2009年半年度报告摘要

　　2009年6月30日

　　基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2009年8月29日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定，于2008年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文

本报告期为2009年1月1日起至2009年6月30日止，本报告财务资料未经审计。

§2 基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标、基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

金鹰优选累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2003年6月16日至2009年6月30日）

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注：本基金组合原则，即本基金投资于股票、债券的比例不得低于基金资产总值的80%，投资于国家债券的比例不得低于基金资产净值的20%。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

金鹰基金管理有限公司经中国证监会证监基字[2002]97号文批准，于2002年12月25日成立，是自律制度下中国证监会批准设立的首批基金管理公司之一。公司注册资本1亿元人民币，股东包括广州证券有限责任公司、四川南方希望实业有限公司、广州药业股份有限公司、广东美的电器股份有限公司，分别持有40％、20％、20％和20％的股份。

公司设立了投资决策委员会、风险控制委员会、资产估值委员会等专业委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。风险控制委员会负责全面评估公司的经营过程中的各项风险，并提出防范措施。资产估值委员会负责依照基金合同和基金估值制度的规定，确定基金资产估值的原则、方法、程序及其他相关的估值事宜。

公司目前下设八个部门，分别是：投资管理部、研究发展部、金融工程部、市场拓展部、机构客户部、运作保障部、监察稽核部、综合管理部。投资管理部负责根据投资决策委员会制定的原则进行基金投资；研究发展部负责宏观经济、行业、上市公司研究和投资策略研究。金融工程部负责金融工程研究、数量分析和新产品设计工作。市场拓展部负责市场营销策划、基金销售与渠道管理、客户服务等业务。机构客户部负责机构客户的开发、维护与管理。运作保障部负责公司信息系统的日常运行与维护,跟踪研究新技术,进行相应的技术系统规划与开发、基金会计核算、估值、开放式基金注册、登记和清算等业务。监察稽核部负责对公司及其员工遵守国家相关法律、法规和公司内部规章制度等情况进行监督和检查。综合管理部负责公司企业文化建设、文字档案、公司财务、后勤服务、人力资源管理、薪酬制度、人员培训、人事档案等综合事务管理。

截止2009年6月30日，公司共管理金鹰成份股优选证券投资基金、金鹰中小盘精选证券投资基金和金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金三只开放式基金。2009年7月1日，金鹰行业优势股票型证券投资基金基金合同生效，公司管理的开放式基金增至4只。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1.任职日期和离任日期均指公司董事会决议通过之日；

2.证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合有关法规及基金合同规定的要求；基金的投资范围、投资比例及投资组合也均符合有关法规及基金合同的规定；交易行为合法合规，符合公平交易原则，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发生内幕交易的情况；相关的信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内管理人认真贯彻执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的有关规定，加强投资管理制度、研究制度、交易制度、监察稽核制度的执行和后台IT系统支持，确保公司旗下基金在交易上均能得到公平对待。

报告期本基金管理人旗下金鹰成份股优选证券投资基金的净值增长率为41.36%，金鹰红利价值灵活配置基金净值增长率为47.69%，金鹰中小盘精选证券投资基金净值增长率为56.72%。基金净值增长率最高相差15.36个百分点。

从股票和债券收益率来看，本报告期金鹰红利基金股票收益率为47.69%，债券收益率为0；金鹰优选基金股票收益率为41.2％，债券收益率为0.16％；金鹰中小盘基金股票收益率为56.57％，债券收益率为0.15％。三只基金中，债券收益率最高相差0.16个百分点，股票收益率最高相差15.37个百分点。

在上半年的A股市场行情中，一季度小盘股大幅跑赢大盘股，二季度大市值股票的表现总体上则略强于中小市值股票，金鹰成份股优选基金投资标的主要为大市值股票，金鹰中小盘基金主要投资小市值股票，金鹰红利价值基金则介于两者之间，受此影响，金鹰优选基金和金鹰中小盘基金、金鹰红利基金的净值增长率出现一定程度的差异，这是与三只基金的投资风格和A股市场运行特点相关的。

本基金管理人旗下三只基金投资风格迥异，投资范围严格受基金合同限制，金鹰成份股优选基金投资标的以上证180和深圳100大市值股票为主，金鹰中小盘精选基金投资标的以市场平均流通市值以下的股票为主，金鹰红利价值灵活配置基金投资标的以注重分红的公司为主。通过对本报告期本基金管理人旗下的三只基金在1日内、5日内和10日内发生的同向交易和价差进行分析，不存在违反公平交易的行为。三只基金的对于相同的股票投资标的进行的交易，在交易价格上不存在明显的价格差异，交易价差随市场波动随机发生的，不存在利益输送行为。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

无与本投资组合投资风格相似的其它投资组合。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内本基金无异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

（1） 行情回顾及运作分析

报告期内，A股市场基本呈单边上扬态势，年初市场在经济刺激政策和宽松流动性推动下出现估值修复行情，中小盘股和题材股推动市场上涨。进入二季度后，投资者开始对经济复苏形成一致预期，以金融、地产、煤炭为代表的主流板块继续推动市场上行。本基金在报告期内密切跟踪市场运行趋势，保持较高仓位，重点配置金融、地产、煤炭等在经济复苏预期和通胀预期下受益的板块。本基金在一季度以主题投资和中小盘股为主的行情中投资策略注重自下而上选股和集中配置，在二季度以主流板块为主的行情中投资策略则偏重于行业轮动和均衡配置。

（2）本基金业绩表现

截至2009年6月30日，本基金的份 额净值为0.7048元，报告期份额净值增长率为41.36%，同期业绩比较基准增长率为53.11%

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，中国经济复苏的基础将继续巩固，以房地产为代表的内需支柱产业预计仍将表现出色。随着发达经济体经济的企稳和逐步回升，下半年的外需状况有望得到改善，并进一步支撑中国经济向好。对证券市场而言，宏观经济向好无疑将强化投资人的乐观预期，但类似上半年由充裕的流动性推动市场向上的力量将减弱，行情的演绎将更多依赖于基本面的支持。总体而言，内需的增长将继续给予房地产、金融行业以支持，煤炭、有色金属等上游资源品也将在复苏和通胀预期下受益，钢铁、化工等中游行业也有望在成本相对稳定和需求改善的拉动下迎来较好的投资机会。本基金将继续沿着经济复苏的路径对以上行业进行重点配置。

本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在合规运作、稳健经营的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]15号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的的指导意见》（证监会公告[2008]38号等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

为确保公司估值程序的正常进行，本公司成立了资产估值委员会。资产估值委员会由公司总经理、分管副总经理或总经理助理、研究发展部总监、运作保障部总监、投资管理部总监、基金经理、基金会计和相关人员组成。基金经理可以发表相关意见和建议，如估值委员会表决时，其仅有一票表决权，遵从少数服从多数的原则。

报告期内，本公司对长期停牌的股票依据相关规定采用行业内通用的公允价值估值方法进行估值。

本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规和基金合同要求以及基金实际运作情况，本基金报告内未进行收益分配。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对金鹰成份优选证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告中的数据核对无误。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：金鹰成份股优选证券投资基金

报告截止日：2009年6月30日

单位：人民币元

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注：1.所附附注为本会计报表的组成部分

2.报告截止日2009年6月30日，基金份额净值 0.7048元，基金份额总额2,537,675,846.49 份。

6.2利润表

会计主体：金鹰成份股优选证券投资基金

本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日

单位：人民币元

■

注：所附附注为本会计报表的组成部分

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：金鹰成份股优选证券投资基金

本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日

单位：人民币元

■

注：所附附注为本会计报表的组成部分

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

金鹰成份股优选证券投资基金(简称“本基金”)，经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监基金字[2003]41号文《关于同意金鹰成份股优选证券投资基金设立的批复》批准，于2003年6月16日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为1,517,181,953.95份基金份额。本基金募集期间自2003年4月21日起至2003年6月11日止, 募集资金1,516,526,718.11元，募集资金在募集期间产生的银行利息655,235.84元，募集款及利息共1,517,181,953.95元进入基金的实收资本，上述资金已于2003年6月16日全额划入本基金在基金托管人中国银行开立的本基金托管专户。验资机构为安永华明会计师事务所。本基金的基金管理人为金鹰基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司（简称：“中国银行” ）

6.4.2会计报表的编制基础

本基金本半年度报告中财务报表的编制遵守了基本会计假设。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

基金本年度报告中财务报表的编制遵守了企业会计准则及其他有关规定,真实、完整地反映了本基金于2009年6月30日的财务状况以及2009上半年度的经营成果和净值变动情况。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本半年度财务报表所采用的会计政策、会计估计与上年度财务报表相一致。

6.4.5税项

1、印花税

根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自2007年5月30日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的1％。调整为3％。；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税；

经国务院批准,根据财政部、国家税务总局《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自2008年4月24 日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19 日起, 证券（股票）交易印花税调整为单边征税,由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变。

2、营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

3、个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

单位：人民币元

6.4.6关联方关系

6.4.6.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内关联方无发生变化。

6.4.6.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

6.4.7本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.7.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.7.1.1股票交易

金额单位：人民币元

■

6.4.7.1.2债券交易

金额单位：人民币元

■

6.4.7.1.3权证交易

金额单位：人民币元

■

6.4.7.1.4 债券回购交易

本基金报告期内没有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

6.4.7.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：1、上述佣金按市场佣金率计算，并以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

2、向关联方支付的交易佣金采用公允的交易佣金比率计算。关联方席位租用合同还规定佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务

6.4.7.2关联方报酬

6.4.7.2.1基金管理费

单位：人民币元

■

注：1、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如下：

H=E×1.5%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

2、 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

6.4.7.2.2基金托管费

单位：人民币元

■

注:1、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：H=E×0.25%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

2、 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

6.4.7.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金报告期内没有与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.7.4各关联方投资本基金的情况

6.4.7.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金报告期内没有基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.7.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

■

6.4.7.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

6.4.7.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金报告期内没有在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.8期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金报告期内没有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.8.2期末持有的暂时停牌股票

金额单位：人民币元

■

6.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.8.3.1银行间市场债券正回购

本基金报告期末没有债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.8.3.2交易所市场债券正回购

本基金报告期末没有交易所市场债券正回购。

6.4.9有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期内无此项说明。

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资所有股票明细，应阅读刊载于http://www.gefund.com.cn网站的半年度报告正文。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%的股票明细

金额单位：人民币元

■

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%的股票明细

金额单位：人民币元

■

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元

■

注：以上买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（即成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

注：本报告期末本基金投资债券7只。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9投资组合报告附注

7.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.9.2 报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.9.3其他资产构成

单位：人民币元

■

7.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会，因此无会议决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内未发生基金投资策略的改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

（1）股票交易情况及佣金情况：

金额单位：人民币元

■

注：1、本报告期新增租用交易席位1个，券商为东吴证券有限责任公司。

2、 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本基金专用交易单位的选择标准如下：

（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

本基金专用交易单位的选择程序如下：

（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。

（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。

（2）债券及回购交易情况：

金额单位：人民币元

■

注：债券及回购交易不支付佣金。

投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人客户服务中心电话：020-83936180，亦可登陆基金管理人网站http://www.gefund.com.cn查阅详情。

金鹰基金管理有限公司

2009年8月29日

基金简称	金鹰成份优选混合
交易代码	210001
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2003年6月16日
报告期末基金份额总额	2,537,675,846.49份

投资目标	通过资产配置和对投资组合的动态调整，在控制投资组合风险的前提下，实现基金的中长期资本增值和获取适当、稳定的现金收益。
投资策略	d、基金管理人所管理的全部基金持有同一权证，不得超过该权证的百分之十； e、因证券市场波动、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等本基金管理人之外的因素致使任一基金权证投资不符合以上第二条、第四条及基金合同或基金权证投资方案约定比例限制的，本基金管理人将在十个交易日之内调整完毕；
业绩比较基准	本基金的业绩比较基准为75%的成份股加权指数的收益率加上25%的中信标普国债指数的收益率。成份股加权指数为上证180指数和深证100指数按其各自成份股流通市值加权平均值。
风险收益特征	本基金为风险水平中等偏下、收益水平适中的证券投资基金，基金的收益目标设为α值大于零，风险目标为β值的目标区间为[0.75，1.1]。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		金鹰基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	苏文锋	宁敏
	联系电话	020-83282855	010-66594977
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基金年度报告/半年度报告备置地点	广州市沿江中路298号江湾商业中心22楼

3.1.1期间数据和指标	报告期间（2009年1月1日至2009年6月30日）
本期已实现收益	184,229,209.23
本期利润	544,664,903.27
加权平均基金份额本期利润	0.2066
本期基金份额净值增长率	41.36%
3.1.2期末数据和指标	报告期间（2009年1月1日至2009年6月30日）
期末可供分配基金份额利润	-0.0491
期末基金资产净值	1,788,651,355.8
期末基金份额净值	0.7048

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	9.63%	0.92%	11.03%	0.92%	-1.4%	0.00%
过去三个月	16.65%	1.37%	19.64%	1.17%	-2.99%	0.20%
过去六个月	41.36%	1.57%	53.11%	1.47%	-11.75%	0.10%
过去一年	5.81%	1.87%	14.38%	1.94%	-8.57%	-0.07%
过去三年	102.57%	1.81%	101.03%	1.83%	1.54%	-0.02%
自基金合同生效起至今	148.28%	1.47%	126.71%	1.47%	21.57%	0.00%

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
杨绍基	基金经理	2008年12月17日	-	5年	经济学博士，曾任职于广东发展银行资产管理部，2007年8月加入金鹰基金管理有限公司，任职行业研究员、基金经理助理等职。
龙苏云	副总经理，投资研究总监，基金经理	2008年1月23日	2008年12月17日	16年	大学本科，证券从业经历十六年。历任南方诚信证券评估有限公司投资银行部经理，原南方证券广州分公司营业部交易主管，广东强世投资管理有限公司资产管理部经理，深圳兰光集团有限公司投资部经理、金鹰基金管理有限公司投资副总监、总监、总经理助理等职。

资 产	附注号	本期末 2009年6月30日	上年度末 2008年12月31日
资 产：
银行存款		19,491,627.25	169,449,123.17
结算备付金		8,912,577.63	9,020,025.30
存出保证金		4,430,574.39	1,138,549.12
交易性金融资产		1,748,236,090.84	1,177,332,039.91
其中：股票投资		1,386,407,480.94	874,564,166.91
基金投资			0.00
债券投资		361,828,609.90	302,767,873.00
资产支持证券投资		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
买入返售金融资产		0.00	0.00
应收证券清算款		28,766,750.23	1,713,961.93
应收利息		6,537,011.83	3,673,165.84
应收股利		537,330.11	0.00
应收申购款		518,796.06	39,600.00
递延所得税资产		0.00	0.00
其他资产		0.00	0.00
资产总计		1,817,430,758.34	1,362,366,465.27
负债和所有者权益	附注号	本期末 2009年6月30日	上年度末 2008年12月31日
负 债：
短期借款		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付证券清算款		15,440,658.72	7,639,340.67
应付赎回款		4,054,340.91	514,335.97
应付管理人报酬		2,152,527.67	1,796,551.47
应付托管费		358,754.61	299,425.26
应付销售服务费		0.00	0.00
应付交易费用		4,341,452.38	3,153,659.28
应交税费		0.00	0.00
应付利息		0.00	0.00
应付利润		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他负债		2,431,668.25	1,643,637.94
负债合计		28,779,402.54	15,046,950.59
所有者权益：
实收基金		1,662,563,492.63	1,770,446,446.85
未分配利润		126,087,863.17	-423,126,932.17
所有者权益合计		1,788,651,355.80	1,347,319,514.68
负债和所有者权益总计		1,817,430,758.34	1,362,366,465.27

项 目	附注号	本期 2009年1月1日至2009年6月30日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年_6月30日
一、收入		576,455,808.33	-1,030,547,050.88
1.利息收入		5,719,763.39	9,171,434.67
其中：存款利息收入		380,892.69	488,535.96
债券利息收入		5,338,870.70	8,682,898.71
资产支持证券利息收入
买入返售金融资产收入
其他利息收入
2.投资收益（损失以“-”填列）		210,120,809.35	-378,860,111.41
其中：股票投资收益		203,347,724.82	-386,925,529.45
基金投资收益
债券投资收益		1,893,197.91	-2,300,876.46
资产支持证券投资收益
衍生工具收益			910,498.68
股利收益		4,879,886.62	9,455,795.82
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		360,435,694.04	-661,518,229.43
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
5.其他收入（损失以“-”号填列）		179,541.55	659,855.29
二、费用（以“-”号填列）		-31,790,905.06	-39,432,133.03
1．管理人报酬		-11,813,818.94	-18,566,434.61
2．托管费		-1,968,969.84	-3,094,405.76
3．销售服务费
4．交易费用		-17,823,383.69	-17,560,661.19
5．利息支出
其中：卖出回购金融资产支出
6．其他费用		-184,732.59	-210,631.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		544,664,903.27	-1,069,979,183.91
所得税费用（以“-”号填列）		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		544,664,903.27	-1,069,979,183.91

项目	本期 2009年1月1日至2009年6月30日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	1,770,446,446.85	-423,126,932.17	1,347,319,514.68
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）		544,664,903.27	544,664,903.27
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	-107,882,954.22	4,549,892.07	-103,333,062.15
其中：1.基金申购款	42,006,091.85	-1,712,337.68	40,293,754.17
2.基金赎回款（以“-”号填列）	-149,889,046.07	6,262,229.75	-143,626,816.32
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00
五、期末所有者权益（基金净值）	1,662,563,492.63	126,087,863.17	1,788,651,355.80
项目	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	1,307,360,328.55	895,702,384.40	2,203,062,712.95
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	0.00	-1,069,979,183.91	-1,069,979,183.91
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	541,638,894.60	373,252,059.94	914,890,954.54
其中：1.基金申购款	924,986,371.88	517,773,209.18	1,442,759,581.06
2.基金赎回款（以“-”号填列）	-383,347,477.28	-144,521,149.24	-527,868,626.52
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	0.00	168,058,550.78	168,058,550.78
五、期末所有者权益（基金净值）	1,848,999,223.15	30,916,709.65	1,879,915,932.80

关联方名称	与本基金的关系
广州证券有限责任公司(“广州证券”)	基金管理人股东
广州药业股份有限公司	基金管理人股东
广东美的电器股份有限公司	基金管理人股东
四川南方希望实业有限公司	基金管理人股东
金鹰基金管理有限公司	基金发起人、管理人
中国银行股份有限公司	基金托管人、基金代销机构

关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年6月30日		上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
广州证券	1,909,967,844.14	16.39%	784,378,363.74	14.43%

关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年6月30日		上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券 成交总额的比例
广州证券	-	-	3,346,365.25	0.46%

关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年6月30日		上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日
	成交金额	占当期权证 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
广州证券	-	-	1,071,271.45	41.07％

关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年6月30
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
广州证券	1,551,871.45	15.97%	770,604.42	17.75%
关联方名称	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
广州证券	637,315.96	13.99%	256,752.96	13.20%

项目	本期 2009年1月1日至2009年6月30日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日
当期应支付的管理费	11,813,818.94	18,566,434.61
其中：当期已支付	9,661,291.27	15,989,999.44
期末未支付	2,152,527.67	2,576,435.17

项目	本期 2009年1月1日至2009年6月30日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日
当期应支付的托管费	1,968,969.84	3,094,405.76
其中：当期已支付	1,610,215.23	2,664,999.91
期末未支付	358,754.61	429,405.85

关联方名称	本期末 2009年6月30日		上年同期 2008年6月30日
	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例
广州证券	0.00	0.00	0.00	0.00

关联方 名称	本期 2009年1月1日至2009年6月30日		上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行	19,491,627.25	317,211.25	17,901,684.22	435,187.76

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额
600161	天坛生物	2009年6月29日	发布重大并购重组公告	22.60	2009年7月2日	24.86	205,019	2,771,387.84	4,633,429.40

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	1,386,407,480.94	76.28
	其中：股票	1,386,407,480.94	76.28
2	固定收益投资	361,828,609.90	19.91
	其中：债券	361,828,609.90	19.91
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金	28,404,204.88	1.56
6	其他资产	40,790,462.62	2.24
7	合计	1,817,430,758.34	100

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	0.00	0.00
B	采掘业	141,553,899.49	7.91
C	制造业	430,431,019.10	24.06
C0	食品、饮料	39,030,593.70	2.18
C1	纺织、服装、皮毛	44,334,815.88	2.48
C2	木材、家具	0.00	0.00
C3	造纸、印刷	0.00	0.00
C4	石油、化学、塑胶、塑料	16,211,142.72	0.91
C5	电子	0.00	0.00
C6	金属、非金属	89,890,580.65	5.03
C7	机械、设备、仪表	40,589,435.25	2.27
C8	医药、生物制品	200,374,450.90	11.20
C99	其他制造业	0.00	0.00
D	电力、煤气及水的生产和供应业	0.00	0.00
E	建筑业	0.00	0.00
F	交通运输、仓储业	43,910,256.00	2.45
G	信息技术业	42,847,605.10	2.40
H	批发和零售贸易	39,033,509.76	2.18
I	金融、保险业	270,172,305.51	15.10
J	房地产业	188,680,879.12	10.55
K	社会服务业	12,652,274.80	0.71
L	传播与文化产业	0.00	0.00
M	综合类	217,125,732.06	12.14
	合计	1,386,407,480.94	77.51

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	000990	诚志股份	10,022,793	138,314,543.40	7.73
2	000009	中国宝安	10,453,951	123,983,858.86	6.93
3	600872	中炬高新	6,831,530	80,065,531.60	4.48
4	000031	中粮地产	5,499,941	61,269,342.74	3.43
5	000001	深发展Ａ	2,799,991	61,095,803.62	3.42
6	600837	海通证券	3,581,915	58,922,501.75	3.29
7	601088	中国神华	1,910,000	57,128,100.00	3.19
8	000002	万 科Ａ	4,005,200	51,066,300.00	2.86
9	601628	中国人寿	1,739,949	47,935,594.95	2.68
10	000402	金 融 街	3,449,905	47,470,692.80	2.65

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600030	中信证券	266,138,687.05	19.75
2	600837	海通证券	226,084,553.03	16.78
3	000002	万 科Ａ	220,432,086.74	16.36
4	000060	中金岭南	219,332,629.76	16.28
5	000009	中国宝安	206,922,241.64	15.36
6	600028	中国石化	169,660,596.70	12.59
7	601318	中国平安	156,755,905.03	11.63
8	600036	招商银行	146,003,706.33	10.84
9	000839	中信国安	127,310,989.00	9.45
10	000990	诚志股份	119,374,457.62	8.86
11	600872	中炬高新	117,025,733.07	8.69
12	000680	山推股份	114,453,839.33	8.49
13	600050	中国联通	105,909,931.37	7.86
14	000983	西山煤电	99,929,753.09	7.42
15	000568	泸州老窖	93,099,098.53	6.91
16	000898	鞍钢股份	92,917,682.25	6.90
17	600031	三一重工	91,069,964.93	6.76
18	601390	中国中铁	89,207,922.76	6.62
19	600895	张江高科	86,851,872.15	6.45
20	601088	中国神华	82,173,213.73	6.10
21	000001	深发展Ａ	79,385,331.68	5.89
22	000069	华侨城Ａ	75,372,325.58	5.59
23	600100	同方股份	74,330,914.12	5.52
24	000400	许继电气	72,390,062.00	5.37
25	600739	辽宁成大	70,514,716.52	5.23
26	600111	包钢稀土	69,371,263.25	5.15
27	600812	华北制药	68,882,460.05	5.11
28	601958	金钼股份	65,425,677.99	4.86
29	600585	海螺水泥	64,883,215.08	4.82
30	000031	中粮地产	63,074,456.75	4.68
31	000878	云南铜业	62,704,351.17	4.65
32	600635	大众公用	62,666,945.81	4.65
33	000401	冀东水泥	62,452,506.18	4.64
34	600005	武钢股份	60,153,863.23	4.46
35	000962	东方钽业	59,257,088.94	4.40
36	600166	福田汽车	56,756,651.25	4.21
37	000422	湖北宜化	52,285,790.15	3.88
38	000937	金牛能源	49,800,026.58	3.70
39	600884	杉杉股份	49,490,382.40	3.67
40	600029	南方航空	48,406,686.50	3.59
41	600642	申能股份	46,674,411.89	3.46
42	600000	浦发银行	45,060,386.59	3.34
43	601628	中国人寿	44,608,257.11	3.31
44	601939	建设银行	44,581,663.40	3.31
45	600685	广船国际	44,369,157.96	3.29
46	000652	泰达股份	42,875,622.96	3.18
47	000783	长江证券	42,367,390.21	3.14
48	000807	云铝股份	42,151,531.81	3.13
49	600196	复星医药	41,532,787.78	3.08
50	000960	锡业股份	40,891,346.01	3.04
51	601006	大秦铁路	40,542,813.27	3.01
52	000402	金 融 街	40,256,105.71	2.99
53	600141	兴发集团	38,551,746.08	2.86
54	000825	太钢不锈	38,152,733.42	2.83
55	601186	中国铁建	38,001,025.72	2.82
56	600150	中国船舶	36,441,444.61	2.70
57	600117	西宁特钢	35,072,580.67	2.60
58	601009	南京银行	33,895,998.71	2.52
59	601699	潞安环能	32,378,786.21	2.40
60	600048	保利地产	32,152,341.81	2.39
61	600019	宝钢股份	31,717,806.24	2.35
62	600803	威远生化	31,648,884.01	2.35
63	600600	青岛啤酒	30,374,348.85	2.25
64	000917	电广传媒	30,296,427.46	2.25
65	601766	中国南车	30,111,125.73	2.23
66	000862	银星能源	29,213,389.54	2.17
67	000012	南 玻Ａ	28,848,410.92	2.14
68	600797	浙大网新	28,425,473.44	2.11
69	600808	马钢股份	27,686,578.13	2.05

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600030	中信证券	272,247,528.35	20.21
2	000060	中金岭南	255,364,853.29	18.95
3	000002	万 科Ａ	228,687,631.56	16.97
4	600050	中国联通	185,996,214.01	13.80
5	600837	海通证券	182,819,243.47	13.57
6	600028	中国石化	176,755,924.46	13.12
7	600231	凌钢股份	150,393,215.26	11.16
8	601318	中国平安	146,621,425.82	10.88
9	601390	中国中铁	146,177,037.32	10.85
10	600036	招商银行	142,173,707.24	10.55
11	000680	山推股份	130,033,462.14	9.65
12	600585	海螺水泥	107,938,056.56	8.01
13	000983	西山煤电	105,500,392.37	7.83
14	000839	中信国安	102,630,629.64	7.62
15	000001	深发展Ａ	100,125,143.96	7.43
16	000009	中国宝安	93,588,707.51	6.95
17	600031	三一重工	91,775,145.98	6.81
18	600895	张江高科	90,618,801.13	6.73
19	000898	鞍钢股份	86,440,227.87	6.42
20	000652	泰达股份	82,220,508.10	6.10
21	600100	同方股份	80,835,724.10	6.00
22	601939	建设银行	80,446,088.23	5.97
23	600872	中炬高新	78,544,646.49	5.83
24	000069	华侨城Ａ	77,170,211.33	5.73
25	601766	中国南车	72,853,215.45	5.41
26	000401	冀东水泥	71,994,371.78	5.34
27	600635	大众公用	71,994,296.20	5.34
28	000400	许继电气	71,759,026.94	5.33
29	600316	洪都航空	68,974,321.41	5.12
30	000566	海南海药	68,008,723.45	5.05
31	600111	包钢稀土	67,014,512.01	4.97
32	000962	东方钽业	65,096,957.35	4.83
33	000878	云南铜业	62,205,372.87	4.62
34	600166	福田汽车	61,590,343.92	4.57
35	000897	津滨发展	60,951,354.99	4.52
36	600005	武钢股份	60,799,512.94	4.51
37	601958	金钼股份	57,969,807.27	4.30
38	000937	金牛能源	54,062,026.29	4.01
39	000568	泸州老窖	52,372,579.36	3.89
40	000422	湖北宜化	51,879,497.31	3.85
41	600642	申能股份	49,160,537.34	3.65
42	600048	保利地产	47,241,323.36	3.51
43	600000	浦发银行	46,995,851.53	3.49
44	600141	兴发集团	46,842,485.57	3.48
45	600685	广船国际	46,420,967.89	3.45
46	000960	锡业股份	45,034,493.60	3.34
47	000807	云铝股份	43,923,153.83	3.26
48	000783	长江证券	43,537,450.00	3.23
49	002183	怡 亚 通	42,938,524.74	3.19
50	000825	太钢不锈	42,607,129.43	3.16
51	600150	中国船舶	40,017,420.19	2.97
52	601006	大秦铁路	39,733,283.68	2.95
53	600795	国电电力	39,235,163.81	2.91
54	601009	南京银行	37,477,833.82	2.78
55	601186	中国铁建	37,394,923.54	2.78
56	600739	辽宁成大	37,154,631.37	2.76
57	000800	一汽轿车	34,275,217.71	2.54
58	601088	中国神华	32,059,500.20	2.38
59	600019	宝钢股份	31,715,810.00	2.35
60	000917	电广传媒	30,776,258.42	2.28
61	600161	天坛生物	29,899,983.84	2.22
62	601857	中国石油	29,206,548.30	2.17
63	600631	百联股份	28,846,830.80	2.14
64	600600	青岛啤酒	28,575,966.88	2.12
65	600196	复星医药	28,191,896.32	2.09

买入股票成本（成交）总额	5,796,772,810.39
卖出股票收入（成交）总额	5,853,573,809.83

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	361,828,609.90	20.23
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	-	-
N	合计	361,828,609.90	20.23

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	010210	02国债⑽	1,687,110	169,335,230.70	9.47
2	010004	20国债⑷	693,350	70,583,030.00	3.95
3	009908	99国债⑻	670,880	67,557,616.00	3.78
4	010215	02国债⒂	272,460	27,491,214.00	1.54
5	010408	04国债⑻	168,140	16,965,326.00	0.95

序号	名称	金额
1	存出保证金	4,430,574.39
2	应收证券清算款	28,766,750.23
3	应收股利	537,330.11
4	应收利息	6,537,011.83
5	应收申购款	518,796.06
6	其他应收款	0.00
7	其他	0.00
8	合计	40,790,462.62

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
88,131	28,794.36	11,638,748.69	0.46%	2,526,037,097.80	99.54%