交银施罗德精选股票证券投资基金2009年半年度报告摘要

2009年08月28日来源：上海证券报作者：

　　交银施罗德精选股票证券投资基金

　　2009年半年度报告摘要

　　2009年6月30日

　　基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：二〇〇九年八月二十八日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）根据本基金合同规定，于2009年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

交银施罗德精选股票证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2005年9月29日至2009年6月30日）

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注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至2009年6月30日，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准，于2005年8月4日成立的合资基金管理公司。公司总部设于上海，注册资本为2亿元人民币。

截止到2009年6月30日，公司已经发行并管理的的基金共有九只，均为开放式基金：交银施罗德精选股票证券投资基金（基金合同生效日：2005年9月29日）、交银施罗德货币市场证券投资基金（基金合同生效日：2006年1月20日）、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：2006年6月14日）、交银施罗德成长股票证券投资基金（基金合同生效日：2006年10月23日）、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（基金合同生效日：2007年8月8日）、交银施罗德增利债券证券投资基金（基金合同生效日：2008年3月31日）、交银施罗德环球精选价值证券投资基金（基金合同生效日：2008年8月22日）、交银施罗德保本混合型证券投资基金（基金合同生效日：2009年1月21日）和交银施罗德先锋股票证券投资基金（基金合同生效日：2009年4月10日）。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

■

注：1、本表所列基金经理任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准。

2、本表所列基金经理证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本公司有严格的投资控制制度和风险监控制度来保证旗下基金运作的公平，报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本投资组合与公司旗下管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、5日内、10日内）同向交易的交易价格并未发现异常差异。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本投资组合与公司旗下同属于中高风险投资风格的交银稳健、交银蓝筹之间的2009年上半年度业绩表现差异分别为8.49%和6.73%；与公司旗下同属于中高风险投资风格的两只追求绝对收益的专户理财产品之间的2009年上半年度业绩表现差异大于5%。基金之间的业绩表现差异主要来源于基金经理投资风格和选股策略上的不同，无不公平交易因素。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未发现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

2009年一季度，中国经济管理部门向实体经济投放了较大数量的贷款，有力地支持经济对抗金融危机。随着持续数月的信贷快速投放，一些领先的宏观经济指标数据在一季度末出现了较好的改善，预示经济逐步开始恢复。周边资本市场在美国公布金融业拯救方案细节后，迅速地从底部开始回升。

进入2009年二季度后，由于中国政府持续采取积极财政政策和适度宽松的货币政策应对金融危机，支持了经济回暖，中国经济恢复领先全球其他经济体，投资增长迅速、消费平稳增长、进出口低位企稳。美国一些领先的经济指标也出现企稳和恢复的迹象。

中国证券市场在流动性和经济回升预期的支持下，出现了稳健的走势。期间，虽然出现过反复的情况，但随着周边市场企稳，市场继续恢复上行的走势。周期性行业表现出色，稳定性行业落后，体现投资者对经济恢复的乐观看法。

面对变化的经济形势，本基金首先增加了股票资产的配置，减少债券和现金的持有量；其次，在年初，本基金主要持有稳定增长类行业和公司，随着经济企稳的信号逐步明确，增加了周期性行业和公司的配置，取得较好的收益。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2009年下半年，中国经济进入政策效果观察期。本基金预期，经济已经企稳，下一次经济起飞推动因素亦有待观察。对全球经济金融体系的反思将不断出现，美国政府经济政策的效果亦有待观察。虽然在目前阶段难以判断次贷危机能否彻底改变国际经济金融体系，但确定的是国际经济金融体系将不可避免地面临调整。

随着各国央行对金融体系的大量流动性注入，实体经济将复苏；资本市场企稳、投资机会出现；通货膨胀预期将随之出现。中国政府出台的经济刺激方案及中国经济自身的发展需要将给相关行业和公司带来活力。过去以出口为导向的经济增长模式面临调整，国内需求的提升对于经济长期发展的重要性日增。中国内需启动需要建立医疗、养老、失业等社会保障体系，相关改革亦需要逐步推进。技术和制度的创新对于经济增长的作用越来越重要，这会给相关的行业和公司带来机会。

在经济见底回升的背景下，对于积极财政政策和适度宽松货币政策的调整将给资本市场带来波动。本基金将及时评估各项经济数据，选择经济恢复增长受益行业和公司构建股票组合，力求为基金份额持有人谋求更好的回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，由金融工程部进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。

估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，根据相关法律法规和基金合同要求，本基金上一年度出现净亏损，并且本报告期内未弥补完上一年度亏损，因此本基金未实施利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管交银施罗德精选股票证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《交银精选股票证券投资基金基金合同》、《交银精选股票证券投资基金托管协议》的约定，对交银精选股票证券投资基金管理人—交银施罗德基金管理有限公司2009年1月1日至2009年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司在交银精选股票证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的交银施罗德精选股票证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

中国农业银行股份有限公司

托管业务部

2009年8月27日

§6 半年度财务会计报表（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：交银施罗德精选股票证券投资基金

报告截止日：2009年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2009年6月30日，基金份额净值1.1066元，基金份额总额9,978,209,086.46份。

6.2 利润表

会计主体：交银施罗德精选股票证券投资基金

本报告期：2009年1月1日 - 2009年6月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：交银施罗德精选股票证券投资基金

本报告期：2009年1月1日 - 2009年6月30日

单位：人民币元

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6.4 报表附注

6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.2 关联方关系

■

6.4.2.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无。

6.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易

无。

6.4.3.2关联方报酬

6.4.3.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人交银施罗德基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% ÷ 当年天数。

6.4.3.2.2基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25% ÷ 当年天数。

6.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

6.4.3.4各关联方投资本基金的情况

6.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：1、基金管理人在2009年上半年期间没有发生申购、赎回业务；

2、申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

6.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

6.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.4 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

7.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

7.9.3 其他资产构成

单位：人民币元

■

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。

7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2009年3月4日本基金管理人发布公告，经交银施罗德基金管理有限公司第二届董事会第三次会议审议通过，决定聘任谢卫先生担任公司副总经理。

本报告期内，无涉及基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5 报告期内改聘会计师事务所情况

本报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

■

注：1、报告期内，本基金新增专用交易单元为宏源证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、国金证券有限责任公司、瑞银证券股份有限公司，其它专用交易单元未发生变化；

2、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况和经营状况）、券商研究机构评价报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；

3、租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金专用交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇〇九年八月二十八日

基金简称交银精选股票
交易代码 519688
前端交易代码 519688
后端交易代码 519689
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2005年9月29日
报告期末基金份额总额 9,978,209,086.46份
基金合同存续期不定期

投资目标本基金将坚持并不断深化价值投资的基本理念，充分发挥专业研究与管理能力，自上而下配置资产，自下而上精选证券，有效控制风险，分享中国经济与资本市场高速成长的成果，谋求实现基金财产的长期稳定增长。
投资策略自上而下配置资产，自下而上精选证券，有效控制下行风险。
业绩比较基准 75%×沪深300指数+25%×中信全债指数
风险收益特征本基金是一只稳健型的股票基金，属于股票型基金中的中等风险品种，本基金的预期收益和风险都要高于混合型基金。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。

项目基金管理人基金托管人
名称交银施罗德基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人姓名陈超李芳菲
联系电话 021-61055050 010-68424199
电子邮箱 xxpl@jysld.com,
disclosure@jysld.com
lifangfei@abchina.com
客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 95599
传真 021-61055034 010-68424181

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.jyfund.com,www.jysld.com,www.bocomschroder.com
基金半年度报告备置地点基金管理人的办公场所

3.1.1 期间数据和指标报告期（2009年1月1日 - 2009年6月30日）
本期已实现收益 865,677,435.15
本期利润 4,010,354,645.72
加权平均基金份额本期利润 0.4194
本期基金份额净值增长率 60.63%
3.1.2 期末数据和指标报告期（2009年1月1日 - 2009年6月30日）
期末可供分配基金份额利润 0.1992
期末基金资产净值 11,042,352,461.90
期末基金份额净值 1.1066

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 17.10% 1.56% 10.87% 0.92% 6.23% 0.64%
过去三个月 37.65% 1.88% 19.41% 1.17% 18.24% 0.71%
过去六个月 60.63% 1.79% 52.47% 1.47% 8.16% 0.32%
过去一年 18.84% 1.78% 13.75% 1.93% 5.09% -0.15%
过去三年 167.08% 1.75% 97.82% 1.83% 69.26% -0.08%
自基金合同生效起至今 326.35% 1.64% 174.95% 1.70% 151.40% -0.06%

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
李立本基金的基金经理 2007-4-25 - 8年李立先生，经济学硕士。历任中国科技证券有限公司高级经理，招商基金管理有限公司股票投资高级经理，2006年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员和基金经理助理。

资产附注号本期末
2009年6月30日
上年度末
2008年12月31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 128,385,691.13 618,889,869.63
结算备付金 22,766,017.00 16,408,364.83
存出保证金 7,356,387.72 1,941,724.26
交易性金融资产 6.4.7.2 10,931,363,359.84 6,026,019,433.09
其中：股票投资 10,342,677,359.84 5,090,548,551.89
债券投资 588,686,000.00 935,470,881.20
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 30,900,451.64
应收证券清算款 - 6,452,802.32
应收利息 6.4.7.5 13,962,088.00 16,325,382.71
应收股利 - -
应收申购款 26,988,826.24 535,652.57
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 11,130,822,369.93 6,717,473,681.05
负债和所有者权益附注号本期末
2009年6月30日
上年度末
2008年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 26,655,029.92
应付赎回款 63,362,543.92 2,078,975.67
应付管理人报酬 6.4.10.2.1 12,682,326.78 8,733,988.73
应付托管费 6.4.10.2.2 2,113,721.12 1,455,664.75
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 8,614,422.19 8,490,144.58
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
其他负债 6.4.7.8 1,696,894.02 1,694,195.51
负债合计 88,469,908.03 49,107,999.16
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 4,423,419,334.45 4,291,084,167.82
未分配利润 6.4.7.10 6,618,933,127.45 2,377,281,514.07
所有者权益合计 11,042,352,461.90 6,668,365,681.89
负债和所有者权益总计 11,130,822,369.93 6,717,473,681.05

项目附注号本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日 - 2008年6月30日
一、收入 4,113,404,535.35 -4,544,583,260.90
1.利息收入 12,511,390.64 27,208,823.50
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,666,870.53 8,517,373.94
债券利息收入 10,840,185.73 18,331,578.99
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 4,334.38 359,870.57
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 954,982,031.98 638,464,038.52
其中：股票投资收益 6.4.7.12 886,050,267.21 595,234,446.05
债券投资收益 6.4.7.13 11,052,554.44 -52,294.98
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - 2,247,082.79
股利收益 6.4.7.15 57,879,210.33 41,034,804.66
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 3,144,677,210.57 -5,213,268,010.49
4.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 1,233,902.16 3,011,887.57
二、费用（以“-”号填列） -103,049,889.63 -211,471,164.40
1．管理人报酬 -59,794,816.58 -95,185,922.10
2．托管费 -9,965,802.78 -15,864,320.38
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.18 -33,043,872.01 -97,172,552.97
5．利息支出 -18,489.18 -2,987,481.56
其中：卖出回购金融资产支出 -18,489.18 -2,987,481.56
6．其他费用 6.4.7.19 -226,909.08 -260,887.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 4,010,354,645.72 -4,756,054,425.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列 4,010,354,645.72 -4,756,054,425.30

项目本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 4,291,084,167.82 2,377,281,514.07 6,668,365,681.89
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 4,010,354,645.72 4,010,354,645.72
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 132,335,166.63 231,296,967.66 363,632,134.29
其中：1.基金申购款 1,078,411,680.99 1,302,023,893.74 2,380,435,574.73
2.基金赎回款（以“-”号填列） -946,076,514.36 -1,070,726,926.08 -2,016,803,440.44
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 4,423,419,334.45 6,618,933,127.45 11,042,352,461.90
项目上年度可比期间
2008年1月1日 - 2008年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 5,304,111,395.51 11,787,008,374.15 17,091,119,769.66
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -4,756,054,425.30 -4,756,054,425.30
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -860,257,704.83 -1,513,782,527.76 -2,374,040,232.59
其中：1.基金申购款 462,156,841.62 706,213,965.05 1,168,370,806.67
2.基金赎回款（以“-”号填列） -1,322,414,546.45 -2,219,996,492.81 -3,542,411,039.26
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -626,510,503.79 -626,510,503.79
五、期末所有者权益（基金净值） 4,443,853,690.68 4,890,660,917.30 9,334,514,607.98

关联方名称与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德”) 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”）基金托管人、基金代销机构
交通银行股份有限公司（“交通银行”）基金管理人股东、基金代销机构
施罗德投资管理有限公司基金管理人股东
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司基金管理人股东

项目本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日 - 2008年6月30日
当期应支付的管理费 59,794,816.58 95,185,922.10
其中：当期已支付 47,112,489.80 82,958,354.85
期末未支付 12,682,326.78 12,227,567.25

项目本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日 - 2008年6月30日
当期应支付的托管费 9,965,802.78 15,864,320.38
其中：当期已支付 7,852,081.66 13,826,392.49
期末未支付 2,113,721.12 2,037,927.89

本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
交通银行 39,918,513.97 - - - - -
中国农业银行 - - - - 100,000,000.00 18,219.18
上年度可比期间
2008年1月1日 - 2008年6月30日
银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
交通银行 - - - - - -
中国农业银行 - - - - 487,000,000.00 324,088.49

项目本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日 - 2008年6月30日
期初持有的基金份额 75,538,302.58 71,319,464.12
期间认购总份额 - -
期间申购/买入总份额 - 4,218,838.46
期间因拆分增加的份额 - -
期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 75,538,302.58 75,538,302.58
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.76% 0.75%

关联方名称本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日 - 2008年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国农业银行 128,385,691.13 1,500,537.09 1,930,318,834.47 8,324,987.30

序号项目金额占基金总资产的比例（％）
1 权益投资 10,342,677,359.84 92.92
其中：股票 10,342,677,359.84 92.92
2 固定收益投资 588,686,000.00 5.29
其中：债券 588,686,000.00 5.29
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 151,151,708.13 1.36
6 其他资产 48,307,301.96 0.43
7 合计 11,130,822,369.93 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 2,684,038,314.26 24.31
C 制造业 1,551,588,547.42 14.05
C0 食品、饮料 192,432,606.75 1.74
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 44,856,000.00 0.41
C3 造纸、印刷 103,572,673.82 0.94
C4 石油、化学、塑胶、塑料 73,960,000.00 0.67
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 969,812,513.37 8.78
C7 机械、设备、仪表 159,974,753.48 1.45
C8 医药、生物制品 6,980,000.00 0.06
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 33,074,854.47 0.30
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 80,348,553.70 0.73
I 金融、保险业 2,903,636,930.91 26.30
J 房地产业 2,430,660,470.44 22.01
K 社会服务业 504,430,215.30 4.57
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 154,899,473.34 1.40
合计 10,342,677,359.84 93.66

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 600036 招商银行 27,499,921 616,273,229.61 5.58
2 000002 万科Ａ 41,999,785 535,497,258.75 4.85
3 601166 兴业银行 14,428,022 535,423,896.42 4.85
4 601699 潞安环能 13,499,912 533,111,524.88 4.83
5 600000 浦发银行 23,000,000 529,460,000.00 4.79
6 600016 民生银行 65,000,000 514,800,000.00 4.66
7 600383 金地集团 31,896,637 514,173,788.44 4.66
8 000983 西山煤电 16,999,904 508,297,129.60 4.60
9 000069 华侨城Ａ 24,135,417 504,430,215.30 4.57
10 000024 招商地产 15,792,200 501,402,350.00 4.54

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 000002 万科Ａ 485,264,012.51 7.28
2 601166 兴业银行 463,884,774.35 6.96
3 600036 招商银行 444,009,506.82 6.66
4 601699 潞安环能 367,366,545.70 5.51
5 600048 保利地产 360,259,496.73 5.40
6 000001 深发展Ａ 357,799,143.38 5.37
7 600383 金地集团 352,364,524.00 5.28
8 600000 浦发银行 342,297,236.37 5.13
9 000024 招商地产 323,782,720.53 4.86
10 601398 工商银行 284,967,194.39 4.27
11 000983 西山煤电 277,466,365.61 4.16
12 600016 民生银行 253,789,780.74 3.81
13 000878 云南铜业 244,745,835.70 3.67
14 600030 中信证券 232,128,460.95 3.48
15 000568 泸州老窖 230,061,624.98 3.45
16 601001 大同煤业 219,112,569.12 3.29
17 601601 中国太保 216,294,379.43 3.24
18 601939 建设银行 199,337,722.85 2.99
19 601169 北京银行 195,614,984.19 2.93
20 600596 新安股份 190,979,032.85 2.86
21 601666 平煤股份 181,884,375.70 2.73
22 000060 中金岭南 161,049,104.12 2.42
23 000069 华侨城Ａ 161,005,089.22 2.41
24 600585 海螺水泥 157,239,231.99 2.36
25 601318 中国平安 152,204,145.94 2.28
26 600547 山东黄金 146,499,924.23 2.20
27 601168 西部矿业 145,145,698.55 2.18
28 000157 中联重科 143,232,634.84 2.15
29 601390 中国中铁 141,354,215.02 2.12
30 601088 中国神华 137,884,619.99 2.07
31 600583 海油工程 136,518,118.34 2.05
32 000937 金牛能源 134,324,083.48 2.01

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 601318 中国平安 473,638,744.17 7.10
2 601398 工商银行 435,451,575.47 6.53
3 000568 泸州老窖 426,207,111.26 6.39
4 000063 中兴通讯 376,571,785.24 5.65
5 601601 中国太保 254,538,797.97 3.82
6 000792 盐湖钾肥 249,403,555.45 3.74
7 000024 招商地产 247,223,418.21 3.71
8 600089 特变电工 244,368,886.21 3.66
9 601628 中国人寿 241,718,445.21 3.62
10 000002 万科Ａ 230,327,929.49 3.45
11 600030 中信证券 226,241,108.30 3.39
12 601939 建设银行 206,405,978.62 3.10
13 600547 山东黄金 203,325,504.91 3.05
14 002202 金风科技 196,977,610.06 2.95
15 600588 用友软件 186,132,258.78 2.79
16 601166 兴业银行 183,693,243.57 2.75
17 600585 海螺水泥 183,219,839.99 2.75
18 600276 恒瑞医药 173,130,428.82 2.60
19 002024 苏宁电器 170,915,526.14 2.56
20 600000 浦发银行 160,244,206.35 2.40
21 600631 百联股份 160,141,223.80 2.40
22 000933 神火股份 152,472,160.63 2.29
23 600519 贵州茅台 151,705,899.37 2.28
24 000001 深发展Ａ 151,415,002.29 2.27
25 600550 天威保变 141,647,043.81 2.12
26 601390 中国中铁 138,739,647.42 2.08
27 000895 双汇发展 138,523,022.59 2.08
28 000157 中联重科 138,408,829.32 2.08
29 600859 王府井 135,631,018.79 2.03
30 600048 保利地产 133,921,185.16 2.01

买入股票的成本（成交）总额 11,633,272,834.33
卖出股票的收入（成交）总额 10,433,058,610.37

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 588,686,000.00 5.33
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 588,686,000.00 5.33

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 0801112 08央行票据112 1,500,000 145,725,000.00 1.32
2 0701026 07央行票据26 1,100,000 111,584,000.00 1.01
3 0801108 08央行票据108 1,100,000 106,469,000.00 0.96
4 0801095 08央行票据95 1,000,000 96,490,000.00 0.87
5 0701029 07央行票据29 500,000 50,750,000.00 0.46

序号名称金额
1 存出保证金 7,356,387.72
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 13,962,088.00
5 应收申购款 26,988,826.24
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 48,307,301.96

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额
比例
294,091 33,928.98 1,472,525,782.81 14.76% 8,505,683,303.65 85.24%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 626,074.96 0.01%

基金合同生效日（2005-09-29）基金份额总额 4,874,882,643.01
报告期期初基金份额总额 9,679,695,924.87
报告期期间基金总申购份额 2,432,634,257.87
报告期期间基金总赎回份额 -2,134,121,096.28
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -
本报告期期末基金份额总额 9,978,209,086.46

券商名称交易单元数量股票交易债券交易
成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期债券成交总额的比例
中国国际金融有限公司 2 1,650,459,937.94 7.48% - -
申银万国证券股份有限公司 2 1,645,114,631.92 7.46% - -
国泰君安证券股份有限公司 1 3,235,216,670.84 14.66% 163,984,227.90 95.35%
兴业证券股份有限公司 1 1,417,862,963.92 6.43% - -
中信证券股份有限公司 1 2,199,292,349.65 9.97% - -
国信证券有限责任公司 1 2,296,500,026.93 10.41% 8,002,599.11 4.65%
国金证券有限责任公司 2 3,640,727,466.42 16.50% - -
华泰证券股份有限公司 1 1,082,500,747.45 4.91% - -
海通证券股份有限公司 1 818,201,488.90 3.71% - -
宏源证券股份有限公司 1 2,386,510,106.36 10.82% - -
安信证券股份有限公司 1 911,740,005.50 4.13% - -
中国建银投资证券有限责任公司 1 782,205,048.87 3.54% - -
瑞银证券股份有限公司 1 - - - -
中银国际证券有限责任公司 2 - - - -
光大证券股份有限公司 1 - - - -
招商证券股份有限公司 1 - - - -
平安证券有限责任公司 1 - - - -

回购交易权证交易应支付该券商的佣金
券商名称成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
中国国际金融有限公司 - - - - 1,341,009.26 7.27%
申银万国证券股份有限公司 - - - - 1,373,826.64 7.45%
国泰君安证券股份有限公司 - - - - 2,749,926.44 14.90%
兴业证券股份有限公司 - - - - 1,205,177.08 6.53%
中信证券股份有限公司 - - - - 1,786,936.99 9.68%
国信证券有限责任公司 - - - - 1,952,044.07 10.58%
国金证券有限责任公司 - - - - 2,958,115.34 16.03%
华泰证券股份有限公司 - - - - 920,127.56 4.99%
海通证券股份有限公司 - - - - 695,465.80 3.77%
宏源证券股份有限公司 - - - - 2,028,518.13 10.99%
安信证券股份有限公司 - - - - 774,978.86 4.20%
中国建银投资证券有限责任公司 - - - - 664,875.31 3.60%
瑞银证券股份有限公司 - - - - - -
中银国际证券有限责任公司 - - - - - -
光大证券股份有限公司 - - - - - -
招商证券股份有限公司 - - - - - -
平安证券有限责任公司 - - - - - -

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