• 1:头版
  • 2:要闻
  • 3:焦点
  • 4:特别报道
  • 5:信息披露
  • 6:信息披露
  • 7:信息披露
  • 8:产经新闻
  • 9:财经海外
  • 10:观点·专栏
  • 11:公 司
  • 12:公司纵深
  • 13:公司前沿
  • 14:公司·融资
  • 15:调查·公司
  • 16:人物
  • A1:市 场
  • A2:市场新闻
  • A3:机构动向
  • A4:资金观潮
  • A5:市场趋势
  • A6:市场评弹
  • A7:一周策略
  • A8:数据说话
  • B1:披 露
  • B4:产权信息
  • B5:信息披露
  • B6:路演回放
  • B7:信息披露
  • B8:信息披露
  • B9:信息披露
  • B10:信息披露
  • B11:信息披露
  • B12:信息披露
  • B13:信息披露
  • B14:信息披露
  • B15:信息披露
  • B16:信息披露
  • B17:信息披露
  • B18:信息披露
  • B19:信息披露
  • B20:信息披露
  • B21:信息披露
  • B22:信息披露
  • B23:信息披露
  • B24:信息披露
  • B25:信息披露
  • B26:信息披露
  • B27:信息披露
  • B28:信息披露
  • B29:信息披露
  • B30:信息披露
  • B31:信息披露
  • B32:信息披露
  • B33:信息披露
  • B34:信息披露
  • B35:信息披露
  • B36:信息披露
  • B37:信息披露
  • B38:信息披露
  • B39:信息披露
  • B40:信息披露
  • B41:信息披露
  • B42:信息披露
  • B43:信息披露
  • B44:信息披露
  • B45:信息披露
  • B46:信息披露
  • B47:信息披露
  • B48:信息披露
  • B49:信息披露
  • B50:信息披露
  • B51:信息披露
  • B52:信息披露
  • B53:信息披露
  • B54:信息披露
  • B55:信息披露
  • B56:信息披露
  • B57:信息披露
  • B58:信息披露
  • B59:信息披露
  • B60:信息披露
  • B61:信息披露
  • B62:信息披露
  • B63:信息披露
  • B64:信息披露
  • B65:信息披露
  • B66:信息披露
  • B67:信息披露
  • B68:信息披露
  • B69:信息披露
  • B70:信息披露
  • B71:信息披露
  • B72:信息披露
  • B73:信息披露
  • B74:信息披露
  • B75:信息披露
  • B76:信息披露
  • B77:信息披露
  • B78:信息披露
  • B79:信息披露
  • B80:信息披露
  • B81:信息披露
  • B82:信息披露
  • B83:信息披露
  • B84:信息披露
  • B85:信息披露
  • B86:信息披露
  • B87:信息披露
  • B88:信息披露
  • B89:信息披露
  • B90:信息披露
  • B91:信息披露
  • B92:信息披露
  • B93:信息披露
  • B94:信息披露
  • B95:信息披露
  • B96:信息披露
  • B97:信息披露
  • B98:信息披露
  • B99:信息披露
  • B100:信息披露
  • B101:信息披露
  • B102:信息披露
  • B103:信息披露
  • B104:信息披露
  • B105:信息披露
  • B106:信息披露
  • B107:信息披露
  • B108:信息披露
  •  
      2009 10 27
    后一天  
    按日期查找
    B61版:信息披露
    上一版  下一版  
    pdf
     
     
     
      | B61版:信息披露
    上投摩根亚太优势股票型证券投资基金2009年第三季度报告
    上投摩根双息平衡混合型证券投资基金2009年第三季度报告
    上投摩根双核平衡混合型证券投资基金2009年第三季度报告
    更多新闻请登陆中国证券网〉〉〉
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。

     
    标题: 作者: 正文: 起始时间: 截止时间:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    上投摩根亚太优势股票型证券投资基金2009年第三季度报告
    2009年10月27日      来源:上海证券报      作者:
    §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2009年7月1日起至9月30日止。

    §2 基金产品概况

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要财务指标

    单位:人民币元

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    上投摩根亚太优势股票型证券投资基金

    累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

    (2007年10月22日至2009年9月30日)

    本基金合同生效日为2007年10月22日,图示时间段为2007年10月22日至2009年9月30日。

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日,其中杨逸枫女士担任本基金首任基金经理的任职日期为本基金基金合同生效之日;

    2. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

    4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

    4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

    在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》的规定。

    4.4 公平交易专项说明

    4.4.1 公平交易制度的执行情况

    报告期内,本基金管理人建立了完善的公平交易制度。确保不同基金在买卖同一证券时,按照时间优先,比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。交易系统中缺省使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动按照上述原则在各基金间公平分配交易量。

    4.4.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

    本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。

    4.4.3 异常交易行为的专项说明

    报告期内,本基金不存在异常交易行为。

    4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    第三季全球股市呈现轮涨行情,亚洲股市亦是股汇市齐扬,虽然领涨的中国市场回跌使香港表现较为失色;但在美股领涨的带动下,其它市场还是稳定向上。其中和美国经济连动性高的澳大利亚,韩国的表现优于过去以内需稳定著称的印度与中国股市,而亚太优势基金在看好股市后市的前提下,也逐步提高对澳大利亚与韩国股市的投资比重。整体而言,亚太区除日本外市场指数(MSCI Asia Pacific AC ex Japan Index)在第三季度上涨21.58 %,亚太优势基金净值同期上涨15.08 %。

    上半年推升全球股市上涨的主要因素为各国央行大力降息所创造出低利率的资金行情;进入第三季后,“资金加景气”都成为推升股市向上的动能,特别是在欧美市场部分,由于先前厂商库存偏低,随着需求缓慢回升,使得库存回补成为带动经济成长的力道。中国部份则在“保增长”的目标达成后,政策也开始转向调结构的方向。

    展望第四季,仍要由景气与资金环境判断市场后势。在景气面部份,亚洲经济已经进入复苏轨迹。欧美市场部分,金融股与房市最危险的时间已经过去,未来虽还有风险,但银行抵御风险的能力已提高;失业状况与消费力的恢复是补库存后行情能否再走更远的关键。

    资金面部份,在经历2008年资金大幅撤离亚洲市场后,今年以来外资和国际资金重回亚洲市场动能十分强劲,亚洲更是资金最主要净流入的地区。根据统计在去年净流出693.6亿美元后,今年至9月11日止,外资在此区已流回359.6亿美元,占过去一年流出总额的51.8%,且此规模已超过2006、2007两年外资在亚洲净买超总额。

    此外,进入第四季后,澳洲央行出乎市场预料而升息0.25%,配合着各国正面经济数据的公布,使美元在10月初再度走贬。在美元贬值的影响下使得国际商品价格同步大幅走高,其中金价再创历史新高,油价重新站回70美元之上。因此汇率变化对各股市的影响,还有对原物料类股投资机会的判断也是第四季要关注的另一个重点。

    §5 投资组合报告

    5.1 报告期末基金资产组合情况

    5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

    5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

    5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

    5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

    5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

    5.10 投资组合报告附注

    5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

    5.10.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

    5.10.3 其他资产构成

    5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    因四舍五入的原因,投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    §7 备查文件目录

    7.1 备查文件目录

    7.1.1. 中国证监会批准上投摩根亚太优势股票型证券投资基金设立的文件;

    7.1.2. 《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》;

    7.1.3. 《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金托管协议》;

    7.1.4. 《上投摩根开放式基金业务规则》;

    7.1.5. 基金管理人业务资格批件、营业执照;

    7.1.6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。

    7.2 存放地点

    基金管理人或基金托管人处

    7.3 查阅方式

    投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

    上投摩根基金管理有限公司

    二〇〇九年十月二十七日

    基金简称上投摩根亚太优势股票(QDII)
    交易代码377016
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2007年10月22日
    报告期末基金份额总额27,571,314,757.12份
    投资目标本基金主要投资于亚太地区证券市场以及在其他证券市场交易的亚太企业,投资市场包括但不限于澳大利亚、韩国、香港、印度及新加坡等区域证券市场(日本除外),分散投资风险并追求基金资产稳定增值。
    投资策略本基金在投资过程中注重各区域市场环境、政经前景分析,并强调公司品质与成长性的结合。首先在亚太地区经济发展格局下,通过自上而下分析,甄别不同国家与地区、行业与板块的投资机会,首先考虑国家与地区的资产配置,决定行业与板块的基本布局,并从中初步筛选出具有国际比较优势的大盘蓝筹公司,同时采取自下而上的选股策略,注重个股成长性指标分析,挖掘拥有更佳成长特性的公司,构建成长型公司股票池。最后通过深入的相对价值评估,形成优化的核心投资组合。在固定收益类投资部分,其资产布局坚持安全性、流动性和收益性为资产配置原则,并结合现金管理、货币市场工具等来制订具体策略。
    业绩比较基准本基金的业绩比较基准为:摩根斯坦利综合亚太指数(不含日本)(MSCI AC Asia Pacific Index ex Japan)。
    风险收益特征本基金为区域性股票型证券投资基金,基金投资风险收益水平高于债券型基金和平衡型基金。由于投资国家与地区市场的分散,风险低于投资单一市场的股票型基金。
    基金管理人上投摩根基金管理有限公司
    基金托管人中国工商银行股份有限公司
    境外投资顾问英文名称JF Asset Management Limited
    境外投资顾问中文名称JF资产管理有限公司
    境外资产托管人英文名称The Bank of New York Mellon Company
    境外资产托管人中文名称纽约梅隆银行

    主要财务指标报告期(2009年7月1日-2009年9月30日)
    1.本期已实现收益1,274,187,475.00
    2.本期利润2,099,576,968.00
    3.加权平均基金份额本期利润0.0752
    4.期末基金资产净值15,982,920,264.00
    5.期末基金份额净值0.580

    阶段净值增

    长率①

    净值增长率标准差

    业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    09/7/1-09/9/3015.08%1.49%21.58%1.38%-6.50%0.11%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业

    年限

    说明
    任职日期离任日期
    杨逸枫本基金基金经理,上投摩根基金管理有限公司投资副总监2007-10-22-15年以上台湾新竹清华大学经济学学士,台湾政治大学EMBA财管组硕士,15年以上亚太区域型基金运作经验。曾就职于台湾南山人寿保险股份有限公司,担任资深投资经理,负责管理公司自有资金在台湾股票市场的投资;1993年加入台湾摩根富林明证券投资信托公司,先后担任JF亚洲基金、JF台湾增长、JF台湾基金的基金经理;2007年7月加入上投摩根基金管理有限公司,任投资副总监。
    张军本基金基金经理2008-3-8-4年以上(金融领域从业经验15年以上)毕业于上海复旦大学,15年以上金融领域相关工作经验。曾担任上海国际信托有限公司国际业务部经理,交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司,担任交易总监,2007年10月起任投资经理。2008年3月8日起担任上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金经理。

    姓名在境外投资顾问所任职务证券从业年限说明
    郑惠升JF基金区域投资经理14年男,美国印第安纳大学学士学位,主修财务
    王浩JF基金区域投资经理兼大中华投资总监13年男,美国耶鲁大学荣誉文学士学位,主修经济

    序号项目金额(人民币元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资14,244,407,012.0088.27
     其中:普通股14,137,398,811.0087.60
     存托凭证107,008,201.000.66
    2基金投资468,701,586.002.90
    3固定收益投资--
     其中:债券--
     资产支持证券--
    4金融衍生品投资--
     其中:远期--
     期货--
     期权--
     权证--
    5买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    6货币市场工具--
    7银行存款和结算备付金合计1,313,346,134.008.14
    8其他资产111,566,541.000.69
    9合计16,138,021,273.00100.00

    国家(地区)公允价值(人民币元)占基金资产净值比例(%)
    中国香港5,683,539,891.0035.56
    澳大利亚2,481,838,363.0015.53
    韩国1,856,984,607.0011.62
    新加坡1,238,098,475.007.75
    美国3,272,184.000.02
    印度1,532,993,629.009.59
    英国(伦敦交易所自动报价系统)103,736,017.000.65
    印度尼西亚769,309,637.004.81
    泰国574,634,209.003.60
    合计14,244,407,012.0089.12

    行业类别公允价值(人民币元)占基金资产净值比例(%)
    商业银行业2,947,577,435.0018.44
    房地产管理及开发业1,681,227,443.0010.52
    石油,天然气及消耗燃料业1,235,550,614.007.73
    半导体及半导体设备业493,181,628.003.09
    保险业564,020,792.003.53
    金属及采矿业1,034,807,719.006.47
    食品零售业875,943,720.005.48
    无线电讯服务业209,249,475.001.31
    汽车业98,377,367.000.62
    建筑及工程业345,479,252.002.16
    产业融合业598,421,852.003.74
    建筑材料业244,647,150.001.53
    多元化金融服务业172,434,636.001.08
    家用消费品业149,079,567.000.93
    多线零售业211,231,604.001.32
    网络软件及服务业330,757,469.002.07
    电子设备及元件业150,391,068.000.94
    机械业468,711,741.002.93
    酒店业262,309,938.001.64
    纺织服饰及奢侈品业225,114,705.001.41
    储蓄及抵押贷款205,215,512.001.28
    海洋业694,913,122.004.35
    IT服务业430,833,754.002.70
    航空业150,915,068.000.94
    电力及能源制造供应业23,993,477.000.15
    运输业159,593,211.001.00
    新闻传播业113,698,109.000.71
    化妆品制造业166,729,584.001.04
    合计14,244,407,012.0089.12

    序号证券代码公司名称

    (英文)

    公司名称

    (中文)

    所在证

    券市场

    所属国家

    (地区)

    数量

    (股)

    公允价值(人民币元)占基金资产净值比例(%)
    1939 HKChina Construction Bank CORP中国建设银行香港中国102,325,000558,106,807.003.49
    2005930 KSSamsung Electronics Co Ltd三星电子有限公司韩国韩国104,407493,181,628.003.09
    33328 HKBank of Communications Co Ltd中国交通银行香港中国54,200,000450,833,519.002.82
    4BHP AUBHP Billiton Ltd必和必拓有限公司澳大利亚澳大利亚1,600,000363,833,949.002.28
    51088 HKChina Shenhua Energy Co Ltd中国神华能源公司香港中国11,968,000356,964,617.002.23
    6105560 KSKB Financial Group Inc 韩国韩国953,667334,404,254.002.09
    7700 HKTencent Holdings Ltd腾讯控股有限公司香港中国2,976,800330,757,469.002.07
    8ANZ AUAustralia & New Zealand Banking Grp澳大利亚新西兰银行集团澳大利亚澳大利亚2,200,000323,393,222.002.02
    9NAB AUNational Australia Bank Ltd澳洲银行澳大利亚澳大利亚1,720,000318,868,200.002.00
    104 HKWharf (Holdings) Ltd九龙仓(集团)有限公司香港香港8,781,000318,389,497.001.99

    序号基金名称基金类型运作方式管理人公允价值

    (人民币元)

    占基金资产净值比例(%)
    1iShares MSCI Taiwan Webs Index UnitsETFETFI shares Inc.468,701,586.002.93

    序号名称金额(人民币元)
    1存出保证金-
    2应收证券清算款82,611,393.00
    3应收股利23,272,637.00
    4应收利息137,124.00
    5应收申购款5,545,387.00
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8应收未起息外汇交易-
    9其他-
    10合计111,566,541.00

    报告期期初基金份额总额28,427,364,505.84
    报告期期间基金总申购份额596,690,151.24
    报告期期间基金总赎回份额1,452,739,899.96
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)-
    报告期期末基金份额总额27,571,314,757.12

      上投摩根亚太优势股票型证券投资基金

      2009年第三季度报告

      2009年9月30日

      基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇〇九年十月二十七日