2009年半年度报告摘要
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。公司董事Edouard Fernen Peter先生未出席本次董事会。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期为2009年1月1日起至2009年6月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：本基金业绩比较基准为沪深300指数×75%＋上证国债指数×25%，采用该业绩比较基准主要基于：①沪深300指数和上证国债指数编制合理、透明、运用广泛，具有较强的代表性和权威性；②作为混合型基金，选择该业绩比较基准能够真实反映本基金长期动态的资产配置目标和风险收益特征。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
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其中t=1,2,3,··· 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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图：嘉实策略混合基金份额累计净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2006年12月12日至2009年6月30日）
注：按相关法规规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十一部分（二、投资范围和六、（二）投资组合限制）的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截止2009年6月30日，基金管理人共管理2只封闭式基金、15只开放式基金，具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300指数（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII）、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列证券投资基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金基金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理及基金经理助理简介
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注：（1）任职日期是指本基金基金合同生效之日或公司作出决定后公告之日，离任日期指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实策略增长混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有基金和组合。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与其他投资组合的投资风格不同，未与其他投资组合进行业绩比较。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内本基金不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
截至报告期末本基金基金份额净值为1.063元，本报告期基金份额净值增长率为44.43%，同期业绩比较基准收益率为52.34%。
报告期内，在政策、流动性、基本面改善几重因素的先后推动下，A股市场的宏观氛围、盈利前景、供求关系及投资者信心都出现了明显的改善，在刚刚经历了金融危机引致的巨幅下跌后，A股市场又迎来了一波波澜壮阔的上涨。
我们虽然在本基金2008年四季报及年报中对宏观经济转暖与流动性推动等因素已有预见，因此在09年上半年绝大多数时间中，基本保持了接近满仓的操作，在仓位配置上相对合理。但由于经济反转速度与投资者信心反转速度之快超出了我们的预期，以及我们对估值相对较高的要求，在过去一段时间里，本基金在结构上的进攻性略有不足，主要体现为周期性资产配置偏低，因而未能充分分享这一轮上涨的收益。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2009年下半年，我们认为，在宏观经济方面，从全球的角度来看，经济将停止下滑，缓步走向复苏，流动性充裕的格局将继续存在，金融市场总体趋暖；从中国的角度来看，经济进入三季度后将继续快速反弹，宽松的政策基调有望继续维持，企业盈利将逐步好转，流动性仍较为充裕。在这种情况下，A股市场仍有望保持振荡向上的格局。
在结构方面，随着中国与全球经济的逐步转暖，投资品行业的需求将继续提升，与此同时，金融、消费、出口等相关行业也将逐步受益于整体经济的回暖。未来一阶段，可望有更多的行业体现出基本面的显著改善，并带动市场的上涨。
本基金在此过程中，一方面将积极把握经济整体回暖所带来的行业性投资机会；另一方面，将积极寻找中国的经济转型所带来的未来中长期的机会，以及自下而上的角度来看，能够穿越周期的结构性的投资机会，力争给广大持有人带来更好的回报。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由研究、固定收益、运营、风险管理、法律稽核等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，研究、固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，参加估值专业委员会会议，不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截至报告期末本基金基金份额净值为1.063元，报告期末可供分配利润496,419,238.28元。根据本基金基金合同（第十五部分三、基金收益分配原则第1款、第5款）“在符合有关基金分红条件的情况下，本基金每年收益分配次数最多为4次，全年分配比例不得低于年度可分配收益的30%。”、“基金收益分配后基金份额净值不能低于面值”，本期本基金未实施利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009年上半年，本基金托管人在对嘉实策略增长混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2009年上半年，嘉实策略增长混合型证券投资基金的管理人——嘉实基金管理有限公司在嘉实策略增长混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，嘉实策略增长混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实策略增长混合型证券投资基金2009年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：嘉实策略增长混合型证券投资基金
报告截止日：2009年6月30日
单位：人民币元
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注：报告截止日2009年6月30日，基金份额净值1.063元，基金份额总额7,926,562,768.39份。
6.2 利润表
会计主体：嘉实策略增长混合型证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日
单位：人民币元
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实策略增长混合型证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日
单位：人民币元
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6.4 报表附注
6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2差错更正的说明
报告期内，本基金不存在重大会计差错事项。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方，未发生变化。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
（1）股票交易
金额单位：人民币元
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（2） 权证交易
本期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
（3） 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
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注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券交易不计佣金。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.4.2 关联方报酬
（1） 基金管理费
单位：人民币元
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注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。
（2） 基金托管费
单位：人民币元
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注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
单位：人民币元
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6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
（1） 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本期（2009年1月1日至2009年6月30日）、上年度可比期间（2008年1月1日至2008年6月30日），基金管理人未运用固有资金投资本基金。
（2）报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末（2009年6月30日）、上年度末（2008年12月31日）其他关联方未投资本基金。
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
报告期内及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.5 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
（1） 受限证券类别：股票
金额单位：人民币元
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注：（1）本基金于2009年4月14日参与云南城投（600239）非公开发行，购入数量2,180,000股，该股票于2009年6月16日实施2008年度资本公积金转增股本，按每10股转增5股，新增1,090,000股。（2）本基金于2008年12月31日参与海油工程（600583）非公开发行，购入数量3,200,000股，该股票于2009年5月26日实施2008年利润分配，按每10股送1股、转增4股，新增1,600,000股。（3）本基金于2009年2月17日参与天马股份（002122）非公开发行，购入数量820,000股，该股票于2009年4月2日实施2008年度利润分配及资本公积转增股本，按每10股转增10股，新增820,000股。
（2） 受限证券类别：债券
期末（2009年6月30日）本基金未持有流通受限的债券。
（3） 受限证券类别：其他
期末（2009年6月30日）本基金未持有流通受限的其他证券。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌股票
期末（2009年6月30日）本基金未持有暂时停牌的股票。
6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
（1） 银行间市场债券正回购
期末本基金无银行间市场债券正回购余额。
（2）交易所市场债券正回购
期末本基金无交易所债券正回购余额。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
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7.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（http://www.jsfund.cn）的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%的股票明细
金额单位：人民币元
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7.4.2 累计卖出金额前20名股票明细
金额单位：人民币元
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7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
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注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
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7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
期末本基金未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
金额单位：人民币元
■
7.9 投资组合报告附注
7.9.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.9.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
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注：7.9.3 “其他资产”为报告期末（2009年6月30日）的金额。
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
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注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1股票交易
金额单位：人民币元
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注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。
注2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。
10.7.2债券交易
金额单位：人民币元
■
10.7.3债券回购交易
报告期内本基金无债券回购交易。
10.7.4权证交易
报告期内本基金无权证交易。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2009年8月29日
| 基金名称 | 嘉实策略增长混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 嘉实策略混合（深交所净值揭示简称：嘉实策略） |
| 交易代码 | 070011（深交所净值揭示代码：160710） |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2006年12月12日 |
| 报告期末基金份额总额 | 7,926,562,768.39份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 投资目标 | 通过有效的策略组合，为基金持有人创造较高的中长期资产增值 |
| 投资策略 | 从宏观面、政策面、资金面和基本面进行综合分析，在具备足够多预期收益率良好的投资标的时，优先考虑股票类资产配置，剩余资产配置于债券类和现金类等大类资产。股票投资采用自上而下和自下而上相结合的方法，主策略为积极成长策略，辅之以廉价证券策略和周期反转策略等；债券投资采取“自上而下”策略，以久期管理策略为主，辅以收益率曲线策略等。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数×75%＋上证国债指数×25% |
| 风险收益特征 | 较高风险，较高收益。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 嘉实基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 胡勇钦 | 蒋松云 |
| 联系电话 | （010）65215588 | (010)66105799 | |
| 电子邮箱 | service@jsfund.cn | custody@icbc.com.cn | |
| 客户服务电话 | 400-600-8800 | 95588 | |
| 传真 | （010）65182266 | (010)66105798 | |
| 注册地址 | 上海市浦东新区富城路99号 震旦国际大楼1702室 | 北京市西城区复兴门内大街55号 | |
| 办公地址 | 北京市建国门北大街8号 华润大厦8层 | 北京市西城区复兴门内大街55号 | |
| 邮政编码 | 100005（办公地址） | 100140 | |
| 法定代表人 | 王忠民 | 姜建清 | |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.jsfund.cn |
| 基金半年度报告备置地点 | 北京市建国门北大街8号华润大厦8层 嘉实基金管理有限公司 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 本报告期（2009年1月1日至2009年6月30日） |
| 本期已实现收益 | 187,120,042.73 |
| 本期利润 | 2,753,725,885.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3251 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.43% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 本报告期（2009年1月1日至2009年6月30日） |
| 期末可供分配利润 | 496,419,238.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0626 |
| 期末基金资产净值 | 8,422,982,006.67 |
| 期末基金份额净值 | 1.063 |
| 3.1.3 累计期末指标 | 本报告期（2009年1月1日至2009年6月30日） |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.03% |
| 阶段 | 份额净值 增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准 收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | 10.16% | 0.90% | 10.86% | 0.91% | -0.70% | -0.01% |
| 过去三个月 | 20.11% | 1.30% | 19.38% | 1.17% | 0.73% | 0.13% |
| 过去六个月 | 44.43% | 1.51% | 52.34% | 1.47% | -7.91% | 0.04% |
| 过去一年 | 12.85% | 1.73% | 13.52% | 1.93% | -0.67% | -0.20% |
| 自基金合同生效起至今 | 24.03% | 1.82% | 63.09% | 1.93% | -39.06% | -0.11% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 邵健 | 本基金基金经理、嘉实增长混合基金经理、公司总经理助理。 | 2006年12月12日 | - | 11 | 曾任国泰君安证券研究所研究员、行业投资策略组组长、行业公司部副经理，从事行业研究、行业比较研究及资产配置等工作。2003年7月加入嘉实基金管理有限公司投资部工作。经济学硕士，具有基金从业资格、中国国籍。 |
| 资 产 | 附注号 | 本期末 2009年6月30日 | 上年度末 2008年12月31日 |
| 资 产 | |||
| 银行存款 | 6.4.7.1 | 185,791,608.64 | 199,576,555.92 |
| 结算备付金 | 8,521,529.95 | 4,103,633.44 | |
| 存出保证金 | 5,432,141.10 | 2,591,778.13 | |
| 交易性金融资产 | 6.4.7.2 | 8,206,954,857.73 | 6,065,273,484.80 |
| 其中：股票投资 | 7,950,356,857.73 | 4,843,544,722.68 | |
| 基金投资 | - | - | |
| 债券投资 | 256,598,000.00 | 1,221,728,762.12 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | |
| 衍生金融资产 | 6.4.7.3 | 18,603,712.63 | 17,042,125.35 |
| 买入返售金融资产 | 6.4.7.4 | - | - |
| 应收证券清算款 | 45,143,036.86 | 126,113,672.38 | |
| 应收利息 | 6.4.7.5 | 3,894,676.32 | 29,894,789.83 |
| 应收股利 | 789,457.25 | - | |
| 应收申购款 | 4,382,134.77 | 181,963.46 | |
| 递延所得税资产 | - | - | |
| 其他资产 | 6.4.7.6 | - | - |
| 资产总计 | 8,479,513,155.25 | 6,444,778,003.31 | |
| 负债和所有者权益 | 附注号 | 本期末 2009年6月30日 | 上年度末 2008年12月31日 |
| 负 债 | |||
| 短期借款 | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | |
| 衍生金融负债 | 6.4.7.3 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | |
| 应付赎回款 | 33,661,460.22 | 3,822,757.20 | |
| 应付管理人报酬 | 10,070,933.73 | 8,331,992.45 | |
| 应付托管费 | 1,678,488.94 | 1,388,665.39 | |
| 应付销售服务费 | - | - | |
| 应付交易费用 | 6.4.7.7 | 8,929,199.34 | 2,956,543.99 |
| 应交税费 | 210,467.70 | 201,931.70 | |
| 应付利息 | - | - | |
| 应付利润 | - | - | |
| 递延所得税负债 | - | - | |
| 其他负债 | 6.4.7.8 | 1,980,598.65 | 1,892,591.61 |
| 负债合计 | 56,531,148.58 | 18,594,482.34 | |
| 所有者权益 | |||
| 实收基金 | 6.4.7.9 | 7,926,562,768.39 | 8,725,617,372.30 |
| 未分配利润 | 6.4.7.10 | 496,419,238.28 | -2,299,433,851.33 |
| 所有者权益合计 | 8,422,982,006.67 | 6,426,183,520.97 | |
| 负债和所有者权益总计 | 8,479,513,155.25 | 6,444,778,003.31 |
| 项 目 | 附注号 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 |
| 一、收入 | 2,846,975,201.68 | -5,944,136,464.59 | |
| 1.利息收入 | 9,842,527.14 | 26,454,126.96 | |
| 其中：存款利息收入 | 6.4.7.11 | 1,470,789.40 | 6,281,190.39 |
| 债券利息收入 | 8,371,737.74 | 19,466,115.86 | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | 706,820.71 | |
| 其他利息收入 | - | - | |
| 2.投资收益 | 270,276,052.20 | 911,483,316.45 | |
| 其中：股票投资收益 | 6.4.7.12 | 204,192,792.78 | 865,797,609.33 |
| 基金投资收益 | - | - | |
| 债券投资收益 | 6.4.7.13 | 25,110,893.98 | 2,546,877.52 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | |
| 衍生工具收益 | 6.4.7.14 | - | 32,307.11 |
| 股利收益 | 6.4.7.15 | 40,972,365.44 | 43,106,522.49 |
| 3.公允价值变动收益 | 6.4.7.16 | 2,566,605,842.64 | -6,884,380,599.39 |
| 4.汇兑收益 | - | - | |
| 5.其他收入 | 6.4.7.17 | 250,779.70 | 2,306,691.39 |
| 二、费用 | -93,249,316.31 | -185,004,886.44 | |
| 1．管理人报酬 | -55,884,531.37 | -98,904,306.24 | |
| 2．托管费 | -9,314,088.53 | -16,484,051.05 | |
| 3．销售服务费 | - | - | |
| 4．交易费用 | 6.4.7.18 | -27,804,994.90 | -65,972,755.70 |
| 5．利息支出 | - | -3,361,870.97 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | -3,361,870.97 | |
| 6．其他费用 | 6.4.7.19 | -245,701.51 | -281,902.48 |
| 三、利润总额 | 2,753,725,885.37 | -6,129,141,351.03 | |
| 所得税费用 | - | - | |
| 四、净利润 | 2,753,725,885.37 | -6,129,141,351.03 |
| 项目 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 8,725,617,372.30 | -2,299,433,851.33 | 6,426,183,520.97 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 2,753,725,885.37 | 2,753,725,885.37 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 | -799,054,603.91 | 42,127,204.24 | -756,927,399.67 |
| 其中：1.基金申购款 | 154,654,333.62 | -13,193,832.13 | 141,460,501.49 |
| 2.基金赎回款 | -953,708,937.53 | 55,321,036.37 | -898,387,901.16 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 | - | 0.00 | 0.00 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 7,926,562,768.39 | 496,419,238.28 | 8,422,982,006.67 |
| 项目 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 10,470,240,677.95 | 8,002,632,653.39 | 18,472,873,331.34 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | -6,129,141,351.03 | -6,129,141,351.03 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 | -1,242,694,326.88 | -736,788,382.04 | -1,979,482,708.92 |
| 其中：1.基金申购款 | 996,734,476.81 | 215,071,953.33 | 1,211,806,430.14 |
| 2.基金赎回款 | -2,239,428,803.69 | -951,860,335.37 | -3,191,289,139.06 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 | - | -1,673,359,493.44 | -1,673,359,493.44 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 9,227,546,351.07 | -536,656,573.12 | 8,690,889,777.95 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 嘉实基金管理有限公司 | 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 基金托管人、基金代销机构 |
| 国都证券有限责任公司 | 与基金管理人同受重大影响的公司、基金代销机构 |
| 关联方名称 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 | ||
| 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | |
| 国都证券有限责任公司 责任公司 | 4,388,303,447.38 | 24.01% | 1,193,520,951.23 | 6.23% |
| 关联方名称 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | |||
| 当期 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
| 国都证券有限责任公司 | 3,730,045.75 | 24.37% | 2,098,878.07 | 23.51% |
| 关联方名称 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 | |||
| 当期 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
| 国都证券有限责任公司 | 1,014,489.80 | 6.32% | 0.00 | 0.00% |
| 项目 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 |
| 当期应支付的管理费 | 55,884,531.37 | 98,904,306.24 |
| 其中：当期已支付 | 45,813,597.64 | 87,345,493.65 |
| 期末未支付 | 10,070,933.73 | 11,558,812.59 |
| 项目 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 |
| 当期应支付的托管费 | 9,314,088.53 | 16,484,051.05 |
| 其中：当期已支付 | 7,635,599.59 | 14,557,582.27 |
| 期末未支付 | 1,678,488.94 | 1,926,468.78 |
| 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 | ||||||
| 银行间市场交易的各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 中国工商银行 | - | - | - | - | 1,200,800,000.00 | 635,601.53 |
| 关联方 名称 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国工商银行 | 185,791,608.64 | 1,388,173.84 | 172,075,189.13 | 6,160,704.06 |
| 证券 代码 | 证券 名称 | 成功 认购日 | 可流 通日 | 流通受限 类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 数量 （单位：股） | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 |
600239 | 云南城投 | 2009.4.14 | 2010.4.12 | 非公开发行 流通受限 | 15.18 | 13.34 | 3,270,000 | 33,092,400.00 | 43,621,800.00 |
600522 | 中天科技 | 2009.3.6 | 2010.3.4 | 非公开发行 流通受限 | 8.60 | 11.87 | 3,930,000 | 33,798,000.00 | 46,649,100.00 |
600583 | 海油工程 | 202008.12.31 | 2009.12.31 | 非公开发行 流通受限 | 11.55 | 9.71 | 4,800,000 | 36,960,000.00 | 46,608,000.00 |
000401 | 冀东水泥 | 2008.6.30 | 2009.7.9 | 非公开发行 流通受限 | 11.83 | 13.80 | 3,000,000 | 35,490,000.00 | 41,400,000.00 |
002122 | 天马股份 | 2009.2.17 | 2010.2.19 | 非公开发行 流通受限 | 47.00 | 25.27 | 1,640,000 | 38,540,000.00 | 41,442,800.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 7,950,356,857.73 | 93.76 |
| 其中：股票 | 7,950,356,857.73 | 93.76 | |
| 2 | 固定收益投资 | 256,598,000.00 | 3.03 |
| 其中：债券 | 256,598,000.00 | 3.03 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | 18,603,712.63 | 0.22 |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 194,313,138.59 | 2.29 |
| 6 | 其他资产 | 59,641,446.30 | 0.70 |
| 合计 | 8,479,513,155.25 | 100.00 | |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采掘业 | 647,080,718.35 | 7.68 |
| C | 制造业 | 3,308,144,068.62 | 39.28 |
| C0 | 食品、饮料 | 365,973,906.59 | 4.34 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 23,395,300.39 | 0.28 |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | 140,930,398.88 | 1.67 |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 195,671,176.20 | 2.32 |
| C5 | 电子 | 7,214,121.53 | 0.09 |
| C6 | 金属、非金属 | 641,864,207.99 | 7.62 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 1,113,173,750.15 | 13.22 |
| C8 | 医药、生物制品 | 819,921,206.89 | 9.73 |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | 18,428,850.22 | 0.22 |
| F | 交通运输、仓储业 | - | - |
| G | 信息技术业 | 302,856,935.90 | 3.60 |
| H | 批发和零售贸易 | 214,111,569.69 | 2.54 |
| I | 金融、保险业 | 2,271,797,552.97 | 26.97 |
| J | 房地产业 | 1,088,977,506.78 | 12.93 |
| K | 社会服务业 | 20,966,566.50 | 0.25 |
| L | 传播与文化产业 | - | - |
| M | 综合类 | 77,993,088.70 | 0.93 |
| 合计 | 7,950,356,857.73 | 94.39 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 14,199,766 | 702,320,426.36 | 8.34 |
| 2 | 601166 | 兴业银行 | 12,855,856 | 477,080,816.16 | 5.66 |
| 3 | 000651 | 格力电器 | 15,566,500 | 325,339,850.00 | 3.86 |
| 4 | 600216 | 浙江医药 | 10,284,104 | 273,968,530.56 | 3.25 |
| 5 | 600325 | 华发股份 | 11,558,798 | 261,113,246.82 | 3.10 |
| 6 | 000983 | 西山煤电 | 8,719,793 | 260,721,810.70 | 3.10 |
| 7 | 600583 | 海油工程 | 22,549,819 | 256,588,358.77 | 3.05 |
| 8 | 000002 | 万 科Ａ | 18,906,040 | 241,052,010.00 | 2.86 |
| 9 | 600383 | 金地集团 | 13,535,022 | 218,184,554.64 | 2.59 |
| 10 | 601328 | 交通银行 | 23,999,832 | 216,238,486.32 | 2.57 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（%） |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 453,071,874.61 | 7.05 |
| 2 | 601166 | 兴业银行 | 312,472,108.28 | 4.86 |
| 3 | 601601 | 中国太保 | 299,737,216.43 | 4.66 |
| 4 | 601001 | 大同煤业 | 268,998,616.08 | 4.19 |
| 5 | 000983 | 西山煤电 | 267,383,446.15 | 4.16 |
| 6 | 600216 | 浙江医药 | 258,471,792.37 | 4.02 |
| 7 | 000002 | 万 科Ａ | 247,650,128.30 | 3.85 |
| 8 | 002202 | 金风科技 | 222,245,212.48 | 3.46 |
| 9 | 600325 | 华发股份 | 215,850,373.25 | 3.36 |
| 10 | 601328 | 交通银行 | 200,730,780.65 | 3.12 |
| 11 | 600036 | 招商银行 | 188,404,547.48 | 2.93 |
| 12 | 600887 | *ST伊利 | 187,808,170.73 | 2.92 |
| 13 | 000157 | 中联重科 | 178,634,268.50 | 2.78 |
| 14 | 600005 | 武钢股份 | 170,833,441.09 | 2.66 |
| 15 | 600016 | 民生银行 | 164,212,883.48 | 2.56 |
| 16 | 000825 | 太钢不锈 | 163,737,199.03 | 2.55 |
| 17 | 000001 | 深发展Ａ | 162,599,903.77 | 2.53 |
| 18 | 600590 | 泰豪科技 | 151,470,535.70 | 2.36 |
| 19 | 600307 | 酒钢宏兴 | 147,000,754.57 | 2.29 |
| 20 | 600015 | 华夏银行 | 137,437,704.32 | 2.14 |
| 21 | 002007 | 华兰生物 | 133,857,713.65 | 2.08 |
| 22 | 600289 | 亿阳信通 | 131,037,696.53 | 2.04 |
| 23 | 600741 | 华域汽车 | 128,597,699.71 | 2.00 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（%） |
| 1 | 601601 | 中国太保 | 422,728,457.10 | 6.58 |
| 2 | 601166 | 兴业银行 | 302,525,654.90 | 4.71 |
| 3 | 002028 | 思源电气 | 295,833,621.67 | 4.60 |
| 4 | 601001 | 大同煤业 | 285,810,500.40 | 4.45 |
| 5 | 600588 | 用友软件 | 278,929,538.85 | 4.34 |
| 6 | 600196 | 复星医药 | 241,823,202.07 | 3.76 |
| 7 | 000651 | 格力电器 | 201,373,895.84 | 3.13 |
| 8 | 000538 | 云南白药 | 201,319,800.09 | 3.13 |
| 9 | 600779 | 水井坊 | 189,261,093.18 | 2.95 |
| 10 | 600036 | 招商银行 | 182,403,991.93 | 2.84 |
| 11 | 600518 | 康美药业 | 180,337,513.24 | 2.81 |
| 12 | 600741 | 华域汽车 | 167,551,269.39 | 2.61 |
| 13 | 600516 | 方大炭素 | 156,040,210.07 | 2.43 |
| 14 | 601808 | 中海油服 | 153,338,349.59 | 2.39 |
| 15 | 000002 | 万 科Ａ | 141,056,863.70 | 2.20 |
| 16 | 600519 | 贵州茅台 | 136,141,749.88 | 2.12 |
| 17 | 600030 | 中信证券 | 134,484,317.95 | 2.09 |
| 18 | 000157 | 中联重科 | 128,578,158.30 | 2.00 |
| 19 | 600649 | 城投控股 | 126,001,405.28 | 1.96 |
| 20 | 000338 | 潍柴动力 | 124,388,384.61 | 1.94 |
| 买入股票成本（成交）总额 | 9,368,109,909.82 |
| 卖出股票收入（成交）总额 | 9,051,652,972.77 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 国家债券 | 20,074,000.00 | 0.24 |
| 2 | 央行票据 | 96,720,000.00 | 1.15 |
| 3 | 金融债券 | 139,804,000.00 | 1.66 |
| 其中：政策性金融债 | 139,804,000.00 | 1.66 | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 可转债 | - | - |
| 7 | 资产支持证券 | - | - |
| 8 | 其他 | - | - |
| 合计 | 256,598,000.00 | 3.05 | |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 090404 | 09农发04 | 1,400,000 | 139,804,000.00 | 1.66 |
| 2 | 0801106 | 08央票106 | 1,000,000 | 96,720,000.00 | 1.15 |
| 3 | 010210 | 02国债⑽ | 200,000 | 20,074,000.00 | 0.24 |
| 序号 | 权证代码 | 权证名称 | 数量（份） | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 580019 | 石化CWB1 | 10,974,428 | 17,383,493.95 | 0.21 |
| 2 | 580018 | 中远CWB1 | 218,638 | 1,220,218.68 | 0.01 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 5,432,141.10 |
| 2 | 应收证券清算款 | 45,143,036.86 |
| 3 | 应收股利 | 789,457.25 |
| 4 | 应收利息 | 3,894,676.32 |
| 5 | 应收申购款 | 4,382,134.77 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 合计 | 59,641,446.30 | |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的 公允价值 | 占基金资产净值 比例（%） | 流通受限情况说明 |
| 1 | 600583 | 海油工程 | 46,608,000.00 | 0.55 | 非公开发行流通受限 |
| 持有人 户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额 比例 | 持有份额 | 占总份额 比例 | ||
| 238,297 | 33,263.38 | 37,526,280.13 | 0.47% | 7,889,036,488.26 | 99.53% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 124,847.77 | 0.0016% |
| 基金合同生效日（2006年12月12日）基金份额总额 | 41,916,951,504.01 |
| 报告期期初基金份额总额 | 8,725,617,372.30 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 154,654,333.62 |
| 报告期期间基金总赎回份额 | 953,708,937.53 |
| 报告期期间基金拆分变动份额 | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 7,926,562,768.39 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金 总量的比例 | |||
| 国都证券有限责任公司 | 1 | 4,388,303,447.38 | 24.01% | 3,730,045.75 | 24.37% | |
| 中信证券股份有限公司 | 2 | 2,489,558,424.83 | 13.62% | 2,112,509.45 | 13.80% | |
| 广发华福证券有限责任公司 | 1 | 2,200,302,734.51 | 12.04% | 1,787,759.17 | 11.68% | |
| 北京高华证券有限责任公司 | 2 | 1,433,352,191.87 | 7.84% | 1,164,609.73 | 7.61% | |
| 联合证券有限责任公司 | 1 | 1,345,260,754.48 | 7.36% | 1,143,472.72 | 7.47% | |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 2 | 1,210,194,790.52 | 6.62% | 998,617.81 | 6.53% | |
| 华泰证券股份有限公司 | 1 | 1,204,689,144.00 | 6.59% | 1,023,985.04 | 6.69% | |
| 长城证券有限责任公司 | 1 | 1,178,386,011.41 | 6.45% | 1,001,622.23 | 6.55% | |
| 海通证券股份有限公司 | 2 | 772,362,771.35 | 4.23% | 627,552.56 | 4.10% | 新增 |
| 中国建银投资证券有限责任公司 | 1 | 538,433,565.82 | 2.95% | 457,666.45 | 2.99% | |
| 中信建投证券有限责任公司 | 1 | 396,903,583.68 | 2.17% | 337,364.36 | 2.20% | |
| 招商证券股份有限公司 | 2 | 382,576,714.11 | 2.09% | 310,845.63 | 2.03% | |
| 广发证券股份有限公司 | 1 | 246,072,027.27 | 1.35% | 199,934.72 | 1.31% | |
| 国金证券股份有限公司 | 1 | 205,616,574.57 | 1.13% | 167,064.85 | 1.09% | |
| 兴业证券股份有限公司 | 1 | 156,427,175.91 | 0.86% | 132,961.99 | 0.87% | |
| 国信证券股份有限公司 | 1 | 126,360,423.49 | 0.69% | 107,404.86 | 0.70% | |
| 中国国际金融有限公司 | 1 | - | - | - | - | |
| 中银国际证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | |
| 中国银河证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | |
| 申银万国证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | |
| 德邦证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | 新增 |
| 券商名称 | 债券交易 | |
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | |
| 招商证券股份有限公司 | 26,667,908.99 | 81.04% |
| 联合证券有限责任公司 | 4,427,029.09 | 13.45% |
| 广发证券股份有限公司 | 1,401,848.31 | 4.26% |
| 中信建投证券有限责任公司 | 411,213.23 | 1.25% |