2009年半年度报告摘要
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。公司董事Edouard Fernen Peter先生未出席本次董事会。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年1月1日起至2009年6月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：本基金业绩比较基准为沪深300指数增长率×95% ＋银行同业存款收益率×5%。本基金原则上将不低于90%的基金资产净值投资于沪深300指数成份股和备选成份股，选用以上业绩衡量基准可以有效评估本基金投资组合业绩，反映本基金的风格特点。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
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其中t=1,2,3,··· 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
图：嘉实300指数（LOF）基金份额累计净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2005年8月29日至2009年6月30日）
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注：按基金合同约定，本基金自基金合同生效起3个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十七条（（二）投资范围和（七）投资禁止行为与限制）的规定：（1）基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；（2）原则上将不低于90%的基金资产净值投资于沪深300指数成份股和备选成份股，其中备选成份股投资比例不高于15%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。（3）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截止2009年6月30日，基金管理人共管理2只封闭式基金、15只开放式基金，具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300指数（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII）、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列证券投资基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金基金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理及基金经理助理简介
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注：（1）任职日期是指本基金基金合同生效之日，离任日期指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实沪深300指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有基金和组合。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与其他投资组合的投资风格不同，未与其他投资组合进行业绩比较。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内本基金不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
截至报告期末本基金基金份额净值为0.808元，本报告期基金份额净值增长率为70.82%，同期业绩比较基准收益率为69.65%。
报告期内，本基金日均跟踪误差为0.05%，年度化跟踪误差为1.15%，符合本基金基金合同约定的年度化跟踪误差不超过3%的限制。申购赎回是影响本基金跟踪误差的主要因素，作为国内最大的指数基金，本基金已经达到了指数基金的规模效应，申购赎回对基金跟踪误差的影响明显减小，规模效应已经成为本基金的明显优势。
报告期内，本基金通过合理的指数交易策略和严格的现金流管理，将跟踪误差控制到较低水平。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
伴随着对经济复苏的憧憬和宽松的流动性环境下，2009年上半年A股市场的涨幅超过了绝大部分投资者的预期，沪深300指数涨幅达到74.2%。目前，宏观层面，中国经济率先复苏已经成为业内共识。微观层面，卖方分析师纷纷上调上市公司盈利预测，表达出分析师看好上市公司盈利前景的乐观态度，这会推动市场的乐观情绪。从推动市场上涨的另一推动力流动性角度分析，下半年流动性依然还会宽松，但流动性的边际效应会减弱。因此，我们对下半年A股市场仍然保持乐观预期。
沪深300指数成份股集中了中国A股市场最优质的蓝筹公司，成份股业绩优良、市场代表性强，是中国A股市场的中坚力量。今年以来，各基金管理公司连续发行沪深300指数基金，充分证明了沪深300指数的主流指数地位。本基金作为第一只投资于沪深300指数的被动投资管理产品，也是业内最大的指数基金，我们将致力于给投资者提供一个标准化的沪深300指数的投资工具。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由研究、固定收益、运营、风险管理、法律稽核等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，研究、固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，参加估值专业委员会会议，不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本报告3.1.2“期末可供分配利润为-8,918,323,767.15元、期末基金份额净值为0.808元，以及本基金基金合同（二十二（三）收益分配原则）“6、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值”，报告期内本基金未实施分配利润。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对嘉实沪深300指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告中的数据核对无误。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：嘉实沪深300指数证券投资基金（LOF）
报告截止日：2009年6月30日
单位：人民币元
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注：报告截止日2009年6月30日，基金份额净值0.808元，基金份额总额38,845,914,799.80份。
6.2 利润表
会计主体：嘉实沪深300指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日
单位：人民币元
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实沪深300指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日
单位：人民币元
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6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2差错更正的说明
报告期内，本基金不存在重大会计差错事项。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方，未发生变化。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
本期本基金未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.4.2 关联方报酬
（1） 基金管理费
单位：人民币元
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注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50% / 当年天数。
（2） 基金托管费
单位：人民币元
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注:支付基金托管人中国银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.10% / 当年天数。
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
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6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
（1）报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
■
注：（1）期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，期间赎回/卖出总份额含转换出份额。（2）2005年本基金发售期间，基金管理人通过代销机构认购本基金基金份额20,000,000.00份，认购费1,000.00元，其认购资金利息结转的基金份额800份基金份额。
（2） 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末、上年度末其他关联方未投资本基金。
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息
6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
报告期内及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.5 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
（1）受限证券类别：股票
金额单位：人民币元
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注：本基金于2008年12月31日参与认购海油工程非公开发行股票，认购数量为2,500,000股。该股票于2009年5月26日实施2008年利润分配，按每10股送1股、转增4股,新增1,250,000股。
（2）受限证券类别：债券
期末（2009年6月30日）本基金未持有流通受限的债券。
（3）受限证券类别：其他
期末（2009年6月30日）本基金未持有流通受限的其他证券。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌股票
金额单位：人民币元
■6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
（1）银行间市场债券正回购
期末（2009年6月30日）本基金无银行间市场债券正回购余额。
（2） 交易所市场债券正回购
期末（2009年6月30日）本基金无交易所市场债券正回购余额。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
7.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（http://www.jsfund.cn）的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
7.4.2 累计卖出金额前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
期末本基金未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.9.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
■
注：7.9.3 “其他资产”为报告期末（2009年6月30日）的金额。
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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8.2 期末上市基金前十名场内持有人
■
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
§9 开放式基金份额变动
单位：份
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注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1股票交易
金额单位：人民币元
■
注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。注2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人
注3：报告期内，本基金退租招商证券股份有限公司上海交易单元1个。
10.7.2债券交易：无
10.7.3债券回购交易：无
10.7.4权证交易：无
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2009年8月29日
| 基金名称 | 嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF) |
| 基金简称 | 嘉实沪深300指数（LOF）(深交所上市简称：嘉实300) |
| 交易代码 | 160706 |
| 基金运作方式 | 上市契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2005年8月29日 |
| 报告期末基金份额总额 | 38,845,914,799.80份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%，以实现对沪深300指数的有效跟踪，谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果。 |
| 投资策略 | 本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资组合。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数增长率×95％＋银行同业存款收益率×5％ |
| 风险收益特征 | 本基金运用指数复制法进行被动式指数化投资，力争控制本基金净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 嘉实基金管理有限公司 | 中国银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 胡勇钦 | 宁敏 |
| 联系电话 | （010）65215588 | （010）66594977 | |
| 电子邮箱 | service@jsfund.cn | tgxxpl@bank-of-china.com | |
| 客户服务电话 | 400-600-8800 | 95566 | |
| 传真 | （010）65182266 | （010）66594942 | |
| 注册地址 | 上海市浦东新区富城路99号 震旦国际大楼1702室 | 北京西城区复兴门内大街1号 | |
| 办公地址 | 北京市建国门北大街8号 华润大厦8层 | 北京西城区复兴门内大街1号 | |
| 邮政编码 | 100005（办公地址） | 100818 | |
| 法定代表人 | 王忠民 | 肖钢 | |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.jsfund.cn |
| 基金半年度报告备置地点 | 北京市建国门北大街8号华润大厦8层 嘉实基金管理有限公司 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 本报告期（2009年1月1日至2009年6月30日） |
| 本期已实现收益 | -2,714,605,835.21 |
| 本期利润 | 12,873,457,418.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3377 |
| 本期加权平均净值利润率 | 52.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 70.82% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 本报告期（2009年1月1日至2009年6月30日） |
| 期末可供分配利润 | -8,918,323,767.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2296 |
| 期末基金资产净值 | 31,396,169,176.03 |
| 期末基金份额净值 | 0.808 |
| 3.1.3 累计期末指标 | 本报告期（2009年1月1日至2009年6月30日） |
| 基金份额累计净值增长率 | 202.93% |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 过去一个月 | 14.29% | 1.15% | 13.97% | 1.16% | 0.32% | -0.01% |
| 过去三个月 | 25.86% | 1.49% | 24.86% | 1.48% | 1.00% | 0.01% |
| 过去六个月 | 70.82% | 1.86% | 69.65% | 1.86% | 1.17% | 0.00% |
| 过去一年 | 11.76% | 2.48% | 13.19% | 2.45% | -1.43% | 0.03% |
| 过去三年 | 102.41% | 2.33% | 120.65% | 2.31% | -18.24% | 0.02% |
| 自基金成立至今 | 202.93% | 2.13% | 225.05% | 2.12% | -22.12% | 0.01% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 杨宇 | 本基金基金经理、公司结构产品投资部总监 | 2005年8月29日 | － | 11年 | 曾先后担任平安保险投资管理中心基金交易室主任及天同基金管理有限公司投资部总经理、万家（天同）180指数基金经理。2004年7月加入嘉实基金。南开大学经济学硕士，具有基金从业资格，中国国籍。 |
| 资 产 | 附注号 | 本期末 2009年6月30日 | 上年度末 2008年12月31日 |
| 资 产 | |||
| 银行存款 | 6.4.7.1 | 1,025,347,439.81 | 1,121,510,060.55 |
| 结算备付金 | 8,701,736.26 | 1,024,069.75 | |
| 存出保证金 | 1,583,931.06 | 2,185,215.48 | |
| 交易性金融资产 | 6.4.7.2 | 30,481,112,977.86 | 17,327,007,570.26 |
| 其中：股票投资 | 6.4.7.2 | 29,800,622,977.86 | 16,700,482,570.26 |
| 基金投资 | 6.4.7.2 | - | - |
| 债券投资 | 6.4.7.2 | 680,490,000.00 | 626,525,000.00 |
| 资产支持证券投资 | 6.4.7.2 | - | - |
| 衍生金融资产 | 6.4.7.3 | - | - |
| 买入返售金融资产 | 6.4.7.4 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | |
| 应收利息 | 6.4.7.5 | 18,338,765.32 | 23,048,255.73 |
| 应收股利 | 5,900,921.63 | - | |
| 应收申购款 | 176,325,993.58 | 6,907,910.77 | |
| 递延所得税资产 | - | - | |
| 其他资产 | 6.4.7.6 | - | - |
| 资产总计 | 31,717,311,765.52 | 18,481,683,082.54 | |
| 负债和所有者权益 | 附注号 | 本期末 2009年6月30日 | 上年度末 2008年12月31日 |
| 负 债 | - | - | |
| 短期借款 | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | |
| 衍生金融负债 | 6.4.7.3 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | |
| 应付证券清算款 | 112,111,745.75 | 194,427,218.72 | |
| 应付赎回款 | 187,317,567.82 | 16,008,203.03 | |
| 应付管理人报酬 | 11,678,922.07 | 8,268,895.16 | |
| 应付托管费 | 2,335,784.40 | 1,653,779.03 | |
| 应付销售服务费 | - | - | |
| 应付交易费用 | 6.4.7.7 | 6,216,583.22 | 3,642,778.12 |
| 应交税费 | - | - | |
| 应付利息 | - | - | |
| 应付利润 | - | - | |
| 递延所得税负债 | - | - | |
| 其他负债 | 6.4.7.8 | 1,481,986.23 | 1,225,869.34 |
| 负债合计 | 321,142,589.49 | 225,226,743.40 | |
| 所有者权益 | - | - | |
| 实收基金 | 6.4.7.9 | 38,845,914,799.80 | 38,622,276,495.03 |
| 未分配利润 | 6.4.7.10 | -7,449,745,623.77 | -20,365,820,155.89 |
| 所有者权益合计 | 31,396,169,176.03 | 18,256,456,339.14 | |
| 负债和所有者权益总计 | 31,717,311,765.52 | 18,481,683,082.54 |
| 项 目 | 附注号 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 |
| 一、收入 | 12,966,846,394.81 | -18,294,584,891.59 | |
| 1.利息收入 | 14,917,438.17 | 23,013,344.83 | |
| 其中：存款利息收入 | 6.4.7.11 | 3,028,210.68 | 4,023,382.73 |
| 债券利息收入 | 11,889,227.49 | 18,989,962.10 | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | |
| 其他利息收入 | - | - | |
| 2.投资收益 | -2,653,101,333.96 | -1,679,164,380.74 | |
| 其中：股票投资收益 | 6.4.7.12 | -2,829,702,004.08 | -1,749,349,573.17 |
| 基金投资收益 | - | - | |
| 债券投资收益 | 6.4.7.13 | -701,382.24 | 1,668,534.66 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | |
| 衍生工具收益 | 6.4.7.14 | - | -107,435,269.88 |
| 股利收益 | 6.4.7.15 | 177,302,052.36 | 175,951,927.65 |
| 3.公允价值变动收益 | 6.4.7.16 | 15,588,063,253.75 | -16,651,774,411.88 |
| 4.汇兑收益 | - | - | |
| 5.其他收入 | 6.4.7.17 | 16,967,036.85 | 13,340,556.20 |
| 二、费用 | -93,388,976.27 | -167,444,949.75 | |
| 1．管理人报酬 | -60,046,537.94 | -79,671,540.70 | |
| 2．托管费 | -12,009,307.58 | -15,934,308.19 | |
| 3．销售服务费 | - | - | |
| 4．交易费用 | 6.4.7.18 | -21,044,685.00 | -69,162,373.36 |
| 5．利息支出 | - | -2,388,517.34 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | -2,388,517.34 | |
| 6．其他费用 | 6.4.7.19 | -288,445.75 | -288,210.16 |
| 三、利润总额 | 12,873,457,418.54 | -18,462,029,841.34 | |
| 所得税费用 | - | - | |
| 四、净利润 | 12,873,457,418.54 | -18,462,029,841.34 |
| 项目 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 38,622,276,495.03 | -20,365,820,155.89 | 18,256,456,339.14 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 12,873,457,418.54 | 12,873,457,418.54 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 | 223,638,304.77 | 42,617,113.58 | 266,255,418.35 |
| 其中：1.基金申购款 | 22,004,809,027.21 | -7,632,404,510.66 | 14,372,404,516.55 |
| 2.基金赎回款 | -21,781,170,722.44 | 7,675,021,624.24 | -14,106,149,098.20 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 38,845,914,799.80 | -7,449,745,623.77 | 31,396,169,176.03 |
| 项目 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 29,655,949,371.86 | 9,686,066,240.61 | 39,342,015,612.47 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | -18,462,029,841.34 | -18,462,029,841.34 | |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 | 1,834,866,855.66 | 41,512,301.99 | 1,876,379,157.65 |
| 其中：1.基金申购款 | 11,858,850,577.73 | 880,062,755.02 | 12,738,913,332.75 |
| 2.基金赎回款 | -10,023,983,722.07 | -838,550,453.03 | -10,862,534,175.10 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 | |||
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 31,490,816,227.52 | -8,734,451,298.74 | 22,756,364,928.78 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 嘉实基金管理有限公司 | 基金管理人、基金销售机构 |
| 中国银行股份有限公司（“中国银行”） | 基金托管人、基金代销机构 |
| 项目 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 |
| 当期应支付的管理费 | 60,046,537.94 | 79,671,540.70 |
| 其中：当期已支付 | 48,367,615.87 | 69,238,651.05 |
| 期末未支付 | 11,678,922.07 | 10,432,889.65 |
| 项目 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 |
| 当期应支付的托管费 | 12,009,307.58 | 15,934,308.19 |
| 其中：当期已支付 | 9,673,523.18 | 13,847,730.23 |
| 期末未支付 | 2,335,784.40 | 2,086,577.96 |
| 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | |||||||||
| 银行间市场交易的各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | ||||||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易 金额 | 利息 收入 | 交易金额 | 利息支出 | ||||
| 中国银行 | - | 49,957,206.16 | - | - | - | - | |||
| 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 | |||||||||
| 银行间市场交易的各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | ||||||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易 金额 | 利息 收入 | 交易金额 | 利息支出 | ||||
| 中国银行 | 740,446,763.77 | 99,923,335.62 | - | - | 3,322,820,000.00 | 2,195,515.11 | |||
| 项目 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 |
| 期初持有的基金份额 | 20,000,800.00 | 20,000,800.00 |
| 期间认购总份额 | - | - |
| 期间申购/买入总份额 | - | - |
| 期间因拆分增加的份额 | - | - |
| 期间赎回/卖出总份额 | - | - |
| 期末持有的基金份额 | 20,000,800.00 | 20,000,800.00 |
| 期末持有的基金份额占基金总份额比例 | 0.05% | 0.06% |
| 关联方 名称 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国银行 | 1,025,347,439.81 | 2,728,317.60 | 380,930,930.35 | 3,727,331.47 |
| 证券 代码 | 证券 名称 | 成功 认购日 | 可流通日 | 流通受限类型 | 认购价格 | 期末估值单价 | 数量（单位：股） | 期末成本总额 | 期末估值总额 |
| 000401 | 冀东水泥 | 2008 -06-30 | 2009 -07-09 | 非公开发行流通受限 | 11.83 | 13.80 | 4,000,000 | 47,320,000.00 | 55,200,000.00 |
| 600583 | 海油工程 | 2008 -12-31 | 2009 -12-31 | 非公开发行流通受限 | 11.55 | 9.71 | 3,750,000 | 28,875,000.00 | 36,412,500.00 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 2008 -12-15 | 2009 -12-15 | 非公开发行流通受限 | 10.20 | 12.86 | 1,600,000 | 16,320,000.00 | 20,576,000.00 |
| 股票 代码 | 股票名称 | 停牌日期 | 停牌原因 | 估值 单价 | 复牌日期 | 复牌 开盘单价 | 数量（股） | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 |
| 600115 | ST东航 | 09-06-08 | 筹划重大资产重组 | 5.33 | 09-07-13 | 5.60 | 3,928,342 | 52,215,388.04 | 20,938,062.86 |
| 600591 | *ST上航 | 09-06-08 | 筹划重大资产重组 | 5.92 | 09-07-13 | 6.22 | 3,218,544 | 30,193,620.18 | 19,053,780.48 |
| 000792 | 盐湖钾肥 | 09-06-26 | 重大资产重组 | 55.14 | 09-07-27 | 60.65 | 2,768,908 | 155,366,873.14 | 152,677,587.12 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 29,800,622,977.86 | 93.96 |
| 其中：股票 | 29,800,622,977.86 | 93.96 | |
| 2 | 固定收益投资 | 680,490,000.00 | 2.15 |
| 其中：债券 | 680,490,000.00 | 2.15 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,034,049,176.07 | 3.26 |
| 6 | 其他资产 | 202,149,611.59 | 0.64 |
| 合计 | 31,717,311,765.52 | 100.00 | |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
| A | 农、林、牧、渔业 | 123,736,521.97 | 0.39 |
| B | 采掘业 | 3,334,475,694.29 | 10.62 |
| C | 制造业 | 7,934,953,692.20 | 25.27 |
| C0 | 食品、饮料 | 1,004,401,996.76 | 3.20 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 170,780,230.35 | 0.54 |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | 107,542,407.38 | 0.34 |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 714,096,868.34 | 2.27 |
| C5 | 电子 | 141,817,879.52 | 0.45 |
| C6 | 金属、非金属 | 2,642,147,387.43 | 8.42 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 2,314,214,617.35 | 7.37 |
| C8 | 医药、生物制品 | 678,681,620.23 | 2.16 |
| C99 | 其他制造业 | 161,270,684.84 | 0.51 |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 1,016,846,450.96 | 3.24 |
| E | 建筑业 | 694,282,737.13 | 2.21 |
| F | 交通运输、仓储业 | 1,530,742,210.09 | 4.88 |
| G | 信息技术业 | 852,684,461.59 | 2.72 |
| H | 批发和零售贸易 | 898,359,360.58 | 2.86 |
| I | 金融、保险业 | 10,024,100,019.20 | 31.93 |
| J | 房地产业 | 2,162,304,176.55 | 6.89 |
| K | 社会服务业 | 514,308,609.03 | 1.64 |
| L | 传播与文化产业 | 74,601,957.66 | 0.24 |
| M | 综合类 | 639,227,086.61 | 2.04 |
| 合计 | 29,800,622,977.86 | 94.92 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 51,059,540 | 1,144,244,291.40 | 3.64 |
| 2 | 601328 | 交通银行 | 109,917,054 | 990,352,656.54 | 3.15 |
| 3 | 600016 | 民生银行 | 113,986,982 | 902,776,897.44 | 2.88 |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 17,391,124 | 860,164,993.04 | 2.74 |
| 5 | 600030 | 中信证券 | 28,106,542 | 794,290,876.92 | 2.53 |
| 6 | 601166 | 兴业银行 | 21,190,576 | 786,382,275.36 | 2.50 |
| 7 | 600000 | 浦发银行 | 33,597,900 | 773,423,658.00 | 2.46 |
| 8 | 000002 | 万 科Ａ | 58,620,918 | 747,416,704.50 | 2.38 |
| 9 | 601398 | 工商银行 | 121,296,843 | 657,428,889.06 | 2.09 |
| 10 | 601088 | 中国神华 | 19,972,932 | 597,390,396.12 | 1.90 |