交银施罗德增利债券证券投资基金2009年半年度报告摘要

2009年08月28日来源：上海证券报作者：

　　交银施罗德增利债券证券投资基金

　　2009年半年度报告摘要

　　2009年6月30日

　　基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇〇九年八月二十八日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）根据本基金合同规定，于2009年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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注：本基金A类基金份额采用前端收费模式，B类基金份额采用后端收费模式，前端交易代码即为A类基金份额交易代码，后端交易代码即为B类基金份额交易代码。

2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本基金A/B类业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1.交银增利债券A/B

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2.交银增利债券C

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

交银施罗德增利债券证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2008年3月31日至2009年6月30日）

1、交银增利债券A/B

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注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至2009年6月30日，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

2、交银增利债券C

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注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至2009年6月30日，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准，于2005年8月4日成立的合资基金管理公司。公司总部设于上海，注册资本为2亿元人民币。

截止到2009年6月30日，公司已经发行并管理的的基金共有九只，均为开放式基金：交银施罗德精选股票证券投资基金（基金合同生效日：2005年9月29日）、交银施罗德货币市场证券投资基金（基金合同生效日：2006年1月20日）、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：2006年6月14日）、交银施罗德成长股票证券投资基金（基金合同生效日：2006年10月23日）、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（基金合同生效日：2007年8月8日）、交银施罗德增利债券证券投资基金（基金合同生效日：2008年3月31日）、交银施罗德环球精选价值证券投资基金（基金合同生效日：2008年8月22日）、交银施罗德保本混合型证券投资基金（基金合同生效日：2009年1月21日）和交银施罗德先锋股票证券投资基金（基金合同生效日：2009年4月10日）。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：1、本表所列基金经理任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告（如适用）之日为准；

2、本表所列基金经理证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本公司有严格的投资控制制度和风险监控制度来保证旗下基金运作的公平，报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本投资组合与公司旗下管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、5日内、10日内）同向交易的交易价格并未发现异常差异。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本投资组合与公司旗下投资风格相似的其他投资组合之间的业绩表现未出现差异超过5%的情形。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未发现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

2009年上半年，全球投资者的焦点再度聚集于新兴市场，经济总量和增量均居前列的中国无疑最为引人注目。今年以来，在保持增长、扩大内需、改善民生、促进就业的目标下，我国中央政府实施了以4万亿元刺激方案为主要内容的积极财政政策和宽松的货币政策。2009年中央政府投资预算9080亿元，比上年增加4875亿元。截至5月底，今年已累计安排下达中央政府投资预算超过5500亿元，超过全年预算的60%。投资配套贷款的需求刺激以及宽松的货币政策环境，导致信贷出现了超常规的增长，1-5月新增贷款已经超过5.8万亿，同比多增3.7万亿，并推动广义货币供应量M2同比增长达到25.74%。

在财政政策和货币政策的双重刺激之下，内需扩张明显，经济下行风险降低。1-5月我国城镇固定资产投资完成5.35万亿，同比增长32.9%，为2004年5月以来最快增速，与去年同期相比加快7.3个百分点。1-5月累计社会消费品零售总额4.88万亿，同比增长15.0%。扣除物价因素，实际消费仍保持17%左右的较快增长，保持了今年2月以来的上行趋势。预计上半年GDP增速将明显高于一季度6.1%的水平，其中投资和消费对增长的贡献显著。

随着实体经济出现探底回升的迹象，投资者对资产价格，尤其是对股票资产的信心增强，资本市场出现了大幅度的上升，今年上半年沪深300指数上升了74%。相应的，固定收益资产，尤其是中长期利率产品则出现了明显的下跌。其中10年以上期限固定利率国债指数下跌幅度达到了5.28%。

上半年，本基金依据对宏观经济的判断，及时进行了大类资产配置的调整，降低了利率产品的配置比例和久期，降低组合的利率风险。同时增加了信用债券、可转换债券的配置比例，通过较高的票息收入、信用利差的收窄以及转股价值的上升取得了较好的收益，业绩表现优良并超越了业绩基准。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，在世界经济尚未完全摆脱危机阴影，国内经济复苏步伐仍需稳固的情况下，中央政府执行积极财政政策和宽松货币政策的方针暂时不会改变，有利于国内经济的持续回升。政策基调进行调整的前提是经济复苏快于预期。总之，判断未来企业经营环境仍将显著改善，赢利能力有望上升，股票和可转债依然是具有吸引力的资产，本基金将积极参与新股投资，获取一、二级市场的差价。同时考虑到经济回升和货币供应激增对物价水平的影响，下半年物价指数可能出现上升趋势，我们将继续严格控制久期，规避利率风险，力求为基金份额持有人提供合理的、低风险的收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，由金融工程部进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。

估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，按照基金合同约定，本基金进行了一次利润分配，具体情况参见半年报正文6.4.11利润分配情况。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，A/B类基金实施利润分配的金额为190,972,727.86元，C类基金实施利润分配的金额为110,510,578.19元。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报表（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：交银施罗德增利债券证券投资基金

报告截止日：2009年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2009年6月30日，基金份额总额4,129,816,678.42份，其中A/B类基金份额2,883,681,201.65份；C类基金份额1,246,135,476.77份；A/B类基金份额净值1.0798元；C类基金份额净值1.0786元。

6.2 利润表

会计主体：交银施罗德增利债券证券投资基金

本报告期：2009年1月1日 - 2009年6月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：交银施罗德增利债券证券投资基金

本报告期：2009年1月1日 - 2009年6月30日

单位：人民币元

■

6.4 报表附注

6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.2 关联方关系

■

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.2.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无。

6.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易

无。

6.4.3.2关联方报酬

6.4.3.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人交银施罗德基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.6%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.6% ÷ 当年天数。

6.4.3.2.2基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值× 0.2% ÷ 当年天数。

6.4.3.2.3销售服务费

单位：人民币元

■

注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日的C类基金份额对应的基金资产净值0.4%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给交银施罗德基金管理有限公司，再由交银施罗德基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。

其计算公式为：日基金销售服务费＝前一日C类基金份额对应的资产净值× 0.4% ÷ 当年天数。

6.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

6.4.3.4各关联方投资本基金的情况

无。

6.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.4 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

6.4.4.2 期末持有的暂时停牌股票

无。

6.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.4.3.1 银行间市场债券正回购

无。

6.4.4.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2009年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额42,281,823.75元，于2009年7月6日到期。本交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券按约定价格通过大宗交易卖出，并按约定的价格在约定日期买回，根据会计核算办法和业务实质的界定具有融资回购性质，按照有关规定作为交易所买断式回购业务进行核算。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“1、本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用；

2、本报告期本基金买入股票系可转债转股所获得。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

7.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

7.9.3 其他资产构成

单位：人民币元

■

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2009年3月4日本基金管理人发布公告，经交银施罗德基金管理有限公司第二届董事会第三次会议审议通过，决定聘任谢卫先生担任公司副总经理。

本报告期内，无涉及基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5 报告期内改聘会计师事务所情况

本报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

■

注： 1、报告期内，本基金未新增加专用交易单元；

2、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；

3、租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金专用交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。

§11 影响投资者决策的其他重要信息

本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下：

1、2009年1月16日，基金托管人公告中国建设银行股份有限公司聘请胡哲一先生担任该行副行长；

2、2009年5月14日，美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；3、2009年5月26日，中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；

4、2009年5月26日，中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；

5、2009年8月2日，基金托管人公告，自2009年7月24日起陈佐夫先生就任中国建设银行股份有限公司执行董事。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇〇九年八月二十八日

基金简称交银增利债券
交易代码 519680
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2008年3月31日
报告期末基金份额总额 4,129,816,678.42份
基金合同存续期不定期
下属两级基金的基金简称交银增利债券A/B 交银增利债券C
下属两级基金的交易代码 519680（前端）、519681（后端） 519682
报告期末下属两级基金的份额总额 2,883,681,201.65份 1,246,135,476.77份

投资目标本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势，自上而下进行宏观分析，自下而上个券选配，在控制信用风险、利率风险、流动性风险前提下，主要通过投资承担一定信用风险、具有较高息票率的债券，实现基金资产的长期稳定增长。
投资策略本基金在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，动态调整大类金融资产比例，自上而下决定债券组合久期、期限结构配置及债券类别配置，自下而上地配置债券类属和精选个券。
业绩比较基准中债企业债总指数
风险收益特征本基金是一只债券型基金，在证券投资基金中属于中等风险的品种，其长期平均风险和预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金。

项目基金管理人基金托管人
名称交银施罗德基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人姓名陈超尹东
联系电话 021-61055050 010-67595003
电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com yindong.zh@ccb.cn
客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 010-67595096
传真 021-61055034 010-66275853

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.jyfund.com,www.jysld.com,www.bocomschroder.com
基金半年度报告备置地点基金管理人的办公场所

3.1.1 期间数据和指标 2009年1月1日 - 2009年6月30日
交银增利债券A/B 交银增利债券C
本期已实现收益 299,410,557.93 201,097,311.32
本期利润 42,374,952.13 11,958,553.95
加权平均基金份额本期利润 0.0106 0.0044
本期基金份额净值增长率 1.98% 1.75%
3.1.2 期末数据和指标 2009年1月1日 - 2009年6月30日
交银增利债券A/B 交银增利债券C
期末可供分配基金份额利润 0.0653 0.0642
期末基金资产净值 3,113,858,916.99 1,344,120,656.80
期末基金份额净值 1.0798 1.0786

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 0.61% 0.16% -0.32% 0.06% 0.93% 0.10%
过去三个月 1.76% 0.14% -0.33% 0.07% 2.09% 0.07%
过去六个月 1.98% 0.16% -1.18% 0.14% 3.16% 0.02%
过去一年 14.56% 0.20% 10.44% 0.28% 4.12% -0.08%
自基金合同生效起至今 15.27% 0.18% 8.54% 0.25% 6.73% -0.07%

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 0.58% 0.16% -0.32% 0.06% 0.90% 0.10%
过去三个月 1.66% 0.14% -0.33% 0.07% 1.99% 0.07%
过去六个月 1.75% 0.16% -1.18% 0.14% 2.93% 0.02%
过去一年 14.03% 0.20% 10.44% 0.28% 3.59% -0.08%
自基金合同生效起至今 14.63% 0.18% 8.54% 0.25% 6.09% -0.07%

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
李家春本基金的基金经理、交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理 2008-3-31 - 10年李家春先生，香港大学MBA。历任长江证券有限责任公司投资经理，汉唐证券有限责任公司高级经理、投资主管，泰信基金管理有限公司高级研究员。2006年加入交银施罗德基金管理有限公司。
陈晓秋本基金的基金经理、交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理 2008-3-31 - 7年陈晓秋女士，经济学硕士。曾任富国基金管理有限公司研究策略部和投资部研究员，负责债券及宏观分析、债券投资。2005年加入交银施罗德基金管理有限公司。

资产附注号本期末
2009年6月30日
上年度末
2008年12月31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 267,331,775.15 905,354,225.53
结算备付金 1,990,694.30 18,242,783.42
存出保证金 722,055.73 13,230.50
交易性金融资产 6.4.7.2 3,957,110,153.52 13,428,585,029.15
其中：股票投资 - 556,155.00
债券投资 3,830,776,069.87 13,228,284,694.50
资产支持证券投资 126,334,083.65 199,744,179.65
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 200,000,420.00 -
应收证券清算款 1,274,608.18 2,006,313.65
应收利息 6.4.7.5 75,247,514.43 212,571,803.35
应收股利 - -
应收申购款 10,275,246.96 32,977,139.60
其他资产 6.4.7.6 20,000,000.00 -
资产总计 4,533,952,468.27 14,599,750,525.20
负债和所有者权益附注号本期末
2009年6月30日
上年度末
2008年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 42,281,823.75 2,882,996,520.50
应付证券清算款 - -
应付赎回款 28,200,305.80 36,239,109.87
应付管理人报酬 2,434,727.91 6,205,126.20
应付托管费 811,575.96 2,068,375.41
应付销售服务费 508,264.39 1,624,040.73
应付交易费用 6.4.7.7 61,244.77 94,462.69
应交税费 1,509,904.18 1,035,847.11
应付利息 -87,178.49 308,417.05
应付利润 - -
其他负债 6.4.7.8 252,226.21 413,267.06
负债合计 75,972,894.48 2,930,985,166.62
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 4,129,816,678.42 10,622,651,700.53
未分配利润 6.4.7.10 328,162,895.37 1,046,113,658.05
所有者权益合计 4,457,979,573.79 11,668,765,358.58
负债和所有者权益总计 4,533,952,468.27 14,599,750,525.20

项目附注号本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
上年度可比期间
2008年3月31日（基金合同生效日） - 2008年6月30日
一、收入 90,571,803.55 90,820,097.21
1.利息收入 144,919,157.55 94,931,352.16
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,631,185.63 4,413,622.20
债券利息收入 140,033,783.44 88,315,813.29
资产支持证券利息收入 3,200,345.32 1,682,627.78
买入返售金融资产收入 53,843.16 519,288.89
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 390,474,149.67 12,852,407.34
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -2,807,064.88 16,072,432.03
债券投资收益 6.4.7.13 393,154,542.77 -5,794,692.17
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 126,671.78 -
衍生工具收益 6.4.7.15 - 2,574,667.48
股利收益 6.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 -446,174,363.17 -17,293,708.00
4.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 1,352,859.50 330,045.71
二、费用（以“-”号填列） -36,238,297.47 -29,256,817.99
1．管理人报酬 -21,831,010.91 -15,059,356.17
2．托管费 -7,277,003.61 -5,019,785.43
3．销售服务费 -5,848,527.11 -2,619,656.47
4．交易费用 6.4.7.19 -191,897.77 -325,143.81
5．利息支出 -829,031.91 -6,078,443.90
其中：卖出回购金融资产支出 -829,031.91 -6,078,443.90
6．其他费用 6.4.7.20 -260,826.16 -154,432.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 54,333,506.08 61,563,279.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列 54,333,506.08 61,563,279.22

项目本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 10,622,651,700.53 1,046,113,658.05 11,668,765,358.58
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 54,333,506.08 54,333,506.08
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -6,492,835,022.11 -470,800,962.71 -6,963,635,984.82
其中：1.基金申购款 5,823,443,045.78 469,414,432.54 6,292,857,478.32
2.基金赎回款（以“-”号填列） -12,316,278,067.89 -940,215,395.25 -13,256,493,463.14
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -301,483,306.05 -301,483,306.05
五、期末所有者权益（基金净值） 4,129,816,678.42 328,162,895.37 4,457,979,573.79
项目上年度可比期间
2008年3月31日（基金合同生效日） - 2008年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 10,322,807,118.45 - 10,322,807,118.45
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 61,563,279.22 61,563,279.22
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -1,255,102,862.54 -7,096,373.87 -1,262,199,236.41
其中：1.基金申购款 1,351,907,509.86 6,829,363.43 1,358,736,873.29
2.基金赎回款（以“-”号填列） -2,607,010,372.40 -13,925,737.30 -2,620,936,109.70
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 9,067,704,255.91 54,466,905.35 9,122,171,161.26

关联方名称与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司（“交银施罗德”）基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）基金托管人、基金代销机构
交通银行股份有限公司（“交通银行”）基金管理人的股东、基金代销机构
施罗德投资管理有限公司基金管理人的股东
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司基金管理人的股东

项目本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
上年度可比期间
2008年3月31日（基金合同生效日） - 2008年6月30日
当期应支付的管理费 21,831,010.91 15,059,356.17
其中：当期已支付 19,396,283.00 10,297,708.35
期末未支付 2,434,727.91 4,761,647.82

项目本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
上年度可比期间
2008年3月31日（基金合同生效日） - 2008年6月30日
当期应支付的托管费 7,277,003.61 5,019,785.43
其中：当期已支付 6,465,427.65 3,432,569.48
期末未支付 811,575.96 1,587,215.95

获得销售服务费的各关联方名称本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
当期应支付的销售服务费
当期已支付期末未支付合计
交通银行 1,873,132.08 205,413.44 2,078,545.52
中国建设银行 754,507.62 84,246.08 838,753.70
交银施罗德 1,274,509.35 66,726.62 1,341,235.97
合计 3,902,149.05 356,386.14 4,258,535.19
获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间
2008年3月31日（基金合同生效日） - 2008年6月30日
当期应支付的销售服务费
当期已支付期末未支付合计
交通银行 1,644,867.73 658,389.21 2,303,256.94
中国建设银行 32,571.27 13,804.31 46,375.58
交银施罗德 99,432.73 32,483.75 131,916.48
合计 1,776,871.73 704,677.27 2,481,549.00

本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
交通银行 - 413,890,475.63 - - - -
中国建设银行 - 125,901,590.96 - - 5,300,000,000.00 1,401,234.74
上年度可比期间
2008年3月31日（基金合同生效日） - 2008年6月30日
银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
交通银行 4,881,260,273.97 1,204,020,164.38 - - 7,308,800,000.00 2,647,005.96
中国建设银行 - - - - 588,000,000.00 202,014.25

关联方名称本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
上年度可比期间
2008年3月31日（基金合同生效日） - 2008年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国建设银行 267,331,775.15 1,467,679.74 61,099,360.08 4,341,616.66

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 3,957,110,153.52 87.28
其中：债券 3,830,776,069.87 84.49
资产支持证券 126,334,083.65 2.79
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 200,000,420.00 4.41
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 269,322,469.45 5.94
6 其他资产 107,519,425.30 2.37
7 合计 4,533,952,468.27 100.00

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 000528 柳工 51,064,995.36 0.44

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 000528 柳工 48,257,930.48 0.41

买入股票的成本（成交）总额 51,064,995.36
卖出股票的收入（成交）总额 48,257,930.48

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 778,162,000.00 17.46
3 金融债券 225,011,000.00 5.05
其中：政策性金融债 143,978,000.00 3.23
4 企业债券 1,677,607,253.97 37.63
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 1,149,995,815.90 25.80
7 其他 - -
8 合计 3,830,776,069.87 85.93

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 110002 南山转债 2,647,940 370,605,682.40 8.31
2 0801047 08央行票据47 3,500,000 367,465,000.00 8.24
3 125709 唐钢转债 2,849,450 343,159,263.50 7.70
4 110003 新钢转债 2,585,300 329,186,249.00 7.38
5 088031 08天保投资债 2,800,000 304,836,000.00 6.84

序号证券代码证券名称数量（份）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 0830012 08开元1A2 2,000,000 72,560,000.00 1.63
2 0830013 08开元1B 300,000 29,820,000.00 0.67
3 119010 天电收益 400,000 20,096,773.70 0.45
4 119005 浦建收益 400,000 3,857,309.95 0.09

序号名称金额
1 存出保证金 722,055.73
2 应收证券清算款 1,274,608.18
3 应收股利 -
4 应收利息 75,247,514.43
5 应收申购款 10,275,246.96
6 其他应收款 20,000,000.00
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 107,519,425.30

序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（％）
1 110002 南山转债 370,605,682.40 8.31
2 125709 唐钢转债 343,159,263.50 7.70
3 110003 新钢转债 329,186,249.00 7.38
4 110971 恒源转债 58,576,515.00 1.31
5 125960 锡业转债 48,468,106.00 1.09

份额级别持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
交银增利债券A/B 24,941 115,620.11 1,644,410,586.34 57.02% 1,239,270,615.31 42.98%
交银增利债券C 19,933 62,516.20 163,679,185.18 13.13% 1,082,456,291.59 86.87%
合计 44,874 92,031.39 1,808,089,771.52 43.78% 2,321,726,906.90 56.22%

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金交银增利债券A/B 11,287.00 0.00%
交银增利债券C 1,080,774.12 0.03%
合计 1,092,061.12 0.03%

　交银增利债券A/B 交银增利债券C
基金合同生效日（2008-03-31）基金份额总额 7,419,837,721.23 2,902,969,397.22
报告期期初基金份额总额 6,410,744,715.53 4,211,906,985.00
报告期期间基金总申购份额 1,734,262,936.36 4,089,180,109.42
报告期期间基金总赎回份额 -5,261,326,450.24 -7,054,951,617.65
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - -
报告期期末基金份额总额 2,883,681,201.65 1,246,135,476.77

券商名称交易单元数量股票交易债券交易
成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期债券成交总额的比例
中信证券股份有限公司 1 - - 1,746,648,393.76 60.19%
中银国际证券有限责任公司 1 48,257,930.48 100.00% 1,155,451,944.38 39.81%

回购交易权证交易应支付该券商的佣金
券商名称成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
中信证券股份有限公司 8,381,900,000.00 100.00% - - 0.00 0.00%
中银国际证券有限责任公司 - - - - 39,209.77 100.00%

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