| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 2,782,860,628.39 | 68.79 |
| 其中：股票 | 2,782,860,628.39 | 68.79 | |
| 2 | 固定收益投资 | 948,816,794.20 | 23.45 |
| 其中：债券 | 948,816,794.20 | 23.45 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 267,099,996.11 | 6.60 |
| 6 | 其他资产 | 46,604,270.54 | 1.15 |
| 7 | 合计 | 4,045,381,689.24 | 100.00 |
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | 12,730,000.00 | 0.32 |
| B | 采掘业 | 50,655,000.00 | 1.26 |
| C | 制造业 | 932,860,795.91 | 23.28 |
| C0 | 食品、饮料 | 89,965,174.55 | 2.25 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 65,447,439.10 | 1.63 |
| C5 | 电子 | 15,897,502.85 | 0.40 |
| C6 | 金属、非金属 | 169,764,288.91 | 4.24 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 348,952,197.89 | 8.71 |
| C8 | 医药、生物制品 | 207,396,442.61 | 5.18 |
| C99 | 其他制造业 | 35,437,750.00 | 0.88 |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | 42,568,124.76 | 1.06 |
| F | 交通运输、仓储业 | 137,210,659.28 | 3.42 |
| G | 信息技术业 | 85,162,000.00 | 2.13 |
| H | 批发和零售贸易 | 273,715,213.97 | 6.83 |
| I | 金融、保险业 | 703,500,861.38 | 17.56 |
| J | 房地产业 | 296,478,137.52 | 7.40 |
| K | 社会服务业 | 92,602,886.20 | 2.31 |
| L | 传播与文化产业 | 47,236,328.97 | 1.18 |
| M | 综合类 | 108,140,620.40 | 2.70 |
| 合计 | 2,782,860,628.39 | 69.46 |
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 3,300,000 | 163,218,000.00 | 4.07 |
| 2 | 600837 | 海通证券 | 7,502,700 | 123,419,415.00 | 3.08 |
| 3 | 000002 | 万 科Ａ | 9,000,000 | 114,750,000.00 | 2.86 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 5,000,000 | 112,050,000.00 | 2.80 |
| 5 | 601166 | 兴业银行 | 2,700,000 | 100,197,000.00 | 2.50 |
| 6 | 600690 | 青岛海尔 | 7,000,000 | 92,820,000.00 | 2.32 |
| 7 | 002202 | 金风科技 | 2,780,436 | 83,746,732.32 | 2.09 |
| 8 | 600239 | 云南城投 | 6,000,000 | 80,040,000.00 | 2.00 |
| 9 | 000061 | 农 产 品 | 6,268,000 | 71,329,840.00 | 1.78 |
| 10 | 000069 | 华侨城Ａ | 3,293,918 | 68,842,886.20 | 1.72 |
4 报告期末按券种品种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | 209,227,982.00 | 5.22 |
| 2 | 央行票据 | 152,735,000.00 | 3.81 |
| 3 | 金融债券 | 202,099,000.00 | 5.04 |
| 其中：政策性金融债 | 202,099,000.00 | 5.04 | |
| 4 | 企业债券 | 265,906,799.10 | 6.64 |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 可转债 | 118,848,013.10 | 2.97 |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 948,816,794.20 | 23.68 |
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 009908 | 99国债⑻ | 937,220 | 94,378,054.00 | 2.36 |
| 2 | 010203 | 02国债⑶ | 753,520 | 76,406,928.00 | 1.91 |
| 3 | 126002 | 06中化债 | 698,870 | 64,198,198.20 | 1.60 |
| 4 | 088050 | 08渝城投债 | 500,000 | 52,440,000.00 | 1.31 |
| 5 | 0801017 | 08央票17 | 500,000 | 52,295,000.00 | 1.31 |
6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8 投资组合报告附注
8.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
8.2本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.3 其他资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 3,202,234.46 |
| 2 | 应收证券清算款 | 15,251,370.87 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 16,040,180.35 |
| 5 | 应收申购款 | 12,110,484.86 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 46,604,270.54 |
8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 110002 | 南山转债 | 49,069,976.00 | 1.22 |
| 2 | 110003 | 新钢转债 | 32,229,769.60 | 0.80 |
| 3 | 110598 | 大荒转债 | 27,955,542.60 | 0.70 |
| 4 | 128031 | 巨轮转债 | 6,637,024.90 | 0.17 |
| 5 | 125960 | 锡业转债 | 2,955,700.00 | 0.07 |
8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况说明 |
| 1 | 600239 | 云南城投 | 80,040,000.00 | 2.00 | 非公开发行股票 |
十四、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）基金净值表现
历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
（截至时间2009年6月30日）
| 阶段 | 净值 增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 自2004-8-24（合同生效日）至2004-12-31 | 0.20% | 0.32% | -1.66% | 0.52% | 1.86% | -0.20% |
| 2005-1-1至2005-12-31 | 12.75% | 0.79% | 3.14% | 0.49% | 9.61% | 0.30% |
| 2006-1-1至2006-12-31 | 124.82% | 1.15% | 48.50% | 0.61% | 76.32% | 0.54% |
| 2007-1-1至2007-12-31 | 108.00% | 1.53% | 80.75% | 1.25% | 27.25% | 0.28% |
| 2008-1-1至2008-12-31 | -38.20% | 1.68% | -30.84% | 1.22% | -7.36% | 0.46% |
| 2009-1-1至2009-6-30 | 37.90% | 1.16% | 32.13% | 0.83% | 5.77% | 0.33% |
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
十五、费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费
基金管理费按前一日基金资产净值的年费率1.2%计提。计算方法如下：
H ＝ E ×1.2%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
基金托管费按前一日基金资产净值的0.25％年费率计提。计算方法如下：
H = E × 0.25% ÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
（3）投资交易费用
（4）基金信息披露费用
（5）基金份额持有人大会费用
（6）与基金相关的会计师费和律师费
（7）按照国家有关规定可以列入的其他费用
上述基金费用中第（3）至（7）项费用由基金托管人根据有关法律法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
2、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
3、费用调整
基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
（二）与基金销售有关的费用
与基金销售有关的费用主要包括基金的申购费、赎回费、转换费等，上述费用具体的费率、计算公式、收取使用方式等内容请参见本基金更新的招募说明书“八、基金份额的申购、赎回与转换”。
（三）基金的税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律法规执行。
十六、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
| 章节 | 主要更新内容 |
| 三、基金管理人 | 更新了“主要人员情况”。 |
| 四、基金托管人 | 更新了基金托管人的有关资料。 |
| 五、相关服务机构 | 更新了TA的传真号； 更新了代销机构的有关资料。 |
| 六、基金日常申购、赎回及基金转换 | 新增了“（七）申购与赎回的费用”，新增“对特定交易方式（如网上交易、电话交易等），基金管理人可以调低基金申购费率和基金赎回费率。”； 其余序号依次顺延。 |
| 九、基金的投资 | 更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。 |
| 十、基金的业绩 | 更新了基金合同生效以来的投资业绩。 |
| 十四、基金的费用与税收 | 简化了“（二）与基金销售有关的费用”。 |
| 二十一、对基金份额持有人的服务 | 更新了“（六）基金电子交易”的相关信息。 更新了“（十一）资讯服务”的相关信息。 |
| 二十二、其他应披露事项 | 披露了自2009年2月25日至2009年8月24日期间本基金的公告信息。 |
华安基金管理有限公司
二○○九年九月三十日