009]4号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号《年度报告和半年度报告》（试行）》等通知中对基金期末可分配利润计算方法的规定，以及《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金合同》对基金利润分配原则的约定，本基金截至2009年6月30日可供分配收益为38,811,573.61元，按照上述通知及基金合同的规定，本公司经研究决定2009年上半年度不进行分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管长盛中信全债指数增强型债券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金合同》、《长盛中信全债指数增强型债券投资基金托管协议》的约定，对长盛中信全债指数增强型债券投资基金管理人—长盛基金管理有限公司2009年1月1日至2009年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，长盛基金管理有限公司在长盛中信全债指数增强型债券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，长盛基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的长盛中信全债指数增强型债券证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告（未审计）
6.1资产负债表
会计主体：长盛中信全债指数增强型债券投资基金
报告截止日：2009年6月30日
单位：人民币元
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注：报告截止日2009年6月30日，基金份额净值：1.2387元，基金份额总额1,009,527,374.82份。
6.2 利润表
会计主体：长盛中信全债指数增强型债券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日
单位：人民币元
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6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体：长盛中信全债指数增强型债券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日
单位：人民币元
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6.4 报表附注（未经审计）
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 关联方关系
6.4.2.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.2.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
■
6.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.3.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
■
6.4.3.1.2 权证交易
金额单位：人民币元
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6.4.3.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
■
6.4.3.1.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
■
6.4.3.1.5 应支付关联方佣金
金额单位：人民币元
■
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.3.2 关联方报酬
6.4.3.2.1 基金管理费
单位：人民币元
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注：支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.75%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.75%/当年天数。
6.4.3.2.2 基金托管费
单位：人民币元
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注：支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
6.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
无。
6.4.3.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
■
6.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末和上年度可比期末均未持有本基金份额。
6.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。6.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期间及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.4 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金于期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。
6.4.4.2 期末持有的暂时停牌股票
本基金于期末未持有暂时停牌股票。
6.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无正回购余额。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.csfunds.com.cn网站的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
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7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名股票明细
金额单位：人民币元
■
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：本项中7.4.1、7.4.2、7.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.9.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
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7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
单位：人民币元
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7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
份额单位：份
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本基金管理人的高级管理人员未发生重大人事变动。
10.2.2 基金经理变动情况
本基金的基金经理未发生变动。
10.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略不曾改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所的情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所，本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
10.7 本基金租用证券公司专用交易交易单元的有关情况
10.7.1 本期基金租用证券公司交易单元股票交易的有关情况
金额单位：人民币元
■
10.7.2 本期基金租用证券公司交易单元债券交易及债券回购的有关情况
金额单位：人民币元
■
10.7.3 本期基金租用证券公司交易单元权证交易的有关情况
本报告期内本基金未发生权证交易。
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
报告期内未有交易单元变更。
| 基金简称 | 长盛全债指数增强债券 |
| 交易代码 | 510080（前端收费模式）、511080（后端收费模式） |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2003年10月25日 |
| 报告期末基金份额总额 | 1,009,527,374.82份 |
| 投资目标 | 本基金为开放式债券型基金，将运用增强的指数化投资策略，在力求本金安全的基础上，追求基金资产当期收益和超过比较基准的长期稳定增值。 |
| 投资策略 | 本基金采用“自上而下”的投资策略对各类资产进行合理配置。通过指数化债券投资策略确保债券资产的长期稳定增值，同时运用一些积极的、低风险的投资策略来提高债券投资组合的收益。 |
| 业绩比较基准 | 中信全债指数收益率×92%＋中信综合指数收益率×8% |
| 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平均风险和预期收益均低于股票型基金。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 长盛基金管理有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 信息披露 负责人 | 姓名 | 叶金松 | 李芳菲 |
| 联系电话 | 010-82255818 | 010－68424199 | |
| 电子邮箱 | yejs@csfunds.com.cn | lifangfei@abchina.com | |
| 客户服务电话 | 400-888-2666 010-62350088 | 95599 | |
| 传真 | 010-82255988 | 010－68424181 | |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.csfunds.com.cn |
| 基金半年度报告置备地点 | 基金管理人和基金托管人的办公地址 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 报告期(2009年01月01日-2009年06月30日) |
| 本期已实现收益 | 55,026,421.63 |
| 本期利润 | 54,428,354.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0496 |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.17% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 报告期(2009年01月01日-2009年06月30日) |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0384 |
| 期末基金资产净值 | 1,250,532,440.49 |
| 期末基金份额净值 | 1.2387 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | 0.60% | 0.14% | 0.79% | 0.09% | -0.19% | 0.05% |
| 过去三个月 | 2.17% | 0.19% | 2.13% | 0.13% | 0.04% | 0.06% |
| 过去六个月 | 4.17% | 0.24% | 5.14% | 0.17% | -0.97% | 0.07% |
| 过去一年 | 9.31% | 0.28% | 9.31% | 0.22% | 0.00% | 0.06% |
| 过去三年 | 65.22% | 0.39% | 19.21% | 0.21% | 46.01% | 0.18% |
| 自基金合同生效起至今 | 122.41% | 0.36% | 34.49% | 0.18% | 87.92% | 0.18% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 刘静 | 本基金基金经理，长盛货币市场基金基金经理，长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理。 | 2008年8月11日 | — | 9年 | 女，1977年1月出生，中国国籍。中央财经大学经济学硕士。2000年7月至2003年6月就职于北京证券有限责任公司；2003年7月加入长盛基金管理有限公司，先后担任交易部交易员、首席债券交易员。现任长盛中信全债指数增强型债券投资基金（本基金）基金经理，长盛货币市场基金基金经理，长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理。 |
| 职务 | 职责 | |
| 杨思乐 | 长盛基金管理有限公司副总经理 | 长盛基金估值小组组长；领导、统筹估值小组工作，完成基金资产估值。 |
| 叶金松 | 长盛基金管理有限公司督察长 | 长盛基金估值小组组长；领导、统筹估值小组工作，完成基金资产估值。 |
| 白仲光 | 金融工程部总监，长盛中证100指数证券投资基金基金经理 | 出具估值时所采用的估值模型、假设、参数。 |
| 李庆林 | 研究发展部副总监 | 出具估值时所采用的假设、判定依据。 |
| 詹凌蔚 | 总经理助理和投资管理部总监，长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理 | 判定估值价格合理性。 |
| 郝善勇 | 信息技术部总监 | 建立辅助估值系统，提供估值价格。 |
| 张利宁 | 监察稽核部总监 | 审查监督估值制度、程序执行过程的合规性。 |
| 戴君棉 | 业务运营部副总监 | 采用调整后价格进行基金资产估值。 |
| 龚珉 | 业务运营部副总监 | 采用调整后价格进行基金资产估值。 |
| 资 产 | 本期末 2009年6月30日 | 上年度末 2008年12月31日 |
| 资 产： | ||
| 银行存款 | 218,196,057.87 | 57,018,790.29 |
| 结算备付金 | 1,271,192.89 | 3,352,983.49 |
| 存出保证金 | 1,041,216.64 | 710,000.00 |
| 交易性金融资产 | 1,019,329,905.74 | 1,503,241,030.25 |
| 其中：股票投资 | 161,321,861.30 | 74,725,439.65 |
| 基金投资 | - | - |
| 债券投资 | 858,008,044.44 | 1,428,515,590.60 |
| 资产支持证券投资 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,996,547.33 | 12,895,742.57 |
| 应收利息 | 16,716,787.49 | 15,103,217.07 |
| 应收股利 | - | - |
| 应收申购款 | 395,909.57 | 598,011.09 |
| 递延所得税资产 | - | - |
| 其他资产 | - | - |
| 资产总计 | 1,259,947,617.53 | 1,592,919,774.76 |
| 负债和所有者权益 | 本期末 2009年6月30日 | 上年度末 2008年12月31日 |
| 负 债： | ||
| 短期借款 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 277,999,353.00 |
| 应付证券清算款 | 4,017,763.03 | - |
| 应付赎回款 | 2,730,830.96 | 1,357,776.26 |
| 应付管理人报酬 | 784,055.72 | 829,690.57 |
| 应付托管费 | 209,081.51 | 221,250.84 |
| 应付销售服务费 | - | - |
| 应付交易费用 | 815,279.29 | 258,572.25 |
| 应交税费 | 424,359.13 | 376,683.53 |
| 应付利息 | - | 29,178.76 |
| 应付利润 | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他负债 | 433,807.4 | 259,577.25 |
| 负债合计 | 9,415,177.04 | 281,332,082.46 |
| 所有者权益: | ||
| 实收基金 | 1,009,527,374.82 | 1,103,037,594.27 |
| 未分配利润 | 241,005,065.67 | 208,550,098.03 |
| 所有者权益合计 | 1,250,532,440.49 | 1,311,587,692.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,259,947,617.53 | 1,592,919,774.76 |
| 项 目 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 |
| 一、收入 | 63,141,538.85 | -106,875,648.04 |
| 1.利息收入 | 21,555,863.68 | 24,966,034.69 |
| 其中：存款利息收入 | 446,814.03 | 1,250,594.93 |
| 债券利息收入 | 21,109,049.65 | 23,715,439.76 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - |
| 其他利息收入 | - | - |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 41,934,680.64 | 13,007,279.45 |
| 其中：股票投资收益 | 18,050,544.83 | 14,469,765.59 |
| 基金投资收益 | - | - |
| 债券投资收益 | 23,063,169.31 | -7,220,722.58 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - |
| 衍生工具收益 | - | 4,784,386.31 |
| 股利收益 | 820,966.5 | 973,850.13 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） | -598,067.35 | -145,414,901.41 |
| 4.汇兑收益（损失以“-”填列） | - | - |
| 5.其他收入（损失以“-”填列） | 249,061.88 | 565,939.23 |
| 二、费用（以“-”号填列） | -8,713,184.57 | -14,052,930.86 |
| 1.管理人报酬 | -4,940,510.8 | -6,616,558.92 |
| 2.托管费 | -1,317,469.56 | -1,764,415.67 |
| 3.销售服务费 | - | - |
| 4.交易费用 | -1,473,594.51 | -2,302,224.75 |
| 5.利息支出 | -799,046.99 | -3,196,634.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -799,046.99 | -3,196,634.86 |
| 6.其他费用 | -182,562.71 | -173,096.66 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 54,428,354.28 | -120,928,578.90 |
| 所得税费用（以“-”号填列） | - | - |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 54,428,354.28 | -120,928,578.90 |
| 项 目 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 1,103,037,594.27 | 208,550,098.03 | 1,311,587,692.30 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 54,428,354.28 | 54,428,354.28 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -93,510,219.45 | -21,973,386.64 | -115,483,606.09 |
| 其中：1.基金申购款 | 171,324,592.25 | 35,231,476.40 | 206,556,068.65 |
| 2.基金赎回款(以“-”号填列） | -264,834,811.70 | -57,204,863.04 | -322,039,674.74 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 1,009,527,374.82 | 241,005,065.67 | 1,250,532,440.49 |
| 项 目 | 上年度可比期间金额 2008年1月1日至2008年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 1,079,131,597.87 | 323,812,736.35 | 1,402,944,334.22 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | -120,928,578.90 | -120,928,578.90 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | 411,601,506.60 | 114,890,204.03 | 526,491,710.63 |
| 其中：1.基金申购款 | 1,048,405,295.82 | 268,909,899.48 | 1,317,315,195.30 |
| 2.基金赎回款(以“-”号填列） | -636,803,789.22 | -154,019,695.45 | -790,823,484.67 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | - | -119,258,647.90 | -119,258,647.90 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 1,490,733,104.47 | 198,515,713.58 | 1,689,248,818.05 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 长盛基金管理有限公司(“长盛基金”) | 基金管理人、基金销售机构 |
| 中国农业银行 | 基金托管人、基金代销机构 |
| 国元证券 | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
| 关联方 名称 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例(%) | 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例(%) | |
| 国元证券 | 670,418,906.60 | 69.63 | 415,075,723.71 | 61.41 |
| 关联方 名称 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 | |||
| 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例(%) | 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例(%) | ||
| 国元证券 | - | 0.00 | 9,631,366.56 | 56.35 | |
| 关联方 名称 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 | |||
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例(%) | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例(%) | ||
| 国元证券 | 470,208,572.17 | 64.54 | 68,825,460.60 | 64.66 | |
| 关联方 名称 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 | |||
| 成交金额 | 占当期债券回购 成交总额的比例(%) | 成交金额 | 占当期债券回购 成交总额的比例(%) | ||
| 国元证券 | 536,800,000.00 | 100.00 | 48,000,000.00 | 100.00 | |
| 关联方 名称 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | ||||
| 当期佣金 | 占当期佣金总量的比例(%) | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例(%) | ||
| 国元证券 | 569,855.04 | 70.57 | 569,855.04 | 70.57 | |
| 关联方 名称 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 | ||||
| 当期佣金 | 占当期佣金总量的比例(%) | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例(%) | ||
| 国元证券 | 352,814.08 | 62.48 | 127,175.01 | 70.21 | |
| 项目 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 |
| 当期应支付的管理费 | 4,940,510.80 | 6,616,558.92 |
| 其中：当期已支付 | 4,156,455.08 | 5,450,477.41 |
| 期末未支付 | 784,055.72 | 1,166,081.51 |
| 项目 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 |
| 当期应支付的托管费 | 1,317,469.56 | 1,764,415.67 |
| 其中：当期已支付 | 1,108,388.05 | 1,453,460.59 |
| 期末未支付 | 209,081.51 | 310,955.08 |
| 项目 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 |
| 期初持有基金份额 | 29,937,118.12 | 29,937,118.12 |
| 本期认购总份额 | - | - |
| 本期申购/买入总份额 | - | - |
| 本期因拆分增加的份额 | - | - |
| 本期赎回/卖出总份额 | - | - |
| 期末持有基金份额 | 29,937,118.12 | 29,937,118.12 |
| 期末持有的基金份额占基金总份额比例（%） | 2.97 | 2.01 |
| 关联方 名称 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 | |||
| 期末金额 | 当期利息收入 | 期末金额 | 当期利息收入 | ||
| 中国农业银行 | 218,196,057.87 | 426,286.05 | 175,832,122.82 | 1,207,164.03 | |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 161,321,861.30 | 12.80 |
| 其中：股票 | 161,321,861.30 | 12.80 | |
| 2 | 固定收益投资 | 858,008,044.44 | 68.10 |
| 其中：债券 | 858,008,044.44 | 68.10 | |
| 资产支持证券 | - | 0.00 | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | 0.00 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | 0.00 | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 219,467,250.76 | 17.42 |
| 6 | 其他资产 | 21,150,461.03 | 1.68 |
| 7 | 合计 | 1,259,947,617.53 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | 0.00 |
| B | 采掘业 | - | 0.00 |
| C | 制造业 | 54,065,917.30 | 4.32 |
| C0 | 食品、饮料 | 19,000,000.00 | 1.52 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | 0.00 |
| C2 | 木材、家具 | - | 0.00 |
| C3 | 造纸、印刷 | - | 0.00 |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 6,551,246.52 | 0.52 |
| C5 | 电子 | - | 0.00 |
| C6 | 金属、非金属 | 3,957,000.00 | 0.32 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 20,341,250.00 | 1.63 |
| C8 | 医药、生物制品 | 4,216,420.78 | 0.34 |
| C99 | 其他制造业 | - | 0.00 |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | 0.00 |
| E | 建筑业 | 3,648,000.00 | 0.29 |
| F | 交通运输、仓储业 | - | 0.00 |
| G | 信息技术业 | 5,488,000.00 | 0.44 |
| H | 批发和零售贸易 | 29,616,944.00 | 2.37 |
| I | 金融、保险业 | 51,133,000.00 | 4.09 |
| J | 房地产业 | 7,650,000.00 | 0.61 |
| K | 社会服务业 | 9,720,000.00 | 0.78 |
| L | 传播与文化产业 | - | 0.00 |
| M | 综合类 | - | 0.00 |
| 合计 | 161,321,861.30 | 12.90 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) | |||||
| 1 | 600016 | 民生银行 | 2,000,000 | 15,840,000.00 | 1.27 | |||||
| 2 | 600036 | 招商银行 | 600,000 | 13,446,000.00 | 1.08 | |||||
| 3 | 600875 | 东方电气 | 300,000 | 11,670,000.00 | 0.93 | |||||
| 4 | 600741 | 华域汽车 | 1,200,000 | 9,720,000.00 | 0.78 | |||||
| 5 | 600015 | 华夏银行 | 700,000 | 8,771,000.00 | 0.70 | |||||
| 6 | 601398 | 工商银行 | 1,500,000 | 8,130,000.00 | 0.65 | |||||
| 7 | 000002 | 万 科Ａ | 600,000 | 7,650,000.00 | 0.61 | |||||
| 8 | 600697 | 欧亚集团 | 400,000 | 7,536,000.00 | 0.60 | |||||
| 9 | 000895 | 双汇发展 | 200,000 | 7,200,000.00 | 0.58 | |||||
| 10 | 600426 | 华鲁恒升 | 399,954 | 6,551,246.52 | 0.52 | |||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值的比例(%) |
| 1 | 600016 | 民生银行 | 23,969,613.08 | 1.83 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 23,888,393.07 | 1.82 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 22,955,915.60 | 1.75 |
| 4 | 600741 | 华域汽车 | 15,528,738.30 | 1.18 |
| 5 | 600030 | 中信证券 | 12,716,613.00 | 0.97 |
| 6 | 601088 | 中国神华 | 11,721,122.00 | 0.89 |
| 7 | 601398 | 工商银行 | 9,572,000.00 | 0.73 |
| 8 | 601186 | 中国铁建 | 8,995,937.90 | 0.69 |
| 9 | 600000 | 浦发银行 | 8,789,832.32 | 0.67 |
| 10 | 600875 | 东方电气 | 8,698,400.00 | 0.66 |
| 11 | 600015 | 华夏银行 | 8,629,921.00 | 0.66 |
| 12 | 600048 | 保利地产 | 8,623,959.11 | 0.66 |
| 13 | 600388 | 龙净环保 | 8,423,753.00 | 0.64 |
| 14 | 600547 | 山东黄金 | 7,999,572.00 | 0.61 |
| 15 | 600697 | 欧亚集团 | 7,369,346.04 | 0.56 |
| 16 | 000895 | 双汇发展 | 7,325,101.00 | 0.56 |
| 17 | 600812 | 华北制药 | 7,150,423.14 | 0.55 |
| 18 | 000729 | 燕京啤酒 | 7,142,698.86 | 0.54 |
| 19 | 601166 | 兴业银行 | 7,115,063.26 | 0.54 |
| 20 | 601857 | 中国石油 | 7,068,764.48 | 0.54 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值的比例(%) |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 20,590,873.50 | 1.57 |
| 2 | 600016 | 民生银行 | 16,680,519.15 | 1.27 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 13,707,162.00 | 1.05 |
| 4 | 600028 | 中国石化 | 13,068,087.00 | 1.00 |
| 5 | 601088 | 中国神华 | 12,740,657.81 | 0.97 |
| 6 | 600030 | 中信证券 | 12,447,696.16 | 0.95 |
| 7 | 600521 | 华海药业 | 10,371,827.55 | 0.79 |
| 8 | 600388 | 龙净环保 | 9,439,705.07 | 0.72 |
| 9 | 600000 | 浦发银行 | 9,279,000.00 | 0.71 |
| 10 | 600048 | 保利地产 | 9,253,906.00 | 0.71 |
| 11 | 600547 | 山东黄金 | 9,229,021.57 | 0.70 |
| 12 | 601186 | 中国铁建 | 8,835,232.50 | 0.67 |
| 13 | 000063 | 中兴通讯 | 8,208,678.18 | 0.63 |
| 14 | 601166 | 兴业银行 | 8,157,500.00 | 0.62 |
| 15 | 000012 | 南 玻Ａ | 7,940,644.46 | 0.61 |
| 16 | 002215 | 诺 普 信 | 7,727,044.90 | 0.59 |
| 17 | 000024 | 招商地产 | 7,713,770.60 | 0.59 |
| 18 | 600104 | 上海汽车 | 7,260,261.06 | 0.55 |
| 19 | 002148 | 北纬通信 | 7,184,009.48 | 0.55 |
| 20 | 601857 | 中国石油 | 7,110,000.00 | 0.54 |
| 买入股票成本（成交）总额 | 500,835,201.44 |
| 卖出股票收入（成交）总额 | 462,049,990.52 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 国家债券 | 161,796,967.00 | 12.94 |
| 2 | 央行票据 | - | 0.00 |
| 3 | 金融债券 | 413,625,000.00 | 33.08 |
| 其中：政策性金融债 | 403,415,000.00 | 32.26 | |
| 4 | 企业债券 | 217,724,834.84 | 17.41 |
| 5 | 企业短期融资券 | 10,084,000.00 | 0.81 |
| 6 | 可转债 | 54,777,242.60 | 4.38 |
| 7 | 其他 | - | 0.00 |
| 8 | 合计 | 858,008,044.44 | 68.61 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 010211 | 01国开11 | 1,000,000 | 103,900,000.00 | 8.31 |
| 2 | 050302 | 05进出02 | 700,000 | 72,296,000.00 | 5.78 |
| 3 | 080308 | 08进出08 | 500,000 | 52,160,000.00 | 4.17 |
| 4 | 010004 | 20国债⑷ | 430,000 | 43,774,000.00 | 3.50 |
| 5 | 080210 | 08国开10 | 400,000 | 43,196,000.00 | 3.45 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 1,041,216.64 |
| 2 | 应收证券清算款 | 2,996,547.33 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 16,716,787.49 |
| 5 | 应收申购款 | 395,909.57 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 合计 | 21,150,461.03 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 110003 | 新钢转债 | 30,606,312.10 | 2.45 |
| 2 | 125709 | 唐钢转债 | 24,128,150.50 | 1.93 |
| 3 | 110971 | 恒源转债 | 42,780.00 | 0.00 |
| 持有人户 数(户) | 户均持有的基金 份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有 份额 | 占总份额 比例（%） | 持有 份额 | 占总份额 比例（%） | ||
| 27,532 | 36,667.42 | 448,585,887.57 | 44.44 | 560,941,487.25 | 55.56 |
| 项目 | 持有份额总数 | 占基金总份额比例（%） |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 17,642.94 | 0.00 |
| 基金合同生效日（2003年10月25日）基金份额总额 | 925,088,683.98 |
| 报告期期初基金份额总额 | 1,103,037,594.27 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 171,324,592.25 |
| 报告期期间基金总赎回份额 | 264,834,811.70 |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 1,009,527,374.82 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交 总额的比例（%） | 佣金 | 占当期佣金 总量的比例（%） | ||
| 国元证券 | 1 | 670,418,906.60 | 69.63 | 569,855.04 | 70.57 |
| 中山证券股份有限公司 | 1 | 292,466,285.36 | 30.37 | 237,631.15 | 29.43 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 债券交易 | 债券回购交易 | ||
| 成交金额 | 占当期债券交 总额的比例（%） | 成交总额 | 占当期债券回购 成交总额的比例（%） | ||
| 国元证券 | 1 | 470,208,572.17 | 64.54 | 536,800,000.00 | 100.00 |
| 中山证券股份有限公司 | 1 | 258,369,398.39 | 35.46 | - | 0.00 |