2009年半年度报告摘要
2009年6月30日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2009年8月29日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。
3、本基金合同自2008年11月25日生效，合同生效当期未满一年，无上年可比期间。
4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：本基金合同自2008年11月25日生效，至本报告期期末2009年6月30日未满一年。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：1、建信核心精选股票型证券投资基金基金合同于2008年11月25日生效，截至报告日本基金基金合同生效未满一年。
2、本基金股票资产投资比例为基金资产的60%-95%，债券、现金类资产及权证、资产支持证券的投资比例为基金资产的5%－40%，其中，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，权证投资比例不高于基金资产净值的3%，资产支持证券投资比例不高于基金资产净值的20%。
3、根据基金合同的约定，本基金作为一只股票型基金，在基金合同生效6个月内，基金建仓期后的正常市场情况下，股票投资比例将不低于60%。
4、建仓期满后，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团公司出资额占注册资本的10%。
公司下设综合管理部、投资管理部、专户投资部、海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部，以及深圳、成都分公司。自公司成立以来，就一直不断完善公司治理结构，坚持规范运作、科学管理，秉持“诚信、专业、规范、创新”的核心价值观，稳步推进战略实施，不断完善内控机制，公司保持了稳定、良性发展。
截至2009年6月30日，公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、建信货币市场基金、建信优选成长股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信核心精选股票型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金七只开放式基金和建信优势动力股票型证券投资基金一只创新封闭式基金，管理的基金资产规模共计为371.12亿元。
4.1.2 基金经理简介
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和完善了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》等相关制度，确保不同基金在买卖同一证券时，按照公平交易的原则在各基金中公平分配交易量。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
2009年6月30日本基金份额净值为1.403元；2009年上半年本基金净值增长率为40.58%，业绩比较基准收益率为51.83 %。
2009年上半年，核心精选基金虽然处于建仓期，但是出于对宏观经济和市场状况比较乐观的预期，本基金采取了比较积极的投资策略，快速提高了仓位，在一季度重点配置了金融、商贸、房地产、建筑建材等行业，二季度则加大了煤炭、钢铁的权重，并结合了一定的波段操作。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
中国股市经过上半年的大幅上涨，后期单纯靠流动性的支撑已经难以维系，预计下半年宏观经济的复苏状况以及上市公司的盈利水平将成为主导因素，而通货膨胀预期的变化、房地产行业能否继续强劲复苏将继续保持行情演变的主线地位。在行业方面，本基金将继续维持目前金融、地产、钢铁、煤炭的核心配置，并努力寻找业绩超预期的个股机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，进一步加强和完善了对基金估值的内部控制程序。
公司设立的基金估值委员会为公司最高的基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督；对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公司分管副总经理、督察长、投资总监、研究总监、风险管理总监、运营总监及监察稽核总监组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定）。估值工作小组日常负责追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的相关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，基金运营部业务人员复核后使用。
基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
截至本报告期期末，尚未存在与本公司签约的定价服务机构。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
报告期末本基金可供分配利润为31,166,872.77元，基金管理人按照法律法规及《基金合同》的规定，在本报告期内未进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009年上半年，本基金托管人在对建信核心精选股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2009年上半年，建信核心精选股票型证券投资基金的管理人——建信基金管理有限责任公司在建信核心精选股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，建信核心精选股票型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信核心精选股票型证券投资基金2009年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报表（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：建信核心精选股票型证券投资基金
报告截止日：2009年6月30日
单位：人民币元
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注：1、报告截止日2009年6月30日，基金份额净值1.403元，基金份额总额130,021,082.71份。
2、本基金合同自2008年11月25日生效，合同生效当期未满二个月。
6.2 利润表
会计主体：建信核心精选股票型证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日
单位：人民币元
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注：本基金合同自2008年11月25日生效，合同生效当期未满二个月。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：建信核心精选股票型证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日
单位：人民币元
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注：本基金合同自2008年11月25日生效，合同生效当期未满二个月。
6.4 报表附注（摘要）
6.4.1 基金基本情况
建信核心精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字(2008]第1050号《关于核准建信核心精选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信核心精选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集，本基金募集期限自2008年10月20日至2008年11月21日止。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集510,118,506.86元，认购期间产生的认购资金利息88,350.52元。业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第176号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信核心精选股票型证券投资基金基金合同》于2008年11月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为510,206,857.38份基金份额，其中认购资金利息折合88,350.52份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信核心精选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票资产投资比例为基金资产的60%-95%，债券、现金类资产及权证、资产支持证券的投资比例为基金资产的5%－40%，其中，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，权证投资比例不高于基金资产净值的3%，资产支持证券投资比例不高于基金资产净值的20%。本基金投资业绩比较基准为：75%×沪深300指数+25%×中国债券总指数。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部通知[2009]4号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>(试行)》等问题的通知、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信核心精选股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2009年6月30日的财务状况以及2009年1月1日至2009年6月30日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2009年1月1日至2009年6月30日。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(i) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(ii) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：
(i) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(ii) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(iii) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(i) 对于特殊事项停牌股票，2008年9月16日之前按停牌前最后交易日的收盘价估值；根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金自2008年9月16日起采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票所处行业的的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。截止2009年6月15日选用未经调整的交易所行业指数，即上海证券交易所五大行业指数，深圳证券交易所二十二个行业指数；自2009年6月15日选用中证协基金行业股票估值指数（SAC）。
(ii) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(iii) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限公司独立提供。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期内未发生会计政策的变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期内未发生会计估计的变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期间内未发生重大会计差错。
6.4.6 关联方关系
6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。本基金合同自2008年11月25日生效，无上年可比期间。
6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内以及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.7.2 关联方报酬
6.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
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注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×1.5%÷当年天数，H为每日应计提的基金管理费，E为前一日的基金资产净值。基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
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注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的2.5％。的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×2.5％。÷当年天数，H为每日应计提的基金托管费，E为前一日的基金资产净值。基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期内未发生与关联方进行的银行间同业市场债券（含回购）交易。
6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
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注：1、本基金基金合同自2008年11月25日起生效，合同生效当期未满一年；
2、基金管理人建信基金管理有限责任公司于2008年11月19日运用自有资金10,000,000.00元经基金代销机构中国建设银行认购本基金，认购费1,000元（根据注册登记机构的规定，认购金额大于等于1000万元，认购费率为1000元/笔）。持有的基金份额总额为9,999,800.00份。
6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
报告期末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期，本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.8 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌股票
报告期末，本基金未持有因暂时停牌而流通受限证券。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
至本报告期末，本基金无债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
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注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.9.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
■
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
§9 开放式基金份额变动
单位：份
■
注：1、上述总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
2、本基金合同自2008年11月25日生效，合同生效当期未满一年。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
■
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
■
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
■
10.4 基金投资策略的改变
■
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
■
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
■
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
2009年1月1日至2009年6月30日本基金租用各券商席位的数量、股票交易量及佣金情况如下：
金额单位：人民币元
■
注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。
（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。
（4）佣金费率合理。
2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人。
3、上述交易单元均为2008年基金合同生效后新签订协议租用的交易单元。
建信基金管理有限责任公司
2009年8月29日
| 基金简称 | 建信核心精选股票 |
| 交易代码 | 530006 |
| 基金运作方式 | 契约型、开放式 |
| 基金合同生效日 | 2008年11月25日 |
| 报告期末基金份额总额 | 130,021,082.71份 |
| 投资目标 | 本基金通过对宏观经济环境、市场环境、行业特征和公司基本面的深入研究，精选具有良好成长性和价值性的上市公司股票，在有效控制风险的前提下力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资策略 | 本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。基金管理人对经济环境、市场状况、行业特性等宏观层面信息和个股、个券的微观层面信息进行综合分析，作出投资决策。 |
| 业绩比较基准 | 本基金投资业绩比较基准为：75%×沪深300指数+25%×中国债券总指数。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型证券投资基金，一般情况下其风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 建信基金管理有限责任公司 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 路彩营 | 蒋松云 |
| 联系电话 | 010-66228888 | 010-66105799 | |
| 电子邮箱 | xinxipilu@ccbfund.cn | custody@icbc.com.cn | |
| 客户服务电话 | 400-81-95533， 010-66228000 | 95588 | |
| 传真 | 010-66228001 | 010-66105798 | |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | www.ccbfund.cn |
| 基金半年度报告备置地点 | 基金管理人和基金托管人的住所 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 报告期（2009年1月1日－2009年6月30日） |
| 本期已实现收益 | 43,220,527.71 |
| 本期利润 | 72,645,939.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4113 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.58% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 报告期末（2009年6月30日） |
| 期末可供分配利润 | 31,166,872.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2397 |
| 期末基金资产净值 | 182,428,668.22 |
| 期末基金份额净值 | 1.403 |
| 3.1.3 累计期末指标 | 报告期末（2009年6月30日） |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.30% |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | 10.39% | 1.04% | 10.82% | 0.92% | -0.43% | 0.12% |
| 过去三个月 | 16.92% | 1.35% | 19.37% | 1.17% | -2.45% | 0.18% |
| 过去六个月 | 40.58% | 1.58% | 51.83% | 1.47% | -11.25% | 0.11% |
| 自基金合同生效起至今 | 40.30% | 1.43% | 51.66% | 1.52% | -11.36% | -0.09% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 田擎先生 | 本基金 基金经理 | 2008年11月25日 | - | 八年 | 硕士。2001年硕士毕业后就职于华夏基金管理公司，先后担任交易员、研究员、华夏成长证券投资基金的基金经理助理，于2004年2月至2005年10月任华夏成长证券投资基金基金经理。2006年8月加入建信基金管理有限责任公司投资管理部，2007年10月23日至今任建信优选成长基金的基金经理之一。 |
| 资 产 | 附注号 | 本期末 2009年6月30日 | 上年度末 2008年12月31日 |
| 资 产： | |||
| 银行存款 | 16,690,608.40 | 178,739,219.84 | |
| 结算备付金 | 541,724.12 | 4,800,000.00 | |
| 存出保证金 | 667,866.45 | - | |
| 交易性金融资产 | 167,052,092.31 | 107,962,320.80 | |
| 其中：股票投资 | 167,052,092.31 | 17,881,320.80 | |
| 基金投资 | - | - | |
| 债券投资 | - | 90,081,000.00 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | |
| 应收利息 | 5,695.84 | 3,520,564.00 |
| 应收股利 | 24,300.00 | - | |
| 应收申购款 | 1,670,708.49 | 171,710.34 | |
| 递延所得税资产 | - | - | |
| 其他资产 | - | - | |
| 资产总计 | 186,652,995.61 | 295,193,814.98 | |
| 负债和所有者权益 | 附注号 | 本期末 2009年6月30日 | 上年度末 2008年12月31日 |
| 负 债： | |||
| 短期借款 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | 4,942,109.54 | |
| 应付赎回款 | 1,964,641.35 | 11,491,665.23 | |
| 应付管理人报酬 | 220,833.06 | 486,213.25 | |
| 应付托管费 | 36,805.52 | 81,035.54 | |
| 应付销售服务费 | - | - | |
| 应付交易费用 | 1,274,830.86 | 40,225.30 | |
| 应交税费 | - | - | |
| 应付利息 | - | - | |
| 应付利润 | - | - | |
| 递延所得税负债 | - | - | |
| 其他负债 | 727,216.60 | 82,898.96 | |
| 负债合计 | 4,224,327.39 | 17,124,147.82 | |
| 所有者权益： | |||
| 实收基金 | 130,021,082.71 | 278,702,487.19 | |
| 未分配利润 | 52,407,585.51 | -632,820.03 | |
| 所有者权益合计 | 182,428,668.22 | 278,069,667.16 | |
| 负债和所有者权益总计 | 186,652,995.61 | 295,193,814.98 |
| 项 目 | 附注号 | 2009年1月1日至 2009年6月30日 |
| 一、收入 | 77,251,395.83 | |
| 1.利息收入 | 377,920.53 | |
| 其中：存款利息收入 | 191,941.64 | |
| 债券利息收入 | 185,978.89 | |
| 资产支持证券利息收入 | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | |
| 其他利息收入 | - | |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 47,088,080.36 | |
| 其中：股票投资收益 | 46,621,089.49 | |
| 基金投资收益 | - | |
| 债券投资收益 | -133,704.15 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | |
| 衍生工具收益 | - | |
| 股利收益 | 600,695.02 | |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 29,425,411.42 | |
| 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | 359,983.52 | |
| 二、费用（以“-”号填列） | -4,605,456.70 | |
| 1．管理人报酬 | -1,546,209.65 | |
| 2．托管费 | -257,701.66 | |
| 3．销售服务费 | - | |
| 4．交易费用 | -2,609,529.12 | |
| 5．利息支出 | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | |
| 6．其他费用 | -192,016.27 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 72,645,939.13 | |
| 所得税费用（以“-”号填列） | - | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 72,645,939.13 |
| 项 目 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 278,702,487.19 | -632,820.03 | 278,069,667.16 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 72,645,939.13 | 72,645,939.13 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -148,681,404.48 | -19,605,533.59 | -168,286,938.07 |
| 其中：1.基金申购款 | 103,413,549.14 | 17,608,230.94 | 121,021,780.08 |
| 2.基金赎回款（以“-”号填列） | -252,094,953.62 | -37,213,764.53 | -289,308,718.15 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 130,021,082.71 | 52,407,585.51 | 182,428,668.22 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 建信基金管理有限责任公司 | 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 |
| 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) | 基金托管人、基金代销机构 |
| 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
| 项 目 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 |
| 当期应支付的管理费 | 1,546,209.65 |
| 其中：当期已支付 | 1,325,376.59 |
| 期末未支付 | 220,833.06 |
| 项 目 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 |
| 当期应支付的托管费 | 257,701.66 |
| 其中：当期已支付 | 220,896.14 |
| 期末未支付 | 36,805.52 |
| 项 目 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 |
| 期初持有的基金份额 | 9,999,800.00 |
| 期间认购总份额 | - |
| 期间申购/买入总份额 | - |
| 期间因拆分增加的份额 | - |
| 期间赎回/卖出总份额 | - |
| 期末持有的基金份额 | 9,999,800.00 |
| 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 | 7.69% |
| 关联方 名称 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | |
| 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国工商银行 | 16,690,608.40 | 172,927.52 |
| 序号 | 项 目 | 金 额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 167,052,092.31 | 89.50 |
| 其中：股票 | 167,052,092.31 | 89.50 | |
| 2 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生产品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | |||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,232,332.52 | 9.23 |
| 6 | 其他资产 | 2,368,570.78 | 1.27 |
| 7 | 合 计 | 186,652,995.61 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产 净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采掘业 | 23,101,200.00 | 12.66 |
| C | 制造业 | 48,830,971.21 | 26.77 |
| C0 | 食品、饮料 | - | - |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 4,265,457.30 | 2.34 |
| C5 | 电子 | - | - |
| C6 | 金属、非金属 | 24,952,313.91 | 13.68 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 19,613,200.00 | 10.75 |
| C8 | 医药、生物制品 | - | - |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | 3,572,000.00 | 1.96 |
| F | 交通运输、仓储业 | - | - |
| G | 信息技术业 | 14,856,000.00 | 8.14 |
| H | 批发和零售贸易 | 6,558,000.00 | 3.59 |
| I | 金融、保险业 | 38,365,200.00 | 21.03 |
| J | 房地产业 | 14,741,721.10 | 8.08 |
| K | 社会服务业 | 6,270,000.00 | 3.44 |
| L | 传播与文化产业 | - | - |
| M | 综合类 | 10,757,000.00 | 5.90 |
| 合 计 | 167,052,092.31 | 91.57 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产 净值比例（％） | |||||
| 1 | 600000 | 浦发银行 | 500,000 | 11,510,000.00 | 6.31 | |||||
| 2 | 600050 | 中国联通 | 1,350,000 | 9,261,000.00 | 5.08 | |||||
| 3 | 000983 | 西山煤电 | 300,000 | 8,970,000.00 | 4.92 | |||||
| 4 | 600048 | 保利地产 | 299,990 | 8,366,721.10 | 4.59 | |||||
| 5 | 600252 | 中恒集团 | 480,000 | 6,792,000.00 | 3.72 | |||||
| 6 | 600694 | 大商股份 | 200,000 | 6,558,000.00 | 3.59 | |||||
| 7 | 000002 | 万 科Ａ | 500,000 | 6,375,000.00 | 3.49 | |||||
| 8 | 600016 | 民生银行 | 800,000 | 6,336,000.00 | 3.47 | |||||
| 9 | 000069 | 华侨城Ａ | 300,000 | 6,270,000.00 | 3.44 | |||||
| 10 | 600015 | 华夏银行 | 500,000 | 6,265,000.00 | 3.43 | |||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金 资产净值比例（％） |
| 1 | 600837 | 海通证券 | 22,292,565.95 | 8.02 |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 22,257,374.26 | 8.00 |
| 3 | 000983 | 西山煤电 | 21,190,554.18 | 7.62 |
| 4 | 600015 | 华夏银行 | 18,354,282.16 | 6.60 |
| 5 | 000002 | 万 科Ａ | 16,783,213.03 | 6.04 |
| 6 | 601898 | 中煤能源 | 15,218,896.37 | 5.47 |
| 7 | 600028 | 中国石化 | 14,286,453.72 | 5.14 |
| 8 | 600048 | 保利地产 | 14,020,424.06 | 5.04 |
| 9 | 000069 | 华侨城Ａ | 14,007,519.59 | 5.04 |
| 10 | 600016 | 民生银行 | 13,763,811.50 | 4.95 |
| 11 | 600050 | 中国联通 | 12,745,104.00 | 4.58 |
| 12 | 600694 | 大商股份 | 11,975,851.12 | 4.31 |
| 13 | 600000 | 浦发银行 | 11,878,889.83 | 4.27 |
| 14 | 000937 | 金牛能源 | 11,504,128.02 | 4.14 |
| 15 | 601857 | 中国石油 | 11,172,562.01 | 4.02 |
| 16 | 601088 | 中国神华 | 10,750,218.50 | 3.87 |
| 17 | 000800 | 一汽轿车 | 10,682,285.39 | 3.84 |
| 18 | 600663 | 陆家嘴 | 10,453,591.89 | 3.76 |
| 19 | 000001 | 深发展Ａ | 10,427,249.15 | 3.75 |
| 20 | 600628 | 新世界 | 10,259,542.70 | 3.69 |
| 21 | 600348 | 国阳新能 | 10,083,141.93 | 3.63 |
| 22 | 600019 | 宝钢股份 | 10,025,929.55 | 3.61 |
| 23 | 000402 | 金 融 街 | 9,889,211.48 | 3.56 |
| 24 | 600386 | 北巴传媒 | 9,377,734.54 | 3.37 |
| 25 | 600036 | 招商银行 | 9,115,316.50 | 3.28 |
| 26 | 600674 | 川投能源 | 9,069,861.16 | 3.26 |
| 27 | 000600 | 建投能源 | 9,043,248.80 | 3.25 |
| 28 | 601111 | 中国国航 | 7,890,567.41 | 2.84 |
| 29 | 600586 | 金晶科技 | 7,821,316.98 | 2.81 |
| 30 | 601169 | 北京银行 | 7,743,073.12 | 2.78 |
| 31 | 000063 | 中兴通讯 | 7,631,008.92 | 2.74 |
| 32 | 000970 | 中科三环 | 7,433,796.83 | 2.67 |
| 33 | 000762 | 西藏矿业 | 7,243,207.38 | 2.60 |
| 34 | 600549 | 厦门钨业 | 7,220,903.01 | 2.60 |
| 35 | 600499 | 科达机电 | 7,120,443.26 | 2.56 |
| 36 | 600739 | 辽宁成大 | 6,961,984.80 | 2.50 |
| 37 | 600031 | 三一重工 | 6,957,107.10 | 2.50 |
| 38 | 600881 | 亚泰集团 | 6,836,943.98 | 2.46 |
| 39 | 600754 | 锦江股份 | 6,770,494.88 | 2.43 |
| 40 | 002023 | 海特高新 | 6,689,068.56 | 2.41 |
| 41 | 601318 | 中国平安 | 6,668,016.00 | 2.40 |
| 42 | 600755 | 厦门国贸 | 6,532,379.70 | 2.35 |
| 43 | 600795 | 国电电力 | 6,388,258.53 | 2.30 |
| 44 | 600815 | 厦工股份 | 6,347,572.30 | 2.28 |
| 45 | 600029 | 南方航空 | 6,316,419.00 | 2.27 |
| 46 | 600897 | 厦门空港 | 6,298,712.06 | 2.27 |
| 47 | 000562 | 宏源证券 | 6,261,581.08 | 2.25 |
| 48 | 000927 | 一汽夏利 | 6,249,686.00 | 2.25 |
| 49 | 600208 | 新湖中宝 | 6,071,324.00 | 2.18 |
| 50 | 600252 | 中恒集团 | 6,067,046.00 | 2.18 |
| 51 | 000024 | 招商地产 | 5,914,248.75 | 2.13 |
| 52 | 600449 | 赛马实业 | 5,810,410.21 | 2.09 |
| 53 | 000839 | 中信国安 | 5,806,046.02 | 2.09 |
| 54 | 000951 | 中国重汽 | 5,736,028.65 | 2.06 |
| 55 | 600693 | 东百集团 | 5,676,737.17 | 2.04 |
| 56 | 000623 | 吉林敖东 | 5,633,551.39 | 2.03 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金 资产净值比例（％） | ||||
| 1 | 600837 | 海通证券 | 24,469,039.19 | 8.80 | ||||
| 2 | 600030 | 中信证券 | 20,574,428.12 | 7.40 | ||||
| 3 | 601088 | 中国神华 | 16,508,246.59 | 5.94 | ||||
| 4 | 601898 | 中煤能源 | 16,129,969.02 | 5.80 | ||||
| 5 | 600028 | 中国石化 | 15,393,929.64 | 5.54 | ||||
| 6 | 600015 | 华夏银行 | 15,171,154.41 | 5.46 | ||||
| 7 | 600386 | 北巴传媒 | 12,601,646.90 | 4.53 | ||||
| 8 | 000983 | 西山煤电 | 12,470,331.00 | 4.48 | ||||
| 9 | 000001 | 深发展Ａ | 12,362,409.69 | 4.45 | ||||
| 10 | 000002 | 万 科Ａ | 12,335,277.43 | 4.44 | ||||
| 11 | 601857 | 中国石油 | 11,653,155.37 | 4.19 | ||||
| 12 | 000069 | 华侨城Ａ | 11,590,432.18 | 4.17 | ||||
| 13 | 600000 | 浦发银行 | 11,081,747.24 | 3.99 | ||||
| 14 | 600019 | 宝钢股份 | 10,908,663.96 | 3.92 | ||||
| 15 | 000800 | 一汽轿车 | 10,878,342.57 | 3.91 | ||||
| 16 | 600663 | 陆家嘴 | 10,698,494.40 | 3.85 | ||||
| 17 | 600628 | 新世界 | 10,534,923.65 | 3.79 | ||||
| 18 | 600016 | 民生银行 | 9,922,199.84 | 3.57 | ||||
| 19 | 000402 | 金 融 街 | 9,588,901.50 | 3.45 | ||||
| 20 | 600694 | 大商股份 | 9,349,190.77 | 3.36 | ||||
| 21 | 600499 | 科达机电 | 9,207,796.04 | 3.31 | ||||
| 22 | 600754 | 锦江股份 | 9,081,768.03 | 3.27 | ||||
| 23 | 600674 | 川投能源 | 8,893,488.49 | 3.20 | ||||
| 24 | 000970 | 中科三环 | 8,757,593.93 | 3.15 | ||||
| 25 | 600036 | 招商银行 | 8,715,360.03 | 3.13 | ||||
| 26 | 000600 | 建投能源 | 8,385,754.96 | 3.02 | ||||
| 27 | 000937 | 金牛能源 | 8,169,549.74 | 2.94 | ||||
| 28 | 600048 | 保利地产 | 7,782,242.68 | 2.80 | ||||
| 29 | 002023 | 海特高新 | 7,561,756.35 | 2.72 | ||||
| 30 | 601111 | 中国国航 | 7,546,349.85 | 2.71 | ||||
| 31 | 600586 | 金晶科技 | 7,522,932.00 | 2.71 | ||||
| 32 | 600739 | 辽宁成大 | 7,402,347.23 | 2.66 | ||||
| 33 | 000063 | 中兴通讯 | 7,314,388.94 | 2.63 | ||||
| 34 | 000762 | 西藏矿业 | 7,272,867.90 | 2.62 | ||||
| 35 | 600351 | 亚宝药业 | 7,243,664.10 | 2.60 | ||||
| 36 | 600549 | 厦门钨业 | 7,226,728.47 | 2.60 | ||||
| 37 | 600050 | 中国联通 | 6,941,156.01 | 2.50 | ||||
| 38 | 000951 | 中国重汽 | 6,786,406.06 | 2.44 | ||||
| 39 | 000927 | 一汽夏利 | 6,717,644.12 | 2.42 | ||||
| 40 | 600029 | 南方航空 | 6,431,134.13 | 2.31 | ||||
| 41 | 600795 | 国电电力 | 6,373,069.60 | 2.29 | ||||
| 42 | 600208 | 新湖中宝 | 6,232,629.40 | 2.24 | ||||
| 43 | 000024 | 招商地产 | 6,228,306.21 | 2.24 | ||||
| 44 | 000562 | 宏源证券 | 6,181,551.40 | 2.22 | ||||
| 45 | 600693 | 东百集团 | 6,107,335.09 | 2.20 | ||||
| 46 | 600897 | 厦门空港 | 6,096,435.32 | 2.19 | ||||
| 47 | 000623 | 吉林敖东 | 6,032,293.80 | 2.17 | ||||
| 48 | 000401 | 冀东水泥 | 5,933,762.00 | 2.13 | ||||
| 49 | 600755 | 厦门国贸 | 5,847,306.17 | 2.10 | ||||
| 50 | 601169 | 北京银行 | 5,816,782.90 | 2.09 | ||||
| 51 | 000839 | 中信国安 | 5,735,618.00 | 2.06 | ||||
| 52 | 600449 | 赛马实业 | 5,581,178.42 | 2.01 | ||||
| 53 | 600251 | 冠农股份 | 5,565,401.20 | 2.00 | ||||
| 买入股票成本（成交）总额 | 918,496,726.11 |
| 卖出股票收入（成交）总额 | 845,401,934.94 |
| 序号 | 名 称 | 金 额 |
| 1 | 存出保证金 | 667,866.45 |
| 2 | 应收证券清算款 | － |
| 3 | 应收股利 | 24,300.00 |
| 4 | 应收利息 | 5,695.84 |
| 5 | 应收申购款 | 1,670,708.49 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合 计 | 2,368,570.78 |
| 持有人 户数(户) | 户均持有 的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
| 6,088 | 21,356.95 | 50,018,364.04 | 38.47% | 80,002,718.67 | 61.53% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 9,888.43 | 0.0076% |
| 基金合同生效日（2008年11月25日）基金份额总额 | 510,206,857.38 |
| 报告期期初基金份额总额 | 278,702,487.19 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 103,413,549.14 |
| 报告期期间基金总赎回份额 | 252,094,953.62 |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 130,021,082.71 |
| 本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。 |
| 本报告期，基金管理人经营管理层未发生重大人事变动。 本基金托管人的基金托管部门在本报告期内无重大人事变动。 |
| 本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人的诉讼事项。 |
| 本报告期基金投资策略未发生改变。 |
| 自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务至今。本基金本报告期内未发生改聘会计师事务所的情况。 |
| 本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。 在本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例（%） | 佣金 | 占当期佣金总量的比例（%） | |||
| 宏源证券 | 1 | 727,766,437.94 | 41.26 | 582,636.19 | 41.06 | |
| 齐鲁证券 | 1 | 494,393,015.77 | 28.03 | 396,082.16 | 27.91 | |
| 国元证券 | 1 | 404,235,012.17 | 22.92 | 328,446.55 | 23.15 | |
| 海通证券 | 1 | 137,504,195.17 | 7.80 | 111,722.86 | 7.87 | |