2009年半年度报告摘要
2009年6月30日
基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇〇九年八月二十八日
1重要提示
1.1重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
本基金托管人——上海浦东发展银行股份有限公司根据《广发小盘成长股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“本基金合同”）规定，于2009年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中的财务会计报告未经审计。
本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。
2基金简介
2.1基金基本情况
■
2.2基金产品说明
■
2.3基金管理人和基金托管人
■
2.4信息披露方式
■
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
■
1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
本基金业绩比较基准为天相小市值指数。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发小盘成长股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2005年2月2日至2009年6月30日）
■
本基金建仓期为基金合同生效后6个月，建仓期结束时本基金资产配置比例符合本基金合同有关规定。
4管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准于2003年8月5日成立，注册资本1.2亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、香江投资有限公司、广州科技风险投资有限公司和康美药业股份有限公司。公司具有企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务资格。
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和16个部门：综合管理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、投资管理部、中央交易部、固定收益部、研究发展部、机构理财部、机构投资部、国际业务部、金融工程部、市场拓展部。此外，还设立了北京分公司、广州分公司和上海分公司。
截至2009年6月30日，本基金管理人管理十一只开放式基金---广发聚富证券投资基金、广发稳健增长证券投资基金、广发小盘成长证券投资基金、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深300指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金，管理资产规模为982.08亿元。同时，公司还管理着多个企业年金基金和特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
■
注：
（1）此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发小盘成长股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易（指数型基金除外）；对于不同投资组合间的同时同向交易，公司可以启用公平交易模块，确保交易的公平。
公司风险控制管理岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；监察稽核部通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本公司管理的投资组合包括开放式基金11只，企业年金4只，特定客户资产管理计划2个。与本投资组合投资风格相似的投资组合包括广发聚丰股票、广发核心精选股票和广发聚瑞股票三只开放式基金。报告期内，本投资组合与广发核心精选股票的净值增长率差异未超过5%，与广发聚丰股票的差异为5.63%。导致该较大差异的原因是两基金的仓位存在一定差异，在市场整体上涨趋势下导致增长率差异较大。广发聚瑞股票于本报告期成立，在本报告期仍处于建仓期，故本投资组合不适宜与其进行业绩比较。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金管理人在投资管理活动中公平对待不同投资组合，未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
1．市场回顾
2009年上半年的A股市场表现非常强劲：两个市场基本上呈现单边上扬走势。上证综指从上年末的1820.81点涨至2959.36点，本报告期涨幅达62.53%;深证综指的涨幅也高达73.91%。行业及个股的表现则呈现为：周期类行业股票的涨幅远超非周期和弱周期类行业股票。本报告期经济基本面在上年四季度见底后呈现明显的回升态势，尤其是在二季度。国内GDP增长率和PMI环比在不断上升，显示宏观经济重回较快增长的轨道。应该说，过去一段时期政府采取的一系列刺激经济的政策已经开始显现成效，企业的盈利状况开始好转，投资者的信心增强，从而带动投资者的风险偏好持续上升。从行业及板块来看, 本报告期市场中表现强势的有金融、煤炭、房地产、有色金属等行业和板块。
2．基金运作回顾
广发小盘基金本报告期内净值增长率为61.49%。报告期内，我们从期初开始一直保持了高的股票仓位，二季度期末则适度降低了股票仓位。报告期内，在投资组合的结构调整上：对估值明显偏贵且短期市场热度很高的行业及公司进行了减持。相应地增持了：估值相对便宜且未来业绩确定性有较大把握的行业及公司、盈利改善拐点出现的行业及公司。具体到投资方向的取舍上，我们配置的重点主要有食品饮料、房地产、中医药、煤炭、有色金属、工程机械、商业贸易、钢铁等行业。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对于09年下半年的市场趋势，我们认为,由于市场风险偏好的上升，A股市场未来一段时期可能会延续震荡上升趋势。但从企业的基本面来看，A股市场在上证综指3000点以上的区间，企业的估值总体偏贵。股市的再上台阶仍依赖于全球经济复苏的持续，企业盈利改善的持续，央行宽松的货币政策的持续以及大小非减持的规模等多方面因素。短期来看，由于目前宽松的流动性，市场仍然存在结构性和主题性的投资机会。中长期来看，值得关注的则是国内过剩产能的处置以及产业的顺利升级，城市化的速度和国民收入分配的改善等。若运行得当，则宏观经济在未来相当长一段时期仍将以较高的速度增长，资本市场的投资机会也将层出不穷。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、投资管理部负责人、研究发展部负责人、金融工程部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。金融工程部负责提供有关涉及模型的技术支持。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。本公司现没有进行任何定价服务的签约。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金未进行利润分配,本期末本基金可供分配利润为-3,430,241,858.53元。
5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对广发小盘成长股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对广发小盘成长股票型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由广发基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：广发小盘成长股票型证券投资基金
报告截止日：2009年6月30日
单位：人民币元
■
报告截止日2009年6月30日，基金份额净值1.8615元，基金份额总额5,997,634,009.55份。
6.2利润表
会计主体：广发小盘成长股票型证券投资基金
本报告期：2009年1月1日 - 2009年6月30日
单位：人民币元
■
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：广发小盘成长股票型证券投资基金
本报告期：2009年1月1日 - 2009年6月30日
单位：人民币元
■
6.4报表附注
6.4.1 基金基本情况
广发小盘成长股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经证监基金字[2004]195号文《关于同意广发小盘成长股票型证券投资基金募集的批复》批准,由基金发起人广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发小盘成长股票型证券投资基金基金合同》发起，于2005年2月2日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行。本基金已向中国证券监督管理委员会备案,并获中国证监会基金部函200527号《关于广发小盘成长股票型证券投资基金备案确认的函》确认。
本基金募集期为2004年12月20日至2005年1月25日，本基金为上市契约型开放式，存续期限不定，首次募集资金为1,175,436,171.10元，有效认购户数为12,393户。其中，认购款项在基金验资确认日前产生的利息共计人民币247,780.56元，利息结转的基金份额 247,780.56 份，按照《广发小盘成长股票型证券投资基金基金合同》的有关约定计入投资者基金账户。本基金募集资金经深圳天健信德会计师事务所验资。基金合同于2005年2月2日生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,175,436,171.10份。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发小盘成长股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会批准的允许基金投资的其他金融工具。
本基金财务报表由本基金的基金管理人广发基金管理有限公司于2009年8月21日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金编制财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，遵循企业会计准则、中国证券业协会颁布的中证协发[2007]56号《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》和《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》及其他相关规定进行确认和计量，基于下述重要会计政策和会计估计进行财务报表编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2009年6月30日的财务状况以及2009上半年度的经营成果。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错。
6.4.6 税项
1.印花税
2008年4月24日以前，根据财政部、国家税总局财税字[2007]84号文《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》，按3％。的税率缴纳证券（股票）交易印花税。根据财政部、国家税务总局《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》，自2008年4月24日起，按1％。的税率缴纳证券（股票）交易印花税。经国务院批准，财政部、国家税务总局决定自2008年9月19日起，对证券（股票）交易出让方按1％。的税率征收证券（股票）交易印花税，对受让方不再征税。
2.营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围，不征收营业税；根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。根据财政部、国家税务总局财税〔2008〕1号文《财政部 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,本基金取得的股票的股息、红利收入及企业债券的利息收入,由上市公司及债券发行企业在向其派发股息、红利收入和利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。根据财政部、国家税务总局[2005]102号文《关于股息红利有关个人所得税有关政策的通知》与财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》, 对本基金自2005年6月13日起从上市公司分配取得的股息红利所得，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50％计算应纳税所得额。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，本公司股东广东康美药业股份有限公司正式更名为康美药业股份有限公司。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
■
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
■
6.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方席位进行权证交易。
6.4.8.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
■
6.4.8.1.4 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方席位进行债券回购交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
■
股票交易佣金的计提标准：支付佣金=股票成交金额*佣金比例-证管费-经手费-结算风险金（含债券交易）。
上述佣金按市场佣金率计算，佣金比率是公允的。
根据《证券研究服务协议》，本基金管理人从关联方获得证券研究综合服务。
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
■
基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5 %的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.5%÷365
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
6.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
■
基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷365
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易.
6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
截至本报告期内2009年1月1日至2009年6月30日止，本基金不存在基金管理人投资本基金的情况。截至上年度可比期间2008年1月1日至2008年6月30日止，本基金不存在基金管理人投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
截至本报告期末2009年6月30日止，本基金不存在除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。截至上报告期末2008年12月31日止，本基金不存在除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
2009年1月1日-6月30日，本基金无在承销期内参与关联方承销的证券。2008年1月1日-6月30日，本基金无在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.9期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
■
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌股票
金额单位：人民币元
■
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易余额。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易余额。
7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
7.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（http://www.gffunds.com.cn）的半年度报告正文。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
本项及下项7.4.2、7.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
■
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
报告期末本基金未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
报告期末本基金未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期未持有资产支持证券。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期未持有权证。
7.9投资组合报告附注
7.9.1 根据公开市场信息，报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
■
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期未持有处于转换期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末前十名股票中无流通受限股票.
8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
8.2期末上市基金前十名持有人
■
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
9 开放式基金份额变动
单位：份
■
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金托管人托管业务部门无重大人事变动。
本报告期内，基金管理人发生如下重大人事变动：公司督察长兰惠艳因个人原因提出辞职，公司第三届董事会第六次于2009年2月9日一致同意其辞职申请。期间因公司拟定的候选人尚无基金公司高管任职资格，仍由兰惠艳担任督察长职务。2009年4月10日经公司第三届董事会第第八次会议审议一致同意聘任段西军为广发基金管理有限公司督察长。2009年4月15日，我司向证监会报送了《关于申请对我司变更督察长事项进行审核的请示》，并于2009年6月17日我司收到证监许可[2009]501号文批复核准段西军的基金行业高级管理人员任职资格，并对段西军任我司督察长无异议。本报告期末，尚未完成对离任高管人员的审计。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
在本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资组合策略没有重大改变。
10.5报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本报告期内本基金的基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
■
■
（1）交易席位选择标准：
a 财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
b经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
c具备基金运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足基金进行证券交易的需要；
d 具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告等服务；
e 能提供其他基金运作和管理所需的服务。
（2）交易席位选择流程：
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：a研究报告时效性；b研究报告的质量；c报告数量；d服务沟通情况。
（3）本报告期无新增席位.
广发基金管理有限公司
二〇〇九年八月二十八日
| 基金简称 | 广发小盘成长股票（LOF） |
| 交易代码 | 162703 |
| 基金运作方式 | 上市契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2005年2月2日 |
| 报告期末基金份额总额 | 5,997,634,009.55份 |
| 基金份额上市的证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 上市日期 | 2005-4-29 |
| 投资目标 | 通过投资于具有高成长性的小市值公司股票，以寻求资本的长期增值 |
| 投资策略 | 本基金在投资策略上采取小市值成长导向型，主要投资于基本面良好，具有高成长性的小市值公司股票 |
| 业绩比较基准 | 天相小市值指数 |
| 风险收益特征 | 较高风险，较高收益 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 广发基金管理有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 段西军 | 周倩芝 |
| 联系电话 | 020-89899117 | 021-61618888 | |
| 电子邮箱 | dxj@gffunds.com.cn | zhouqz@spdb.com.cn | |
| 客户服务电话 | 95105828,020-83936999 | 95528 | |
| 传真 | 020-89899158 | 021-63602540 | |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.gffunds.com.cn |
| 基金半年度报告备置地点 | 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 报告期（2009年1月1日 - 2009年6月30日） |
| 本期已实现收益 | -2,131,907,529.36 |
| 本期利润 | 4,280,165,257.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7046 |
| 本期加权平均净值利润率 | 45.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 61.49% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 本期末（2009年6月30日） |
| 期末可供分配利润 | -3,430,241,858.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5719 |
| 期末基金资产净值 | 11,164,524,663.58 |
| 期末基金份额净值 | 1.8615 |
| 3.1.3 累计期末指标 | 本期末（2009年6月30日） |
| 基金份额累计净值增长率 | 297.67% |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | 10.70% | 1.16% | 6.43% | 1.00% | 4.27% | 0.16% |
| 过去三个月 | 19.79% | 1.51% | 18.13% | 1.59% | 1.66% | -0.08% |
| 过去六个月 | 61.49% | 1.83% | 75.89% | 2.13% | -14.40% | -0.30% |
| 过去一年 | 13.08% | 2.35% | 20.09% | 2.76% | -7.01% | -0.41% |
| 过去三年 | 98.70% | 2.27% | 134.13% | 2.66% | -35.43% | -0.39% |
| 自基金成立起至今 | 297.67% | 2.02% | 267.82% | 2.41% | 29.85% | -0.39% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 陈仕德 | 投资管理部副总经理、本基金的基金经理 | 2005-2-2 | - | 15 | 陈仕德，男，中国籍，硕士研究生学历，1997年至2001年任职于广发证券股份有限公司，2001年至2002年7月曾任广发基金管理有限公司筹备人员，2002年8月至今在广发基金管理有限公司投资管理部工作，现任公司投资管理部副总经理、本基金的基金经理。 |
| 资 产 | 本期末 2009年6月30日 | 上年度末 2008年12月31日 |
| 资 产： | ||
| 银行存款 | 2,446,653,364.27 | 1,055,759,407.00 |
| 结算备付金 | 22,422,335.29 | 9,577,309.01 |
| 存出保证金 | 4,642,801.95 | 2,580,000.00 |
| 交易性金融资产 | 8,723,226,426.37 | 6,004,509,081.70 |
| 其中：股票投资 | 8,723,226,426.37 | 6,004,509,081.70 |
| 债券投资 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 应收证券清算款 | 51,957,514.82 | - |
| 应收利息 | 767,176.93 | 348,230.37 |
| 应收股利 | - | - |
| 应收申购款 | 9,012,759.72 | 7,625,712.74 |
| 递延所得税资产 | - | - |
| 其他资产 | - | - |
| 资产总计 | 11,258,682,379.35 | 7,080,399,740.82 |
| 负债和所有者权益 | 本期末 2009年6月30日 | 上年度末 2008年12月31日 |
| 负 债： | ||
| 短期借款 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 应付证券清算款 | 29,242,528.44 | 13,681,344.87 |
| 应付赎回款 | 36,347,218.42 | 72,172,546.30 |
| 应付管理人报酬 | 13,251,918.76 | 9,611,116.29 |
| 应付托管费 | 2,208,653.12 | 1,601,852.71 |
| 应付销售服务费 | - | - |
| 应付交易费用 | 11,482,623.89 | 3,673,332.51 |
| 应交税费 | - | - |
| 应付利息 | - | - |
| 应付利润 | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他负债 | 1,624,773.14 | 1,646,854.99 |
| 负债合计 | 94,157,715.77 | 102,387,047.67 |
| 所有者权益： | ||
| 实收基金 | 5,997,634,009.55 | 6,053,373,290.67 |
| 未分配利润 | 5,166,890,654.03 | 924,639,402.48 |
| 所有者权益合计 | 11,164,524,663.58 | 6,978,012,693.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,258,682,379.35 | 7,080,399,740.82 |
| 项 目 | 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 |
| 一、收入 | 4,392,938,000.30 | -8,645,851,887.47 |
| 1.利息收入 | 9,581,544.43 | 16,286,924.62 |
| 其中：存款利息收入 | 9,581,544.43 | 16,269,354.78 |
| 债券利息收入 | - | 17,569.84 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - |
| 其他利息收入 | - | - |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | -2,032,483,955.71 | -522,134,204.23 |
| 其中：股票投资收益 | -2,083,759,885.05 | -638,132,983.40 |
| 债券投资收益 | - | 3,958,532.94 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - |
| 衍生工具收益 | - | 25,424,903.39 |
| 股利收益 | 51,275,929.34 | 86,615,342.84 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 6,412,072,787.30 | -8,146,385,024.43 |
| 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） | - | - |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | 3,767,624.28 | 6,380,416.57 |
| 二、费用（以“-”号填列） | -112,772,742.36 | -176,413,170.65 |
| 1．管理人报酬 | -69,230,190.86 | -126,464,509.29 |
| 2．托管费 | -11,538,365.17 | -21,077,418.26 |
| 3．销售服务费 | - | - |
| 4．交易费用 | -31,787,485.22 | -28,660,966.95 |
| 5．利息支出 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - |
| 6．其他费用 | -216,701.11 | -210,276.15 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 4,280,165,257.94 | -8,822,265,058.12 |
| 所得税费用（以“-”号填列） | - | - |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列 | 4,280,165,257.94 | -8,822,265,058.12 |
| 项目 | 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 6,053,373,290.67 | 924,639,402.48 | 6,978,012,693.15 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 4,280,165,257.94 | 4,280,165,257.94 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -55,739,281.12 | -37,914,006.39 | -93,653,287.51 |
| 其中：1.基金申购款 | 1,873,679,454.87 | 1,046,765,620.13 | 2,920,445,075.00 |
| 2.基金赎回款（以“-”号填列） | -1,929,418,735.99 | -1,084,679,626.52 | -3,014,098,362.51 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 5,997,634,009.55 | 5,166,890,654.03 | 11,164,524,663.58 |
| 项目 | 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 5,895,459,980.59 | 11,956,366,927.99 | 17,851,826,908.58 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | -8,822,265,058.12 | -8,822,265,058.12 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | 1,202,003,296.89 | 2,477,870,277.31 | 3,679,873,574.20 |
| 其中：1.基金申购款 | 3,291,357,715.02 | 5,492,846,843.74 | 8,784,204,558.76 |
| 2.基金赎回款（以“-”号填列） | -2,089,354,418.13 | -3,014,976,566.43 | -5,104,330,984.56 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | -1,025,515,987.87 | -1,025,515,987.87 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 7,097,463,277.48 | 4,586,456,159.31 | 11,683,919,436.79 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 广发基金管理有限公司 | 基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金托管人、代销机构 |
| 广发证券股份有限公司 | 基金管理人股东、代销机构 |
| 关联方名称 | 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | |
| 广发证券 | 4,937,173,255.06 | 24.34% | 2,576,035,573.34 | 30.76% |
| 关联方名称 | 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 | ||
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | |
| 广发证券 | - | - | 8,791,210.92 | 43.04% |
| 关联方名称 | 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | |||
| 当期 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付 佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
| 广发证券 | 4,084,717.03 | 24.07% | 2,617,711.57 | 22.80% |
| 关联方名称 | 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 | |||
| 当期 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付 佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
| 广发证券 | 2,098,466.05 | 30.02% | 371,546.91 | 12.99% |
| 项目 | 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 |
| 当期应支付的管理费 | 69,230,190.86 | 126,464,509.29 |
| 其中：当期已支付 | 55,978,272.10 | 110,035,544.82 |
| 期末未支付 | 13,251,918.76 | 16,428,964.47 |
| 项目 | 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 |
| 当期应支付的托管费 | 11,538,365.17 | 21,077,418.26 |
| 其中：当期已支付 | 9,329,712.05 | 18,339,257.51 |
| 期末未支付 | 2,208,653.12 | 2,738,160.75 |
| 关联方名称 | 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 2,446,653,364.27 | 9,387,153.05 | 1,736,515,576.72 | 15,701,814.98 |
| 6.4.11.1.1 受限证券类别：股票 | ||||||||||
| 证券 代码 | 证券名称 | 成功 认购日 | 可流 通日 | 流通受限类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 数量 （单位：股 ） | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 | 说明 |
| 002122 | 天马股份 | 2009-2-17 | 2010-2-19 | 非公开发行 | 23.50 | 25.27 | 2,000,000 | 47,000,000 | 50,540,000 | 2009年4月2日每10股派1元,转增10股。 |
| 600765 | 力源液压 | 2009-3-30 | 2010-3-26 | 非公开发行 | 10.50 | 12.14 | 4,000,000 | 42,000,000 | 48,560,000 | |
| 股票 代码 | 股票 名称 | 停牌日期 | 停牌 原因 | 估值 单价 | 复牌 日期 | 开盘 单价 | 数量（股） | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 |
| 000400 | 许继电气 | 2009-6-5 | 重大事项 | 18.28 | 2009-7-6 | 20.11 | 7,009,981 | 108,115,463.55 | 128,142,452.68 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 8,723,226,426.37 | 77.48 |
| 其中：股票 | 8,723,226,426.37 | 77.48 | |
| 2 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,469,075,699.56 | 21.93 |
| 6 | 其他资产 | 66,380,253.42 | 0.59 |
| 7 | 合计 | 11,258,682,379.35 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | 37,260,000.00 | 0.33 |
| B | 采掘业 | 1,785,324,586.83 | 15.99 |
| C | 制造业 | 3,899,300,174.28 | 34.93 |
| C0 | 食品、饮料 | 579,391,715.31 | 5.19 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 108,962,042.02 | 0.98 |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | 230,720,000.00 | 2.07 |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 223,012,399.96 | 2.00 |
| C5 | 电子 | 13,480,985.50 | 0.12 |
| C6 | 金属、非金属 | 1,154,051,513.28 | 10.34 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 1,182,545,693.75 | 10.59 |
| C8 | 医药、生物制品 | 309,629,934.23 | 2.77 |
| C99 | 其他制造业 | 97,505,890.23 | 0.87 |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 交通运输、仓储业 | - | - |
| G | 信息技术业 | 172,415,045.17 | 1.54 |
| H | 批发和零售贸易 | 713,843,384.66 | 6.39 |
| I | 金融、保险业 | 215,824,137.76 | 1.93 |
| J | 房地产业 | 1,389,937,867.90 | 12.45 |
| K | 社会服务业 | 397,100,000.00 | 3.56 |
| L | 传播与文化产业 | - | - |
| M | 综合类 | 112,221,229.77 | 1.01 |
| 合计 | 8,723,226,426.37 | 78.13 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 002024 | 苏宁电器 | 31,308,238 | 503,123,384.66 | 4.51 |
| 2 | 000983 | 西山煤电 | 16,206,948 | 484,587,745.20 | 4.34 |
| 3 | 000069 | 华侨城Ａ | 19,000,000 | 397,100,000.00 | 3.56 |
| 4 | 000157 | 中联重科 | 15,085,981 | 336,869,955.73 | 3.02 |
| 5 | 000651 | 格力电器 | 14,005,093 | 292,706,443.70 | 2.62 |
| 6 | 600325 | 华发股份 | 12,002,259 | 271,131,030.81 | 2.43 |
| 7 | 600535 | 天士力 | 16,100,057 | 263,879,934.23 | 2.36 |
| 8 | 600348 | 国阳新能 | 8,107,720 | 246,150,379.20 | 2.20 |
| 9 | 000568 | 泸州老窖 | 8,231,993 | 236,258,199.10 | 2.12 |
| 10 | 000718 | 苏宁环球 | 16,000,000 | 230,720,000.00 | 2.07 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 820,572,440.80 | 11.76 |
| 2 | 000983 | 西山煤电 | 556,548,894.93 | 7.98 |
| 3 | 600015 | 华夏银行 | 374,728,612.24 | 5.37 |
| 4 | 000825 | 太钢不锈 | 368,925,693.11 | 5.29 |
| 5 | 600547 | 山东黄金 | 284,345,062.95 | 4.07 |
| 6 | 600016 | 民生银行 | 275,418,363.88 | 3.95 |
| 7 | 600348 | 国阳新能 | 252,462,253.52 | 3.62 |
| 8 | 600331 | 宏达股份 | 250,073,235.13 | 3.58 |
| 9 | 000878 | 云南铜业 | 224,977,799.18 | 3.22 |
| 10 | 600497 | 驰宏锌锗 | 217,384,359.53 | 3.12 |
| 11 | 601699 | 潞安环能 | 215,804,782.95 | 3.09 |
| 12 | 600026 | 中海发展 | 211,980,273.05 | 3.04 |
| 13 | 600489 | 中金黄金 | 211,830,459.21 | 3.04 |
| 14 | 000568 | 泸州老窖 | 210,603,587.21 | 3.02 |
| 15 | 000630 | 铜陵有色 | 205,690,339.65 | 2.95 |
| 16 | 600050 | 中国联通 | 198,706,591.48 | 2.85 |
| 17 | 000968 | 煤 气 化 | 190,715,598.29 | 2.73 |
| 18 | 601168 | 西部矿业 | 190,244,695.57 | 2.73 |
| 19 | 600029 | 南方航空 | 185,855,465.42 | 2.66 |
| 20 | 002024 | 苏宁电器 | 178,145,068.75 | 2.55 |
| 21 | 600586 | 金晶科技 | 177,271,581.46 | 2.54 |
| 22 | 000839 | 中信国安 | 173,495,417.86 | 2.49 |
| 23 | 000709 | 唐钢股份 | 159,415,956.66 | 2.28 |
| 24 | 000792 | 盐湖钾肥 | 156,498,902.80 | 2.24 |
| 25 | 600519 | 贵州茅台 | 152,991,124.92 | 2.19 |
| 26 | 000625 | 长安汽车 | 140,688,841.91 | 2.02 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 919,415,628.80 | 13.18 |
| 2 | 000002 | 万 科Ａ | 475,679,691.40 | 6.82 |
| 3 | 000001 | 深发展Ａ | 417,664,180.14 | 5.99 |
| 4 | 600585 | 海螺水泥 | 338,956,955.55 | 4.86 |
| 5 | 600016 | 民生银行 | 328,210,759.64 | 4.70 |
| 6 | 000983 | 西山煤电 | 280,020,755.23 | 4.01 |
| 7 | 600089 | 特变电工 | 271,063,730.49 | 3.88 |
| 8 | 600489 | 中金黄金 | 259,894,942.95 | 3.72 |
| 9 | 601699 | 潞安环能 | 247,748,040.80 | 3.55 |
| 10 | 600428 | 中远航运 | 247,480,344.31 | 3.55 |
| 11 | 600087 | 长航油运 | 232,901,898.85 | 3.34 |
| 12 | 000839 | 中信国安 | 231,386,848.86 | 3.32 |
| 13 | 600015 | 华夏银行 | 227,985,387.98 | 3.27 |
| 14 | 000792 | 盐湖钾肥 | 214,439,183.32 | 3.07 |
| 15 | 000338 | 潍柴动力 | 212,389,765.22 | 3.04 |
| 16 | 600026 | 中海发展 | 210,703,724.63 | 3.02 |
| 17 | 600426 | 华鲁恒升 | 204,462,894.28 | 2.93 |
| 18 | 600050 | 中国联通 | 200,504,663.52 | 2.87 |
| 19 | 601168 | 西部矿业 | 183,455,626.25 | 2.63 |
| 20 | 000825 | 太钢不锈 | 177,621,040.91 | 2.55 |
| 21 | 000528 | 柳 工 | 174,812,983.29 | 2.51 |
| 22 | 600550 | 天威保变 | 174,268,159.65 | 2.50 |
| 23 | 600029 | 南方航空 | 168,171,957.38 | 2.41 |
| 24 | 000031 | 中粮地产 | 142,172,031.60 | 2.04 |
| 买入股票的成本（成交）总额 | 9,379,906,668.02 |
| 卖出股票的收入（成交）总额 | 10,989,502,225.60 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 4,642,801.95 |
| 2 | 应收证券清算款 | 51,957,514.82 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 767,176.93 |
| 5 | 应收申购款 | 9,012,759.72 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 66,380,253.42 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额 比例 | ||
| 491,801 | 12,195.25 | 835,051,112.71 | 13.92% | 5,162,582,896.84 | 86.08% |
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额（份） | 占上市总份额比例 |
| 1 | 中国平安人寿保险股份有限公司 | 44,180,322.00 | 14.55% |
| 2 | 北京海莱茨文化传播有限责任公司 | 10,050,000.00 | 3.31% |
| 3 | 国信证券股份有限公司 | 10,001,200.00 | 3.29% |
| 4 | 中国人寿保险股份有限公司-分红账户 | 5,000,000.00 | 1.65% |
| 5 | 厦门市担保投资有限公司 | 2,515,717.00 | 0.83% |
| 6 | 中融国际信托有限公司－双重精选3号 | 2,425,400.00 | 0.80% |
| 7 | 余建伟 | 2,320,000.00 | 0.76% |
| 8 | 王泉 | 1,634,384.00 | 0.54% |
| 9 | 陈丽娟 | 1,522,573.00 | 0.50% |
| 10 | 陈琼英 | 1,396,183.00 | 0.46% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 974,610.73 | 0.0162% |
| 基金合同生效日（2005-02-02）基金份额总额 | 1,175,436,171.10 |
| 报告期期初基金份额总额 | 6,053,373,290.67 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 1,873,679,454.87 |
| 报告期期间基金总赎回份额 | -1,929,418,735.99 |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 5,997,634,009.55 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 债券交易 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | ||
| 勃海证券 | 1 | 700,864,168.78 | 3.46% | - | - |
| 长城证券 | 1 | 92,767,982.62 | 0.46% | - | - |
| 国金证券 | 1 | 2,209,805,384.35 | 10.90% | - | - |
| 东海证券 | 1 | 1,637,118,858.37 | 8.07% | - | - |
| 广发证券 | 2 | 4,937,173,255.06 | 24.34% | - | - |
| 广州证券 | 1 | 735,374,557.61 | 3.63% | - | - |
| 国信证券 | 1 | 2,420,367,078.31 | 11.93% | - | - |
| 申银万国证券 | 1 | 2,615,988,979.60 | 12.90% | - | - |
| 财通证券 | 1 | 431,515,752.10 | 2.13% | - | - |
| 兴业证券 | 1 | 579,966,931.01 | 2.86% | - | - |
| 银河证券 | 1 | 760,517,091.20 | 3.75% | - | - |
| 中金公司 | 1 | 3,158,948,854.61 | 15.58% | - | - |
| 回购交易 | 权证交易 | 应支付该券商的佣金 | ||||
| 券商名称 | 成交金额 | 占当期回购成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金总量的比例 |
| 勃海证券 | - | - | - | - | 569,456.57 | 3.35% |
| 长城证券 | - | - | - | - | 78,853.07 | 0.46% |
| 国金证券 | - | - | - | - | 1,795,488.44 | 10.58% |
| 东海证券 | - | - | - | - | 1,391,544.73 | 8.20% |
| 广发证券 | - | - | - | - | 4,084,717.03 | 24.07% |
| 广州证券 | - | - | - | - | 597,502.31 | 3.52% |
| 国信证券 | - | - | - | - | 2,057,305.40 | 12.12% |
| 申银万国证券 | - | - | - | - | 2,223,564.86 | 13.10% |
| 财通证券 | - | - | - | - | 350,609.05 | 2.07% |
| 兴业证券 | - | - | - | - | 492,970.72 | 2.90% |
| 银河证券 | - | - | - | - | 646,440.70 | 3.81% |
| 中金公司 | - | - | - | - | 2,685,097.99 | 15.82% |