2009年半年度报告摘要
2009年6月30日
基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇〇九年八月二十九日
1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年1月1日起至2009年6月30日止。
2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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3 主要财务指标、基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（3）货币基金的收益分配方式为按月结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金转型以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
景顺长城货币市场证券投资基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2005年7月15日至2009年6月30日）
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注：（1）经景顺长城恒丰债券证券投资基金基金份额持有人大会表决通过，并于2005年7月7日获中国证券监督管理委员会证监基金字2005[121]号文核准，景顺长城恒丰债券证券投资基金以2005年7月14日为转变基准日转变成为景顺长城货币市场证券投资基金。（2）截至本报告期末，本基金的投资范围符合基金合同第十九节之（三）规定的投资范围，本基金的各项投资比例已达到基金合同第十九节之（八）规定的投资组合比例限制。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券有限责任公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于2003年6月9日获得开业批文，注册资本1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。
截止2009年6月30日，景顺长城基金管理有限公司管理景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）、景顺长城新兴成长股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金，景顺长城公司治理股票型证券投资基金。其中景系列基金下设景顺长城优选股票证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。
本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
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注：1、任职日期和离任日期均指公司作出决定之日
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，本基金管理人管理的其他基金的投资风格与本基金的投资风格不相似。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
在非常规放松政策刺激下，上半年GDP增速达到7.1%，新增信贷资金达到7.37万亿元，社会消费品零售总额和固定资产投资分别上涨了15%和33.5%，经济加速回暖迹象日益明显，市场普遍认为降息结束。伴随国际大宗商品的价格上涨，市场通缩预期转为通涨。IPO也在停止9个月之后重新启动，撼动了债市长达半年之久的廉价资金局面，1年期央行票据发行重新启动，债券市场长短端收益率小幅爬升，收益率曲线呈现略平坦化。短期票据以及优质企业债比较活跃。
基于对经济反弹可能超出预期的判断，组合剩余期限维持在低位，保持流动性高的央行票据和金融债的配置比例，增持了一些金融浮动债。由于上半年大部分时间利率持续在最低位，组合静态收益持续下降。IPO重启后加大了回购的投资力度，随着市场利率的上行，静态收益开始回升。本报告期间本基金净值收益率为0.6113%；期间业绩比较基准收益为1.1158%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
宏观经济
下半年宏观经济将继续加速上行，增长的主线依然是投资和房地产，房地产投资增速将提高，外部经济逐步走向复苏的轨道下出口有望改善。在流动性充裕的背景下，物价将温和回升，预计全年CPI同比为-1%。伴随货币乘数加快，低利率环境下企业盈利将快速回升。由于政府认为外部环境不确定性较大，国内经济复苏基础尚不牢固，因此短期内仍将保持宽松的政策不变，但3、4季度GDP预计将分别达8.7%和9.9%，因此4季度政府可能会认为保八胜券在握，政策出现实质性调整。
债券和货币市场
债券市场：经济的加速反弹，市场对于未来通胀和政策收紧的风险产生担忧，加上IPO因素，低风险基金的赎回影响资金呈现收紧迹象。债券市场将延续调整趋势。策略上重点配置短债和浮息债，谨慎对待长期债券，规避利率风险。
货币市场操作方面，基于经济复苏、通胀可能在三季度由负转正、以及IPO等因素影响，资金面开始收紧，短端利率将继续小幅上行。预计1年期央票利率年内可能上行至1.8-2%的水平。货币基金坚持短久期和高流动性，把握新股节奏提高整体收益水平。资产配置方面，久期保持在90天以内，继续保持央行票据和金融债的较高配置比例以保持流动性。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策，基金估值小组在遵守法律法规的要求下，通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式，谨慎合理的制定高效可行的估值方法，以求公平对待投资者。
估值小组成员包括公司分管估值业务副总经理、投资总监及中央交易室、运营保障部、法律、监察稽核部、风险控制等相关人员。
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以书面形式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值小组的运作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种，由投资部人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展、及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议。风险控制人员根据投资部提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资部共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后，运营保障部基金会计根据估值小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对。法律、监察稽核部相关人员负责与托管行相关部门进行沟通确认估值政策及程序，监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险，并对有关信息披露文件进行合规性审查。
基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理在需要时出席估值小组会议，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议，确定估值方法。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。
本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。
4、已签约的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人尚未与定价服务机构签署任何协议。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同约定，本基金的收益分配采取“每日分配、按月支付”的方式，即根据每日基金收益公告，以每万份基金单位收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中以红利再投资方式支付收益。本报告期内应分配收益9,073,157.65元，实际分配收益9,073,157.65元。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对景顺长城货币市场证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据核对无误。（注：财务会计报告中的“金融工具风险管理”部分未在托管人复核范围内。）
6 半年度财务会计报表（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：景顺长城货币市场证券投资基金
报告截止日：2009年6月30日
单位：人民币元
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注：报告截止日2009年6月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额482,117,116.99份。
6.2 利润表
会计主体：景顺长城货币市场证券投资基金
本报告期：2009年1月1日 - 2009年6月30日
单位：人民币元
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：景顺长城货币市场证券投资基金
本报告期：2009年1月1日 - 2009年6月30日
单位：人民币元
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6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 关联方关系
6.4.2.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.2.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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6.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.3.1.1 债券回购交易
金额单位：人民币元
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6.4.3.1.2 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
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6.4.3.2关联方报酬
6.4.3.2.1 基金管理费
单位：人民币元
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注：支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。
6.4.3.2.2基金托管费
单位：人民币元
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注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。
6.4.3.2.3销售服务费
单位：人民币元
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注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给景顺长城基金管理有限公司，再由景顺长城基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.25%/ 当年天数。
6.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
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6.4.3.4各关联方投资本基金的情况
6.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金基金管理人于2009年1月1日至2009年6月30日止期间及上年可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外，本基金的其他关联方于2009年6月30日及2008年12月31日均未投资本基金。
6.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行间同业利率计息。
6.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于本报告期及上年度可比期间均未参与关联方承销证券。
6.4.4 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有流通受限证券。
6.4.4.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.4.2.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2009年6月30日止，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无抵押债券。
6.4.4.2.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2009年6月30日止，基金未从事交易所市场债券正回购交易，无抵押债券。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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7.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
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注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
7.3 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
7.4 基金投资组合平均剩余期限
7.4.1 投资组合平均剩余期限基本情况
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报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本报告期内，本货币基金投资组合平均剩余期限未超过180天。
7.4.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
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7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
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7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
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7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金采用固定单位净值，基金账面份额净值为1.0000 元。
7.9.2 本报告期内，本基金持有剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券，但不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过基金资产净值20%的情况。
7.9.3本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.4 其他资产构成
金额单位：人民币元
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8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
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9 开放式基金份额变动
单位：份
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注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：
①基金管理人于2009年3月17日发布基金经理变更公告，王新艳女士因个人原因提出辞职，经公司董事会审议通过，同意王新艳女士不再担任景顺鼎益基金基金经理、景顺精选蓝筹基金基金经理职务，聘任涂强先生为景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）基金经理、聘任聘任蔡宝美女士为景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金基金经理；②基金管理人于2009年3月21日发布关于聘任高级管理人员的公告，聘任蔡宝美女士为公司副总经理；③基金管理人于2009年3月25日发布高级管理人员变更公告，梁华栋先生由于个人原因辞去公司总经理职务，由公司副总经理吴建军先生代为履行公司总经理职务。
本基金托管人的专门基金托管业务部门在本报告期内没有发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
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注：本报告期基金交易单元无变更。
基金专用交易单元的选择标准和程序如下：
1）选择标准
a、资金实力雄厚，信誉良好；
b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；
d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；
e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门研究报告。
2）选择程序
基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
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景顺长城基金管理有限公司
二〇〇九年八月二十九日
| 基金简称 | 景顺长城货币 |
| 交易代码 | 260102 |
| 系列基金名称 | 景顺长城景系列开放式证券投资基金 |
| 系列其他子基金名称 | 景顺长城动力平衡混合(260103) 景顺长城优选股票(260101) |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2003年10月24日 |
| 报告期末基金份额总额 | 482,117,116.99份 |
| 投资目标 | 货币市场基金在保持本金的高流动性和安全性的前提下，获得高于基准的投资回报。 |
| 投资策略 | 本基金通过宏观经济、政策和市场资金供求的综合分析进行短期利率判断，对各投资品种从收益率、流动性、信用风险、平均剩余期限等方面进行综合价值比较，在保持基金资产高流动性的前提下构建组合。 |
| 业绩比较基准 | 税后一年期定期存款利率。 |
| 风险收益特征 | 本基金具有低风险和收益稳定的特点，投资目标是在保持本金的高流动性和安全性的前提下，获得高于基准的投资回报。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 景顺长城基金管理有限公司 | 中国银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 刘焕喜 | 宁敏 |
| 联系电话 | 0755-22381899 | 010-66594977 | |
| 电子邮箱 | investor@invescogreatwall.com | tgxxpl@bank-of-china.com | |
| 客户服务电话 | 4008888606 | 95566 | |
| 传真 | 0755-22381355 | 010-66594942 | |
| 注册地址 | 深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层 | 北京市西城区复兴门内大街1 号 | |
| 办公地址 | 深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层 | 北京市西城区复兴门内大街1 号 | |
| 邮政编码 | 518048 | 100818 | |
| 法定代表人 | 徐英 | 肖 钢 | |
| 本基金选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | www.invescogreatwall.com |
| 基金半年度报告备置地点 | 基金管理人的办公场所 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 2009年1月1日 - 2009年6月30日 |
| 本期已实现收益 | 9,073,157.65 |
| 本期利润 | 9,073,157.65 |
| 本期净值收益率 | 0.6113% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 2009年6月30日 |
| 期末基金资产净值 | 482,117,116.99 |
| 期末基金份额净值 | 1.0000 |
| 3.1.3 累计期末指标 | 2009年6月30日 |
| 累计净值收益率 | 10.2849% |
| 阶段 | 份额净值收益率① | 份额净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | 0.0977% | 0.0030% | 0.1849% | 0.0000% | -0.0872% | 0.0030% |
| 过去三个月 | 0.2845% | 0.0028% | 0.5610% | 0.0000% | -0.2765% | 0.0028% |
| 过去六个月 | 0.6113% | 0.0022% | 1.1158% | 0.0000% | -0.5045% | 0.0022% |
| 过去一年 | 2.4824% | 0.0063% | 2.9221% | 0.0021% | -0.4397% | 0.0042% |
| 过去三年 | 8.3481% | 0.0054% | 8.6502% | 0.0023% | -0.3021% | 0.0031% |
| 自基金转型至今 | 10.2849% | 0.0052% | 10.3812% | 0.0024% | -0.0963% | 0.0028% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 邓春鸣 | 本基金基金经理，景顺长城公司治理股票型证券投资基金基金经理 | 2007-9-7 | - | 7年 | 复旦大学国际金融学硕士。6 年证券、基金从业经历。曾任职于招商证券，2005 年6 月加入宝盈基金管理有限公司，历任行业研究员、宝盈鸿利收益证券投资基金基金经理助理；2007 年3 月加入本公司，曾任投资分析师。 |
| 涂强 | 本基金基金经理，景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）基金经理 | 2006-9-18 | - | 11年 | 南京大学经济学硕士。曾任职于长城证券有限责任公司，历任投资部投资经理、资产管理部投资经理、资产管理部副总经理等职务。2005 年3 月加入本公司。 |
| 毛从容 | 本基金基金经理 | 2005-4-6 | - | 10年 | 华中理工大学经济学硕士。1997年进入交通银行深圳分行工作，2000 年7 月加入长城证券金融研究所，负责宏观和债券研究并担任研究所债券小组组长。2003 年3 月加入本公司，曾任投资部研究员。 |
| 资 产 | 本期末 2009年6月30日 | 上年度末 2008年12月31日 |
| 资 产： | ||
| 银行存款 | 21,664,074.38 | 65,357,285.22 |
| 结算备付金 | 2,388,888.89 | 205,000.00 |
| 存出保证金 | - | - |
| 交易性金融资产 | 423,980,107.95 | 1,910,638,856.75 |
| 其中：股票投资 | - | - |
| 债券投资 | 423,980,107.95 | 1,910,638,856.75 |
| 资产支持证券投资 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 买入返售金融资产 | 30,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 应收证券清算款 | - | 30,009,000.00 |
| 应收利息 | 194,980.53 | 1,007,814.36 |
| 应收股利 | - | - |
| 应收申购款 | 4,935,802.37 | 7,490.76 |
| 递延所得税资产 | - | - |
| 其他资产 | - | - |
| 资产总计 | 483,163,854.12 | 2,207,225,447.09 |
| 负债和所有者权益 | 本期末 2009年6月30日 | 上年度末 2008年12月31日 |
| 负 债： | ||
| 短期借款 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - |
| 应付赎回款 | 12,838.75 | 65,171.71 |
| 应付管理人报酬 | 206,939.28 | 622,078.55 |
| 应付托管费 | 62,708.89 | 188,508.66 |
| 应付销售服务费 | 156,772.16 | 471,271.63 |
| 应付交易费用 | 13,261.95 | 34,676.66 |
| 应交税费 | 232,258.63 | 232,258.63 |
| 应付利息 | - | - |
| 应付利润 | 263,311.00 | 2,868,273.62 |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他负债 | 98,646.47 | 75,175.02 |
| 负债合计 | 1,046,737.13 | 4,557,414.48 |
| 所有者权益： | ||
| 实收基金 | 482,117,116.99 | 2,202,668,032.61 |
| 未分配利润 | - | - |
| 所有者权益合计 | 482,117,116.99 | 2,202,668,032.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 483,163,854.12 | 2,207,225,447.09 |
| 项 目 | 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 |
| 一、收入 | 14,239,509.09 | 18,176,484.07 |
| 1.利息收入 | 13,413,513.33 | 17,752,621.59 |
| 其中：存款利息收入 | 115,713.92 | 100,912.84 |
| 债券利息收入 | 12,790,181.38 | 16,115,894.85 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 507,618.03 | 1,535,813.90 |
| 其他利息收入 | - | - |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 825,995.76 | 423,862.48 |
| 其中：股票投资收益 | - | - |
| 债券投资收益 | 825,995.76 | 423,862.48 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - |
| 股利收益 | - | - |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） | - | - |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | - | - |
| 二、费用（以“-”号填列） | -5,166,351.44 | -3,552,417.75 |
| 1．管理人报酬 | -2,415,813.15 | -1,549,519.81 |
| 2．托管费 | -732,064.71 | -469,551.39 |
| 3．销售服务费 | -1,830,161.46 | -1,173,878.58 |
| 4．交易费用 | - | - |
| 5．利息支出 | -81,668.65 | -279,105.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -81,668.65 | -279,105.39 |
| 6．其他费用 | -106,643.47 | -80,362.58 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 9,073,157.65 | 14,624,066.32 |
| 所得税费用（以“-”号填列） | - | - |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列 | 9,073,157.65 | 14,624,066.32 |
| 项目 | 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 2,202,668,032.61 | - | 2,202,668,032.61 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 9,073,157.65 | 9,073,157.65 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -1,720,550,915.62 | - | -1,720,550,915.62 |
| 其中：1.基金申购款 | 5,189,867,058.39 | - | 5,189,867,058.39 |
| 2.基金赎回款（以“-”号填列） | -6,910,417,974.01 | - | -6,910,417,974.01 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | -9,073,157.65 | -9,073,157.65 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 482,117,116.99 | - | 482,117,116.99 |
| 项目 | 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 541,091,705.44 | - | 541,091,705.44 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 14,624,066.32 | 14,624,066.32 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | 601,857,629.53 | - | 601,857,629.53 |
| 其中：1.基金申购款 | 6,535,626,670.19 | - | 6,535,626,670.19 |
| 2.基金赎回款（以“-”号填列） | -5,933,769,040.66 | - | -5,933,769,040.66 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | -14,624,066.32 | -14,624,066.32 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 1,142,949,334.97 | - | 1,142,949,334.97 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 景顺长城基金管理有限公司 | 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 |
| 中国银行股份有限公司(“中国银行”) | 基金托管人、基金代销机构 |
| 长城证券有限责任公司(“长城证券”) | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
| 关联方名称 | 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 | ||
| 成交金额 | 占当期债券回购成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券回购成交总额的比例 | |
| 长城证券 | 2,484,800,000.00 | 100.00% | 1,258,000,000.00 | 100.00% |
| 关联方名称 | 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | |||
| 当期 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
| 长城证券 | - | - | - | - |
| 关联方名称 | 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 | |||
| 当期 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
| 长城证券 | - | - | - | - |
| 项目 | 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 |
| 当期应支付的管理费 | 2,415,813.15 | 1,549,519.81 |
| 其中：当期已支付 | 2,208,873.87 | 1,221,465.77 |
| 期末未支付 | 206,939.28 | 328,054.04 |
| 项目 | 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 |
| 当期应支付的托管费 | 732,064.71 | 469,551.39 |
| 其中：当期已支付 | 669,355.82 | 370,141.11 |
| 期末未支付 | 62,708.89 | 99,410.28 |
| 获得销售服务费的 各关联方名称 | 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | ||
| 当期应支付的销售服务费 | |||
| 当期已支付 | 期末未支付 | 合计 | |
| 景顺长城基金管理有限公司 | 654,027.09 | 43,732.56 | 697,759.65 |
| 中国银行 | 130,000.00 | 10,348.35 | 140,348.35 |
| 长城证券 | 7,166.54 | 1,124.69 | 8,291.23 |
| 合计 | 791,193.63 | 55,205.60 | 846,399.23 |
| 获得销售服务费的 各关联方名称 | 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 | ||
| 当期应支付的销售服务费 | |||
| 当期已支付 | 期末未支付 | 合计 | |
| 景顺长城基金管理有限公司 | 84,021.35 | 75,274.34 | 159,295.69 |
| 中国银行 | 180,290.05 | 35,253.13 | 215,543.18 |
| 长城证券 | 7,113.17 | 2,391.68 | 9,504.85 |
| 合计 | 271,424.57 | 112,919.15 | 384,343.72 |
| 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | ||||||||
| 银行间市场交易的各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |||
| 中国银行 | 199,579,084.93 | 749,638,182.14 | - | - | 2,864,730,000.00 | 80,615.20 | ||
| 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 | ||||||||
| 银行间市场交易的各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |||
| 中国银行 | 3,282,944,768.17 | 1,838,735,083.65 | - | - | 3,168,890,000.00 | 279,105.39 | ||
| 关联方名称 | 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国银行 | 21,664,074.38 | 90,714.86 | 6,474,965.91 | 68,876.18 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 固定收益投资 | 423,980,107.95 | 87.75 |
| 其中：债券 | 423,980,107.95 | 87.75 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 2 | 买入返售金融资产 | 30,000,000.00 | 6.21 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 30,000,000.00 | 6.21 | |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,052,963.27 | 4.98 |
| 4 | 其他资产 | 5,130,782.90 | 1.06 |
| 5 | 合计 | 483,163,854.12 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金资产净值的比例（%） |
| 1 | 报告期内债券回购融资余额 | 2,882,933,598.48 | 1.59 |
| 其中：买断式回购融资 | - | - | |
| 2 | 报告期末债券回购融资余额 | - | - |
| 其中：买断式回购融资 | - | - |
| 项目 | 天数 |
| 报告期末投资组合平均剩余期限 | 63 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | 83 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | 33 |
| 序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金资产净值的比例（%） | 各期限负债占基金资产净值的比例（%） |
| 1 | 30天以内 | 31.94 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 2 | 30天(含)—60天 | 5.20 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 2.09 | - | |
| 3 | 60天(含)—90天 | 37.30 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 4 | 90天(含)—180天 | 24.71 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 5 | 180天(含)—397天（含） | - | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 6 | 合计 | 99.15 | - |
| 序号 | 债券品种 | 摊余成本 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | 248,833,825.54 | 51.61 |
| 3 | 金融债券 | 175,146,282.41 | 36.33 |
| - | 其中：政策性金融债 | 175,146,282.41 | 36.33 |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 其他 | - | - |
| 7 | 合计 | 423,980,107.95 | 87.94 |
| 8 | 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 | 10,073,948.36 | 2.09 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量（张） | 摊余成本 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 040220 | 04国开20 | 1,500,000 | 150,066,230.52 | 31.13 |
| 2 | 0801112 | 08央行票据112 | 1,200,000 | 119,138,064.89 | 24.71 |
| 3 | 0801084 | 08央行票据84 | 1,000,000 | 99,943,726.97 | 20.73 |
| 4 | 0801106 | 08央行票据106 | 300,000 | 29,752,033.68 | 6.17 |
| 5 | 070309 | 07进出09 | 150,000 | 15,006,103.53 | 3.11 |
| 6 | 070420 | 07农发20 | 100,000 | 10,073,948.36 | 2.09 |
| 项目 | 偏离情况 |
| 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 | 33 |
| 报告期内偏离度的最高值 | 0.3394% |
| 报告期内偏离度的最低值 | 0.1592% |
| 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 | 0.2205% |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收利息 | 194,980.53 |
| 4 | 应收申购款 | 4,935,802.37 |
| 5 | 其他应收款 | - |
| 6 | 待摊费用 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 5,130,782.90 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额 比例 | ||
| 22,259 | 21,659.42 | 221,300,448.68 | 45.90% | 260,816,668.31 | 54.10% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | - | - |
| 基金运作起始日（2005年7月15日）基金份额总额 | 81,561,919.51 |
| 报告期期初基金份额总额 | 2,202,668,032.61 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 5,189,867,058.39 |
| 报告期期间基金总赎回份额 | -6,910,417,974.01 |
| 报告期期间基金拆分变动份额 | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 482,117,116.99 |
| 券商名称 | 债券交易 | 回购交易 | 应支付该券商的佣金 | |||
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期回购成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | |
| 长城证券 | - | - | 2,484,800,000.00 | 100.00% | - | - |
| 合计 | - | - | 2,484,800,000.00 | 100.00% | - | - |
| 项目 | 发生日期 | 偏离度 | 法定披露报刊 | 法定披露日期 |
| 报告期内偏离度绝对值在0.5%（含）以上 | - | - | - | - |