汇添富均衡增长股票型证券投资基金2009年半年度报告摘要

2009年08月28日来源：上海证券报作者：

　　汇添富均衡增长股票型证券投资基金

　　2009年半年度报告摘要

　　2009年6月30日

　　基金管理人：汇添富基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2009年8月28日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

■

2.2 基金产品说明

■

2.3 基金管理人和基金托管人

■

2.4 信息披露方式

■

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注：本基金建仓期为本基金的《基金合同》生效之日（2005年8月25日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

汇添富基金管理有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金戎控股有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005年2月3日正式成立，注册资本金为1亿元人民币。截止到2009年6月30日，公司管理证券投资基金规模达到505.12亿元，基金份额持有人户数超过186.45万，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理7只开放式证券投资基金，包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金（A级、B级）、汇添富均衡增长股票型证券投资基金、汇添富成长焦点股票型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选股票型证券投资基金。

2009年，汇添富基金凭借优异的业绩和稳健的经营，荣获多家机构评选的多个奖项：

■

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

■

注：1、基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。

2、基金经理的证券从业年限按其从事证券研究分析、投资管理等业务的年限计算。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人已依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立起健全、有效、规范的公平交易制度体系和公平交易机制，涵盖了各投资组合、各投资市场、各投资标的，贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估全过程，并通过分析报告、监控、稽核保证制度流程的有效执行。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金注重周期、增长、稳定和能源四大类行业的相对均衡配置，是行业均衡配置风格的股票型基金，截止报告期，与本基金管理人旗下其他基金风格不同。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内，公司公平交易制度执行情况良好，未发生任何异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

回顾上半年，在宏观经济复苏预期、政策红利和充裕的流动性等多重因素的共同作用下，A股市场呈现单边巨幅上涨行情：1、一季度的市场特点是主题性投资和政策相关投资机会；投资者无法对未来经济的复苏达成共识，寻找的投资机会大部分与政府的宏观经济刺激政策相关的受益行业或者与新能源等相关的主题性投资机会；2、二季度在经济复苏渐趋明显和通胀预期不断强化的背景下，煤炭、银行、房地产等带有资源和资产属性的行业相对表现出色。本基金在全年开局比较被动的情况下，在3月份及时调整了投资策略，在“行业配置相对均衡、个股适度集中”的指导原则下，适度重点配置了煤炭、银行、房地产等资产属性行业，取得了较好的超额收益。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，本基金仍然持相对乐观的判断。1、宏观经济方面，信贷周期将逐步过渡到投资周期，本轮经济复苏将以内需的投资为先导，基础建设、房地产和汽车三大产业成为经济复苏的引擎，围绕这三个支柱产业的其它受益行业也会逐渐恢复盈利能力，股价也会有表现机会。在2008年四季度和2009年一季度的去库存化过程结束之后，房地产和汽车两个先导性行业的率先复苏，基础建设随之跟进，国内经济的内生性复苏路径逐渐明朗；预计CPI和PPI也会从4季度开始迅速恢复。2、市场方面，我们认为下半年股市的波动会加大，但是依然有不少投资机会。经过估值恢复阶段之后，股票投资从下半年开始进入业绩恢复阶段，行业和个股分化会加大，组合管理需要更加注重行业配置和个股精选。在积极的财政政策和宽松的货币政策持续作用下，我们预期：经济复苏和通胀预期依然是下半年投资的两大主线。本基金将坚持行业相对均衡配置，继续以经济复苏为主线，坚持在现有的能源和资源、消费、金融服务等行业重配的基础上，在投资品和消费品等行业中积极寻找新的投资机会，为持有人继续创造收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、产品与金融工程部、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。

报告期内，本基金未签约与估值相关的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%，若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配。

本基金2009上半年度未进行利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2009年上半年，本基金托管人在对汇添富均衡增长股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2009年上半年，汇添富均衡增长股票型证券投资基金的管理人——汇添富基金管理有限公司在汇添富均衡增长股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富均衡增长股票型证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本年度报告/半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对汇添富基金管理有限公司编制和披露的汇添富均衡增长股票型证券投资基金2009年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：汇添富均衡增长股票型证券投资基金

报告截止日：2009年6月30日

单位：人民币元

■

注：报告截止日2009年6月30日，基金份额净值 0.8111元，基金份额总额28,128,790,956.04份。

6.2 利润表

会计主体：汇添富均衡增长股票型证券投资基金

本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日

单位：人民币元

■

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：汇添富均衡增长股票型证券投资基金

本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日

单位：人民币元

■

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

汇添富均衡增长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]125号文《关于同意汇添富均衡增长股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由汇添富基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于2006年8月7日正式生效，首次设立募集规模为4,935,775,576.48份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

2007年8月15日(拆分日)，本基金管理人汇添富基金管理有限公司对本基金进行了基金份额拆分。拆分前，本基金的基金份额净值为人民币2.5975元，根据基金份额拆分公式，计算精确到小数点后第9位(第9位以后舍去)为人民币2.597500910元。本基金管理人于拆分日，按照 1:2.597500910的拆分比例对本基金进行拆分。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2009年6月30日的财务状况以及2009上半年度的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期内不存在重大会计差错。

6.4.6 税项

1. 印花税

根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自2007年5月30日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的1％。调整为3％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2. 营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3. 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

■

6.4.8.1.2权证交易

金额单位：人民币元

■

6.4.8.1.3 债券交易

■

6.4.8.1.4应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注: 上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注:1、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：H=E×1.50%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、上述表格中“当期已支付”不包含当期已支付的上期应付管理费。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注: 1、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、上述表格中“当期已支付”不包含当期已支付的上期应付托管费。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

■

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注: 1、其中“申购/买入”含红利再投、转换入份额；“赎回/卖出”含转换出份额。

2、本公司于2009年6月10日运用固有资金10,000,000.00元申购本基金份额13,324,893.39份，申购费用1,000.00元，符合招募说明书规定的申购费率。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金的主要股东及其控制的机构本报告期末未持有本基金份额。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入包含了关联方保管的银行存款期末余额、除了最低备付金以外的结算备付金期末余额及当期产生的利息收入。6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期未参与在承销期内关联方承销证券。

6.4.9 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金在本期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌股票

金额单位：人民币元

■

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于汇添富基金管理有限公司网站www.99fund.com.的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

■

7.9.3 其他资产构成

单位：人民币元

■

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：表内“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

■

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

10.4 基金投资策略的改变

■

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

■

注：1、此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。2、本报告期间未通过证券公司交易单元进行债券和权证交易。

3、专用交易单元的选择标准和程序：

（1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。

（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。

（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。

（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元

的依据。

（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。

（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。

（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。

4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

本报告期新增2家证券公司的2个交易单元：国元证券股份有限公司（上交所交易单元）、安信证券股份有限公司（上交所交易单元）。

汇添富基金管理有限公司

2009年8月28日

基金简称汇添富均衡增长股票
交易代码 519018
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2006年8月7日
报告期末基金份额总额 28,128,790,956.04份
基金合同存续期不定期

投资目标本基金应用“由上而下”和“自下而上”相结合的投资策略，通过行业的相对均衡配置和投资布局于具有持续增长潜质的企业，在有效控制风险的前提下，分享中国经济的持续增长，以持续稳定地获取较高的投资回报。
投资策略本基金采用“由上而下”和“自下而上”相结合的投资方法，适度动态调整资产配置，行业保持相对均衡配置，同时通过三级过滤模型（Tri-Filtering Model）来构建核心股票池，深入剖析核心股票池企业的增长逻辑和增长战略，以达到审慎精选，并对投资组合进行积极而有效的风险管理。
业绩比较基准沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。
风险收益特征本基金是主动型的股票基金，属于证券投资基金中风险偏上的品种。

项目基金管理人基金托管人
名称汇添富基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名李文蒋松云
联系电话 021-28932888 010-66105799
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.99fund.com
基金半年度报告备置地点上海市富城路99号震旦国际大楼21层汇添富基金管理有限公司

3.1.1 期间数据和指标报告期（2009年1月1日至2009年6月30日）
本期已实现收益 -515,850,831.87
本期利润 6,249,318,294.11
加权平均基金份额本期利润 0.2152
本期基金份额净值增长率 36.57%
3.1.2 期末数据和指标报告期（2009年6月30日）
期末可供分配基金份额利润 0.0462
期末基金资产净值 22,814,227,309.70
期末基金份额净值 0.8111

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 14.90% 1.13% 11.76% 0.98% 3.14% 0.15%
过去三个月 23.62% 1.46% 21.08% 1.24% 2.54% 0.22%
过去六个月 36.57% 1.45% 59.37% 1.54% -22.80% -0.09%
过去一年 13.27% 1.51% 12.13% 2.03% 1.14% -0.52%
过去三年 - - - - - -
自基金合同生效起至今 133.46% 1.71% 126.11% 1.95% 7.35% -0.24%

奖项颁奖单位获奖日期
汇添富基金管理有限公司荣获2008年最具成长性的基金公司--和讯网“2008年度中国财经风云榜和讯网 2009年1月
汇添富基金管理有限公司荣获2008年度十大金牛基金公司称号中国证券报 2009年1月
汇添富基金管理有限公司荣获“2008年度十大明星基金公司”称号证券时报 2009年1月
汇添富基金管理有限公司荣获“最佳投资者关系奖”-- 第六届“金基金”评选上海证券报 2009年3月
汇添富优势精选基金荣获开放式混合型持续优胜金牛基金中国证券报 2009年1月
汇添富均衡增长基金荣获2008年度同业领先开放式股票新基金中国证券报 2009年1月
汇添富优势精选基金获得“三年持续回报平衡型明星基金奖” 证券时报 2009年1月

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
庞飒本基金的基金经理、汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理。 2006年4月7日 - 9年国籍：中国。学历：浙江大学生命科学院理学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任申银万国证券研究所行业分析师、富国基金管理有限公司行业分析师及投资策略小组成员。2005年4月加入汇添富基金管理有限公司，2005年5月22日至今任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理，2006年4月7日至今任汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理。
欧阳沁春本基金的基金经理。 2007年6月18日 - 8年国籍：中国。学历：卫生部武汉生物制品研究所医学硕士、中欧国际工商学院工商管理硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任卫生部武汉生物制品研究所助理研究员、中国网络（百慕大）有限公司项目经理、大成基金管理有限公司行业研究员、国联安基金管理有限公司行业研究员。2006年9月加入汇添富基金管理有限公司，任高级行业分析师、汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理助理，2007年6月18日至今任汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理。
苏竞本基金的基金经理、汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2007年12月17日 - 6年国籍：中国。学历：上海海事大学经济学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任北京中国运载火箭技术研究院助理工程师、上海申银万国证券研究所高级研究员、上投摩根基金管理有限公司高级行业研究员、博时基金管理有限公司高级行业研究员。2006年9月加入汇添富基金管理有限公司，任高级行业分析师、汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理助理、2007年6月18日至今任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理，2007年12月17日至今任汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理，2008年4月15日至今任汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

资产附注号本期末
2009年6月30日
上年度末
2008年12月31日
资产：
银行存款 312,701,854.07 1,209,541,366.02
结算备付金 70,003,335.34 6,819,318.83
存出保证金 8,621,893.23 2,500,000.00
交易性金融资产 22,432,961,487.14 16,502,477,185.41
其中：股票投资 21,414,606,487.14 11,512,057,485.41
基金投资 - -
债券投资 1,018,355,000.00 4,990,419,700.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 76,510,881.93 6,689,793.01
应收利息 29,361,236.06 71,400,302.76
应收股利 3,484,898.72 -
应收申购款 2,654,575.21 212,188.33
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 22,936,300,161.70 17,799,640,154.36
负债和所有者权益附注号本期末
2009年6月30日
上年度末
2008年12月31日
负债：　　
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 34,713,908.26 103,281,046.45
应付赎回款 21,586,331.15 3,526,545.26
应付管理人报酬 26,435,704.42 22,672,465.69
应付托管费 4,405,950.74 3,778,744.29
应付销售服务费 - -
应付交易费用 31,812,624.10 6,225,792.48
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 3,118,333.33 2,956,631.29
负债合计 122,072,852.00 142,441,225.46
所有者权益：　　
实收基金 10,829,150,913.60 11,445,592,316.24
未分配利润 11,985,076,396.10 6,211,606,612.66
所有者权益合计 22,814,227,309.70 17,657,198,928.90
负债和所有者权益总计 22,936,300,161.70 17,799,640,154.36

项目附注号本期
2009年1月1日至2009年6月30日
2008年1月1日至
2008年6月30日
一、收入 6,495,229,095.10 -11,802,531,804.15
1.利息收入 43,267,356.64 47,907,966.09
其中：存款利息收入 4,466,237.92 28,717,402.34
债券利息收入 38,801,118.72 17,978,902.60
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 1,211,661.15
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -313,968,324.84 -3,567,189,598.47
其中：股票投资收益 -504,283,250.74 -3,667,453,258.98
基金投资收益 - -
债券投资收益 98,236,284.26 1,784,512.50
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -1,899,714.19
股利收益 92,078,641.64 100,378,862.20
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6,765,169,125.98 -8,289,237,182.44
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 760,937.32 5,987,010.67
二、费用（以“-”号填列） -245,910,800.99 -381,932,499.64
1．管理人报酬 -143,318,272.83 -223,061,289.07
2．托管费 -23,886,378.85 -37,176,881.53
3．销售服务费 - -
4．交易费用 -78,471,696.64 -121,449,750.26
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 -234,452.67 -244,578.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 6,249,318,294.11 -12,184,464,303.79
所得税费用（以“-”号填列） - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,249,318,294.11 -12,184,464,303.79

项目本期
2009年1月1日至2009年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 11,445,592,316.24 6,211,606,612.66 17,657,198,928.90
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 6,249,318,294.11 6,249,318,294.11
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-616,441,402.64 -475,848,510.67 -1,092,289,913.31
其中：1.基金申购款 128,164,582.54 102,087,998.64 230,252,581.18
2.基金赎回款（以“-”号填列） -744,605,985.18 -577,936,509.31 -1,322,542,494.49
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 10,829,150,913.60 11,985,076,396.10 22,814,227,309.70
项目上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 13,076,829,005.56 23,986,588,811.00 37,063,417,816.56
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -12,184,464,303.79 -12,184,464,303.79
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-1,073,754,030.25 -1,479,335,889.20 -2,553,089,919.45
其中：1.基金申购款 1,008,751,387.55 1,603,031,562.78 2,611,782,950.33
2.基金赎回款（以“-”号填列） -2,082,505,417.80 -3,082,367,451.98 -5,164,872,869.78
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 12,003,074,975.31 10,322,788,618.01 22,325,863,593.32

关联方名称与本基金的关系
汇添富基金管理有限公司基金发起人、基金管理人、基金直销机构
中国工商银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司基金管理人股东、基金代销机构
东航金戎控股有限责任公司基金管理人股东
文汇新民联合报业集团基金管理人股东

关联方名称本期
2009年1月1日至2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
成交金额占当期股票
成交总额的比例
成交金额占当期股票
成交总额的比例
东方证券股份有限公司 8,282,743,428.66 15.77% 9,129,264,050.94 27.16%

关联方名称本期
2009年1月1日至2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
成交金额占当期权证成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例
东方证券股份有限公司 - - 9,895,143.10 10.40%

关联方名称本期
2009年1月1日至2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券成交总额的比例
东方证券股份有限公司 - - 3,053.40 0.00%

关联方名称本期
2009年1月1日至2009年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
东方证券股份有限公司 6,899,090.68 15.70% 4,605,663.31 14.48%
关联方名称上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
东方证券股份有限公司 7,630,226.72 27.11% 2,338,072.81 28.00%

项目本期
2009年1月1日至2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
当期应支付的管理费 143,318,272.83 223,061,289.07
其中：当期已支付 116,882,568.41 193,817,379.96
期末未支付 26,435,704.42 29,243,909.11

项目本期
2009年1月1日至2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
当期应支付的托管费 23,886,378.85 37,176,881.53
其中：当期已支付 19,480,428.11 32,456,205.13
期末未支付 4,405,950.74 4,720,676.40

本期
2009年1月1日至2009年6月30日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
中国工商银行股份有限公司 - 309,884,198.64 - - - -

项目本期
2009年1月1日至2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
期初持有的基金份额 7,628,905.94 7,628,905.94
期间认购总份额 - -
期间申购/买入总份额 13,324,893.39 -
期间因拆分增加的份额 - -
期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 20,953,799.33 7,628,905.94
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.07% 0.02%
交易费用 1,000.00 -

关联方
名称
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国工商银行股份有限公司 312,701,854.07 4,238,679.28 2,394,205,099.29 28,469,778.45

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量（股）期末
成本总额
期末
估值总额
600161 天坛生物 2009-6-26 重大资产重组 22.60 2009年7月2日 24.86 188，180 3,409,743.88 4,252,868.00
000792 盐湖钾肥 2009-6-25 重大资产重组 55.14 2009年7月27日 60.65 1,059,798.00 54,766,523.79 58,437,261.72

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 21,414,606,487.14 93.37
其中：普通股 21,414,606,487.14 93.37
2 固定收益投资 1,018,355,000.00 4.44
其中：债券 1,018,355,000.00 4.44
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 382,705,189.41 1.67
6 其他资产 120,633,485.15 0.53
7 合计 22,936,300,161.70 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 44,712,000.00 0.20
B 采掘业 3,273,451,925.20 14.35
C 制造业 5,510,788,579.66 24.16
C0 食品、饮料 2,163,323,622.37 9.48
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 51,912,000.00 0.23
C4 石油、化学、塑胶、塑料 149,933,370.02 0.66
C5 电子 5,676,615.70 0.02
C6 金属、非金属 627,326,452.07 2.75
C7 机械、设备、仪表 1,729,758,772.71 7.58
C8 医药、生物制品 782,857,746.79 3.43
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 13,790,000.00 0.06
E 建筑业 458,735,413.38 2.01
F 交通运输、仓储业 45,959,601.45 0.20
G 信息技术业 458,488,173.74 2.01
H 批发和零售贸易 1,692,939,952.56 7.42
I 金融、保险业 5,059,191,553.11 22.18
J 房地产业 3,077,611,996.93 13.49
K 社会服务业 417,528,189.70 1.83
L 传播与文化产业 164,584,912.57 0.72
M 综合类 1,196,824,188.84 5.25
合计 21,414,606,487.14 93.87

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 600519 贵州茅台 8,000,283 1,184,121,886.83 5.19
2 601166 兴业银行 28,638,697 1,062,782,045.67 4.66
3 600000 浦发银行 39,795,191 916,085,296.82 4.02
4 600016 民生银行 108,249,472 857,335,818.24 3.76
5 601318 中国平安 15,849,890 783,935,559.40 3.44
6 002024 苏宁电器 47,633,305 765,467,211.35 3.36
7 600048 保利地产 23,885,861 666,176,663.29 2.92
8 000937 金牛能源 16,761,903 648,685,646.10 2.84
9 000002 万科Ａ 43,899,784 559,722,246.00 2.45
10 600739 辽宁成大 16,226,751 537,429,993.12 2.36

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 601166 兴业银行 866,443,314.98 4.91
2 600036 招商银行 838,942,602.13 4.75
3 601318 中国平安 826,282,611.98 4.68
4 000002 万科A 787,175,187.80 4.46
5 600016 民生银行 716,160,566.25 4.06
6 600030 中信证券 619,434,718.13 3.51
7 000157 中联重科 601,496,449.76 3.41
8 000937 金牛能源 569,000,819.13 3.22
9 600050 中国联通 565,166,448.35 3.20
10 601666 平煤股份 465,830,148.21 2.64
11 600048 保利地产 441,683,812.32 2.50
12 600739 辽宁成大 418,260,379.33 2.37
13 600383 金地集团 413,918,795.15 2.34
14 600000 浦发银行 407,978,394.59 2.31
15 601088 中国神华 407,812,100.64 2.31
16 600031 三一重工 369,543,286.27 2.09
17 600348 国阳新能 360,141,487.24 2.04
18 601628 中国人寿 344,954,815.62 1.95
19 000425 徐工科技 340,729,465.12 1.93
20 000933 神火股份 339,029,635.73 1.92

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600036 招商银行 886,607,955.28 5.02
2 600030 中信证券 541,322,153.21 3.07
3 601186 中国铁建 496,629,352.08 2.81
4 600089 特变电工 483,139,054.82 2.74
5 000157 中联重科 454,818,381.85 2.58
6 600050 中国联通 444,383,379.09 2.52
7 000002 万科A 440,570,009.39 2.50
8 000792 盐湖钾肥 435,436,045.82 2.47
9 000933 神火股份 379,580,857.05 2.15
10 600028 中国石化 365,239,987.75 2.07
11 600875 东方电气 362,503,015.96 2.05
12 600583 海油工程 362,121,014.32 2.05
13 600031 三一重工 355,676,413.47 2.01
14 601939 建设银行 349,603,453.09 1.98
15 601628 中国人寿 345,608,269.50 1.96
16 002024 苏宁电器 344,173,815.09 1.95
17 601088 中国神华 330,553,323.58 1.87
18 600795 国电电力 313,460,207.73 1.78
19 000012 南玻A 299,970,851.59 1.70
20 000983 西山煤电 284,121,257.48 1.61

买入股票成本（成交）总额 28,005,958,247.47
卖出股票收入（成交）总额 24,517,382,964.75

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 787,728,000.00 3.45
3 金融债券 230,627,000.00 1.01
其中：政策性金融债 230,627,000.00 1.01
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 1,018,355,000.00 4.46

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 0801092 08央票92 4,500,000 433,980,000.00 1.90
2 0801101 08央票101 1,500,000 144,885,000.00 0.64
3 060413 06农发13 1,300,000 130,767,000.00 0.57
4 090404 09农发04 1,000,000 99,860,000.00 0.44
5 0801095 08央票95 1,000,000 96,490,000.00 0.42

7.9.1基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.9.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

序号名称金额
1 存出保证金 8,621,893.23
2 应收证券清算款 76,510,881.93
3 应收股利 3,484,898.72
4 应收利息 29,361,236.06
5 应收申购款 2,654,575.21
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 120,633,485.15

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
1,326,253 21,209.22 396,423,480.41 1.41% 27,732,367,475.63 98.59%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 3,171,027.99 0.01%

基金合同生效日（2006年8月7日）基金份额总额 4,935,775,576.48
报告期期初基金份额总额 29,729,999,581.85
报告期期间基金总申购份额 332,903,885.52
报告期期间基金总赎回份额 1,934,112,511.33
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -
报告期期末基金份额总额 28,128,790,956.04

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

2009年1月23日基金管理人公告，因工作需要，本公司研究决定增聘陆文磊先生为汇添富货币市场基金的基金经理,由其与现任基金经理王珏池先生共同管理该基金。
本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

本基金投资策略未发生改变。

本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所。

本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
东方证券 2 8,282,743,428.66 15.77% 6,899,090.68 15.70% -
海通证券 1 4,843,600,073.45 9.22% 4,117,022.16 9.37% -
申银万国 2 3,715,482,609.85 7.07% 3,033,076.45 6.90% -
平安证券 1 118,288,636.17 0.23% 96,110.46 0.22% -
中信建投 1 3,558,528,418.78 6.78% 3,024,733.85 6.88% -
光大证券 1 2,355,010,452.90 4.48% 2,001,743.11 4.55% -
国泰君安 2 2,384,048,138.57 4.54% 1,966,165.80 4.47% -
招商证券 1 802,034,660.97 1.53% 681,723.48 1.55% -
兴业证券 2 2,783,800,535.63 5.30% 2,366,223.62 5.38% -
中信证券 2 2,508,779,691.20 4.78% 2,086,434.47 4.75% -
中金公司 2 2,186,678,655.89 4.16% 1,786,883.15 4.07% -
中银国际 1 1,752,763,641.40 3.34% 1,489,840.20 3.39% -
德邦证券 1 1,184,693,773.80 2.26% 1,006,985.80 2.29% -
国信证券 1 631,010,314.64 1.20% 536,356.94 1.22% -
安信证券 2 2,412,977,268.27 4.59% 1,971,702.70 4.49% -
瑞银证券 1 800,860,112.72 1.52% 680,726.89 1.55% -
国金证券 1 2,436,523,466.81 4.64% 1,979,696.98 4.50% -
长江证券 1 1,537,241,385.69 2.93% 1,306,650.71 2.97% -
高华证券 1 1,984,435,685.83 3.78% 1,612,371.86 3.67% -
渤海证券 1 3,018,608,880.32 5.75% 2,565,794.66 5.84% -
国元证券 1 3,225,231,380.67 6.14% 2,741,424.51 6.24% -
合计 28 52,523,341,212.22 100.00% 43,950,758.48 100.00% -

[推荐好友] [打印本页] [收藏本文] [返回页顶]