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    华安中小盘成长股票型证券投资基金2009年第三季度报告
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    华安中小盘成长股票型证券投资基金2009年第三季度报告
    2009年10月28日      来源:上海证券报      作者:
    §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2009年7月1日起至9月30日止。

    §2 基金产品概况

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要财务指标单位:人民币元

    1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    华安中小盘成长股票型证券投资基金

    累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

    (2007年4月10日至2009年9月30日)

    1.根据《华安中小盘成长股票型证券投资基金基金合同》规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内已使基金的投资组合比例符合基金合同第十一部分基金的投资(五)投资限制的有关规定。

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安中小盘成长股票型证券投资基金基金合同》、《华安中小盘成长股票型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务,均纳入《交易端公平交易管理办法》进行管理。

    对于场内交易,公司《交易端公平交易管理办法-交易所业务》规定不同基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”,并按此原则开发上线了基金(账户)间公平交易系统模块,不同基金、账户同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配,实现公平交易。本报告期内,场内业务的公平交易运作良好,未出现异常情况。

    对于场外交易,公司制定《交易端公平交易管理办法-银行间业务》以及《基金(账户)参与新股询价与申购业务管理办法》对其进行规范,执行情况良好,未出现异常情况。

    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

    华安旗下以成长为投资风格的有3个基金:华安中小盘成长股票、华安创新混合、基金安信封闭。09年第三季度,三基金净值增长率分别为:华安中小盘成长股票0.11%、华安创新混合-3.80%、华安安信封闭0.82%, 三基金的业绩增长率差异未超过5%。

    4.3.3 异常交易行为的专项说明

    本季度没有出现异常交易。

    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    业绩表现和运作回顾

    本基金在三季度市场调整行情中大幅降低了仓位,操作较为主动,9月上旬参与了阶段性反弹,但力度不大。整体看,仓位判断比较准确,获得显著的正向超额贡献。重点配置的生物医药板块在三季度的调整行情中逆势上涨,表现远远领先大盘,为基金收益率做出绝对贡献。房地产板块虽然减持但行业表现仍明显落后于市场,带来负面贡献。汽车工程机械等行业配置较为理想。

    投资展望

    展望四季度,我们认为经过三季度的大幅调整之后,市场风险一定程度上得到较大释放,目前市场静态估值处于可以接受的水平,动态估值则显示了市场仍充满投资机会,震荡筑底将是四季度主基调。根据九月份的宏观经济数据判断,四季度经济数据仍将持续向好,虽然市场对四季度新增信贷预期较低,但是2010年一季度将是信贷重新激增的阶段。PPI、CPI数据显示目前通胀仍然处于预期阶段,全球经济也处于缓慢复苏阶段,我们判断四季度至明年上半年中国经济仍将处于高增长低通胀的黄金时期,股市将有较好的经济基本面支撑。四季度我们将逐步提高基金的仓位水平,积极把握投资机会。

    §5 投资组合报告

    5.1 报告期末基金资产组合情况

    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    截止本报告期末,本基金未持有资产支持证券。

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    截止本报告期末,本基金未持有权证。

    5.8 投资组合报告附注

    5.8.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

    5.8.2 本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

    5.8.3 其他资产构成

    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    截止本报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。

    5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    前十名股票无流通受限情况。

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    §7 备查文件目录

    7.1 备查文件目录

    1、《华安中小盘成长股票型证券投资基金基金合同》

    2、《华安中小盘成长股票型证券投资基金招募说明书》

    3、《华安中小盘成长股票型证券投资基金托管协议》

    7.2 存放地点

    基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。

    7.3 查阅方式

    投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

    华安基金管理有限公司

    二〇〇九年十月二十八日

    基金简称华安中小盘成长股票
    交易代码040007(前端)041007(后端)
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2007年4月10日
    报告期末基金份额总额10,228,787,264.49份
    投资目标主要投资于具有持续成长潜力的中小盘股票,在严格控制投资风险的前提下,实现基金资产的持续增值。
    投资策略主要依靠基金管理人的研究优势,将科学有效的选股方法与主动、灵活的投资操作风格贯穿于组合构建以及组合风险管理的全过程之中,在分析研判经济运行和行业景气变化的周期性、以及上市公司业绩成长性的基础上,积极把握备选股票的投资机会,为基金份额持有人获取较高的中长期资本增值。
    业绩比较基准40%×天相中盘成长指数+40%×天相小盘成长指数+20%×中债-国债总指数
    风险收益特征本基金是积极成长型股票基金,属于证券投资基金中的较高风险和较高预期收益品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。
    基金管理人华安基金管理有限公司
    基金托管人中国工商银行股份有限公司

    主要财务指标报告期(2009年7月1日-2009年9月30日)
    1.本期已实现收益800,910,295.30
    2.本期利润101,438,142.52
    3.加权平均基金份额本期利润0.0097
    4.期末基金资产净值10,770,561,423.64
    5.期末基金份额净值1.0530

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月0.11%1.93%-0.81%2.00%0.92%-0.07%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期  
    沈雪峰本基金的基金经理2009-6-25-15年经济学硕士,15年证券、基金行业从业经历。历任安徽省国际信托投资公司投资银行部业务主办、股票自营部投资经理;华安基金管理有限公司研究发展部高级研究员;亚洲证券资产管理总部副总经理兼固定收益证券管理总部副总经理、研究所副所长;华富基金管理公司资深研究员、投研部副总监等职。2006年6月21日至2007年10月27日任华富货币市场基金基金经理,2007年5月12日至2008年5月17日同时任华富成长趋势股票型证券投资基金基金经理。2008年6月重新加入华安基金管理公司,并于2008年10月11日起担任华安宝利配置证券投资基金的基金经理,2009年6月25日起同时担任本基金的基金经理。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资8,225,210,822.2976.03
     其中:股票8,225,210,822.2976.03
    2固定收益投资290,870,222.602.69
     其中:债券290,870,222.602.69
     资产支持证券--
    3金融衍生品投资--
    4买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    5银行存款和结算备付金合计2,117,007,810.0619.57
    6其他资产184,785,119.441.71
    7合计10,817,873,974.39100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业58,278,982.720.54
    B采掘业845,810,517.047.85
    C制造业5,111,199,875.2247.46
    C0食品、饮料587,521,159.795.45
    C1纺织、服装、皮毛--
    C2木材、家具--
    C3造纸、印刷85,169,148.160.79
    C4石油、化学、塑胶、塑料632,113,422.995.87
    C5电子36,413,132.960.34
    C6金属、非金属1,441,622,321.2313.38
    C7机械、设备、仪表1,280,101,903.0011.89
    C8医药、生物制品1,048,258,787.099.73
    C99其他制造业--
    D电力、煤气及水的生产和供应业66,964,424.140.62
    E建筑业48,001,568.480.45
    F交通运输、仓储业66,960,000.000.62
    G信息技术业74,510,042.100.69
    H批发和零售贸易204,967,905.581.90
    I金融、保险业1,140,295,131.4010.59
    J房地产业558,048,540.415.18
    K社会服务业1,543,886.800.01
    L传播与文化产业--
    M综合类48,629,948.400.45
     合计8,225,210,822.2976.37

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1000538云南白药8,492,900403,667,537.003.75
    2600585海螺水泥9,347,723402,232,520.693.73
    3600066宇通客车22,942,415335,876,955.603.12
    4600660福耀玻璃27,000,000275,670,000.002.56
    5000422湖北宜化16,770,883256,594,509.902.38
    6002022科华生物13,970,057248,247,912.892.30
    7600325华发股份14,193,214243,271,687.962.26
    8600519贵州茅台1,449,033238,887,580.382.22
    9601318中国平安4,500,000228,150,000.002.12
    10600276恒瑞医药5,371,401224,631,989.822.09

    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券--
    2央行票据285,832,000.002.65
    3金融债券--
     其中:政策性金融债--
    4企业债券--
    5企业短期融资券--
    6可转债5,038,222.600.05
    7其他--
    8合计290,870,222.602.70

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1080101708央票171,000,000103,410,000.000.96
    2090104709央票471,000,00099,670,000.000.93
    3080102008央票20800,00082,752,000.000.77
    4110006龙盛转债34,6704,233,207.000.04
    5110007博汇转债7,240805,015.600.01

    序号名称金额(元)
    1存出保证金6,607,556.06
    2应收证券清算款106,700,044.81
    3应收股利1,313,457.24
    4应收利息5,454,261.66
    5应收申购款64,709,799.67
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计184,785,119.44

    报告期期初基金份额总额11,159,038,130.30
    报告期期间基金总申购份额337,379,225.35
    报告期期间基金总赎回份额1,267,630,091.16
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)-
    报告期期末基金份额总额10,228,787,264.49

      华安中小盘成长股票型证券投资基金

      2009年第三季度报告

      2009年9月30日

      基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇〇九年十月二十八日