• 1:头版
  • 2:要闻
  • 3:焦点
  • 4:特别报道
  • 5:价值报告
  • 6:财经海外
  • 7:产经新闻
  • 8:观点·专栏
  • 9:特别报道
  • 10:公司
  • 11:公司纵深
  • 12:广告
  • 13:公司前沿
  • 14:公司·中小板
  • 15:调查·产业
  • 16:地产投资
  • A1:市 场
  • A2:市场新闻
  • A3:机构动向
  • A4:资金观潮
  • A5:市场趋势
  • A6:市场评弹
  • A7:数据说话
  • A8:财富眼
  • B1:披 露
  • B4:信息披露
  • B5:信息披露
  • B6:信息披露
  • B7:信息披露
  • B8:信息披露
  • B9:信息披露
  • B10:信息披露
  • B11:信息披露
  • B12:信息披露
  • B13:信息披露
  • B14:信息披露
  • B15:信息披露
  • B16:信息披露
  • B17:信息披露
  • B18:信息披露
  • B19:信息披露
  • B20:信息披露
  • B21:信息披露
  • B22:信息披露
  • B23:信息披露
  • B24:信息披露
  • B25:信息披露
  • B26:信息披露
  • B27:信息披露
  • B28:信息披露
  • B29:信息披露
  • B30:信息披露
  • B31:信息披露
  • B32:信息披露
  • B33:信息披露
  • B34:信息披露
  • B35:信息披露
  • B36:信息披露
  • B37:信息披露
  • B38:信息披露
  • B39:信息披露
  • B40:信息披露
  • B41:信息披露
  • B42:信息披露
  • B43:信息披露
  • B44:信息披露
  • B45:信息披露
  • B46:信息披露
  • B47:信息披露
  • B48:信息披露
  • B49:信息披露
  • B50:信息披露
  • B51:信息披露
  • B52:信息披露
  • B53:信息披露
  • B54:信息披露
  • B55:信息披露
  • B56:信息披露
  • B57:信息披露
  • B58:信息披露
  • B59:信息披露
  • B60:信息披露
  • B61:信息披露
  • B62:信息披露
  • B63:信息披露
  • B64:信息披露
  • B65:信息披露
  • B66:信息披露
  • B67:信息披露
  • B68:信息披露
  • B69:信息披露
  • B70:信息披露
  • B71:信息披露
  • B72:信息披露
  • B73:信息披露
  • B74:信息披露
  • B75:信息披露
  • B76:信息披露
  • B77:信息披露
  • B78:信息披露
  • B79:信息披露
  • B80:信息披露
  • B81:信息披露
  • B82:信息披露
  • B83:信息披露
  • B84:信息披露
  • B85:信息披露
  • B86:信息披露
  • B87:信息披露
  • B88:信息披露
  • B89:信息披露
  • B90:信息披露
  • B91:信息披露
  • B92:信息披露
  • B93:信息披露
  • B94:信息披露
  • B95:信息披露
  • B96:信息披露
  • B97:信息披露
  • B98:信息披露
  • B99:信息披露
  • B100:信息披露
  • B101:信息披露
  • B102:信息披露
  • B103:信息披露
  • B104:信息披露
  • B105:信息披露
  • B106:信息披露
  • B107:信息披露
  • B108:信息披露
  • B109:信息披露
  • B110:信息披露
  • B111:信息披露
  • B112:信息披露
  • B113:信息披露
  • B114:信息披露
  • B115:信息披露
  • B116:信息披露
  • B117:信息披露
  • B118:信息披露
  • B119:信息披露
  • B120:信息披露
  • B121:信息披露
  • B122:信息披露
  • B123:
  • B124:信息披露
  •  
      2009 10 28
    前一天  后一天  
    按日期查找
    B68版:信息披露
    上一版  下一版  
    pdf
     
     
     
      | B68版:信息披露
    富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金2009年第三季度报告
    富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金2009年第三季度报告
    富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金2009年第三季度报告
    更多新闻请登陆中国证券网〉〉〉
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。

     
    标题: 作者: 正文: 起始时间: 截止时间:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金2009年第三季度报告
    2009年10月28日      来源:上海证券报      作者:
    §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2009年7月1日起至9月30日止。

    §2 基金产品概况

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要财务指标

    单位:人民币元

    注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金

    累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

    (2007年3月22日至2009年9月30日)

    注:1、本基金的基金合同生效日为2007年3月22日。按基金合同约定,本基金在6个月建仓期结束时,各项投资比例符合基金合同约定。

    2、截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合同的约定。基金合同中关于基金投资比例的约定如下:

    “股票资产占基金资产的60%-95%,债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%”。

    由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致投资组合不符合上述约定比例的,基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到标准。法律法规另有规定的除外。

    3、本基金本报告期遵守法律、法规和基金合同的比例限制进行证券投资。

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》,明确了公平交易的原则和目标,制订了实现公平交易的具体措施,并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。报告期内不存在基金间通过价差交易进行利益输送的行为。

    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

    报告期末,公司共管理了七只基金,即富兰克林国海中国收益证券投资基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金、富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金和富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金,其中富兰克林国海中国收益证券投资基金为混合型基金,富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金为债券型基金,其余五只基金为股票型基金,公司尚未开展企业年金、社保基金资产管理及特定客户资产管理业务。报告期内未发生公司管理的投资风格相似的不同基金之间的业绩表现差异超过5%的情况。

    4.3.3 异常交易行为的专项说明

    公司按照《异常交易监控与报告制度》,系统划分了异常交易的类型、异常交易的界定标准、异常交易的识别程序,制订了异常交易的监控办法,并规范了异常交易的分析、报告制度。

    报告期内未发生法规严格禁止的同一基金或不同基金之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。

    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    1、行情回顾及投资策略

    09年三季度A股市场开始进入大幅震荡阶段,沪深300指数下跌5.11%,汽车、医药、食品饮料、家电、电力设备和商业等业绩预期较为稳定的行业表现出色,大幅跑赢市场;地产、银行、证券、钢铁等大市值股票集中的行业则显著跑输市场。风格指数显示小盘股大幅战胜大盘股。

    今年以来,A股股票市场经历了基于经济复苏憧憬和超常规信贷投放所带来的流动性推动下的疯狂上涨,而8月份之后市场开始担心中国政府的宏观经济政策发生变化,进而忧虑市场流动性出现问题,同时经济复苏的步伐也并不象投资者的乐观预期那样一帆风顺,在这种情况下,A股市场出现了深幅调整和震荡走势,这种调整格局可以理解为对于市场前期过大涨幅和投资者过于乐观预期的一次修正,同时也反映了市场投资者在迷茫彷徨之中等待经济政策和经济复苏状况的进一步明确的心理状态。

    2、基金业绩表现说明

    截至报告期末,本基金份额净值为1.0405元,本报告期份额净值增长率为-2.28%,同期业绩比较基准增长率为-3.80%,本基金战胜业绩比较基准1.52个百分点。本基金一贯坚持个股基本面、注重估值和投资风险的稳健型投资风格,在市场调整中业绩表现好于业绩基准。

    3、市场展望

    我们认为,A股市场前期基于复苏预期的上涨已经部分透支了经济复苏的成果,市场一方面通过调整降低了估值水平,一方面在等待经济复苏的落实。目前看来,经济复苏虽然难免会有波折,但我们相信中国经济走出低谷的大趋势已经确立,同时市场整体估值水平也处于相对合理的位置。考虑到流动性状况和未来市场融资需求,市场估值再度泡沫化的现象难以出现,但行业和个股机会是存在的。因此,我们认为不必对市场调整过度悲观,而应该依照经济复苏的步伐积极寻找行业和个股投资机会。

    §5 投资组合报告

    5.1 报告期末基金资产组合情况

    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    5.8 投资组合报告附注

    5.8.1 本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

    5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

    5.8.3 其他资产构成

    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金报告期末没有处于转股期的可转换债券。

    5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    §7 影响投资者决策的其他重要信息

    富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金进行了自基金合同生效以来的第二次分红,相关公告已于2009年8月10日在中国证监会指定报刊和国海富兰克林基金管理有限公司网站(www.ftsfund.com)披露。

    §8 备查文件目录

    8.1 备查文件目录

    1、中国证监会批准富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金设立的文件

    2、《富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金基金合同》

    3、《富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金招募说明书》

    4、《富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金托管协议》

    5、中国证监会要求的其他文件

    8.2 存放地点

    基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站www.ftsfund.com。

    8.3 查阅方式

    1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,并可按工本费购买复印件

    2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com查阅。

    国海富兰克林基金管理有限公司

    二〇〇九年十月二十八日

    基金简称国富潜力组合股票
    交易代码450003
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2007年3月22日
    报告期末基金份额总额6,214,318,865.07份
    投资目标注重基金资产长期增值,投资未来收益具有成长性和资产价值低估的上市公司股票,为投资者赚取长期稳定的资本增值。
    投资策略债券投资策略:

    本基金的债券投资为股票投资由于市场条件所限,不易实施预定投资策略时,使部分资产保值增值的防守性措施。

    业绩比较基准85%×MSCI中国A股指数+ 10%×中债国债总指数(全价)+ 5%×同业存款息率
    风险收益特征本基金是一只主动型投资的股票型基金,属于基金类型中具有中高等级风险的基金品种,本基金的风险与预期收益都高于混合型基金。
    基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司
    基金托管人中国银行股份有限公司

    主要财务指标报告期(2009年7月1日-2009年9月30日)
    1.本期已实现收益303,387,275.87
    2.本期利润-94,317,788.11
    3.加权平均基金份额本期利润-0.0153
    4.期末基金资产净值6,466,231,327.00
    5.期末基金份额净值1.0405

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    2009年第3季度-2.28%1.99%-3.80%2.02%1.52%-0.03%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期
    朱国庆本基金的基金经理2007-3-22-11朱国庆先生, CFA,注册会计师,复旦大学应用数学学士,复旦大学应用经济学硕士。曾任上海浦东发展银行社会保险基金部投资经理,大鹏证券有限公司投资银行部项目经理,平安证券有限公司销售交易部门负责人,国海富兰克林基金管理有限公司筹备组成员及行业研究员。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资5,866,632,360.2690.39
     其中:股票5,866,632,360.2690.39
    2固定收益投资348,092,374.305.36
     其中:债券348,092,374.305.36
     资产支持证券--
    3金融衍生品投资--
    4买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    5银行存款和结算备付金合计260,152,563.204.01
    6其他资产15,679,591.300.24
    7合计6,490,556,889.06100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业--
    B采掘业258,095,203.533.99
    C制造业2,458,911,127.0938.03
    C0食品、饮料469,836,389.667.27
    C1纺织、服装、皮毛--
    C2木材、家具--
    C3造纸、印刷82,167,998.641.27
    C4石油、化学、塑胶、塑料492,263,916.247.61
    C5电子--
    C6金属、非金属264,161,854.204.09
    C7机械、设备、仪表640,880,729.639.91
    C8医药、生物制品509,600,238.727.88
    C99其他制造业--
    D电力、煤气及水的生产和供应业--
    E建筑业--
    F交通运输、仓储业220,691,259.573.41
    G信息技术业272,273,924.784.21
    H批发和零售贸易174,123,335.502.69
    I金融、保险业1,713,512,549.3226.50
    J房地产业123,263,203.491.91
    K社会服务业263,171,646.444.07
    L传播与文化产业102,239,750.281.58
    M综合类280,350,360.264.34
     合计5,866,632,360.2690.73

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1600016民生银行58,534,070394,519,631.806.10
    2600276恒瑞医药8,308,516347,462,139.125.37
    3600036招商银行21,377,634315,961,430.524.89
    4601318中国平安5,716,670289,835,169.004.48
    5000895双汇发展6,064,355253,853,900.303.93
    6600837海通证券17,495,209230,761,806.713.57
    7601939建设银行39,318,999219,400,014.423.39
    8000069华侨城A11,553,856213,746,336.003.31
    9600031三一重工6,046,072200,608,668.963.10
    10601601中国太保8,185,309182,286,831.432.82

    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券--
    2央行票据308,977,000.004.78
    3金融债券--
     其中:政策性金融债--
    4企业债券38,118,000.000.59
    5企业短期融资券--
    6可转债997,374.300.02
    7其他--
    8合计348,092,374.305.38

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1090104309央行票据433,100,000308,977,000.004.78
    209803909国药债300,00028,758,000.000.44
    312201008宁沪债90,0009,360,000.000.14
    4110007博汇转债8,970997,374.300.02
    5  ---

    序号名称金额(元)
    1存出保证金2,540,992.30
    2应收证券清算款7,681,630.98
    3应收股利488,056.53
    4应收利息850,912.62
    5应收申购款4,117,998.87
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计15,679,591.30

    报告期期初基金份额总额6,286,254,836.89
    报告期期间基金总申购份额539,625,036.05
    报告期期间基金总赎回份额611,561,007.87
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)-
    报告期期末基金份额总额6,214,318,865.07

      富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金

      2009年第三季度报告

      2009年9月30日

      基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期: 二00九年十月二十八日