2009年半年度报告摘要
2009年6月30日
基金管理人：汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇〇九年八月二十九日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人——交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年1月1日起至2009月6月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：
①本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
②期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）；
③上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2006年5月23日至2009年6月30日）
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1) 按照基金合同的约定，自基金合同生效日（2006年5月23日）至2007年5月31日，本基金的资产配置比例为：股票类资产比例0-65%，固定收益类资产比例35-100%。本基金自基金合同生效日起不超过6个月内完成建仓，截止2006年11月23日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。
2) 根据基金合同的约定，自2007年6月1日起至2008年5月31日，本基金的资产配置比例调整为：股票类资产比例0-60%，固定收益类资产比例40-100%；自2008年6月1日起至2009年5月31日，本基金的资产配置比例调整为：股票类资产比例0-55%，固定收益类资产比例45-100%；自2009年6月1日起至2010年5月31日，本基金的资产配置比例调整为：股票类资产比例0-45%，固定收益类资产比例55-100%。
3) 基金合同生效日（2006年5月23日）至2007年5月31日，本基金的业绩比较基准 = 45.5%×新华富时中国A全指＋54.5%×新华巴克莱资本中国全债指数；根据基金合同的约定，自2007年6月1日起至2008年5月31日，本基金的业绩比较基准调整为：42%×新华富时中国A全指＋58%×新华巴克莱资本中国全债指数；自2008年6月1日起至2009年5月31日，本基金的业绩比较基准调整为：38.5%×新华富时中国A全指＋61.5%×新华巴克莱资本中国全债指数；自2009年6月1日起至2010年5月31日，本基金的业绩比较基准调整为：31.5%×新华富时中国A全指＋68.5%×新华巴克莱资本中国全债指数。
4) 上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩比较基准收益率的计算未包含新华富时中国A全指成份股在报告期产生的股票红利收益。
5) 2008年11月11日，新华雷曼中国全债指数更名为新华巴克莱资本中国全债指数。
§4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇丰晋信基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2005年11月16日正式成立。公司由山西信托有限责任公司与汇丰环球投资管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为2亿元人民币，注册地在上海。截止2009年6月30日，公司共管理六只开放式基金：汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金（2006年5月23日成立）、汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金（2006年9月27日成立）、汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金（2007年4月9日成立）、汇丰晋信2026生命周期证券投资基金（2008年7月23日成立）、汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金（2008年12月3日成立）和汇丰晋信大盘股票型证券投资基金（2009年6月24日成立）。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
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注：
① 该任职日期为本基金管理人董事会决议通过贺轶先生担任本基金基金经理的日期；
② 该任职日期为本基金基金合同生效日；
③ 该离任日期为本基金管理人董事会决议通过万文俊先生不再担任本基金基金经理的日期。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
2009年上半年度，本基金严格按照中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和本公司制定的《公平交易管理办法》执行相关交易，未出现任何异常交易行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
报告期内汇丰晋信2016基金和汇丰晋信2026基金业绩比较情况如下：
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报告期内，汇丰晋信2016基金、汇丰晋信2026基金净值增长率差异超过5％，原因主要如下：
1. 根据基金合同规定，汇丰晋信2016基金的比较基准是：自2008年6月1日起至2009年5月31日：38.5%×新华富时中国A全指＋61.5%×新华巴克莱资本中国全债指数；自2009年6月1日起至2010年5月31日：31.5%×新华富时中国A全指＋68.5%×新华巴克莱资本中国全债指数；汇丰晋信2026基金的比较基准是75%*MSCI中国A股指数收益率+25%*中信标普全债指数收益率，而2009年上半年度上述两个基金比较基准的涨幅分别为26.64%和54.69%，存在较大差异；
2. 根据基金合同规定，自2008年6月1日至2009年5月31日期间，汇丰晋信2016基金的股票仓位最高比例不能超过55%，自2009年6月1日起至2010年5月31日期间，汇丰晋信2016基金的股票仓位最高比例不能超过45%，而汇丰晋信2026基金的股票仓位比例是60%-95%，而沪深两地市场在上半年度继续大幅上涨，基金合同关于仓位比例的不同规定也是两个基金业绩出现较大差异的重要原因。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金不存在异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
09年上半年A股市场强劲反弹，沪深300指数半年涨幅高达74.2%。其间只有2月下旬曾有一定调整，其它绝大部分时间市场在单边上涨。一季度市场反弹的动力是大规模的政府财政刺激计划、远超预期的银行信贷、及08年巨幅下跌之后的估值修复需求。二季度以房地产销售大幅增长并且远超预期为开端，各行各业的复苏迹象日趋明显，经济开始快速回升；同时，国内外的低利率环境及国内的巨额信贷为资产价格上涨提供了温床；再者，四五月时市场的总体估值水平还有一定吸引力，提供了估值扩张的空间。在上述有利因素驱动下股票市场不断走高，周期性行业表现尤其突出。
2016基金上半年净值增长15.51%，表现落后于基准，主要原因是：
1） 低估了经济复苏及流动性充裕带来的市场反弹力度，总体平均仓位水平比较低；
2） 低估了基本面快速好转背景下周期性行业的巨大投资机会，行业选择偏向于防御。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，我们对市场的走势持谨慎乐观的态度。首先，宏观经济比较明确地在快速回升，房地产投资在拾级而上，出口在柳暗花明，这些将是经济进一步向好的推动力。下半年上市公司盈利能力有望显著恢复，2010年盈利则有望快速增长。经济和公司盈利的向好为股票市场提供了支撑。其次，货币政策在中短期内仍然宽松，这对股票市场是有利的。尽管政府开始微调，但三季度乃至四季度货币政策难以发生大的转向。除非出现较明显的泡沫，政府对资产市场可能也不会有大的打压。最后，估值方面，尽管部分公司估值已高，但市场加权平均动态市盈率略超历史平均水平，总体估值尚可接受。如果经济的回升节奏及上市公司的盈利修复状况不差于预期，市场的自我循环机制有可能进一步推高估值。综合考虑以上几方面，我们认为市场在下半年有可能创出反弹以来的新高。
在我们看来，市场有几个主要风险：（1）上半年房价快速上涨之后目前成交量有一定萎缩，如果楼市转冷，则会影响实体经济，也会影响投资者情绪从而影响估值；（2）如果上市公司三季报未能充分显示出盈利的强劲反弹，投资者会重新思考他们是不是太乐观了；（3）如果通货膨胀的苗头开始出现，投资者可能会预期2010年货币政策将有所收紧，如果是这样，市场的估值水平将会受到压制；（4）目前部分行业或个股的估值已显著高出合理范围，即便考虑到它们的盈利将恢复到正常水平也是如此，局部的高估值成为未来市场的隐患。
行业方面，前期涨幅巨大的部分上游资源品股票已在很大程度上反映了对经济好转和通货膨胀的预期，目前估值较高，总体上我们认为上涨空间相对有限，因而在大多数时候将予以回避。中游行业复苏的迹象已经比较明显，估值仍有相对的吸引力，有望跑赢市场，我们将予以重点关注并把握相关的投资机会。下游行业稳定增长，对市场的估值溢价率处在历史低位，我们也将予以重点关注与把握。
在具体投资策略方面，我们将继续坚持基于严谨、专业研究基础上个股精选的投资风格，一如既往地本着基金持有人第一的原则从事投资管理工作，力争在下半年取得理想的投资业绩，为投资人创造持续而稳定的回报。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金的基金管理人为确保及时、准确、公正、合理地进行基金份额净值计价，更好地保护基金份额持有人的合法权益，根据中国证券业协会2007年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21号）、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38号）的相关规定，结合本基金基金合同关于估值的约定，针对基金估值流程制订《汇丰晋信基金管理有限公司 投资品种估值小组议事规则》，经公司管理层批准后正式实施。
根据《汇丰晋信基金管理有限公司 投资品种估值小组议事规则》：
1. 公司特设投资品种估值小组作为公司基金估值的主要决策机关。投资品种估值小组负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策等工作。投资品种估值小组的组成人员包括：公司总经理、督察长、基金投资总监、基金运营总监、产品开发总监、特别项目部总监和风险控制经理以及列席投资品种估值小组会议的公司其他相关人员。上述成员均持有中国基金业从业资格，在各自专业领域具有较为丰富的行业经历和专业经验，成员之间不存在任何重大利益冲突。
2. 投资品种估值小组工作主要在以下公司相关职能部门—基金投资部、基金运营部、产品开发部和和风险控制部以及其他相关部门的配合下展开工作，其中：
一、基金运营部
1. 及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，并召集相关人员进行讨论，提出调整方法、改进措施，报经投资品种估值小组审批同意后，执行投资品种估值小组的决定。
2. 除非产生需要更新估值政策或程序情形并经投资品种估值小组同意，应严格执行已确定的估值政策和程序。
3. 公司管理的基金采用新投资策略或投资新品种时，提请投资品种估值小组对现有估值政策和程序的适用性进行评价，并依据评价结果进行估值。
二、基金投资部
基金经理及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，向投资品种估值小组提出相关意见和建议，但基金经理不参与最终的估值决策。
三、产品开发部
产品开发部在估值模型发生重大变更时，向投资品种估值小组提出相关意见和建议。
四、风险控制部：
根据规定组织相关部门及时披露与基金估值有关的信息；检查和监督公司关于估值各项工作的贯彻和落实，定期不定期向投资品种估值小组报告公司相关部门执行估值政策和程序情况（包括但不限于公司对投资品种估值时应保持估值政策和程序的一贯性），并对进一步完善估值内控工作提出意见和建议。
五、督察长：
监督和检查公司关于估值各项工作的贯彻和落实，向投资品种估值小组提交对估值议案的合法合规性审核意见。
1. 投资品种估值小组定期会议每三个月召开一次；对估值模型进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况下，应及时修订本估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经过本公司管理委员会的批准后方可实施。
2. 如果基金准备采用新投资策略或投资新品种或者有其他重大或突发性相关估值事项发生时，应召开临时会议，或者投资品种估值小组成员列席参加公司风控委员会会议，通过公司风控委员会会议讨论并通过上述估值事项。
本基金的基金管理人目前没有进行与估值相关的任何定价服务方面的签约。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金相关法律法规和基金合同的要求，结合本基金实际运作情况，本报告期内，本基金暂不进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009年上半年度，基金托管人在汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2009年上半年度，汇丰晋信基金管理有限公司在汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配。
5.3托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2009年上半年度，由汇丰晋信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金
报告截止日：2009年6月30日
单位：人民币元
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注：报告截止日2009年6月30日，基金份额净值1.9508元，基金份额总额410,178,670.01份。
6.2利润表
会计主体：汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金
本报告期：2009年1月1日 - 2009年6月30日
单位：人民币元
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6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金
本报告期：2009年1月1日 - 2009年6月30日 单位：人民币元
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6.4报表附注
6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期内，本基金财务报告所采用的会计政策、会计估计与2008年年度财务报告相一致。
本报告期内，本基金无重大会计差错发生。
6.4.2 关联方关系
6.4.2.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.2.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
■
注：山西证券与本基金管理人的股东—山西信托共同受山西省国信投资（集团）公司控制
6.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.3.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
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6.4.3.1.2 权证交易
金额单位：人民币元
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6.4.3.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
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6.4.3.1.4 债券回购交易
本报告期间与上年度可比期间，本基金未通过关联方进行债券回购交易。
6.4.3.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
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注: 股票交易佣金计提标准如下：
深圳证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1％。-清算库中买(卖)经手费
上海证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1％。-买(卖)经手费-买(卖)证管费
上述交易佣金比率均在合理商业条款范围内收取，并符合行业标准。
根据《证券研究服务协议》，本基金管理人在租用山西证券股份有限公司证券交易专用交易单元进行股票、债券和权证交易的同时，还从山西证券股份有限公司获得证券研究综合服务。
6.4.3.2关联方报酬
6.4.3.2.1 基金管理费
单位：人民币元
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注:支付基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数
6.4.3.2.2基金托管费
单位：人民币元
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注: 支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数
6.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期间与上年度可比期间，本基金均未与关联方通过银行间同业市场进行过债券(含回购)交易。
6.4.3.4各关联方投资本基金的情况
6.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期间与上年度可比期间，本基金管理人均未投资过本基金。
6.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金。
6.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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注: 本基金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2009年06月30日的相关余额为人民币314,422,792.32元 (2008年6月30日：人民币36,799,054.83元)。
6.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期间与上年度可比期间，本基金在承销期内未参与关联方承销的证券。。
上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
6.4.4 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
根据《证券发行与承销管理办法》，证券投资基金参与网下配售，应当承诺获得网下配售的股票持有期限不少于3个月，持有期自公开发行的股票上市之日起计算。基金通过网上申购获配的新股，从新股获配日至该新股上市日期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
截止2009年6月30日，本基金因定向增发证券而持有的流通受限证券列示如下：
金额单位：人民币元
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*注：2009年4月2日为天马股份2008年度利润分配除权除息日。
6.4.4.2 期末持有的暂时停牌股票
本报告期末，本基金未持有暂时停牌股票。
6.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.4.3.1 银行间市场债券正回购
本报告期末，本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.4.3.2 交易所市场债券正回购
本报告期末，本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。
§7 投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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7.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
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7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于汇丰晋信基金管理公司网站（www.hsbcjt.cn）的半年度报告正文。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
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注：本表“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：本表“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元
■
注：本表“买入股票成本（成交）总额”，“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元
■
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9投资组合报告附注
7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。
7.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.9.3 其他资产构成 单位：人民币元
■
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
■
7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，投资组合报告中，市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
§9开放式基金份额变动
单位：份
■
§10 重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1.2008年12月，董事会审议通过聘任林彤彤先生和王品女士担任汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金经理。在2009年4月《基金经理注册登记规则》正式实施后，我公司于4月2日向中国证券业协会申请办理林彤彤先生基金经理变更手续和王品女士基金经理任职注册手续。林彤彤先生和王品女士于2009年6月24日起正式任职汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金经理。
2.2009年4月，董事会审议通过增聘邵骥咏先生为汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金基金经理。我公司于2009年5月4日向中国证券业协会申请办理邵骥咏先生基金经理任职注册手续。邵骥咏先生于2009年5月21日起正式任职汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金基金经理。
3. 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本基金本报告期内报告期内，本基金未发生基金投资策略的改变。
10.5报告期内改聘会计师事务所情况
自本基金募集以来，毕马威华振会计师事务所有限公司一直为本基金提供审计服务。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
本报告期内，基金托管人涉及托管业务的部门及其相关高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
■
注：①在报告期内，本基金使用的证券公司交易单元无变更情况；
②专用交易单元的选择标准和程序
1) 选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
●实力雄厚，信誉良好；
●公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好,过去三年未有任何违规经营记录；
●公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供研究服务支持；
●公司内部管理规范，研究流程严谨清晰,能满足基金操作的高度保密要求；
●具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，能及时为本基金提供准确全面的信息资讯服务。
2) 选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
基金管理人定期对证券公司服务质量从以下几方面进行考核，并根据考核结果选择交易单元：
●研究报告的数量和质量；
●提供研究服务的主动性；
●资讯提供的及时性及便利性；
●其他可评价的考核标准。
汇丰晋信基金管理有限公司
二〇〇九年八月二十九日
| 基金名称 | 汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金 |
| 基金简称 | 汇丰晋信2016周期混合 |
| 交易代码 | 540001（前端），541001（后端） |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2006年5月23日 |
| 报告期末基金份额总额 | 410,178,670.01份 |
| 投资目标 | 通过基于内在价值判断的股票投资方法、基于宏观经济/现金流/信用分析的固定收益证券研究和严谨的结构化投资流程，本基金期望实现与其承担的风险相对应的长期稳健回报，追求高于业绩比较基准的收益。 |
| 投资策略 | 3. 动态投资的固定收益类资产投资策略 在投资初始阶段，本基金债券投资将奉行较为“积极”的策略；随着目标期限的临近和达到，本基金债券投资将逐步转向“稳健”和“保守”，在组合久期配置和个券选择上作相应变动。 |
| 业绩比较基准 | 2. 2016年6月1日后业绩比较基准 2016年6月1日起，本基金业绩比较基准 =银行活期存款利率(税后) |
| 风险收益特征 | 本基金是一只生命周期基金，风险与收益水平会随着投资者目标时间期限的接近而逐步降低。 本基金的预期风险与收益在投资初始阶段属于中等水平；随着目标投资期限的逐步接近，本基金会逐步降低预期风险与收益水平，转变成为中低风险的证券投资基金；在临近目标期限和目标期限达到以后，本基金转变成为低风险的证券投资基金。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 交通银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 赵隽扬 | 张咏东 |
| 联系电话 | 021-38789898 | 021-68888917 | |
| 电子邮箱 | green.j.y.zhao@hsbcjt.cn | zhangyd@bankcomm.com | |
| 客户服务电话 | 021-38789998 | 95559 | |
| 传真 | 021-68881925 | 021-58408836 | |
| 注册地址 | 上海市浦东新区富城路99号震旦大厦35楼 | 上海市浦东新区银城中路188号 | |
| 办公地址 | 上海市浦东新区富城路99号震旦大厦35楼 | 上海市浦东新区银城中路188号 | |
| 邮政编码 | 200120 | 200120 | |
| 法定代表人 | 杨小勇 | 胡怀邦 | |
| 本基金选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.hsbcjt.cn |
| 基金半年度报告备置地点 | 汇丰晋信基金管理有限公司：上海市浦东新区富城路99号震旦大厦35楼； 交通银行股份有限公司：上海市浦东新区银城中路188号 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 2009年1月1日 - 2009年6月30日 |
| 本期已实现收益 | 31,524,823.72 |
| 本期利润 | 116,291,640.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2608 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.51% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 2009年1月1日 - 2009年6月30日 |
| 期末可供分配利润 | 389,985,770.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9508 |
| 期末基金资产净值 | 800,164,440.82 |
| 期末基金份额净值 | 1.9508 |
| 3.1.3 累计期末指标 | 2009年1月1日 - 2009年6月30日 |
| 基金份额累计净值增长率 | 108.68% |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | 3.72% | 0.38% | 3.78% | 0.35% | -0.06% | 0.03% |
| 过去三个月 | 8.28% | 0.51% | 8.16% | 0.56% | 0.12% | -0.05% |
| 过去六个月 | 15.51% | 0.66% | 26.64% | 0.75% | -11.13% | -0.09% |
| 过去一年 | 8.52% | 0.62% | 10.15% | 0.99% | -1.63% | -0.37% |
| 过去三年 | 104.85% | 0.97% | 77.89% | 1.01% | 26.96% | -0.04% |
| 自基金合同生效起至今 | 108.68% | 0.95% | 82.01% | 1.00% | 26.67% | -0.05% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 贺轶 | 本基金 基金经理 | 2008-3-5 ① | - | 8年 | 贺轶先生，1976年出生，西南财经大学经济学学士，澳大利亚昆士兰大学应用金融学硕士，注册金融分析师（CFA），全球风险协会（GARP）会员，持有全球风险专业人员协会颁发的金融风险管理师证书（Financial Risk Manager），具备基金从业资格。曾任中国银行云南省分行国际业务部外汇交易分析员、中银国际证券有限公司资产管理部投资分析员、中银国际基金管理公司中银中国精选混合型开放式证券投资基金基金经理。 |
| 万文俊 | 本基金 基金经理 | 2006-5-23 ② | 2008-3-4 ③ | 9年 | 万文俊先生，1971年出生，北京大学经济学学士，美国波士顿学院工商管理硕士。曾任中国银行江西分行信贷专员、美国Putnam Investments分析师、美国Yankee Group 投资经理和高级分析师、东方证券股份有限公司高级投资经理、上投摩根富林明基金管理有限公司行业专家。 |
| 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ | |
| 汇丰晋信2016 | 15.51% | 0.66% | 26.64% | 0.75% | -11.13% | -0.09% |
| 汇丰晋信2026 | 43.91% | 1.47% | 54.69% | 1.44% | -10.78% | 0.03% |
| 资 产 | 附注号 | 本期末 2009年6月30日 | 上年度末 2008年12月31日 |
| 资 产： | |||
| 银行存款 | 6.4.6.1 6.4.9.5 | 84,421,076.92 | 89,179,936.11 |
| 结算备付金 | 6.4.9.5 | 314,422,792.32 | 133,948,324.15 |
| 存出保证金 | 853,913.63 | 851,282.05 | |
| 交易性金融资产 | 6.4.6.2 | 400,888,895.10 | 544,218,099.90 |
| 其中：股票投资 | 275,218,664.10 | 230,559,965.90 | |
| 债券投资 | 125,670,231.00 | 313,658,134.00 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | |
| 衍生金融资产 | 6.4.6.3 | - | - |
| 买入返售金融资产 | 6.4.6.4 | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,445,650.10 | 7,995,033.82 | |
| 应收利息 | 6.4.6.5 | 2,412,353.36 | 3,576,914.07 |
| 应收股利 | - | - | |
| 应收申购款 | 223,514.65 | 143,236.70 | |
| 递延所得税资产 | - | - | |
| 其他资产 | 6.4.6.6 | - | - |
| 资产总计 | 805,668,196.08 | 779,912,826.80 | |
| 负债和所有者权益 | 附注号 | 本期末 2009年6月30日 | 上年度末 2008年12月31日 |
| 负 债： | |||
| 短期借款 | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | |
| 应付赎回款 | 2,730,595.67 | 472,067.48 | |
| 应付管理人报酬 | 6.4.9.2.1 | 989,950.51 | 998,180.24 |
| 应付托管费 | 6.4.9.2.2 | 164,991.76 | 166,363.36 |
| 应付销售服务费 | - | - | |
| 应付交易费用 | 6.4.6.7 | 613,428.54 | 301,683.06 |
| 应交税费 | - | - | |
| 应付利息 | - | - | |
| 应付利润 | - | - | |
| 递延所得税负债 | - | - | |
| 其他负债 | 6.4.6.8 | 1,004,788.78 | 1,232,228.97 |
| 负债合计 | 5,503,755.26 | 3,170,523.11 | |
| 所有者权益： | |||
| 实收基金 | 6.4.6.9 | 410,178,670.01 | 459,942,352.47 |
| 未分配利润 | 6.4.6.10 | 389,985,770.81 | 316,799,951.22 |
| 所有者权益合计 | 800,164,440.82 | 776,742,303.69 | |
| 负债和所有者权益总计 | 805,668,196.08 | 779,912,826.80 |
| 项 目 | 附注号 | 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 |
| 一、收入 | 125,717,748.70 | -249,904,726.25 | |
| 1.利息收入 | 6,633,522.44 | 3,655,292.82 | |
| 其中：存款利息收入 | 6.4.6.11 | 883,138.44 | 3,568,665.98 |
| 债券利息收入 | 5,750,384.00 | 86,626.84 | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | |
| 其他利息收入 | - | - | |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 34,190,584.83 | -55,239,880.50 | |
| 其中：股票投资收益 | 6.4.6.12 | 31,384,234.82 | -60,056,688.66 |
| 债券投资收益 | 6.4.6.13 | 993,892.78 | 3,115,421.47 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | |
| 衍生工具收益 | 6.4.6.14 | - | -473,319.67 |
| 股利收益 | 6.4.6.15 | 1,812,457.23 | 2,174,706.36 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 6.4.6.16 | 84,766,817.13 | -198,454,816.50 |
| 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） | - | - | |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | 6.4.6.17 | 126,824.30 | 134,677.93 |
| 二、费用（以“-”号填列） | -9,426,107.85 | -16,771,818.65 | |
| 1．管理人报酬 | 6.4.9.2.1 | -5,989,279.66 | -8,881,627.70 |
| 2．托管费 | 6.4.9.2.2 | -998,213.32 | -1,480,271.27 |
| 3．销售服务费 | - | - | |
| 4．交易费用 | 6.4.6.18 | -2,196,823.30 | -6,166,563.00 |
| 5．利息支出 | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | |
| 6．其他费用 | 6.4.6.19 | -241,791.57 | -243,356.68 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 116,291,640.85 | -266,676,544.90 | |
| 所得税费用（以“-”号填列） | - | - | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列 | 116,291,640.85 | -266,676,544.90 |
| 项目 | 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 459,942,352.47 | 316,799,951.22 | 776,742,303.69 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 116,291,640.85 | 116,291,640.85 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -49,763,682.46 | -43,105,821.26 | -92,869,503.72 |
| 其中：1.基金申购款 | 34,639,576.89 | 28,622,230.14 | 63,261,807.03 |
| 2.基金赎回款（以“-”号填列） | -84,403,259.35 | -71,728,051.40 | -156,131,310.75 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 410,178,670.01 | 389,985,770.81 | 800,164,440.82 |
| 项目 | 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 583,934,922.96 | 733,775,862.28 | 1,317,710,785.24 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | -266,676,544.90 | -266,676,544.90 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | 3,318,772.16 | 1,274,515.37 | 4,593,287.53 |
| 其中：1.基金申购款 | 92,383,816.37 | 91,775,058.69 | 184,158,875.06 |
| 2.基金赎回款（以“-”号填列） | -89,065,044.21 | -90,500,543.32 | -179,565,587.53 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 587,253,695.12 | 468,373,832.75 | 1,055,627,527.87 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 汇丰晋信基金管理有限公司 | 基金管理人 |
| 交通银行股份有限公司（交通银行） | 基金托管人 |
| 山西证券股份有限公司（山西证券） | 见注释 |
| 关联方名称 | 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | |
| 山西证券 | 631,597,054.89 | 44.79% | 316,161,956.30 | 18.71% |
| 关联方名称 | 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 | ||
| 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例 | |
| 山西证券 | - | - | 3,211,940.73 | 84.33% |
| 关联方名称 | 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日 -2008年6月30日 | ||
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | |
| 山西证券 | 57,887,671.60 | 100.00% | 2,231,850.70 | 10.39% |
| 关联方名称 | 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | ||||||
| 当期 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付 佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | ||||
| 山西证券 | 536,856.30 | 45.47% | 156,576.85 | 25.58% | |||
| 关联方名称 | 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 | ||||||
| 当期 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付 佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | ||||
| 山西证券 | 268,738.79 | 18.98% | 99,067.23 | 24.04% | |||
| 项目 | 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 |
| 当期应支付的管理费 | 5,989,279.66 | 8,881,627.70 |
| 其中：当期已支付 | 4,999,329.15 | 7,529,293.93 |
| 期末未支付 | 989,950.51 | 1,352,333.77 |
| 项目 | 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 |
| 当期应支付的托管费 | 998,213.32 | 1,480,271.27 |
| 其中：当期已支付 | 833,221.56 | 1,254,882.30 |
| 期末未支付 | 164,991.76 | 225,388.97 |
| 关联方名称 | 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 交通银行 | 84,421,076.92 | 211,385.78 | 72,670,888.19 | 615,739.71 |
| 证券 代码 | 证券 名称 | 成功 认购日 | 可流通日 | 流通受限类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 数量 （单位：股 ） | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 |
| 002122 | 天马股份 | 2009-2-17 | 2010-2-18 | 非公开增发 | 47.00 | 25.24 | 350,000 | 16,450,000.00 | 8,834,000.00 |
| 002122 | 天马股份 | 2009-4-2* | 2010-2-18 | 非公开增发送股转增部分 | - | 25.24 | 350,000 | - | 8,834,000.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 275,218,664.10 | 34.16 |
| 其中：股票 | 275,218,664.10 | 34.16 | |
| 2 | 固定收益投资 | 125,670,231.00 | 15.60 |
| 其中：债券 | 125,670,231.00 | 15.60 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 398,843,869.24 | 49.50 |
| 6 | 其他资产 | 5,935,431.74 | 0.74 |
| 7 | 合计 | 805,668,196.08 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| 2 | 采掘业 | 2,615,323.10 | 0.33 |
| 3 | 制造业 | 101,518,155.20 | 12.69 |
| 4 | 食品、饮料 | 23,021,442.26 | 2.88 |
| 5 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
| 6 | 木材、家具 | - | - |
| 7 | 造纸、印刷 | - | - |
| 8 | 石油、化学、塑胶、塑料 | - | - |
| 9 | 电子 | - | - |
| 10 | 金属、非金属 | 5,721,120.00 | 0.71 |
| 11 | 机械、设备、仪表 | 60,033,026.06 | 7.50 |
| 12 | 医药、生物制品 | 12,742,566.88 | 1.59 |
| 13 | 其他制造业 | - | - |
| 14 | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
| 15 | 建筑业 | - | - |
| 16 | 交通运输、仓储业 | - | - |
| 17 | 信息技术业 | 10,510,892.00 | 1.31 |
| 18 | 批发和零售贸易 | 12,889,168.04 | 1.61 |
| 19 | 金融、保险业 | 116,176,453.34 | 14.52 |
| 20 | 房地产业 | 31,508,672.42 | 3.94 |
| 21 | 社会服务业 | - | - |
| 22 | 传播与文化产业 | - | - |
| 23 | 综合类 | - | - |
| 24 | 合计 | 275,218,664.10 | 34.40 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600000 | 浦发银行 | 1,509,107 | 34,739,643.14 | 4.34 |
| 2 | 601166 | 兴业银行 | 920,506 | 34,159,977.66 | 4.27 |
| 3 | 002122 | 天马股份 | 978,474 | 25,543,244.72 | 3.19 |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 313,649 | 15,513,079.54 | 1.94 |
| 5 | 000002 | 万 科Ａ | 1,179,864 | 15,043,266.00 | 1.88 |
| 6 | 600030 | 中信证券 | 479,102 | 13,539,422.52 | 1.69 |
| 7 | 600050 | 中国联通 | 1,532,200 | 10,510,892.00 | 1.31 |
| 8 | 600325 | 华发股份 | 435,238 | 9,832,026.42 | 1.23 |
| 9 | 600195 | 中牧股份 | 470,378 | 9,666,267.90 | 1.21 |
| 10 | 000651 | 格力电器 | 435,441 | 9,100,716.90 | 1.14 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 601166 | 兴业银行 | 22,055,230.42 | 2.84 |
| 2 | 600550 | 天威保变 | 19,056,720.72 | 2.45 |
| 3 | 600123 | 兰花科创 | 18,399,264.37 | 2.37 |
| 4 | 000800 | 一汽轿车 | 18,033,920.13 | 2.32 |
| 5 | 600030 | 中信证券 | 17,251,167.16 | 2.22 |
| 6 | 000002 | 万 科Ａ | 17,103,148.41 | 2.20 |
| 7 | 002122 | 天马股份 | 16,450,000.00 | 2.12 |
| 8 | 002115 | 三维通信 | 14,773,396.77 | 1.90 |
| 9 | 600031 | 三一重工 | 14,579,977.97 | 1.88 |
| 10 | 600383 | 金地集团 | 12,953,865.69 | 1.67 |
| 11 | 000338 | 潍柴动力 | 12,402,703.41 | 1.60 |
| 12 | 000778 | 新兴铸管 | 12,215,585.59 | 1.57 |
| 13 | 600449 | 赛马实业 | 10,972,519.47 | 1.41 |
| 14 | 600195 | 中牧股份 | 10,881,802.32 | 1.40 |
| 15 | 600202 | 哈空调 | 9,913,438.93 | 1.28 |
| 16 | 000792 | 盐湖钾肥 | 9,709,815.10 | 1.25 |
| 17 | 600895 | 张江高科 | 9,431,690.42 | 1.21 |
| 18 | 600547 | 山东黄金 | 9,196,611.95 | 1.18 |
| 19 | 600590 | 泰豪科技 | 9,109,449.28 | 1.17 |
| 20 | 600161 | 天坛生物 | 9,090,521.70 | 1.17 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 000800 | 一汽轿车 | 27,310,087.50 | 3.52 |
| 2 | 600123 | 兰花科创 | 23,098,424.88 | 2.97 |
| 3 | 600089 | 特变电工 | 19,054,040.34 | 2.45 |
| 4 | 600031 | 三一重工 | 17,295,047.39 | 2.23 |
| 5 | 000629 | 攀钢钢钒 | 16,777,462.26 | 2.16 |
| 6 | 600030 | 中信证券 | 16,319,430.21 | 2.10 |
| 7 | 601186 | 中国铁建 | 15,413,516.07 | 1.98 |
| 8 | 002115 | 三维通信 | 15,226,469.62 | 1.96 |
| 9 | 000417 | 合肥百货 | 14,902,056.57 | 1.92 |
| 10 | 600036 | 招商银行 | 14,367,827.53 | 1.85 |
| 11 | 600161 | 天坛生物 | 12,507,347.63 | 1.61 |
| 12 | 000778 | 新兴铸管 | 11,835,379.32 | 1.52 |
| 13 | 600547 | 山东黄金 | 11,760,783.46 | 1.51 |
| 14 | 600550 | 天威保变 | 11,420,616.14 | 1.47 |
| 15 | 600880 | 博瑞传播 | 11,190,924.03 | 1.44 |
| 16 | 600693 | 东百集团 | 11,053,067.19 | 1.42 |
| 17 | 600325 | 华发股份 | 10,994,510.58 | 1.42 |
| 18 | 600895 | 张江高科 | 10,260,004.44 | 1.32 |
| 19 | 600202 | 哈空调 | 10,232,127.96 | 1.32 |
| 20 | 000792 | 盐湖钾肥 | 10,102,857.94 | 1.30 |
| 买入股票的成本（成交）总额 | 674,805,021.81 |
| 卖出股票的收入（成交）总额 | 751,679,583.56 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | 12,972,756.00 | 1.62 |
| 3 | 金融债券 | 112,697,475.00 | 14.08 |
| 其中：政策性金融债 | 112,697,475.00 | 14.08 | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 可转债 | - | - |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 125,670,231.00 | 15.71 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 080225 | 08国开25 | 600,000 | 60,090,000.00 | 7.51 |
| 2 | 080221 | 08国开21 | 205,900 | 20,641,475.00 | 2.58 |
| 3 | 0801114 | 08央行票据114 | 133,300 | 12,972,756.00 | 1.62 |
| 4 | 080213 | 08国开13 | 100,000 | 10,828,000.00 | 1.35 |
| 5 | 080215 | 08国开15 | 100,000 | 10,781,000.00 | 1.35 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 853,913.63 |
| 2 | 应收证券清算款 | 2,445,650.10 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 2,412,353.36 |
| 5 | 应收申购款 | 223,514.65 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 5,935,431.74 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值 | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况说明 |
| 1 | 002122 | 天马股份 | 17,668,000.00 | 2.21 | 非公开增发 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
| 15,692 | 26,139.35 | 34,420,966.31 | 8.39% | 375,757,703.70 | 91.61% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 22,480.83 | 0.0055% |
| 基金合同生效日（2006年5月23日）基金份额总额 | 2,921,919,211.81 |
| 报告期期初基金份额总额 | 459,942,352.47 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 34,639,576.89 |
| 报告期期间基金总赎回份额 | 84,403,259.35 |
| 报告期期间基金拆分变动份额 | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 410,178,670.01 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 债券交易 | 回购交易 | 权证交易 | 应支付券商佣金 | |||||
| 成交金额（元） | 占当期股票成交总额的比例(百分比) | 成交金额（元） | 占当期债券成交总额的比例(百分比) | 成交金额（元） | 占当期回购成交总额的比例(百分比) | 成交金额（元） | 占当期权证成交总额的比例(百分比) | 佣金（元） | 占当期佣金总量的比例(百分比) | ||
| 中信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申银万国 | 1 | 117,849,055.95 | 8.36 | - | - | - | - | - | - | 100,171.15 | 8.48 |
| 国泰君安 | 1 | 182,384,999.52 | 12.93 | - | - | - | - | - | - | 155,028.22 | 13.13 |
| 山西证券 | 1 | 631,597,054.89 | 44.79 | 57,887,671.60 | 100.00 | - | - | - | - | 536,856.30 | 45.47 |
| 招商证券 | 1 | 465,257,396.51 | 33.00 | - | - | - | - | - | - | 378,025.16 | 32.02 |
| 银河证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 联合证券 | 1 | 12,946,098.50 | 0.92 | - | - | - | - | - | - | 10,518.92 | 0.89 |
| 合计 | 7 | 1,410,034,605.37 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | 1,180,599.75 | 100.00 |