（二）登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京西城区金融大街27号投资广场23层

办公地址：北京西城区金融大街27号投资广场23层

法定代表人：金颖

电话：（010）58598839

传真：（010）58598907

联系人：朱立元

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海源泰律师事务所

住所：上海浦东南路256号华夏银行大厦1405室

办公地址：上海浦东南路256号华夏银行大厦1405室

负责人：廖海

电话：（021）51150298

传真：（021）51150398

联系人：廖海

经办律师：吴军娥、毛慧

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

住所：上海市浦东新区东昌路568号

办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

法定代表人：杨绍信

联系电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：金毅

经办注册会计师：薛竞、金毅

四、基金的名称

本基金名称：交银施罗德蓝筹股票证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型：契约型开放式

六、基金的投资目标

本基金为一只蓝筹股票基金，主要通过投资于业绩优良、发展稳定、在行业内占有支配性地位、分红稳定的蓝筹上市公司股票，在有效控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，追求在稳定分红的基础上实现基金资产的长期稳定增长。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资对象重点为业绩优良、发展稳定、在行业内占有支配性地位、分红稳定的蓝筹上市公司股票，满足上述条件的蓝筹股票占全部股票投资组合市值的比例不低于80%。

在正常市场情况下，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%（基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%）。在基金实际管理过程中，本基金具体配置比例由基金管理人根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化做主动调整，以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡，但比例不超出基金合同约定的限定范围。本基金的资产配置限制如下表所示。

八、基金的投资策略

本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合，通过优选业绩优良、发展稳定、在行业内占有支配性地位、分红稳定的蓝筹上市公司股票进行投资，以谋求基金资产的长期稳定增长。

1、资产配置

本基金采用“自上而下”的多因素分析决策支持系统，结合定性分析和定量分析，形成对不同市场的预测和判断，确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等类别资产间的分配比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整股票资产、债券资产和货币市场工具的比例，以规避或控制市场风险，提高基金收益率。

2、行业配置

本基金将通过对经济周期、产业环境、产业政策和行业竞争格局的分析和预测，确定宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响，得出各行业的相对投资价值与投资时机，并据此对基金股票投资资产的行业分布进行动态调整。一般而言，对于国民经济增长中的领头行业，受国家政策重点扶持的优势行业，以及受国内外宏观经济运行有利因素影响行业景气良好的行业，为本基金重点投资的行业。

具体而言，我们通过以下几方面的分析对行业进行配置来优化投资组合：

① 宏观经济环境分析：通过对宏观经济数据如季度GDP增长率、每月CPI数据、M2增长速度、每月工业增加值增长速度等的跟踪研究，对宏观经济环境变动趋势进行预测分析，并对深入跟踪研究国家宏观政策和监管政策对市场和各个行业的影响，分析行业的发展环境，从而判断宏观经济周期对行业的影响；

② 行业景气度分析：以全球化的视角对各个行业的发展趋势进行分析，判断行业发展前景，通过商业模式和竞争力的分析寻找优势行业，通过对行业主营业务收入、产品价格、毛利率的变化等数据进行分析，寻找财务稳健和景气度反转的行业作为投资的重点；

③ 行业估值和动量分析：通过对市场及各个行业估值水平PE、PB等数据的横向、纵向分析，进行估值比较，并跟踪各个行业的资金流向、分析师盈利预测指数、机构持仓特征等，进行行业轮动配置。

3、股票选择

本基金综合运用施罗德集团的股票研究分析方法和其它投资分析工具，挑选具有分红稳定特征的蓝筹上市公司股票构建股票投资组合。具体分以下三个层次进行：

（1）品质筛选

筛选出在公司治理、财务及管理品质上符合基本品质要求的上市公司，构建备选股票池。主要筛选指标包括：盈利能力（如P/E、P/Cash Flow、P/FCF、P/S、P/EBIT等），经营效率（如ROE、ROA、Return on operating assets等）和财务状况（如D/A、流动比率等）等。

（2）蓝筹股优选

在海外股票市场上，投资人把那些在其所属行业内占有重要支配性地位、业绩优良、成交活跃、红利优厚的大公司股票称为蓝筹股。借鉴海外股票市场蓝筹股票的基本特性，结合中国股票市场的实际情况，本基金根据下述定性和定量的标准从通过品质筛选构建的备选股票池中挑选中国的蓝筹上市公司构建蓝筹核心股票池，并对核心股票池按照风格划分为不同的风格股票池：

1）蓝筹核心股票池

①具备相当的规模：总市值排名位于整个A股市场的前30%之列，或者总市值排名位于在所属行业内的前25%之列（按照GICS行业分类标准进行行业划分）；

②在其所属行业内占有重要支配性地位，具有较大市场占有率、市场影响力和较高的品牌价值，其中主营业务收入排名位列所属行业前50%；

③公司具有质量优良的成长性，通过对控制企业盈利增长质量的指标（如ROIC–WACC、EVA等）进行评估，挑选EVA不断增长或改善的优质公司；

④公司治理结构良好，管理规范，信息透明；

⑤主营业务鲜明，盈利能力强，收入和利润稳定增长；

⑥成交相对活跃；

⑦分红稳定且具有较高的现金股息收益率。

2）蓝筹风格股票池

我们对蓝筹核心股票池进行风格划分：指标蓝筹、成长蓝筹和红利蓝筹。指标蓝筹选取总市值最大的股票；成长蓝筹选取每股收益持续增长且增长率高的企业；红利蓝筹选取连续分红且股息率高的企业。

本基金管理人根据上述蓝筹股选择标准，在定量指标筛选和定性指标评价的基础上，自下而上优选具有稳定分红特征的蓝筹股，并根据市场轮动特征在蓝筹风格池中进行风格配置。满足上述条件的蓝筹上市公司股票占全部股票投资组合市值的比例不低于80%。

（3）多元化价值评估

对上述核心股票池中的蓝筹上市公司进行内在价值的评估，在明确的价值评估基础上选择定价相对合理且成长性可持续的投资标的。

4、债券投资

在债券投资方面，本基金可投资于国债、央行票据、金融债、企业债和可转换债券等债券品种。本基金的债券投资采取主动的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收益，以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。

在全球经济的框架下，本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化作出判断，运用数量化工具，对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测，并综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素，构造债券组合。在具体操作中，本基金运用久期控制策略、期限结构配置策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杆放大策略和换券等多种策略，获取债券市场的长期稳定收益。

5、权证投资策略

本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础，配以权证定价模型寻求其合理估值水平，以主动式的科学投资管理为手段，充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，追求基金资产稳定的当期收益。

6、资产支持证券投资策略

本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。

九、基金的业绩比较标准

本基金的整体业绩比较基准采用：

75%×中证100指数+25%×中信全债指数

如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化，又或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数,则本基金管理人将视情况经与本基金托管人协商同意后调整本基金的业绩评价基准,并及时公告，但不需要召开基金份额持有人大会。

十、基金的风险收益特征

本基金是一只股票型基金，以优质蓝筹股为主要投资对象，属于证券投资基金中较高预期收益和较高风险的品种，本基金的风险与预期收益都要高于混合型基金和债券型基金。

十一、基金投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定,于2009年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告期为2009年4月1日至2009年6月30日。本报告财务资料未经审计师审计。

1、报告期末基金资产组合情况

■

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

■

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

■

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

■

6、本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、本基金本报告期末未持有权证

8、投资组合报告附注

（1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

（2）本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

（3）其他资产构成

■

（4）本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（5）本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。

（6）交银施罗德基金管理有限公司期末持有本基金份额19,034,797.82份，占本基金期末总份额的0.12%，报告期内未发生申购、赎回。

十二、基金的业绩

基金业绩截止日为2009年6月30日，所载财务数据未经审计师审计。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

交银施罗德蓝筹股票证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2007年8月8日至2009年6月30日）

■

注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至2009年6月30日，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

十三、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金财产拨划支付的银行费用；

4、基金合同生效后的基金信息披露费用；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；

7、基金的证券交易费用；

8、在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；

9、依法可以在基金财产中列支的其他费用。

上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

本基金基金合同终止基金财产清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、与基金运作有关的费用

（1）基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提。管理费的计算方法如下：

H = E×1.5% ÷当年天数

H为每日应付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

（2）基金托管人的托管费

在通常情况下，基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

（3）除管理费和托管费之外的基金费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

2. 与基金销售有关的费用

（1）申购费

本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。

本基金的申购费率如下：

■

■

因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。

（2）申购份额的计算

申购可以采取前端收费模式和后端收费模式。

前端收费模式：

申购总金额=申请总金额

净申购金额=申购总金额/（1+申购费率）

申购费用=申购总金额-净申购金额

申购份额=（申购总金额-申购费用）/ T日基金份额净值

例四：某投资人投资4万元申购本基金（非网上交易），申购费率为1.5%，假设申购当日基金份额净值为1.0400元，如果其选择前端收费方式，则其可得到的申购份额为：

申购总金额＝40,000元

净申购金额=40,000/（1+1.5%）=39,408.87元

申购费用=40,000-39,408.87=591.13元

申购份额=（40,000-591.13）/1.0400=37,893.14份

后端收费模式：

申购份额＝申购金额/T日基金份额净值

当投资人提出赎回时，后端认购费用的计算方法为：

后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率

例五：某投资人投资4万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.0400元，如果其选择后端收费方式，则其可得到的申购份额为：

申购份额 ＝ 40,000 / 1.0400 ＝ 38,461.54份

即：投资人投资4万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.0400元，则可得到38,461.54份基金份额，但其在赎回时需根据其持有时间按对应的后端申购费率交纳后端申购费用。

（3）赎回费用

赎回费用由基金赎回人承担，赎回费用的25%归基金财产，其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。

本基金的赎回费率如下：

■

（4）赎回金额的计算

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以以当日基金份额净值为基准计算的赎回价格，赎回金额单位为元，计算结果保留到小数点后两位，第三位四舍五入。

如果投资人在认（申）购时选择交纳前端认（申）购费用，则赎回金额的计算方法如下：

赎回费用=赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率

赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值-赎回费用

例六：某投资人赎回1万份基金份额，对应的赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金份额净值是1.0160元，则其可得到的赎回金额为：

赎回费用 = 10,000×1.0160×0.5% ＝ 50.80元

赎回金额 = 10,000×1.0160-50.80 ＝ 10,109.20元

即：投资人赎回本基金1万份基金份额，假设赎回当日基金份额净值是1.0160元，则其可得到的赎回金额为10,109.20元。

如果投资人在认（申）购时选择交纳后端认（申）购费用，则赎回金额的计算方法如下：

赎回总额＝赎回份额×T日基金份额净值

后端认（申）购费用＝赎回份额×认（申）购日基金份额净值×后端认（申）购费率

赎回费用＝赎回总额×赎回费率

赎回金额＝赎回总额－后端认（申）购费用－赎回费用

例七：某投资人赎回1万份基金份额，对应的赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金份额净值是1.0160元，投资人对应的后端申购费是1.8%，申购时的基金净值为1.0100元，则其可得到的赎回金额为：

赎回总额=10,000×1.0160=10,160元

后端申购费用=10,000×1.0100×1.8%=181.80元

赎回费用=10,160×0.5%=50.80元

赎回金额=10,160-181.80-50.80=9,927.40元

即：投资人赎回本基金1万份基金份额，对应的赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金份额净值是1.0160元，投资人对应的后端申购费是1.8%，申购时的基金净值为1.0100元，则其可得到的赎回金额为9,927.40元。

（5）转换费

1)每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购，基金转换费用相应由转出基金的赎回费用及转入基金的申购补差费用构成。

2)转入基金时，从申购费用低的基金或无申购费用的货币市场基金和交银增利C类基金份额向申购费用高的基金转换，收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金或无申购费用的货币市场基金和交银增利C类基金份额转换，不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。

3)转出基金时，转出货币市场基金和交银增利C类基金份额不收取赎回费用；转出交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银增利A类基金份额和交银保本收取赎回费用，赎回费用的25%归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

4）货币市场基金与交银增利C类基金份额之间相互转换，赎回费用为0，申购补差费用为0，投资者不需支付转换费用。

5)前端收费模式下的基金转换费率：

①交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋之间的转换及由上述基金转入货币市场基金（交银货币）和交银增利A类、C类基金份额，申购补差费用为0，投资人需支付转出基金的赎回费用，具体如下：

■

②货币市场基金、交银增利C类基金份额转入前端收费模式下的交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹和交银先锋，赎回费用为0，投资人需支付转入基金的申购费用，具体如下：

■

③货币市场基金转入交银增利A类基金份额，赎回费用为0，投资人需支付转入基金的申购费用，具体如下：

■

④交银增利A类基金份额转入货币市场基金，申购补差费用为0，投资人需支付转出基金的赎回费用，具体如下：

■

⑤交银保本转换出到前端收费模式下交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、货币市场基金、交银增利A类和C类基金份额，投资人需支付转出基金的赎回费用，具体如下：

■

基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定对上述收费方式和费率进行调整，并最迟应于调整后的收费方式和费率实施前3个工作日在中国证监会指定媒体上公告

（6）基金转换份额的计算公式

A＝［B×C×（1－D）＋F］／E

其中：

A为转入的基金份额；

B为转出的基金份额；

C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

D为对应的转换费率；

E为转换申请当日转入基金的基金份额净值；

F为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益（仅限转出基金为货币市场基金的情形，否则F为0）。

转入基金份额的计算精确到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，误差部分归基金财产。

例一：（前端收费模式下交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹和交银先锋之间进行转换）：某投资人持有交银精选前端收费模式的基金份额100,000份，持有期一年半，转换申请当日交银精选的基金份额净值为1.2500元，交银稳健的基金份额净值为2.2700。若该投资人将100,000份交银精选前端基金份额转换为交银稳健前端基金份额，则转入交银稳健的基金份额为：

转入份额=［100,000×1.2500×（1－0.2%）］／2.2700=54,955.95份

例二：（前端收费模式下交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹和交银先锋转换为货币市场基金或交银增利A类、C类基金份额）：某投资人持有交银精选前端收费模式的基金份额100,000份，持有期一年半，转换申请当日交银精选的基金份额净值为1.2500元，交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资人将100,000份交银精选前端基金份额转换为交银货币，则转入交银货币的基金份额为：

转入份额=［100,000×1.2500×（1－0.2%）］／1.00=124,750.00份

例三：（货币市场基金或交银增利C类基金份额转换为前端收费模式下交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹和交银先锋）：某投资人持有交银增利C 类基金份额100,000份，转换申请当日交银增利C类基金份额净值为1.2500元，交银精选的基金份额净值为2.2700元。若该投资人将100,000份交银增利C类基金份额转换为交银精选前端基金份额，则转入的交银精选基金份额为：

转入份额=［100,000×1.2500×（1－1.5%）］／2.2700=54,240.09份

例四：（货币市场基金转换为交银增利A类基金份额）：某投资人持有交银货币A级基金份额100,000份，该100,000份基金份额未结转的待支付收益为61.52元，转换申请当日交银增利A/B类基金份额净值为1.2700元，交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资人将100,000份交银货币A级基金份额转换为交银增利A类基金份额，则转入的交银增利A类基金份额为：

转入份额=［100,000×1.00×（1－0.8%）+61.52］／1.2700=78,158.68份

例五：（交银保本转换出到前端收费模式下交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银货币、交银增利A类和C类基金份额）某投资人持有交银保本的基金份额100,000份，持有期一年半，转换申请当日交银保本的基金份额净值为1.150元，交银先锋的基金份额净值为1.2700。若该投资人将100,000份交银保本基金份额转换为交银先锋的基金份额，则转入的交银先锋的基金份额为：

转入份额=［100,000×1.150×（1－1.6%）］／1.2700=89102.36份

（7）网上交易的有关费率

本基金管理人已开通中国农业银行金穗借记卡（以下简称“农行卡”）、中国建设银行龙卡借记卡（以下简称“建行卡”）、上海浦东发展银行借记卡（以下简称“浦发卡”）、兴业银行借记卡（以下简称“兴业卡”）和中信银行借记卡（以下简称“中信卡”）的基金网上直销业务，持有上述借记卡的个人投资者可以直接通过本公司网站办理开户手续,并通过“交银施罗德基金管理有限公司e网行基金网上直销系统”（以下简称“e网行”）办理本基金的申购、赎回和转换等业务，通过e网行办理本基金申购业务的个人投资者将享受前端申购费率的优惠，其他费率标准不变。

通过基金管理人网站（www.jyfund.com，www.jysld.com，www.bocomschroder.com）进行网上申购本基金，前端收费模式优惠费率具体如下：

■

通过农行卡和兴业卡进行网上申购的最高限额为单笔200万元（不含200万元），但不受日交易金额的限制。通过建行卡进行网上申购的最高限额为单笔200万元（不含200万元），每日累计认（申）购本基金管理人旗下所有基金的最高限额为500万元（含500万元）。通过浦发卡和中信卡进行网上申购的单笔申购及每日累计认（申）购本基金管理人旗下所有基金的最高限额为100万元（含100万元）。

本基金管理人于2008年12月12日公告，自2008年12月15日起持有农行卡的个人投资者可以通过本基金管理人e网行办理网上直销定期定额投资业务并享受前端申购费率优惠，统一申购优惠费率为申购金额的0.6%。投资人通过本基金管理人e网行定期定额申购本基金的单笔申购金额最低限额为人民币200元（含200元），不受网上直销日常申购的最低数额限制。

本基金管理人可根据业务情况调整上述交易费用和限额要求，并依据相关法规的要求提前进行公告。

（8）基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定调整申购费率和赎回费率，最新的申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。费率如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率开始实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

（三）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

基金合同生效前所发生的信息披露费、会计师费、律师费及其他费用，不得从基金财产中列支。

（四）基金管理费和托管费的调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况协商调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率或改变收费模式。降低基金管理费率、基金托管费率等相关费率或在不提高整体费率水平的情况下改变收费模式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

若将来法律法规或监管机构许可本基金或本类型的基金采取持续性销售服务费模式，则本基金可依法引入持续性销售服务费收费模式；若引入该类收费模式，并没有增加现有基金份额持有人的费用负担，则无须召开基金份额持有人大会，法律法规或监管机构另有规定的除外。

基金管理人必须最迟于新的费率或收费模式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

（五）基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

总体更新

本次更新招募说明书更新了“重要提示”、“释义”、“基金管理人”、“基金托管人”、“相关服务机构”、“基金合同的生效”、“基金份额的申购和赎回”、“基金的转换”、“基金的投资”、“基金的业绩”、“基金的收益与分配”、“对基金份额持有人的服务”以及“其他应披露事项”等部分的内容。

“重要提示”部分

更新了本招募说明书所载相关内容截止日。

“释义”部分

修改有关定期定额投资计划的相关表述。

“三、基金管理人”部分

1、“ (一)基金管理人概况”

更新了公司旗下基金和人员情况。

2、“ (二)主要人员情况”

“3、公司高管人员”

增加一名公司高管个人简历信息及聘任信息。

“4、本基金基金经理”

删除已离任基金经理和基金经理助理的个人简历；增加本基金历任基金经理的情况说明。

“5、投资决策委员会成员”

更新投资决策委员会成员名单。

3、“（六）基金管理人的内部控制制度”

公司风险控制部更名为风险管理部。

“四、基金托管人”部分

更新了基金托管人基本情况、托管业务经营情况等内容。

“五、相关服务机构”部分

“1、直销机构”

增加本基金管理人网站地址。

“2、代销机构”

增加招商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、德邦证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、江海证券有限公司、平安证券有限责任公司、厦门证券有限公司、华宝证券经纪有限责任公司、中国国际金融有限公司、瑞银证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司、长城证券有限责任公司和中国民族证券有限责任公司作为代销机构的相关信息；更新中国农业银行股份有限公司、广东发展银行股份有限公司、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司和江南证券有限责任公司的相关信息。

2、“（二）登记结算机构”

更新登记结算机构法定代表人信息。

3、“（三）出具法律意见书的律师事务所”

更新经办律师信息。

“七、基金合同的生效”部分

增加关于基金合同成立后基金份额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于五千万元处理方法的有关内容。

“八、基金份额的申购和赎回”部分

1、“（一）申购和赎回的场所”

“1、本基金管理人的直销网点”

增加本基金管理人网站地址。

“2、办理本基金代销业务的各代销机构的代销网点”：

增加招商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、德邦证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、江海证券有限公司、平安证券有限责任公司、厦门证券有限公司、华宝证券经纪有限责任公司、中国国际金融有限公司、瑞银证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司、长城证券有限责任公司和中国民族证券有限责任公司作为代销机构的相关信息；更新广东发展银行股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司和湘财证券有限责任公司的相关信息；修改基金管理人关于增减代销机构及交易方式的相关表述。

2、“（四） 申购和赎回的数额限定”

修改关于最低保留余额限制的相关表述。

3、“(十三)定期定额投资计划”

修改有关定期定额投资计划的相关表述；增加本基金在招商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、齐鲁证券有限公司、江海证券经纪有限责任公司、平安证券有限责任公司、厦门证券有限公司、华宝证券经纪有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司和长城证券有限责任公司开通定期定额投资计划业务的相关信息。

修改每月扣款金额下限的相关表述；修改最低保留余额限制对定期定额投资业务影响的相关表述。

4、增加“（十四）定时不定额投资计划”部分

增加通过中国工商银行股份有限公司“基智定投”办理本基金定期不定额投资业务的有关内容。

“九、基金的转换”部分

1、“（三)转换业务办理地点”

增加招商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、德邦证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、江海证券经纪有限责任公司、平安证券有限责任公司、华宝证券经纪有限责任公司、中国国际金融有限公司、瑞银证券有限责任公司和爱建证券有限责任公司作为办理基金转换业务代销机构的有关信息。

2、“（四）转换业务办理时间”

删除开通相关转换业务的公告信息。

3、增加“（五）转换业务适用的基金范围”

4、“（七） 基金转换的数额限制”

修改最低保留余额限制对转换业务影响的相关表述。

5、“（八）基金转换费用”

增加相关转换业务的转换费用。

6、“（九）基金转换份额的计算公式”

增加相关转换业务的转换份额计算实例。

“十、基金的投资”部分

更新“（十二）基金投资组合报告”。数据截止到2009年6月30日。

“十一、基金的业绩”部分

更新基金的业绩，数据截止到2009年6月30日。

“十五、基金的收益与分配”

增加收益分配方式修改的说明。

“二十二、对基金份额持有人的服务”部分

统一相关表述；增加本基金管理人网站地址。

“二十三、其他应披露事项”部分

更新了本次招募更新期间，涉及本基金的相关信息披露。

交银施罗德基金管理有限公司

二○○九年九月二十二日

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	12,505,106,801.65	91.00
	其中：股票	12,505,106,801.65	91.00
2	固定收益投资	744,181,000.00	5.42
	其中：债券	744,181,000.00	5.42
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	430,745,381.36	3.13
6	其他资产	61,168,017.36	0.45
7	合计	13,741,201,200.37	100.00

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	1,966,496,111.00	14.40
C	制造业	2,261,358,031.51	16.56
C0	食品、饮料	243,907,455.12	1.79
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	200,120,000.00	1.47
C5	电子	-	-
C6	金属、非金属	652,815,170.23	4.78
C7	机械、设备、仪表	888,769,423.62	6.51
C8	医药、生物制品	275,745,982.54	2.02
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	102,168,353.82	0.75
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	347,128,984.40	2.54
H	批发和零售贸易	239,214,829.04	1.75
I	金融、保险业	3,974,430,874.84	29.11
J	房地产业	2,917,401,600.21	21.37
K	社会服务业	459,800,000.00	3.37
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	237,108,016.83	1.74
	合计	12,505,106,801.65	91.58

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	000002	万 科Ａ	59,999,996	764,999,949.00	5.60
2	601166	兴业银行	18,099,808	671,683,874.88	4.92
3	000983	西山煤电	21,299,901	636,867,039.90	4.66
4	000001	深发展Ａ	27,000,000	589,140,000.00	4.31
5	600000	浦发银行	25,391,150	584,504,273.00	4.28
6	600016	民生银行	70,999,713	562,317,726.96	4.12
7	000069	华侨城Ａ	22,000,000	459,800,000.00	3.37
8	601318	中国平安	8,600,000	425,356,000.00	3.12
9	600048	保利地产	14,999,769	418,343,557.41	3.06
10	600325	华发股份	17,181,298	388,125,521.82	2.84

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	722,875,000.00	5.29
3	金融债券	21,306,000.00	0.16
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	-	-
7	其他	-	-
8	合计	744,181,000.00	5.45

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	0801087	08央票87	5,000,000	481,650,000.00	3.53
2	0801095	08央行票据95	2,500,000	241,225,000.00	1.77
3	081601	08深发债	200,000	21,306,000.00	0.16

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	6,492,704.14
2	应收证券清算款	22,317,617.06
3	应收股利	-
4	应收利息	26,797,365.02
5	应收申购款	5,560,331.14
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	61,168,017.36

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	29.37%	1.61%	21.30%	1.19%	8.07%	0.42%
2008年度	-50.01%	1.92%	-53.92%	2.26%	3.91%	-0.34%
2007年度（自基金合同生效日起至2007年12月31日）	9.61%	1.37%	11.80%	1.50%	-2.19%	-0.13%
自基金合同生效日起至今（2007年08月08日-2009年6月30日）	-15.66%	1.76%	-22.54%	1.95%	6.88%	-0.19%
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	29.37%	1.61%	21.30%	1.19%	8.07%	0.42%
2008年度	-50.01%	1.92%	-53.92%	2.26%	3.91%	-0.34%
2007年度（自基金合同生效日起至2007年12月31日）	9.61%	1.37%	11.80%	1.50%	-2.19%	-0.13%
自基金合同生效日起至今（2007年08月08日-2009年6月30日）	-15.66%	1.76%	-22.54%	1.95%	6.88%	-0.19%

申购费率（前端）	申购金额（含申购费）	前端申购费率
	50万元以下	1.5%
	50万元（含）至100万元	1.2%
	100万元（含）至200万元	0.8%
	200万元（含）至500万元	0.5%
	500万元以上（含500万）	每笔交易1000元

申购费率（后端）	持有时间	后端申购费率
	1年以内（含）	1.8%
	1年—3年（含）	1.2%
	3年—5年（含）	0.6%
	5年以上	0

赎回费率	持有期限	赎回费率
	1年以内（含）	0.5%
	1年—2年（含）	0.2%
	超过2年	0%

转出基金	转入基金	持有时间	转换费率(即转出基金的赎回费率)
交银蓝筹 交银先锋	交银货币 交银增利A类、C类基金份额	1年以下（含1年）	0.5%
	交银蓝筹 交银先锋
1年至2年（含2年）	0.2%
2年以上	0

转出基金	转入基金	转换金额	转换费率(即转入基金的申购费率)
交银货币 交银增利C类基金份额	交银蓝筹 交银先锋	50万元以下	1.5%
		50万元（含）至100万元	1.2%
		100万元（含）至200万元	0.8%
		200万元（含）至500万元	0.5%
		500万元以上（含500万）	每笔交易1000元

转出基金	转入基金	转换金额	转换费率(即转入基金的申购费率)
交银货币	交银增利A类基金份额	50万元以下	0.8%
		50万元（含）至100万元	0.6%
		100万元（含）至200万元	0.5%
		200万元（含）至500万元	0.3%
		500万元以上（含）	每笔交易1000元

转出基金	转入基金	持有时间	转换费率(即转出基金的赎回费率)
交银增利A类基金份额	交银货币	1年（含）以下	0.1%
		1年至2年（含）	0.05%
		2年以上	0

转出基金	转入基金	持有时间	转换费率(即转出基金的赎回费率)
交银保本	交银蓝筹 交银先锋	1年以内（含）	2.0%
	1年至2年（含）	1.6%
	2年至3年	1.2%
	持有到保本周期到期日及以上	0.0%
交银货币 交银增利A类、C类基金份额

申购金额（含申购费）	网上直销前端申购优惠费率
	农行卡	建行卡	浦发卡	兴业卡	中信卡
50万元以下	1.05%	1.2%	0.6%	0.6%	0.6%
50万元（含）至100万元	0.84%	0.96%	0.6%	0.6%	0.6%
100万元（含）至200万元	0.6%	0.64%	0.6%	0.6%	0.6%