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    嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金2009年半年度报告摘要
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    嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金2009年半年度报告摘要
    2009年08月29日      来源:上海证券报      作者:
      嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金

      2009年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。公司董事Edouard Fernen Peter先生未出席本次董事会。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期为2009年3月20日(基金合同生效日)起至2009年6月30日止。

    §2 基金简介

    2.1 基金基本情况

    2.2 基金产品说明

    2.3 基金管理人和基金托管人

    2.4 信息披露方式

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要会计数据和财务指标

    金额单位:人民币元

    注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。(4)本基金合同生效日为2009年3月20日,本报告期自2009年3月20日起至2009年6月30日止。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    注:本基金业绩比较基准为沪深300指数×75%+上证国债指数×25%,采用该业绩比较基准主要基于:①沪深300指数和上证国债指数编制合理、透明、运用广泛,具有较强的代表性和权威性;②作为股票型基金,选择该业绩比较基准能够真实反映本基金长期动态的资产配置目标和风险收益特征。本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:

    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    图:嘉实量化阿尔法股票基金份额累计净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

    (2009年3月20日至2009年6月30日)

    注:本基金基金合同生效日2009年3月20日至报告期末未满1年。按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,截至报告期末本基金仍处于建仓期。

    §4 管理人报告

    4.1 基金管理人及基金经理情况

    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

    本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京,在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。

    截止2009年6月30日,基金管理人共管理2只封闭式基金、15只开放式基金,具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300指数(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列证券投资基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金基金、特定客户资产投资组合。

    4.1.2 基金经理及基金经理助理简介

    注:(1)任职日期是指本基金基金合同生效之日,离任日期指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    在报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    报告期内,本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有基金和组合。

    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

    本基金与其他投资组合的投资风格不同,未与其他投资组合进行业绩比较。

    4.3.3 异常交易行为的专项说明

    报告期内本基金不存在异常交易行为。

    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

    截至报告期末本基金基金份额净值为1.153元,本报告期基金份额净值增长率为15.30%,同期业绩比较基准收益率为24.07%。

    报告期内,为应对全球经济危机,中国实行了宽松的货币政策和积极的财政政策。受此推动,中国经济上半年逐步走向复苏。经济领先指标之一的PMI从年初以来开始恢复,并于三月份突破扩张收缩临界点达到52.4%。

    今年3月20日,本基金基金合同正式生效。在操作过程中,我们遵循了定量投资,分散风险,纪律化执行以及系统性组合构建的投资理念。建仓初期,根据定量模型,在行业结构上主要选择投资了安全边际比较大、估值合理的钢铁、银行、通讯服务、商业贸易等行业。

    报告期间,定量资产配置模型显示了经济复苏迹象逐渐明显,市场动能强劲,流动性充裕,因此我们对整体股票市场看多。5月后,本基金逐步加仓,达到并保持了较高的仓位。 组合持仓主要集中在房地产、券商、保险、煤炭、汽车等盈利受益于经济复苏预期,短期动能比较强的行业。整体看来,房地产、保险、煤炭等板块取得了超额收益。

    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    展望未来,我们整体依然看好A股市场。从基本面看,中国CPI、PPI等指标降速趋缓,通缩时期即将过去。GDP二季度增速达到7.9%,扭转了回落趋势,制造业采购经理人指数连续5个月超出50%这一扩张与收缩的临界点,显示出中国经济正在强劲复苏。其次,政策层面仍然保持了适度宽松的货币政策和积极的财政政策的基调,市场流动性仍然充裕。同时, 从外部市场来看,美国近期建筑开支,汽车销量均超出市场预期,7月份制造业活动指数达到08年8月以来最高。 种种迹象显示,美国经济可能在年内复苏。最后,板块轮动加速、市场价量齐升等指标都显示出市场情绪高涨。

    基于这些判断,未来一段时间内,我们将继续保持相对积极的仓位和行业结构。具体来讲,根据定量模型,我们继续看好煤炭、有色金属等上游行业;看好地产等受益于经济复苏以及通胀预期的行业。同时,我们关注造船、航运等估值具有吸引力并且受益于外需增长的行业的投资机会。

    4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

    报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

    本基金管理人设立估值专业委员会,委员由研究、固定收益、运营、风险管理、法律稽核等部门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,研究、固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,参加估值专业委员会会议,不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。

    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

    根据本基金基金合同(第十五部分三、基金收益分配原则)“1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,全年分配比例不得低于可供分配收益的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配”,报告期内本基金未实施利润分配。

    §5 托管人报告

    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

    2009年上半年,本基金托管人在对嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

    2009年上半年,嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金的管理人——嘉实基金管理有限公司在嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

    5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

    本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金2009年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

    §6 半年度财务会计报告(未经审计)

    6.1资产负债表

    会计主体:嘉实量化阿尔法股票证券投资基金

    报告截止日:2009年6月30日

    单位:人民币元

    注:(1)报告截止日2009年6月30日,基金份额净值1.153元,基金份额总额2,144,031,202.51份。(2)本基金合同生效日为2009年3月20日。

    6.2 利润表

    会计主体:嘉实量化阿尔法股票证券投资基金

    本报告期:2009年3月20日至2009年6月30日

    单位:人民币元

    注:本基金合同生效日为2009年3月20日。

    6.3 所有者权益(基金净值)变动表

    会计主体:嘉实量化阿尔法股票证券投资基金

    本报告期:2009年3月20日至2009年6月30日

    单位:人民币元

    注:本基金合同生效日为2009年3月20日。

    6.4 报表附注

    6.4.1 基金基本情况

    嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2008]1424号)核准,由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,960,807,901.27元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第028号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金基金合同》于2009年3月20日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为2,961,222,796.80份基金份额,其中认购资金利息折合414,895.53份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。

    根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括股票资产、衍生工具、债券资产、债券回购以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的资产配置范围为:股票等权益类资产占基金资产的比例为60~95%;现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5-40%,现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证市值占基金资产净值的比例不超过3%。本基金的业绩比较基准为沪深300指数×75%+上证国债指数×25%。

    6.4.2 会计报表的编制基础

    本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。

    6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

    本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2009年6月30日的财务状况以及2009年3月20日至2009年6月30日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

    6.4.4重要会计政策和会计估计

    6.4.4.1 会计年度

    本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

    6.4.4.2 记账本位币

    本基金的记账本位币为人民币。

    6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

    (i) 金融资产的分类

    金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

    本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

    本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产款和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

    (ii)金融负债的分类

    金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

    6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

    金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

    当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

    6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

    本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值:

    (i)    存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

    (ii) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。

    (iii) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。

    6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

    本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

    6.4.4.7 实收基金

    实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

    6.4.4.8 损益平准金

    损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

    6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

    股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

    应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。

    6.4.4.10 费用的确认和计量

    本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

    其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。

    6.4.4.11 基金的收益分配政策

    每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。

    经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

    6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计

    根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

    (i) 对于特殊事项停牌股票

    根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值,通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动,停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。

    (ii) 对于在锁定期内的非公开发行股票

    根据中国证监会基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

    (iii) 对于银行间同业市场交易的债券品种

    根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限公司独立提供。

    6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

    6.4.5.1 会计政策变更的说明

    报告期内本基金不存在会计政策变更事项。

    6.4.5.2 会计估计变更的说明

    报告期内,本基金不存在会计估计变更事项。

    6.4.5.3 差错更正的说明

    报告期内,本基金不存在重大会计差错。

    6.4.6 关联方关系

    6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

    本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方,未发生变化。

    6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

    6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

    下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

    6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

    报告期内,本基金未通过关联方交易单元进行交易。

    6.4.7.2 关联方报酬

    (1) 基金管理费

    单位:人民币元

    注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。

    (2) 基金托管费

    单位:人民币元

    注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。

    6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

    报告期内,本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

    6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

    (1) 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

    报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

    (2) 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

    报告期末其他关联方未投资本基金。

    6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

    单位:人民币元

    注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。

    6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

    报告期内,本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

    6.4.8 期末(2009年6月30日)本基金持有的流通受限证券

    6.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

    本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

    6.4.6.2 期末持有的暂时停牌股票                                    金额单位:人民币元

    6.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

    (1) 银行间市场债券正回购

    期末本基金无银行间市场债券正回购余额。

    (2) 交易所市场债券正回购

    期末本基金无交易所债券正回购余额。

    §7 投资组合报告

    7.1 期末基金资产组合情况

    金额单位:人民币元

    7.2 期末按行业分类的股票投资组合

    金额单位:人民币元

    7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    金额单位:人民币元

    注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站(http://www.jsfund.cn)的半年度报告正文7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

    7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%的股票明细

    金额单位:人民币元

    7.4.2 累计卖出金额前20名的股票明细

    金额单位:人民币元

    7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

    单位:人民币元

    注:7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

    7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

    期末本基金未持有债券投资。

    7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    期末本基金未持有债券投资。

    7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    期末本基金未持有资产支持证券。

    7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    期末本基金未持有权证。

    7.9 投资组合报告附注

    7.9.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

    7.9.2本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

    7.9.3 其他资产构成

    单位:人民币元

    注:7.9.3 “其他资产”为报告期末(2009年6月30日)的金额。

    7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

    7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

    §8 基金份额持有人信息

    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

    份额单位:份

    8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

    §9 开放式基金份额变动

    单位:份

    注:基金合同生效日起至报告期期末(2009年3月20日至2009年6月30日)基金总申购份额含红利再投、转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。

    §10 重大事件揭示

    10.1 基金份额持有人大会决议

    报告期内未召开基金份额持有人大会。

    10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

    报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

    10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

    报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

    10.4 基金投资策略的改变

    报告期内本基金投资策略未发生改变。

    10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

    本基金基金合同生效日为2009年3月20日,本基金尚未聘任为其审计的会计师事务所。

    10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

    报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

    10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

    10.7.1股票交易

    金额单位:人民币元

    注1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。

    注2:交易单元的选择标准和程序

    (1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;

    (2)公司财务状况良好;

    (3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;

    (4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;

    (5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。

    基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议,并通知基金托管人。

    10.7.2债券交易:无

    10.7.3债券回购交易:无

    10.7.4权证交易:无

    投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发E-mail:service@jsfund.cn。

    嘉实基金管理有限公司

    2009年8月29日

    基金名称嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金
    基金简称嘉实量化阿尔法股票
    交易代码070017
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2009年3月20日
    报告期末基金份额总额2,144,031,202.51份
    基金合同存续期不定期

    投资目标追求长期持续稳定高于业绩比较基准的投资回报
    投资策略从宏观面、政策面、资金面和基本面等四个角度进行综合分析,根据市场情况灵活配置大类资产:股票投资以“定量投资”为主,依托内部自主研发的嘉实行业选择模型、嘉实Alpha多因素模型以及嘉实组合优化器以及强大的数据库系统,同时辅以“定性投资”策略;债券投资采取“自上而下”的策略。
    业绩比较基准沪深300指数×75%+上证国债指数×25%
    风险收益特征较高风险,较高收益。

    项目基金管理人基金托管人
    名称嘉实基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
    信息披露负责人姓名胡勇钦蒋松云
    联系电话(010)65215588(010)66105799
    电子邮箱service@jsfund.cncustody@icbc.com.cn
    客户服务电话400-600-880095588
    传真(010)65182266(010)66105798
    注册地址上海市浦东新区富城路99号

    震旦国际大楼1702室

    北京市西城区复兴门内大街55号
    办公地址北京市建国门北大街8号

    华润大厦8层

    北京市西城区复兴门内大街55号
    邮政编码100005(办公地址)100140
    法定代表人王忠民姜建清

    登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.jsfund.cn
    基金半年度报告备置地点北京市建国门北大街8号华润大厦8层

    嘉实基金管理有限公司


    3.1.1 期间数据和指标报告期(2009年3月20日至2009年6月30日)
    本期已实现收益233,959,463.79
    本期利润374,606,242.70
    加权平均基金份额本期利润0.1444
    本期加权平均净值利润率13.84%
    本期基金份额净值增长率15.30%
    3.1.2 期末数据和指标报告期(2009年3月20日至2009年6月30日)
    期末可供分配利润205,988,725.26
    期末可供分配基金份额利润0.0961
    期末基金资产净值2,471,535,648.24
    期末基金份额净值1.153
    3.1.3 累计期末指标报告期(2009年3月20日至2009年6月30日)
    基金份额累计净值增长率15.30%

    阶段份额净值

    增长率①

    份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准

    收益率标准差④

    ①-③②-④
    过去一个月10.23%1.18%10.86%0.91%-0.63%0.27%
    过去三个月14.96%1.05%19.38%1.17%-4.42%-0.12%
    自基金合同生效起至今15.30%0.99%24.07%1.17%-8.77%-0.18%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期  
    王永宏本基金基金经理2009年3月20日10曾任海通证券业务经理,大成基金管理有限公司研究员。2001年12月加盟嘉实基金,历任产品总监、首席金融工程师、高级定量分析师。经济学博士,具有基金从业资格,中国国籍。
    陶羽本基金基金经理2009年3月20日5曾任美国高盛公司定量分析师,美国德意志资产管理公司高级定量分析师、基金经理。2008年8月加盟嘉实基金,任高级定量分析师。硕士,具有基金从业资格,中国国籍。

    资 产附注号本期末

    2009年6月30日

    资 产  
    银行存款6.4.7.1129,567,630.92
    结算备付金 18,863,405.87
    存出保证金 403,680.09
    交易性金融资产6.4.7.22,344,326,022.00
    其中:股票投资 2,344,326,022.00
    基金投资 -
    债券投资 -
    资产支持证券投资 -
    衍生金融资产6.4.7.3-
    买入返售金融资产6.4.7.4-
    应收证券清算款 19,406,455.21
    应收利息6.4.7.529,730.56
    应收股利 599,826.87
    应收申购款 5,620,487.80
    递延所得税资产 -
    其他资产6.4.7.6-
    资产总计 2,518,817,239.32
    负债和所有者权益附注号本期末

    2009年6月30日

    负 债  
    短期借款 -
    交易性金融负债 -
    衍生金融负债6.4.7.3-
    卖出回购金融资产款 -
    应付证券清算款 -
    应付赎回款 36,584,105.63
    应付管理人报酬 2,954,190.56
    应付托管费 492,365.09
    应付销售服务费 -
    应付交易费用6.4.7.77,023,331.76
    应交税费 -
    应付利息 -
    应付利润 -
    递延所得税负债 -
    其他负债6.4.7.8227,598.04
    负债合计 47,281,591.08
    所有者权益  
    实收基金6.4.7.92,144,031,202.51
    未分配利润6.4.7.10327,504,445.73
    所有者权益合计 2,471,535,648.24
    负债和所有者权益总计 2,518,817,239.32

    项 目附注号本期

    2009年3月20日至2009年6月30日

    一、收入 400,634,610.03
    1.利息收入 2,492,107.35
    其中:存款利息收入6.4.7.112,492,107.35
    债券利息收入 -
    资产支持证券利息收入 -
    买入返售金融资产收入 -
    其他利息收入 -
    2.投资收益 255,655,464.59
    其中:股票投资收益6.4.7.12243,391,431.32
    基金投资收益 -
    债券投资收益6.4.7.13-
    资产支持证券投资收益 -
    衍生工具收益6.4.7.14-
    股利收益6.4.7.1512,264,033.27
    3.公允价值变动收益6.4.7.16140,646,778.91
    4.汇兑收益 -
    5.其他收入6.4.7.171,840,259.18
    二、费用 -26,028,367.33
    1.管理人报酬 -11,325,990.00
    2.托管费 -1,887,665.01
    3.销售服务费 -
    4.交易费用6.4.7.18-12,716,404.09
    5.利息支出 -
    其中:卖出回购金融资产支出 -
    6.其他费用6.4.7.19-98,308.23
    三、利润总额 374,606,242.70
    所得税费用 -
    四、净利润 374,606,242.70

    项目本期

    2009年3月20日至2009年6月30日

    实收基金未分配利润所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值)2,961,222,796.80-2,961,222,796.80
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-374,606,242.70374,606,242.70
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数-817,191,594.29-47,101,796.97-864,293,391.26
    其中:1.基金申购款546,060,312.5046,550,822.27592,611,134.77
    2.基金赎回款-1,363,251,906.79-93,652,619.24-1,456,904,526.03
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动---
    五、期末所有者权益(基金净值)2,144,031,202.51327,504,445.732,471,535,648.24

    关联方名称与本基金的关系
    嘉实基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
    中国工商银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构

    项目本期

    2009年3月20日至2009年6月30日

    当期应支付的管理费11,325,990.00
    其中:当期已支付8,371,799.44
    期末未支付2,954,190.56

    项目本期

    2009年3月20日至2009年6月30日

    当期应支付的托管费1,887,665.01
    其中:当期已支付1,395,299.92
    期末未支付492,365.09

    关联方

    名称

    本期

    2009年3月20日至2009年6月30日

    期末余额当期利息收入
    中国工商银行129,567,630.922,443,423.03

    股票

    代码

    股票名称停牌

    日期

    停牌原因估值

    单价

    复牌

    日期

    复牌

    开盘单价

    数量(股)期末

    成本总额

    期末

    估值总额

    000792盐湖钾肥09.6.26重大资产

    重组

    55.1409.7.2760.65286,77016,049,722.0915,812,497.80
    000978桂林旅游09.6.26重大事项

    未公布

    10.0709.7.611.0010,00095,200.00100,700.00

    序号项目金额占基金总资产的比例(%)
    1权益投资2,344,326,022.0093.07
    其中:股票2,344,326,022.0093.07
    2固定收益投资--
    其中:债券--
    资产支持证券--
    3金融衍生品投资--
    4买入返售金融资产--
    其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    5银行存款和结算备付金合计148,431,036.795.89
    6其他资产26,060,180.531.03
    合计2,518,817,239.32100.00

    代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业23,278,760.240.94
    B采掘业244,693,605.609.90
    C制造业763,138,076.0030.88
    C0食品、饮料14,059,092.300.57
    C1纺织、服装、皮毛30,188,355.401.22
    C2木材、家具148,500.000.01
    C3造纸、印刷--
    C4石油、化学、塑胶、塑料81,814,552.613.31
    C5电子15,607,964.050.63
    C6金属、非金属161,062,706.986.52
    C7机械、设备、仪表327,432,769.2713.25
    C8医药、生物制品132,824,135.395.37
    C99其他制造业--
    D电力、煤气及水的生产和供应业98,065.640.00
    E建筑业14,049,706.000.57
    F交通运输、仓储业32,340,831.331.31
    G信息技术业175,826,373.997.11
    H批发和零售贸易162,841,429.446.59
    I金融、保险业275,359,160.6511.14
    J房地产业524,390,165.8221.22
    K社会服务业50,029,787.332.02
    L传播与文化产业--
    M综合类78,280,059.963.17
     合计2,344,326,022.0094.85

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)
    1000024招商地产2,579,85581,910,396.253.31
    2000623吉林敖东2,019,95181,747,416.973.31
    3601318中国平安1,622,13580,230,797.103.25
    4002202金风科技2,545,48776,670,068.443.10
    5601001大同煤业1,796,42165,353,795.982.64
    6601628中国人寿2,247,28761,912,756.852.51
    7600048保利地产2,000,00055,780,000.002.26
    8600550天威保变1,495,61253,363,436.162.16
    9000006深振业A3,959,82052,269,624.002.11
    10000046泛海建设2,442,52648,606,267.401.97

    序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期末基金资产净值比例(%)
    1600030中信证券260,880,794.0010.56
    2601628中国人寿147,858,005.805.98
    3601318中国平安140,669,513.375.69
    4600019宝钢股份139,739,291.965.65
    5600005武钢股份111,053,798.174.49
    6600050中国联通109,907,174.864.45
    7000024招商地产106,051,650.764.29
    8600036招商银行104,636,390.334.23
    9600048保利地产104,571,151.304.23
    10000623吉林敖东96,557,179.623.91
    11600016民生银行93,435,263.003.78
    12002202金风科技89,153,375.793.61
    13000709唐钢股份87,228,491.033.53
    14600739辽宁成大86,982,830.933.52
    15601001大同煤业85,085,780.173.44
    16000063中兴通讯81,101,486.593.28
    17600348国阳新能75,034,232.983.04
    18600123兰花科创71,384,246.262.89
    19000046泛海建设68,483,018.802.77
    20601899紫金矿业62,123,654.722.51
    21000898鞍钢股份61,805,896.402.50
    22601939建设银行60,716,900.002.46
    23600177雅戈尔59,204,286.552.40
    24600694大商股份55,050,419.832.23
    25600550天威保变54,398,987.582.20
    26000667名流置业51,407,614.562.08
    27600196复星医药50,718,634.082.05

    序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期末基金资产净值比例(%)
    1600030中信证券256,290,720.2110.37
    2600019宝钢股份125,482,184.195.08
    3601628中国人寿95,360,545.093.86
    4600005武钢股份92,819,458.713.76
    5000709唐钢股份84,739,414.073.43
    6600036招商银行82,947,995.303.36
    7600016民生银行80,482,037.043.26
    8600050中国联通79,268,090.463.21
    9601318中国平安72,628,375.502.94
    10601939建设银行67,270,412.542.72
    11600739辽宁成大65,540,409.052.65
    12601899紫金矿业64,807,400.002.62
    13000898鞍钢股份64,742,050.722.62
    14600048保利地产64,146,452.642.60
    15000063中兴通讯58,725,794.862.38
    16600694大商股份56,643,823.422.29
    17600348国阳新能54,346,877.792.20
    18002024苏宁电器52,759,625.432.13
    19600087长航油运50,731,648.382.05
    20600177雅戈尔48,583,819.031.97

    买入股票成本(成交)总额5,452,594,579.20
    卖出股票收入(成交)总额3,492,306,767.43

    序号名称金额
    1存出保证金403,680.09
    2应收证券清算款19,406,455.21
    3应收股利599,826.87
    4应收利息29,730.56
    5应收申购款5,620,487.80
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    合计26,060,180.53

    持有人

    户数(户)

    户均持有的基金份额持有人结构
    机构投资者个人投资者
    持有份额占总份额

    比例

    持有份额占总份额

    比例

    23,63190,729.60738,695,643.6834.45%1,405,335,558.8365.55%

    项目持有份额总数(份)占基金总份额比例
    基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金3,304,592.360.1541%

    基金合同生效日(2009年3月20日)基金份额总额2,961,222,796.80
    基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额546,060,312.50
    基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额1,363,251,906.79
    基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额-
    报告期期末基金份额总额2,144,031,202.51

    券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
    成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金

    总量的比例

    国信证券股份有限公司12,427,359,138.4827.14%2,063,245.2427.48%新增
    海通证券股份有限公司21,152,965,250.1612.89%936,791.2212.48%新增
    中国国际金融有限公司11,133,322,403.5912.67%963,318.3712.83%新增
    北京高华证券有限责任公司21,065,538,067.5511.91%905,708.0812.06%新增
    招商证券股份有限公司2720,751,831.228.06%606,431.268.08%新增
    国泰君安证券股份有限公司2474,982,333.975.31%403,732.945.38%新增
    长城证券有限责任公司1450,347,219.915.03%382,791.625.10%新增
    广发华福证券有限责任公司1436,460,114.434.88%354,625.394.72%新增
    广发证券股份有限公司1401,401,383.124.49%326,141.094.34%新增
    中信证券股份有限公司2397,820,165.474.45%323,231.384.31%新增
    中国建银投资证券有限责任公司1283,953,438.733.17%241,359.283.21%新增
    德邦证券有限责任公司1----新增
    联合证券有限责任公司1----新增
    华泰证券股份有限公司1----新增
    中信建投证券有限责任公司1----新增
    国金证券股份有限公司1----新增
    兴业证券股份有限公司1----新增
    国都证券有限责任公司1----新增
    中银国际证券有限责任公司1----新增
    中国银河证券股份有限公司1----新增
    申银万国证券股份有限公司1----新增