大成财富管理2020生命周期证券投资基金更新招募说明书摘要

(上接41版)

（2）突出重点行业、重点个股

超额收益来自于对市场时机的判断以及对行业和个股的把握。本基金将重视宏观因素对行业和企业带来的影响；采用定性与定量相结合的方法，对行业的未来预期做出较为准确的判断，对股票未来盈利能力及成长性进行全面的分析，发现行业的价值和未来的成长潜力，挖掘价值被市场低估的股票。本基金将重点投资于业绩持续稳定增长，在行业内具有垄断地位、行业特征与世界经济发展和中国经济发展趋势相一致，现金流状况良好、负债率较低，预期销售收入、净利润快速增长并能够维持较高的净资产收益率的上市公司。

（3）不同行业的选股思路

不同行业和公司具有不同的经营特征和模式，本基金将根据不同行业的特点，运用不同的选股方法：

①对于高速增长的行业，特别是新兴行业，基本采取普选个股的方式选择投资标的。

高速成长的行业中的大部分公司都能获得良好的收益，而行业竞争格局尚不清晰，并不能断定孰优孰劣，因此普选个股有助于充分分享该行业的高速增长。

②对于高度竞争性行业或者处于衰退阶段的行业，此类行业中部分公司经营优良，并且获得持续发展和长久的行业地位，而大部分公司无法抵御竞争将遭到淘汰。因此，本基金将选择管理层的经营水平和公司的内在竞争力较强的上市公司，估值水平视公司的经营发展态势而定。

③对于周期性行业，波动性和周期性是其主要特征，在行业低谷期此类股票会被大量抛售，导致投资风险较大。对于此类股票，本基金的投资重点在于当市场预期和市场定价发生错误时，进行波段操作，充分获取超额收益。

3、固定收益类证券投资策略

固定收益类证券的资产配置将随着时间的推移逐步增加。

本基金将在严格控制组合风险的前提下，进行总体的战略资产配置。同时，基于收益的要求，在战术资产配置、类属配置、个券选择和交易执行层面上实施积极的策略，以期在承担有限风险的前提下获得较高的投资收益。战术资产配置上，本基金将通过深入分析宏观经济、政策影响和市场信用利差结构等各种变量并参照市场基准久期，确定出目标久期。类属配置上，将通过各类属资产的比例配置、期限配置以及市场配置实现超额收益。

个券选择和多样化的交易策略将成为本基金日常获取超额收益的重要手段。

（1）战略资产配置策略

战略资产配置通过综合宏观经济预测、情景分析和申购、赎回现金流情况决定。其中，宏观经济预测主要基于定性和定量相结合的研究报告。兼顾申购、赎回等方面的现金流分析，确保基金的流动性要求。

（2）战术资产配置策略

本基金将采取以“目标久期”为中心的债券资产配置方式，通过分析宏观经济、政策影响等各种变量并参照市场基准久期，借助市场收益率曲线结构分析和市场信用利差结构分析，确定本基金债券资产配置的组合久期和战术资产配置策略。

宏观及市场分析是债券投资确定目标久期的重要环节，本基金将基于分析结果对市场利率变化的时间、方向、幅度做出初步预测。此外，本基金还将借助久期和收益率曲线进行组合的目标久期决策，通过假定利率变化幅度的各种情形，分析投资组合的风险－收益状况，并根据投资组合的风险承受能力确定组合的目标久期区间。在此基础上，本基金还会借助情景分析方法研究收益率曲线变化，考察投资基准和投资组合在收益率曲线变化时的风险－收益特征及久期情况，最后确定组合在某一季度内的目标久期区间。

（3）类属配置

在确定目标久期后，本基金将对债券资产进行类属配置，即在对宏观经济、市场利率、债券供求等分析的基础上，预测各类属资产预期风险及收益情况，考虑债券品种期限和债券市场流动性及收益性现状，确定债券资产组合在国债、企业债、金融债等品种之间的类属分配。在本基金具体进行类属配置的过程中，将综合考虑模型辅助和主动预测相结合的方法。

在确定目标久期和类属资产比例后，本基金将对长、中、短期债券品种进行期限配置，根据不同情况，决定采用子弹、哑铃或者梯形策略实现不同期限债券品种的搭配。

（4）交易策略

在组合构建与调整过程中，本基金将采用一系列凸度策略、收益率利差策略和回购套利等多种交易策略，以提高组合整体投资收益率水平、控制组合的投资风险。

十．基金的业绩比较基准

■

在本基金的运作过程中，如果由于外部投资环境或法律法规的变化而使得调整业绩比较基准更符合基金份额持有人的利益，则基金管理人可以对业绩比较基准进行适当调整，并在报中国证监会核准后，提前公告后予以实施。

十一．基金的风险收益特征

本基金属于生命周期型基金，2020年12月31日为本基金的目标日期。从建仓期结束起至目标日期止，本基金的风险与收益水平将随着时间的流逝逐步降低。即本基金初始投资阶段的风险收益水平接近股票型基金；随着目标日期的临近，本基金逐步发展为一只低风险债券型基金。

十二．基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同规定，于2009年9月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据取自大成财富管理2020生命周期证券投资基金2009年半年度报告，截至2009年6月30日（财务数据未经审计）。

1．报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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2．报告期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■3．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细

金额单位：人民币元

■

■

4．报告期内股票投资组合的重大变动（1）累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

（2）累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

（3）买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

5．报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

6．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7．期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8．期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9．投资组合报告附注

（1）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

（3）基金的其他资产构成

单位：人民币元

■

（4）报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

（6）由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

十三．基金的业绩

（一）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

（二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较

大成2020基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2006年9月13日至2009年6月30日）

■

注：按基金合同规定，本基金各个时间段的资产配置比例如下：

■

自基金合同生效起6个月内为建仓期。截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

十四．基金的费用与税收

（一）与基金运作有关的费用

1．基金运作费用种类

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）基金的证券交易费用；

（4）基金合同生效以后的信息披露费用；

（5）基金份额持有人大会费用；

（6）基金合同生效以后的会计师费和律师费；

（7）按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

2．基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

本基金的年管理费率如下：

■

计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的管理费

E为前一日基金资产净值

管理费每日计提，逐日累计，对于已确认的管理费，由基金托管人按月划付。基金管理人应于次月前5个工作日内将上月已确认管理费的计算结果书面通知基金托管人并做出划付指令；基金托管人应在次月前10个工作日内完成复核，并从基金财产中一次性支付已确认管理费给基金管理人。

（2）基金托管人的托管费

本基金的年托管费率如下：

■

计算方法如下：

H=E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

托管费每日计提，逐日累计，对于已确认的托管费，由基金托管人按月划付。基金管理人应于次月前5个工作日内将上月已确认托管费的计算结果书面通知基金托管人并做出划付指令；基金托管人应在次月前10个工作日内完成复核，并从基金财产中一次性支付已确认托管费给基金托管人。

（3）本条第1款第3至第7项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。

3．不列入基金费用的项目

本条第1款约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支。

4．基金管理费、基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人等可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率或改变收费模式。调高基金管理费率、基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议，除非获得监管机构的豁免、基金合同或相关法律法规另有规定；调低基金管理费率、基金托管费率等相关费率或在不提高整体费率水平的情况下改变收费模式，无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人最迟于新的费率实施日前2日在至少一种中国证监会指定媒体上予以公告，并报中国证监会备案。

（二）与基金销售相关费用

1．基金收费模式的分类与基金份额的分类

本基金分为A类和B类两种收费模式，对应A类和B类两种不同的份额。

A类收费模式是指前端收费模式，投资者选择A类，需要在认（申）购时一次性交纳认（申）购费用；B类收费模式是指后端收费模式，投资者选择B类，在认（申）购时无需交纳认（申）购费用，而是在赎回时交纳认（申）购费用。

投资者在认（申）购本基金时，每笔认（申）购只能选择A类或B类之一种。

本基金将来若增加新的收费模式，对应地，可能会增加新的基金份额种类，并可能需计算新基金份额类别的基金份额净值。

2．申购费率

本基金申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、客户服务等各项费用。

（1）A类基金份额（采用前端收费模式）申购费率如下：

■

（2）B类基金份额（采用后端收费模式）申购费率如下：

①在2015年12月31日以及该日以前，本基金后端申购费率如下：

■

②在2015年12月31日以后，本基金后端申购费率将另行公告。

3．赎回费率

本基金赎回费用由基金赎回人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费率为0.30％。赎回费在扣除手续费后，余额不低于赎回费总额25％的部分，应当归入基金财产。

4．基金管理人可以根据法律法规的规定，在合适时机推出销售服务费收费模式。通过该模式申购获得的基金份额为C类基金份额。投资者申购赎回C类基金份额时无须交纳申购费和赎回费，而是按照一定的费率从基金财产中按日计提销售服务费。销售服务费用于支付销售机构佣金、营销费用以及基金份额持有人服务费等。基金管理人应通过定期的审计和监察稽核监督销售服务费的支出和使用情况，确保其用于约定的用途。相关年度报告应对该项费用的列支情况做专项说明。

5．网上交易费率，请见有关网站公告。

6．基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率、赎回费率和销售服务费率。费率如发生变更，基金管理人应最迟于实施前2日在至少一种中国证监会指定媒体上予以公告。

7．申购份额与赎回支付金额的计算方式

（1）基金申购份额的计算：

①A类基金份额（采用前端收费模式）

净申购金额=申购金额/（1+申购费率）

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/T日基金份额净值

②B类基金份额（采用后端收费模式）

申购份额＝申购金额÷T日基金份额净值

③说明：投资者以同样的金额申购本基金时，选择B类收费模式得到的申购份额将比选择A类收费模式多，但需在赎回时交纳申购费。

（2）基金净赎回金额的计算：

①A类基金份额（采用前端收费模式）

赎回总额＝赎回份数×T日基金份额净值

赎回费用＝赎回总额×赎回费率

赎回金额＝赎回总额－赎回费用

②B类基金份额（采用后端收费模式）

赎回总额＝赎回份额×T日基金份额净值

赎回费用＝赎回总额×赎回费率

后端认购/申购费用＝赎回份额×认购/申购申请日的基金份额净值×该部分份额对应的后端认购/申购费率

赎回金额＝赎回总额－赎回费用－后端认购/申购费用

8．基金转换费用详见有关公告。

（三）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

十五．对招募说明书更新部分的说明

本更新的招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对2009年4月24日公布的《大成财富管理2020生命周期证券投资基金更新招募说明书（2009年第1期）》进行了更新，本更新招募说明书主要更新的内容如下：

1．根据最新资料，更新了“三、基金管理人”部分。

2．根据最新资料，更新了“四、基金托管人”部分。

3．根据最新资料，更新了“五、相关服务机构”部分。

4．根据最新数据，更新了“十、基金的投资”部分。

5．根据最新数据，更新了“十一、基金业绩”部分。

6．根据最新公告，更新了“二十四、其他应披露的事项”。

7．根据最新情况，更新了“二十五、招募说明书更新部分的说明”。

大成基金管理有限公司

二〇〇九年十月二十三日

时间段	业绩比较基准
基金合同生效日至2010年12月31日	75%×新华富时中国A600指数＋25%×中国债券总指数
2011年1月1日至2015年12月31日	45%×新华富时中国A600指数＋55%×中国债券总指数
2016年1月1日至2020年12月31日	25%×新华富时中国A600指数＋75%×中国债券总指数
2021年1月1日以及该日以后	10%×新华富时中国A600指数＋90%×中国债券总指数

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	10,218,128,972.18	93.74
	其中：股票	10,218,128,972.18	93.74
2	固定收益投资	251,050,000.00	2.30
	其中：债券	251,050,000.00	2.30
	资产支持证券	-	0.00
3	金融衍生品投资	-	0.00
4	买入返售金融资产	-	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	328,105,406.03	3.01
6	其他资产	103,503,613.59	0.95
7	合计	10,900,787,991.80	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	0.00
B	采掘业	553,171,817.96	5.11
C	制造业	3,119,950,002.09	28.84
C0	食品、饮料	830,821,493.41	7.68
C1	纺织、服装、皮毛	233,185,466.29	2.16
C2	木材、家具	-	0.00
C3	造纸、印刷	-	0.00
C4	石油、化学、塑胶、塑料	288,777,176.00	2.67
C5	电子	-	0.00
C6	金属、非金属	1,039,736,544.69	9.61
C7	机械、设备、仪表	379,219,413.80	3.51
C8	医药、生物制品	259,011,892.60	2.39
C99	其他制造业	89,198,015.30	0.82
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	0.00
E	建筑业	345,927,632.16	3.20
F	交通运输、仓储业	-	0.00
G	信息技术业	279,257,573.80	2.58
H	批发和零售贸易	554,242,076.66	5.12
I	金融、保险业	3,807,889,496.79	35.20
J	房地产业	967,040,901.22	8.94
K	社会服务业	531,349,471.50	4.91
L	传播与文化产业	-	0.00
M	综合类	59,300,000.00	0.55
	合计	10,218,128,972.18	94.45

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	25,999,857	582,656,795.37	5.39
2	601318	中国平安	9,599,870	474,809,570.20	4.39
3	601169	北京银行	28,599,673	465,030,682.98	4.30
4	601166	兴业银行	9,999,901	371,096,326.11	3.43
5	000568	泸州老窖	12,308,824	353,263,248.80	3.27
6	000069	华侨城Ａ	16,749,887	350,072,638.30	3.24
7	601601	中国太保	15,600,000	349,128,000.00	3.23
8	600016	民生银行	43,999,757	348,478,075.44	3.22
9	600970	中材国际	11,838,728	345,927,632.16	3.20
10	000002	万 科Ａ	24,000,000	306,000,000.00	2.83
11	600048	保利地产	9,400,000	262,166,000.00	2.42

12	600585	海螺水泥	6,200,000	261,268,000.00	2.41
13	600030	中信证券	9,000,000	254,340,000.00	2.35
14	600583	海油工程	21,000,000	235,530,000.00	2.18
15	601939	建设银行	38,999,960	235,169,758.80	2.17
16	600177	雅戈尔	16,909,751	233,185,466.29	2.16
17	600739	辽宁成大	7,000,000	231,840,000.00	2.14
18	000898	鞍钢股份	15,999,783	211,037,137.77	1.95
19	600837	海通证券	11,999,846	197,397,466.70	1.82
20	002024	苏宁电器	11,799,823	189,623,155.61	1.75
21	000063	中兴通讯	6,732,298	189,177,573.80	1.75
22	601328	交通银行	18,999,903	171,189,126.03	1.58
23	002142	宁波银行	12,999,879	167,178,443.94	1.55
24	600887	*ST伊利	10,167,073	150,574,351.13	1.39
25	000001	深发展Ａ	6,499,896	141,827,730.72	1.31
26	000792	盐湖钾肥	2,315,387	127,670,439.18	1.18
27	000651	格力电器	6,062,282	126,701,693.80	1.17
28	000960	锡业股份	5,499,823	124,735,985.64	1.15
29	600132	重庆啤酒	5,993,554	118,432,627.04	1.09
30	600267	海正药业	6,525,390	110,931,630.00	1.03
31	600383	金地集团	6,500,000	104,780,000.00	0.97
32	000786	北新建材	8,998,008	103,837,012.32	0.96
33	600331	宏达股份	6,499,858	103,282,743.62	0.95
34	000825	太钢不锈	12,999,846	99,838,817.28	0.92
35	600741	华域汽车	12,068,984	97,758,770.40	0.90
36	600519	贵州茅台	655,444	97,012,266.44	0.90
37	000667	名流置业	13,999,869	95,199,109.20	0.88
38	600657	信达地产	8,000,000	90,080,000.00	0.83
39	600208	新湖中宝	7,999,822	89,198,015.30	0.82
40	600019	宝钢股份	11,999,942	84,479,591.68	0.78
41	600007	中国国贸	7,199,833	83,518,062.80	0.77
42	000024	招商地产	2,399,990	76,199,682.50	0.70
43	600840	新湖创业	3,872,895	76,024,928.85	0.70
44	000006	深振业Ａ	5,200,000	68,640,000.00	0.63
45	600779	水井坊	4,000,000	66,160,000.00	0.61
46	600089	特变电工	3,600,000	64,944,000.00	0.60
47	000060	中金岭南	3,000,000	64,470,000.00	0.60
48	001696	宗申动力	6,026,372	60,263,720.00	0.56
49	000009	中国宝安	5,000,000	59,300,000.00	0.55
50	000933	神火股份	2,931,675	58,633,500.00	0.54
51	600875	东方电气	1,500,000	58,350,000.00	0.54
52	002001	新 和 成	1,661,609	57,823,993.20	0.53
53	600997	开滦股份	2,999,950	56,069,065.50	0.52
54	601699	潞安环能	1,400,000	55,286,000.00	0.51
55	600550	天威保变	1,500,000	53,520,000.00	0.49
56	600348	国阳新能	1,736,381	52,716,527.16	0.49
57	600518	康美药业	6,499,948	52,649,578.80	0.49
58	601628	中国人寿	1,799,910	49,587,520.50	0.46
59	000028	一致药业	2,440,142	46,118,683.80	0.43
60	000858	五 粮 液	2,300,000	45,379,000.00	0.42
61	000402	金 融 街	3,000,000	41,280,000.00	0.38
62	600005	武钢股份	5,000,000	39,400,000.00	0.36
63	600028	中国石化	2,999,920	31,979,147.20	0.30
64	000983	西山煤电	999,919	29,897,578.10	0.28
65	000987	广州友谊	1,500,000	29,220,000.00	0.27
66	000538	云南白药	800,000	28,000,000.00	0.26
67	600859	王府井	1,038,235	27,533,992.20	0.25
68	000709	唐钢股份	3,500,000	27,370,000.00	0.25
69	600581	八一钢铁	2,000,000	23,300,000.00	0.22
70	601168	西部矿业	1,500,000	22,860,000.00	0.21
71	600216	浙江医药	800,000	21,312,000.00	0.20
72	000800	一汽轿车	1,000,000	15,440,000.00	0.14
73	000031	中粮地产	1,146,868	12,776,109.52	0.12
74	601899	紫金矿业	1,000,000	10,200,000.00	0.09

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	621,676,651.49	8.19
2	601169	北京银行	373,424,714.65	4.92
3	601939	建设银行	346,745,287.40	4.57
4	600030	中信证券	333,803,448.95	4.40
5	600585	海螺水泥	310,895,541.41	4.10
6	600048	保利地产	309,992,526.22	4.09
7	601166	兴业银行	280,166,192.72	3.69
8	600016	民生银行	274,676,568.24	3.62
9	000069	华侨城Ａ	260,223,401.89	3.43
10	000063	中兴通讯	256,494,505.38	3.38
11	601601	中国太保	256,448,696.52	3.38
12	600837	海通证券	254,264,088.03	3.35
13	000898	鞍钢股份	248,909,671.27	3.28
14	000792	盐湖钾肥	229,000,092.58	3.02
15	600739	辽宁成大	228,892,977.59	3.02
16	601328	交通银行	223,218,484.19	2.94
17	000401	冀东水泥	218,167,551.82	2.88
18	000002	万 科Ａ	216,946,311.06	2.86
19	600970	中材国际	215,207,859.99	2.84
20	000932	华菱钢铁	212,644,615.34	2.80
21	600997	开滦股份	199,022,608.98	2.62
22	000024	招商地产	194,832,610.11	2.57
23	600177	雅戈尔	194,248,286.13	2.56
24	600348	国阳新能	187,818,811.62	2.48
25	600089	特变电工	180,173,983.40	2.37
26	000960	锡业股份	171,588,077.99	2.26
27	600028	中国石化	164,413,640.49	2.17
28	601666	平煤股份	163,429,511.44	2.15
29	000568	泸州老窖	162,704,623.06	2.14
30	601318	中国平安	162,298,781.44	2.14
31	600887	*ST伊利	159,002,588.99	2.10
32	002142	宁波银行	152,029,625.83	2.00

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	409,273,020.90	5.39
2	600030	中信证券	336,078,022.09	4.43
3	600048	保利地产	313,153,569.42	4.13
4	600000	浦发银行	287,066,105.46	3.78
5	000800	一汽轿车	268,604,954.41	3.54
6	000401	冀东水泥	236,102,013.83	3.11
7	600050	中国联通	230,544,579.96	3.04
8	601186	中国铁建	221,495,324.78	2.92
9	000932	华菱钢铁	218,006,225.53	2.87
10	601318	中国平安	212,730,457.82	2.80
11	601666	平煤股份	203,608,985.01	2.68
12	601006	大秦铁路	200,994,013.86	2.65
13	600089	特变电工	196,206,943.06	2.59
14	600547	山东黄金	194,320,781.87	2.56
15	000024	招商地产	193,162,196.02	2.55
16	601390	中国中铁	188,012,800.61	2.48
17	601628	中国人寿	186,026,084.86	2.45
18	000422	湖北宜化	179,480,270.09	2.37
19	600348	国阳新能	177,543,852.32	2.34
20	600005	武钢股份	166,916,869.60	2.20
21	000898	鞍钢股份	165,719,789.34	2.18
22	600900	长江电力	164,478,923.44	2.17
23	600550	天威保变	156,989,973.63	2.07
24	600019	宝钢股份	155,597,846.06	2.05

买入股票成本（成交）总额	14,667,909,431.15
卖出股票收入（成交）总额	13,163,501,581.41

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	50,350,000.00	0.47
2	央行票据	-	0.00
3	金融债券	200,700,000.00	1.86
	其中：政策性金融债	200,700,000.00	1.86
4	企业债券	-	0.00
5	企业短期融资券	-	0.00
6	可转债	-	0.00
7	其他	-	0.00
8	合计	251,050,000.00	2.32

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	070414	07农发14	2,000,000	200,700,000.00	1.86
2	009908	99国债⑻	500,000	50,350,000.00	0.47

序号	名称	金额
1	存出保证金	7,269,622.60
2	应收证券清算款	85,107,902.38
3	应收股利	2,410,556.99
4	应收利息	7,370,563.10
5	应收申购款	1,344,968.52
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	103,503,613.59

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
2006年9月13日至2006年12月31日	38.77%	1.18%	33.50%	0.97%	5.27%	0.21%
2007年1月1日至2007年12月31日	136.19%	2.00%	104.24%	1.72%	31.95%	0.28%
2008年1月1日至2008年12月31日	-56.52%	2.18%	-52.05%	2.29%	-4.47%	-0.11%
2009年1月1日至2009年6月30日	49.66%	1.59%	50.02%	1.47%	-0.36%	0.12%
自基金合同生效起至今	113.29%	1.96%	96.28%	1.88%	17.01%	0.08%

时间段	权益类证券比例范围	固定收益类证券及货币市场工具比例范围
基金合同生效日至2010年12月31日	0－95%	5%－100%
2011年1年1日至2015年12月31日	0－75%	25%－100%
2016年1月1日至2020年12月31日	0—50%	50%－100%
2021年1月1日以及该日以后	0—20%	80%－100%

时间段	年管理费率
基金合同生效日至2010年12月31日	1.5%
2011年1月1日至2015年12月31日	1.4%
2016年1月1日至2020年12月31日	1.2%
2021年1月1日以及该日以后	0.8%

时间段	年托管费率
基金合同生效日至2015年12月31日	0.25%
2016年1月1日至2020年12月31日	0.23%
2021年1月1日以及该日以后	0.20%

申购金额M	基金合同生效日至2010年12月31日	2011年1月1日至2015年12月31日	2016年1月1日至2020年12月31日	2021年1月1日以及该日以后
M＜50万	1.50%	1.40%	1.20%	1.00%
50万≤M＜200万	1.20%	1.10%	1.00%	0.80%
200万≤M＜500万	0.80%	0.70%	0.60%	0.50%
M≥500万	每笔1000元	每笔1000元	每笔1000元	每笔1000元

持有基金时间T	基金合同生效日至2015年12月31日
T＜1年	1.80%
1年≤T＜2年	1.20%
2年≤T＜3年	0.80%
3年≤T＜5年	0.40%
T≥5年	0