国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金2009年半年度报告摘要

2009年08月28日来源：上海证券报作者：

　　国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金

　　2009年半年度报告摘要

　　2009年6月30日

　　基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2009年08月28日

§1 重要提示

1.1 重要提示

■

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

■

2.2 基金产品说明

■

2.3 基金管理人和基金托管人

■

2.4 信息披露方式

■

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费、基金交易费等）,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注：截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例91.83%，债券投资占基金净值比例1.69%，现金和到期日不超过1 年的政府债券占基金净值比例7.83%，符合基金合同的相关规定。

3.3 其他指标

金额单位：人民币元

■

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国投瑞银基金管理有限公司（简称“公司”），原中融基金管理有限公司，经中国证券监督管理委员会批准，于2002年6月13日正式成立，注册资本1亿元人民币，注册地深圳。公司是中国第一家外方持股比例达到49%的合资基金管理公司，公司股东为国投信托有限公司（国家开发投资公司的全资子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG）。公司拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以“诚信、客户关注、包容性、社会责任”作为公司的企业文化。公司现有员工118人,其中68人具有硕士或博士学位。截止2009年6月30日，公司管理九只基金，包括一只创新型分级基金和八只开放式基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

■

注：任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内，本公司未管理其他投资风格与本基金相似的投资组合，不存在投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现季度差异超过5%之情形。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现可能的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

2009年上半年，货币政策极为宽松，再加上中国政府4万亿基础设施投资的拉动，中国经济自谷底迅速反弹，反弹力度逐月加大，复苏势头非常强劲。其中，固定资产投资加速上行，工业增加值同比增速强劲反弹，社会零售实际增速稳中有升，PMI指数已经连续3个月超过50，表明经济景气程度大幅回升，但出口依然疲软，同比跌幅未见改善。CPI和PPI同比双双下跌，价格仍在底部运行。由于央行继续实施宽松的货币政策，货币供给和信贷大幅增长。总的来看，经济最坏的时候已经过去，中国经济“V”型复苏的态势基本确立。

上半年A股市场震荡上行，是全球表现最好的股票市场之一，其上涨幅度和时间都超过了市场年初的一致预期。代表着大盘蓝筹整体表现的沪深300指数从年初的1817点上涨到6月30日的3166点，上涨幅度高达74%。行业方面以金融、地产、煤炭、有色、汽车等大蓝筹集中的板块表现突出。基于对未来新经济模式崛起的预期，新能源在年初扮演了市场上涨领军板块的角色。伴随着各类经济数据陆续出台显示国内宏观经济最坏的阶段已经度过，股票市场走在了实体经济复苏之前，我们判断未来几个月我国经济将继续呈现逐季走高的态势，各项经济指标将继续明显好转。

截止报告期末，本基金份额净值为0.764元，本报告期份额净值增长率为50.99%，同期业绩比较基准收益率为56.62%，本期内基金净值增长率低于基准。基于对宏观经济逐步复苏的乐观预期，本基金上半年加大了对银行、地产、钢铁、煤炭等周期性行业的配置。考虑到新能源抵抗各种经济环境的能力较强，同时还适当增加了部分新能源公司的配置，基金股票仓位比去年底有非常明显的提高。市场对通货膨胀的预期，使得地产、煤炭、有色等资源资产行业上涨幅度较大，这些行业为本基金提供了比较好的回报。相反，中游制造业的股票表现因为预期成本面临上升压力受到比较大压制。本基金前期对有色的配置相对较低，过早配置机械和钢铁等股票对基金业绩有较大的负贡献。此外，基于我们对债券市场的判断，本基金在报告期内进一步减少了对债券资产的配置。

4.5 管理人对对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们认为，外需的疲软将被强劲的内需所抵消，下半年中国经济将继续呈现复苏的态势。投资仍是经济增长的主要推动力，下半年将继续保持高增长，个人消费支出将继续保持稳定。欧美经济在下半年有望企稳，但由于复苏的力度将十分微弱，因此，下半年出口将在低位企稳并有所回升，但同比将仍然保持负增长。由于去年物价水平的高基数效应逐渐消失，进入下半年，CPI同比降幅将逐渐收窄，并在年底前由负转正。而PPI环比已经见底，进入4季度，PPI有望实现正增长。由于经济复苏态势基本确立，近期央行已经通过重启1年期央票发行等公开市场操作方式引导短端利率上行，对货币政策进行微调。我们预计在经济全面恢复之前，下半年央行将继续实施适度宽松的货币政策，货币政策不会有大的变动，央行将主要通过公开市场操作等方式对货币政策进行微调。货币环境将从极度宽松转为适度宽松，下半年流动性充裕程度将不如上半年。

展望后市，我们认为，经过前期大幅度上涨，目前很多行业股价已经走在盈利的前面，股价所包含对经济好转的预期进一步强化。整个市场流动性仍然相对充裕，资金缺乏出路的状况短期内难以改变，市场不排除持续，但是分化风险却在增加，从策略上适度开始注重资产的平衡。基于国投瑞银对2009年下半年宏观经济判断，我们对下半年债券市场持相对负面看法。本基金债券投资以流动性管理为主，将继续保持对债券资产的低配。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估，并对基金估值程序进行监督；估值小组负责跟踪现行估值政策、议定估值政策方案及特别估值程序的报告等事项，估值小组的成员包括运营部总监、估值核算员、基金经理或其他资产管理经理以及监察稽核部指定人员；运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，设立基金估值核算员岗负责日常估值业务。基金管理人参与估值的相关成员均具有相应的专业胜任能力和相关工作经历。

本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部总监复核估值结果，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值小组提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管行沟通，在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期的本期已实现收益为-356,715,007.44元，期末可供分配利润为-1,418,595,285.15元。本报告期本基金未进行利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2009年上半年，本基金托管人在对国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算等情况的说明

2009年上半年，国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金的管理人——国投瑞银基金管理有限公司在国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对国投瑞银基金管理有限公司编制和披露的国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金2009年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金

报告截止日：2009年6月30日

单位：人民币元

■

注：截至2009年6月30日，基金份额净值0.764元，基金份额总额6,000,332,934.31份。其中瑞福优先2,999,836,696.31份，瑞福进取3,000,496,238.00份。

6.2 利润表

会计主体：国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金

本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日

单位：人民币元

■

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金

本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日

单位：人民币元

■

6.4 报表附注

6.4.1 重要会计政策和会计估计

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.2 会计差错更正的说明

本基金本报告期未发生会计差错。

6.4.3 关联方关系

6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期关联方关系未发生变化。

6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间，无通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.4.2 关联方报酬

6.4.4.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人国投瑞银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。

6.4.4.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.28%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.28% / 当年天数。

6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间，无与关联方通过银行间同业市场进行的债券(含回购)交易。

6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金的其他关联方本报告期末及上年度末2008年12月31日，未持有本基金份额。

6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.5 期末（2009年06月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.5.2 期末持有的暂时停牌股票

金额单位：人民币元

■

6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末无正回购余额，没有抵押债券。

6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名的股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国投瑞银基金管理有限公司网站（http://www.ubssdic.com）的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

■

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

7.9.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。

7.9.3 其他资产构成

单位：份

■

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金本报告期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

注：以上信息中的瑞福进取的持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。

8.2 期末瑞福进取基金前十名持有人

■

注：以上信息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

§9 基金份额变动

单位：份

■

注：本基金之瑞福优先在合同生效后每满一年时开放一次，接受投资者的集中申购与赎回。自2007年7月17日合同生效之日起每满一年的最后一天为申购赎回的开放日（若该日非工作日，则顺延至下一工作日）。瑞福进取在深圳证券交易所上市交易，不开放申购与赎回。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内国投瑞银基金管理有限公司（简称“本公司”）公告变更督察长，原督察长苏日庆先生任期届满不再担任督察长职务，由刘纯亮先生代为履行督察长职务。报告期内本公司公告聘请包爱丽女士担任公司督察长职务，刘纯亮先生不再代为履行督察长职务。指定媒体公告时间分别为2009年1月23日和2009年6月23日。

报告期内本公司公告变更高级管理人员，由于任期已满，施洪祥先生不再担任公司董事长职务、王彬女士不再担任公司副总经理职务，同时选举钱蒙先生为公司董事长，聘任路博先生为公司副总经理。指定媒体公告时间为2009年2月20日。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未发生变化。

10.5 基金改聘会计师事务所情况

报告期内本基金继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务，未发生改聘会计师事务所的情况。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

■

注：本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权，由公司执行委员会批准。

国投瑞银基金管理有限公司

2009-08-28

本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。

基金简称国投瑞银瑞福分级封闭
交易代码 121099
基金运作方式契约型证券投资基金
基金合同生效日 2007年07月17日
报告期末基金份额总额 6,000,332,934.31
基金合同存续期 5年（2007年7月17日至2012年7月16日）
基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所
上市日期 2007年9月21日
下属两级基金的基金简称国投瑞银瑞福优先封闭国投瑞银瑞福进取封闭
下属两级基金的交易代码 121007 150001
报告期末下属两级基金的份额总额 2,999,836,696.31 3,000,496,238.00

投资目标本基金通过精选蓝筹股票，分享中国证券市场成长收益，力求实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 4、权证投资策略
估计权证合理价值，根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价(Value Price)”以及权证合理价值对定价参数的敏感性，结合标的股票合理价值考量，决策买入、持有或沽出权证。
业绩比较基准业绩比较基准＝沪深300指数×80%＋中信标普全债指数×20%。
风险收益特征从基金资产整体运作来看，本基金为股票型基金，属于高风险、高收益的基金品种，基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
下属两级基金的风险收益特征瑞福优先份额将表现出低风险、低收益的明显特征，其预期收益和预期风险要低于普通的股票型基金。瑞福进取份额则表现出高风险、高收益的显著特征，其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金。

项目基金管理人基金托管人
名称国投瑞银基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名包爱丽蒋松云
联系电话 400-880-6868 010-66105799
电子邮箱 service@ubssdic.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-880-6868 95588
传真 0755-82904048 010-66105798

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ubssdic.com
基金半年度报告备置地点深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

3.1.1 期间数据和指标报告期（2009年01月01日-2009年06月30日）
本期已实现收益 -356,715,007.44
本期利润 1,545,656,251.20
加权平均基金份额本期利润 0.2576
本期基金份额净值增长率 50.99%
3.1.2 期末数据和指标报告期（2009年01月01日-2009年06月30日）
期末可供分配基金份额利润 -0.2364
期末基金资产净值 4,581,737,649.16
期末基金份额净值 0.764

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去一个月 12.68% 0.99% 11.64% 0.98% 1.04% 0.01%
过去三个月 23.03% 1.33% 20.76% 1.25% 2.27% 0.08%
过去六个月 50.99% 1.56% 56.62% 1.57% -5.63% -0.01%
过去一年 13.19% 1.80% 13.78% 2.06% -0.59% -0.26%
自基金合同生效起至今（2007年07月17日-2009年06月30日） -14.01% 2.02% -7.49% 2.09% -6.52% -0.07%

其他指标报告期间：2009年01月01日-2009年06月30日
瑞福优先与瑞福进取两级基金份额配比 1:1.000219859
期末瑞福优先参考净值 0.946
期末瑞福进取参考净值 0.583
瑞福优先的年基准收益率 5.25％
瑞福优先的本金差额 -0.1815
瑞福优先累计份额分红金额 0.0545
瑞福进取累计份额分红金额 0.2243

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
康晓云基金经理 2007年07月17日－ 8 康晓云先生，工学硕士。曾在昆仑证券公司、国海证券公司从事证券投资与研究工作，2004 年加入本公司，任研究部高级研究员、高级组合经理。自2007年7月本基金合同生效之日起任本基金基金经理。

资产本期末
2009年06月30日
上年度末
2008年12月31日
资产：
银行存款 276,280,727.01 455,120,259.07
结算备付金 5,420,031.53 2,543,358.41
存出保证金 2,033,601.07 936,979.11
交易性金融资产 4,284,773,796.88 2,576,175,390.35
其中：股票投资 4,207,516,796.88 2,136,060,390.35
债券投资 77,257,000.00 440,115,000.00
资产支持证券投资－－
衍生金融资产－ 569,587.61
买入返售金融资产－－
应收证券清算款 19,800,000.00 169,771.20
应收利息 2,676,787.39 7,084,700.47
应收股利 903,960.00 －
应收申购款－－
其他资产－－
资产总计 4,591,888,903.88 3,042,600,046.22
负债和所有者权益本期末
2009年06月30日
上年度末
2008年12月31日
负债：
短期借款－－
交易性金融负债－－
衍生金融负债－－
卖出回购金融资产款－－
应付证券清算款－－
应付赎回款－－
应付管理人报酬 5,375,546.83 3,989,736.67
应付托管费 1,003,435.42 744,750.86
应付销售服务费－－
应付交易费用 3,305,568.41 1,392,660.73
应交税费－－
应付利息－－
应付利润－－
其他负债 466,704.06 391,500.00
负债合计 10,151,254.72 6,518,648.26
所有者权益：
实收基金 6,000,332,934.31 6,000,332,934.31
未分配利润 -1,418,595,285.15 -2,964,251,536.35
所有者权益合计 4,581,737,649.16 3,036,081,397.96
负债和所有者权益总计 4,591,888,903.88 3,042,600,046.22

项目本期2009年01月01日-2009年06月30日上年度可比期间2008年01月01日-2008年06月30日
一、收入 1,589,757,358.50 -2,370,466,190.50
1.利息收入 5,974,792.06 3,089,519.19
其中：存款利息收入 1,707,558.51 3,076,293.03
债券利息收入 4,267,233.55 13,226.16
资产支持证券利息收入－－
买入返售金融资产收入－－
其他利息收入－－
2.投资收益（损失以“-”填列） -318,604,886.58 -284,749,577.78
其中：股票投资收益 -344,873,614.62 -304,787,789.22
债券投资收益 4,178,150.00 -9,835.47
资产支持证券投资收益－－
衍生工具收益 46,233.50 －
股利收益 22,044,344.54 20,048,046.91
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 1,902,371,258.64 -2,088,806,131.91
4.其他收入（损失以“-”号填列） 16,194.38 －
二、费用（以“-”号填列） -44,101,107.30 -64,223,044.77
1．管理人报酬 -27,767,604.90 -40,343,985.84
2．托管费 -5,183,286.26 -7,530,877.36
3．销售服务费－－
4．交易费用 -10,954,404.24 -16,121,888.74
5．利息支出－－
其中：卖出回购金融资产支出－－
6．其他费用 -195,811.90 -226,292.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,545,656,251.20 -2,434,689,235.27

项目本期
2009年01月01日-2009年06月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益 6,000,332,934.31 -2,964,251,536.35 3,036,081,397.96
二、本期经营活动产生的基金净值变动数－ 1,545,656,251.20 1,545,656,251.20
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数－－－
其中：1.基金申购款－－－
2.基金赎回款－－－
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动－－－
五、期末所有者权益（基金净值） 6,000,332,934.31 -1,418,595,285.15 4,581,737,649.16
项目上年度可比期间2008年01月01日-2008年06月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 6,000,332,950.00 1,324,893,738.92 7,325,226,688.92
二、本期经营活动产生的基金净值变动数－ -2,434,689,235.27 -2,434,689,235.27
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数－－－
其中：1.基金申购款－－－
2.基金赎回款－－－
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动－ -838,521,348.62 -838,521,348.62
五、期末所有者权益（基金净值） 6,000,332,950.00 -1,948,316,844.97 4,052,016,105.03

关联方名称与本基金的关系
国投瑞银基金管理有限公司基金管理人、瑞福优先基金注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构

项目本期2009年01月01日-2009年06月30日上年度可比期间
2008年01月01日-2008年06月30日
当期应支付的管理费 27,767,604.90 66,053,850.18
其中：当期已支付 22,392,058.07 62,064,113.51
期末未支付 5,375,546.83 3,989,736.67

项目本期2009年01月01日-2009年06月30日上年度可比期间
2008年01月01日-2008年06月30日
当期应支付的托管费 5,183,286.26 12,330,052.09
其中：当期已支付 4,179,850.84 11,585,301.23
期末未支付 1,003,435.42 744,750.86

项目本期2009年01月01日-2009年06月30日上年度可比期间
2008年01月01日-2008年06月30日
瑞福优先瑞福进取瑞福优先瑞福进取
期初持有的基金份额 11,999,720.00 － 11,999,720.00 －
期间申购/买入总份额－－－－
期间因拆分增加的份额－－－－
期间赎回/卖出总份额－－－－
期间由于拆分增加的份额－－－－
期末持有的基金份额 11,999,720.00 － 11,999,720.00 －
占基金总份额比例 0.20% － 0.20％－

关联方名称本期2009年01月01日-2009年06月30日上年度可比期间
2008年01月01日-2008年06月30日
期末
存款余额
当期
存款利息收入
期末
存款余额
当期
存款利息收入
中国工商银行股份有限公司 276,280,727.01 1,672,743.14 455,120,259.07 6,107,932.02

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量期末
成本总额
期末
估值总额
600161 天坛生物 2009-06-29 重大资产重组 22.60 2009-07-02 24.86 724371 18,326,407.88 16,370,784.60
000400 许继电气 2009-06-05 重大资产重组 18.28 2009-07-06 20.11 5099832 87,562,544.88 93,224,928.96
000792 盐湖钾肥 2009-06-26 重大资产重组 56.81 2009-07-27 60.65 700000 38,361,508.49 38,598,000.00

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 4,207,516,796.88 91.63
其中：股票 4,207,516,796.88 91.63
2 固定收益投资 77,257,000.00 1.68
其中：债券 77,257,000.00 1.68
资产支持证券－－
3 金融衍生品投资－－
4 买入返售金融资产－－
其中：买断式回购的买入返售金融资产－－
5 银行存款和结算备付金合计 281,700,758.54 6.13
6 其他资产 25,414,348.46 0.55
合计 4,591,888,903.88 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业－－
B 采掘业 527,381,060.39 11.51
C 制造业 1,307,834,984.45 28.54
C0 食品、饮料 238,492,975.50 5.21
C1 纺织、服装、皮毛 16,885,000.00 0.37
C2 木材、家具－－
C3 造纸、印刷 30,181,305.00 0.66
C4 石油、化学、塑胶、塑料 38,598,000.00 0.84
C5 电子 15,047,986.32 0.33
C6 金属、非金属 372,636,254.91 8.13
C7 机械、设备、仪表 447,919,654.32 9.78
C8 医药、生物制品 148,073,808.40 3.23
C99 其他制造业－－
D 电力、煤气及水的生产和供应业 33,096,000.00 0.72
E 建筑业 45,702,800.00 1.00
F 交通运输、仓储业 17,588,075.45 0.38
G 信息技术业 248,942,290.88 5.43
H 批发和零售贸易 139,628,448.25 3.05
I 金融、保险业 1,278,776,909.27 27.91
J 房地产业 388,125,803.03 8.47
K 社会服务业 107,120,370.10 2.34
L 传播与文化产业－－
M 综合类 113,320,055.06 2.47
合计 4,207,516,796.88 91.83

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 600036 招商银行 11,846,217 265,473,722.97 5.79
2 600000 浦发银行 10,813,691 248,931,166.82 5.43
3 601318 中国平安 3,759,900 185,964,654.00 4.06
4 000001 深发展A 8,098,273 176,704,316.86 3.86
5 000568 泸州老窖 5,611,469 161,049,160.30 3.52
6 601001 大同煤业 3,624,928 131,874,880.64 2.88
7 600050 中国联通 16,999,928 116,619,506.08 2.55
8 600016 民生银行 13,999,897 110,879,184.24 2.42
9 600019 宝钢股份 15,698,791 110,519,488.64 2.41
10 601169 北京银行 6,016,426 97,827,086.76 2.14

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 170,745,523.81 5.62
2 000568 泸州老窖 163,683,580.37 5.39
3 601601 中国太保 120,045,918.04 3.95
4 600050 中国联通 113,470,404.93 3.74
5 601939 建设银行 111,743,514.05 3.68
6 600019 宝钢股份 108,355,766.49 3.57
7 600016 民生银行 107,070,801.05 3.53
8 000792 盐湖钾肥 104,466,072.93 3.44
9 600036 招商银行 94,533,187.00 3.11
10 000400 许继电气 87,562,544.88 2.88
11 000338 潍柴动力 87,523,007.82 2.88
12 600166 福田汽车 81,197,873.08 2.67
13 601169 北京银行 80,607,669.42 2.65
14 000001 深发展A 75,442,933.42 2.48
15 601001 大同煤业 73,843,971.07 2.43
16 000027 深圳能源 63,899,795.31 2.10
17 600828 成商集团 62,653,556.78 2.06
18 600028 中国石化 59,571,736.62 1.96
19 600348 国阳新能 54,229,993.26 1.79
20 601318 中国平安 54,081,664.33 1.78

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 196,207,054.38 6.46
2 600089 特变电工 107,183,845.18 3.53
3 600050 中国联通 101,800,920.06 3.35
4 000402 金融街 91,335,672.42 3.01
5 000792 盐湖钾肥 82,906,120.71 2.73
6 000027 深圳能源 82,729,584.46 2.72
7 601088 中国神华 75,243,847.98 2.48
8 000002 万科A 72,659,060.53 2.39
9 601628 中国人寿 71,424,289.88 2.35
10 000012 南玻A 68,940,389.58 2.27
11 600995 文山电力 64,660,581.54 2.13
12 000898 鞍钢股份 61,476,370.47 2.02
13 600028 中国石化 60,362,233.31 1.99
14 600005 武钢股份 58,531,479.70 1.93
15 601186 中国铁建 55,212,736.23 1.82
16 600900 长江电力 53,189,867.28 1.75
17 000917 电广传媒 49,603,827.01 1.63
18 600383 金地集团 49,226,261.14 1.62
19 601899 紫金矿业 47,251,327.66 1.56
20 600795 国电电力 44,994,606.22 1.48

买入股票成本（成交）总额 3,918,379,665.18
卖出股票收入（成交）总额 3,411,034,386.78

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券－－
2 央行票据 77,257,000.00 1.69
3 金融债券－－
其中：政策性金融债－－
4 企业债券－－
5 企业短期融资券－－
6 其他－－
7 合计 77,257,000.00 1.69

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例(%)
1 0801101 08央票101 500,000 48,295,000.00 1.05
2 0801098 08央行票据98 300,000 28,962,000.00 0.63

序号名称金额
1 存出保证金 2,033,601.07
2 应收证券清算款 19,800,000.00
3 应收股利 903,960.00
4 应收利息 2,676,787.39
5 应收申购款－
6 其他应收款－
7 待摊费用－
8 其他－
9 合计 25,414,348.46

份额
级别
持有人户数
(户)
户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有
份额
占总份额
比例
持有
份额
占总份额
比例
瑞福优先 92,982 32,262.55 509,515,380.00 16.98% 2,490,321,316.31 83.02%
瑞福进取 91,270 32,874.95 338,055,879.00 11.27% 2,662,440,359.00 88.73%
合计 184,252 32,565.90 847,571,259.00 14.13% 5,152,761,675.31 85.87%

序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例
1 山东省国际信托有限公司-智慧1号集合资金信托 44,466,936.00 1.48%
2 姚维荣 42,015,293.00 1.40%
3 姚维贤 38,678,023.00 1.29%
4 程能红 36,312,215.00 1.21%
5 山东省国际信托有限公司-智慧4号集合资金信托 33,993,213.00 1.13%
6 平安信托投资有限责任公司－华夏平安福1号单一资金信托 25,409,843.00 0.85%
7 泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 24,999,907.00 0.83%
8 蓝勇 24,776,928.00 0.83%
9 泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 21,599,978.00 0.72%
10 何征秋 19,765,100.00 0.66%

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金瑞福优先 6,410,562.00 0.11%
合计 6,410,562.00 0.11%

项目瑞福优先瑞福进取
基金合同生效日(2007年07月17日)基金份额总额 2,999,836,712.00 3,000,496,238.00
报告期期初基金份额总额 2,999,836,696.31 3,000,496,238.00
报告期期间基金总申购份额－－
报告期期间基金总赎回份额－－
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）－－
报告期期末基金份额总额 2,999,836,696.31 3,000,496,238.00

券商名称交易单元数量股票交易债券交易债券回购交易权证交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占股票
成交总额比例
成交金额占债券
成交总额比例
成交金额占债券回购成交总额比例成交金额占权证
成交总额比例
佣金占当期佣金总量的比例
中金公司 1 2,112,685,183.18 28.82% －－－－－－ 1,795,763.66 29.29%
国金证券 1 1,522,792,836.13 20.78% －－－－－－ 1,237,285.96 20.18%
中信建投证券 1 1,263,147,602.73 17.23% －－－－－－ 1,073,682.12 17.51%
银河证券 1 797,312,452.46 10.88% －－－－－－ 677,710.59 11.05%
海通证券 1 572,347,293.73 7.81% －－－－－－ 465,038.81 7.58%
华融证券 1 540,018,857.22 7.37% －－－－－－ 459,008.56 7.49%
中投证券 1 521,109,826.51 7.11% －－－ 677,247.00 100.00% 423,405.06 6.90%

[推荐好友] [打印本页] [收藏本文] [返回页顶]