2009年半年度报告摘要
2009年6月30日
基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司 送出日期： 二○○九年八月二十八日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年08月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年01月01日起至06月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
■
2.2 基金产品说明
■
2.3 基金管理人和基金托管人
■
2.4信息披露方式
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
■
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3.本基金基金合同生效日为2007年5月11日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.工银增强收益债券A
■
2.工银增强收益债券B
■
注：本基金基金合同生效日为2007年5月11日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金份额累计净值增长率
与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2007年5月11日至2009年06月30日）
■
■
注：1. 本基金合同于2007年5月11日生效，截至报告期末本基金合同生效已满一年。
2. 按基金合同规定，本基金自基金合同生效起三个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条（三）投资范围、（八）投资限制中规定的各项比例。本基金投资于债券类资产（含可转换债券）的比例不低于基金资产的80%，投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，投资于可转换债券的比例不超过基金资产净值的30%，本基金股票资产投资只进行首次发行及增发新股投资，不直接从二级市场买入股票。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于2005年6月21日，是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币，注册地在北京。公司目前拥有共同基金募集和管理资格、境外证券投资管理业务资格、企业年金基金投资管理人资格、特定客户资产管理业务资格。
截至2009年6月30日，公司旗下管理10只开放式基金——工银瑞信核心价值股票型基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信精选平衡混合型基金、工银瑞信稳健成长股票型基金、工银瑞信增强收益债券型基金、工银瑞信红利股票型基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型基金、工银瑞信信用添利债券型基金、工银瑞信大盘蓝筹股票型基金、工银瑞信沪深300指数基金，证券投资基金管理规模达487亿元人民币。同时，公司还管理多个专户组合和企业年金组合。资产管理总规模约700亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
■
注：1、任职日期说明：杜海涛的任职日期为基金合同生效的日期。
2、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
3、本基金无基金经理助理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
无，因报告期内本公司旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内无异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
2009年上半年债券市场走势大致分为三个阶段：第一阶段为1月初至2月上旬，宏观经济出现复苏苗头，股票基金等配置型机构先行资产配置调整，大规模的减持债券加大股票投资力度，由此导致了债券市场深幅调整；第二阶段为2月中旬至5月中旬，债券市场对于前期急速、深幅下跌进行了一定修正，尤其是4月份部分宏观数据有所反复，市场出现一波小幅反弹行情；第三阶段为5月下旬至6月底，市场对于经济复苏基本上达成一致性看法，债券市场再次下跌。
总体上来看，以中债总指数（财富）度量的银行间债券市场出现了1.24%的跌幅；其中10年期以上债券和7-10年期债券跌幅较深，分别为-3.6%和-2.2%；1-3年债券仍有0.7%的涨幅；3-5年期有0.15%左右涨幅；工银强债重仓持有的“3+7”含权（投资者回售权）债有近0.5%左右的收益。
从债券类属上来看，上半年表现较好的为可转债和公司债。天相转债指数上半年累计涨幅为28%，而公司债券指数累计涨幅为2.5%。这主要得益于经济复苏，企业债券信用风险大幅度下降，信用利差收窄，由此导致价格上涨；另外，可转债在基础股票推动下也出现强劲涨幅。
工银强债上半年投资策略重点仍在利率产品上，而市场表现较好的可转债和公司债基金并没有超配，由此基金并没有获取到超额收益。相反，由于利率产品并没有果断的减低久期还在一定程度上拖累了基金业绩。
09年上半年，工银强债A累计收益率为0.54%，工银强债B累计收益率为0.32%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
宏观经济在固定资产投资和消费强劲增长的推动下稳步复苏，而且正呈现加速趋势。
之前市场所担心的积极财政政策将会“挤出”民间投资，从而对固定资产投资高速增长的持续性产生怀疑；另外一种质疑来源于国际环境的不确定性，内需强劲增长能否弥补外需的回落。
就当前宏观经济环境来看，上半年房地产市场销售火爆带来房地产投资的快速增长，预期下半年以房地产投资为代表的民间投资和政府主导的投资将使得固定资产投资仍然保持较高的增速。今年消费增速保持较高水平，有些出乎市场预料的；分析以为前期居民较高的储蓄积累，以及预期住房和汽车等大件商品价格触底回升，是推动房地产和汽车市场火爆的主要原因；另外，宽松的货币政策以及股市、房市带来的财富效应正全方位的推动消费市场复苏。在目前积极财政政策和宽松货币政策推动下的内需的强劲增长足可以弥补外需的下滑。更何况，近期美欧日等发达国家的经济先行指标均出现了反弹迹象，预示着经济正逐步走出衰退，由此将会有效支持我国出口的好转。
在宽松货币政策主导下，银行信贷呈现“天量”增长；市场流动性投放过多，正推升房价和股市估值水平。为防止潜在的“过热”和 “泡沫”需要对适度宽松的货币政策进行微调，近期暂停了8个月之久的1年期央票重新恢复发行以及公开市场各期限利率的小幅上扬都是标志着适度宽松货币政策微调信号。当然，在国际经济环境仍未明朗的情况下，货币政策明显紧缩的可能性不大。
总体上来看，经济复苏以及物价“复胀”封杀了收益率的下行空间；但在温和通胀以及宽松货币政策并不会大幅收紧的情况下，市场利率水平大幅度上升的可能性也不大。预期下半年市场收益率曲线将会出现小幅上升且进一步平坦化。信用产品较高收益率水平能够较好的抵抗利率上升，尤其是中短期的资质中等或者偏低品种经过前期调整后具有一定投资价值。可转债市场存量有限，且部分品种估值偏高，但在基础股票估值进一步上涨和供求的驱动下仍有一定的上涨空间。
IPO开闸特别是大盘股发行，使得股票市场恢复融资功能的同时，也给工银强债提供了参与并分享股市上涨的机会，由此可以带来一定的增强收益。
操作上，工银强债将会抓住IPO以及再融资可能放开的机会积极参与打新和增发，以此带来增强收益。利率产品方面，在防范利率风险的前提下，注重持有期回报，适当缩减组合久期。信用产品方面适当加大中短期信用品种的投资比例。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
4.6.1.1职责分工
参与估值小组成员为4人，分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负责人、法律合规部负责人，组长由运作部负责人担任。
各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部主管副总批准同意。
4.6.1.2专业胜任能力及相关工作经历
小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。
4.6.2基金经理参与或决定估值的程度
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。
4.6.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.6.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
报告期内，本基金未实施利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
报告截止日：2009年06月30日
单位：人民币元
■
注：报告截止日2009年06月30日，工银增强收益债券A基金份额净值1.1421 元，基金份额总额2,844,030,722.74份；工银增强收益债券B基金份额净值 1.1313 元，基金份额总额1,584,439,135.08份；工银增强收益债券份额总额4,428,469,857.82份。
6.2 利润表
会计主体：工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
本报告期：2009年01月01日至2009年06月30日
单位：人民币元
■
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
本报告期：2009年01月01日至2009年06月30日
单位：人民币元
■
■
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
工银瑞信增强收益债券型投资基金 （以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2007]117号文《关于同意工银瑞信增强收益债券型证券投资基金募集的批复》批准，由工银瑞信基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于2007年5月11日生效。首次募集规模为3,680,907,503.42份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。
A类基金在投资者认购、申购时收取前端认购、申购费用或赎回时收取后端认购、申购费用及赎回费用；B类基金不收取前端或后端认购、申购费用及赎回费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金的基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，注册登记机构为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金投资于债券类资产（含可转换债券）的比例不低于基金资产的80%，投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金股票资产投资只参与首次发行及增发新股投资，不直接从二级市场买入股票。本基金的业绩比较基准为：新华巴克莱资本中国综合债券指数。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2009年6月30日的财务状况以及2009年上半年度的经营成果和净值变动情况。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 税项
1. 印花税
根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自2007年5月30日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的1％。调整为3％。；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2. 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入、股权的股息、红利收入、债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
3. 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、债券发行企业等在向基金派发时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
6.4.6 关联方关系
6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
■
注：1、本报告期本基金关联方未发生变化。
2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.7.2 关联方报酬
6.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
■
注: 1.基金管理费按前一日基金资产净值的0.6%的年费率计提，计算方法如下：
H=E×0.60%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。
2.上述表格中“当期已支付”不包含当期已支付的上期应付管理费。
6.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
■
注: 1.基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.20%÷当年实际天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。
2.上述表格中“当期已支付”不包含当期已支付的上期应付托管费。
6.4.7.2.3 销售服务费
单位：人民币元
■
注：1.基金A类基金份额不收取销售服务费，B类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。
销售服务费按前一日B类基金资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.4%÷当年天数
H 为B类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为B类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，按月支付。
2.上述表格中“当期已支付”不包含当期已支付的上期应付销售服务费。
6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
■
6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
工银增强收益债券A
份额单位：份
■
注：1、本基金关联方投资本基金时所适用的费率为本基金基金合同中约定的费率。
2、期间申购/买入总份额：含红利再投、转换入份额；
期间赎回/卖出总份额：含转换出份额。
3、本报告期内，基金管理人未有新的投资，基金管理人持有的本基金的份额未发生变化。
工银增强收益债券B
本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间内均未运用固有资金投资工银增强收益债券B。
6.4.7.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末与上年度末均未投资本基金。
6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与上述各关联方及托管人股东承销的证券。
6.4.8 期末（2009年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2009年06月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款无余额。
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2009年06月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款无余额。
6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
■
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：1、买入包括基金申购新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；
2、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；
2、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
■
■
7.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
■
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
■
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
§9 开放式基金份额变动
单位：份
■
注： 1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；
2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人：
无。
10.2.2 基金托管人托管部门：
无。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
无。
10.4 基金投资策略的改变
无。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金继续聘用安永华明会计师事务所为基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
无。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
■
注：券商的选择标准:
1. 券商财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与基金管理人有互补性、在最近一年内无重大违规行为。
2. 券商具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据基金管理人所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
1、 2009年1月16日，基金托管人公告中国建设银行股份有限公司聘请胡哲一先生担任中国建设银行股份有限公司副行长；
2、 2009年5月14日，美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；
3、 2009年5月26日，中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；
4、 2009年5月26日，中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；
5、 2009年8月2日，基金托管人公告，自2009年7月24日起陈佐夫先生就任中国建设银行股份有限公司执行董事。
| 基金简称 | 工银增强收益债券 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2007年5月11日 | |
| 报告期末基金份额总额 | 4,428,469,857.82份 | |
| 下属两级基金的基金简称 | 工银增强收益债券A | 工银增强收益债券B |
| 下属两级基金的交易代码 | 485105（前端）/485205(后端) | 485005 |
| 报告期末下属两级基金的份额总额 | 2,844,030,722.74份 | 1,584,439,135.08份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 投资目标 | 在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争基金资产波动性低于业绩比较基准，追求资产的长期稳定增值，获得超过基金业绩比较基准的投资业绩。 |
| 投资策略 | 在确定的利率策略和期限结构、类属配置策略下，通过固定收益产品的投资来获取稳定的收益。同时适当参与新股发行申购及增发新股申购等风险较低的投资品种，为基金持有人增加收益，实现资产的长期稳定增值。 |
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为新华巴克莱资本中国综合债券指数。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 朱碧艳 | 尹东 |
| 联系电话 | 010-58698918 | 010-67595003 | |
| 电子邮箱 | customerservice@icbccs.com.cn | yindong@ccb.cn | |
| 客户服务电话 | 010-58698918 | 010-67595096 | |
| 传真 | 010-66583158 | 010-66275853 | |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | www.icbccs.com.cn |
| 基金半年度报告备置地点 | 基金管理人和基金托管人的办公场所 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 报告期（2009年01月01日-2009年06月30日） | |
| A类 | B类 | |
| 本期已实现收益 | 264,468,048.02 | 176,639,886.13 |
| 本期利润 | 10,269,446.45 | -12,120,443.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0029 | -0.0048 |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.54% | 0.32% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 2009年06月30日 | |
| A类 | B类 | |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1060 | 0.0951 |
| 期末基金资产净值 | 3,248,144,431.58 | 1,792,513,194.98 |
| 期末基金份额净值 | 1.1421 | 1.1313 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | -0.23% | 0.05% | 0.09% | 0.03% | -0.32% | 0.02% |
| 过去三个月 | 0.57% | 0.09% | 0.66% | 0.04% | -0.09% | 0.05% |
| 过去六个月 | 0.54% | 0.16% | 1.54% | 0.06% | -1.00% | 0.10% |
| 过去一年 | 12.01% | 0.19% | 8.26% | 0.08% | 3.75% | 0.11% |
| 自基金合同生效起至今 | 24.87% | 0.27% | 10.12% | 0.08% | 14.75% | 0.19% |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | -0.27% | 0.05% | 0.09% | 0.03% | -0.36% | 0.02% |
| 过去三个月 | 0.46% | 0.10% | 0.66% | 0.04% | -0.20% | 0.06% |
| 过去六个月 | 0.32% | 0.16% | 1.54% | 0.06% | -1.22% | 0.10% |
| 过去一年 | 11.53% | 0.19% | 8.26% | 0.08% | 3.27% | 0.11% |
| 自基金合同生效起至今 | 23.75% | 0.27% | 10.12% | 0.08% | 13.63% | 0.19% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 杜海涛 | 本基金的基金经理；工银货币基金的基金经理；固定收益部副总监 | 2007-5-11 | --- | 12 | 中国籍，毕业于复旦大学，获工商管理硕士学位。1997年7月至2002年10月，任职于长城证券有限责任公司，担任债券与金融工程研究员。2002年10月至2003年6月，任职于宝盈基金管理有限公司，担任基金经理助理。2003年6月至2006年5月，任职于招商基金管理有限公司。2003年6月至2005年5月，担任债券研究员；2005年5月13日至2006年5月26日，担任招商现金增值基金基金经理。2006年9月21日至今，担任工银瑞信货币市场基金基金经理。2007年5月11日至今，担任工银瑞信增强收益债券型基金基金经理。2008年6月起担任固定收益部副总监。 |
| 资 产 | 附注号 | 本期末 2009年06月30日 | 上年度末 2008年12月31日 |
| 资 产： | |||
| 银行存款 | 544,207,880.94 | 142,241,042.52 | |
| 结算备付金 | 376,773.68 | 5,684,430.68 | |
| 存出保证金 | 564,726.25 | 102,440.16 | |
| 交易性金融资产 | 4,385,010,936.83 | 9,869,488,720.35 | |
| 其中：股票投资 | 65,410,000.00 | - | |
| 基金投资 | - | - | |
| 债券投资 | 4,319,600,936.83 | 9,869,488,720.35 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | |
| 应收证券清算款 | 182,160,000.00 | - | |
| 应收利息 | 109,812,807.43 | 161,294,953.18 | |
| 应收股利 | - | - | |
| 应收申购款 | 12,525,690.24 | 118,232,865.92 | |
| 递延所得税资产 | - | - | |
| 其他资产 | - | - | |
| 资产总计 | 5,234,658,815.37 | 10,297,044,452.81 | |
| 负债和所有者权益 | 附注号 | 本期末 2009年06月30日 | 上年度末 2008年12月31日 |
| 负 债： | |||
| 短期借款 | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | 1,283,998,530.00 | |
| 应付证券清算款 | 80,513,150.68 | - | |
| 应付赎回款 | 108,037,673.75 | 20,723,630.36 | |
| 应付管理人报酬 | 2,676,226.27 | 3,734,176.51 | |
| 应付托管费 | 892,075.42 | 1,244,725.51 | |
| 应付销售服务费 | 647,959.57 | 997,845.07 | |
| 应付交易费用 | 209,673.64 | 219,532.03 | |
| 应交税费 | - | - | |
| 应付利息 | - | 278,242.84 | |
| 应付利润 | - | - | |
| 递延所得税负债 | - | - | |
| 其他负债 | 1,024,429.48 | 971,649.83 | |
| 负债合计 | 194,001,188.81 | 1,312,168,332.15 | |
| 所有者权益： | |||
| 实收基金 | 4,428,469,857.82 | 7,937,401,023.60 | |
| 未分配利润 | 612,187,768.74 | 1,047,475,097.06 | |
| 所有者权益合计 | 5,040,657,626.56 | 8,984,876,120.66 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,234,658,815.37 | 10,297,044,452.81 |
| 项 目 | 附注号 | 本期 2009年01月01日至2009年06月30日 | 上年度可比期间 2008年01月01日至2008年06月30日 |
| 一、收入 | 35,061,758.40 | -66,950,881.32 | |
| 1.利息收入 | 132,989,741.34 | 144,461,705.72 | |
| 其中：存款利息收入 | 926,194.52 | 2,740,971.34 | |
| 债券利息收入 | 132,013,457.92 | 140,656,989.48 | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 50,088.90 | 1,063,662.40 | |
| 其他利息收入 | - | 82.50 | |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 344,538,588.04 | 287,820,429.21 | |
| 其中：股票投资收益 | 1,425,829.36 | 284,698,151.40 | |
| 基金投资收益 | - | - | |
| 债券投资收益 | 343,067,758.68 | -7,490,326.68 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | 10,600,039.88 | |
| 股利收益 | 45,000.00 | 12,564.61 | |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -442,958,931.00 | -500,703,148.16 | |
| 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） | - | - | |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | 492,360.02 | 1,470,131.91 | |
| 二、费用（以“-”号填列） | -36,912,755.25 | -50,683,838.27 | |
| 1．管理人报酬 | -20,588,259.37 | -21,319,198.54 | |
| 2．托管费 | -6,862,753.08 | -7,106,399.52 | |
| 3．销售服务费 | -5,654,291.70 | -4,767,216.21 | |
| 4．交易费用 | -216,441.02 | -3,341,197.40 | |
| 5．利息支出 | -3,336,600.04 | -13,875,457.58 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -3,336,600.04 | -13,875,457.58 | |
| 6．其他费用 | -254,410.04 | -274,369.02 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -1,850,996.85 | -117,634,719.59 | |
| 所得税费用（以“-”号填列） | - | - | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,850,996.85 | -117,634,719.59 |
| 项目 | 本期 2009年01月01日至2009年06月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 7,937,401,023.60 | 1,047,475,097.06 | 8,984,876,120.66 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | -1,850,996.85 | -1,850,996.85 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列） | -3,508,931,165.78 | -433,436,331.47 | -3,942,367,497.25 |
| 其中：1. 基金申购款 | 2,924,419,756.27 | 378,563,104.33 | 3,302,982,860.60 |
| 2. 基金赎回款（以“－”号填列） | -6,433,350,922.05 | -811,999,435.80 | -7,245,350,357.85 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 4,428,469,857.82 | 612,187,768.74 | 5,040,657,626.56 |
| 项目 | 上年度可比期间 2008年01月01日至2008年06月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 7,190,698,728.87 | 786,733,895.30 | 7,977,432,624.17 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | -117,634,719.59 | -117,634,719.59 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列） | -1,346,667,976.86 | -124,080,110.60 | -1,470,748,087.46 |
| 其中：1. 基金申购款 | 1,286,562,374.62 | 123,560,411.36 | 1,410,122,785.98 |
| 2. 基金赎回款（以“－”号填列） | -2,633,230,351.48 | -247,640,521.96 | -2,880,870,873.44 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 5,844,030,752.01 | 545,019,065.11 | 6,389,049,817.12 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 基金托管人、基金代销机构 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 基金管理人股东、基金代销机构 |
| 项目 | 本期 2009年01月01日至2009年06月30日 | 上年度可比期间 2008年01月01日至2008年06月30日 |
| 当期应支付的管理费 | 20,588,259.37 | 21,319,198.54 |
| 其中：当期已支付 | 17,912,033.10 | 18,126,155.57 |
| 期末未支付 | 2,676,226.27 | 3,193,042.97 |
| 项目 | 本期 2009年01月01日至2009年06月30日 | 上年度可比期间 2008年01月01日至2008年06月30日 |
| 当期应支付的托管费 | 6,862,753.08 | 7,106,399.52 |
| 其中：当期已支付 | 5,970,677.66 | 6,042,051.88 |
| 期末未支付 | 892,075.42 | 1,064,347.64 |
| 获得销售服务费的 各关联方名称 | 本期 2009年01月01日至2009年06月30日 | ||
| 当期应支付的销售服务费 | |||
| 当期已支付 | 期末未支付 | 合计 | |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 347,100.65 | 33,538.04 | 380,638.69 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 3,568,108.87 | 456,163.25 | 4,024,272.12 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 388,192.55 | 57,926.12 | 446,118.67 |
| 合计 | 4,303,402.07 | 547,627.41 | 4,851,029.48 |
| 获得销售服务费的 各关联方名称 | 上年度可比期间 2008年01月01日至2008年06月30日 | ||
| 当期应支付的销售服务费 | |||
| 当期已支付 | 期末未支付 | 合计 | |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 84,111.23 | 15,770.27 | 99,881.50 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 2,981,468.75 | 503,158.53 | 3,484,627.28 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 450,337.94 | 75,126.96 | 525,464.90 |
| 合计 | 3,515,917.92 | 594,055.76 | 4,109,973.68 |
| 本期 2009年01月01日至2009年06月30日 | ||||||
| 银行间市场交易的各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 中国建设银行股份有限公司 | - | - | - | - | 900,000,000.00 | 19,972.60 |
| 上年度可比期间 2008年01月01日至2008年06月30日 | ||||||
| 银行间市场交易的各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 中国建设银行股份有限公司 | - | - | 900,000,000.00 | 62,799.86 | 7,908,500,000.00 | 2,899,538.59 |
| 项目 | 本期 2009年01月01日至2009年06月30日 | 上年度可比期间 2008年01月01日至2008年06月30日 |
| 期初持有的基金份额 | 141,863,160.20 | 141,863,160.20 |
| 期间认购总份额 | - | - |
| 期间申购/买入总份额 | - | - |
| 期间因拆分增加的份额 | - | - |
| 期间赎回/卖出总份额 | - | - |
| 期末持有的基金份额 | 141,863,160.20 | 141,863,160.20 |
| 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 | 3.20% | 2.43% |
| 关联方 名称 | 本期 2009年01月01日至2009年06月30日 | 上年度可比期间 2008年01月01日至2008年06月30日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国建设银行股份有限公司 | 544,207,880.94 | 905,761.76 | 10,924,295.24 | 2,646,792.45 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 65,410,000.00 | 1.25 |
| 其中：股票 | 65,410,000.00 | 1.25 | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,319,600,936.83 | 82.52 |
| 其中：债券 | 4,319,600,936.83 | 82.52 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 544,584,654.62 | 10.40 |
| 6 | 其他资产 | 305,063,223.92 | 5.83 |
| 7 | 合计 | 5,234,658,815.37 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采掘业 | - | - |
| C | 制造业 | 9,984,000.00 | 0.20 |
| C0 | 食品、饮料 | - | - |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | - | - |
| C5 | 电子 | - | - |
| C6 | 金属、非金属 | - | - |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 9,984,000.00 | 0.20 |
| C8 | 医药、生物制品 | - | - |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 交通运输、仓储业 | - | - |
| G | 信息技术业 | - | - |
| H | 批发和零售贸易 | - | - |
| I | 金融、保险业 | - | - |
| J | 房地产业 | - | - |
| K | 社会服务业 | - | - |
| L | 传播与文化产业 | - | - |
| M | 综合类 | 55,426,000.00 | 1.10 |
| 合计 | 65,410,000.00 | 1.30 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 000572 | 海马股份 | 10,700,000 | 55,426,000.00 | 1.10 |
| 2 | 000528 | 柳 工 | 600,000 | 9,984,000.00 | 0.20 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 000572 | 海马股份 | 108,186,096.82 | 1.20 |
| 2 | 000528 | 柳 工 | 18,277,170.58 | 0.20 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 000572 | 海马股份 | 50,314,021.78 | 0.56 |
| 2 | 000528 | 柳 工 | 8,648,697.70 | 0.10 |
| 买入股票成本（成交）总额 | 126,463,267.40 |
| 卖出股票收入（成交）总额 | 58,962,719.48 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | 66,156,152.90 | 1.31 |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 3,282,242,000.00 | 65.12 |
| 其中：政策性金融债 | 3,017,572,000.00 | 59.86 | |
| 4 | 企业债券 | 827,896,888.40 | 16.42 |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 可转债 | 143,305,895.53 | 2.84 |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 4,319,600,936.83 | 85.70 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 080216 | 08国开16 | 13,700,000 | 1,453,296,000.00 | 28.83 |
| 2 | 080214 | 08国开14 | 5,200,000 | 573,196,000.00 | 11.37 |
| 3 | 080218 | 08国开18 | 4,700,000 | 471,880,000.00 | 9.36 |
| 4 | 070222 | 07国开22 | 3,000,000 | 305,430,000.00 | 6.06 |
| 5 | 081101 | 08招行债01 | 2,000,000 | 213,620,000.00 | 4.24 |
| 7.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 |
| 7.9.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 564,726.25 |
| 2 | 应收证券清算款 | 182,160,000.00 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 109,812,807.43 |
| 5 | 应收申购款 | 12,525,690.24 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 305,063,223.92 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 110003 | 新钢转债 | 14,006,300.00 | 0.28 |
| 2 | 110598 | 大荒转债 | 56,156,400.00 | 1.11 |
| 3 | 125709 | 唐钢转债 | 66,425,695.53 | 1.32 |
| 4 | 125960 | 锡业转债 | 6,717,500.00 | 0.13 |
| 份额级别 | 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | |||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | |||
| 工银增强收益债券A | 23,358 | 121,758.32 | 2,081,388,724.56 | 47.00% | 762,641,998.18 | 17.22% |
| 工银增强收益债券B | 33,614 | 47,136.29 | 126,027,349.96 | 2.85% | 1,458,411,785.12 | 32.93% |
| 合计 | 56,972 | 77,730.64 | 2,207,416,074.52 | 49.85% | 2,221,053,783.30 | 50.15% |
| 项目 | 份额级别 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 工银增强收益债券A | 5,707.97 | 0.00% |
| 工银增强收益债券B | 481,132.90 | 0.01% | |
| 合计 | 486,840.87 | 0.01% |
| 工银增强收益债券A | 工银增强收益债券B | |
| 基金合同生效日（2007年5月11日）基金份额总额 | 1,289,410,176.86 | 2,391,497,326.56 |
| 报告期期初基金份额总额 | 4,100,798,474.73 | 3,836,602,548.87 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 649,416,210.98 | 2,275,003,545.29 |
| 报告期期间基金总赎回份额 | -1,906,183,962.97 | -4,527,166,959.08 |
| 报告期期间基金拆分变动份额 | - | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 2,844,030,722.74 | 1,584,439,135.08 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 债券交易 | 债券回购交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期回购成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | |||
| 长江证券 | 1 | - | - | 900,952,392.96 | 61.24% | 1,459,000,000.00 | 100.00% | - | - | - |
| 中信建投 | 1 | 58,962,719.48 | 100.00% | 570,264,673.39 | 38.76% | - | - | 47,907.99 | 100.00% | - |