2009年半年度报告摘要
2009年6月30日
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇〇九年八月二十八日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）根据本基金合同规定，于2009年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。1.2 目录
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
交银施罗德成长股票证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2006年10月23日至2009年6月30日）
■
注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至2009年6月30日，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准，于2005年8月4日成立的合资基金管理公司。公司总部设于上海，注册资本为2亿元人民币。
截止到2009年6月30日，公司已经发行并管理的的基金共有九只，均为开放式基金：交银施罗德精选股票证券投资基金（基金合同生效日：2005年9月29日）、交银施罗德货币市场证券投资基金（基金合同生效日：2006年1月20日）、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：2006年6月14日）、交银施罗德成长股票证券投资基金（基金合同生效日：2006年10月23日）、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（基金合同生效日：2007年8月8日）、交银施罗德增利债券证券投资基金（基金合同生效日：2008年3月31日）、交银施罗德环球精选价值证券投资基金（基金合同生效日：2008年8月22日）、交银施罗德保本混合型证券投资基金（基金合同生效日：2009年1月21日）和交银施罗德先锋股票证券投资基金（基金合同生效日：2009年4月10日）。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
■
注：1、本表所列基金经理任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准；
2、本表所列基金经理证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司有严格的投资控制制度和风险监控制度来保证旗下基金运作的公平，报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本投资组合与公司旗下管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、5日内、10日内）同向交易的交易价格并未发现异常差异。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本投资组合与公司旗下同属于中高风险投资风格的交银稳健、交银蓝筹之间的2009年上半年度业绩表现差异分别为8.31%和6.91%；与公司旗下同属于中高风险投资风格的两只追求绝对收益的专户理财产品之间的2009年上半年度业绩表现差异大于5%。基金之间的业绩表现差异主要来源于基金经理投资风格和选股策略上的不同，无不公平交易因素。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
2009年上半年，得益于各国持续实施的极度宽松的货币政策和激进的财政政策，全球经济逐步走出最坏的阶段。全球市场的流动性不断增加，风险偏好也逐步加大，各国央行的宽松货币政策使货币贬值的过程持续，导致美国、欧洲、日本、英国和中国等资源进口和消耗国的货币对资源和资源输出国的货币集体贬值。正是把握了二季度全球宏观的趋势，提前进行了布局，本基金超配资源和资产类股票的策略取得了不错的效果。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，本基金认为，国内市场还会受较多有利因素支持。首先，宏观货币政策还会保持相对宽松，不管在全球还是在中国。在美国，只有在核心通胀大幅上涨（比如经验值4%），看到失业率见顶后持续下降一段时间并预期可持续时，联储可能才会决定是否采取实质上的紧缩政策。基于现在不断上行的失业率和巨大的产能过剩导致的通缩压力，大谈美联储在今年可能会紧缩（市场已有部分年底加息预期）还为时过早。而中国在外需起来之前，私人投资还没有跟上（主要是房地产投资），而通胀还在相对低位时，也不会产生实质上的紧缩。其次，中国的实体经济继续强劲复苏，流动性继续保持充裕，私人投资也会看到可喜的上升，从而对上市公司盈利的恢复和增长有较大帮助。再次，得益于美联储宽松的货币政策，美元很有可能成为新一轮套息交易的货币，并流向成长更好而杠杆更低的新兴市场国家。香港市场受外来资金流入的影响，很有可能形成相比于其在90年代针对成熟市场10-20%估值溢价以上更高的估值溢价。原因是在本轮危机中，中国的国家信用风险大幅降低，而美国的国家信用风险却在上升，从而在本轮股市上涨中，投资中国不需要像在90年代一样承受较高的中国“国家风险”，从而提升港股的估值水平，并推动国内A股市场的估值。
但是，不可否认，在二季度股市、大宗商品、房地产价格等价格大幅上升后，短期市场面临一个整固的阶段。鉴于此，本基金有几点看法：第一，美元看贬、大宗商品上涨等长期趋势并没有改变，虽然短期可能有一定压力，但长期来看压力不大。自上而下看，还是超配盈利能上调的资源型、资产性行业的战略方向不变。第二、在短期宏观面指标相对趋稳（油价、美元指数、美国债利率等）后，可以更多地关注自下而上挑选股票的机会，寻求价值低估的成长股（包括内生性增长和外生性增长）。第三、要加强个股的估值分析，逐步降低对估值较高的个股的风险暴露。
鉴于此，在三季度，本基金长期坚持的自下而上投资价值合理的成长性企业的策略，可能要发挥更大的作用。这些公司必须具备良好的公司治理结构、长期的核心竞争力和持续为股东创造经济利润(EVA)的能力。这些公司集中在自然资源垄断、品牌垄断、渠道垄断、技术垄断形成的高壁垒所带来的能持续创造经济利润(EVA)成长的优质上市公司。本基金坚持认为，一旦高壁垒形成，这些公司的成长的确定性和可预见性会非常强，而且，这些高壁垒的公司往往可以通过对上下游的控制或协作，在不需要更多股东资本投入的基础上持续增长，从而更加容易形成规模。从长期的角度来看，这批公司可以在中国经济的持续增长中分享收益，这也是从长期看本基金希望投资的核心公司。
当然，如果政府提前实现我们的预期，即政府在经济良性恢复之前实质性收紧流动性，不管是在美国还是在中国，都会对市场造成较大负面影响。未来随着经济逐步恢复，资产和资源价格因为有预期的因素，上涨幅度会远快于实体经济增长，从而政府可能因此松动继续执行宽松的货币政策和激进的财政政策的条件和决心。尽管本基金认为在今年美国和中国不会出现实质性的政策性紧缩，但在四季度后会对政策走势保持高度关注，并相应调整资产配置和行业配置结构，以应对市场的风险。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，由金融工程部进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，根据相关法律法规和基金合同要求，本基金上一年度出现净亏损，并且本报告期内未弥补完上一年度亏损，因此本基金未实施利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管交银施罗德成长股票证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《交银施罗德成长股票证券投资基金基金合同》、《交银施罗德成长股票证券投资基金托管协议》的约定，对交银施罗德成长股票证券投资基金管理人—交银施罗德基金管理有限公司2009年1月1日至2009年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司在交银施罗德成长股票证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的交银施罗德成长股票证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行股份有限公司
托管业务部
2009年8月27日
§6 半年度财务会计报表（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：交银施罗德成长股票证券投资基金
报告截止日：2009年6月30日
单位：人民币元
■
注：报告截止日2009年6月30日，基金份额净值2.4707元，基金份额总额2,917,539,266.58份。
6.2 利润表
会计主体：交银施罗德成长股票证券投资基金
本报告期：2009年1月1日 - 2009年6月30日
单位：人民币元
■
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：交银施罗德成长股票证券投资基金
本报告期：2009年1月1日 - 2009年6月30日
单位：人民币元
■
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 关联方关系
■
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.2.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
6.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
6.4.3.2关联方报酬
6.4.3.2.1 基金管理费
单位：人民币元
■
注：支付基金管理人交银施罗德的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% ÷ 当年天数。
6.4.3.2.2基金托管费
单位：人民币元
■
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% ÷ 当年天数。
6.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
■
6.4.3.4各关联方投资本基金的情况
6.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
■
注：1、基金管理人在2009年上半年期间没有发生申购、赎回业务；
2、申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无
6.4.4 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.4.2 期末持有的暂时停牌股票
金额单位：人民币元
■
6.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注:“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：“卖出股票收入”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
■
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
§9 开放式基金份额变动
单位：份
■
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§10 重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2009年3月4日本基金管理人发布公告，经交银施罗德基金管理有限公司第二届董事会第三次会议审议通过，决定聘任谢卫先生担任公司副总经理。
本报告期内，无涉及基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
■
■
注： 1、报告期内，本基金新增加专用交易单元为渤海证券和东北证券，其它专用交易单元未发生变化；2、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3、租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金专用交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇〇九年八月二十八日
| 基金简称 | 交银成长股票 |
| 交易代码 | 519692 |
| 前端交易代码 | 519692 |
| 后端交易代码 | 519693 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2006年10月23日 |
| 报告期末基金份额总额 | 2,917,539,266.58份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 投资目标 | 本基金属于成长型股票基金，主要通过投资于经过严格的品质筛选且具有良好成长性的上市公司的股票，在适度控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。 |
| 投资策略 | 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏观经济运行和行业景气变化、以及上市公司成长潜力的基础上，通过优选成长性好、成长具有可持续性、成长质量优良、定价相对合理的股票进行投资，以谋求超额收益。 |
| 业绩比较基准 | 75%×新华富时A600成长指数+25%×新华富时中国国债指数 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只股票型基金，以具有良好成长性的公司为主要投资对象，追求超额收益，属于证券投资基金中较高预期收益和较高风险的品种。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 陈超 | 李芳菲 |
| 联系电话 | 021-61055050 | 010-68424199 | |
| 电子邮箱 | xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com | lifangfei@abchina.com | |
| 客户服务电话 | 400-700-5000，021-61055000 | 95599 | |
| 传真 | 021-61055034 | 010-68424181 | |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | www.jyfund.com,www.jysld.com,www.bocomschroder.com |
| 基金半年度报告备置地点 | 基金管理人的办公场所 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 报告期（2009年1月1日 - 2009年6月30日） |
| 本期已实现收益 | 680,290,731.29 |
| 本期利润 | 2,596,905,223.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9434 |
| 本期基金份额净值增长率 | 60.81% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 报告期（2009年1月1日 - 2009年6月30日） |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2101 |
| 期末基金资产净值 | 7,208,416,397.76 |
| 期末基金份额净值 | 2.4707 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | 14.83% | 1.37% | 9.71% | 0.88% | 5.12% | 0.49% |
| 过去三个月 | 31.77% | 1.62% | 17.16% | 1.16% | 14.61% | 0.46% |
| 过去六个月 | 60.81% | 1.70% | 48.98% | 1.48% | 11.83% | 0.22% |
| 过去一年 | 25.83% | 1.77% | 9.61% | 1.95% | 16.22% | -0.18% |
| 自基金合同生效起至今 | 164.06% | 1.93% | 67.12% | 1.88% | 96.94% | 0.05% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 周炜炜 | 本基金的基金经理，公司投资副总监、权益部总经理 | 2006-10-23 | - | 7年 | 周炜炜先生，CFA，伦敦商学院金融学硕士学位优异毕业生。历任德意志银行集团上海分行助理副总裁，美国思腾思特管理咨询公司中国区副总裁，招商基金管理有限公司基金管理部副总监和基金经理。2006年加入交银施罗德基金管理有限公司。 |
| 资 产 | 附注号 | 本期末 2009年6月30日 | 上年度末 2008年12月31日 |
| 资 产： | |||
| 银行存款 | 6.4.7.1 | 114,982,775.72 | 799,063,699.98 |
| 结算备付金 | 15,686,108.13 | 6,754,605.33 | |
| 存出保证金 | 4,930,749.54 | 1,281,224.83 | |
| 交易性金融资产 | 6.4.7.2 | 7,138,258,214.75 | 3,662,115,509.53 |
| 其中：股票投资 | 6,758,976,214.75 | 3,286,570,172.10 | |
| 债券投资 | 379,282,000.00 | 375,545,337.43 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | |
| 衍生金融资产 | 6.4.7.3 | - | - |
| 买入返售金融资产 | 6.4.7.4 | - | - |
| 应收证券清算款 | 62,084,415.87 | - | |
| 应收利息 | 6.4.7.5 | 10,826,213.73 | 7,332,978.15 |
| 应收股利 | - | - | |
| 应收申购款 | 5,250,564.05 | 20,223,836.43 | |
| 其他资产 | 6.4.7.6 | - | 17,000.00 |
| 资产总计 | 7,352,019,041.79 | 4,496,788,854.25 | |
| 负债和所有者权益 | 附注号 | 本期末 2009年6月30日 | 上年度末 2008年12月31日 |
| 负 债： | |||
| 短期借款 | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | 50,331,629.15 | |
| 应付赎回款 | 125,188,070.28 | 10,253,516.68 | |
| 应付管理人报酬 | 8,163,401.42 | 5,758,511.12 | |
| 应付托管费 | 1,360,566.90 | 959,751.85 | |
| 应付销售服务费 | - | - | |
| 应付交易费用 | 6.4.7.7 | 7,455,131.51 | 4,008,857.32 |
| 应交税费 | - | - | |
| 应付利息 | - | - | |
| 应付利润 | - | - | |
| 其他负债 | 6.4.7.8 | 1,435,473.92 | 1,220,601.25 |
| 负债合计 | 143,602,644.03 | 72,532,867.37 | |
| 所有者权益： | |||
| 实收基金 | 6.4.7.9 | 2,917,539,266.58 | 2,879,656,334.56 |
| 未分配利润 | 6.4.7.10 | 4,290,877,131.18 | 1,544,599,652.32 |
| 所有者权益合计 | 7,208,416,397.76 | 4,424,255,986.88 | |
| 负债和所有者权益总计 | 7,352,019,041.79 | 4,496,788,854.25 |
| 项 目 | 附注号 | 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 |
| 一、收入 | 2,669,509,394.60 | -2,605,367,239.94 | |
| 1.利息收入 | 8,112,145.79 | 11,975,683.34 | |
| 其中：存款利息收入 | 6.4.7.11 | 1,543,660.88 | 5,224,678.96 |
| 债券利息收入 | 6,568,484.91 | 6,585,280.79 | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | 165,723.59 | |
| 其他利息收入 | - | - | |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 742,808,200.40 | -470,536,230.51 | |
| 其中：股票投资收益 | 6.4.7.12 | 714,236,217.42 | -491,769,034.45 |
| 债券投资收益 | 6.4.7.13 | -1,696,249.11 | 753,460.34 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | |
| 衍生工具收益 | 6.4.7.14 | - | -5,857,451.99 |
| 股利收益 | 6.4.7.15 | 30,268,232.09 | 26,336,795.59 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 6.4.7.16 | 1,916,614,492.06 | -2,148,129,685.63 |
| 4.其他收入（损失以“-”号填列） | 6.4.7.17 | 1,974,556.35 | 1,322,992.86 |
| 二、费用（以“-”号填列） | -72,604,171.25 | -130,412,232.21 | |
| 1．管理人报酬 | -39,394,758.78 | -57,420,352.16 | |
| 2．托管费 | -6,565,793.08 | -9,570,058.67 | |
| 3．销售服务费 | - | - | |
| 4．交易费用 | 6.4.7.18 | -26,399,882.58 | -62,395,089.89 |
| 5．利息支出 | -5,520.79 | -765,212.08 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -5,520.79 | -765,212.08 | |
| 6．其他费用 | 6.4.7.19 | -238,216.02 | -261,519.41 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,596,905,223.35 | -2,735,779,472.15 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列 | 2,596,905,223.35 | -2,735,779,472.15 |
| 项目 | 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 2,879,656,334.56 | 1,544,599,652.32 | 4,424,255,986.88 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 2,596,905,223.35 | 2,596,905,223.35 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | 37,882,932.02 | 149,372,255.51 | 187,255,187.53 |
| 其中：1.基金申购款 | 1,148,951,917.21 | 1,301,452,857.21 | 2,450,404,774.42 |
| 2.基金赎回款（以“-”号填列） | -1,111,068,985.19 | -1,152,080,601.70 | -2,263,149,586.89 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 2,917,539,266.58 | 4,290,877,131.18 | 7,208,416,397.76 |
| 项目 | 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 3,137,849,036.59 | 5,646,013,755.53 | 8,783,862,792.12 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | -2,735,779,472.15 | -2,735,779,472.15 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | 94,791,595.62 | 204,675,939.35 | 299,467,534.97 |
| 其中：1.基金申购款 | 760,773,654.69 | 1,103,456,948.58 | 1,864,230,603.27 |
| 2.基金赎回款（以“-”号填列） | -665,982,059.07 | -898,781,009.23 | -1,564,763,068.30 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 3,232,640,632.21 | 3,114,910,222.73 | 6,347,550,854.94 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 交银施罗德基金管理有限公司（“交银施罗德”） | 基金管理人、基金销售机构 |
| 中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”） | 基金托管人、基金代销机构 |
| 交通银行股份有限公司(“交通银行”) | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
| 施罗德投资管理有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 项目 | 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 |
| 当期应支付的管理费 | 39,394,758.78 | 57,420,352.16 |
| 其中：当期已支付 | 31,231,357.36 | 49,173,899.59 |
| 期末未支付 | 8,163,401.42 | 8,246,452.57 |
| 项目 | 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 |
| 当期应支付的托管费 | 6,565,793.08 | 9,570,058.67 |
| 其中：当期已支付 | 5,205,226.18 | 8,195,649.93 |
| 期末未支付 | 1,360,566.90 | 1,374,408.74 |
| 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | |||||||||
| 银行间市场交易的各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | ||||||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | ||||
| 交通银行股份有限公司 | 19,933,716.44 | 49,954,513.70 | - | - | - | - | |||
| 上年度可比期间 2008年1月1日- 2008年6月30日 | |||||||||
| 银行间市场交易的各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | ||||||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | ||||
| - | - | - | - | - | - | ||||
| 项目 | 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 |
| 期初持有的基金份额 | 23,334,139.18 | 23,334,139.18 |
| 期间认购总份额 | - | - |
| 期间申购/买入总份额 | - | - |
| 期间因拆分增加的份额 | - | - |
| 期间赎回/卖出总份额 | - | - |
| 期末持有的基金份额 | 23,334,139.18 | 23,334,139.18 |
| 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 | 0.80% | 0.72% |
| 关联方名称 | 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国农业银行 | 114,982,775.72 | 1,397,263.80 | 1,086,876,409.86 | 5,027,033.47 |
| 股票代码 | 股票名称 | 停牌日期 | 停牌原因 | 期末 估值单价 | 复牌日期 | 复牌 开盘单价 | 数量(股) | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 |
| 000792 | 盐湖钾肥 | 2009-06-26 | 资产重组 | 55.14 | 2009-07-27 | 60.65 | 600,000 | 29,695,458.59 | 33,084,000.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（％） |
| 1 | 权益投资 | 6,758,976,214.75 | 91.93 |
| 其中：股票 | 6,758,976,214.75 | 91.93 | |
| 2 | 固定收益投资 | 379,282,000.00 | 5.16 |
| 其中：债券 | 379,282,000.00 | 5.16 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 130,668,883.85 | 1.78 |
| 6 | 其他资产 | 83,091,943.19 | 1.13 |
| 7 | 合计 | 7,352,019,041.79 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采掘业 | 1,015,483,549.70 | 14.09 |
| C | 制造业 | 1,865,110,262.11 | 25.87 |
| C0 | 食品、饮料 | 245,010,543.88 | 3.40 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 79,249,072.10 | 1.10 |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 86,958,159.55 | 1.21 |
| C5 | 电子 | - | - |
| C6 | 金属、非金属 | 542,256,360.52 | 7.52 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 560,648,147.46 | 7.78 |
| C8 | 医药、生物制品 | 298,582,978.60 | 4.14 |
| C99 | 其他制造业 | 52,405,000.00 | 0.73 |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 64,202,762.00 | 0.89 |
| E | 建筑业 | 68,079,608.54 | 0.94 |
| F | 交通运输、仓储业 | - | - |
| G | 信息技术业 | 152,508,145.40 | 2.12 |
| H | 批发和零售贸易 | 461,002,860.21 | 6.40 |
| I | 金融、保险业 | 1,529,560,264.50 | 21.22 |
| J | 房地产业 | 1,038,761,664.64 | 14.41 |
| K | 社会服务业 | 305,140,000.00 | 4.23 |
| L | 传播与文化产业 | - | - |
| M | 综合类 | 259,127,097.65 | 3.59 |
| 合计 | 6,758,976,214.75 | 93.77 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 000002 | 万 科Ａ | 31,800,000 | 405,450,000.00 | 5.62 |
| 2 | 000983 | 西山煤电 | 12,600,000 | 376,740,000.00 | 5.23 |
| 3 | 601166 | 兴业银行 | 8,500,000 | 315,435,000.00 | 4.38 |
| 4 | 000069 | 华侨城Ａ | 14,600,000 | 305,140,000.00 | 4.23 |
| 5 | 601088 | 中国神华 | 8,500,000 | 254,235,000.00 | 3.53 |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 4,900,000 | 242,354,000.00 | 3.36 |
| 7 | 000060 | 中金岭南 | 11,099,838 | 238,535,518.62 | 3.31 |
| 8 | 600036 | 招商银行 | 10,300,000 | 230,823,000.00 | 3.20 |
| 9 | 601699 | 潞安环能 | 5,199,963 | 205,346,538.87 | 2.85 |
| 10 | 600690 | 青岛海尔 | 13,580,000 | 180,070,800.00 | 2.50 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 000060 | 中金岭南 | 284,700,789.94 | 6.43 |
| 2 | 000983 | 西山煤电 | 255,554,877.65 | 5.78 |
| 3 | 601088 | 中国神华 | 231,030,208.74 | 5.22 |
| 4 | 600030 | 中信证券 | 226,569,304.71 | 5.12 |
| 5 | 000002 | 万 科Ａ | 218,014,940.85 | 4.93 |
| 6 | 601601 | 中国太保 | 207,463,100.96 | 4.69 |
| 7 | 601166 | 兴业银行 | 206,117,253.50 | 4.66 |
| 8 | 601699 | 潞安环能 | 205,232,254.23 | 4.64 |
| 9 | 000157 | 中联重科 | 179,137,623.28 | 4.05 |
| 10 | 600694 | 大商股份 | 173,209,596.77 | 3.91 |
| 11 | 000001 | 深发展Ａ | 172,895,588.00 | 3.91 |
| 12 | 000960 | 锡业股份 | 169,539,442.83 | 3.83 |
| 13 | 600036 | 招商银行 | 169,377,741.93 | 3.83 |
| 14 | 600690 | 青岛海尔 | 164,567,507.22 | 3.72 |
| 15 | 000630 | 铜陵有色 | 163,724,127.22 | 3.70 |
| 16 | 601318 | 中国平安 | 161,833,172.15 | 3.66 |
| 17 | 000527 | 美的电器 | 161,360,196.78 | 3.65 |
| 18 | 600016 | 民生银行 | 152,200,984.81 | 3.44 |
| 19 | 600000 | 浦发银行 | 145,642,812.61 | 3.29 |
| 20 | 600963 | 岳阳纸业 | 117,307,088.67 | 2.65 |
| 21 | 600383 | 金地集团 | 109,332,006.73 | 2.47 |
| 22 | 601001 | 大同煤业 | 107,765,877.18 | 2.44 |
| 23 | 601398 | 工商银行 | 99,286,651.67 | 2.24 |
| 24 | 000063 | 中兴通讯 | 97,965,307.17 | 2.21 |
| 25 | 600881 | 亚泰集团 | 97,888,665.09 | 2.21 |
| 26 | 000807 | 云铝股份 | 95,270,320.57 | 2.15 |
| 27 | 600048 | 保利地产 | 94,696,570.94 | 2.14 |
| 28 | 601168 | 西部矿业 | 92,932,546.79 | 2.10 |
| 29 | 601169 | 北京银行 | 91,581,708.45 | 2.07 |
| 30 | 600325 | 华发股份 | 89,075,510.11 | 2.01 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 601398 | 工商银行 | 365,291,440.53 | 8.26 |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 230,931,678.60 | 5.22 |
| 3 | 000630 | 铜陵有色 | 197,001,932.51 | 4.45 |
| 4 | 601939 | 建设银行 | 186,001,608.89 | 4.20 |
| 5 | 601628 | 中国人寿 | 173,586,218.54 | 3.92 |
| 6 | 601006 | 大秦铁路 | 160,999,223.05 | 3.64 |
| 7 | 000792 | 盐湖钾肥 | 160,290,424.19 | 3.62 |
| 8 | 000402 | 金 融 街 | 143,553,293.84 | 3.24 |
| 9 | 600963 | 岳阳纸业 | 126,371,448.40 | 2.86 |
| 10 | 000983 | 西山煤电 | 125,105,454.20 | 2.83 |
| 11 | 600795 | 国电电力 | 124,494,788.32 | 2.81 |
| 12 | 600019 | 宝钢股份 | 122,009,792.05 | 2.76 |
| 13 | 000001 | 深发展Ａ | 120,381,129.36 | 2.72 |
| 14 | 600036 | 招商银行 | 117,672,382.77 | 2.66 |
| 15 | 600089 | 特变电工 | 115,369,393.41 | 2.61 |
| 16 | 000002 | 万 科Ａ | 114,200,054.52 | 2.58 |
| 17 | 601001 | 大同煤业 | 113,280,051.87 | 2.56 |
| 18 | 601318 | 中国平安 | 110,697,018.61 | 2.50 |
| 19 | 600547 | 山东黄金 | 107,624,908.05 | 2.43 |
| 20 | 000778 | 新兴铸管 | 107,523,082.18 | 2.43 |
| 21 | 600717 | 天津港 | 106,679,233.30 | 2.41 |
| 22 | 000060 | 中金岭南 | 105,801,018.25 | 2.39 |
| 23 | 601601 | 中国太保 | 105,780,447.80 | 2.39 |
| 24 | 600395 | 盘江股份 | 104,975,230.39 | 2.37 |
| 25 | 600489 | 中金黄金 | 95,915,382.13 | 2.17 |
| 26 | 601168 | 西部矿业 | 94,782,054.42 | 2.14 |
| 27 | 600900 | 长江电力 | 93,904,663.05 | 2.12 |
| 28 | 600895 | 张江高科 | 92,292,974.42 | 2.09 |
| 29 | 000568 | 泸州老窖 | 90,618,537.77 | 2.05 |
| 30 | 600456 | 宝钛股份 | 89,860,027.10 | 2.03 |
| 31 | 600519 | 贵州茅台 | 89,816,726.14 | 2.03 |
| 买入股票的成本（成交）总额 | 9,166,896,955.08 |
| 卖出股票的收入（成交）总额 | 8,328,233,444.60 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | 379,282,000.00 | 5.26 |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| 其中：政策性金融债 | - | - | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 可转债 | - | - |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 379,282,000.00 | 5.26 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 0801108 | 08央行票据108 | 1,700,000 | 164,543,000.00 | 2.28 |
| 2 | 0801095 | 08央行票据95 | 1,000,000 | 96,490,000.00 | 1.34 |
| 3 | 0801112 | 08央行票据112 | 500,000 | 48,575,000.00 | 0.67 |
| 4 | 0701007 | 07央行票据07 | 400,000 | 40,400,000.00 | 0.56 |
| 5 | 0801117 | 08央行票据117 | 300,000 | 29,274,000.00 | 0.41 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 4,930,749.54 |
| 2 | 应收证券清算款 | 62,084,415.87 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 10,826,213.73 |
| 5 | 应收申购款 | 5,250,564.05 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 83,091,943.19 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额 比例 | ||
| 116,761 | 24,987.28 | 1,087,287,425.38 | 37.27% | 1,830,251,841.20 | 62.73% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 630,321.59 | 0.02% |
| 基金合同生效日（2006-10-23）基金份额总额 | 6,936,363,979.00 |
| 报告期期初基金份额总额 | 2,879,656,334.56 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 1,148,951,917.21 |
| 报告期期间基金总赎回份额 | -1,111,068,985.19 |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 2,917,539,266.58 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 债券交易 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | ||
| 光大证券股份有限公司 | 1 | 2,168,498,691.91 | 12.39% | 660,513.07 | 1.94% |
| 招商证券股份有限公司 | 1 | 1,901,785,715.52 | 10.87% | - | - |
| 中信建投证券有限责任公司 | 1 | 284,539,783.14 | 1.63% | - | - |
| 申银万国证券股份有限公司 | 1 | 3,929,655,405.14 | 22.46% | 33,399,262.56 | 98.06% |
| 联合证券有限责任公司 | 1 | 1,306,236,865.34 | 7.47% | - | - |
| 国信证券有限责任公司 | 1 | 1,386,892,666.20 | 7.93% | - | - |
| 中国国际金融有限公司 | 1 | 2,031,279,513.77 | 11.61% | - | - |
| 中信证券股份有限公司 | 1 | 412,590,676.82 | 2.36% | - | - |
| 瑞银证券股份有限公司 | 1 | 3,298,654,163.94 | 18.85% | - | - |
| 渤海证券股份有限公司 | 1 | 494,526,396.81 | 2.83% | - | - |
| 东北证券股份有限公司 | 1 | 280,470,521.09 | 1.60% | - | - |
| 平安证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - |
| 华宝证券经纪有限责任公司 | 1 | - | - | - | - |
| 回购交易 | 权证交易 | 应支付该券商的佣金 | ||||
| 券商名称 | 成交金额 | 占当期回购成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金总量的比例 |
| 光大证券股份有限公司 | - | - | - | - | 1,761,926.01 | 12.02% |
| 招商证券股份有限公司 | - | - | - | - | 1,616,508.46 | 11.03% |
| 中信建投证券有限责任公司 | - | - | - | - | 241,858.99 | 1.65% |
| 申银万国证券股份有限公司 | - | - | - | - | 3,340,176.06 | 22.78% |
| 联合证券有限责任公司 | - | - | - | - | 1,110,285.97 | 7.57% |
| 国信证券有限责任公司 | - | - | - | - | 1,126,869.54 | 7.69% |
| 中国国际金融有限公司 | - | - | - | - | 1,650,435.29 | 11.26% |
| 中信证券股份有限公司 | - | - | - | - | 350,692.21 | 2.39% |
| 瑞银证券股份有限公司 | - | - | - | - | 2,803,828.17 | 19.12% |
| 渤海证券股份有限公司 | - | - | - | - | 420,340.90 | 2.87% |
| 东北证券股份有限公司 | - | - | - | - | 238,398.94 | 1.63% |
| 平安证券有限责任公司 | - | - | - | - | - | - |
| 华宝证券经纪有限责任公司 | - | - | - | - | - | - |