海富通货币市场证券投资基金2009年半年度报告摘要

2009年08月28日来源：上海证券报作者：

　　海富通货币市场证券投资基金

　　2009年半年度报告摘要

　　2009年6月30日

　　基金管理人：海富通基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：2009年8月28日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

3、本基金收益分配是按月结转份额。

4、自2006年8月1日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额。在计算主要财务指标时，A级基金与分级前基金连续计算，B级基金自2006年8月1日开始计算。

3.2 基金净值表现

3.2.1 A级基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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B级基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

A级（2005年1月4日至2009年6月30日）

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B级（2006年8月1日至2009年6月30日）

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注：本基金合同于2005年1月4日生效，按基金合同规定，本基金自基金合同生效起3个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十五条（二）投资范围、（六）投资组合中规定的各项比例。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准，由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司于2003年4月1日共同发起设立。本海富通货币市场证券投资基金是基金管理人管理的第三只开放式基金；除本基金外，基金管理人目前还管理着另外九只开放式基金--海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选股票型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金和海富通领先成长股票型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司自成立以来，就建立了公平交易制度，并通过系统控制和事前、事中、事后的监控确保公平交易制度的执行。中国证监会于2008 年3 月20 日颁布了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司根据该指导意见的具体要求，已完善现有的业务流程，建立了公平交易监控系统，进行定期监控，以切实保护投资者的合法权益。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

根据本基金合同，公司旗下无投资风格与本基金相似的其他基金。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

2009年上半年，政府为了应对金融危机，采取了积极的财政政策和适度宽松的货币政策，上半年新增本外币各项贷款增加7.72万亿元，广义货币供应量同比增长28.46%，狭义货币供应量同比增长24.79%，均为近年来最高水平。政府同时推出了4万亿人民币的经济刺激计划，鼓励政府和民间投资。因此，尽管受到金融危机影响，但是上半年的国内生产总值仍增长7.1%，远远领先于世界其他主要经济体。

2009年上半年的实际物价水平受到经济周期的影响，保持在低水平。上半年居民消费价格同比下降1.1%。但是，世界各国采取的经济刺激措施对物价预期产生了深远影响，投资者从担心通货紧缩转变为担忧通货膨胀。原油价格在第二季度比第一季度的低点上涨了一倍左右，有色金属价格也出现反弹。投资者认为，经济刺激政策可能导致未来的通货膨胀。

受市场预期影响，国内股票、不动产和大宗商品在上半年持续上涨，债券则出现了连续的调整，债券市场进入熊市。长期债券从年初开始大幅度调整，短期债券由于宽松的市场资金面一直保持强势整理，货币市场利率一直保持历史低位。

基金管理人在报告期缩短组合久期，降低债券仓位，控制信用风险。对于中央银行票据和金融债的投资，基金降低了仓位，缩短了久期，充分规避利率风险；对于高票息的信用债券，基金采用了持有策略，不主动增加比例投资。本报告期内基金保持投资和收益的稳定，流动性管理良好。

本报告期内，A级基金净值收益率为0.7171%，同期业绩比较基准收益率为1.1095%；B级基金净值收益率为0.8378%，同期业绩比较基准收益率为1.1095%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

基金管理人认为，2009年下半年债券市场的整体形势仍不容乐观。从宏观经济看，世界经济还没有走出低谷，中国经济则主要依靠政府投资和房地产投资来推动，政府仍会坚持积极的财政政策和适度宽松的货币政策。但是出于对通货膨胀的担心，长期债券利率稳步上升；在IPO开闸之后由于资金分流，短期债券利率迅速飙升。中央银行在7月份恢复发行一年期中央银行票据，公开市场操作的利率水平不断上升，极端宽松的货币市场环境已经开始改变，货币市场利率会不断攀升。但是基金管理人依然认为下半年适度宽松的货币政策不会发生改变。

下半年债券市场的供给仍然较多，国债、中央银行票据和公司债券都有潜在的充足供应量；债券市场的购买方局限在银行的投资户。基金管理人认为，短期利率会持续小幅上升态势，资金利率随着新股的不断发行将回归历史平均水平，货币基金在经历半年多的谨慎后，再投资收益已经稳步上升，随着利率风险的逐渐释放，货币基金将在下半年寻找合适的投资机会，力争为持有人带来较好的回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人设立估值委员会，委员会成员具有3年以上的基金及相关行业工作经验、专业技术技能，并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。

估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议，并和相关托管人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告，以便估值委员会决策。

估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司业务管理委员会批准后实施。

基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。除了投资总监外，其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员，不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

1.本基金本报告期内应分配：货币A级23,948,675.59元，货币B级61,568,047.75元。

2.已实施的利润分配：货币A级已分配23,948,675.59元，货币B级已分配61,568,047.75元。

3.应分配但尚未实施的利润：已分配但未支付的6,416,757.67元，应于收益支付日2009年7月15日按1.00元的份额面值结转为基金份额。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对海富通货币市场基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告中的数据核对无误。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：海富通货币市场证券投资基金

报告截止日：2009年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2009年06月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额11,416,926,993.46份。其中，A级基金的基金份额总额为1,568,970,334.83份，B级基金的基金份额总额为9,847,956,658.63份。

6.2 利润表

会计主体：海富通货币市场证券投资基金

本报告期：2009年01月01日至2009年06月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：海富通货币市场证券投资基金

本报告期：2009年01月01日至2009年06月30日

单位：人民币元

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6.4 报表附注

6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

本报告期内无差错更正说明。

6.4.2 关联方关系

6.4.2.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.2.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.3.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.3.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.3.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注: 上述佣金按市场佣金率计算，该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.3.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

■

6.4.3.2 关联方报酬

6.4.3.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注:支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理费是按前一日基金资产净值的年费率（0.33%）计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理费＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。

6.4.3.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值的年费率（0.1%）计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。

6.4.3.2.3 销售服务费

单位：人民币元

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注：支付基金销售机构的A类基金份额和B类基金份额的销售服务费分别按前一日该类基金资产净值0.25%和0.01%的年费率计提。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日基金资产净值 X约定年费率 / 当年天数。

6.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

6.4.3.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

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注:海通证券为本基金管理公司的大股东。

6.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注: 本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按约定利率计息。

6.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.4 期末（2009年06月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金未持有流动受限的证券。

6.4.4.2 期末持有的暂时停牌股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。

6.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末无从事债券正回购交易作为抵押的债券,包括银行间市场债券正回购和交易所市场债券正回购。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

■

注：上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每交易日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

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7.3 基金投资组合平均剩余期限

7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

■

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

在本报告期本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。

7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

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7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。

7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

■

注：以上数据按交易日统计。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 投资组合报告附注

7.8.1基金计价方法说明

2007年7月1日基金实施新会计准则后，本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。

7.8.2 本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。

7.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.8.4 其他资产构成

单位：人民币元

■

§8基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内，基金管理人、基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

■

注：1、报告期内本基金租用券商交易单元没有发生变更。

2、（1）交易单元的选择标准

本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见。

（2）交易单元的选择程序

本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：

<1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成重点评估的证券公司备选池，从中进行甄选。原则上，备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200％。

<2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见，并报公司业务管理委员会核准。

<3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的业务管理委员会核准。

10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

无。

§11 影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。

从2003年8月开始，海富通先后募集成立了10只开放式基金。截至2009年6月30日，海富通管理的公募基金资产规模超过450亿元人民币。

2005年8月，海富通率先获得国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人资格。截至2009年二季度末，海富通已经成为近70家企业年金的投资管理人，合计资产规模超过110亿元人民币。2007年8月，海富通获得中国证监会核准的QDII(合格境内机构投资者)业务资格。从2004年末开始，海富通为QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问，截至2009年二季度末，投资咨询业务规模超过131亿元人民币，海富通投资咨询业务成为其颇具特色的业务之一。

2009年上半年，海富通旗下基金的业绩表现较为出色。根据晨星Morning Star排名，截至2009年6月30日，海富通风格优势股票基金和海富通精选混合基金今年上半年净值增长率分别在股票型基金和积极配置型基金类别中位列前1/4。根据银河证券同期排名，海富通首只QDII基金产品海富通中国海外股票（QDII）基金净值增长率在所有9只QDII基金中位列第一，该基金今年上半年连续两次分红，每10份基金份额累计分红2.70元人民币，成为迄今单位分红额最高的QDII基金。

成立六年多来，海富通始终坚持“专业、专心、专注”的职业精神。2004年9月，海富通在我国基金业内率先聘请全球著名资产管理人评估机构惠誉评级（Fitch Ratings）为公司进行资产管理业务评级，并于2005年、2006和2007年连续获得"惠誉M2（中国）"资产管理人优秀评级，在2008年复评中又被升级为"惠誉M2+（中国）"资产管理人优秀评级。惠誉认为，最新的这次上调评级，反映了海富通不断提升的业务多元化程度、经验丰富的管理团队、对公司治理结构的高度重视。

海富通同时还在不断践行其社会责任。自2008年启动“绿色与希望-橄榄枝公益环保计划”以来，先后捐赠了因汶川地震严重受灾的四川德阳什邡洛水小学、捐助内蒙古库伦旗植树壹万棵捐建公益林、向上海利民民工小学捐赠电脑、为安徽省金寨县杨山小学扶贫助学并捐赠教学物资、前往上海唐四民工小学充当志愿者等等。

此外，海富通还积极推进投资者教育工作，与上海交大安泰经管学院合作建立的“海富通-上海交大投资者教育研究中心”经过大半年的调研，已经推出了数万余字的投资者行为学调研报告-《股市与幸福感》，并由此启动了新一轮投资者教育活动：海富通幸福投资行动。

仅仅今年以来，海富通获得的荣誉就包括：《中国证券报》授予海富通货币基金“2008年度开放式货币市场金牛基金”，授予海富通精选贰号混合基金“2008年度同业领先开放式混合型基金”。亚洲权威专业资产管理杂志《亚洲资产管理》授予海富通“2008年度最佳合资基金管理公司”和“2008年度最佳QDII管理人”。国内权威财经媒体《21世纪经济报道》授予海富通“2008年中国基金公司综合实力大奖”和“2008年中国基金管理公司最佳社会责任奖”等等。

海富通基金管理有限公司

2009年8月28日

基金简称海富通货币
交易代码 519505
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2005年1月4日
报告期末基金份额总额 11,416,926,993.46份
下属两级基金的基金简称海富通货币A 海富通货币B
下属两级基金的交易代码 519505 519506
报告期末下属两级基金的份额总额 1,568,970,334.83份 9,847,956,658.63份

投资目标在力争本金安全和资产充分流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的收益。
投资策略根据宏观经济指标（主要包括：利率水平、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率），决定债券组合的剩余期限（长/中/短）和比例分布。根据各类资产的流动性特征（主要包括：平均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况、回购抵押数量、分拆转换进程），决定组合中各类资产的投资比例。根据债券的信用等级及担保状况，决定组合的风险级别。
业绩比较基准税后一年期银行定期存款利率
风险收益特征本货币市场基金是具有较低风险、流动性强的证券投资基金品种。

项目基金管理人基金托管人
名称海富通基金管理有限公司中国银行股份有限公司
信息披露负责人姓名奚万荣宁敏
联系电话 021-38650891 010－66594977
电子邮箱 wrxi@hftfund.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 40088-40099 95566
传真 021-33830166 010－66594942

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com
基金半年度报告备置地点基金管理人及基金托管人的住所

3.1.1 期间数据和指标报告期(2009年01月01日至2009年06月30日)
A级 B级
本期已实现收益 23,948,675.59 61,568,047.75
本期利润 23,948,675.59 61,568,047.75
本期净值收益率(%) 0.7171 0.8378
3.1.2 期末数据和指标
期末基金资产净值 1,568,970,334.83 9,847,956,658.63
期末基金份额净值 1.0000 1.0000

阶段份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 0.1354% 0.0047% 0.1830% 0.0000% -0.0476% 0.0047%
过去三个月 0.3352% 0.0033% 0.5563% 0.0000% -0.2211% 0.0033%
过去六个月 0.7171% 0.0044% 1.1095% 0.0000% -0.3924% 0.0044%
过去一年 3.1619% 0.0139% 2.9241% 0.0021% 0.2378% 0.0118%
过去三年 9.6093% 0.0100% 8.9023% 0.0022% 0.7070% 0.0078%
自基金合同生效起至今 13.3621% 0.0090% 11.8313% 0.0023% 1.5308% 0.0067%

阶段份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 0.1555% 0.0047% 0.1830% 0.0000% -0.0275% 0.0047%
过去三个月 0.3957% 0.0033% 0.5563% 0.0000% -0.1606% 0.0033%
过去六个月 0.8378% 0.0044% 1.1095% 0.0000% -0.2717% 0.0044%
过去一年 3.4088% 0.0139% 2.9241% 0.0021% 0.4847% 0.0118%
自基金合同生效起至今 10.1910% 0.0101% 8.7375% 0.0022% 1.4535% 0.0079%

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
张丽洁本基金的基金经理 2008年1月31日 - 7年经济学学士学位，持有基金从业人员资格证书，2002年7月至2004年7月就职于南京银行股份有限公司，从事债券交易工作，2004年8月加入海富通基金管理有限公司，任助理固定收益分析师、组合经理。2008年1月起任海富通货币基金基金经理。

资产本期末2009年06月30日上年度末2008年12月31日
资产：
银行存款 5,021,924,443.15 7,136,161,267.60
结算备付金 - 3,000,000.00
存出保证金 - -
交易性金融资产 4,498,304,174.54 8,761,440,891.55
其中：股票投资 - -
债券投资 4,498,304,174.54 8,761,440,891.55
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 38,780,373.73 67,408,310.70
应收股利 - -
应收申购款 1,918,265,245.29 -
其他资产 - -
资产总计 11,477,274,236.71 15,968,010,469.85
负债和所有者权益本期末2009年06月30日上年度末2008年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 48,880,890.66 84,514,919.43
应付管理人报酬 2,498,968.88 3,598,230.88
应付托管费 757,263.30 1,090,373.01
应付销售服务费 489,965.46 1,000,840.74
应付交易费用 102,551.50 213,569.89
应交税费 988,000.00 988,000.00
应付利息 - -
应付利润 6,416,757.67 36,977,859.25
其他负债 212,845.78 764,844.90
负债合计 60,347,243.25 129,148,638.10
所有者权益：
实收基金 11,416,926,993.46 15,838,861,831.75
未分配利润 - -
所有者权益合计 11,416,926,993.46 15,838,861,831.75
负债和所有者权益总计 11,477,274,236.71 15,968,010,469.85

项目本期
2009年01月01日至2009年06月30日
上年度可比期间2008年01月01日至2008年06月30日
一、收入 122,268,180.11 73,940,518.53
1.利息收入 98,158,716.19 73,317,165.93
其中：存款利息收入 45,776,638.27 1,341,094.64
债券利息收入 52,382,077.92 61,821,628.25
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 10,154,443.04
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 24,109,463.92 623,352.54
其中：股票投资收益 - -
债券投资收益 24,109,463.92 623,352.54
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - -
4.其他收入（损失以“-”号填列） - 0.06
二、费用 -36,751,456.77 -11,248,914.46
1．管理人报酬 -17,858,241.76 -6,237,538.92
2．托管费 -5,411,588.35 -1,890,163.38
3．销售服务费 -4,614,349.99 -1,577,632.23
4．交易费用 -- --
5．利息支出 -8,571,482.35 -1,274,624.68
其中：卖出回购金融资产支出 -8,571,482.35 -1,274,624.68
6．其他费用 -295,794.32 -268,955.25
三、利润总额 85,516,723.34 62,691,604.07

项目本期
2009年01月01日至2009年06月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 15,838,861,831.75 - 15,838,861,831.75
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 85,516,723.34 85,516,723.34
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（减少以“-”号填列）
-4,421,934,838.29 - -4,421,934,838.29
其中：1.基金申购款 22,282,841,466.48 - 22,282,841,466.48
2.基金赎回款 -26,704,776,304.77 - -26,704,776,304.77
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -85,516,723.34 -85,516,723.34
五、期末所有者权益（基金净值） 11,416,926,993.46 - 11,416,926,993.46
项目上年度可比期间
2008年01月01日至2008年06月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,479,859,634.15 - 1,479,859,634.15
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 62,691,604.07 62,691,604.07
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（减少以“-”号填列）
5,153,709,423.27 - 5,153,709,423.27
其中：1.基金申购款 23,069,930,630.76 - 23,069,930,630.76
2.基金赎回款 -17,916,221,207.49 - -17,916,221,207.49
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -62,691,604.07 -62,691,604.07
五、期末所有者权益（基金净值） 6,633,569,057.42 - 6,633,569,057.42

关联方名称与本基金的关系
海富通基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构

关联方名称本期
2009年01月01日至2009年06月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
海通证券 - - - -
关联方名称上年度可比期间
2008年01月01日至2008年06月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
海通证券 95,598.80 100% 52,149.90 100%

关联方名称本期
2009年01月01日至2009年06月30日
上年度可比期间
2008年01月01日至2008年06月30日
成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
海通证券 - - 8,690,800,000.00 100%

项目本期
2009年01月01日至2009年06月30日
上年度可比期间
2008年01月01日至2008年06月30日
当期应支付的管理费 17,858,241.76 6,237,538.92
其中：当期已支付 15,359,272.88 4,604,586.25
期末未支付 2,498,968.88 1,632,952.67

项目本期
2009年01月01日至2009年06月30日
上年度可比期间
2008年01月01日至2008年06月30日
当期应支付的托管费 5,411,588.35 1,890,163.38
其中：当期已支付 4,654,325.05 1,395,329.17
期末未支付 757,263.30 494,834.21

海富通货币 A级 B级
获得销售服务费的各关联方名称本期本期
2009年01月01日至2009年06月30日 2009年01月01日至2009年06月30日
　当期应支付的销售服务费当期应支付的销售服务费
　当期已支付期末未支付合计当期已支付期末未支付合计
中国银行 874,277.04 102,568.27 976,845.31 26,144.29 3,074.59 29,218.88
海通证券 27,099.23 21,105.96 48,205.19 2,962.45 2,594.64 5,557.09
海富通基金 94,263.79 15,701.33 109,965.12 179,280.14 40,808.55 220,088.69
合计 995,640.06 139,375.56 1,135,015.62 208,386.88 46,477.78 254,864.66
海富通货币 A级 B级
获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间上年度可比期间
2008年01月01日至2008年06月30日 2008年01月01日至2008年06月30日
　当期应支付的销售服务费当期应支付的销售服务费
　当期已支付期末未支付合计当期已支付期末未支付合计
中国银行 368,823.47 85,656.76 454,480.23 10,135.77 2,086.98 12,222.75
海通证券 7,720.04 8,741.20 16,461.24 139.64 88.93 228.57
海富通基金 60,282.34 14,105.00 74,387.34 60,458.17 28,533.13 88,991.30
合计 436,825.85 108,502.96 545,328.81 70,733.58 30,709.04 101,442.62

本期
2009年01月01日至2009年06月30日
银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
中国银行 - - - - - -
上年度可比期间
2008年01月01日至2008年06月30日
银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
中国银行 498,737,053.84 1,369,316,878.94 - - 499,800,000.00 30,876.72

海富通货币 A级
关联方名称本期末
2009年06月30日
上年度末
2008年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
海通证券 - - 631,437.53 0.0040%
海富通货币 B级
关联方名称本期末
2009年06月30日
上年度末
2008年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
海通证券 - - - -

关联方
名称
本期
2009年01月01日至2009年06月30日
上年度可比期间
2008年01月01日至2008年06月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国银行 5,021,924,443.15 45,544,549.63 67,297,848.43 875,474.52

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 4,498,304,174.54 39.19
其中：债券 4,498,304,174.54 39.19
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 5,021,924,443.15 43.76
4 其他资产 1,957,045,619.02 17.05
5 合计 11,477,274,236.71 100.00

序号项目金额占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 241,738,805,665.15 18.36
其中：买断式回购融资 - -
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -

序号发生日期融资余额占基金资产净值比例（%）原因调整期
1 2009-02-24 20.06 净赎回份额占总份额3.13% 1

项目天数
报告期末投资组合平均剩余期限 84
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 122
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 70

序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例（%）各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1 30天以内 43.99 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)—60天 1.05 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)—90天 10.35 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 3.42 -
4 90天(含)—180天 6.93 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 180天(含)—397天（含） 21.07 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 2.12 -
合计 83.39 -

序号债券品种摊余成本占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 408,728,761.07 3.58
3 金融债券 983,531,742.80 8.61
其中：政策性金融债 351,683,449.76 3.08
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 3,106,043,670.67 27.21
6 其他 - -
7 合计 4,498,304,174.54 39.40
8 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 631,848,293.04 5.53

序号债券代码债券名称债券数量(张) 摊余成本占基金资产净值比例（％）
1 0981031 09光明CP01 3,900,000 390,899,322.63 3.42
2 050503 05工行03 4,000,000 389,926,456.24 3.42
3 0881269 08苏交通CP01 3,600,000 361,484,848.36 3.17
4 050406 05农发06 3,500,000 351,683,449.76 3.08
5 040705 04建行03浮 2,400,000 241,921,836.80 2.12
6 0801114 08央票114 2,300,000 229,145,694.30 2.01
7 0881256 08太不锈CP01 2,000,000 200,657,328.68 1.76
8 0981001 09云天化CP01 2,000,000 200,530,043.26 1.76
9 0981058 09太不锈CP01 2,000,000 200,145,004.03 1.75
10 0981069 09粤交通CP01 2,000,000 199,767,751.46 1.75

项目偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 60
报告期内偏离度的最高值(%) 0.3449
报告期内偏离度的最低值(%) 0.1481
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值(%) 0.2383

序号名称金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 38,780,373.73
4 应收申购款 1,918,265,245.29
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 1,957,045,619.02

份额级别持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例(%) 持有份额占总份额比例(%)
A级 20,177 77,760.34 110,924,639.53 7.07 1,458,045,695.30 92.93
B级 227 43,383,068.98 9,207,679,275.50 93.50 640,277,383.13 6.50
合计 20,404 559,543.57 9,318,603,915.03 81.62 2,098,323,078.43 18.38

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例(%)
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 A级 555,651.31 0.00
B级 - -
合计 555,651.31 0.00

项目 A级 B级
基金合同生效日(2005年1月4日)基金份额总额 964,512,079.20 -
报告期期初基金份额总额 5,738,192,372.28 10,100,669,459.47
报告期期间基金总申购份额 7,999,774,225.52 14,283,067,240.96
报告期期间基金总赎回份额 -12,168,996,262.97 -14,535,780,041.80
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - -
报告期期末基金份额总额 1,568,970,334.83 9,847,956,658.63

券商名称交易单元数量债券交易债券回购交易权证交易应付关联商的佣金备注
成交金额占当期债券成交总额的比例(%) 交易成交金额占当期债券回购成交总额的比例(%) 成交金额占当期权证成交总额的比例(%) 佣金占当期佣金
总量的比例(%)
海通证券 1 - - - - - - - - -

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