2009年半年度报告摘要
2009年6月30日
基金管理人：汇添富基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2009年8月28日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注： 1、本期已实现收益指基金本期利益收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金戎控股有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005年2月3日正式成立，注册资本金为1亿元人民币。截止到2009年6月30日，公司管理证券投资基金规模达到505.12亿元，基金份额持有人户数超过186.45万，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理7只开放式证券投资基金，包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金（A级、B级）、汇添富均衡增长股票型证券投资基金、汇添富成长焦点股票型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选股票型证券投资基金。
2009年，汇添富基金凭借优异的业绩和稳健的经营，荣获多家机构评选的多个奖项：
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：1、基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
2、基金经理的证券从业年限按其从事证券研究分析、投资管理等业务的年限计算。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人已依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立起健全、有效、规范的公平交易制度体系和公平交易机制，涵盖了各投资组合、各投资市场、各投资标的，贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估全过程，并通过分析报告、监控、稽核保证制度流程的有效执行。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金为债券型基金，与本基金管理人旗下其他基金投资组合风格不同。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司公平交易制度执行情况良好，未发生任何异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
2009年上半年，在积极的财政政策和适度宽松的货币政策的作用下，国内宏观经济走出了强劲的“V”型复苏走势，GDP增长率在一季度探底6.1％以后，二季度迅速攀升至7.9％，内需对经济增长的贡献明显，上半年固定资产投资增速高达33.6％，为2004年上半年以来的最高水平，消费的增长也较为强劲，而外需依然疲弱。上半年CPI和PPI累计同比分别下降1.1％和5.9％，低通胀构成了经济运行的又一个显著特点。但值得关注的是，自从3月份美联储开始实施定量宽松政策以来，美元出现大幅贬值，弱美元和经济复苏的预期推动大宗商品价格大幅上涨，与此同时，内需的转暖也使得5月份以后国内部分原材料价格止跌反弹，市场对通胀的预期已经开始逐渐升温。
在经济由衰退向复苏转变的过程中，投资时钟逐渐向不利于债券的方向摆动。上半年债券市场始终承受着调整的压力，一季度收益率曲线大幅攀升，之后阶段性企稳，6月份以后受1年期央票重启和新股开闸的影响，短端收益率迅速抬升，收益率曲线扁平化上移。针对债券市场基本面的恶化，本基金在上半年始终采取防御策略，不断缩短组合久期，减持了5年期以上的国债和金融债，同时维持较高比例的信用品种配置，以获取较高的票息收益。
截止6月末，基金净值比2008年末下降0.46％，跑赢业绩基准2.58个百分点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，宏观政策对经济的积极作用会继续显现，内需继续回升是大势所趋，同时随着国外主要经济体的复苏，下半年外需的情况也将好于上半年。物价方面，在去年高基数效应减弱以后，CPI和PPI的同比涨幅也将见底回升，预计四季度CPI将恢复正增长。宏观经济和物价的整体走势对下半年债券市场的影响仍然偏负面。在适度宽松的货币政策环境下，债券市场资金面宽松的格局暂时仍会维持，但随着经济增长动力的恢复，央行逐渐减微调货币政策取向将是必然之举，同时美欧央行会选择在什么时候退出过度宽松的货币政策也是影响下半年债券市场走势的一个关键因素，本基金管理人对央行的政策变化将保持密切关注。综合判断，预计下半年债券收益率仍将以震荡盘升为主，本基金管理人将继续采取防御策略，有效控制利率风险，在做好信用风险控制的基础上参与高票息信用品种的投资，同时在基本面研究的基础上，有选择地参与新股申购，以提高组合收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、产品与金融工程部、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内，本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的25%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配。
本报告期内，本基金于2009年3月31日对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为45,470,415.14元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009年上半年，本基金托管人在对汇添富增强收益债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2009年上半年，汇添富增强收益债券型证券投资基金的管理人——汇添富基金管理有限公司在汇添富增强收益债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富增强收益债券型证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为45,470,415.14元。
5.3 托管人对本年度报告/半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对汇添富基金管理有限公司编制和披露的汇添富增强收益债券型证券投资基金2009年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：汇添富增强收益债券型证券投资基金
报告截止日：2009年6月30日
单位：人民币元
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注：1、报告截止日2009年6月30日，基金份额净值1.040元，基金份额总额 1,613,929,550.73 份。
6.2 利润表
会计主体：汇添富增强收益债券型证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日
单位：人民币元
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注：1、由于本基金于2008年3月6日成立，比较式利润表的上年度可比期间为2008年3月6日(基金合同生效日)至2008年6月30日，特此说明。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇添富增强收益债券型证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日
单位：人民币元
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注：1、由于本基金于2008年3月6日成立，比较式所有者权益（基金净值）变动表的上年度可比期间为2008年3月6日(基金合同生效日)至2008年6月30日，特此说明。
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
汇添富增强收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监基金字[2007]346号文《关于核准汇添富增强收益债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由汇添富基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于2008年3月6日生效。首次设立募集规模为5,049,981,789.51份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2009年6月30日的财务状况以及2009年上半年的经营成果和净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本报告期本基金未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本报告期本基金未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金报告期内不存在重大会计差错。
6.4.6 税项
1. 印花税
根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自2007年5月30日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的1％。调整为3％。；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税；
2. 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税；
3. 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
6.4.7关联方关系
6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
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6.4.8.1.2 权证交易
金额单位：人民币元
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6.4.8.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
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6.4.8.1.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
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6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
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注: 上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买
(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因
此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场
信息服务。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
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注: 基金管理费按前一日的基金资产净值的0.6%的年费率计提。
计算方法如下：
H=E×0.6%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
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注: 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提。
计算方法如下：
H=E×0.2%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
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6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
基金管理人本期和上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金的主要股东及其控制的机构本报告期末和上年可比期末未持有本基金份额。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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注: 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入包含了关联方保管的银行存款期末余额、除了最低备付金以外的结算备付金期末余额及当期产生的利息收入。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。
6.4.9 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌股票
本基金期末未持有暂时停牌的股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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7.2 期末按行业分类的股票投资组合
本基金期末未持有股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本期未买入股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本期未买出股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本期未投资股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
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7.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
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7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金期末未持有股票，不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
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注：表内“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
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10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
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10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
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10.4 基金投资策略的改变
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10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
■
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
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10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
■
注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。
■
■
注：1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2）交易交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。
2、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内未新增和减少交易单元。
汇添富基金管理有限公司
2009年8月28日
| 基金简称 | 汇添富增强收益债券 |
| 交易代码 | 519078 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2008年3月6日 |
| 报告期末基金份额总额 | 1,613,929,550.73份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 投资目标 | 在严格控制投资风险的基础上，主要投资于债券等固定收益类品种和其他低风险品种，力求为基金份额持有人谋求持续稳定的投资收益。 |
| 投资策略 | 类属资产配置由本基金管理人根据宏观经济分析、债券基准收益率研究、不同类别债券利差水平研究，判断不同类别债券类属的相对投资价值，并确定不同债券类属在组合资产中的配置比例。 |
| 业绩比较基准 | 中债总指数。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 汇添富基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 李文 | 蒋松云 |
| 联系电话 | 021-28932888 | 010-66105799 | |
| 电子邮箱 | service@99fund.com | custody@icbc.com.cn | |
| 客户服务电话 | 400-888-9918 | 95588 | |
| 传真 | 021-28932998 | 010-66105798 | |
| 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.99fund.com |
| 基金年度报告备置地点 | 上海市富城路99号震旦国际大楼21层汇添富基金管理有限公司 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 报告期（2009年1月1日至2009年6月30日） |
| 本期已实现收益 | 78,092,018.30 |
| 本期利润 | -32,497,480.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0132 |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.46% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 报告期（2009年6月30日） |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0398 |
| 期末基金资产净值 | 1,678,667,806.78 |
| 期末基金份额净值 | 1.040 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | -0.19% | 0.07% | -0.67% | 0.06% | 0.48% | 0.01% |
| 过去三个月 | 0.29% | 0.06% | -0.71% | 0.06% | 1.00% | 0.00% |
| 过去六个月 | -0.46% | 0.13% | -3.04% | 0.14% | 2.58% | -0.01% |
| 过去一年 | 8.08% | 0.16% | 7.40% | 0.22% | 0.68% | -0.06% |
| 过去三年 | － | － | － | － | － | － |
| 自基金合同生效起至今 | 9.05% | 0.14% | 5.72% | 0.20% | 3.33% | -0.06% |
| 奖项 | 颁奖单位 | 获奖日期 |
| 汇添富基金管理有限公司荣获2008年最具成长性的基金公司——和讯网“2008年度中国财经风云榜 | 和讯网 | 2009年1月 |
| 汇添富基金管理有限公司荣获2008年度十大金牛基金公司称号 | 中国证券报 | 2009年1月 |
| 汇添富基金管理有限公司荣获“2008年度十大明星基金公司”称号 | 证券时报 | 2009年1月 |
| 汇添富基金管理有限公司荣获“最佳投资者关系奖”-- 第六届“金基金”评选 | 上海证券报 | 2009年3月 |
| 汇添富优势精选基金荣获开放式混合型持续优胜金牛基金 | 中国证券报 | 2009年1月 |
| 汇添富均衡增长基金荣获2008年度同业领先开放式股票新基金 | 中国证券报 | 2009年1月 |
| 汇添富优势精选基金获得“三年持续回报平衡型明星基金奖” | 证券时报 | 2009年1月 |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 王珏池 | 本基金的基金经理、汇添富货币市场基金的基金经理。 | 2007年11月3日 | - | 15年 | 国籍：中国。学历：澳门科技大学管理学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任申银万国证券股份有限公司固定收益总部投资部经理。2005年4月加入汇添富基金管理有限公司，任交易主管，2005年11月8日至今任汇添富货币市场基金的基金经理，2007年11月3日至今任汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 陆文磊 | 本基金的基金经理。 | 2007年12月13日 | - | 7年 | 国籍：中国。学历：华东师范大学金融学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任申银万国证券研究所宏观经济、固定收益资深高级分析师。2007年8月加入汇添富基金管理有限公司，任固定收益高级经理，2007年12月13日至今任汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理，2009年1月21日至今任汇添富货币市场基金的基金经理。 |
| 资 产 | 本期末 2009年6月30日 | 上年度末 2008年12月31日 |
| 资 产： | ||
| 银行存款 | 245,024,475.94 | 122,808,081.11 |
| 结算备付金 | 141,998.58 | 641,135.78 |
| 存出保证金 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 交易性金融资产 | 1,458,762,373.20 | 4,390,307,968.90 |
| 其中：股票投资 | － | － |
| 基金投资 | － | － |
| 债券投资 | 1,458,762,373.20 | 4,390,307,968.90 |
| 资产支持证券投资 | － | － |
| 衍生金融资产 | － | － |
| 买入返售金融资产 | － | － |
| 应收证券清算款 | 2,203,351.56 | － |
| 应收利息 | 36,863,393.41 | 36,609,101.89 |
| 应收股利 | － | － |
| 应收申购款 | 120,954.09 | 21,258,038.49 |
| 递延所得税资产 | － | － |
| 其他资产 | － | － |
| 资产总计 | 1,743,366,546.78 | 4,571,874,326.17 |
| 负债和所有者权益 | 本期末 2009年6月30日 | 上年度末 2008年12月31日 |
| 负 债： | ||
| 短期借款 | － | － |
| 交易性金融负债 | － | － |
| 衍生金融负债 | － | － |
| 卖出回购金融资产款 | － | － |
| 应付证券清算款 | － | － |
| 应付赎回款 | 62,895,517.50 | 3,598,876.50 |
| 应付管理人报酬 | 902,418.58 | 2,343,629.96 |
| 应付托管费 | 300,806.21 | 781,209.99 |
| 应付销售服务费 | － | － |
| 应付交易费用 | 8,875.00 | 52,250.61 |
| 应交税费 | － | － |
| 应付利息 | － | － |
| 应付利润 | － | － |
| 递延所得税负债 | － | － |
| 其他负债 | 591,122.71 | 422,756.90 |
| 负债合计 | 64,698,740.00 | 7,198,723.96 |
| 所有者权益： | ||
| 实收基金 | 1,613,929,550.73 | 4,287,722,486.16 |
| 未分配利润 | 64,738,256.05 | 276,953,116.05 |
| 所有者权益合计 | 1,678,667,806.78 | 4,564,675,602.21 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,743,366,546.78 | 4,571,874,326.17 |
| 项 目 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年3月6日(基金合同生效日)至2008年6月30日 |
| 一、收入 | -21,866,118.42 | 60,639,755.40 |
| 1.利息收入 | 43,372,978.59 | 52,846,221.99 |
| 其中：存款利息收入 | 854,464.04 | 3,180,887.72 |
| 债券利息收入 | 42,518,514.55 | 49,060,264.54 |
| 资产支持证券利息收入 | － | |
| 买入返售金融资产收入 | － | 605,069.73 |
| 其他利息收入 | － | |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 44,643,544.41 | 12,713,592.67 |
| 其中：股票投资收益 | － | 13,136,698.91 |
| 基金投资收益 | － | |
| 债券投资收益 | 44,643,544.41 | -3,014,565.24 |
| 资产支持证券投资收益 | － | |
| 衍生工具收益 | － | 2,591,459.00 |
| 股利收益 | － | |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -110,589,498.40 | -5,265,702.39 |
| 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） | － | |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | 706,856.98 | 345,643.13 |
| 二、费用（以“-”号填列） | -10,631,361.68 | -15,545,790.23 |
| 1．管理人报酬 | -7,763,677.68 | -9,246,963.85 |
| 2．托管费 | -2,587,892.52 | -3,082,321.30 |
| 3．销售服务费 | － | |
| 4．交易费用 | -38,700.53 | -173,644.29 |
| 5．利息支出 | -3,306.08 | -2,889,416.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -3,306.08 | -2,889,416.36 |
| 6．其他费用 | -237,784.87 | -153,444.43 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -32,497,480.10 | 45,093,965.17 |
| 所得税费用（以“-”号填列） | － | － |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -32,497,480.10 | 45,093,965.17 |
| 项目 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 4,287,722,486.16 | 276,953,116.05 | 4,564,675,602.21 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | － | -32,497,480.10 | -32,497,480.10 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -2,673,792,935.43 | -134,246,964.76 | -2,808,039,900.19 |
| 其中：1.基金申购款 | 159,649,616.92 | 8,535,872.97 | 168,185,489.89 |
| 2.基金赎回款（以“-”号填列） | -2,833,442,552.35 | -142,782,837.73 | -2,976,225,390.08 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | － | -45,470,415.14 | -45,470,415.14 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 1,613,929,550.73 | 64,738,256.05 | 1,678,667,806.78 |
| 项目 | 上年度可比期间 2008年3月6日(基金合同生效日)至2008年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 5,049,981,789.51 | － | 5,049,981,789.51 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | － | 45,093,965.17 | 45,093,965.17 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -659,232,561.28 | -4,163,964.59 | -663,396,525.87 |
| 其中：1.基金申购款 | 660,442,654.51 | 5,197,736.51 | 665,640,391.02 |
| 2.基金赎回款（以“-”号填列） | -1,319,675,215.79 | -9,361,701.10 | -1,329,036,916.89 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | － | － | － |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 4,390,749,228.23 | 40,930,000.58 | 4,431,679,228.81 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 汇添富基金管理有限公司 | 基金发起人、基金管理人、基金直销机构 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 基金托管人、基金代销机构 |
| 东方证券股份有限公司 | 基金管理人股东、基金代销机构 |
| 东航金戎控股有限责任公司 | 基金管理人股东 |
| 文汇新民联合报业集团 | 基金管理人股东 |
| 关联方名称 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | |
| 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | |
| 东方证券股份有限公司 | － | － |
| 关联方名称 | 上年度可比期间 2008年3月6日(基金合同生效日)至2008年6月30日 | |
| 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | |
| 东方证券股份有限公司 | 45,443,228.91 | 100.00% |
| 关联方名称 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | |
| 成交金额 | 占当期权证 成交总额的比例 | |
| 东方证券股份有限公司 | － | － |
| 关联方名称 | 上年度可比期间 2008年3月6日(基金合同生效日)至2008年6月30日 | |
| 成交金额 | 占当期权证 成交总额的比例 | |
| 东方证券股份有限公司 | 5,743,894.48 | 100.00% |
| 关联方名称 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | |
| 成交金额 | 占当期债券 成交总额的比例 | |
| 东方证券股份有限公司 | 431,086,089.97 | 100.00% |
| 关联方名称 | 上年度可比期间 2008年3月6日(基金合同生效日)至2008年6月30日 | |
| 成交金额 | 占当期债券 成交总额的比例 | |
| 东方证券股份有限公司 | 43,453,895.27 | 100.00% |
| 关联方名称 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | |
| 成交金额 | 占当期回购 成交总额的比例 | |
| 东方证券股份有限公司 | － | － |
| 关联方名称 | 上年度可比期间 2008年3月6日(基金合同生效日)至2008年6月30日 | |
| 成交金额 | 占当期回购 成交总额的比例 | |
| 东方证券股份有限公司 | 1,410,300,000.00 | 100.00% |
| 关联方名称 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | |||
| 当期 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
| 东方证券股份有限公司 | － | － | － | － |
| 关联方名称 | 上年度可比期间 2008年3月6日(基金合同生效日)至2008年6月30日 | |||
| 当期 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
| 东方证券股份有限公司 | 38,340.60 | 100.00% | 38,340.60 | 100.00% |
| 项目 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年3月6日(基金合同生效日)至2008年6月30日 |
| 当期应支付的管理费 | 7,763,677.68 | 9,246,963.85 |
| 其中：当期已支付 | 6,861,259.10 | 6,996,214.81 |
| 期末未支付 | 902,418.58 | 2,250,749.04 |
| 项目 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年3月6日(基金合同生效日)至2008年6月30日 |
| 当期应支付的托管费 | 2,587,892.52 | 3,082,321.30 |
| 其中：当期已支付 | 2,287,086.31 | 2,332071.60 |
| 期末未支付 | 300,806.21 | 750,249.70 |
| 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | ||||||
| 银行间市场交易的 各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 中国工商银行股份有限公司 | — | 185,548,789.47 | — | — | — | — |
| 上年度可比期间 2008年3月6日(基金合同生效日)至2008年6月30日 | ||||||
| 银行间市场交易的 各关联方名称 | 债券交易金额 | 逆回购 | 正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 中国工商银行股份有限公司 | — | 1,446,479,856.27 | — | — | — | — |
| 关联方 名称 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年3月6日(基金合同生效日)至2008年6月30日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国工商银行股份有限公司 | 245,024,475.94 | 844,918.69 | 69,113,146.18 | 3,146,505.65 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | － | － |
| 其中：股票 | － | － | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,458,762,373.20 | 83.68 |
| 其中：债券 | 1,458,762,373.20 | 83.68 | |
| 资产支持证券 | － | － | |
| 3 | 金融衍生品投资 | － | － |
| 4 | 买入返售金融资产 | － | － |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 245,166,474.52 | 14.06 |
| 6 | 其他资产 | 39,437,699.06 | 2.26 |
| 7 | 合计 | 1,743,366,546.78 | 100.00 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | 109,266,783.00 | 6.51 |
| 2 | 央行票据 | 582,545,000.00 | 34.70 |
| 3 | 金融债券 | 19,882,000.00 | 1.18 |
| 其中：政策性金融债 | 19,882,000.00 | 1.18 | |
| 4 | 企业债券 | 693,368,436.00 | 41.30 |
| 5 | 企业短期融资券 | － | － |
| 6 | 可转债 | 53,700,154.20 | 3.20 |
| 7 | 其他 | － | － |
| 8 | 合计 | 1,458,762,373.20 | 86.90 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 0801095 | 08央票95 | 2,500,000 | 241,225,000.00 | 14.37 |
| 2 | 0801106 | 08央票106 | 2,000,000 | 193,440,000.00 | 11.52 |
| 3 | 122996 | 08常城建 | 1,017,370 | 104,585,636.00 | 6.23 |
| 4 | 0901017 | 09央票17 | 1,000,000 | 99,740,000.00 | 5.94 |
| 5 | 088031 | 08天保投资债 | 700,000 | 76,209,000.00 | 4.54 |
| 7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 |
| 7.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 250,000.00 |
| 2 | 应收证券清算款 | 2,203,351.56 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 36,863,393.41 |
| 5 | 应收申购款 | 120,954.09 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | － |
| 8 | 其他 | － |
| 9 | 合计 | 39,437,699.06 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 110003 | 新钢转债 | 53,700,154.20 | 3.20 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
| 33,195 | 48,619.66 | 718,187,983.91 | 44.50% | 895,741,566.82 | 55.50% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 1,291,580.77 | 0.08% |
| 基金合同生效日（2008年3月6日）基金份额总额 | 5,049,981,789.51 |
| 报告期期初基金份额总额 | 4,287,722,486.16 |
| 报告期期初基金总申购份额 | 159,649,616.92 |
| 报告期期间基金总赎回份额 | 2,833,442,552.35 |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） | － |
| 报告期期间基金份额总额 | 1,613,929,550.73 |
| 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 |
| 2009年1月23日基金管理人公告，因工作需要，本公司研究决定增聘陆文磊先生为汇添富货币市场基金的基金经理,由其与现任基金经理王珏池先生共同管理该基金。 本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 |
| 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 |
| 本基金投资策略未发生改变。 |
| 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所。 |
| 本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金 总量的比例 | |||
| 东方证券 | 2 | — | — | — | — | — |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 债券交易 | 权证交易 | ||
| 成交金额 | 占当期债券 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证 成交总额的比例 | ||
| 东方证券 | 2 | 431,086,089.97 | 100% | — | — |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 债券回购交易 | |
| 成交金额 | 占当期债券回购 成交总额的比例 | ||
| 东方证券 | 2 | — | — |