2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。公司董事Edouard Fernen Peter先生未出席本次董事会。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本基金为嘉实理财通系列证券投资基金之一，嘉实理财通系列证券投资基金由具有不同市场定位的三只基金构成，包括相互独立的嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金。每只基金均为契约型开放式，适用一个基金合同和招募说明书。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2009年1月1日起至2009年6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

图：嘉实增长混合基金份额累计净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2003年7月9日至2009年6月30日）

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注1：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同第三部分（四（一）投资范围和（四）各基金投资组合比例限制）的规定：（1）投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%；（2）持有一家公司的股票，不得超过基金资产净值的10%；（3）本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；（4）投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%；（5）本基金的股票资产中至少有80%属于本基金名称所显示的投资内容；（6）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。

注2: 2009年1月16日，基金管理人发布《关于调整嘉实增长基金等基金经理的公告》，增聘张弢任本基金基金经理，与原基金经理邵健共同管理本基金。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。

截止2009年6月30日，基金管理人共管理2只封闭式基金、15只开放式基金，具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300指数（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII）、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列证券投资基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金基金、特定客户资产投资组合。

4.1.2 基金经理及基金经理助理简介

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注：（1）任职日期、离任日期指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有基金和组合。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与其他投资组合的投资风格不同，未与其他投资组合进行业绩比较。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内本基金不存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

截至报告期末本基金基金份额净值为3.741元，本报告期基金份额净值增长率为37.79%，同期业绩比较基准收益率为80.55%。

报告期内，在经历了一年的调整后，股市迎来了单边的大幅上涨。多重因素推动了股市的这一轮行情：第一、各国数量化放松与国内的信贷高增长为资本市场奠定了一个良好的资金环境，更为重要的是相对于欧美经济体，新兴市场的复苏更被投资者看好，新兴市场局部流动性更充裕；第二、政府主导的四万亿投资弥补了进出口带来的经济下降，脱钩的预期再次出现。相应的，很多先导性行业已经出现了明显的复苏迹象；第三、在经济复苏预期的作用下，估值水平重新走出了底部，估值的提升也形成了对股价的重要推动力。

我们认为尽管实体经济的复苏还存在争议，但是市场已经渡过了最差的谷底，市场信心和风险溢价将不断的修复，因此我们一直保持着较高的股票仓位。而在结构上，我们还存在一定的改善空间，在经济走出谷底的过程中，市场对周期性股票的乐观预期和对高估值的容忍程度超出了我们的判断，这一阶段这类股票的表现大幅超越了我们重点投资的持续成长性股票。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，我们认为，虽然全球经济的复苏还需要较长的时间，但前期国内巨额信贷的释放和刺激计划的实施将在下半年发挥积极作用，投资链条上的很多行业出现明显的复苏迹象。同时，地产和汽车两大产业的持续景气也将为中上游行业的复苏注入动力。虽然，长期看经济结构调整的压力越来越大，但是由于政府对短期经济增长的担心，我们判断宽松的流动性的局面仍将维持较长时间。因此，整体上我们判断下半年公司业绩和市场估值水平都有上行压力，股市环境比较乐观。

在此背景下，我们仍将采用相对积极的投资策略。第一、资产配置上我们将继续维持较高的股票仓位；第二、结构上我们将进一步积极优化，在保持对传统持续成长类资产超配的同时，积极寻找经济复苏、投资拉动、通胀预期、行业轮动等重大的投资机会，力争给持有人带来更好的回报。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值专业委员会，委员由研究、固定收益、运营、风险管理、法律稽核等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，研究、固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，参加估值专业委员会会议，不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金基金合同》第三部分十一（二）收益分配原则“7、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次；年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成”，

报告期内本基金未实施分配利润。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对嘉实增长开放式证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告中的数据核对无误。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：嘉实增长开放式证券投资基金

报告截止日：2009年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2009年6月30日，基金份额净值3.741元，基金份额总额446,069,281.56份。

6.2 利润表

会计主体：嘉实增长开放式证券投资基金

本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：嘉实增长开放式证券投资基金

本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日

单位：人民币元

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6.4 报表附注

6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.2差错更正的说明

报告期内，本基金不存在重大会计差错事项。

6.4.3 关联方关系

6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方，未发生变化。

6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

本期本基金未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.4.2 关联方报酬

（1）基金管理费

单位：人民币元

■

注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50% / 当年天数。

（2）基金托管费

单位：人民币元

■

注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。

6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

（1） 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金管理人于本期及上年度可比期间均未投资本基金。

（2）报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

期末、上年年末其他关联方未投资本基金。

6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息

6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

报告期内及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

6.4.5 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

（1） 受限证券类别：股票

金额单位：人民币元

■

注：（1）本基金于2009年4月14日参与认购云南城投非公开发行股票，购入数量800,000股，该股票于2009年6月16日实施2008年度资本公积金转增股本，按每10股转增5股，新增400,000股。（2）本基金于2008年12月31日参与认购海油工程非公开发行股票，购入数量1,100,000股，该股票于2009年5月26日实施2008年利润分配，按每10股送1股、转增4股，新增550,000股。（3）本基金于2009年2月17日参与认购天马股份非公开发行股票，购入数量400,000股，该股票于2009年4月2日实施2008年度利润分配及资本公积转增股本，按每10股转增10股，新增400,000股。

（2）受限证券类别：债券

期末（2009年6月30日）本基金未持有流通受限的债券.

（3）受限证券类别：其他

期末（2009年6月30日）本基金未持有流通受限的其他证券.

6.4.5.2 期末持有的暂时停牌股票

期末（2009年6月30日）本基金未持有暂时停牌的股票。

6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

（1）银行间市场债券正回购

期末（2009年6月30日）本基金未从事银行间市场债券正回购。

（2） 交易所市场债券正回购

期末（2009年6月30日）本基金未从事交易所市场债券正回购。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（http://www.jsfund.cn）的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%的股票明细

金额单位：人民币元

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7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%的股票明细

金额单位：人民币元

■

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

期末本基金未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

期末本基金未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

7.9.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

7.9.3 其他资产构成

单位：人民币元

■

注：7.9.3 “其他资产”为报告期末（2009年6月30日）的金额。

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1基金管理人的重大人事变动情况

2009年1月16日，基金管理人发布《关于调整嘉实增长基金等基金经理的公告》，增聘张弢任本基金基金经理，与原基金经理邵健共同管理本基金。

10.2.2基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为安永华明会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1股票交易

金额单位：人民币元

■

注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。注2：交易单元的选择标准和程序

（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；

（2）公司财务状况良好；

（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。

10.7.2债券交易

金额单位：人民币元

■

10.7.3债券回购交易：无

10.7.4权证交易

金额单位：人民币元

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投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2009年8月29日

基金名称	嘉实增长开放式证券投资基金
基金简称	嘉实增长混合（深交所净值揭示简称：嘉实增长）
交易代码	070002（深交所净值揭示代码：160702）
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2003年7月9日
报告期末基金份额总额	446,069,281.56份
基金合同存续期	不定期

投资目标	投资于具有高速成长潜力的中小企业上市公司，以获取未来资本增值的机会，并谋求基金资产的中长期稳定增值，同时通过分散投资提高基金资产的流动性。
投资策略	从公司基本面分析入手挑选具有成长潜力的股票，重点投资于预期利润或收入具有良好增长潜力的成长型上市公司的股票。投资组合比例范围为股票40%-75%、债券20%-55%、现金5%左右。
业绩比较基准	巨潮500（小盘）指数
风险收益特征	本基金属于中高风险证券投资基金，长期系统性风险控制目标为基金份额净值相对于基金业绩基准的β值保持在0.5至0.8之间。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		嘉实基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	胡勇钦	宁敏
	联系电话	（010）65215588	（010）66594977
	电子邮箱	service@jsfund.cn	tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话		400-600-8800	95566
传真		（010）65182266	（010）66594942
注册地址		上海市浦东新区富城路99号 震旦国际大楼1702室	北京西城区复兴门内大街1号
办公地址		北京市建国门北大街8号 华润大厦8层	北京西城区复兴门内大街1号
邮政编码		100005（办公地址）	100818
法定代表人		王忠民	肖钢

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点	北京市建国门北大街8号华润大厦8层 嘉实基金管理有限公司

3.1.1 期间数据和指标	本报告期（2009年1月1日至2009年6月30日）
本期已实现收益	430,647,214.55
本期利润	708,036,254.97
加权平均基金份额本期利润	1.0452
本期加权平均净值利润率	32.83%
本期基金份额净值增长率	37.79%
3.1.2 期末数据和指标	本报告期（2009年1月1日至2009年6月30日）
期末可供分配利润	1,222,539,867.58
期末可供分配基金份额利润	2.7407
期末基金资产净值	1,668,609,149.14
期末基金份额净值	3.741
3.1.3 累计期末指标	本报告期（2009年1月1日至2009年6月30日）
基金份额累计净值增长率	398.56%

阶段	份额净值 增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准 收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	6.98%	0.69%	5.24%	0.92%	1.74%	-0.23%
过去三个月	15.32%	1.04%	18.65%	1.62%	-3.33%	-0.58%
过去六个月	37.79%	1.25%	80.55%	2.22%	-42.76%	-0.97%
过去一年	15.43%	1.43%	30.21%	2.86%	-14.78%	-1.43%
过去三年	135.29%	1.56%	148.84%	2.74%	-13.55%	-1.18%
自基金合同生效起至今	398.56%	1.27%	160.87%	2.23%	237.69%	-0.96%

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
邵健	本基金、嘉实策略混合基金经理，公司总经理助理	2004年4月6日	－	11年	曾任职于国泰君安证券研究所,历任研究员、行业投资策略组组长、行业公司部副经理，从事行业研究、行业比较研究及资产配置等工作。2003年7月加盟嘉实基金。经济学硕士，具有基金从业资格，中国国籍。
张弢	本基金基金经理	2009年1月16日	－	6年	曾任兴安证券行业分析师。2005年9月加盟嘉实基金任行业分析师，2007年6月至今任社保组合基金经理。经济学硕士，CFA，具有基金从业资格，中国国籍。

资 产	附注号	本期末 2009年6月30日	上年度末 2008年12月31日
资 产
银行存款	6.4.7.1	99,764,338.77	134,803,807.95
结算备付金		5,498,529.36	1,590,298.06
存出保证金		667,316.31	791,084.19
交易性金融资产	6.4.7.2	1,476,284,239.65	1,914,627,169.68
其中：股票投资	6.4.7.2	1,125,192,131.25	1,450,560,099.28
基金投资	6.4.7.2	-	-
债券投资	6.4.7.2	351,092,108.40	464,067,070.40
资产支持证券投资	6.4.7.2	-	-
衍生金融资产	6.4.7.3	-	3,401,907.05
买入返售金融资产	6.4.7.4	-	-
应收证券清算款		114,792,094.76	29,540,018.46
应收利息	6.4.7.5	5,006,886.53	12,641,248.19
应收股利		-	-
应收申购款		3,401,367.91	1,173,057.53
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.6	-	-
资产总计		1,705,414,773.29	2,098,568,591.11
负债和所有者权益	附注号	本期末 2009年6月30日	上年度末 2008年12月31日
负 债
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	6.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		27,099,358.42	-
应付赎回款		2,066,639.65	703,544.66
应付管理人报酬		1,908,147.65	2,478,807.06
应付托管费		318,024.62	413,134.52
应付销售服务费		-	-
应付交易费用	6.4.7.7	4,923,220.92	1,193,687.23
应交税费		156,140.00	156,140.00
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.8	334,092.89	321,077.71
负债合计		36,805,624.15	5,266,391.18
所有者权益
实收基金	6.4.7.9	446,069,281.56	770,915,268.59
未分配利润	6.4.7.10	1,222,539,867.58	1,322,386,931.34
所有者权益合计		1,668,609,149.14	2,093,302,199.93
负债和所有者权益总计		1,705,414,773.29	2,098,568,591.11

项 目	附注号	本期 2009年1月1日至2009年6月30日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日
一、收入		740,772,089.50	-848,750,780.67
1.利息收入		8,476,360.97	10,403,129.43
其中：存款利息收入	6.4.7.11	553,094.22	1,192,119.33
债券利息收入		7,923,266.75	9,211,010.10
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		-	-
其他利息收入		-	-
2.投资收益		453,694,332.10	64,026,156.69
其中：股票投资收益	6.4.7.12	445,279,320.47	47,002,365.16
基金投资收益		-	-
债券投资收益	6.4.7.13	1,434,396.47	6,842,269.19
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益	6.4.7.14	-1,220,872.54	-
股利收益	6.4.7.15	8,201,487.70	10,181,522.34
3.公允价值变动收益	6.4.7.16	277,389,040.42	-924,258,247.73
4.汇兑收益		-	-
5.其他收入	6.4.7.17	1,212,356.01	1,078,180.94
二、费用		-32,735,834.53	-43,250,198.05
1．管理人报酬		-16,005,235.58	-20,625,509.71
2．托管费		-2,667,539.28	-3,437,584.94
3．销售服务费		-	-
4．交易费用	6.4.7.18	-13,970,941.10	-17,438,179.26
5．利息支出		-	-1,650,826.82
其中：卖出回购金融资产支出		-	-1,650,826.82
6．其他费用	6.4.7.19	-92,118.57	-98,097.32
三、利润总额		708,036,254.97	-892,000,978.72
所得税费用		-	-
四、净利润		708,036,254.97	-892,000,978.72

项目	本期 2009年1月1日至2009年6月30日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	770,915,268.59	1,322,386,931.34	2,093,302,199.93
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	708,036,254.97	708,036,254.97
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数	-324,845,987.03	-807,883,318.73	-1,132,729,305.76
其中：1.基金申购款	413,416,261.38	888,665,933.34	1,302,082,194.72
2.基金赎回款	-738,262,248.41	-1,696,549,252.07	-2,434,811,500.48
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	446,069,281.56	1,222,539,867.58	1,668,609,149.14
项目	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	610,643,329.30	2,268,885,001.01	2,879,528,330.31
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	-892,000,978.72	-892,000,978.72
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数	71,973,542.69	299,229,136.08	371,202,678.77
其中：1.基金申购款	446,183,604.13	1,368,216,014.86	1,814,399,618.99
2.基金赎回款	-374,210,061.44	-1,068,986,878.78	-1,443,196,940.22
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动	-	-146,637,232.55	-146,637,232.55
五、期末所有者权益（基金净值）	682,616,871.99	1,529,475,925.82	2,212,092,797.81

关联方名称	与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司	基金管理人、基金注册登记人、基金销售机构
中国银行股份有限公司	基金托管人、基金代销机构

项目	本期 2009年1月1日至2009年6月30日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日
当期应支付的管理费	16,005,235.58	20,625,509.71
其中：当期已支付	14,097,087.93	17,234,134.92
期末未支付	1,908,147.65	3,391,374.79

项目	本期 2009年1月1日至2009年6月30日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日
当期应支付的托管费	2,667,539.28	3,437,584.94
其中：当期已支付	2,349,514.66	2,872,355.82
期末未支付	318,024.62	565,229.12

本期 2009年1月1日至2009年6月30日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购				基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易 金额		利息 收入		交易金额	利息支出
中国银行股份有限公司	29,811,778.23	379,167,054.80	-		-		-	-
上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额			基金逆回购			基金正回购
	基金买入	基金卖出		交易 金额		利息 收入	交易金额		利息支出
中国银行股份有限公司	28,859,910.49	69,618,717.15		-		-	877,850,000.00		777,827.05

关联方 名称	本期 2009年1月1日至2009年6月30日		上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行股份有限公司	99,764,338.77	491,933.59	291,412,770.83	1,131,123.23

证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量（单位：股）	期末成本总额	期末估值总额
002122	天马股份	2009 -02-17	2010 -02-19	非公开发行流通受限	47.00	25.27	800,000	18,800,000.00	20,216,000.00
600522	中天科技	2009 -03-06	2010 -03-04	非公开发行流通受限	8.60	11.87	1,500,000	12,900,000.00	17,805,000.00
600583	海油工程	2008 -12-31	2009 -12-31	非公开发行流通受限	11.55	9.71	1,650,000	12,705,000.00	16,021,500.00
600239	云南城投	2009 -04-14	2010 -04-12	非公开发行流通受限	15.18	13.34	1,200,000	12,144,000.00	16,008,000.00

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	1,125,192,131.25	65.98
	其中：股票	1,125,192,131.25	65.98
2	固定收益投资	351,092,108.40	20.59
	其中：债券	351,092,108.40	20.59
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	105,262,868.13	6.17
6	其他资产	123,867,665.51	7.26
合计		1,705,414,773.29	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	135,029,361.75	8.09
C	制造业	585,461,372.06	35.09
C0	食品、饮料	53,085,832.00	3.18
C1	纺织、服装、皮毛	32,129,348.58	1.93
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	46,530,340.30	2.79
C4	石油、化学、塑胶、塑料	42,875,256.80	2.57
C5	电子	-	-
C6	金属、非金属	108,520,627.41	6.50
C7	机械、设备、仪表	156,259,276.38	9.36
C8	医药、生物制品	146,060,690.59	8.75
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	34,665,000.00	2.08
H	批发和零售贸易	19,670,786.58	1.18
I	金融、保险业	154,432,318.37	9.26
J	房地产业	163,303,376.02	9.79
K	社会服务业	5,829,916.47	0.35
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	26,800,000.00	1.61
	合计	1,125,192,131.25	67.43

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	600750	江中药业	3,699,917	55,461,755.83	3.32
2	600216	浙江医药	2,005,249	53,419,833.36	3.20
3	601001	大同煤业	1,339,983	48,748,581.54	2.92
4	600016	民生银行	6,000,000	47,520,000.00	2.85
5	600325	华发股份	1,747,515	39,476,363.85	2.37
6	002028	思源电气	1,800,052	39,475,140.36	2.37
7	600239	云南城投	1,950,000	34,683,000.00	2.08
8	601318	中国平安	699,912	34,617,647.52	2.07
9	000778	新兴铸管	3,999,900	34,039,149.00	2.04
10	600177	雅戈尔	2,329,902	32,129,348.58	1.93

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	601318	中国平安	114,060,409.69	5.45
2	000983	西山煤电	101,028,102.30	4.83
3	601601	中国太保	81,823,213.46	3.91
4	600005	武钢股份	80,169,463.08	3.83
5	000895	双汇发展	78,967,790.97	3.77
6	601001	大同煤业	77,828,771.94	3.72
7	002007	华兰生物	72,224,929.17	3.45
8	600325	华发股份	61,122,349.89	2.92
9	002028	思源电气	59,521,581.32	2.84
10	601166	兴业银行	59,472,928.65	2.84
11	601006	大秦铁路	59,178,195.06	2.83
12	600887	*ST伊利	59,037,161.50	2.82
13	600016	民生银行	58,754,245.00	2.81
14	002129	中环股份	57,092,426.14	2.73
15	600498	烽火通信	53,570,003.67	2.56
16	000002	万 科Ａ	53,068,748.01	2.54
17	600550	天威保变	52,614,833.40	2.51
18	000410	沈阳机床	51,164,342.08	2.44
19	600583	海油工程	50,345,162.74	2.41
20	601088	中国神华	47,818,685.73	2.28
21	600177	雅戈尔	47,528,118.77	2.27
22	600216	浙江医药	47,511,732.52	2.27
23	600396	金山股份	46,910,567.85	2.24
24	002202	金风科技	46,341,896.51	2.21
25	000538	云南白药	46,334,450.49	2.21
26	600741	华域汽车	46,168,479.32	2.21
27	000910	大亚科技	45,656,550.31	2.18
28	000157	中联重科	45,531,504.51	2.18
29	000858	五 粮 液	42,682,273.82	2.04
30	600383	金地集团	42,576,596.94	2.03

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	601318	中国平安	148,849,078.92	7.11
2	601166	兴业银行	143,638,568.66	6.86
3	600518	康美药业	106,273,961.62	5.08
4	000651	格力电器	104,134,640.44	4.97
5	601601	中国太保	103,287,011.26	4.93
6	600196	复星医药	96,989,362.18	4.63
7	002028	思源电气	96,797,030.27	4.62
8	600383	金地集团	89,308,100.12	4.27
9	600005	武钢股份	88,424,608.75	4.22
10	002202	金风科技	87,698,975.79	4.19
11	000538	云南白药	85,875,917.75	4.10
12	600396	金山股份	84,776,951.36	4.05
13	000983	西山煤电	82,843,005.48	3.96
14	600583	海油工程	81,416,087.23	3.89
15	600479	千金药业	79,117,819.59	3.78
16	600887	*ST伊利	77,560,742.74	3.71
17	000848	承德露露	75,909,950.81	3.63
18	600588	用友软件	74,206,993.71	3.54
19	002007	华兰生物	73,293,829.14	3.50
20	000002	万 科Ａ	70,429,328.79	3.36
21	600550	天威保变	69,542,022.07	3.32
22	002129	中环股份	68,712,468.67	3.28
23	000410	沈阳机床	67,088,086.24	3.20
24	601006	大秦铁路	59,811,776.81	2.86
25	601808	中海油服	59,403,494.22	2.84
26	600316	洪都航空	57,598,116.38	2.75
27	600741	华域汽车	57,220,427.67	2.73
28	600498	烽火通信	56,226,553.76	2.69
29	600750	江中药业	55,182,734.07	2.64
30	600118	中国卫星	52,225,572.17	2.49
31	600048	保利地产	51,416,651.05	2.46
32	000895	双汇发展	50,294,335.32	2.40
33	601088	中国神华	48,829,280.24	2.33
34	601169	北京银行	48,652,524.37	2.32
35	000157	中联重科	46,376,095.76	2.22
36	600015	华夏银行	45,218,914.34	2.16
37	000927	一汽夏利	45,167,859.82	2.16
38	000528	柳    工	44,931,830.58	2.15
39	000858	五 粮 液	43,478,623.76	2.08
40	600315	上海家化	42,858,716.73	2.05
41	601699	潞安环能	42,346,727.87	2.02

买入股票成本（成交）总额	3,905,998,539.43
卖出股票收入（成交）总额	4,952,074,941.36

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	100,490,108.40	6.02
2	央行票据	140,996,000.00	8.45
3	金融债券	109,606,000.00	6.57
	其中：政策性金融债	109,606,000.00	6.57
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	-	-
7	资产支持证券	-	-
8	其他	-	-
合计		351,092,108.40	21.04

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	090301	09进出01	800,000	79,648,000.00	4.77
2	0801038	08央行票据38	700,000	73,423,000.00	4.40
3	0801095	08央行票据95	600,000	57,894,000.00	3.47
4	009908	99国债⑻	413,320	41,621,324.00	2.49
5	010203	02国债⑶	351,630	35,655,282.00	2.14

序号	名称	金额
1	存出保证金	667,316.31
2	应收证券清算款	114,792,094.76
3	应收股利	-
4	应收利息	5,006,886.53
5	应收申购款	3,401,367.91
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
合计		123,867,665.51

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的 公允价值	占基金资产净值 比例（%）	流通受限情况说明
1	600239	云南城投	16,008,000.00	0.96	非公开发行流通受限

持有人 户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额 比例	持有份额	占总份额 比例
34,953	12,761.97	225,389,614.75	50.53%	220,679,666.81	49.47%

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	214,490.47	0.0481%

基金合同生效日（2003年7月9日）基金份额总额	945,335,227.25
报告期期初基金份额总额	770,915,268.59
报告期期间基金总申购份额	413,416,261.38
报告期期间基金总赎回份额	738,262,248.41
报告期期间基金拆分变动份额	-
报告期期末基金份额总额	446,069,281.56

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
国泰君安证券股份有限公司	4	74,065,349.03	0.84%	62,955.94	0.86%	新增3个
中信证券股份有限公司	3	1,351,899,626.65	15.38%	1,113,769.77	15.16%	新增2个
东吴证券有限责任公司	1	-	-	-	-
中信建投证券有限责任公司	3	1,045,981,384.61	11.90%	889,077.75	12.10%	新增2个
招商证券股份有限公司	1	505,914,540.17	5.76%	411,061.09	5.60%
渤海证券股份有限公司	1	1,644,326,941.40	18.71%	1,397,669.14	19.03%
申银万国证券股份有限公司	2	1,069,968,165.97	12.18%	869,356.98	11.84%	新增2个
齐鲁证券有限公司	1	-	-	-	-	新增
联合证券有限责任公司	2	99,142,473.43	1.13%	84,269.61	1.15%	新增2个
英大证券有限责任公司	2	-	-	-	-	新增2个
海通证券股份有限公司	3	-	-	-	-	新增3个
中国国际金融有限公司	3	-	-	-	-	新增3个
中国银河证券股份有限公司	3	-	-	-	-	新增3个
国信证券股份有限公司	1	-	-	-	-	新增
湘财证券有限责任公司	1	-	-	-	-	新增
安信证券股份有限公司	2	2,185,395,343.40	24.87%	1,857,569.37	25.29%	新增2个
国金证券股份有限公司	2	-	-	-	-	新增2个
宏源证券股份有限公司	1	-	-	-	-	新增
光大证券股份有限公司	1	-	-	-	-	新增
华宝证券经纪有限责任公司	1	-	-	-	-	新增
中信金通证券有限责任公司	1	-	-	-	-	新增
长江证券股份有限公司	1	811,406,512.50	9.23%	659,273.76	8.98%	新增
中银国际证券有限责任公司	1	-	-	-	-	新增
长城证券有限责任公司	2	-	-	-	-	新增2个
浙商证券有限责任公司	1	-	-	-	-	新增
东海证券有限责任公司	1	-	-	-	-	新增
新时代证券有限责任公司	1	-	-	-	-	新增
北京高华证券有限责任公司	1	-	-	-	-	新增
广发华福证券有限责任公司	1	-	-	-	-	新增
江南证券有限责任公司	1	-	-	-	-	新增
兴业证券股份有限公司	1	-	-	-	-	新增
东北证券股份有限公司	2	-	-	-	-	新增2个
信泰证券有限责任公司	1	-	-	-	-	新增
东方证券股份有限公司	1	-	-	-	-	新增
华泰证券股份有限公司	2	-	-	-	-	新增2个
瑞银证券有限责任公司	1	-	-	-	-	新增
大通证券股份有限公司	1	-	-	-	-	新增
中国建银投资证券有限责任公司	2	-	-	-	-	新增2个
广发证券股份有限公司	1	-	-	-	-	新增
平安证券有限责任公司	1	-	-	-	-	新增

券商名称	债券交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例
中信建投证券有限责任公司	30,656,614.00	75.08%
渤海证券股份有限公司	10,178,000.00	24.92%